嘉实黄金证券投资基金(LOF) 上市交易公告书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2012 年 2 月 10 日 公告日期:2012 年 2 月 7 日 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 目录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览................................................................................................................... 4 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 8 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................... 9 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 13 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 38 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 40 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 43 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 44 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 45 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 46 十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 47 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 一、重要声明与提示 《嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依 据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下 简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易及有关 事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2011年6月29日《中国证 券报》上的《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》。本基金的招募说明书同 时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)。 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 二、基金概览 1. 基金名称:嘉实黄金证券投资基金(LOF) 2. 基金类型:基金中基金 3. 基金运作方式:契约型、上市开放式(LOF) 4. 基金场内简称:嘉实黄金 5. 基金代码:160719 6. 基金份额总额: 截至2012年2月3日,本基金的基金份额总额为381,777,453.07份。 7. 基金份额净值: 截至2012年2月2日,本基金的基金份额净值为1.008元。 8. 本次上市交易的基金份额:5,127,436.00份(截至2012年2月3日) 9. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 10. 上市交易日期:2012年2月10日 11. 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 12. 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 13. 境外托管人:纽约梅隆银行股份有限公司 14. 登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司 4 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 三、基金份额的募集与上市交易 (一) 上市前基金募集情况 1. 基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】839号 2. 基金合同生效日:2011年8月4日 3. 运作方式:契约型、上市开放式(LOF) 4. 基金合同期限:不定期 5. 发售日期:2011年7月4日至2011年7月29日 6. 发售价格:1.00元人民币 7. 份额发售方式:场内、场外认购 8. 发售机构: 1) 场内发售机构: 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 2) 场外发售机构: (1) 直销机构 嘉实基金管理有限公司北京直销中心。 或者通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细 则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsfund.cn。 (2) 场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商 业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公 司、洛阳银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、国都证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、财富证券有 限责任公司、中信万通证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、渤海证券 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、安信证券股 份有限公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份 有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有 限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、广州证券有限责任公司、中原证券 股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、大同证券经 纪股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中国中投 证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、厦门证 券有限公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任 公司、方正证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公 司、东海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 湘财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、招 商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华 鑫证券有限责任公司 9. 验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 10. 募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为567,839,497.57元人民币,认购款项在本基金验资确认 日之前产生的银行利息共计189,695.47元人民币。本次募集所有资金已于2011年8月4 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的嘉实黄金证券投 资基金(LOF)托管专户。 本次募集有效认购户数为8,849户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算, 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计568,029,193.04份,已全部计入各 基金份额持有人的基金账户。 11. 本基金募集备案情况:本基金于2011年8月4日验资完毕,2011年8月4日向中 国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2011年8月4日获得书面确认,本 基金合同自该日起正式生效。 12. 基金合同生效日:2011年8月4日 13. 基金合同生效日的基金份额总额:568,029,193.04份。 (二) 本基金日常申购、赎回情况 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 本基金已于2011年9月15日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。 (三) 本基金上市交易的主要内容 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号:深证上【2012】22号 2. 上市交易日期:2012年2月10日 3. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4. 基金场内简称:嘉实黄金 5. 基金交易代码:160719 6. 本次上市交易份额:5,127,436.00份 (截至2012年2月3日) 7. 未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有 限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,可以通过跨 系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深 圳证券交易所上市交易。 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一) 基金份额持有情况 截至2012年2月3日,本基金场内份额持有人户数为321户,平均每户持有的场内 基金份额为15,973.32份。 截至2012年2月3日,本基金场内投资者持有基金份额5,127,436.00份,其中场内 机构投资者持有基金份额0.00份,占基金场内总份额的0 %;场内个人投资者持有基 金份额5,127,436.00份,占基金场内总份额的100 % (二) 基金份额场内前十名持有人情况 截至2012年2月3日,场内前十名基金份额持有人情况 占基金总份额比例 序号 持有人名称 持有份额(份) (%) 1 韩耀卿 1,000,041.00 19.5037% 2 刘晓丹 200,008.00 3.9007% 3 霍文阁 192,056.00 3.7457% 4 刘晓宝 150,010.00 2.9256% 5 林金波 120,023.00 2.3408% 6 金志慷 120,005.00 2.3404% 7 吴婉芳 100,012.00 1.9505% 8 程苏梅 100,009.00 1.9505% 9 董世信 100,009.00 1.9505% 10 干燕芬 100,004.00 1.9504% 11 陈巍 100,004.00 1.9504% 合计 2,282,181.00 44.5092% 注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称:嘉实基金管理有限公司 法定代表人:安奎 总经理:赵学军 注册资本:1.5亿元人民币 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期23楼01-03单元 设立批准文号:中国证监会证监基字[1999]5号 工商登记注册的法人营业执照文号:100000400011239 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理及中国证监会许可的其他业务 成立日期:1999年3月25日 2、股东及其出资比例:中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%, 德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。 3、内部组织结构及职能 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负 责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负 责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。 公司目前下设股票投资部、固定收益部、结构产品投资部、定量投资部、机构投 资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务 体系、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、基金运营部、登记结算 部、信息技术部、财务部、人力资源部、行政管理部、战略发展部等部门。 股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部和机构投资部负责根据 投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研 究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、 投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、 法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相 关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务体系主要负责年金、 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子 商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信 息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新 技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登 记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部和行政管理部负责公司 企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人 事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。 4、人员情况 截至 2011 年 12 月 31 日,我公司共有 457 名员工,其中博士学位 21 人、硕士学 位 231 人和学士学位 189 人。 