嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 2012 年年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 1 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 基金简称 嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 基金主代码 160717 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 129,712,717.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2010 年 10 月 28 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒 生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业 指数的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基 准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收 益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 田青 信息披露 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 负责人 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State Street Bank and Trust Company 第 2 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 中文 美国道富银行 注册地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街 办公地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 9 月 30 日(基 2012 年 2011 年 金合同生效日)-2010 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -19,532,324.30 -23,544,345.84 -8,687,590.97 本期利润 16,383,733.96 -41,733,713.59 -41,166,826.97 加权平均基金份额本期利润 0.1103 -0.1813 -0.0710 本期加权平均净值利润率 15.19% -22.01% -7.32% 本期基金份额净值增长率 15.44% -23.03% -9.96% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配利润 -31,725,187.69 -61,198,597.15 -34,461,615.24 期末可供分配基金份额利润 -0.2446 -0.3070 -0.0996 期末基金资产净值 103,774,024.42 138,155,588.02 311,475,118.70 期末基金份额净值 0.8000 0.6930 0.9004 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 基金份额累计净值增长率 -20.00% -30.70% -9.96% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 3 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 3.2 净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 长率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① 收益率③ 益率标准差④ ② 过去三个月 14.04% 1.03% 15.33% 1.10% -1.29% -0.07% 过去六个月 16.87% 1.14% 18.80% 1.20% -1.93% -0.06% 过去一年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08% 自基金合同生 -20.00% 1.52% -13.53% 1.63% -6.47% -0.11% 效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实 H 股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010 年 9 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投 资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（六）1.投资组合比例限制”的约定。 第 4 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同生效日为 2010 年 9 月 30 日，2010 年度的相关数据根据当年实际存续期（2010 年 9 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金 投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2012 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、37 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实 稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研 第 5 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、 嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理 财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资 组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张宏民 本基金基 2010 年 9 月 - 11 年 2000 年 10 月加 金经理、 30 日 入嘉实基金管理 嘉实沪深 有限公司，在研 300ETF 基 究部从事定量研 金经理 究工作。2008 年 起任公司结构产 品投资部高级数 量分析师，从事 指数化投资管理 与研究工作。大 学本科，具有基 金从业资格，中 国国籍。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。（3）2013 年 1 月 25 日，本基金管理人发布《关于嘉实恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更的公告》，张宏民先生不再担任本基金基金经 理，聘请杨阳先生担任本基金基金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 第 6 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益 输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素， 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度 完成公平交易专项稽核。 公司采用基金业通用的公平交易模块，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日 内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，统计数据显示，正、负溢 价次数和零溢价次数符合随机分布的特征，平均溢价率趋近于 0。 报告期内，公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 第 7 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.14%，年度化拟合偏离度为 2.15%，符合基金合同约定 的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。 本基金的跟踪误差主要是由限制投资股票的替代选择，股 票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击所带来的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8000 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.44%，业 绩比较基准收益率为 15.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存 在，作为外资投资中国的“窗口”市场，我们依然坚定看好 H 股市场的长期发展前景，并对未来 H 股市场的长期表现充满信心。 