长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 报告期末基金份额总额 52,482,162.14份 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制 投资目标 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的 指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业 代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样 投资策略 方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中 的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化 跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款 利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－ 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 70,818.64 2.本期利润 169,281.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 4.期末基金资产净值 57,936,362.02 5.期末基金份额净值 1.104 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2016年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.01% 0.66% 1.68% 0.67% -0.67% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中证 冯雨生先生， 100指数证券投资基金基金经 1983年11月出生。 理，长盛高端装备制造灵活 2011年 北京大学金融学硕 冯雨生 配置混合型证券投资基金基 12月 - 9年 士，CFA（特许金 金经理，长盛中证申万一带 20日 融分析师）。 一路主题指数分级证券投资 2007年7月加入长 基金基金经理，长盛成长价 盛基金管理有限公 值证券投资基金基金经理， 司，曾任金融工程 长盛中证全指证券公司指数 与量化投资部金融 分级证券投资基金基金经理， 工程研究员等职务。 长盛战略新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理，长盛盛世灵活配置混合 型证券投资基金基金经理， 长盛积极配置债券型证券投 资基金基金经理，量化投资 部负责人。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现 问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利 益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 四季度股票市场宽幅振荡，先扬后抑。土地流转、国企改革和一带一路等概念板块涨幅居前，动漫、量子通信、智能交通和移动互联等概念板块大幅下跌。行业上，建筑装饰、钢铁和建筑材 料等行业涨幅靠前，传媒、计算机和房地产等行业跑输市场。风格上，小盘成长股跑输大盘价值 股。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.104元，本报告期份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准增长率为1.68%。本报告期内日均跟踪误差为0.1834%，年度化跟踪误差为2.8998%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 54,484,588.13 93.56 其中：股票 54,484,588.13 93.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,745,244.44 6.43 8 其他资产 4,784.05 0.01 9 合计 58,234,616.62 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 167,932.24 0.29 B 采矿业 1,902,833.06 3.28 C 制造业 17,920,149.71 30.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 1,491,524.54 2.57 供应业 E 建筑业 2,543,048.92 4.39 F 批发和零售业 1,210,770.41 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 1,593,286.84 2.75 H 住宿和餐饮业 26,514.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服 3,648,508.57 6.30 务业 J 金融业 18,970,314.59 32.74 K 房地产业 2,844,952.21 4.91 L 租赁和商务服务业 608,961.61 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 438,297.65 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 71,251.70 0.12 R 文化、体育和娱乐业 778,477.48 1.34 S 综合 267,764.60 0.46 合计 54,484,588.13 94.04 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 63,900 2,263,977.00 3.91 2 600016 民生银行 174,052 1,580,392.16 2.73 3 600000 浦发银行 85,378 1,383,977.38 2.39 4 601166 兴业银行 78,633 1,269,136.62 2.19 5 600519 贵州茅台 2,983 996,769.45 1.72 6 601328 交通银行 161,903 934,180.31 1.61 7 000002 万 科Ａ 40,148 825,041.40 1.42 8 601668 中国建筑 88,423 783,427.78 1.35 9 600837 海通证券 47,702 751,306.50 1.30 10 000333 美的集团 26,591 749,068.47 1.29 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基于相关基金契约，本基金未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股海通证券。2016年11月28日，海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金做出如下说明：海通证券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对海通证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,430.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 859.56 5 应收申购款 1,494.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,784.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,538,156.19 报告期期间基金总申购份额 10,339,652.94 减:报告期期间基金总赎回份额 6,395,646.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 52,482,162.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年1月21日