嘉实多利收益债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.11 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 备查文件目录...... 53 11.1 备查文件目录 ...... 53 11.2 存放地点 ...... 54 11.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利收益债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 5,069,638,344.99 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 金简称 下属分级基金的交 160718 016367 易代码 报告期末下属分级 5,034,452,088.01 份 35,186,256.98 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切 关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响， 结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出 最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合 收益。主要投资策略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、杠 杆放大策略、其他债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策 略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 张姗 负责人 联系电话 (010)65215588 0755-83077987 电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道 7088 号招商银 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 行大厦 层 邮政编码 100020 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 本期已实现收益 27,218,744.25 12,256.51 本期利润 87,749,957.41 -423,346.09 加权平均基金份 0.0199 -0.0256 额本期利润 本期加权平均净 2.20% -2.85% 值利润率 本期基金份额净 1.63% 1.23% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,177,711,272.69 8,074,967.44 润 期末可供分配基 0.2339 0.2295 金份额利润 期末基金资产净 4,547,939,342.80 31,629,980.37 值 期末基金份额净 0.9034 0.8989 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 70.09% 0.40% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实多利收益债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.60% 0.27% 0.37% 0.10% 0.23% 0.17% 过去三个月 -0.59% 0.27% 0.41% 0.09% -1.00% 0.18% 过去六个月 1.63% 0.26% 0.74% 0.08% 0.89% 0.18% 过去一年 0.89% 0.24% -0.23% 0.11% 1.12% 0.13% 自基金合同生效起 70.09% 0.33% 54.54% 0.16% 15.55% 0.17% 至今 嘉实多利收益债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.56% 0.27% 0.37% 0.10% 0.19% 0.17% 过去三个月 -0.70% 0.27% 0.41% 0.09% -1.11% 0.18% 过去六个月 1.23% 0.26% 0.74% 0.08% 0.49% 0.18% 自基金合同生效起 0.40% 0.25% 0.48% 0.10% -0.08% 0.15% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=90%*(中债总全价指数(t)/中债总全价指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪 深 300 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中国银行总行和香港分行交易员、组 本基金、 合投资经理，PIMCO 美国基金经理，交银 嘉实新兴 国际资产管理有限公司固定收益主管，复 市 场 债 星集团固定收益首席投资官、保险集团副 韩 同 券、嘉实 2022 年 6 总裁、复星国际资产管理公司 CEO，深蓝 利 稳瑞纯债 月 23 日 - 22 年 全球资产管理有限公司首席投资官。2021 债券、嘉 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任 实稳福混 公司多策略解决方案战队负责人，多策略 合基金经 （Total Return Strategy）CIO。纽约大 理 学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA，具有 基金从业资格。中国香港籍。 本基金、 历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员， 罗 伟 嘉实稳福 2020 年 北京高华证券有限责任公司固定收益投资 卿 混合基金 11 月 28 - 11 年 主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体 经理 日 系债券投资经理。博士研究生，具有基金 从业资格。中国国籍。 本基金、 曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业 嘉实稳福 证券股份有限公司研究所首席分析师，天 高 群 混合、嘉 2022 年 7 - 13 年 风证券股份有限公司固定收益部副总经 山 实双利债 月 19 日 理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经 券基金经 理，兴证全球基金管理有限公司固定收益 理 部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金管 理有限公司任职于固收投研体系。博士研 究生，具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，联储加息仍在持续不过节奏稍有放缓，全球流动性情况进一步收紧，各国通胀情况明显缓解，大宗商品价格也开始呈现颓势。国内来看，一季度信用总量出现了短期内加速扩张的态势，不过二季度国内的信贷冲击显著放缓，而统计局的数据显示二季度经济基本面和总需求 整体疲软甚至重回下行趋势。从 CPI 和 PPI 数据来看，通胀压力有限，CPI 同比趋近于 0，PPI 持 续同比负增长，引致出部分市场参与者的通缩担忧。报告期内，国内的货币与财政政策导向均未出现明显转向，总体而言很有定力，不过基本面的重新走弱以及 MLF 利率的调降还是超出了市场预期，引致了收益率水平总体呈现震荡下行态势。权益市场在经历了一月份的普涨之后出现明显分化，部分主题板块和对应的龙头标的表现较为突出，主要股指在报告期内不同程度出现下跌。 操作方面，多利在纯债部分以较高资质中短久期二级资本债与利率债作为配置底仓，采用一定比例的仓位执行久期策略。权益方面维持中性偏高的仓位中枢水平，结构上精选基本面稳健同时业绩弹性较大的板块与标的。