长盛沪深300指数(LOF)2015年年度报告 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 40 8.1 期末基金资产组合情况 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53 8.12 投资组合报告附注 53 §9 基金份额持有人信息 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55 9.2 期末上市基金前十名持有人 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 56 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56 §10 开放式基金份额变动 56 §11 重大事件揭示 56 11.1 基金份额持有人大会决议 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57 11.4 基金投资策略的改变 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 57 11.8 其他重大事件 59 §12 备查文件目录 62 12.1 备查文件目录 62 12.2 存放地点 62 12.3 查阅方式 62 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,166,050.02份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-09-06 1. 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 张燕 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95555 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 100088 518040 法定代表人 高新 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 73,176,204.40 -2,485,910.18 -6,614,603.12 本期利润 29,805,688.10 69,046,387.91 -10,264,529.73 加权平均基金份额本期利润 0.2516 0.4420 -0.0504 本期加权平均净值利润率 19.44% 54.84% -6.16% 本期基金份额净值增长率 5.47% 49.36% -6.22% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 16,695,121.29 564,061.90 -37,024,600.06 期末可供分配基金份额利润 0.2346 0.0029 -0.2163 期末基金资产净值 87,861,171.31 225,649,801.50 134,125,629.58 期末基金份额净值 1.235 1.171 0.784 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 29.71% 22.98% -17.66% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.86% 1.72% 15.67% 1.59% 3.19% 0.13% 过去六个月 -15.24% 2.78% -15.61% 2.54% 0.37% 0.24% 过去一年 5.47% 2.52% 5.80% 2.36% -0.33% 0.16% 过去三年 47.73% 1.77% 46.43% 1.70% 1.30% 0.07% 过去五年 22.71% 1.57% 19.99% 1.53% 2.72% 0.04% 自基金合同生效起至今 29.71% 1.55% 30.54% 1.52% -0.83% 0.03% 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2015年度，2014年度及2013年度未进行利润分配。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日，基金管理人共管理四十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经理，长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。 2011年12月20日 - 8年 男，1983年11月出生，中国国籍。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金（LOF，本基金）基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年,上半年市场大幅上涨，6月份开始了3个月的大调整,之后四季度恢复性上涨。整体上A股全年涨幅较大, 生物识别、大数据、网络安全和互联网营销等概念板块涨幅靠前，而大央企重组、天津自贸区、沪股通和新疆区域振兴等概念板块大幅跑输市场。行业上，纺织服装、轻工制造和计算机等行业涨幅靠前，非银金融、银行和采掘等行业涨幅靠后。风格上，小盘股大幅跑赢大盘股。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.235元，本报告期份额净值增长率为5.47%，同期业绩比较基准增长率为5.80%。本报告期内日均跟踪误差为0.1207%，年度化跟踪误差为1.9084%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，居民资产配置时增加权益比例的趋势在继续，陆续出台的改革措施也有利于维持投资者的风险偏好。但经济增长不达预期的风险也在增加，股票市场不同风格股票的估值差距也在拉大，全年大幅震荡的概率在增加。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。 5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2015年12月31日，期末可供分配利润为16,695,121.29元，其中：未分配利润已实现部分为40,045,828.56元，未分配利润未实现部分为-23,350,707.27元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20283号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月22日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,870,938.52 16,824,509.79 结算备付金 - 505,357.27 存出保证金 30,646.54 16,914.87 交易性金融资产 7.4.7.2 82,287,923.69 210,376,488.00 其中：股票投资 82,219,108.49 210,376,488.00 基金投资 - - 债券投资 68,815.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,205.97 3,036.11 应收股利 - - 应收申购款 44,322.89 199,841.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 88,235,037.61 227,926,147.59 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 65,356.47 1,743,019.25 应付管理人报酬 56,151.76 130,934.30 应付托管费 11,230.35 26,186.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 10,968.49 99,972.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 230,159.23 276,233.02 负债合计 373,866.30 2,276,346.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 71,166,050.02 192,732,025.26 未分配利润 7.4.7.10 16,695,121.29 32,917,776.24 所有者权益合计 87,861,171.31 225,649,801.50 负债和所有者权益总计 88,235,037.61 227,926,147.59 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.235元，基金份额总额71,166,050.02份。 1. 利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 32,152,282.35 70,776,205.02 1.利息收入 75,272.64 56,120.