嘉实多利收益债券型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 8.11 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 65 §10 开放式基金份额变动...... 65 §11 重大事件揭示...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 11.8 其他重大事件 ...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 §13 备查文件目录...... 74 13.1 备查文件目录 ...... 74 13.2 存放地点 ...... 74 13.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利收益债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 5,574,423,520.38 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 金简称 下属分级基金的交 160718 016367 易代码 报告期末下属分级 5,574,349,843.12 份 73,677.26 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切 关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响， 结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出 最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合 收益。主要投资策略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、杠 杆放大策略、其他债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策 略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 张燕 负责人 联系电话 (010)65215588 0755-83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道 7088 号招商银 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 行大厦 层 邮政编码 100005 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 (特殊普通合伙) 二座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022 年 10 月 13报告期（2021 年 1 月 2020 年 11 月 27 日 报告期（2022 年 1 月 1 日(基金合同生 1 日-2021 年 12 月 31 (基金合同生效 3.1.1 期间数 日-2022 年 12 月 31 日）效日)-2022 年 日） 日)-2020 年 12 月 31 据和指标 12 月 31 日 日 嘉实多利收益债 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 嘉实多利收益债券 券 C 本期已实现收 -38,331,399.21 -513.92 7,139,084.19 116,259.22 益 本期利润 -125,457,167.44 -471.31 8,482,649.53 80,280.16 加权平均基金 -0.0586 -0.0073 0.1447 0.0019 份额本期利润 本期加权平均 -5.80% -0.76% 13.74% 0.19% 净值利润率 本期基金份额 -3.89% -0.82% 11.75% 0.05% 净值增长率 3.1.2 期末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末 据和指标 期末可供分配 1,270,853,369.37 16,729.90 59,767,304.68 18,767,331.49 利润 期末可供分配 0.2280 0.2271 0.4833 0.3670 基金份额利润 期末基金资产 4,954,805,352.84 65,424.12 141,525,128.58 52,375,013.02 净值 期末基金份额 0.8889 0.8880 1.1445 1.0242 净值 3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末 末指标 基金份额累计 48.34% -0.82% 11.80% 0.05% 净值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自 2022 年 10 月 13 日起，本基金增设 C 份额类别，份额首次确认日期为 2022 年 10 月 14 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实多利收益债券 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.56% 0.25% -0.12% 0.14% -0.44% 0.11% 过去六个月 -0.73% 0.22% -0.96% 0.12% 0.23% 0.10% 过去一年 -3.89% 0.51% -2.06% 0.14% -1.83% 0.37% 自基金合同生效 48.34% 0.35% 53.40% 0.17% -5.06% 0.18% 起至今 嘉实多利收益债券 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 自基金合同生效 -0.82% 0.24% -0.26% 0.14% -0.56% 0.10% 起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=90%*(中债总全价指数(t)/中债总全价指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪 深 300 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）自 2022 年 10 月 13 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 10 月 14 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2022 年 2.1210 1,146,641,93 88,584,873.1 1,235,226,80 - 6.33 8 9.51 2021 年 - - - - - 2020 年 - - - - - 合计 2.1210 1,146,641,93 88,584,873.1 1,235,226,80 - 6.33 8 9.51 嘉实多利收益债券 C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2022 年 1.2260 1,751.11 6,017.47 7,768.58 - 合计 1.2260 1,751.11 6,017.47 7,768.58 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 298 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾任中国银行总行和香港分行交易员、组 嘉实新兴 合投资经理，PIMCO 美国基金经理，交银 市 场 债 国际资产管理有限公司固定收益主管，复 韩 同 券、嘉实 2022 年 6 - 22 年 星集团固定收益首席投资官、保险集团副 利 稳瑞纯债 月 23 日 总裁、复星国际资产管理公司 CEO，深蓝 债券、嘉 全球资产管理有限公司首席投资官。2021 实稳福混 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任 合基金经 公司多策略解决方案战队负责人，多策略 理 （Total Return Strategy）CIO。纽约大 学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA，具有 基金从业资格。中国香港籍。 本基金、 历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员， 罗 伟 嘉实稳福 2020 年 北京高华证券有限责任公司固定收益投资 卿 混合基金 11 月 28 - 11 年 主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体 经理 日 系债券投资经理。博士研究生，具有基金 从业资格。中国国籍。 曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业 本基金、 证券股份有限公司研究所首席分析师，天 嘉实稳福 风证券股份有限公司固定收益部副总经 高 群 混合、嘉 2022 年 7 - 13 年 理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经 山 实双利债 月 19 日 理，兴证全球基金管理有限公司固定收益 券基金经 部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金管 理 理有限公司任职于固收投研体系。博士研 究生，具有基金从业资格。中国国籍。 2008 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司， 王 汉 本基金基 2020 年 2022 年 6 历任研究部行业研究员、研究部新兴产业 博 金经理 11 月 28 月 23 日 14 年 组组长、基金经理。现任资产配置负责人。 日 硕士研究生，具有基金从业资格。中国国 籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在 投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 17 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权 重配置需要与其他组合发生反向交易, 另 16 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年是充满波折的一年，俄乌战争、美联储持续大幅度加息、国内疫情扩散等等，都对于市场的风险偏好有显著影响，而到了 4 季度，党的二十大顺利召开，国内房地产和疫情防控政策方面也出现了比较明显的导向性变化，同时外围环境的负面影响也逐步减小。总量政策方面，货币政策方面央行维持宽松操作。权益市场总体出现见底回升的走势，板块轮动较快；债券市场受到理财资金集中被赎回的影响，出现明显跌幅，信用利差大幅上行，后续在监管机构的窗口指导和央行的资金面呵护下市场逐步平稳。在报告期内，多利的权益持仓风格在维持均衡偏成长的基础上，在市场调整时保持加仓节奏，同时优选当年业绩确定性较强品种进行换仓，总体仓位处于较高水平。