可转债部分，将可转债仓位的变化以及自下而上对于发行人基本面和近期业绩的研判相结合进行择券，同时根据报告期内的市场特点，及时锁定资本利得或和控制损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实多利收益债券 A 基金份额净值为 0.9034 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.63%；截至本报告期末嘉实多利收益债券 C 基金份额净值为 0.8989 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.23%；业绩比较基准收益率为 0.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为中国经济已有内生性的企稳迹象，短周期也就是库存周期的企稳在三季度就有可能出现，而政策方面也开始出现了一些更加重视稳增长的迹象，尽管总体的政策基调没有看到明显的转向，尤其是财政政策的力度似乎还显得较为保守，这意味着大概率不会有强刺激。由此映射到资本市场，短期来看，基本面与政策的组合对于权益市场将会是相对有利的，而上半年整体表现较强的债券市场将会出现震荡，利率债的收益率中枢以及信用债的信用利差都有向均值收敛的动力。可转债市场也会有结构性机会，不过由于处于历史相对高位的转股溢价率水平还未得到系统性消化，而债市的压力还会传导至转债市场的估值，可转债市场出现系统性行情的概率有限。根据以上对于各类资产的展望，嘉实多利将会维持中短久期和低杠杆甚至无杠杆的纯债持仓，同时进一步适度提升权益配置，更加积极的寻找权益市场中的投资机会，对于可转债保持谨慎乐观的态度，投资与研究方向注重自下而上，重点配置转债价格与溢价率不高同时具有较强基本面与景气程度的个券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,990,079.62 6,802,988.25 结算备付金 14,948,653.09 7,042,594.37 存出保证金 414,011.72 417,525.72 交易性金融资产 6.4.7.2 4,641,330,788.43 5,023,769,955.76 其中：股票投资 792,669,746.27 963,637,117.17 基金投资 - - 债券投资 3,848,661,042.16 4,060,132,838.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -53,814.67 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 280,948,225.14 应收股利 - - 应收申购款 2,728.37 1,379.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,665,686,261.23 5,318,928,854.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 54,984,413.48 90,000,000.00 应付清算款 27,289,057.09 2,646,749.86 应付赎回款 9,907.96 266,117,094.15 应付管理人报酬 2,151,743.96 3,149,969.78 应付托管费 614,784.02 899,991.36 应付销售服务费 9,217.27 21.52 应付投资顾问费 - - 应交税费 7,838.03 11,064.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,049,976.25 1,233,186.01 负债合计 86,116,938.06 364,058,077.16 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,331,545,335.39 3,663,263,018.50 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,248,023,987.78 1,291,607,758.46 净资产合计 4,579,569,323.17 4,954,870,776.96 负债和净资产总计 4,665,686,261.23 5,318,928,854.12 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实多利收益债券 A 基金份额净值 0.9034 元，基金份额总 额 5,034,452,088.01 份，嘉实多利收益债券 C 基金份额净值 0.8989 元，基金份额总额 35,186,256.98 份，基金份额总额合计为 5,069,638,344.99 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 106,662,696.49 -5,266,838.67 1.利息收入 333,434.64 19,278.79 其中：存款利息收入 6.4.7.13 152,535.80 14,037.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 180,898.84 5,241.39 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 45,887,347.49 -5,256,041.39 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,072,893.78 -5,273,254.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 60,643,407.02 -66,238.25 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,316,834.25 83,451.44 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 60,095,610.56 -48,170.57 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 346,303.80 18,094.50 号填列） 减：二、营业总支出 19,336,085.17 842,880.87 1．管理人报酬 13,965,507.87 495,199.97 2．托管费 3,990,145.20 141,485.65 3．销售服务费 28,902.74 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,208,598.48 116,364.93 其中：卖出回购金融资产 1,208,598.48 116,364.93 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 5,410.24 193.32 8．其他费用 6.4.7.23 137,520.64 89,637.00 三、利润总额（亏损总额 87,326,611.32 -6,109,719.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 87,326,611.32 -6,109,719.54 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 87,326,611.32 -6,109,719.54 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 3,663,263,018.50 - 1,291,607,758.46 4,954,870,776.96 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 3,663,263,018.50 - 1,291,607,758.46 4,954,870,776.96 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -331,717,683.11 - -43,583,770.68 -375,301,453.79 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 87,326,611.32 87,326,611.32 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -331,717,683.11 - -130,910,382.00 -462,628,065.11 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,672,378,489.40 - 629,136,191.98 2,301,514,681.38 购款 2 .