嘉实黄金证券投资基金（LOF） 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 场内简称 嘉实黄金 交易代码 160719 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年8月4日 报告期末基金份额总额 471,842,713.58份 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交 投资目标 易所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束 和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金 价格走势的有效跟踪。 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交 易所交易基金（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪， 所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金 投资策略 融工具为主。具体包括（1）ETF组合管理策略：本基 金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的 优质黄金ETF，基本上采取买入持有的投资策略；（2） 现金管理策略；（3）衍生品投资策略。 业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格 本基金属于基金中基金，本基金的表现与黄金价格走 风险收益特征 势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债 券等传统金融资产。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：TheBank of NewYorkMellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年7月1日－ 2016年9月30日） 1.本期已实现收益 360,798.70 2.本期利润 -791,995.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 4.期末基金资产净值 351,607,933.43 5.期末基金份额净值 0.745 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三 0.00% 0.64% 0.84% 0.71% -0.84% -0.07% 个月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2011年8月4日至2016年9月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制（二）投资组 合限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金、嘉实中证 曾任职于IA克莱灵顿 何如 医药卫生ETF、嘉 2016年1月 - 10年 投 资 管 理 公 司 实中证主要消费 5日 (IA-Clarington ETF、嘉实中证金 Investments Inc )、 融地产ETF及其联 富兰克林坦普顿投资 接、嘉 实 沪 深 管 理 公 司(Franklin 300ETF 及其联接 Templeton （LOF）、嘉实中证 Investments Corp.)。 500ETF及其联接、 2007年6月加入嘉实基 嘉实基本面50指 金管理有限公司，先后 数（LOF）、嘉实深 任职于产品管理部、指 证基本面 120ETF 数投资部，现任指数投 及其联接、嘉实H 资部副总监、基金经 股 指 数 理。硕士研究生，具有 （QDII-LOF）基金 基金从业资格，加拿大 经理 籍。 本基金、嘉实沪深 曾任职于中国台湾台 300ETF及其联接、 育证券、中国台湾保诚 嘉实中证 500ETF 投信。2008年6月加入 及其联接、嘉实中 嘉实基金管理有限公 陈正宪 创400ETF及其联 2016年1月 - 11年 司，先后任职于产品管 接、嘉实基本面50 5日 理部、指数投资部，现 指数（LOF）、嘉实 任指数投资部执行总 H 股 指 数 监及基金经理。硕士研 （QDII-LOF）基金 究生，具有基金从业资 经理 格，中国台湾籍。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2016年第三季度，国际市场金价在区间震荡的走势中小幅下跌0.41%，美联储加息的预期和各类风险事件对黄金市场有重要影响。尽管美联储各官员在公开讲话中表示对就业市场表现满意，但8月和9月的美国非农就业数据不及预期，且美联储在9月FOMC会议上未选择进行加息。展望第四季度，10月意大利宪改公投和欧洲银行业信用风险、11月美国总统大选和12月美联储FOMC会议等事件都将影响黄金价格，而最关键的影响因素仍然是加息预期，预计黄金价格将呈现大幅波动的走势。 报告期内，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为0.745元；本报告期基金份额净值增长率为0.00%，业绩比较基准收益率为0.84%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 332,511,079.64 93.18 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 23,703,855.00 6.64 合计 8 其他资产 644,160.62 0.18 9 合计 356,859,095.26 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细报告期末，本基金未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产 币元） 净值比例(%) 1 SPDR GOLD ETF基金 交易型开放 World Gold 63,263,864.91 17.99 TRUST 式 Trust Servi ces LLC Swiss & Glo 3 JB PHYSICAL ETF基金 交易型开放 bal Asset M 56,394,286.44 16.04 GOLD FND 式 anagement A G UBS Fund Ma 4 UBS ETF ETF基金 交易型开放 nagement (S 54,620,240.53 15.53 GOLD 式 witzerland) AG ZKB GOLD ETF AA USD 交易型开放 Zuercher Ka 5 ANTEILE ETF基金 式 ntonalbank 51,039,525.63 14.52 KLASSE-AA (USD) ISHARES 交易型开放 BlackRock F 2 GOLD TRUST ETF基金 式 und Advisor 50,934,933.92 14.49 s 6 ETFS GOLD ETF基金 交易型开放 ETF securit 31,651,703.82 9.00 TRUST 式 ies USA LLC Credit Suis 7 CSETF II ON ETF基金 交易型开放 se Asset Ma 24,606,524.39 7.00 GOLD 式 nagement F unds 注：报告期末，本基金仅持有上述7只基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,133.69 5 应收申购款 640,026.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 644,160.62 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 449,944,630.88 报告期期间基金总申购份额 110,924,665.57 减:报告期期间基金总赎回份额 89,026,582.87 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 471,842,713.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金（LOF）募集的文件； （2）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实黄金证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年10月25日