长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2011 年第 3 季度报告 2011 年 9 月 30 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 10 月 26 日  §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至 2011 年 9 月 30 日止。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 1 页 共 11 页  §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 223,232,664.36 份 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通 过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 投资目标 间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且 年化跟踪误差小于 4%,以实现对基准指数的有效 跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑 标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动 性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关 性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优 投资策略 化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4% 的投资目标。 95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定 业绩比较基准 期存款利率(税后)。 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险 风险收益特征 与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页  §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011 年 7 月 1 日-2011 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -391,197.92 2.本期利润 -30,707,233.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1417 4.期末基金资产净值 188,189,110.08 5.期末基金份额净值 0.843 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2011 年 9 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较基准 净值增长 业绩比较基 阶段 长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ 准差② ④ 过去三个月 -14.33% 1.24% -14.44% 1.25% 0.11% -0.01% 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配 置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本 报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页  §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 男,1979 年 6 月出生,中 国国籍。清华大学工学学 本基金基 士、中国科学 院工学博 金经理,长 士。2006 年 5 月加入长盛 盛量化红 基金管理有限公司,在公 利策略股 司期间历任金 融工程研 票型证券 究员、高级金融工程研究 刘斌 投资基金 2010 年 8 月 4 日 — 5年 员、基金经理 助理等职 基金经理, 务,现任金融工程与量化 金融工程 投资部副总监,长盛量化 与量化投 红利策略股票 型证券投 资部副总 资基金基金经理,长盛沪 监。 深 300 指数证券投资基金 (本基金)基金经理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和 解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管 部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执 行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页  本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无 法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3 季度在全球经济前景持续恶化和欧洲债务危机影响下,A 股市场连续下行, 其估值水平已创出历史新低。其中食品饮料、餐饮旅游和信息服务等防御性板块跌 幅较少,而建筑建材、家用电器和交运设备等周期性板块领跌大市。在风格特征上, 小盘股和大盘股表现相差不大。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用 指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.843 元,本报告期份额净值增长率为 -14.33% , 同 期业 绩比 较 基 准增 长 率为 -14.44% 。 本 报告 期 内 日 均 跟 踪误 差 为 0.0458%,年度化跟踪误差为 0.7235%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前股票市场处于各种因素的弱平衡状态,指数可能在一段时间内维持震荡格 局。市盈率已经到达历史低位,估值修复行情亦有望在 4 季度出现。能够影响这种 弱平衡的阶段性因素包括:国内财政和货币政策的微调、欧债危机的发展趋势和相 关产业政策变化等。 作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金 申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差,在此基础上本 基金将积极采用数量化投资策略增强指数,力争获取超额收益。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页  §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产比例(%) 1 权益投资 174,542,465.06 92.37 其中:股票 174,542,465.06 92.37 2 固定收益投资 668,282.50 0.35 其中:债券 668,282.50 0.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 12,939,731.21 6.85 6 其他资产 802,393.83 0.42 7 合计 188,952,872.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,024,435.88 0.54 B 采掘业 21,110,495.75 11.22 C 制造业 59,507,509.07 31.62 C0 食品、饮料 11,073,787.82 5.88 C1 纺织、服装、皮毛 661,758.00 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,829,201.96 2.03 C5 电子 1,638,424.49 0.87 C6 金属、非金属 14,921,375.97 7.93 C7 机械、设备、仪表 19,820,720.11 10.53 C8 医药、生物制品 7,020,342.16 3.73 C99 其他制造业 541,898.56 0.29 D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,797,767.16 2.02 E 建筑业 5,067,153.68 2.69 F 交通运输、仓储业 6,187,705.98 3.29 G 信息技术业 5,182,103.29 2.75 H 批发和零售贸易 5,549,517.61 2.95 I 金融、保险业 53,379,352.94 28.36 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页  J 房地产业 8,142,069.33 4.33 K 社会服务业 1,226,453.01 0.65 L 传播与文化产业 386,810.98 0.21 M 综合类 3,658,278.38 1.94 合计 174,219,653.06 92.58 5.2.2 积极投资部分 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 322,812.00 0.17 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 322,812.00 0.17 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 322,812.00 0.17 5.3 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600016 民生银行 1,456,567 8,040,249.84 4.27 2 601166 兴业银行 433,883 5,375,810.37 2.86 3 601328 交通银行 1,044,997 4,681,586.56 2.49 4 600000 浦发银行 511,407 4,367,415.78 2.32 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页  5 601318 中国平安 127,136 4,267,955.52 2.27 6 600030 中信证券 339,806 3,822,817.50 2.03 7 600519 贵州茅台 15,816 3,014,371.44 1.60 8 601088 中国神华 117,896 2,987,484.64 1.59 9 601398 工商银行 744,127 2,961,625.46 1.57 10 601601 中国太保 143,383 2,651,151.67 1.41 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000959 首钢股份 74,725 322,812.00 0.17 注:本基金本报告期末仅持有上述一支积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 668,282.50 0.36 8 其他 - - 9 合计 668,282.50 0.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 110015 石化转债 6,200 541,942.00 0.29 2 110018 国电转债 970 94,487.70 0.05 3 110016 川投转债 360 31,852.80 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述三支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页  本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 21,671.51 4 应收利息 4,328.88 5 应收申购款 526,393.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 802,393.83 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 例(%) 1 110015 石化转债 541,942.00 0.29 2 110016 川投转债 31,852.80 0.02 5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 值比例(%) 说明 1 000959 首钢股份 322,812.00 0.17 重大事项停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页  200.00% 150.00% 100.00% 50.00% §6 开放式基金份额变动 0.00% -50.00% 单位:份 -100.00% 本报告期期初基金份额总额 213,721,854.86 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 本报告期期间基金总申购份额 19,697,923.92 减:本报告期期间基金总赎回份额 长盛动态精选 业绩比较基准收益率 10,187,114.42 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 223,232,664.36 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 的批复; 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费 查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页