基金赎 -2,004,096,172.51 - -760,046,573.98 -2,764,142,746.49 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 3,331,545,335.39 - 1,248,023,987.78 4,579,569,323.17 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 81,267,125.37 - 60,258,003.21 141,525,128.58 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 81,267,125.37 - 60,258,003.21 141,525,128.58 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 57,975,696.31 - 35,271,253.65 93,246,949.96 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -6,109,719.54 -6,109,719.54 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 57,975,696.31 - 41,380,973.19 99,356,669.50 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 91,201,087.84 - 62,237,613.30 153,438,701.14 购款 2 -33,225,391.53 - -20,856,640.11 -54,082,031.64 .基金赎 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 139,242,821.68 - 95,529,256.86 234,772,078.54 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实多利收益债券型证券投资基金是根据原嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“嘉实多利”)基金份额持有人大会决议通过的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]421 号《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》，由原嘉实多利转型而来。根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告》和《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》 等有关规定，嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额于 2020 年 11 月 26 日终止上市。自 2020 年 11 月 27 日起，原嘉实多利正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。 原《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 8,990,079.62 等于：本金 8,988,614.00 加：应计利息 1,465.62 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 8,990,079.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 815,762,247.44 - 792,669,746.27 -23,092,501.17 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 1,089,430,008.99 3,195,944.58 1,077,439,102.95 -15,186,850.62 场 债券 银行间市 2,711,018,986.13 47,295,939.21 2,771,221,939.21 12,907,013.87 场 合计 3,800,448,995.12 50,491,883.79 3,848,661,042.16 -2,279,836.75 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,616,211,242.56 50,491,883.79 4,641,330,788.43 -25,372,337.92 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.72 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 949,801.70 其中：交易所市场 940,726.55 银行间市场 9,075.15 应付利息 - 预提费用 100,170.83 合计 1,049,976.25 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,574,349,843.12 3,663,214,598.18 本期申购 2,495,254,633.86 1,639,779,097.14 本期赎回（以“-”号填列） -3,035,152,388.97 -1,994,571,333.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,034,452,088.01 3,308,422,361.48 嘉实多利收益债券 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,677.26 48,420.32 本期申购 49,605,143.77 32,599,392.26 本期赎回（以“-”号填列） -14,492,564.05 -9,524,838.67 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 35,186,256.98 23,122,973.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,270,853,369.37 20,737,385.29 1,291,590,754.66 本期利润 27,218,744.25 60,531,213.16 87,749,957.41 本期基金份额交易产生 -120,360,840.93 -19,462,889.82 -139,823,730.75 的变动数 其中：基金申购款 578,266,393.76 38,378,972.70 616,645,366.46 基金赎回款 -698,627,234.69 -57,841,862.52 -756,469,097.21 本期已分配利润 - - - 本期末 1,177,711,272.69 61,805,708.63 1,239,516,981.32 嘉实多利收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,729.90 273.90 17,003.80 本期利润 12,256.51 -435,602.60 -423,346.09 本期基金份额交易产生 8,045,981.03 867,367.72 8,913,348.75 的变动数 其中：基金申购款 11,426,467.84 1,064,357.68 12,490,825.52 基金赎回款 -3,380,486.81 -196,989.96 -3,577,476.77 本期已分配利润 - - - 本期末 8,074,967.44 432,039.02 8,507,006.46 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,723.