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 75,225.53 56,067.47 债券利息收入 47.11 52.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 75,184,626.78 -829,057.48 其中：股票投资收益 7.4.7.12 73,196,285.46 -3,529,396.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,225.28 41,732.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,987,116.04 2,658,606.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -43,370,516.30 71,532,298.09 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 262,899.23 16,844.35 减：二、费用 2,346,594.25 1,729,817.11 1．管理人报酬 1,156,756.60 941,091.10 2．托管费 231,351.31 188,218.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 569,971.14 225,546.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 388,515.20 374,960.78 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 29,805,688.10 69,046,387.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,805,688.10 69,046,387.91 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 29,805,688.10 29,805,688.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -121,565,975.24 -46,028,343.05 -167,594,318.29 其中：1.基金申购款 103,795,375.51 25,496,771.45 129,292,146.96 2.基金赎回款 -225,361,350.75 -71,525,114.50 -296,886,465.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 69,046,387.91 69,046,387.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 21,581,795.62 895,988.39 22,477,784.01 其中：1.基金申购款 96,082,860.62 -8,524,808.05 87,558,052.57 2.基金赎回款 -74,501,065.00 9,420,796.44 -65,080,268.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周 兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2016年3月22日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 5,870,938.52 16,824,509.79 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 5,870,938.52 16,824,509.79 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,522,718.89 82,219,108.49 11,696,389.60 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 55,381.93 68,815.20 13,433.27 银行间市场 - - - 合计 55,381.93 68,815.20 13,433.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,578,100.82 82,287,923.69 11,709,822.87 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 155,296,148.83 210,376,488.00 55,080,339.17 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 155,296,148.83 210,376,488.00 55,080,339.17 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 1,143.48 2,618.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 250.14 应收债券利息 47.16 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.15 159.47 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 15.18 8.36 合计 1,205.97 3,036.11 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 10,968.49 99,972.64 银行间市场应付交易费用 - - 合计 10,968.49 99,972.64 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 159.23 4,962.49 预提费用 230,000.00 270,000.00 证管费退还 - 1,270.53 合计 230,159.23 276,233.02 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 192,732,025.26 192,732,025.26 本期申购 103,795,375.51 103,795,375.51 本期赎回(以"-"号填列) -225,361,350.75 -225,361,350.75 本期末 71,166,050.02 71,166,050.02 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 截至2015年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为2,870,471.00 份(2014年12月31日：4,670,116.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为68,295,579.02份(2014年12月31日：188,061,909.26份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 564,061.90 32,353,714.34 32,917,776.24 本期利润 73,176,204.40 -43,370,516.30 29,805,688.10 本期基金份额交易产生的变动数 -33,694,437.74 -12,333,905.31 -46,028,343.05 其中：基金申购款 17,119,444.79 8,377,326.66 25,496,771.45 基金赎回款 -50,813,882.53 -20,711,231.97 -71,525,114.50 本期已分配利润 - - - 本期末 40,045,828.56 -23,350,707.27 16,695,121.29 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 72,348.19 53,194.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,634.31 902.77 其他 1,243.03 1,969.94 合计 75,225.53 56,067.47 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 243,766,556.62 68,310,009.14 减：卖出股票成本总额 170,570,271.16 71,839,405.73 买卖股票差价收入 73,196,285.46 -3,529,396.59 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券成交总额 13,226.70 643,038.40 减：卖出债券成本总额 12,000.00 600,900.00 减：应收利息总额 1.42 405.42 买卖债券差价收入 1,225.28 41,732.98 1.1.1. 