转债方面，我们认为相对于债券的调整幅度，可转债的估值水平相对而言吸引力仍然 不足，因此在转债配置的时候更加重视其绝对价格和估值水平，对于仓位和标的的摆布也比较谨慎。纯债部分主要配置中短久期好资质的信用品种，替换利率债持仓，提升了组合静态收益率，同时维持组合久期和仓位低于市场中性水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实多利收益债券 A 基金份额净值为 0.8889 元，本报告期基金份额净值增长 率为-3.89%；业绩比较基准收益率为-2.06%。截至本报告期末嘉实多利收益债券 C 基金份额净值为 0.8880 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.82%；业绩比较基准收益率为-0.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球来看，美联储加息节奏趋于减缓，美债收益率大概率已经见顶，来自汇率端的压力也暂时告一段落。国内来看，经济正在从房地产信用危机和疫情防控带来的停滞中慢慢恢复，而在看到经济数据和社会预期企稳的信号之前，货币政策与流动性维持当前状况的概率是比较大的。债券市场方面，中期维度上我们是相对谨慎的，市场预期可能将逐步扭转，2023 年 10 年国债收益率中枢很有可能高于 2022 年的水平。权益市场方面，在外部流动性压力见顶、国内稳增长政策逐步到位背景下，我们判断权益市场已经基本探明中期底部。2023 全年来看，我们将会超配权益，而除仓位外更应当重视结构，而市场节奏可能会切换的很快，对于风格与行业板块的切换需要做的更加灵活。同时相对低配债券，债券部分维持中短久期操作策略，信用债配置比例将会明显高于利率，以大行好名字二级资本债为主，杠杆水平维持中性偏低水平。相比起可以预见的基本面逐步企稳，更需要关注的是潜在的风险，包括地缘政治、俄乌冲突等等。疫情仍可能会成为重要扰动项，病毒的强变异性很有可能会干扰短期的复苏节奏以及市场预期，不过从操作上反而需要重视潜在疫情冲击带来的配置与交易机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业务，包括新产品新业务，产品生命周期支持也包括从战略规划到具体产品方案、业务模式、制度流程。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 25361 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实多利收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“嘉 实多利收益债券基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了嘉实多利收益债券基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实多利收 益债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实多利收益债券基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实多利收 益债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算嘉实多利收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实多利收益债券基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 注册会计师对财务报表审计的责 由于错误导致的重大错报的风险。 任 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实多 利收益债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实多利收益 债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2023 年 03 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,802,988.25 21,466,767.82 结算备付金 7,042,594.37 313,329.30 存出保证金 417,525.72 11,284.55 交易性金融资产 7.4.7.2 5,023,769,955.76 137,059,668.86 其中：股票投资 963,637,117.17 22,469,690.05 基金投资 - - 债券投资 4,060,132,838.59 114,589,978.81 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -53,814.67 6,000,000.00 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 280,948,225.14 - 应收股利 - - 应收申购款 1,379.55 58,790.04 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 1,493,126.85 资产总计 5,318,928,854.12 166,402,967.42 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 90,000,000.00 3,609,874.58 应付清算款 2,646,749.86 21,032,807.24 应付赎回款 266,117,094.15 20,331.29 应付管理人报酬 3,149,969.78 48,457.49 应付托管费 899,991.36 13,845.00 应付销售服务费 21.52 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 11,064.48 370.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 1,233,186.01 152,153.12 负债合计 364,058,077.16 24,877,838.84 净资产： 实收基金 7.4.7.10 3,663,263,018.50 81,267,125.37 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 1,291,607,758.46 60,258,003.21 净资产合计 4,954,870,776.96 141,525,128.58 负债和净资产总计 5,318,928,854.12 166,402,967.42 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，嘉实多利收益债券 A 基金份额净值 0.8889 元，基金份额总 额 5,574,349,843.12 份，嘉实多利收益债券 C 基金份额净值 0.8880 元，基金份额总额 73,677.26 份，基金份额总额合计为 5,574,423,520.38 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年1月1日至2022年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -105,492,356.14 9,522,391.01 1.利息收入 1,315,604.69 1,652,815.54 其中：存款利息收入 7.4.7.13 256,154.21 9,524.34 债券利息收入 - 1,640,284.84 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 1,059,450.48 3,006.36 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -20,082,995.58 6,511,836.58 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -43,585,147.48 10,427.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 23,268,544.48 6,339,547.57 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 233,607.42 161,861.83 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -87,125,725.62 1,343,565.34 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 400,760.37 14,173.55 号填列） 减：二、营业总支出 19,965,282.61 1,039,741.48 1．管理人报酬 14,977,016.60 429,962.38 2．托管费 4,279,147.50 122,846.31 3．销售服务费 52.67 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 432,889.05 195,083.57 其中：卖出回购金融资产 432,889.05 195,083.57 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 5,366.05 124.92 8．其他费用 7.4.7.23 270,810.74 291,724.30 三、利润总额（亏损总额 -125,457,638.75 8,482,649.53 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -125,457,638.75 8,482,649.53 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -125,457,638.75 8,482,649.53 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 81,267,125.37 - 60,258,003.21 141,525,128.58 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 81,267,125.37 - 60,258,003.21 141,525,128.58 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 3,581,995,893.13 - 1,231,349,755.25 4,813,345,648.38 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -125,457,638.75 -125,457,638.75 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 3,581,995,893.13 - 2,592,041,972.09 6,174,037,865.22 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 4,278,672,944.93 - 2,957,769,592.73 7,236,442,537.66 购款 2 .