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 90,691.83 其他 26,120.00 合计 152,535.80 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,072,893.78 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -20,072,893.78 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,484,482,278.74 减：卖出股票成本总额 1,501,071,444.45 减：交易费用 3,483,728.07 买卖股票差价收入 -20,072,893.78 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 44,107,282.74 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 16,536,124.28 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60,643,407.02 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,976,988,719.24 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,922,216,937.08 本总额 减：应计利息总额 38,165,153.20 减：交易费用 70,504.68 买卖债券差价收入 16,536,124.28 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,316,834.25 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,316,834.25 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 60,095,610.56 股票投资 21,056,195.47 债券投资 39,039,415.09 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 60,095,610.56 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 346,303.80 合计 346,303.80 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 40,663.46 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 18,749.81 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 137,520.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 28 日登记在册的全 体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份嘉实多利收益债券 A 基金份额派发红利 0.4490 元，每 10 份嘉实多利收益债券 C 基金份额派发红利 0.4400 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,965,507.87 495,199.97 其中：支付销售机构的客户维护费 892,565.93 41,330.42 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,990,145.20 141,485.65 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 7,036.34 7,036.34 招商银行 - - - 嘉实财富 - - - 合计 - 7,036.34 7,036.34 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 合计 合计 - - - 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行股份有限公 - - - - 143,000,00 5,012.05 司 0.00 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_ 8,990,079.62 35,723.97 2,043,644.14 3,537.01 活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2023 年 7 月 28 日登记在册的全 体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份嘉实多利收益债券 A 基金份额派发红利 0.4490 元，每 10 份嘉实多利收益债券 C 基金份额派发红利 0.4400 元。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 27,006,099.06 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 2028041 20 工商银行 2023 年 7 月 6 106.24 285,000 30,277,697.26 二级 01 日 合计 285,000 30,277,697.26 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 27,978,314.42 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 62,687,979.18 77,553,295.35 合计 62,687,979.18 77,553,295.35 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 2,962,247,340.08 3,360,363,025.36 AAA 以下 386,001,574.22 307,475,356.96 未评级 437,724,148.68 314,741,160.92 合计 3,785,973,062.98 3,982,579,543.24 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,990,079.62 - - - 8,990,079.62 结算备付金 14,948,653.09 - - - 14,948,653.09 存出保证金 414,011.72 - - - 414,011.72 交易性金融资产 275,006,212.31 949,360,687.18 2,624,294,142.67 792,669,746.27 4,641,330,788.43 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,728.37 2,728.