衍生工具收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,987,116.04 2,658,606.13 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,987,116.04 2,658,606.13 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -43,370,516.30 71,532,298.09 ——股票投资 -43,383,949.57 71,568,170.79 ——债券投资 13,433.27 -35,872.70 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -43,370,516.30 71,532,298.09 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 186,012.97 15,526.98 基金转换费收入 75,615.73 1,317.37 其他 1,270.53 - 合计 262,899.23 16,844.35 注：1. 本基金的赎回费率场外按持有期间递减，场内为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 569,971.14 225,546.92 银行间市场交易费用 - - 合计 569,971.14 225,546.92 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 270,000.00 270,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行汇划费 8,515.20 4,960.78 合计 388,515.20 374,960.78 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司(“长盛创富”) 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国元证券 237,168,083.72 73.65% 102,253,074.37 67.22% 1.1.1.1. 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国元证券 20,610.10 100.00% 600,879.20 93.44% 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本期末及上年度末未通过关联方交易单元发生权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国元证券 216,359.14 73.64% 7,258.64 66.18% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国元证券 93,091.67 67.22% 70,828.52 70.85% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,156,756.60 941,091.10 其中：支付销售机构的客户维护费 405,494.40 475,290.86 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 231,351.31 188,218.31 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 报告期初持有的基金份额 11,375,426.62 - 期间申购/买入总份额 9,000,000.00 11,375,426.62 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,375,426.62 11,375,426.62 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 28.63% 5.90% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 长盛创富 - - 7,082,027.58 3.67% 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 5,870,938.52 72,348.19 16,824,509.79 53,194.76 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 本基金本期无利润分配情况。 1.1. 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大事项停牌 24.43 - - 66,148 680,536.59 1,615,995.64 - 600649 城投控股 2015年12月30日 重大事项停牌 23.16 2016年1月7日 20.84 17,016 126,319.21 394,090.56 - 601377 兴业证券 2015年12月29日 重大事项停牌 11.00 2016年1月7日 9.40 31,441 304,086.90 345,851.00 - 002465 海格通信 2015年12月30日 重大事项停牌 16.69 2016年2月4日 15.02 15,676 153,432.98 261,632.44 - 002065 东华软件 2015年12月22日 重大事项停牌 25.10 - - 7,941 165,639.68 199,319.10 - 000712 锦龙股份 2015年12月25日 重大事项停牌 29.12 2016年1月4日 28．00 4,600 201,378.11 133,952.00 - 600873 梅花生物 2015年12月17日 重大事项停牌 9.14 - - 14,612 161,333.94 133,553.68 - 600783 鲁信创投 2015年12月31日 重大事项停牌 39.07 2016年1月4日 37.60 2,992 63,639.81 116,897.44 - 600153 建发股份 2015年6月29日 重大事项停牌 14.69 - - 25,521 230,076.62 374,903.49 - 600271 航天信息 2015年10月12日 重大事项停牌 71.47 - - 6,116 194,024.73 437,110.52 - 600578 京能电力 2015年11月5日 重大事项停牌 5.96 2016年2月24日 5.49 10,665 58,476.69 63,563.40 - 600690 青岛海尔 2015年10月19日 重大事项停牌 11.65 2016年2月1日 8.93 24,492 206,260.36 285,331.80 - 601018 宁波港 2015年8月4日 重大事项停牌 7.63 2016年2月22日 7.34 28,897 103,928.93 220,484.11 - 000876 新 希 望 2015年8月17日 重大事项停牌 17.61 2016年3月2日 17.09 10,607 198,977.11 186,789.27 - 300104 乐视网 2015年12月7日 重大事项停牌 60.17 - - 8,800 580,592.93 529,496.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深300指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.08%(2014年12月31日：无)，因此不存在重大信用风险(2014年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,870,938.52 - - - 5,870,938.52 存出保证金 30,646.54 - - - 30,646.54 交易性金融资产 - - 68,815.20 82,219,108.49 82,287,923.69 应收利息 - - - 1,205.97 1,205.97 应收申购款 842.63 - - 43,480.26 44,322.89 资产总计 5,902,427.69 - 68,815.20 82,263,794.72 88,235,037.61 负债 应付赎回款 - - - 65,356.47 65,356.47 应付管理人报酬 - - - 56,151.76 56,151.76 应付托管费 - - - 11,230.35 11,230.35 应付交易费用 - - - 10,968.49 10,968.49 其他负债 - - - 230,159.23 230,159.23 负债总计 - - - 373,866.30 373,866.30 利率敏感度缺口 5,902,427.69 - 68,815.20 81,889,928.42 87,861,171.31 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 16,824,509.79 - - - 16,824,509.79 结算备付金 505,357.27 - - - 505,357.27 存出保证金 16,914.87 - - - 