基金赎 -696,677,051.80 - -365,727,620.64 -1,062,404,672.44 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -1,235,234,578.09 -1,235,234,578.09 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 3,663,263,018.50 - 1,291,607,758.46 4,954,870,776.96 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 33,607,681.53 - 18,767,331.49 52,375,013.02 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 33,607,681.53 - 18,767,331.49 52,375,013.02 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 47,659,443.84 - 41,490,671.72 89,150,115.56 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 8,482,649.53 8,482,649.53 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 47,659,443.84 - 33,008,022.19 80,667,466.03 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 67,725,107.85 - 44,689,427.84 112,414,535.69 购款 2 .基金赎 -20,065,664.01 - -11,681,405.65 -31,747,069.66 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 81,267,125.37 - 60,258,003.21 141,525,128.58 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实多利收益债券型证券投资基金是根据原嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“嘉实多利”)基金份额持有人大会决议通过的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]421 号《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》，由原嘉实多利转型而来。根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告》和《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》 等有关规定，嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额于 2020 年 11 月 26 日终止上市。自 2020 年 11 月 27 日起，原嘉实多利正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。原《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方 式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 无。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的 规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 21,466,767.82 元、313,329.30 元、11,284.55元、6,000,000.00 元、1,493,126.85 元和 58,790.04 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申 购款，金额分别为 21,467,244.28 元、313,484.40 元、11,290.05 元、6,000,000.00 元、0.00 元和 59,970.77 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 137,059,668.86 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 138,550,977.92 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金 额分别为 3,609,874.58 元、21,032,807.24 元、20,331.29 元、48,457.49 元、13,845.00 元、 15,746.86 元、1,388.97 元和 135,017.29 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,611,263.55 元、21,032,807.24元、20,331.29元、48,457.49元、13,845.00元、15,746.86元、0.00元和135,017.29元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易 性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应 收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别， 将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 6,802,988.25 21,466,767.82 等于：本金 6,799,296.91 21,466,767.82 加：应计利息 3,691.34 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,802,988.25 21,466,767.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,007,785,813.81 - 963,637,117.17 -44,148,696.64 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 1,239,034,064.11 6,728,988.28 1,221,917,253.59 -23,845,798.80 场 债券 银行间市 2,821,315,553.04 34,373,485.00 2,838,215,585.00 -17,473,453.04 场 合计 4,060,349,617.15 41,102,473.28 4,060,132,838.59 -41,319,251.84 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,068,135,430.96 41,102,473.28 5,023,769,955.76 -85,467,948.48 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 22,188,903.04 - 22,469,690.05 280,787.01 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 51,968,029.79 - 53,137,978.81 1,169,949.02 债券 场 银行间市 61,244,958.89 - 61,452,000.00 207,041.11 场 合计 113,212,988.68 - 114,589,978.81 1,376,990.13 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 135,401,891.72 - 137,059,668.86 1,657,777.14 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -53,814.67 - 银行间市场 - - 合计 -53,814.67 - 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 6,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 6,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 1,493,126.85 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 1,493,126.85 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 99,846.11 17.29 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 931,339.90 15,746.86 其中：交易所市场 895,500.46 13,015.61 银行间市场 35,839.44 2,731.25 应付利息 - 1,388.97 预提费用 202,000.00 135,000.00 合计 1,233,186.01 152,153.12 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 123,659,287.74 81,267,125.37 本期申购 6,510,802,396.83 4,278,623,217.70 本期赎回（以“-”号填列） -1,060,111,841.45 -696,675,744.89 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,574,349,843.12 3,663,214,598.18 嘉实多利收益债券 C 本期 项目 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 75,665.85 49,727.23 本期赎回（以“-”号填列） -1,988.59 -1,306.