嘉实多利收益债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。2020 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 26 日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关 于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。基金份额持有人大会 决议已于 2020 年 10 月 28 日表决通过之日起生效，并于 2020 年 10 月 29 日披露了《关于嘉实多 利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《嘉实多 利收益债券型证券投资基金招募说明书》。自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投 资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 嘉实多利收益债券型证券投资基金报告期自 2020 年 11 月 27 日起至 2020 年 12 月 31 日止， 原嘉实多利分级债券型证券投资基金报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 11 月 26 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 嘉实多利收益债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 51,137,755.71 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关 注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合 各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的 资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。主 要投资策略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、 其他债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证 券投资策略 业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 嘉实多利分级债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 42,865,990.46 份 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳 投资目标 定增值。 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实 下行风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前 提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业 及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收 益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机 会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。主要投资策 略包括：嘉实下行风险波动模型、资产配置策略、债券投资策略、 投资策略 可转债投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 业绩比较基准 10% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、 风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取 下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取 下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033 报告期末下属分级基金的份 21,598,255.46 份 17,014,188.00 份 4,253,547.00 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 11 月 27 日-2020 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 116,259.22 2.本期利润 80,280.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 4.期末基金资产净值 52,375,013.02 5.期末基金份额净值 1.0242 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 11 月 26 日） 1.本期已实现收益 131,274.39 2.本期利润 528,102.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 4.期末基金资产净值 43,883,586.88 5.期末基金份额净值 1.0237 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利 分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同 0.05% 0.24% 1.60% 0.12% -1.55% 0.12% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：（1）本基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日至报告期末未满 1 年。（2）按基金合同和招募说明 书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.15% 0.17% 1.03% 0.12% 0.12% 0.05% 过去六个月 3.90% 0.30% 1.01% 0.14% 2.89% 0.16% 过去一年 7.99% 0.29% 3.74% 0.16% 4.25% 0.13% 过去三年 13.56% 0.21% 17.75% 0.14% -4.19% 0.07% 过去五年 18.64% 0.21% 19.07% 0.15% -0.43% 0.06% 自基金合同 55.69% 0.30% 51.64% 0.17% 4.05% 0.13% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实 多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员， 本基金基 2020 年 11 月 北京高华证券有限责任公司固定收益投 罗伟卿 金经理 28 日 - 9 年 资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研 体系债券投资经理。博士研究生，具有基 金从业资格。 本基金、 嘉实创新 2008年7月加入嘉实基金管理有限公司， 王汉博 成长混 2020 年 11 月 - 12 年 历任研究部行业研究员、研究部新兴产业 合、嘉实 28 日 组组长、基金经理。现任资产配置负责人。 惠泽混合 硕士研究生，具有基金从业资格。 （LOF）、 嘉实研究 增强混 合、嘉实 新添泽定 期混合基 金经理 本基金、 嘉实多元 债券、嘉 实理财宝 7天债券、 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总 嘉实安元 经理助理，中信证券固定收益部，长盛基 39个月定 金管理有限公司基金经理。2008 年 11 月 王茜 期纯债债 2020 年 11 月 2020 年 11 18 年 加盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收 券、嘉实 27 日 月 28 日 益业务体系配置策略组组长，现任养老金 鑫和一年 投资联席 CIO。工商管理硕士，具有基金 持有期混 从业资格。 合、嘉实 安泽一年 定期纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实多元 债券、理 财宝 7 天 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总 债券、嘉 经理助理，中信证券固定收益部，长盛基 实新起点 金管理有限公司基金经理。2008 年 11 月 王茜 混合、嘉 2011年3 月23 - 18 年 加盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收 实致禄 3 日 益业务体系配置策略组组长，现任养老金 个月定期 投资联席 CIO。工商管理硕士，具有基金 纯债债 从业资格。 