本基金作为一只投资于香港恒生 H 股指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动 投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的 跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生 H 股指数的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等 部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经 理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突；与估值相关的机构为香港证券交易所等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 16,383,733.96 元、3.1.2“期末可供分配基金份额 利润”为-0.2446 元、3.1.2“期末基金份额净值”为 0.8000 元，以及本基金基金合同（十九(三) 第 8 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内 未实施利润分配，符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)2012 年度财务会计报告已由普华永道中天 会计师事务所有限公司审计，注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普 华永道中天审字(2013)第 20149 号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 第 9 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,124,754.21 11,140,991.57 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 98,081,026.77 127,498,975.44 其中：股票投资 98,081,026.77 127,498,975.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 320.67 1,556.75 应收股利 - - 应收申购款 45,355.49 15,685.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 105,251,457.14 138,657,209.62 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,084,963.26 288,849.95 应付管理人报酬 65,098.58 93,719.31 应付托管费 21,699.53 31,239.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 第 10 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 305,671.35 87,812.56 负债合计 1,477,432.72 501,621.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 129,712,717.24 199,354,185.17 未分配利润 7.4.7.10 -25,938,692.82 -61,198,597.15 所有者权益合计 103,774,024.42 138,155,588.02 负债和所有者权益总计 105,251,457.14 138,657,209.62 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8000 元，基金份额总额 129,712,717.24 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 一、收入 18,140,201.29 -38,822,013.53 1.利息收入 28,861.10 72,985.10 其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,861.10 72,985.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -17,666,643.47 -20,224,984.25 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -20,842,139.02 -24,124,619.31 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 221,517.34 股利收益 7.4.7.16 3,175,495.55 3,678,117.72 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 35,916,058.26 -18,189,367.75 4.汇兑收益 7.4.7.21 -224,032.60 -712,499.08 5.其他收入 7.4.7.18 85,958.00 231,852.45 减：二、费用 1,756,467.33 2,911,700.06 1．管理人报酬 812,550.17 1,433,244.01 2．托管费 270,850.12 477,748.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 166,553.73 475,117.69 第 11 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 506,513.31 525,590.35 三、利润总额 16,383,733.96 -41,733,713.59 减：所得税费用 - - 四、净利润 16,383,733.96 -41,733,713.59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 199,354,185.17 -61,198,597.15 138,155,588.02 金净值） 二、本期经营活动产生 - 16,383,733.96 16,383,733.96 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -69,641,467.93 18,876,170.37 -50,765,297.56 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 39,714,705.90 -10,774,841.43 28,939,864.47 2.基金赎回款 -109,356,173.83 29,651,011.80 -79,705,162.03 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 129,712,717.24 -25,938,692.82 103,774,024.42 金净值） 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 345,936,733.94 -34,461,615.24 311,475,118.70 金净值） 二、本期经营活动产生 - -41,733,713.59 -41,733,713.59 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -146,582,548.77 14,996,731.68 -131,585,817.09 产生的基金净值变动数 第 12 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 其中：1.基金申购款 68,831,820.23 -14,119,135.37 54,712,684.86 2.基金赎回款 -215,414,369.00 29,115,867.05 -186,298,501.95 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 199,354,185.17 -61,198,597.15 138,155,588.02 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 美国道富银行（State Street Bank and Trust 境外资产托管人 Company） 中诚信托有限责任公司 基金管理人股东 立信投资有限责任公司 基金管理人股东 德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 13 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2011年1月1日至 关联方名称 2012 年 12 月 31 日 2011年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 德意志证券亚 14,366,693.00 17.78% 34,742,887.06 15.70% 洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited 7.4.4.1.2 债券交易 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.1.4 基金交易 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.4.1.5 权证交易 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 比例 余额 总额的比例 德意志证券亚洲有限公司 14,366.69 18.22% - - Deutsche Securities Asia Limited 第 14 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期佣金总量的 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 比例 余额 总额的比例 德意志证券亚洲有限公司 34,742.96 14.75% - --- Deutsche Securities Asia Limited 注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证 券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的 812,550.17 1,433,244.01 管理费 其中：支付销售机构的客 166,693.13 218,570.30 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资 产净值×0.75% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的 270,850.12 477,748.01 托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当 年天数。 