长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2012年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序 场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下: 长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以下简称“开放式基金”)。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份额持有人利益,该基金制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。 报告期内,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度由于欧债危机发展相对平稳,各国央行注入流动性和美国经济数据持续超出市场预期,全球股票市场普遍上涨。A股市场在流动性好转和调控政策可能转宽松的预期下开始上涨,后因当心实体经济下滑而下跌。行业上,有色、地产和食品饮料涨幅居前,公用事业、信息服务和医药生物涨幅靠后。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.808元,本报告期份额净值增长率为4.39%,同期业绩比较基准增长率为4.49%。本报告期内日均跟踪误差为0.067%,年度化跟踪误差为1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一个季度,货币政策整体大概率是维稳性的放松,影响市场的主要因素是房地产政策,信贷总量和上市公司季报情况。目前在流动性、地产、外需和成本四大僵局下,市场总体将大概率保持震荡行情。 作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差,在此基础上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数,力争获取超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 ■ 5.2.2 积极投资部分 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的批复 2、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 报告期末基金份额总额 228,045,553.72份 投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深300指数,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -1,793,059.66 2.本期利润 7,798,491.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 184,370,310.24 5.期末基金份额净值 0.808 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.39% 1.42% 4.49% 1.44% -0.10% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理。 2011年12月20日 — 5年 男,1983年11月出生。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 1 权益投资 170,014,926.89 91.87 其中:股票 170,014,926.89 91.87 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,780,200.27 7.99 6 其他资产 274,596.70 0.15 7 合计 185,069,723.86 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,087,225.30 0.59 B 采掘业 18,140,900.88 9.84 C 制造业 58,490,711.97 31.72 C0 食品、饮料 11,732,333.81 6.36 C1 纺织、服装、皮毛 590,367.61 0.32 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,330,810.92 1.81 C5 电子 1,625,236.27 0.88 C6 金属、非金属 14,394,241.40 7.81 C7 机械、设备、仪表 19,656,470.07 10.66 C8 医药、生物制品 7,084,134.39 3.84 C99 其他制造业 77,117.50 0.04 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,094,434.27 2.22 E 建筑业 4,542,107.00 2.46 F 交通运输、仓储业 5,090,924.45 2.76 G 信息技术业 5,507,569.12 2.99 H 批发和零售贸易 4,856,122.36 2.63 I 金融、保险业 54,766,712.60 29.70 J 房地产业 8,683,276.52 4.71 K 社会服务业 1,349,178.56 0.73 L 传播与文化产业 370,615.96 0.20 M 综合类 3,035,147.90 1.65 合计 170,014,926.89 92.21 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 1,474,403 9,244,506.81 5.01 2 601166 兴业银行 439,124 5,849,131.68 3.17 3 601328 交通银行 1,057,813 4,982,299.23 2.70 4 601318 中国平安 121,823 4,456,285.34 2.42 5 600030 中信证券 343,898 3,985,777.82 2.16 6 600000 浦发银行 406,937 3,633,947.41 1.97 7 601088 中国神华 119,268 3,054,453.48 1.66 8 600519 贵州茅台 15,388 3,030,820.48 1.64 9 000002 万科A 352,057 2,915,031.96 1.58 10 600837 海通证券 281,615 2,537,351.15 1.38 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,565.89 4 应收利息 3,284.30 5 应收申购款 15,746.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 274,596.70 本报告期期初基金份额总额 227,462,327.63 本报告期基金总申购份额 9,363,582.72 减:本报告期基金总赎回份额 8,780,356.63 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 228,045,553.72 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月21日