券、嘉实 安元 39 个月定期 纯债债 券、嘉实 鑫和一年 持有期混 合、嘉实 安泽一年 定期纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利收益债券型证券投资基金》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年 4 季度回顾来看，疫情的影响边际下降，经济基本面持续增长，环比回升力度略有减 弱。同时，虽然疫苗研发与推广进度有一定程度提升，但全球疫情仍然没有明显的好转，部分国家还出现了变异的病毒。整体上，内需相对稳定，总量经济持续恢复。不过，大宗商品价格快速 上行带动 PPI 见底回升，对于 2021 年的通胀预期也出现回升。4 季度债券市场整体震荡，主要驱 动力包括经济环比继续改善、商品价格上涨，信用债的违约事件集中爆发造成了市场出现流动性危机，与此同时，央行通过投放流动性一定程度上呵护了市场。利率品种收益率在震荡后基本持 平，信用债上行幅度高于利率债，且中低资质利差分化加大。随着国内疫情得到控制，经济持续回升，股票市场整体继续延续了 3 季度的上涨走势。风格分化情况也有所收敛，4 季度沪深 300涨幅 14%左右，创业板指数涨幅 15%左右。 报告期内，组合纯债持仓以利率品种为主，在市场波动中，债券部分保持较低久期和偏低仓位。权益配置方面以绝对收益思路为主，组合整体以高分红类资产作为底仓配置品种，以估值与业绩匹配度较高的成长股作为阶段性的弹性品种。进入 4 季度后期，在转债板块上也进行了加仓操作，以公司基本面优质与合理估值作为择券依据。 4.5 报告期内基金的业绩表现 转型后： 截至 2020 年 12 月 31 日，嘉实多利收益债券基金份额净值为 1.0242 元，自 2020 年 11 月 27 日起至 2020 年 12 月 31 日止，基金份额净值增长率为 0.05%，业绩比较基准收益率为 1.60%。 转型前： 截至 2020 年 11 月 26 日，嘉实多利分级债券基金份额净值为 1.0237 元，自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 11 月 26 日止，基金份额净值增长率为 1.15%，业绩比较基准收益率为 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020-10-14 至 2020-12-30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,345,563.68 14.92 其中：股票 8,345,563.68 14.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,272,521.93 80.94 其中：债券 45,272,521.93 80.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,026,199.51 1.83 8 其他资产 1,287,767.03 2.30 9 合计 55,932,052.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 107,764.00 0.21 C 制造业 1,401,809.00 2.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 324,864.00 0.62 E 建筑业 165,501.00 0.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,759,879.68 11.00 K 房地产业 585,746.00 1.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,345,563.68 15.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601166 兴业银行 78,400 1,636,208.00 3.12 2 601601 中国太保 24,300 933,120.00 1.78 3 601318 中国平安 8,016 697,231.68 1.33 4 601398 工商银行 125,700 627,243.00 1.20 5 000651 格力电器 7,800 483,132.00 0.92 6 600030 中信证券 14,500 426,300.00 0.81 7 601336 新华保险 7,100 411,587.00 0.79 8 601939 建设银行 61,500 386,220.00 0.74 9 000002 万 科Ａ 11,700 335,790.00 0.64 10 002142 宁波银行 9,300 328,662.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 12,058,800.00 23.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,020,782.40 51.59 其中：政策性金融债 27,020,782.40 51.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,192,939.53 11.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,272,521.93 86.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 180204 18 国开 04 100,000 10,366,000.00 19.79 2 180208 18 国开 08 100,000 10,049,000.00 19.19 3 019627 20 国债 01 70,000 6,999,300.00 13.36 4 018006 国开 1702 64,960 6,605,782.40 12.61 5 010107 21 国债(7) 50,000 5,059,500.00 9.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚 决字〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。2020 年 7 月 13 日，根据中国 银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920 万元。 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕 58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第 一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 50 万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法 第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 25 万元。 2020 年 10 月 27 日 ，根据宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48 号），对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实，于 2020 年 10 月 16 日作出行政处罚决定，罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员 给予纪律处分。 本基金投资于“建设银行（601939）”、“工商银行（601398）”、“中国平安（601318）”、“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对建设银行、工商银行、中国平安、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“建设银行”、“工商银行”、“中国平安”、“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,758.26 2 应收证券清算款 108,996.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,094,006.90 5 应收申购款 73,005.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,287,767.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 1,238,800.00 2.37 2 127005 长证转债 1,158,750.00 2.21 3 132018 G 三峡 EB1 1,060,290.00 2.02 4 110065 淮矿转债 441,350.00 0.84 5 128029 太阳转债 400,775.00 0.77 6 127017 万青转债 150,854.07 0.29 7 110055 伊力转债 102,786.00 0.20 8 123049 维尔转债 88,960.00 0.17 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,468,388.92 14.61 其中：股票 7,468,388.92 14.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,824,074.50 77.88 其中：债券 39,824,074.50 77.