第 15 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2012 年 12 月 31 日）及上年度末（2011 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,059,451.47 28,639.39 3,171,707.43 72,690.78 美国道富银行 6,065,302.74 - 7,969,284.14 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按 适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 第 16 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末（2012 年 12 月 31 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 98,081,026.77 93.19 其中：普通股票 98,081,026.77 93.19 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,124,754.21 6.77 8 其他各项资产 45,676.16 0.04 合计 105,251,457.14 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 香港 98,081,026.77 94.51 合计 98,081,026.77 94.51 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 第 17 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 能源 22,709,321.89 21.88 原材料 5,024,115.80 4.84 工业 3,820,867.91 3.68 非必需消费品 2,872,987.51 2.77 必需消费品 667,734.98 0.64 医疗保健 1,190,862.97 1.15 金融 57,842,735.61 55.74 信息技术 323,197.67 0.31 电信服务 2,348,481.07 2.26 公用事业 1,280,721.36 1.23 其他 - - 合计 98,081,026.77 94.51 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 8.4.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属 数量(股) 公允价值 占基金 号 (英文) (中文) 代码 市场 国家 资产净 （地 值比例 区） (%) 1 Bank of 中国银行 3988 香港证券 中国 3,420,000 9,594,950.22 9.25 China Ltd HK 交易所 香港 2 Industrial 工商银行 1398 香港证券 中国 2,143,000 9,557,083.53 9.21 and HK 交易所 香港 Commercial Bank of China Ltd. 3 PetroChina 中国石油 857 香港证券 中国 1,022,000 9,099,001.93 8.77 Co. Ltd. 股份 HK 交易所 香港 4 China Life 中国人寿 2628 香港证券 中国 361,000 7,405,736.31 7.14 Insurance HK 交易所 香港 Co. Ltd. 5 Bank of 交通银行 3328 香港证券 中国 1,437,400 6,806,612.21 6.56 Communicat HK 交易所 香港 ions Co., Ltd. 6 China 中国石油 386 香港证券 中国 814,000 5,795,080.08 5.58 Petroleum & 化工股份 HK 交易所 香港 第 18 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 Chemical Corporatio n 7 Ping An 中国平安 2318 香港证券 中国 99,000 5,209,792.34 5.02 Insurance HK 交易所 香港 (Group) Co. of China Ltd. 8 China 招商银行 3968 香港证券 中国 332,000 4,603,357.62 4.44 Merchants HK 交易所 香港 Bank Co., Ltd. 9 China 中国神华 1088 香港证券 中国 165,000 4,542,178.99 4.38 Shenhua HK 交易所 香港 Energy Co. Ltd. 10 China CITIC 中信银行 998 香港证券 中国 1,189,000 4,434,862.99 4.27 Bank HK 交易所 香港 Corporatio n Ltd. 注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投 资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。（3）投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年 度报告正文。 8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 Industrial and 1398 HK 1,886,844.75 1.37 Commercial Bank of China Ltd. 2 Bank of China Ltd 3988 HK 1,549,748.55 1.12 3 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 1,341,002.92 0.97 4 Bank of Communications 3328 HK 1,102,503.37 0.80 第 19 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 Co., Ltd. 5 China Life Insurance 2628 HK 1,024,340.33 0.74 Co. Ltd. 6 Great Wall Motor Co. 2333 HK 989,101.66 0.72 Ltd. 7 China CITIC Bank 998 HK 926,083.89 0.67 Corporation Ltd. 8 China Petroleum & 386 HK 891,248.95 0.65 Chemical Corporation 9 NEW CHINA LIFE 1336 HK 874,583.51 0.63 INSURANCE Co.Ltd 10 Ping An Insurance 2318 HK 864,786.50 0.63 (Group) Co. of China Ltd. 11 China Merchants Bank 3968 HK 847,057.12 0.61 Co., Ltd. 12 China Minsheng Banking 1988 HK 716,611.46 0.52 Corp., Ltd. 13 China Shenhua Energy 1088 HK 656,791.14 0.48 Co. Ltd. 14 Agricultural Bank of 1288 HK 552,222.42 0.40 China Ltd. 15 Citic Securities 6030 HK 525,575.73 0.38 Co.Ltd 16 China Pacific 2601 HK 436,605.31 0.32 Insurance (Group) Co., Ltd. 17 China Telecom 728 HK 377,603.47 0.27 Corporation Ltd. 18 Dongfeng Motor Group 489 HK 226,859.56 0.16 Co. Ltd. 19 China Communications 1800 HK 218,779.19 0.16 Construction Co. Ltd. 20 China Coal Energy Co. 1898 HK 218,583.04 0.16 Ltd. 8.5.2 累计卖出金额前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 Industrial and 1398 HK 7,446,563.87 5.39 Commercial Bank of China Ltd. 2 Bank of China Ltd 3988 HK 6,063,116.21 4.39 第 20 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 3 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 