5、信息披露负责人:胡勇钦 咨询电话: 010-65215588 6、基金管理业务情况 截止 2011 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、29 只开 放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股 票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实 策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量 化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉 实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII - LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分 级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联 接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货 币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时, 管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 7、本基金基金经理简介 杨阳先生,中国科学技术大学学士,宾夕法尼亚州立大学硕士,11 年证券从业 经验,具有基金从业资格。2000 年至 2003 年任贝尔斯登高级工程师,2003 至 2005 年任 HBK 投资公司高级工程师/交易操盘手,2005 至 2006 年任 Citadel 投资集团高级 数量分析师,2006 年至 2008 年任高盛集团高级数量分析师,2008 年 3 月加入嘉实基 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 金管理有限公司担任高级数量分析师,2009 年 12 月 30 日至今任嘉实基本面 50 指数 (LOF)基金经理。2011 年 8 月 1 日至今任深证基本面 120ETF 及其联接基金基金经理。 2011 年 8 月 4 日至今任本基金基金经理。 (二) 基金托管人 1、公司概况 名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 法定代表人:姜建清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】3 号 联系人:赵会军 电话:(010)66105799 2.主要人员情况 截至2011年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级 技术职称。 3. 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托 管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和 内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行 资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证 券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产 品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 提供个性化的托管服务。截至 2011 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 231 只,其中封闭式 7 只,开放式 224 只。自 2003 年以来,本行连续八年获得 香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 28 项最佳托管 银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领 域的持续认可和广泛好评。 (三) 基金验资机构 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 法定代表人:杨绍信 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海卢湾区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 经办注册会计师:汪棣、吴海霞 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 12 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 六、基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基 金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法转让、申请赎回其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开或自行召集、召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼; (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: (1) 遵守《基金合同》; (2) 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充, 并保证其真实性; (3) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 13 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (4) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任; (5) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (6) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、其他 基金份额持有人及基金代销机构处获得的不当得利; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: (1) 依法募集基金; (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用; (4) 销售基金份额; (5) 召集基金份额持有人大会; (6) 依据《基金合同》及有关法律法规规定监督基金托管人,如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督 和处理; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登 记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10) 依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案; (11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 14 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》, 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; (15) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (16) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; (17) 委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务; (18) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基 金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2) 办理基金备案手续; (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; 15 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份 额申购、赎回的价格; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10) 编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 16 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26) 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册; (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: (1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产; (2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 选择、更换或撤销境外托管人; (5) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (6) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (7) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 17 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财 产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同 基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照有关法律法规和《基金 合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算, 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理 人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11) 根据法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和 其他相关资料; (12) 建立并保存基金份额持有人名册; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 18 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追 偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22) 对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职 责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的, 基金托管人承担相应赔偿或追索责任;在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行 为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决 定; (23) 保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入 情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、 外管局报告; (24) 安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及 时收取所有应得收入; (25) 每月结束后 7 个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外 投资情况,并按相关规定进行国际收支申报; (26) 办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币 资金结算业务。 (27) 根据法律法规规定的年限保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇 入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料; 19 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (28) 法律法规、《基金合同》规定的其他义务以及中国证监会和外管局根据 审慎监管原则规定的基金托管人的其他职责。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同 组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,但在基金规模低于 5000 万元的情况下除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人和基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 人大会: (1)调低基金管理费和基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 20 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、变更收费方式或调整相关业务规则; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召 集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金 管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必 要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基 金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金 份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会 21 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管 人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 天,在至少一家指定媒 体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面 表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理 人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的 计票结果。