16,914.87 交易性金融资产 - - - 210,376,488.00 210,376,488.00 应收利息 - - - 3,036.11 3,036.11 应收申购款 - - - 199,841.55 199,841.55 其他资产 - - - - - 资产总计 17,346,781.93 - - 210,579,365.66 227,926,147.59 负债 应付赎回款 - - - 1,743,019.25 1,743,019.25 应付管理人报酬 - - - 130,934.30 130,934.30 应付托管费 - - - 26,186.88 26,186.88 应付交易费用 - - - 99,972.64 99,972.64 其他负债 - - - 276,233.02 276,233.02 负债总计 - - - 2,276,346.09 2,276,346.09 利率敏感度缺口 17,346,781.93 - - 208,303,019.57 225,649,801.50 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.08%(2014年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 82,219,108.49 93.58 210,376,488.00 93.23 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 82,219,108.49 93.58 210,376,488.00 93.23 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 4,670,699.87 11,354,908.79 业绩比较基准下降5% -4,670,699.87 -11,354,908.79 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为76,920,138.04元，属于第二层次的余额为5,367,785.65元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次205,751,761.13元，第二层次4,624,726.87，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,219,108.49 93.18 其中：股票 82,219,108.49 93.18 2 固定收益投资 68,815.20 0.08 其中：债券 68,815.20 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,870,938.52 6.65 7 其他各项资产 76,175.40 0.09 8 合计 88,235,037.61 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 88,028.64 0.10 B 采矿业 2,607,389.11 2.97 C 制造业 27,442,838.85 31.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,195,970.90 3.64 E 建筑业 3,003,241.58 3.42 F 批发和零售业 2,112,967.50 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 3,002,078.06 3.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,540,649.97 6.31 J 金融业 26,330,019.60 29.97 K 房地产业 4,830,005.38 5.50 L 租赁和商务服务业 895,113.75 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 772,219.23 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 132,099.14 0.15 R 文化、体育和娱乐业 1,606,156.66 1.83 S 综合 402,617.72 0.46 合计 81,961,396.09 93.29 1.1. 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,712.40 0.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 257,712.40 0.29 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 88,800 3,196,800.00 3.64 2 600016 民生银行 275,152 2,652,465.28 3.02 3 601166 兴业银行 126,033 2,151,383.31 2.45 4 600000 浦发银行 93,862 1,714,858.74 1.95 5 000002 万 科Ａ 66,148 1,615,995.64 1.84 6 600837 海通证券 79,802 1,262,467.64 1.44 7 600030 中信证券 64,607 1,250,145.45 1.42 8 601328 交通银行 192,803 1,241,651.32 1.41 9 601288 农业银行 313,040 1,011,119.20 1.15 10 600519 贵州茅台 4,082 890,651.58 1.01 11 601766 中国中车 67,631 869,058.35 0.99 12 601398 工商银行 177,751 814,099.58 0.93 13 601169 北京银行 76,822 808,935.66 0.92 14 000651 格力电器 36,118 807,237.30 0.92 15 600887 伊利股份 46,942 771,257.06 0.88 16 601989 中国重工 75,234 707,199.60 0.80 17 601668 中国建筑 110,723 701,983.82 0.80 18 601988 中国银行 174,188 698,493.88 0.79 19 601601 中国太保 24,044 693,909.84 0.79 20 001979 招商蛇口 32,368 675,196.48 0.77 21 000333 美的集团 20,294 666,049.08 0.76 22 601818 光大银行 150,299 637,267.76 0.73 23 000725 京东方Ａ 194,588 577,926.36 0.66 24 600637 东方明珠 15,187 575,435.43 0.65 25 000001 平安银行 47,016 563,721.84 0.64 26 300059 东方财富 10,800 561,924.00 0.64 27 600900 长江电力 40,763 552,746.28 0.63 28 601390 中国中铁 50,457 550,990.44 0.63 29 002450 康得新 14,416 549,249.60 0.63 30 600104 上汽集团 25,543 542,022.46 0.62 31 300104 乐视网 8,800 529,496.00 0.60 32 600276 恒瑞医药 10,628 522,047.36 0.59 33 600048 保利地产 48,674 517,891.36 0.59 34 000776 广发证券 26,165 508,909.25 0.58 35 002024 苏宁云商 36,464 490,440.80 0.56 36 600015 华夏银行 40,381 490,225.34 0.56 37 601688 华泰证券 23,862 470,558.64 0.54 38 000063 中兴通讯 23,588 439,444.44 0.50 39 600271 航天信息 6,116 437,110.52 0.50 40 002415 海康威视 12,640 434,689.60 0.49 41 600518 康美药业 25,276 428,428.20 0.49 42 601939 建设银行 70,903 409,819.34 0.47 43 600028 中国石化 80,264 398,109.44 0.45 44 600050 中国联通 64,348 397,670.64 0.45 45 600649 城投控股 17,016 394,090.56 0.45 46 601006 大秦铁路 45,698 393,916.76 0.45 47 000783 长江证券 31,194 387,429.48 0.44 48 000858 五 粮 液 14,103 384,729.84 0.44 49 300027 华谊兄弟 9,158 379,873.84 0.43 50 600153 建发股份 25,521 374,903.49 0.43 51 601628 中国人寿 12,999 368,001.69 0.42 52 601985 中国核电 38,300 365,382.00 0.42 53 000166 申万宏源 33,111 