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 73,677.26 48,420.32 注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)自 2022 年 10 月 13 日起，对本基金增加 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部 自动划归为本基金 A 类基金份额 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 59,767,304.68 490,698.53 60,258,003.21 本期利润 -38,331,399.21 -87,125,768.23 -125,457,167.44 本期基金份额交易产生 2,484,644,273.41 107,372,454.99 2,592,016,728.40 的变动数 其中：基金申购款 2,847,947,891.73 109,795,745.35 2,957,743,637.08 基金赎回款 -363,303,618.32 -2,423,290.36 -365,726,908.68 本期已分配利润 -1,235,226,809.51 - -1,235,226,809.51 本期末 1,270,853,369.37 20,737,385.29 1,291,590,754.66 嘉实多利收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 -513.92 42.61 -471.31 本期基金份额交易产生 25,012.40 231.29 25,243.69 的变动数 其中：基金申购款 25,718.09 237.56 25,955.65 基金赎回款 -705.69 -6.27 -711.96 本期已分配利润 -7,768.58 - -7,768.58 本期末 16,729.90 273.90 17,003.80 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 74,546.93 3,330.70 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 57,905.48 4,448.70 其他 123,701.80 1,744.94 合计 256,154.21 9,524.34 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -43,585,147.48 10,427.18 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -43,585,147.48 10,427.18 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 760,818,070.27 34,672,824.18 额 减：卖出股票成本 801,817,052.68 34,662,397.00 总额 减：交易费用 2,586,165.07 - 买卖股票差价收 -43,585,147.48 10,427.18 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 47,231,277.35 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 -23,962,732.87 6,339,547.57 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 23,268,544.48 6,339,547.57 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 5,239,274,016.68 307,237,054.18 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 5,201,292,579.63 297,740,693.83 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 61,813,277.69 3,156,812.78 减：交易费用 130,892.23 - 买卖债券差价收入 -23,962,732.87 6,339,547.57 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 233,607.42 161,861.83 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 233,607.42 161,861.83 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -87,125,725.62 1,343,565.34 股票投资 -44,429,483.65 -161,187.54 债券投资 -42,696,241.97 1,504,752.88 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -87,125,725.62 1,343,565.34 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 400,760.37 14,173.55 合计 400,760.37 14,173.55 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 82,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 31,610.74 7,510.57 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 交易费用 - 112,013.73 合计 270,810.74 291,724.30 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 14,977,016.60 429,962.38 其中：支付销售机构的客户维护费 911,229.23 80,336.97 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,279,147.50 122,846.31 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 36.74 36.74 招商银行 - - - 嘉实财富 - - - 合计 - 36.74 36.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 合计 合计 - - - 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天 数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行股份有限公 - - - - 387,086,00 12,588.65 司 0.00 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司_ 6,802,988.25 74,546.93 21,466,767.82 3,330.70 活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 嘉实多利收益债券 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2022 年 9 2022 年 09 2022 年 09 0.8950 438,644,7 58,365,530 497,010,2 - 月 27 日 月 28 日 月 27 日 45.06 .37 75.43 2 2022 年 11 2022 年 12 2022 年 11 1.2260 707,997,1 30,219,342 738,216,5 - 月 30 日 月 1 日 月 30 日 91.27 .81 34.08 合 - - - 2.1210 1,146,641 88,584,873 1,235,226 - 计 ,936.33 .18 ,809.51 嘉实多利收益债券 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2022 年 11 2022 年 12 2022 年 11 1.2260 1,751.11 6,017.47 7,768.58 - 月 30 日 月 01 日 月 30 日 合 - - - 1.2260 1,751.11 6,017.47 7,768.58 - 计 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 江丰 2022 6 个 非公开 300666 电子 年 9 月 月 发行锁 85.00 64.93235,29219,999,820.0015,277,509.56 - 23 日 定 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 90,000,000.00 元，于 2023 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 77,553,295.35 - 合计 77,553,295.35 - 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 3,360,363,025.36 2,566,876.00 AAA 以下 307,475,356.96 38,498,617.11 未评级 314,741,160.92 - 合计 3,982,579,543.24 41,065,493.11 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,802,988.25 - - - 6,802,988.25 结算备付金 7,042,594.37 - - - 7,042,594.37 存出保证金 417,525.72 - - - 417,525.72 交易性金融资产 290,176,211.881,034,344,782.98 2,735,611,843.73 963,637,117.17 5,023,769,955.76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 -53,814.67 - - - -53,814.67 产 应收清算款 - - - 280,948,225.14 280,948,225.14 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,379.55 1,379.55 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 304,385,505.551,034,344,782.98 2,735,611,843.731,244,586,721.86 5,318,928,854.