关于修改嘉实黄金证券投资基金(LOF) 基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求, 为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简 称“本基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回限制、信息披露 条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,已与本基金托管 人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备案。本次修改后的基 金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同>条款修改对照表》、《< 嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议>条款修改对照表》。 三、重要提示 1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基 金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基 金的部分投资限制规定;对投资者持有基金少于7日(不含)收取不低于1.5%的短期赎回费 率;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申请 无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发 布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书 中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 投 资 者 可以 通过 可 以拨 打 本公 司 客服 热 线( 400-600-8800) 或 登录 本 公司 网 站 (www.jsfund.cn)获取相关信息。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018年3月22日 附件: 1、《<嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同>条款修改对照表》 2、《<嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议>条款修改对照表》  《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》条款修改对照表 修改前 修改后 一、前言和释义 前言 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范 嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依 嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依 照《中华人民共和国合同法》……《关于实施<合格境内机构投资者境外证 照《中华人民共和国合同法》……《关于实施<合格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)及其他有关规 券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开 定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 以下简称《流动性风险管理规定》) 的原则基础上,特订立《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简 及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 称“本合同”或“《基金合同》”)。 人的合法权益的原则基础上,特订立《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金 合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 释义 释义 无 《流动性风险管理规定》指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 六、基金份额的申购和赎回 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益,具体规定请参见相关公告。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 3 2、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或 2、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或 部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣 部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣 除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归 除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,其中对持 入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下 限。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 …… …… (12)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)至(9)、 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 (11)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申 协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 购公告。 (13)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)至(9)、 (11)、(12)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登 暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 …… …… (9)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施; 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 4 (2)部分顺延赎回:……部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (2)部分顺延赎回:……部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过 前一日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应 当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对 当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回 申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当 日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未 确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全 部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或 取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。 七、基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 (一)基金管理人概况 住所:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 法定代表人:王忠民 09-11 单元 二、基金托管人 法定代表人:赵学军 (一)基金托管人概况 二、基金托管人 法定代表人:姜建清 (一)基金托管人概况 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,321,234,600 元 5 十二、基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件 下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资 下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资 产净值的 80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold) 产净值的 80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold) 交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期 交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金资产净值的 5%。黄 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金资产净值的 5%,其 金基金指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金 指数的非上市黄金公募基金。 ETF、黄金股票指数 ETF 以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市 黄金公募基金。 四、投资策略 四、投资策略 2、现金管理策略 2、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基 现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基 金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,而持有过多的现 金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理 金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基金管理人将在满 制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。 足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理制定持有现金资 产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。 十四、基金资产估值 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 十八、基金的信息披露 6 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 …… …… 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 (八)临时报告 (八)临时报告 无 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。 7  《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》条款修改对照表 修改前 修改后 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 法定代表人:王忠民 09-11 单元 (二)基金托管人 法定代表人:赵学军 法定代表人:姜建清 (二)基金托管人 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,321,234,600 元 二、基金托管协议的依据、目的和原则 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放 投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 <合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下 定》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试 简称《通知》)等相关法律法规和《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》 行办法》)及《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法> (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 有关问题的通知》(以下简称《通知》)等相关法律法规和《嘉实黄金证券投 资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 8 金投资范围、投资对象进行监督。 金投资范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件 下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资 下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资 产净值的 80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold) 产净值的 80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold) 交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期 交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金资产净值的 5%。黄 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金资产净值的 5%,其 金基金指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金 指数的非上市黄金公募基金。 ETF、黄金股票指数 ETF 以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市 黄金公募基金。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为: 例为: 在正常的市场状况下,本基金至少将基金资产的 90%投资于跟踪黄金价格 在正常的市场状况下,本基金至少将基金资产的 90%投资于跟踪黄金价格 的交易所交易基金(ETF)其他公募基金等以黄金价格为投资标的的金融工 的交易所交易基金(ETF)其他公募基金等以黄金价格为投资标的的金融工 具,其中本基金将以有实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金 具,其中本基金将以有实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金 ETF 或黄金型公募基金为主;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资 ETF 或黄金型公募基金为主;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5%。 比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 九、基金资产净值计算和会计核算 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 无 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 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