长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 7 月 18 日 第 1 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)(场内简称:长盛 300) 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 152,010,383.37 份 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基 投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%,以实 现对基准指数的有效跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指 数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表 性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构 投资策略 建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权 重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小 于 4%的投资目标。 95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款业绩比较基准 利率(税后) 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预风险收益特征 期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混 第 2 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -1,910,470.62 2.本期利润 1,867,707.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 111,729,561.74 5.期末基金份额净值 0.735注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2014 年 6 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.66% 0.84% 0.88% 0.83% 0.78% 0.01% 第 3 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基 男, 1983 年 11 月出生,中 金经理, 国国籍。北京大学金融学硕 长盛中证 士。2007 年 7 月加入长盛基 2011 年 12 冯雨生 100 指 数 - 7年 金管理有限公司,曾任金融 月 20 日 证券投资 工程与量化投资部金融工 基金基金 程研究员。现任同盛证券投 经理,同 资基金基金经理助理,长盛 第 4 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告 盛证券投 中证 100 指数证券投资基金 资基金基 基金经理,长盛沪深 300 指 金经理助 数证券投资基金(LOF,本 理。 基金)基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 第 5 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度股票市场整体上窄幅震荡,去 IOE、职业教育和网络安全板块大幅上涨,地方国企改革和自贸区概念板块出现调整。行业上,信息技术、木材家具和文化传播等涨幅靠前,交运仓储和食品饮料表现较差。风格上,小盘成长股二季度跑赢大盘价值股。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.735 元,本报告期份额净值增长率为 1.66%,同期业绩比较基准增长率为 0.88%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0651%,年度化跟踪误差为 1.0287%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 106,154,715.32 94.57 其中:股票 106,154,715.32 94.57 2 固定收益投资 19,516.00 0.02 其中:债券 19,516.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,027,955.58 5.37 7 其他资产 44,212.34 0.04 8 合计 112,246,399.24 100.00 第 6 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 337,769.73 0.30 B 采矿业 7,075,055.98 6.33 C 制造业 39,760,498.08 35.59 电力、热力、燃气及水生产和 D 3,952,135.05 3.54 供应业 E 建筑业 3,695,836.20 3.31 F 批发和零售业 3,031,872.94 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 2,679,240.31 2.40 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 4,131,340.48 3.70 务业 J 金融业 32,605,710.42 29.18 K 房地产业 5,197,731.45 4.65 L 租赁和商务服务业 1,042,060.89 0.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,125,859.80 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 930,386.03 0.83 S 综合 585,403.96 0.52 合计 106,150,901.32 95.015.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,814.00 0.00 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,814.00 0.005.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 584,249 3,628,186.29 3.25 2 601318 中国平安 88,118 3,466,562.12 3.10 3 601166 兴业银行 314,105 3,150,473.15 2.82 4 601328 交通银行 563,192 2,185,184.96 1.96 5 600000 浦发银行 241,295 2,183,719.75 1.95 6 600030 中信证券 189,153 2,167,693.38 1.94 7 000002 万 科A 209,361 1,731,415.47 1.55 8 600837 海通证券 174,003 1,592,127.45 1.42 9 601169 北京银行 195,679 1,577,172.74 1.41 10 000651 格力电器 51,901 1,528,484.45 1.375.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000596 古井贡酒 200 3,814.00 0.00注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 19,516.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 19,516.00 0.02 第 8 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 110025 国金转债 170 19,516.00 0.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11 投资组合报告附注5.11.1 根据中国平安股份有限公司2013年10月14日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示,中国平安集团的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农 第 9 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐业务许可3个月。 本基金做出以下说明: 1、中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪,并有相关的跟踪报告。 2、基于相关研究,本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低,平安证券对中国平安的收入贡献1%,利润贡献不足5%。 3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其风险控制机制和经营情况。 除上述事项外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,051.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,289.45 5 应收申购款 6,624.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.07 8 其他 - 9 合计 44,212.345.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 第 10 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 157,562,566.90 报告期期间基金总申购份额 2,246,610.43 减:报告期期间基金总赎回份额 7,798,793.96 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 152,010,383.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的批复; 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 11 页 共 12 页 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 2 季度报告投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2014 年 7 月 18 日 第 12 页 共 12 页