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 299,358,956.74 949,360,687.18 2,624,294,142.67 792,672,474.64 4,665,686,261.23 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 54,984,413.48 - - - 54,984,413.48 产款 应付清算款 - - - 27,289,057.09 27,289,057.09 应付赎回款 - - - 9,907.96 9,907.96 应付管理人报酬 - - - 2,151,743.96 2,151,743.96 应付托管费 - - - 614,784.02 614,784.02 应付销售服务费 - - - 9,217.27 9,217.27 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 7,838.03 7,838.03 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,049,976.25 1,049,976.25 负债总计 54,984,413.48 - - 31,132,524.58 86,116,938.06 利率敏感度缺口 244,374,543.26 949,360,687.18 2,624,294,142.67 761,539,950.06 4,579,569,323.17 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,802,988.25 - - - 6,802,988.25 结算备付金 7,042,594.37 - - - 7,042,594.37 存出保证金 417,525.72 - - - 417,525.72 交易性金融资产 290,176,211.881,034,344,782.98 2,735,611,843.73 963,637,117.17 5,023,769,955.76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 -53,814.67 - - - -53,814.67 产 应收清算款 - - - 280,948,225.14 280,948,225.14 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,379.55 1,379.55 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 304,385,505.55 1,034,344,782.98 2,735,611,843.731,244,586,721.86 5,318,928,854.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 产款 应付清算款 - - - 2,646,749.86 2,646,749.86 应付赎回款 - - - 266,117,094.15 266,117,094.15 应付管理人报酬 - - - 3,149,969.78 3,149,969.78 应付托管费 - - - 899,991.36 899,991.36 应付销售服务费 - - - 21.52 21.52 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 11,064.48 11,064.48 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,233,186.01 1,233,186.01 负债总计 90,000,000.00 - - 274,058,077.16 364,058,077.16 利率敏感度缺口 214,385,505.55 1,034,344,782.98 2,735,611,843.73 970,528,644.70 4,954,870,776.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -21,462,472.67 -24,900,336.30 基点 分析 市场利率下降 25 个 21,666,411.87 25,154,453.11 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 - - 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 - - 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 792,669,746.27 17.31 963,637,117.17 19.45 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 792,669,746.27 17.31 963,637,117.17 19.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 556,158,083.51 644,300,046.07 5% 分析 业绩比较基准下降 -556,158,083.51 -644,300,046.07 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,606,368,267.30 1,735,574,733.53 第二层次 3,034,962,521.13 3,272,917,712.67 第三层次 - 15,277,509.56 合计 4,641,330,788.43 5,023,769,955.76 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 792,669,746.27 16.99 其中：股票 792,669,746.27 16.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,848,661,042.16 82.49 其中：债券 3,848,661,042.16 82.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,938,732.71 0.51 8 其他各项资产 416,740.09 0.01 9 合计 4,665,686,261.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,712,269.00 0.34 C 制造业 542,078,479.62 11.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 43,241,923.80 0.94 E 建筑业 3,485,284.00 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,670,718.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 117,681,490.55 2.57 J 金融业 42,206,526.00 0.92 K 房地产业 6,474,607.