354,618.81 0.40 54 002673 西部证券 10,556 347,397.96 0.40 55 601377 兴业证券 31,441 345,851.00 0.39 56 601336 新华保险 6,573 343,176.33 0.39 57 000917 电广传媒 12,872 341,880.32 0.39 58 000100 TCL 集团 76,235 324,761.10 0.37 59 002202 金风科技 13,903 316,849.37 0.36 60 600109 国金证券 19,039 306,908.68 0.35 61 601857 中国石油 36,465 304,482.75 0.35 62 601186 中国铁建 22,581 304,391.88 0.35 63 002230 科大讯飞 8,206 304,032.30 0.35 64 600340 华夏幸福 9,888 303,759.36 0.35 65 601211 国泰君安 12,700 303,530.00 0.35 66 600100 同方股份 16,753 302,894.24 0.34 67 000069 华侨城Ａ 34,299 301,831.20 0.34 68 300024 机器人 4,399 301,331.50 0.34 69 000625 长安汽车 17,438 295,922.86 0.34 70 600085 同仁堂 6,574 293,266.14 0.33 71 600739 辽宁成大 12,794 289,144.40 0.33 72 600690 青岛海尔 24,492 285,331.80 0.32 73 002594 比亚迪 4,403 283,553.20 0.32 74 600795 国电电力 71,928 282,677.04 0.32 75 600705 中航资本 18,108 282,122.64 0.32 76 000768 中航飞机 11,265 279,034.05 0.32 77 600703 三安光电 11,466 278,394.48 0.32 78 002241 歌尔声学 7,952 275,139.20 0.31 79 600011 华能国际 31,094 271,450.62 0.31 80 600066 宇通客车 11,998 269,835.02 0.31 81 600029 南方航空 31,199 267,375.43 0.30 82 600369 西南证券 26,998 267,280.20 0.30 83 600718 东软集团 8,594 266,843.70 0.30 84 600010 包钢股份 73,798 266,410.78 0.30 85 600485 信威集团 9,943 265,975.25 0.30 86 300070 碧水源 5,131 265,631.87 0.30 87 601727 上海电气 23,005 265,477.70 0.30 88 601901 方正证券 27,639 265,334.40 0.30 89 000503 海虹控股 7,915 265,073.35 0.30 90 000538 云南白药 3,648 264,917.76 0.30 91 002465 海格通信 15,676 261,632.44 0.30 92 000559 万向钱潮 11,404 258,072.52 0.29 93 600585 海螺水泥 15,089 258,021.90 0.29 94 600570 恒生电子 4,228 257,781.16 0.29 95 601618 中国中冶 42,759 257,409.18 0.29 96 601899 紫金矿业 71,909 253,119.68 0.29 97 600352 浙江龙盛 21,712 252,727.68 0.29 98 600177 雅戈尔 15,402 250,744.56 0.29 99 601009 南京银行 14,114 249,817.80 0.28 100 601088 中国神华 16,678 249,669.66 0.28 101 601111 中国国航 28,996 248,785.68 0.28 102 000963 华东医药 3,033 248,584.68 0.28 103 002304 洋河股份 3,597 246,538.38 0.28 104 002153 石基信息 1,627 245,677.00 0.28 105 600415 小商品城 26,722 245,575.18 0.28 106 600804 鹏博士 10,339 245,241.08 0.28 107 300017 网宿科技 4,079 244,699.21 0.28 108 600089 特变电工 20,399 240,096.23 0.27 109 601888 中国国旅 4,014 238,070.34 0.27 110 600118 中国卫星 5,594 237,968.76 0.27 111 600886 国投电力 28,463 237,666.05 0.27 112 600588 用友网络 7,450 236,984.50 0.27 113 600111 北方稀土 16,870 236,517.40 0.27 114 600893 中航动力 5,241 236,002.23 0.27 115 601669 中国电建 29,369 235,833.07 0.27 116 600383 金地集团 16,945 233,841.00 0.27 117 002236 大华股份 6,269 231,326.10 0.26 118 002142 宁波银行 14,913 231,300.63 0.26 119 600115 东方航空 30,331 230,818.91 0.26 120 000793 华闻传媒 15,082 226,682.46 0.26 121 002292 奥飞动漫 4,310 222,870.10 0.25 122 601099 太平洋 22,600 221,932.00 0.25 123 600839 四川长虹 38,309 221,809.11 0.25 124 601018 宁波港 28,897 220,484.11 0.25 125 600009 上海机场 7,453 220,012.56 0.25 126 601919 中国远洋 24,300 219,186.00 0.25 127 600867 通化东宝 8,065 219,126.05 0.25 128 002456 欧菲光 6,995 216,984.90 0.25 129 000423 东阿阿胶 4,117 215,319.10 0.25 130 300058 蓝色光标 14,409 212,244.57 0.24 131 600019 宝钢股份 37,441 208,920.78 0.24 132 600256 广汇能源 31,296 208,744.32 0.24 133 601555 东吴证券 12,918 207,592.26 0.24 134 000778 新兴铸管 31,800 206,382.00 0.23 135 000826 启迪桑德 5,168 204,756.16 0.23 136 600196 复星医药 8,691 204,151.59 0.23 137 600535 天士力 4,943 202,267.56 0.23 138 000402 金 融 街 17,530 202,120.90 0.23 139 601633 长城汽车 16,680 200,827.20 0.23 140 600252 中恒集团 27,349 200,741.66 0.23 141 002065 东华软件 7,941 199,319.10 0.23 142 000009 中国宝安 11,093 199,230.28 0.23 143 000425 徐工机械 46,626 198,160.50 0.23 144 002008 大族激光 7,601 196,789.89 0.22 145 600398 海澜之家 14,037 195,956.52 0.22 146 600315 上海家化 4,960 195,870.40 0.22 147 002252 上海莱士 4,922 195,747.94 0.22 148 600958 东方证券 8,400 195,636.00 0.22 149 002081 金 螳 螂 10,460 195,392.80 0.22 150 000686 东北证券 11,115 194,512.50 0.22 151 600150 中国船舶 5,552 193,376.16 0.22 152 600031 三一重工 29,378 193,307.24 0.22 153 600060 海信电器 9,694 190,680.98 0.22 154 300124 汇川技术 4,012 189,366.40 0.22 155 300003 乐普医疗 4,900 189,140.00 0.22 156 000876 新 希 望 10,607 186,789.27 0.21 157 002736 国信证券 9,400 185,650.00 0.21 158 600674 川投能源 17,166 184,706.16 0.21 159 601998 中信银行 25,445 183,712.90 0.21 160 600406 国电南瑞 10,986 183,246.48 0.21 161 