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 产款 应付清算款 - - - 2,646,749.86 2,646,749.86 应付赎回款 - - - 266,117,094.15 266,117,094.15 应付管理人报酬 - - - 3,149,969.78 3,149,969.78 应付托管费 - - - 899,991.36 899,991.36 应付销售服务费 - - - 21.52 21.52 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 11,064.48 11,064.48 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,233,186.01 1,233,186.01 负债总计 90,000,000.00 - - 274,058,077.16 364,058,077.16 利率敏感度缺口 214,385,505.551,034,344,782.98 2,735,611,843.73 970,528,644.70 4,954,870,776.96 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 21,466,767.82 - - - 21,466,767.82 结算备付金 313,329.30 - - - 313,329.30 存出保证金 11,284.55 - - - 11,284.55 交易性金融资产 13,334,501.67 59,844,177.88 41,411,299.26 22,469,690.05 137,059,668.86 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 产 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 58,790.04 58,790.04 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,493,126.85 1,493,126.85 资产总计 41,125,883.34 59,844,177.88 41,411,299.26 24,021,606.94 166,402,967.42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 3,609,874.58 - - - 3,609,874.58 产款 应付清算款 - - - 21,032,807.24 21,032,807.24 应付赎回款 - - - 20,331.29 20,331.29 应付管理人报酬 - - - 48,457.49 48,457.49 应付托管费 - - - 13,845.00 13,845.00 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 370.12 370.12 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 152,153.12 152,153.12 负债总计 3,609,874.58 - - 21,267,964.26 24,877,838.84 利率敏感度缺口 37,516,008.76 59,844,177.88 41,411,299.26 2,753,642.68 141,525,128.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -24,900,336.30 -1,197,762.79 基点 分析 市场利率下降 25 个 25,154,453.11 1,218,809.15 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31 本期末 （2022 年 12 月 31 日） 日 ） 所有外币相对人民币 - - 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 - - 贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 963,637,117.17 19.45 22,469,690.05 15.88 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 963,637,117.17 19.45 22,469,690.05 15.88 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 644,300,046.07 9,696,082.09 5% 分析 业绩比较基准下降 -644,300,046.07 -9,696,082.09 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,735,574,733.53 63,535,183.16 第二层次 3,272,917,712.67 73,524,485.70 第三层次 15,277,509.56 - 合计 5,023,769,955.76 137,059,668.86 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 19,999,820.00 19,999,820.00 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -4,722,310.44 -4,722,310.44 其中：计入损益的利得或损 - -4,722,310.44 -4,722,310.44 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 15,277,509.56 15,277,509.56 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -4,722,310.44 -4,722,310.44 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 - 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：1.于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易 但尚在限售期内的股票投资。 2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平 均 价 格 限售股票 15,277,509.56 亚 式 期 权 预期波动率 47.52%-47.52% 负相关 模型 项目 上年度末公允 采用的估 不可观察输入值 价值 值技术 与公允价值 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 963,637,117.17 18.12 其中：股票 963,637,117.17 18.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,060,132,838.59 76.33 其中：债券 4,060,132,838.59 76.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -53,814.67 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,845,582.62 0.26 8 其他各项资产 281,367,130.41 5.29 9 合计 5,318,928,854.12 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,580,736.00 0.21 C 制造业 637,676,497.70 12.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 22,844,645.00 0.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 121,890,264.97 2.46 J 金融业 33,285,820.00 0.67 K 房地产业 51,442,031.50 1.04 L 租赁和商务服务业 43,406,642.00 0.88 M 科学研究和技术服务业 42,510,480.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 963,637,117.17 19.45 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600309 万华化学 580,100 53,746,265.00 1.08 2 603806 福斯特 636,480 42,287,731.20 0.85 3 688099 晶晨股份 545,360 38,453,333.60 0.78 4 002475 立讯精密 1,174,000 37,274,500.00 0.75 5 600426 华鲁恒升 1,082,750 35,893,162.50 0.72 6 601888 中国中免 160,200 34,608,006.00 0.70 7 600048 保利发展 2,258,900 34,177,157.00 0.69 8 688122 西部超导 317,200 30,035,668.00 0.61 9 300454 深信服 242,800 27,327,140.00 0.55 10 300347 泰格医药 252,600 26,472,480.00 0.53 11 300395 菲利华 471,900 25,954,500.00 0.52 12 600702 舍得酒业 155,600 24,768,408.00 0.50 13 002791 坚朗五金 237,122 24,648,831.90 0.50 14 300274 阳光电源 208,700 23,332,660.00 0.47 15 002484 江海股份 1,036,900 23,195,453.00 0.47 16 600905 三峡能源 4,043,300 22,844,645.00 0.46 17 688111 金山办公 78,661 20,805,047.89 0.42 18 000301 东方盛虹 1,574,700 20,534,088.00 0.41 19 300666 江丰电子 302,492 19,927,749.56 0.40 20 600570 恒生电子 486,463 19,682,292.98 0.40 21 002920 德赛西威 185,261 19,515,393.74 0.39 22 600276 恒瑞医药 488,700 18,829,611.00 0.38 23 601128 常熟银行 2,370,600 17,898,030.00 0.36 24 002812 恩捷股份 135,100 17,737,279.00 0.36 25 601155 新城控股 842,189 17,264,874.50 0.35 26 002984 森麒麟 544,655 16,769,927.45 0.34 27 603259 药明康德 198,000 16,038,000.00 0.32 28 688508 芯朋微 241,050 15,622,450.50 0.32 29 002142 宁波银行 474,200 15,387,790.00 0.31 30 002036 联创电子 1,243,300 15,379,621.00 0.31 31 300750 宁德时代 37,700 14,831,934.00 0.30 32 002851 麦格米特 539,700 14,010,612.00 0.28 33 000059 华锦股份 2,009,000 13,661,200.00 0.28 34 000063 中兴通讯 471,500 12,192,990.00 0.25 35 688560 明冠新材 251,941 11,664,868.30 0.24 36 603008 喜临门 394,300 11,257,265.00 0.23 37 002532 天山铝业 1,444,200 11,149,224.00 