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,256,859.30 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,861,589.00 0.06 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 792,669,746.27 17.31 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 969,300 44,141,922.00 0.96 2 688311 盟升电子 567,582 39,696,685.08 0.87 3 688099 晶晨股份 421,462 35,537,675.84 0.78 4 600426 华鲁恒升 958,971 29,373,281.73 0.64 5 002415 海康威视 857,300 28,385,203.00 0.62 6 300604 长川科技 573,200 27,221,268.00 0.59 7 600309 万华化学 278,600 24,472,224.00 0.53 8 002384 东山精密 939,328 24,328,595.20 0.53 9 600023 浙能电力 4,471,700 22,671,519.00 0.50 10 002311 海大集团 444,700 20,829,748.00 0.45 11 000543 皖能电力 3,116,728 20,570,404.80 0.45 12 002463 沪电股份 976,000 20,437,440.00 0.45 13 300395 菲利华 405,534 19,952,272.80 0.44 14 300496 中科创达 193,060 18,601,331.00 0.41 15 300750 宁德时代 80,720 18,467,928.80 0.40 16 688122 西部超导 329,231 18,348,043.63 0.40 17 601601 中国太保 693,900 18,027,522.00 0.39 18 300454 深信服 150,261 17,017,058.25 0.37 19 603606 东方电缆 315,000 15,444,450.00 0.34 20 600166 福田汽车 4,303,000 14,630,200.00 0.32 21 601318 中国平安 304,600 14,133,440.00 0.31 22 600301 华锡有色 687,200 12,335,240.00 0.27 23 600570 恒生电子 257,793 11,417,651.97 0.25 24 300666 江丰电子 162,592 11,049,752.32 0.24 25 300347 泰格医药 169,615 10,946,952.10 0.24 26 688777 中控技术 164,331 10,316,700.18 0.23 27 601336 新华保险 273,200 10,045,564.00 0.22 28 601899 紫金矿业 867,700 9,865,749.00 0.22 29 002853 皮阿诺 569,700 9,855,810.00 0.22 30 688508 芯朋微 167,169 9,694,130.31 0.21 31 688153 唯捷创芯 129,174 9,450,369.84 0.21 32 002709 天赐材料 221,350 9,117,406.50 0.20 33 301051 信濠光电 149,350 9,034,181.50 0.20 34 002138 顺络电子 376,200 8,994,942.00 0.20 35 688516 奥特维 46,336 8,729,702.40 0.19 36 688050 爱博医疗 37,781 7,757,572.73 0.17 37 002371 北方华创 24,300 7,718,895.00 0.17 38 688012 中微公司 45,495 7,117,692.75 0.16 39 600862 中航高科 279,900 7,084,269.00 0.15 40 688321 微芯生物 308,001 6,973,142.64 0.15 41 000568 泸州老窖 31,200 6,538,584.00 0.14 42 001979 招商蛇口 496,900 6,474,607.00 0.14 43 601728 中国电信 1,107,700 6,236,351.00 0.14 44 600547 山东黄金 249,000 5,846,520.00 0.13 45 000807 云铝股份 433,700 5,521,001.00 0.12 46 603008 喜临门 208,600 5,252,548.00 0.11 47 688798 艾为电子 80,648 4,770,329.20 0.10 48 002555 三七互娱 134,300 4,684,384.00 0.10 49 603056 德邦股份 302,900 4,670,718.00 0.10 50 301358 湖南裕能 104,100 4,581,441.00 0.10 51 688266 泽璟制药 97,422 4,534,994.10 0.10 52 300174 元力股份 286,800 4,522,836.00 0.10 53 002049 紫光国微 48,500 4,522,625.00 0.10 54 600702 舍得酒业 35,800 4,437,410.00 0.10 55 603986 兆易创新 39,800 4,228,750.00 0.09 56 688234 天岳先进 55,811 4,126,665.34 0.09 57 002648 卫星化学 255,600 3,823,776.00 0.08 58 002078 太阳纸业 339,900 3,633,531.00 0.08 59 601390 中国中铁 459,800 3,485,284.00 0.08 60 300002 神州泰岳 243,900 3,414,600.00 0.07 61 603198 迎驾贡酒 52,400 3,343,120.00 0.07 62 688409 富创精密 30,661 3,342,049.00 0.07 63 002182 云海金属 151,000 3,320,490.00 0.07 64 603259 药明康德 53,120 3,309,907.20 0.07 65 301155 海力风电 42,500 3,275,900.00 0.07 66 688488 艾迪药业 258,133 3,180,198.56 0.07 67 000526 学大教育 107,700 2,861,589.00 0.06 68 688025 杰普特 28,210 2,464,143.50 0.05 69 002281 光迅科技 46,100 1,709,849.00 0.04 70 301269 华大九天 6,200 761,608.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 42,403,116.40 0.86 2 000063 中兴通讯 40,861,081.02 0.82 3 688311 盟升电子 37,267,408.52 0.75 4 002415 海康威视 32,966,163.00 0.67 5 300604 长川科技 28,387,660.27 0.57 6 002463 沪电股份 27,679,872.10 0.56 7 600023 浙能电力 25,603,810.00 0.52 8 002384 东山精密 24,994,061.79 0.50 9 688099 晶晨股份 24,421,168.00 0.49 10 601601 中国太保 23,938,646.00 0.48 11 002311 海大集团 23,626,649.27 0.48 12 000543 皖能电力 22,369,625.47 0.45 13 002555 三七互娱 22,349,536.26 0.45 14 600301 华锡有色 21,741,735.00 0.44 15 000001 平安银行 19,834,806.42 0.40 16 300496 中科创达 18,768,672.60 0.38 17 002304 洋河股份 17,905,262.00 0.36 18 002709 天赐材料 17,551,959.50 0.35 19 688516 奥特维 17,381,534.56 0.35 20 601728 中国电信 17,285,581.00 0.35 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603806 福斯特 48,290,226.32 0.97 2 300750 宁德时代 42,114,462.60 0.85 3 600309 万华化学 40,366,238.00 0.81 4 688111 金山办公 39,331,731.77 0.79 5 002475 立讯精密 39,245,953.91 0.79 6 688099 晶晨股份 34,746,310.12 0.70 7 600702 舍得酒业 34,709,787.43 0.70 8 600048 保利发展 33,220,418.80 