601021 春秋航空 3,000 183,000.00 0.21 162 601600 中国铝业 36,763 182,712.11 0.21 163 000157 中联重科 34,108 182,477.80 0.21 164 000060 中金岭南 12,991 182,263.73 0.21 165 000623 吉林敖东 5,885 182,140.75 0.21 166 000039 中集集团 8,661 181,881.00 0.21 167 002500 山西证券 11,800 179,832.00 0.20 168 600663 陆家嘴 3,557 178,347.98 0.20 169 000338 潍柴动力 18,296 176,739.36 0.20 170 600221 海南航空 45,168 175,703.52 0.20 171 000792 盐湖股份 6,787 174,290.16 0.20 172 601866 中海集运 24,156 170,058.24 0.19 173 000750 国海证券 13,045 167,628.25 0.19 174 000709 河钢股份 50,075 166,749.75 0.19 175 600068 葛洲坝 21,132 166,308.84 0.19 176 601216 君正集团 14,304 163,780.80 0.19 177 600660 福耀玻璃 10,563 160,451.97 0.18 178 002475 立讯精密 5,001 159,781.95 0.18 179 601933 永辉超市 15,667 158,236.70 0.18 180 601106 中国一重 19,700 157,009.00 0.18 181 000895 双汇发展 7,647 156,075.27 0.18 182 600023 浙能电力 20,788 155,702.12 0.18 183 601800 中国交建 11,533 154,657.53 0.18 184 600309 万华化学 8,622 153,902.70 0.18 185 002470 金正大 7,546 153,485.64 0.17 186 600583 海油工程 17,132 153,331.40 0.17 187 300002 神州泰岳 11,700 153,270.00 0.17 188 600875 东方电气 11,142 151,865.46 0.17 189 601607 上海医药 7,599 151,296.09 0.17 190 000413 东旭光电 16,493 149,756.44 0.17 191 600688 上海石化 22,898 148,379.04 0.17 192 002038 双鹭药业 4,384 146,864.00 0.17 193 601718 际华集团 12,800 146,816.00 0.17 194 601333 广深铁路 29,217 146,377.17 0.17 195 000738 中航动控 4,600 145,452.00 0.17 196 002375 亚厦股份 9,153 144,342.81 0.16 197 002385 大北农 11,771 143,723.91 0.16 198 600038 中直股份 2,724 143,636.52 0.16 199 000568 泸州老窖 5,256 142,542.72 0.16 200 600741 华域汽车 8,429 142,112.94 0.16 201 000581 威孚高科 5,736 142,023.36 0.16 202 002146 荣盛发展 14,756 140,624.68 0.16 203 601098 中南传媒 5,854 139,910.60 0.16 204 002007 华兰生物 3,147 138,468.00 0.16 205 600827 百联股份 7,516 134,310.92 0.15 206 000712 锦龙股份 4,600 133,952.00 0.15 207 002410 广联达 7,347 133,568.46 0.15 208 600873 梅花生物 14,612 133,553.68 0.15 209 600018 上港集团 20,391 132,133.68 0.15 210 300015 爱尔眼科 4,183 132,099.14 0.15 211 000046 泛海控股 10,500 131,775.00 0.15 212 600642 申能股份 17,433 131,619.15 0.15 213 300251 光线传媒 4,255 128,883.95 0.15 214 600157 永泰能源 26,980 128,694.60 0.15 215 000800 一汽轿车 7,812 127,882.44 0.15 216 603000 人民网 5,604 127,827.24 0.15 217 002129 中环股份 10,386 126,916.92 0.14 218 600362 江西铜业 8,007 126,030.18 0.14 219 601872 招商轮船 17,700 125,493.00 0.14 220 300133 华策影视 4,202 125,177.58 0.14 221 600373 中文传媒 5,249 123,299.01 0.14 222 600332 白云山 4,063 122,987.01 0.14 223 601258 庞大集团 30,646 120,132.32 0.14 224 002739 万达院线 1,000 120,000.00 0.14 225 000831 五矿稀土 5,792 119,894.40 0.14 226 002422 科伦药业 6,350 118,110.00 0.13 227 600372 中航电子 4,762 117,288.06 0.13 228 600547 山东黄金 5,576 117,096.00 0.13 229 300146 汤臣倍健 3,038 116,963.00 0.13 230 600783 鲁信创投 2,992 116,897.44 0.13 231 601991 大唐发电 22,600 116,164.00 0.13 232 600863 内蒙华电 25,761 115,151.67 0.13 233 600633 浙报传媒 6,109 115,032.47 0.13 234 000630 铜陵有色 32,050 114,739.00 0.13 235 000400 许继电气 5,881 114,267.83 0.13 236 000598 兴蓉环境 15,838 112,766.56 0.13 237 601928 凤凰传媒 7,075 112,704.75 0.13 238 600208 新湖中宝 23,618 112,657.86 0.13 239 002195 二三四五 3,000 111,000.00 0.13 240 600600 青岛啤酒 3,338 110,821.60 0.13 241 000061 农 产 品 6,214 109,925.66 0.13 242 600489 中金黄金 11,001 109,239.93 0.12 243 000629 攀钢钒钛 29,596 108,617.32 0.12 244 600027 华电国际 15,715 106,862.00 0.12 245 601117 中国化学 15,441 106,388.49 0.12 246 600005 武钢股份 30,400 105,488.00 0.12 247 002353 杰瑞股份 4,100 104,058.00 0.12 248 600021 上海电力 7,000 103,040.00 0.12 249 600170 上海建工 14,184 100,422.72 0.11 250 601179 中国西电 14,731 100,318.11 0.11 251 300315 掌趣科技 7,000 98,000.00 0.11 252 002294 信立泰 3,249 97,859.88 0.11 253 000883 湖北能源 15,618 95,894.52 0.11 254 601992 金隅股份 10,171 95,302.27 0.11 255 603288 海天味业 2,616 92,475.60 0.11 256 000027 深圳能源 9,362 91,841.22 0.10 257 000999 华润三九 3,356 91,618.80 0.10 258 002399 海普瑞 2,581 91,289.97 0.10 259 600350 山东高速 12,800 91,008.00 0.10 260 000415 渤海金控 9,900 89,298.00 0.10 261 601898 中煤能源 14,667 88,735.35 0.10 262 601118 海南橡胶 11,644 88,028.64 0.10 263 600895 张江高科 3,000 86,490.00 0.10 264 000729 燕京啤酒 10,489 86,324.47 0.10 265 600648 外高桥 3,270 85,902.90 0.10 266 600820 隧道股份 8,000 85,120.00 0.10 267 300144 宋城演艺 3,000 84,900.00 0.10 268 600166 