嘉实黄金证券投资基金（LOF） 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 场内简称 嘉实黄金 LOF 基金主代码 160719 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 106,615,308.43 份 投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所 交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有 效跟踪。 投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所 交易基金（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪，所投资 的海外市场黄金 ETF 将以有实物黄金支持的金融工具为 主。本基金不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投 资策略包括 ETF 组合管理策略、现金管理策略以及衍生品 投资策略三部分组成。 业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格 风险收益特征 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直 接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统 金融资产。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 1,769,995.92 2.本期利润 2,008,449.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0189 4.期末基金资产净值 107,967,270.77 5.期末基金份额净值 1.013 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.81% 0.73% 1.57% 0.87% 0.24% -0.14% 过去六个月 8.00% 0.82% 9.38% 0.87% -1.38% -0.05% 过去一年 11.81% 0.85% 13.31% 0.88% -1.50% -0.03% 过去三年 3.26% 0.90% 10.39% 0.98% -7.13% -0.08% 过去五年 48.75% 0.86% 67.00% 0.96% -18.25% -0.10% 自基金合同 1.30% 0.85% 28.45% 1.00% -27.15% -0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉实 H 股指数 (QDII-LOF)、嘉 实中证金融地 产 ETF、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实 曾任大成基金管理有限公司研究员、数 H 股 量分析师、基金经理。2021 年 9 月加入 张钟玉50ETF(QDII)、 2023 年 4 月 - 13 年 嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕 嘉实上海金 12 日 士研究生，具有基金从业资格。中国国 ETF、嘉实上证 籍。 科创板新一代 信息技术 ETF、 嘉实纳斯达克 100 指数发起 （QDII）、嘉实 中证全指证券 公司指数发起 式、嘉实创业板 增强策略 ETF、 嘉实中证内地 运输主题 ETF、 嘉实上海金 ETF 发起联接、 嘉实国证通信 ETF、嘉实纳斯 达克 100ETF （QDII）基金经 理 本基金、嘉实基 本面 50 指数 (LOF)、嘉实深 证基本面 120ETF、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉实中证 500ETF、嘉实中 证 500ETF 联 接、嘉实基本面 50ETF、嘉实中 2014 年 7 月加入嘉实基金管理有限公 证大农业 ETF、2021 年 7 月 2 2023 年 4 司，从事指数基金投资研究工作，现任 李直 嘉实恒生科技 日 月 12 日 8 年 基金经理。硕士研究生，具有基金从业 ETF（QDII）、嘉 资格。中国国籍。 实中证科创创 业 50ETF、嘉实 中证新能源汽 车指数、嘉实中 证科创创业 50ETF 发起联 接、嘉实中证信 息安全主题 ETF、嘉实中证 光伏产业指数 发起式基金经 理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪金价的投资目标。 黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。 截至本报告期末本基金份额净值为 1.013 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.81%，业绩 比较基准收益率为 1.57%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 102,247,621.72 93.33 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,869,695.77 6.27 8 其他资产 438,795.28 0.40 9 合计 109,556,112.77 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基 序 基 运 金资 号 基金名 金 作 管理人 公允价值（人 产净 称 类 方 民币元） 值比 型 式 例 （%） 交 易 1 ZKB Gold ETF 型 Swisscanto Fund Management Co Lt 18,439,360.0 17.0 ETF 开 d 5 8 放 式 abrdn 交 Physica 易 2 l Gold ETF 型 ETF Securities US LLC 18,317,172.8 16.9 Shares 开 6 7 ETF 放 式 交 SPDR 易 3 Gold ETF 型 State Street Global Advisors Inc 18,292,923.9 16.9 Shares 开 4 4 放 式 交 iShares 易 4 Gold ETF 型 BlackRock Fund Advisors 18,263,237.2 16.9 Trust 开 5 2 放 式 交 UBS ETF 易 18,241,771.7 16.9 5 CH-Gold ETF 型 UBS Fund Management Switzerland AG 1 0 开 放 式 交 iShares 易 6 Gold ETF ETF 型 BlackRock Asset Management Schweiz AG 10,693,155.9 9.90 CH 开 1 放 式 注：报告期末，本基金仅持有上述 6 只基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 438,795.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 438,795.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 110,776,745.73 报告期期间基金总申购份额 12,414,507.79 减：报告期期间基金总赎回份额 16,575,945.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 106,615,308.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的文件； (2)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》； (3)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》； (4)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实黄金证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 7 月 20 日