嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF) 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF) 场内简称 基本面 50LOF 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,356,961,105.52 份 投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量 化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况 （如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指 数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。在跟 踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、 备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证 券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类 证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、 短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证 券等。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 50 指数收益率 ＋ 5%×银行同 业存款收益率 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 下属分级基金的场内简称 基本面 50LOF - 下属分级基金的交易代码 160716 160725 报告期末下属分级基金的份额总额 579,080,338.31 份 777,880,767.21 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 1.本期已实现收益 19,740,072.86 4,720,784.35 2.本期利润 20,786,862.67 -14,986,353.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0363 -0.0269 4.期末基金资产净值 1,026,869,487.68 953,939,491.55 5.期末基金份额净值 1.7733 1.2263 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.03% 0.92% -0.25% 0.93% 2.28% -0.01% 过去六个月 4.24% 1.01% 0.76% 1.02% 3.48% -0.01% 过去一年 13.38% 1.07% 9.71% 1.08% 3.67% -0.01% 过去三年 12.90% 1.03% -1.14% 1.04% 14.04% -0.01% 过去五年 18.16% 1.10% -4.94% 1.11% 23.10% -0.01% 自基金合同 77.33% 1.28% 25.56% 1.28% 51.77% 0.00% 生效起至今 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.92% 0.92% -0.25% 0.93% 2.17% -0.01% 过去六个月 4.04% 1.01% 0.76% 1.02% 3.28% -0.01% 过去一年 12.93% 1.07% 9.71% 1.08% 3.22% -0.01% 过去三年 11.55% 1.03% -1.14% 1.04% 12.69% -0.01% 过去五年 15.80% 1.10% -4.94% 1.11% 20.74% -0.01% 自基金合同 22.63% 1.10% 0.63% 1.11% 22.00% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实深证基 本面 120ETF、嘉 实深证基 本面 120ETF 联 2014年7月加入嘉实基金管理有限公司， 李直 接、嘉实中2021 年 9月 24 - 9 年 从事指数基金投资研究工作，现任基金经 证 日 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 500ETF、嘉 国国籍。 实中证 500ETF 联 接、嘉实基 本面 50ETF、嘉 实中证大 农业 ETF、 嘉实恒生 科技 ETF （QDII）、 嘉实中证 科创创业 50ETF、嘉 实中证新 能源汽车 指数、嘉实 中证科创 创业 50ETF 发 起联接、嘉 实中证信 息安全主 题 ETF、嘉 实中证光 伏产业指 数发起式、 嘉实中证 2000ETF 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金标的指数为中证锐联基本面 50 指数，中证锐联基本面 50 指数以沪深 A 股为样本空 间，挑选基本面价值最大的 50 家上市公司作为样本，采用基本面价值加权计算，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。本基金的投资策略为通过投资于目标 ETF 实现基金投资目标。 三季度，随着 8 月欧美主要国家服务业 PMI 明显回落，特别是欧盟主要国家服务业 PMI 回落 至荣枯线以下，叠加产油国减产及地缘政治事件的影响，此前商品冷服务热的全球普遍现象开始收敛。美联储与财政部互相矛盾的政策导向推动美国债务水平大幅攀升，也推高了利率水平，全球经济仍有陷入衰退的风险。国内方面，虽然七月中旬鲍威尔鹰派言论扰动市场，人民币汇率承压，外资流出，但随着后续稳增长政策密集落地，8 月社融、固定资产投资、社零等多项经济和 金融数据向好，至 9 月制造业 PMI 已回升至扩张区间，服务业 PMI 止住连续 5 个月跌势，国内经 济总体保持向好态势。 报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.09%，年化跟踪误差为 1.46%，符合本基金合同中约定的 日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额净值为 1.7733 元，本报告期基金份额净 值增长率为 2.03%；截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额净值为 1.2263 元，本报 告期基金份额净值增长率为 1.92%；业绩比较基准收益率为-0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,877,153,082.66 94.54 其中：股票 1,877,153,082.66 94.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,169,324.51 1.92 其中：债券 38,169,324.51 1.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 68,263,349.78 3.44 8 其他资产 2,017,343.77 0.10 9 合计 1,985,603,100.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,603,598.25 7.05 C 制造业 362,934,047.73 18.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 28,928,279.68 1.46 供应业 E 建筑业 212,417,662.10 10.72 F 批发和零售业 19,959,436.80 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 45,970,535.88 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 58,920,656.84 2.97 务业 J 金融业 895,913,180.47 45.23 K 房地产业 108,579,304.18 5.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,873,226,701.93 94.57 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,393,785.55 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 33,563.97 0.00 E 建筑业 8,671.84 0.00 F 批发和零售业 131,674.95 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 283,361.34 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,926,380.73 0.20 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 3,537,906 170,880,859.80 8.63 2 600036 招商银行 3,149,761 103,847,620.17 5.24 3 601166 兴业银行 5,775,799 94,087,765.71 4.75 4 601668 中国建筑 15,354,950 84,912,873.50 4.29 5 601328 交通银行 11,196,926 64,494,293.76 3.26 6 601398 工商银行 13,604,395 63,668,568.60 3.21 7 600519 贵州茅台 34,744 62,488,821.20 3.15 8 600028 中国石化 9,970,705 60,522,179.35 3.06 9 000651 格力电器 1,494,413 54,247,191.90 2.74 10 000002 万 科 A 4,125,780 53,965,202.40 2.72 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688347 华虹公司 33,208 1,457,167.04 0.07 2 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02 3 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01 4 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01 5 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 38,169,324.51 1.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,169,324.51 1.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220023 22 附息国债 23 300,000 30,465,057.53 1.54 2 019709 23 国债 16 65,000 6,494,630.82 0.33 3 019703 23 国债 10 12,000 1,209,636.16 0.06 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，招商银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 403,846.17 2 应收证券清算款 385,243.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,228,254.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,017,343.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 688347 华虹公司 1,457,167.04 0.07 新股锁定 2 301559 中集环科 286,498.38 0.01 新发未上市 2 301559 中集环科 31,849.30 0.00 新股锁定 3 688249 晶合集成 122,700.85 0.01 新股锁定 4 688657 浩辰软件 93,783.80 0.00 新发未上市 4 688657 浩辰软件 10,443.40 0.00 新股锁定 5 688472 阿特斯 85,149.60 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 报告期期初基金份额总额 564,686,342.84 169,288,734.49 报告期期间基金总申购份额 47,586,107.10 754,288,609.99 减:报告期期间基金总赎回份额 33,192,111.63 145,696,577.27 报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 579,080,338.31 777,880,767.21 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 11,368,804.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,368,804.00 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总 1.96 - 份额比例（%） 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2023-08-22 11,368,804.00 20,001,000.00 - 合计 11,368,804.00 20,001,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件； （2）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （3）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （4）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 10 月 24 日