福田汽车 12,943 81,929.19 0.09 269 600008 首创股份 7,887 80,368.53 0.09 270 601808 中海油服 4,850 75,272.00 0.09 271 601225 陕西煤业 15,117 73,468.62 0.08 272 600717 天津港 6,500 73,255.00 0.08 273 000540 中天城投 8,000 72,960.00 0.08 274 000983 西山煤电 11,989 72,893.12 0.08 275 000539 粤电力Ａ 9,700 71,295.00 0.08 276 600317 营口港 14,800 70,300.00 0.08 277 000825 太钢不锈 16,950 69,495.00 0.08 278 600549 厦门钨业 3,557 66,907.17 0.08 279 000898 鞍钢股份 13,930 66,446.10 0.08 280 600578 京能电力 10,665 63,563.40 0.07 281 600959 江苏有线 3,000 61,680.00 0.07 282 600998 九州通 3,062 60,015.20 0.07 283 601699 潞安环能 9,325 59,866.50 0.07 284 601958 金钼股份 7,183 59,475.24 0.07 285 000156 华数传媒 1,515 49,692.00 0.06 286 000937 冀中能源 8,502 42,850.08 0.05 287 601158 重庆水务 4,426 41,294.58 0.05 288 603993 洛阳钼业 9,005 40,162.30 0.05 289 600188 兖州煤业 3,744 35,380.80 0.04 290 603885 吉祥航空 1,000 34,170.00 0.04 291 601231 环旭电子 2,250 32,535.00 0.04 292 601198 东兴证券 1,000 29,970.00 0.03 293 601969 海南矿业 2,000 28,180.00 0.03 294 601238 广汽集团 1,000 22,570.00 0.03 295 601016 节能风电 1,000 15,780.00 0.02 296 601608 中信重工 2,000 13,700.00 0.02 1.1. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000839 中信国安 12,664 257,712.40 0.29 注：本基金本报告期末仅持有上述1支积极投资股票。 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 2,582,242.20 1.14 2 601766 中国中车 2,578,598.05 1.14 3 601318 中国平安 2,116,220.07 0.94 4 601398 工商银行 1,992,246.00 0.88 5 600016 民生银行 1,954,750.00 0.87 6 600030 中信证券 1,861,053.41 0.82 7 601288 农业银行 1,804,554.00 0.80 8 601166 兴业银行 1,403,041.00 0.62 9 300059 东方财富 1,346,709.00 0.60 10 601939 建设银行 1,263,078.41 0.56 11 000333 美的集团 1,260,059.00 0.56 12 600887 伊利股份 1,087,527.00 0.48 13 600837 海通证券 1,031,136.00 0.46 14 600000 浦发银行 1,026,091.00 0.45 15 600637 东方明珠 996,380.90 0.44 16 601988 中国银行 961,469.00 0.43 17 300104 乐视网 957,463.00 0.42 18 001979 招商蛇口 876,739.20 0.39 19 000338 潍柴动力 868,823.00 0.39 20 000166 申万宏源 866,542.84 0.38 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 10,176,806.67 4.51 2 600030 中信证券 7,916,457.19 3.51 3 600016 民生银行 7,742,269.90 3.43 4 601166 兴业银行 6,193,601.72 2.74 5 601988 中国银行 4,707,647.73 2.09 6 600837 海通证券 4,515,772.29 2.00 7 600000 浦发银行 4,206,699.07 1.86 8 601328 交通银行 3,963,677.57 1.76 9 601939 建设银行 3,756,861.87 1.66 10 000002 万 科Ａ 3,334,926.57 1.48 11 601398 工商银行 3,291,928.77 1.46 12 601169 北京银行 3,256,758.31 1.44 13 601288 农业银行 3,211,034.25 1.42 14 601668 中国建筑 2,661,701.71 1.18 15 000651 格力电器 2,561,796.49 1.14 16 601601 中国太保 2,542,035.97 1.13 17 600519 贵州茅台 2,445,100.65 1.08 18 000001 平安银行 2,423,925.95 1.07 19 601818 光大银行 2,377,146.87 1.05 20 600887 伊利股份 2,343,322.89 1.04 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 85,796,841.22 卖出股票收入（成交）总额 243,766,556.62 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 68,815.20 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,815.20 0.08 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110031 航信转债 530 68,815.20 0.08 注：本基金本报告期仅持有上述1支债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 1.1. 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股兴业银行。根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股海通证券。根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年9月10日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73号），海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股中信证券。根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015年8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015年9月15日，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,646.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,205.97 5 应收申购款 44,322.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,175.40 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110031 航信转债 68,815.20 0.08 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.1.1. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 1,615,995.64 1.84 重大事项停牌 1.1.1. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,293 21,611.31 23,299,780.27 32.74% 47,866,269.75 67.26% 1. 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 杨静芳 990,049.00 34.49% 2 陈放 158,443.00 5.52% 3 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 5.14% 4 李素升 134,746.00 4.69% 5 王改琪 120,008.00 4.18% 6 陈梅芳 100,005.00 3.48% 7 马曦琴 70,000.00 2.44% 8 曲秋霞 67,010.00 2.33% 9 李泽华 66,007.00 2.30% 10 缪晏 60,000.00 2.09% 注：持有人为场内持有人。