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关 允许的其他方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场 开会方式召开。 22 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出 席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件 时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人委托授权符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也 可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人 代为出席会议并表决。 23 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会 讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基 金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时 提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在 基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核, 符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进 行审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法 律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对 于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份 额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进 行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以 就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的 程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 24 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行 修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应 当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监 票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持 人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授 权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管 理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作 出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 (或单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督 下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项 以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 25 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理 人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应 当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大 会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清 点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 2、通讯开会 26 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准 或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议应自在生效的次日依照《信息披露办法》的有关规定, 由基金份额持有人大会召集人在至少一家指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表 决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会 的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管 人均有约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利 润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购 的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的, 分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额; 27 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择 其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得 超过 15 个工作日。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机 构有权将基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 28 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (二)基金的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.26%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通 过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势 的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括 ETF)、固定收 益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基 金为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下, 投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%, 其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例 不低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 比例合计不低于本基金资产净值的 5%。黄金基金指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以及 其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市黄金公募基金。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管 理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金 ETF 外的其他形 式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包 29 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的 ETF,以及在国 内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等),基金管理人在与 基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整本基金的 投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资限制 下列投资限制为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关限制性规定, 如法律法规或监管部门取消下列限制性或禁止性规定,本基金履行适当程序后可以 不受下列限制。 1.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 购买不动产; (5) 购买房地产抵押按揭; (6) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7) 购买实物商品; (8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金; (9) 利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (10) 参与未持有基础资产的卖空交易; (11) 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12) 直接投资与实物商品相关的衍生品; (13) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或债券; (14) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (15) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 30 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (16) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他 行为。 2.投资组合限制 本基金的投资将遵循以下限制: (1) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户 的存款可以不受上述限制。 (2) 基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超 过基金净值的10%。 (3) 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的 其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其 中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (4) 基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管 理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。指数基金可以 不受上述限制。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计 算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转 换。 (5) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认 定的其他资产。 (6) 本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额 的20%。 (7) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 (8) 每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外 伞形基金的,该伞形基金应当视为一只基金。 (9) 本基金不得投资于以下基金: (a)其他基金中基金; (b)联接基金(A Feeder Fund); 31 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (c)投资于前述两项基金的伞形基金子基金。 (10) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资不符合上述各项投资比例限制的,基金管理人应当在三十个交 易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后, 基金不受上述限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理 人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规 定,不需经基金份额持有人大会审议。 3.金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交 易,同时应当严格遵守下列规定: 1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 2) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投 资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要 求: (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级。 (2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易。 (3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会 提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 4.本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的 信用评级机构评级。 32  嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值 的 102%。 3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息 和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满 足索赔需要。 