嘉实黄金证券投资基金（LOF） 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 场内简称 嘉实黄金 LOF 基金主代码 160719 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 139,203,688.67 份 投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所 交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有 效跟踪。 投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所 交易基金（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪，所投资 的海外市场黄金 ETF 将以有实物黄金支持的金融工具为 主。本基金不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投 资策略包括 ETF 组合管理策略、现金管理策略以及衍生品 投资策略三部分组成。 业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格 风险收益特征 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直 接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统 金融资产。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 3,877,989.18 2.本期利润 -526,803.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 4.期末基金资产净值 120,391,013.09 5.期末基金份额净值 0.865 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.69% 0.80% -0.77% 0.87% 0.08% -0.07% 过去六个月 0.58% 0.82% 1.71% 0.92% -1.13% -0.10% 过去一年 -13.07% 0.94% -12.04% 1.04% -1.03% -0.10% 过去三年 28.72% 0.90% 38.39% 1.01% -9.67% -0.11% 过去五年 16.11% 0.80% 27.98% 0.90% -11.87% -0.10% 自基金合同 -13.50% 0.85% 5.08% 1.02% -18.58% -0.17% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实基本面 50 指数 （LOF）、嘉 实深证基 本面 120ETF 联 接、嘉实深 2014年7月加入嘉实基金管理有限公司， 证基本面 2021 年 7 月 2 从事指数基金投资研究工作，现任基金经 李直 120ETF、嘉 日 - 7 年 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 实中证 国国籍。 500ETF、嘉 实中证 500ETF 联 接、嘉实创 业板 ETF、 嘉实基本 面 50ETF、 嘉实中证 沪港深互 联网 ETF、 嘉实中证 大农业 ETF、嘉实 医药健康 100ETF 联 接、嘉实恒 生科技 ETF （QDII）、 嘉实中证 科创创业 50ETF、嘉 实中证新 能源汽车 指数、嘉实 中证科创 创业 50ETF 发 起联接基 金经理 曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保 诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理 陈正宪 本基金基 2016 年 1 月 5 2021 年 9 16 年 有限公司，先后任职于产品管理部、指数 金经理 日 月 24 日 投资部，现任指数投资部总监及基金经 理。硕士研究生，具有基金从业资格，中 国台湾籍。 曾任中国工商银行股份有限公司金融市 场部外汇及衍生品交易员。2015 年加入 高峰 本基金基 2019年9月28 2021 年 7 7 年 嘉实基金管理有限公司任指数投资部指 金经理 日 月 2 日 数研究员，现任指数投资部基金经理。北 京大学金融学硕士，特许金融分析师 （CFA），具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 进入三季度，美联储提前加息的利空因素逐步被市场消化，黄金价格也从 6 月底的低点逐步上涨。随后，由于市场对美联储缩减购债预期产生分歧，金价出现大幅震荡。随着美联储在 9 月明确年内缩减资产购买后，金价再次受到打压，黄金价格持续走低。 报告期内，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪金价的投资目标。 黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。 截至本报告期末本基金份额净值为 0.865 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.69%，业绩 比较基准收益率为-0.77%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 113,901,331.33 93.46 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,473,519.92 6.13 8 其他资产 502,956.90 0.41 9 合计 121,877,808.15 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 无。 5.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占 基 金 基 运 资 序 金 作 公允价 产 号 基金名称 类 方 管理人 值（人民 净 型 式 币元） 值 比 例 （% ） 交 E 易 1 iShares Gold Trust T 型 BlackRock Fund Advisor 22,204, 18. F 开 s 864.21 44 放 式 交 E 易 2 Aberdeen Standard Physical T 型 ETF Securities US LLC 22,009, 18. Gold Shares ETF F 开 007.14 28 放 式 交 E 易 3 SPDR Gold Shares T 型 World Gold Trust Serv 21,313, 17. F 开 ices LLC 428.15 70 放 式 4 UBS ETF CH-Gold E 交 UBS Fund Management S 20,304, 16. T 易 witzerland AG 877.04 87 F 型 开 放 式 交 E 易 5 ZKB Gold ETF T 型 Swisscanto Fund Manage 18,924, 15. F 开 ment Co Ltd 791.51 72 放 式 交 E 易 6 iShares Gold ETF CH T 型 BlackRock Asset Manage 9,144,3 7.6 F 开 ment Schweiz AG 63.28 0 放 式 注：报告期末，本基金仅持有上述 6 支基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 371.89 5 应收申购款 502,585.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 502,956.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 159,978,598.66 报告期期间基金总申购份额 9,358,097.44 减：报告期期间基金总赎回份额 30,133,007.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 139,203,688.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的文件； (2)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》； (3)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》； (4)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实黄金证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日