0.23 38 603816 顾家家居 259,000 11,061,890.00 0.22 39 000975 银泰黄金 958,400 10,580,736.00 0.21 40 601890 亚星锚链 1,174,526 10,371,064.58 0.21 41 301101 明月镜片 159,896 10,076,645.92 0.20 42 002415 海康威视 289,800 10,050,264.00 0.20 43 300795 米奥会展 215,600 8,798,636.00 0.18 44 688385 复旦微电 108,264 7,557,909.84 0.15 45 600875 东方电气 263,500 5,538,770.00 0.11 46 002335 科华数据 110,700 5,522,823.00 0.11 47 603369 今世缘 105,200 5,354,680.00 0.11 48 002025 航天电器 79,700 5,280,125.00 0.11 49 300327 中颖电子 141,761 5,014,086.57 0.10 50 002384 东山精密 198,600 4,911,378.00 0.10 51 688798 艾为电子 50,366 4,811,463.98 0.10 52 688599 天合光能 73,849 4,708,612.24 0.10 53 002311 海大集团 50,900 3,142,057.00 0.06 54 688200 华峰测控 8,768 2,424,088.96 0.05 55 688197 首药控股 75,613 1,835,883.64 0.04 56 688084 晶品特装 17,124 1,415,812.32 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600309 万华化学 54,339,269.44 38.40 2 300666 江丰电子 53,386,467.25 37.72 3 688099 晶晨股份 51,297,425.02 36.25 4 603806 福斯特 50,049,417.76 35.36 5 300059 东方财富 45,698,392.64 32.29 6 600522 中天科技 45,682,892.00 32.28 7 600048 保利发展 42,892,514.00 30.31 8 600426 华鲁恒升 39,944,457.50 28.22 9 603799 华友钴业 39,595,151.08 27.98 10 002920 德赛西威 39,441,239.83 27.87 11 002475 立讯精密 38,408,198.39 27.14 12 002812 恩捷股份 36,959,679.00 26.12 13 688122 西部超导 34,440,971.43 24.34 14 000301 东方盛虹 33,368,205.78 23.58 15 600905 三峡能源 33,365,377.00 23.58 16 601888 中国中免 33,034,863.00 23.34 17 600702 舍得酒业 32,229,613.06 22.77 18 002938 鹏鼎控股 30,475,990.36 21.53 19 002142 宁波银行 29,754,874.86 21.02 20 600919 江苏银行 29,446,836.70 20.81 21 300395 菲利华 29,419,040.16 20.79 22 300454 深信服 29,246,586.52 20.67 23 002484 江海股份 27,977,506.00 19.77 24 300274 阳光电源 27,314,163.13 19.30 25 002335 科华数据 25,945,564.24 18.33 26 300347 泰格医药 25,431,036.66 17.97 27 601009 南京银行 24,132,268.64 17.05 28 002851 麦格米特 23,794,292.01 16.81 29 002791 坚朗五金 23,075,938.74 16.31 30 002036 联创电子 22,719,755.88 16.05 31 688111 金山办公 22,461,965.36 15.87 32 002984 森麒麟 22,389,606.00 15.82 33 600276 恒瑞医药 21,117,694.05 14.92 34 601012 隆基绿能 20,338,743.60 14.37 35 300750 宁德时代 20,272,635.82 14.32 36 601166 兴业银行 19,861,873.07 14.03 37 000059 华锦股份 18,967,327.74 13.40 38 601601 中国太保 18,900,320.99 13.35 39 688508 芯朋微 18,281,031.83 12.92 40 600570 恒生电子 18,279,532.68 12.92 41 601128 常熟银行 18,268,959.00 12.91 42 601155 新城控股 18,104,123.09 12.79 43 600893 航发动力 18,092,606.00 12.78 44 603259 药明康德 17,607,974.00 12.44 45 600399 抚顺特钢 16,942,404.00 11.97 46 688560 明冠新材 15,806,949.11 11.17 47 688599 天合光能 15,157,738.14 10.71 48 000975 银泰黄金 15,139,122.00 10.70 49 002532 天山铝业 13,875,176.32 9.80 50 600388 ST 龙净 13,532,159.00 9.56 51 600346 恒力石化 13,496,349.00 9.54 52 603308 应流股份 13,216,199.80 9.34 53 603816 顾家家居 13,162,549.39 9.30 54 600029 南方航空 13,121,381.00 9.27 55 301101 明月镜片 12,466,629.23 8.81 56 601890 亚星锚链 12,168,713.86 8.60 57 000063 中兴通讯 12,157,297.00 8.59 58 603008 喜临门 12,152,414.45 8.59 59 605358 立昂微 12,122,369.80 8.57 60 688385 复旦微电 11,019,367.71 7.79 61 002415 海康威视 10,620,739.00 7.50 62 002768 国恩股份 10,084,841.00 7.13 63 301031 中熔电气 9,873,564.00 6.98 64 688700 东威科技 8,675,482.29 6.13 65 002025 航天电器 8,592,200.00 6.07 66 688041 海光信息 6,910,158.40 4.88 67 603707 健友股份 6,786,911.07 4.80 68 002182 云海金属 6,701,656.42 4.74 69 601456 国联证券 6,648,212.00 4.70 70 002352 顺丰控股 6,629,008.00 4.68 71 600875 东方电气 6,625,415.00 4.68 72 600765 中航重机 6,614,280.00 4.67 73 603369 今世缘 6,603,836.00 4.67 74 000625 长安汽车 6,254,307.48 4.42 75 300604 长川科技 6,252,033.00 4.42 76 000001 平安银行 6,115,860.00 4.32 77 688025 杰普特 6,075,011.48 4.29 78 300776 帝尔激光 6,037,624.00 4.27 79 300327 中颖电子 6,033,104.14 4.26 80 688665 四方光电 5,862,378.39 4.14 81 002446 盛路通信 5,719,796.00 4.04 82 300122 智飞生物 5,534,696.14 3.91 83 300795 米奥会展 5,515,008.00 3.90 84 603883 老百姓 5,488,502.50 3.88 85 002384 东山精密 5,347,441.00 3.78 86 688798 艾为电子 4,913,613.95 3.47 87 600585 海螺水泥 4,083,608.00 2.89 88 300416 苏试试验 3,614,052.00 2.55 89 601636 旗滨集团 3,482,469.00 2.46 90 002013 中航机电 3,413,415.00 2.41 91 301349 信德新材 3,381,798.00 2.39 92 002311 海大集团 3,300,840.00 2.33 93 301165 锐捷网络 3,012,974.17 2.13 94 300035 中科电气 2,995,077.39 2.12 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300059 东方财富 40,210,735.48 28.41 2 600522 中天科技 38,276,929.70 27.05 3 603799 华友钴业 32,889,640.26 23.24 4 002938 鹏鼎控股 29,825,310.16 21.07 5 600919 江苏银行 29,715,450.63 21.00 6 300666 江丰电子 28,615,899.37 20.22 7 601009 南京银行 24,791,750.25 17.52 8 002335 科华数据 23,173,193.00 16.37 9 601601 中国太保 19,435,950.00 13.73 10 601012 隆基绿能 18,740,961.60 13.24 11 601166 兴业银行 17,751,229.64 12.54 12 600893 航发动力 17,030,779.00 12.03 13 002142 宁波银行 15,739,561.30 11.12 14 600399 抚顺特钢 14,144,960.00 9.99 15 600029 南方航空 13,606,267.84 9.61 16 603308 应流股份 13,348,740.60 9.43 17 002812 恩捷股份 13,085,714.00 9.25 18 600388 ST 龙净 12,811,790.50 9.05 19 603806 福斯特 12,147,925.00 8.58 20 605358 立昂微 11,629,001.82 8.22 21 600346 恒力石化 11,219,701.68 7.93 22 688700 东威科技 11,137,526.25 7.87 23 688599 天合光能 10,324,533.28 7.30 24 002920 德赛西威 9,176,116.96 6.48 25 002768 国恩股份 8,912,014.00 6.30 26 301031 中熔电气 8,540,428.00 6.03 27 600426 华鲁恒升 8,302,900.70 5.87 28 002851 麦格米特 7,966,602.44 