长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 2011年第2季度报告 2011年6月30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月19日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 报告期末基金份额总额 213,721,854.86份 投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深300指数,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 4,911,321.13 2.本期利润 -9,148,028.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0428 4.期末基金资产净值 210,363,036.44 5.期末基金份额净值 0.984 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2011年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.84% 1.02% -5.23% 1.04% 0.39% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同生效日为2010年8月4日,截至本报告期末本基金成立不满一年。 2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金基金经理,长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理,金融工程与量化投资部副总监。 2010年8月4日 — 5年 男,1979年6月出生,中国国籍。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年5月加入长盛基金管理有限公司,在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理等职务,现任金融工程与量化投资部副总监,长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(本基金)基金经理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度高通胀未见缓解,但经济增长速度有所回落。A股市场整体下行,煤炭、建材等低估值和政策受益的的周期性行业,以及食品饮料、家电等成长性确定的消费类股票跑赢大盘,表现较差的行业是信息设备、餐饮旅游和机械设备。在风格特征上,小盘股持续了1季度的颓势。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.984元,本报告期份额净值增长率为-4.84%,同期业绩比较基准增长率为-5.23%。本报告期内日均跟踪误差为0.055%,年度化跟踪误差为0.877%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济增长速度可能回升,并伴随物价指数的冲高回落。A股目前的利润率仍然处于高位,但后期有回落风险。随着IPO市场化的进程,A股各个板块的表现将更多取决于实际经营业绩与预期的对比,而消息面和政策面的影响将逐步减弱。 作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差,在此基础上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数,力争获取超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 1 权益投资 197,511,123.37 90.91 其中:股票 197,511,123.37 90.91 2 固定收益投资 709,965.60 0.33 其中:债券 709,965.60 0.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 18,326,491.26 8.43 6 其他资产 722,867.12 0.33 7 合计 217,270,447.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 717,606.49 0.34 B 采掘业 24,108,785.28 11.46 C 制造业 70,169,059.26 33.36 C0 食品、饮料 11,014,347.47 5.24 C1 纺织、服装、皮毛 740,409.18 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,040,813.85 2.40 C5 电子 1,475,480.54 0.70 C6 金属、非金属 19,208,380.16 9.13 C7 机械、设备、仪表 24,855,477.97 11.82 C8 医药、生物制品 6,984,683.91 3.32 C99 其他制造业 849,466.18 0.40 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,858,393.43 2.31 E 建筑业 6,888,606.35 3.27 F 交通运输、仓储业 8,434,979.11 4.01 G 信息技术业 6,969,517.61 3.31 H 批发和零售贸易 6,334,815.81 3.01 I 金融、保险业 52,146,726.14 24.79 J 房地产业 10,163,990.84 4.83 K 社会服务业 1,634,571.33 0.78 L 传播与文化产业 241,767.94 0.11 M 综合类 4,842,303.78 2.30 合计 197,511,123.37 93.89 5.2.2 积极投资部分 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 5.3报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 1,161,967 6,658,070.91 3.17 2 601318 中国平安 124,936 6,030,660.72 2.87 3 600000 浦发银行 502,607 4,945,652.88 2.35 4 601166 兴业银行 346,183 4,666,546.84 2.22 5 601328 交通银行 757,906 4,198,799.24 2.00 6 601088 中国神华 125,396 3,779,435.44 1.80 7 600030 中信证券 271,206 3,547,374.48 1.69 8 600519 贵州茅台 14,378 3,057,194.14 1.45 9 000002 万 科A 352,204 2,976,123.80 1.41 10 601398 工商银行 593,627 2,647,576.42 1.26 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 709,965.60 0.34 8 其他 - - 9 合计 709,965.60 0.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 6,200 668,670.00 0.32 2 110016 川投转债 360 41,295.60 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 280,061.04 4 应收利息 4,463.65 5 应收申购款 188,342.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 722,867.12 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 238,364,915.67 本报告期期间基金总申购份额 15,533,996.17 减:本报告期期间基金总赎回份额 40,177,056.98 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 213,721,854.86 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的批复; 2、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。