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,100,468.13 4.11 8 其他资产 1,741,309.47 3.41 9 合计 51,134,241.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 102,776.00 0.23 C 制造业 2,277,786.00 5.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 362,088.00 0.83 E 建筑业 228,954.00 0.52 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 142,135.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,156.52 0.51 J 金融业 3,409,773.40 7.77 K 房地产业 685,420.00 1.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 36,300.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,468,388.92 17.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601166 兴业银行 78,400 1,600,144.00 3.65 2 601398 工商银行 125,700 639,813.00 1.46 3 601939 建设银行 61,500 414,510.00 0.94 4 600886 国投电力 37,600 362,088.00 0.83 5 000002 万 科Ａ 11,700 361,998.00 0.82 6 002142 宁波银行 9,300 339,915.00 0.77 7 000001 平安银行 16,200 315,900.00 0.72 8 600048 保利地产 15,800 266,862.00 0.61 9 601668 中国建筑 33,300 179,820.00 0.41 10 600031 三一重工 5,600 165,816.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 12,039,200.00 27.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,911,952.00 61.33 其中：政策性金融债 26,911,952.00 61.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 872,922.50 1.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,824,074.50 90.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 180204 18 国开 04 100,000 10,297,000.00 23.46 2 180208 18 国开 08 100,000 10,041,000.00 22.88 3 019627 20 国债 01 70,000 6,993,700.00 15.94 4 018006 国开 1702 64,960 6,573,952.00 14.98 5 010107 21 国债(7) 50,000 5,045,500.00 11.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚 决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保 险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920万元。 2020 年 10 月 27 日 ，根据宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48 号），对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实，于 2020 年 10 月 16 日作出行政处罚决定，罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员 给予纪律处分。 2020 年 2 月 3 日，中国银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表（深银保监罚决字〔2020〕 7 号），平安银行股份有限公司因汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、“双录”管理审慎性不足、理财销售人员销售话术不当等 11 条违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条，于 2020 年 1 月 20 日被处以罚款 720 万元。2020 年 10 月 27 日，宁波银 保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实，依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020 年 10 月 16 日被处以罚款人民币 100 万元。 本基金投资于“工商银行（601398）”、“建设银行（601939）”、“宁波银行（002142）”、“平安银行（000001）”的决策程序说明：基于对工商银行、建设银行、宁波银行、平安银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“工商银行”、“建设银行”、“宁波银行”、“平安银行”股票 的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,045.60 2 应收证券清算款 789,132.04 3 应收股利 - 4 应收利息 938,024.00 5 应收申购款 1,107.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,741,309.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 127005 长证转债 131,007.10 0.30 2 113011 光大转债 125,750.00 0.29 3 128046 利尔转债 88,205.50 0.20 4 123017 寒锐转债 63,441.60 0.14 5 113032 桐 20 转债 49,782.80 0.11 6 128017 金禾转债 43,150.80 0.10 7 110047 山鹰转债 42,416.80 0.10 8 123044 红相转债 41,391.20 0.09 9 113013 国君转债 33,768.00 0.08 10 110069 瀚蓝转债 10,363.20 0.02 11 128104 裕同转债 3,912.60 0.01 12 110063 鹰 19 转债 3,437.10 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,865,989.46 报告期期间基金总申购份额 13,433,348.36 减：报告期期间基金总赎回份额 5,161,582.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 51,137,755.71 注：本基金期初份额为转型日（2020 年 11 月 27 日）的基金份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 嘉实多利 多利优先 多利进取 项目 分级债券 报告期期初基金份额总额 80,062,083.18 18,577,076.00 4,644,269.00 报告期期间基金总申购份额 497,756.69 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 60,915,194.41 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 1,953,610.00 -1,562,888.00 -390,722.00 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 21,598,255.46 17,014,188.00 4,253,547.00 注：报告期期间拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 机 2020/10/01 构 1 至 26,680,502.02 -26,680,502.02 - - 2020/10/11 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件； （2） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》； （3） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金托管协议》； （4） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实多利收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 1 月 21 日