嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告嘉实黄金证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(场内简称:嘉实黄金) 基金主代码 160719 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 232,113,183.06 份 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金 投资目标 等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金 (ETF)以实现对黄金价格的有效跟踪,所投资的海外市场黄金 ETF 将以有实物黄金支持的金融工具为主。具体包括(1)ETF 组合管投资策略 理策略:本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的 优质黄金 ETF,基本上采取买入持有的投资策略;(2)现金管理策 略;(3)衍生品投资策略。 业绩比较基准 (经汇率调整后的)伦敦金价格 本基金属于基金中基金,本基金的表现与黄金价格走势直接相关,风险收益特征 预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 英文名称:The Bank of New York Mellon Corporation境外资产托管人 中文名称:纽约梅隆银行股份有限公司 第 2 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -773,863.38 2.本期利润 11,065,798.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0465 4.期末基金资产净值 168,695,545.89 5.期末基金份额净值 0.727注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三 6.75% 1.03% 10.73% 1.27% -3.98% -0.24%个月 第 3 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较图:嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2011 年 8 月 4 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(六)投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业年 姓名 职务 限 说明 限 任职日期 离任日期 本基金、嘉实 曾任贝尔斯登高级工程师, 基本面 50 指 HBK 投资公司高级工程师/ 数(LOF)、嘉 2011 年 8 月 交易操盘手,Citadel 投资 杨阳 - 13 年 实深证基本面 4日 集团高级数量分析师,高盛 120ETF、嘉实 集团高级数量分析师。2008 深证基本面 年 3 月加入嘉实基金任高 第 4 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 120ETF 联接、 级数量分析师。宾夕法尼亚 嘉实 H 股指数 州立大学硕士,具有基金从 (QDII-LOF) 业资格,中国国籍。 基金经理注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年三季度,国际黄金市场继续延续了今年以来的震荡行情,在经历了年初的大幅下跌之后,国际黄金价格在 7 月上涨了 7.4%,在 8 月又涨了 5.2%,表现了强劲的反弹趋势,但是进入 9月份以来受到叙利亚局势的影响以及对于美联储退出 QE 的预期,国际市场的黄金价格走势不稳,在冲高 1400 美元之后又再次滑落到 1300 美元一线。同时,在现货市场特别是海外投资实物黄金的产品在上半年出现大规模赎回之后在第三季度开始出现净申购,也反应了投资者长期对于黄金的价值和黄金作为天然避险投资品种的再次青睐。美国的经济数据也相对疲软,低于预期也对黄金的价格起到了支持的作用,叙利亚局势的不明朗也让更多的避险资金选择黄金这一天然的避风 第 5 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告港,而且在 1200 美元一线基本达到开采黄金的成本价。 本基金以跟踪国际市场金价走势是主要投资目标,在基金的合同规定下保持较高仓位以及谨慎的操作,基金收益有效的反应了国际金价的走势。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.727 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.75%,业绩比较基准收益率为 10.73%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历了上半年黄金价格的大幅调整,国际金价在三季度继续寻找方向,影响黄金价格的不同因素相互影响,但是在国际黄金价格大幅调整之后投资者更应该保持清醒的认识,黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种,还会继续发挥其对冲货币贬值的作用以及价格长期向上趋势,特别是接近黄金开采的成本价,投资黄金更具有其长期的潜在价值。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 158,851,759.82 93.36 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 11,211,163.86 6.59 合计 8 其他资产 93,512.41 0.05 第 6 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 合计 170,156,436.09 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值(人民 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 币元) 净值比例(%) ZKB GOLD 交易型开放 Zuercher Ka 1 ETF 基金 29,378,934.24 17.42 ETF-A (USD) 式 ntonalbank ETFS GOLD 交易型开放 ETF securit 2 ETF 基金 26,892,290.43 15.94 TRUST 式 ies USA LLC BlackRock F ISHARES 交易型开放 3 ETF 基金 und Advisor 26,088,745.66 15.46 GOLD TRUST 式 s Credit Suis CSETF II ON 交易型开放 se Asset Ma 4 ETF 基金 26,049,776.87 15.44 GOLD 式 nagement F unds SPDR GOLD 交易型开放 World Gold 5 ETF 基金 25,950,059.02 15.38 TRUST 式 Trust Servi 第 7 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 ces LLC Swiss & Glo JB PHYSICAL 交易型开放 bal Asset M 6 ETF 基金 24,491,953.60 14.52 GOLD FUND 式 anagement A G注:报告期末,本基金仅持有上述 6 只基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 891.83 5 应收申购款 92,620.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 93,512.415.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 241,784,261.61 报告期期间基金总申购份额 5,523,147.72 减:报告期期间基金总赎回份额 15,194,226.27 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 232,113,183.06 第 8 页 共9 页 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的文件; (2)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》; (3)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》; (4)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实黄金证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 9 页 共9 页