4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: (1) 现金; (2) 存款证明; (3) 商业票据; (4) 政府债券; (5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外 金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要 求归还任一或所有已借出的证券。 6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 7)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资 产的 50%。 上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资 产。 5.基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列 规定: (1) 所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认 可的信用评级机构信用评级。 (2) 参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不 低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律 有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 (3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利 息和分红。 (4) 参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入 33 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关 法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 (5) 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失 负相应责任。 6. 基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得 超过基金总资产的 50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易 而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 《基金法》、《试行办法》、《通知》及其他有关法律法规或监管部门取消第(三) 至(六)项投资限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当每个估值日后 2 个工作日 内通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露估值日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后 1 个工作日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 2 个工作日内,将基金资产净值、基金份 额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)终止《基金合同》,但在基金规模低于 5000 万元的情况下除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; 34 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、变更收费方式或调整相关业务规则; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法律法 规报经中国证监会核准或备案,自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在至 少一家指定媒体公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、若基金规模低于 5000 万元,基金管理人有权在不召开基金份额持有人大会的 情况下终止基金合同; 35 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立 基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,自基金财产清算小组成立之日起算。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束 力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 36 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构 的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件, 但内容应以《基金合同》正本为准。 37 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人 承担,不从基金财产列支,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或 佣金比例收取认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 嘉实黄金证券投资基金(LOF)2012 年 2 月 2 日资产负债表(未经审计)如下: 资 产 2012 年 2 月 2 日 资 产: 银行存款 100,393,002.16 结算备付金 666,666.67 存出保证金 - 交易性金融资产 327,522,564.81 其中:股票投资 - 基金投资 327,522,564.81 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 49,644.51 应收股利 - 应收申购款 135,073.42 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 428,766,951.57 负债和所有者权益 2012 年 2 月 2 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 41,375,804.97 应付赎回款 1,961,654.54 应付管理人报酬 334,719.88 应付托管费 87,027.16 应付销售服务费 - 应付交易费用 - 应交税费 - 38 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 112,933.66 递延所得税负债 - 负债合计 43,872,140.21 所有者权益: 实收基金 381,777,453.07 未分配利润 3,117,358.29 所有者权益合计 384,894,811.36 负债和所有者权益总计 428,766,951.57 注:报告截至2012年2月2日,基金份额净值1.008元,基金份额总额381,777,453.07份。 39 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 八、基金投资组合 截至公告前三个工作日即 2012 年 2 月 2 日,嘉实黄金证券投资基金(LOF)的投 资组合如下: (一) 基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 327,522,564.81 76.39 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 101,059,668.83 23.57 合计 8 其他资产 184,717.93 0.04 9 合计 428,766,951.57 100.00 (二) 在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有股票及存托凭证。 (三) 按行业分类的股票及存托凭证投资组合 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有股票及存托凭证。 (四) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有股票及存托凭证。 (五) 按债券信用等级分类的债券投资组合 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有债券。 (六) 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有债券。 40  嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 (七) 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有资产支持证券。 (八) 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有金融衍生品。 (九) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 运作方 公允价值 序号 基金名称 基金类型 管理人 产净值比 式 (人民币元) 例(%) SPDR GOLD 交易型 World Gold Trust 1 ETF 基金 70,029,789.21 18.19 TRUST 开放式 Services LLC Credit Suisse Asset CSETF II ON 交易型 2 ETF 基金 Management 56,201,149.58 14.60 GOLD 开放式 Funds ZKB GOLD 交易型 Zuercher 3 ETF 基金 54,890,703.38 14.26 ETF-A (USD) 开放式 Kantonalbank ISHARES 交易型 BlackRock Fund 4 GOLD ETF 基金 53,496,509.03 13.90 开放式 Advisors TRUST JB 交易型 Swiss & Global Asset 5 PHYSICAL ETF 基金 52,469,821.80 13.63 开放式 Management AG GOLD FUND ETFS GOLD 交易型 ETF securities USA 6 ETF 基金 40,434,591.81 10.51 TRUST 开放式 LLC 注:2012 年 2 月 2 日,本基金仅持有上述 6 只基金。 (十) 投资组合报告附注 1. 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 2. 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金未持有股票。 3. 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 41  嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告书 4 应收利息 49,644.51 5 应收申购款 135,073.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 184,717.93 4. 持有的处于转股期的可转换债券明细 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5. 前十名股票中存在流通受限情况的说明 2012 年 2 月 2 日,本基金未持有股票及存托凭证。 42 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告 书 九、重大事件揭示 嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同已于 2011 年 8 月 4 日正式生效,基金 管理人于 2011 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 公司网站刊登《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》。 本基金的申购、赎回已于 2011 年 9 月 15 日开始办理,基金管理人于 2011 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《关 于嘉实黄金证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的 重大事件。 43 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告 书 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易 所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播 媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 44 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告 书 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门 的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托 管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资 范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、 基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改 正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 45 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告 书 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 46 嘉实基金管理有限公司 嘉实黄金证券投资基金(LOF)上市交易公告 书 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费 查阅;也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。 (一)中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的文件; (二)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》; (三)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》; (四)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》; (五)《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实黄金证券投资基金(LOF) 之法律意见书》; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2012 年 2 月 7 日 47