5.63 29 600905 三峡能源 7,550,273.00 5.33 30 600702 舍得酒业 7,531,550.00 5.32 31 688099 晶晨股份 7,459,270.08 5.27 32 002984 森麒麟 7,124,028.95 5.03 33 600765 中航重机 6,940,164.00 4.90 34 300604 长川科技 6,786,820.40 4.80 35 002352 顺丰控股 6,779,976.70 4.79 36 000001 平安银行 6,571,693.21 4.64 37 603707 健友股份 6,410,581.40 4.53 38 601456 国联证券 6,133,572.00 4.33 39 002446 盛路通信 6,122,259.06 4.33 40 002182 云海金属 6,031,258.99 4.26 41 300776 帝尔激光 5,809,802.00 4.11 42 688025 杰普特 5,703,290.93 4.03 43 603883 老百姓 5,582,171.50 3.94 44 300122 智飞生物 5,472,798.78 3.87 45 600048 保利发展 5,295,254.00 3.74 46 000625 长安汽车 5,262,936.00 3.72 47 688041 海光信息 5,158,247.15 3.64 48 002025 航天电器 4,756,954.28 3.36 49 002013 中航机电 4,160,073.00 2.94 50 688665 四方光电 4,013,104.77 2.84 51 688111 金山办公 3,900,395.36 2.76 52 300416 苏试试验 3,804,738.60 2.69 53 600309 万华化学 3,797,923.00 2.68 54 301349 信德新材 3,727,103.00 2.63 55 000059 华锦股份 3,670,931.79 2.59 56 301165 锐捷网络 3,549,042.70 2.51 57 600585 海螺水泥 3,156,259.00 2.23 58 300035 中科电气 3,010,170.00 2.13 59 300395 菲利华 2,969,293.00 2.10 60 300769 德方纳米 2,886,092.00 2.04 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,787,413,963.45 卖出股票收入（成交）总额 760,818,070.27 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 273,645,191.79 5.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,918,516,292.95 58.90 其中：政策性金融债 98,683,827.77 1.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 80,756,227.93 1.63 7 可转债（可交换债） 787,215,125.92 15.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,060,132,838.59 81.94 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2028018 20 交通银行二 3,200,000 326,136,986.30 6.58 级 2 2028025 20 浦发银行二 3,100,000 318,093,513.97 6.42 级 01 3 2028013 20 农业银行二 3,000,000 305,012,054.79 6.16 级 01 4 1928033 19 中国银行二 2,700,000 275,377,216.44 5.56 级 03 5 2028041 20 工商银行二 2,600,000 268,583,490.41 5.42 级 01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 无。 8.10.2 本期国债期货投资评价 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 417,525.72 2 应收清算款 280,948,225.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,379.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 281,367,130.41 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 211,086,670.72 4.26 2 110053 苏银转债 83,183,626.92 1.68 3 127018 本钢转债 67,143,900.92 1.36 4 123107 温氏转债 50,498,285.11 1.02 5 128140 润建转债 39,911,444.25 0.81 6 113050 南银转债 37,699,327.01 0.76 7 127045 牧原转债 33,934,116.69 0.68 8 113637 华翔转债 27,117,490.61 0.55 9 110068 龙净转债 24,951,510.96 0.50 10 127043 川恒转债 18,404,293.29 0.37 11 127058 科伦转债 15,492,636.98 0.31 12 113615 金诚转债 15,057,641.43 0.30 13 113043 财通转债 13,639,022.80 0.28 14 123105 拓尔转债 11,269,343.49 0.23 15 111000 起帆转债 10,883,993.98 0.22 16 113060 浙 22 转债 10,430,916.76 0.21 17 127012 招路转债 6,057,057.18 0.12 18 127063 贵轮转债 5,058,574.50 0.10 19 123104 卫宁转债 4,999,199.49 0.10 20 128074 游族转债 4,964,893.84 0.10 21 113504 艾华转债 4,342,567.71 0.09 22 113051 节能转债 2,583,967.70 0.05 23 110086 精工转债 2,182,540.27 0.04 24 127047 帝欧转债 1,425,091.10 0.03 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实多利 收益债券 3,504 1,590,853.27 5,513,199,910.37 98.90 61,149,932.75 1.10 A 嘉实多利 收益债券 11 6,697.93 - - 73,677.26 100.00 C 合计 3,502 1,591,782.84 5,513,199,910.37 98.90 61,223,610.01 1.10 注：(1)嘉实多利收益债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多利收益债券 A 份额占嘉实多利收益债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实多利收益债券 A 份额占嘉实多利收益债券 A 总份额比例； (2)嘉实多利收益债券 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实多利收益债券 C 份额占嘉实多利收益债券 C 总份额比例、个人 投资者持有嘉实多利收益债券 C 份额占嘉实多利收益债券 C 总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实多利收益债券 A 39,111.93 0.00 人所有从 业人员持 嘉实多利收益债券 C 9,915.29 13.46 有本基金 合计 49,027.22 0.00 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实多利收益债券 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 嘉实多利收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 嘉实多利收益债券 A 0 开放式基金 嘉实多利收益债券 C 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C 基金合同生效日 （2020 年 11 月 27 42,865,989.46 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 123,659,287.74 - 额总额 本报告期基金总申购 6,510,754,935.83 75,665.85 份额 减：本报告期基金总 1,060,064,380.45 1,988.59 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 5,574,349,843.12 73,677.26 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚 康先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 82,000.00 元，该审计机构已连续 3 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 2 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改并通过北京证监局验收 提出整改意见） 其他 - 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 6 月 14 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 对子公司管控不严格 管理人采取整改措施的情况（如 - 提出整改意见） 其他 - 措施 3 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 12 月 26 日 采取稽查或处罚等措施的机构 北京证监局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改并通过北京证监局验收 提出整改意见） 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东北证券 417,415,089. 股份有限 2 19 16.51 263,512.05 16.20 - 公司 方正证券 416,169,450. 股份有限 2 62 16.46 262,728.16 16.16 - 公司 国盛证券 400,048,526. 有限责任 2 07 15.82 252,552.86 15.53 - 公司 中国国际 377,854,068. 金融股份 1 46 14.95 264,497.87 16.27 - 有限公司 安信证券 185,218,025. 