5,964,913.13 4.32 4 China Life Insurance 2628 HK 4,234,088.78 3.06 Co. Ltd. 5 China Petroleum & 386 HK 3,864,123.68 2.80 Chemical Corporation 6 Bank of Communications 3328 HK 3,769,827.95 2.73 Co., Ltd. 7 Ping An Insurance 2318 HK 3,119,296.44 2.26 (Group) Co. of China Ltd. 8 China Shenhua Energy 1088 HK 3,011,943.72 2.18 Co. Ltd. 9 China Merchants Bank 3968 HK 2,921,751.86 2.11 Co., Ltd. 10 China CITIC Bank 998 HK 2,861,556.92 2.07 Corporation Ltd. 11 Agricultural Bank of 1288 HK 2,146,978.05 1.55 China Ltd. 12 China Telecom 728 HK 1,654,783.71 1.20 Corporation Ltd. 13 China Pacific 2601 HK 1,270,746.30 0.92 Insurance (Group) Co., Ltd. 14 Dongfeng Motor Group 489 HK 934,537.43 0.68 Co. Ltd. 15 Yanzhou Coal Mining Co. 1171 HK 919,545.39 0.67 Ltd. 16 China Coal Energy Co. 1898 HK 917,861.00 0.66 Ltd. 17 China Minsheng Banking 1988 HK 870,942.61 0.63 Corp., Ltd. 18 China Communications 1800 HK 829,735.39 0.60 Construction Co. Ltd. 19 China National 3323 HK 690,280.51 0.50 Building Material Co. Ltd. 20 Anhui Conch Cement Co. 914 HK 689,618.26 0.50 Ltd. 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 18,152,307.86 卖出收入（成交）总额 62,644,175.77 第 21 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交 金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 320.67 5 应收申购款 45,355.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 45,676.16 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第 22 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 4,730 27,423.41 2,047,408.70 1.58% 127,665,308.54 98.42% 9.2 期末上市基金场内前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 山西华银投资担保有限公司 1,355,850.00 3.32% 2 冯柳生 1,000,030.00 2.45% 3 任立平 800,143.00 1.96% 4 曹振寰 800,024.00 1.96% 5 颜陆伍 507,116.00 1.24% 6 北京大栅栏商贸有限责任公司 500,115.00 1.23% 7 何宇红 500,050.00 1.23% 8 夏淑芳 495,044.00 1.21% 9 许凤兰 474,080.00 1.16% 10 龚克惠 375,524.00 0.92% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.3.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式 526,264.74 0.41% 基金 第 23 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 9.3.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基 金情况 本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基 金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 9 月 30 日）基金份额总额 1,016,850,356.49 本报告期期初基金份额总额 199,354,185.17 本报告期基金总申购份额 39,714,705.90 减：本报告期基金总赎回份额 109,356,173.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 129,712,717.24 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2012 年 4 月 11 日，本基金管理人发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》，李道滨先 生不再担任本公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部 总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平为中国建 设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036 号）。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第 24 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所有限公司的审计费 72,000.00 元，该审计机构已连续 3 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股票 券商名称 单元 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 数量 总量的比例 例 高盛（亚洲）有限责任公司 - 20,874,644.67 25.84% 12,377.79 15.70% - Goldman Sachs (Asia) L.L.C 瑞士银行有限公司 UBS - 15,394,131.74 19.05% 15,394.25 19.52% - Securities Asia Limited 德意志证券亚洲有限公司 - 14,366,693.00 17.78% 14,366.69 18.22% - Deutsche Securities Asia Limited 花旗环球金融亚洲有限公司 - 11,213,382.67 13.88% 11,213.42 14.22% - Citigroup Global Markets Asia Limited 瑞士信贷（香港）有限公司 - 9,735,169.73 12.05% 11,682.21 14.82% - Credit Suisse (Hong Kong) Limited 摩根大通证券（亚太）有限公 - 9,212,461.82 11.40% 13,818.63 17.52% - 司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 中国平安证券（香港）有限公 - - - - - - 司 Ping An of China Securities (Hong Kong) Co. Ltd. 建银国际证券有限公司 CCB - - - - - - International Securities Limited 中国国际金融香港证券有限公 - - - - - - 第 25 页 共 26 页  嘉实 H 股指数（QDII-LOF）2012 年年度报告摘要 司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 中银国际证券有限公司 BOCI - - - - - - Securities Limited 中信证券国际有限公司 CITIC - - - - - - Securities International Company Limited 招商证券（香港）有限公司 - - - - - - China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. 农银证券有限公司 CAF - - - - - - Securities Company Limited 野村国际（香港）有限公司 - - - - - - Nomura International (Hong Kong) Limited 注 1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价 指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与 经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 注 2：报告期内，本基金租用的券商交易单元未变更。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 3 月 28 日 第 26 页 共 26 页