0.67 9 601888 中国中免 30,697,550.00 0.62 10 300454 深信服 24,049,051.77 0.49 11 002812 恩捷股份 23,722,172.00 0.48 12 300274 阳光电源 23,482,836.44 0.47 13 002984 森麒麟 23,378,541.09 0.47 14 002791 坚朗五金 23,368,502.45 0.47 15 600905 三峡能源 23,150,881.00 0.47 16 000301 东方盛虹 22,360,642.54 0.45 17 002484 江海股份 22,171,898.00 0.45 18 000063 中兴通讯 22,123,662.00 0.45 19 002920 德赛西威 21,794,616.15 0.44 20 000059 华锦股份 21,410,851.20 0.43 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,309,047,878.08 卖出股票收入（成交）总额 1,484,482,278.74 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 263,740,581.92 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,720,340,257.57 59.40 其中：政策性金融债 206,223,135.53 4.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,881,681.64 1.11 7 可转债（可交换债） 813,698,521.03 17.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,848,661,042.16 84.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2028013 20 农业银行二 3,300,000 333,859,196.72 7.29 级 01 2 2028041 20 工商银行二 2,600,000 276,217,589.04 6.03 级 01 3 2028033 20 建设银行二 2,400,000 255,215,013.70 5.57 级 4 2028018 20 交通银行二 2,400,000 243,168,865.57 5.31 级 5 2028025 20 浦发银行二 2,100,000 221,940,784.11 4.85 级 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 414,011.72 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,728.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 416,740.09 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 132,170,029.72 2.89 2 110053 苏银转债 96,790,132.12 2.11 3 110079 杭银转债 63,352,464.21 1.38 4 113062 常银转债 55,504,614.32 1.21 5 113050 南银转债 50,870,202.15 1.11 6 110068 龙净转债 28,177,590.41 0.62 7 127045 牧原转债 27,868,806.12 0.61 8 128140 润建转债 26,672,452.96 0.58 9 110075 南航转债 25,864,495.59 0.56 10 113637 华翔转债 23,154,695.83 0.51 11 110074 精达转债 19,085,397.30 0.42 12 113055 成银转债 17,284,981.88 0.38 13 123158 宙邦转债 16,114,044.79 0.35 14 111007 永和转债 15,398,419.79 0.34 15 113059 福莱转债 14,941,537.01 0.33 16 113654 永 02 转债 14,665,317.76 0.32 17 123107 温氏转债 12,927,975.89 0.28 18 127043 川恒转债 11,817,806.27 0.26 19 128111 中矿转债 10,858,708.50 0.24 20 113060 浙 22 转债 10,760,148.27 0.23 21 110052 贵广转债 8,800,336.30 0.19 22 127061 美锦转债 8,415,964.81 0.18 23 111000 起帆转债 8,258,772.03 0.18 24 127020 中金转债 8,112,175.03 0.18 25 132018 G 三峡 EB1 7,755,538.62 0.17 26 110061 川投转债 7,132,533.73 0.16 27 123104 卫宁转债 7,098,875.84 0.16 28 123071 天能转债 7,075,302.48 0.15 29 113527 维格转债 7,032,084.28 0.15 30 113632 鹤 21 转债 3,692,886.59 0.08 31 127063 贵轮转债 3,679,629.28 0.08 32 113063 赛轮转债 3,589,698.75 0.08 33 113648 巨星转债 3,571,789.96 0.08 34 127073 天赐转债 3,510,091.77 0.08 35 123092 天壕转债 3,500,991.28 0.08 36 110055 伊力转债 3,492,279.13 0.08 37 127066 科利转债 3,486,140.04 0.08 38 113657 再 22 转债 3,474,077.82 0.08 39 110048 福能转债 3,374,521.51 0.07 40 123131 奥飞转债 3,366,880.69 0.07 41 128134 鸿路转债 3,227,693.05 0.07 42 113588 润达转债 3,199,423.04 0.07 43 110090 爱迪转债 2,945,707.08 0.06 44 113043 财通转债 2,788,444.63 0.06 45 113051 节能转债 2,608,019.96 0.06 46 110086 精工转债 2,278,934.25 0.05 47 110080 东湖转债 2,277,097.24 0.05 48 113605 大参转债 1,784,754.75 0.04 49 113627 太平转债 1,770,917.73 0.04 50 110087 天业转债 1,699,395.69 0.04 51 128101 联创转债 1,393,737.04 0.03 52 113663 新化转债 1,363,258.36 0.03 53 118022 锂科转债 1,020,647.88 0.02 54 113653 永 22 转债 603,986.12 0.01 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 嘉实多利 收益债券 3,928 1,281,683.32 4,958,801,675.55 98.50 75,650,412.46 1.50 A 嘉实多利 收益债券 24 1,466,094.04 35,030,805.60 99.56 155,451.38 0.44 C 合计 3,935 1,288,345.20 4,993,832,481.15 98.50 75,805,863.84 1.50 注：(1)嘉实多利收益债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多利收益债券 A 份额占嘉实多利收益债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实多利收益债券 