股份有限 2 78 7.33 116,929.76 7.19 - 公司 中信证券 176,154,917. 股份有限 2 77 6.97 115,383.47 7.10 - 公司 国联证券 2 171,233,346. 6.77 108,099.92 6.65 - 股份有限 29 公司 长江证券 120,418,761. 股份有限 2 30 4.76 76,020.48 4.67 - 公司 华创证券 94,267,419.6 有限责任 2 4 3.73 59,512.43 3.66 - 公司 东吴证券 62,738,005.2 股份有限 2 6 2.48 39,606.74 2.44 - 公司 财通证券 61,598,639.1 股份有限 2 8 2.44 38,887.10 2.39 - 公司 中信建投 42,208,921.7 证券股份 2 6 1.67 26,645.93 1.64 - 有限公司 南京证券 股份有限 1 2,782,396.00 0.11 1,756.55 0.11 - 公司 大同证券 有限责任 2 - - - - - 公司 东海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华鑫证券 有限责任 1 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 首创证券 股份有限 2 - - - - - 公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中国中金 财富证券 4 - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：东海证券股份有限公司新增交易单元 2 个,海通证券 股份有限公司新增交易单元 2 个,财通证券股份有限公司新增交易单元 2 个,东北证券股份有限公司新增交易单元 2 个,首创证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国联证券股份有限公司新增交易 单元 2 个,华鑫证券有限责任公司新增交易单元 1 个,民生证券股份有限公司新增交易单元 2 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东北证 券股份 1,001,977,1 23.98 731,000,000. 18.01 - - 有限公 17.72 00 司 方正证 券股份 602,791,686 14.43 4,000,000.00 0.10 - - 有限公 .77 司 国盛证 券有限 290,478,812 6.95 513,500,000. 12.65 - - 责任公 .56 00 司 中国国 际金融 997,714,508 23.88 1,502,700,00 37.02 - - 股份有 .63 0.00 限公司 安信证 券股份 40,141,442. 0.96 - - - - 有限公 51 司 中信证 券股份 274,525,115 6.57 359,500,000. 8.86 - - 有限公 .63 00 司 国联证 券股份 353,515,864 8.46 42,000,000.0 1.03 - - 有限公 .84 0 司 长江证 券股份 321,123,444 7.68 786,500,000. 19.38 - - 有限公 .01 00 司 华创证 券有限 87,153,016. 2.09 - - - - 责任公 76 司 东吴证 券股份 68,424,295. 1.64 - - - - 有限公 36 司 财通证 券股份 74,781,022. 1.79 78,000,000.0 1.92 - - 有限公 20 0 司 中信建 投证券 35,556,274. 0.85 42,000,000.0 1.03 - - 股份有 52 0 限公司 南京证 券股份 30,518,174. 0.73 - - - - 有限公 00 司 大同证 券有限 - - - - - - 责任公 司 东海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华鑫证 券有限 - - - - - - 责任公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 首创证 券股份 - - - - - - 有限公 司 五矿证 券有限 - - - - - - 公司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国中 金财富 - - - - - - 证券有 限公司 中银国 - - - - - - 际证券 股份有 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券时报、基金管理人 1 变更公告 网站及中国证监会基金 2022 年 5 月 12 日 电子披露网站 关于嘉实多利收益债券基金经理变更 证券时报、基金管理人 2 的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 6 月 23 日 电子披露网站 关于新增嘉实多利收益债券基金经理 证券时报、基金管理人 3 的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 7 月 19 日 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金暂 证券时报、基金管理人 4 停大额申购（含定投）业务的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 8 月 30 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理人 5 基金投资范围增加存托凭证并相应修 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 14 日 订基金合同及托管协议的公告 电子披露网站 关于嘉实多利收益债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 6 金暂停跨系统转托管（场内转场外） 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 22 日 业务的公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金 证券时报、基金管理人 7 2022 年第一次收益分配公告 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 23 日 电子披露网站 关于嘉实多利收益债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 8 金恢复跨系统转托管（场内转场外） 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 26 日 业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 证券时报、基金管理人 9 投资江丰电子向特定对象发行股票的 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 27 日 公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金恢 证券时报、基金管理人 10 复大额申购（含定投）业务的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 9 月 30 日 电子披露网站 关于嘉实多利收益债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 11 金增加 C 类基金份额类别并修改基金 网站及中国证监会基金 2022 年 10 月 11 日 合同、托管协议部分条款的公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金暂 证券时报、基金管理人 12 停大额申购（含定投）业务的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 11 月 2 日 电子披露网站 证券时报、基金管理人 13 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 网站及中国证监会基金 2022 年 11 月 10 日 电子披露网站 14 关于嘉实多利收益债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 2022 年 11 月 25 日 金 A 类份额暂停跨系统转托管（场内 网站及中国证监会基金 转场外）业务的公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金 证券时报、基金管理人 15 2022 年第二次收益分配公告 网站及中国证监会基金 2022 年 11 月 28 日 电子披露网站 关于嘉实多利收益债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 16 金 A 类份额恢复跨系统转托管（场内 网站及中国证监会基金 2022 年 11 月 29 日 转场外）业务的公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金 C 证券时报、基金管理人 17 类基金份额开通定期定额投资业务的 网站及中国证监会基金 2022 年 12 月 2 日 公告 电子披露网站 嘉实多利收益债券型证券投资基金恢 证券时报、基金管理人 18 复大额申购（含定投）业务的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 12 月 5 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 证券时报、基金管理人 19 者持续完善客户身份信息的公告 网站及中国证监会基金 2022 年 12 月 21 日 电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 2022-08-31至 - 1,338,44 - 1,338,448,291 24.01 2022-12-31 8,291.25 .25 2 2022-08-24至 - 888,932, 300,000,0 588,932,324.4 10.56 机构 2022-08-30 324.44 00.00 4 3 2022-01-01至 44,724,66 26,583,8 - 71,308,501.49 1.28 2022-08-10 3.56 37.93 4 2022-06-28至 - 90,374,1 90,374,15 - - 2022-08-14 52.73 2.73 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件； （2）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实多利收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 13.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日