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,204,550.07 1.6926% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 192,732,025.26 本报告期基金总申购份额 103,795,375.51 减:本报告期基金总赎回份额 225,361,350.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 71,166,050.02 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基金业协会进行备案。 11.2.2 基金经理的变动情况本报告期本基金基金经理未发生变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续为本基金提供审计服务6年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 1 237,168,083.72 73.65% 216,359.14 73.64% - 招商证券 1 84,859,070.90 26.35% 77,456.71 26.36% - 华泰联合证券 1 - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国元证券 20,610.10 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。 1. 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过其他在本报告期内发生的重大事件如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于长盛基金指数熔断机制实施后基金配套工作安排的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2015年12月31日 2 关于增加国信证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 同上 2015年12月15日 3 关于增加金观诚为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2015年12月15日 4 关于在京东商城基金直销店铺开展0折费率优惠活动的公告 同上 2015年12月7日 5 长盛基金管理有限公司关于增加陆金所为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2015年11月30日 6 关于参加长量基金手续费率优惠活动并开通转换业务的公告 同上 2015年11月30日 7 关于增加盈米财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日 8 关于增加凯石财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日 9 关于增加富济财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日 10 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告 同上 2015年10月26日 11 关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动的公告 同上 2015年10月20日 12 关于旗下部分开放式基金参加平安证券申购（含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年10月20日 13 关于增加利得基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年10月8日 14 关于旗下部分开放式基金参加中金公司网上交易 电话委托及柜台委托申购（不含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年9月24日 15 关于在网上直销渠道开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年9月11日 16 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要 同上 2015年9月9日 17 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 同上 2015年9月9日 18 关于中信证券（浙江）有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告 同上 2015年9月1日 19 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要 同上 2015年8月27日 20 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年半年度报告 同上 2015年8月27日 21 关于参加天天基金费率优惠活动的公告 同上 2015年8月26日 22 关于在京东商城基金直销店铺开展0折费率优惠活动的公告 同上 2015年8月14日 23 关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2015年8月6日 24 关于旗下部分开放式基金参加第一创业证券网上交易 电话委托及柜台委托申购（含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年8月3日 25 关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年7月31日 26 长盛沪深300指数证券投资基金_LOF_2015年第2季度报告 同上 2015年7月21日 27 关于在京东商城基金直销店铺开展0折费率优惠活动的公告 同上 2015年7月8日 28 长盛基金管理有限公司关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年7月7日 29 关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月30日 30 关于旗下部分基金参加一路财富和同花顺费率优惠活动的公告 同上 2015年6月26日 31 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 32 长盛基金管理有限公司关于增加联泰资产和钱景为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 33 关于我公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月1日 34 关于旗下部分基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告 同上 2015年5月28日 35 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年5月27日 36 长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 同上 2015年5月15日 37 长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 同上 2015年4月24日 38 关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动的公告 同上 2015年4月20日 39 关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月1日 40 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨ta转换业务的公告 同上 2015年3月16日 41 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要 同上 2015年3月12日 42 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 同上 2015年3月12日 43 关于在工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2015年3月6日 44 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年2月12日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的批复； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2016年3月26日 PAGE 第 34 页 共62 页