A 份额占嘉实多利收益债券 A 总份额比例； (2)嘉实多利收益债券 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实多利收益债券 C 份额占嘉实多利收益债券 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实多利收益债券 C 份额占嘉实多利收益债券 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实多利收益债券 A 58,516.63 0.00 人所有从 业人员持 嘉实多利收益债券 C 9,915.29 0.03 有本基金 合计 68,431.92 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实多利收益债券 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实多利收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 嘉实多利收益债券 A 0 开放式基金 嘉实多利收益债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 基金合同生效日 （2020 年 11 月 27 42,865,989.46 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 5,574,349,843.12 73,677.26 额总额 本报告期基金总申购 2,495,254,633.86 49,605,143.77 份额 减：本报告期基金总 3,035,152,388.97 14,492,564.05 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 5,034,452,088.01 35,186,256.98 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 张峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 程剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 李明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 952,404,457. 证券股份 2 73 34.09 601,252.69 33.79 - 有限公司 东吴证券 567,085,181. 股份有限 2 64 20.30 358,002.32 20.12 - 公司 东北证券 497,212,323. 股份有限 2 10 17.80 313,890.11 17.64 - 公司 国盛证券 323,573,000. 有限责任 4 69 11.58 204,271.37 11.48 - 公司 海通证券 128,955,277. 股份有限 2 72 4.62 81,410.67 4.58 - 公司 中信证券 126,567,243. 股份有限 2 00 4.53 87,706.94 4.93 - 公司 中国国际 115,924,290. 金融股份 1 19 4.15 81,146.99 4.56 - 有限公司 华创证券 81,808,382.7 有限责任 2 5 2.93 51,645.17 2.90 - 公司 安信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长江证券 股份有限 2 - - - - - 公司 大同证券 有限责任 2 - - - - - 公司 东海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 方正证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国联证券 2 - - - - - 股份有限 公司 国融证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华鑫证券 有限责任 1 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 2 - - - - - 公司 南京证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 首创证券 股份有限 2 - - - - - 公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中国中金 财富证券 4 - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：国融证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国盛证券 有限责任公司新增交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 投证券 1,232,872,3 43.08 5,921,000,00 50.43 - - 股份有 06.83 0.00 限公司 东吴证 券股份 172,650,742 6.03 - - - - 有限公 .88 司 东北证 券股份 460,559,335 16.09 1,482,000,00 12.62 - - 有限公 .15 0.00 司 国盛证 券有限 463,943,864 16.21 2,542,000,00 21.65 - - 责任公 .14 0.00 司 海通证 券股份 267,945,716 9.36 264,000,000. 2.25 - - 有限公 .83 00 司 中信证 券股份 111,652,890 3.90 189,000,000. 1.61 - - 有限公 .34 00 司 中国国 际金融 142,040,721 4.96 1,342,000,00 11.43 - - 股份有 .63 0.00 限公司 华创证 券有限 10,144,164. 0.35 - - - - 责任公 94 司 安信证 - - - - - - 券股份 有限公 司 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 大同证 券有限 - - - - - - 责任公 司 东海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国融证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华鑫证 券有限 - - - - - - 责任公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 南京证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 首创证 券股份 - - - - - - 有限公 司 五矿证 券有限 - - - - - - 公司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 证券时报、基金管理人 1 分子诈骗活动的提示性公告 网站及中国证监会基金 2023 年 3 月 21 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券时报、基金管理人 2 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 29 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券时报、基金管理人 3 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 20 日 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件； （2）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实多利收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日