嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)2019年第1季度报告 2019年3月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 1,387,561,483.66份 投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险 管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建 投资策略 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和 风险收益特征 收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基 金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基本面50指数(LOF)C 下属分级基金的场内简称 嘉实50A 嘉实50C 下属分级基金的交易代码 160716 160725 报告期末下属分级基金的份 1,383,203,387.76份 4,358,095.90份 额总额 注：由于C类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实50C”不是严格意义的“场内简称”， 而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年 报告期(2019年1月1日-2019年 3月31日) 3月31日) 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.本期已实现收益 9,608,879.35 -145,161.30 2.本期利润 320,436,086.82 8,279,407.74 3.加权平均基金份 0.2177 0.1781 额本期利润 4.期末基金资产净 2,171,847,758.46 4,815,727.29 值 5.期末基金份额净 1.5702 1.1050 值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）自2018年8月8日起对本基金增加C类基金份额类别；自2018年8月8日起开放嘉实基本面50指数（LOF）C的申赎业务；（4）嘉实基本面50指数（LOF）A收取认（申）购费和赎回费，嘉实基本面50指数（LOF）C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实基本面50指数(LOF)A 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 15.81% 1.38% 16.10% 1.38% -0.29% 0.00% 嘉实基本面50指数(LOF)C 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 15.61% 1.38% 16.10% 1.38% -0.49% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图1：嘉实基本面50指数（LOF）A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2009年12月30日至2019年3月31日） 图2：嘉实基本面50指数（LOF）C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2018年8月9日至2019年3月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、投资组合限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金、嘉实沪深 曾任职于中国台 300ETF联接(LOF)、 湾台育证券、中 嘉实 H 股指数 国台湾保诚投 （QDII-LOF）、嘉实黄 信。2008年6月 金（QDII-FOF-LOF）、 加入嘉实基金管 嘉实沪深300ETF、嘉 2016年3月 理有限公司，先 陈正宪 实中证500ETF、嘉实 24日 - 14年 后任职于产品管 中证500ETF联接、嘉 理部、指数投资 实中关村A股ETF、 部，现任指数投 嘉实富时中国 资部执行总监及 A50ETF联接、嘉实富 基金经理。硕士 时中国A50ETF、嘉实 研究生，具有基 创业板ETF、嘉实恒 金从业资格，中 生港股通新经济指数 国台湾籍。 （LOF）基金经理 曾任职于IA克 莱灵顿投资管理 公 司 本基金、嘉实沪深 (IA-Clarington 300ETF联接(LOF)、 Investments 嘉实 H 股指数 Inc)、富兰克林 （QDII-LOF）、嘉实黄 坦普顿投资管理 金（QDII-FOF-LOF）、 公司(Franklin 嘉实沪深300ETF、嘉 Templeton 实中证500ETF、嘉实2016年1月5 Investments 何如 中证500ETF联接、嘉 日 - 13年 Corp.)。2007年 实中证主要消费 6月加入嘉实基 ETF、嘉实中证医药卫 金管理有限公 生ETF、嘉实中证金 司，先后任职于 融地产ETF、嘉实中 产品管理部、指 证金融地产ETF联 数投资部，现任 接、嘉实创业板ETF 指数投资部副总 基金经理 监、基金经理。 硕士研究生，具 有基金从业资 格，加拿大籍。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.14%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。 基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.5702元，本报告期基金份额净值增长率为15.81%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1050元，本报告期基金份额净值增长率为15.61%；业绩比较基准收益率为16.10%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,065,554,967.19 94.33 其中：股票 2,065,554,967.19 94.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,971,000.00 1.46 其中：债券 31,971,000.00 1.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 83,284,266.57 3.80 金合计 8 其他资产 8,856,510.94 0.40 9 合计 2,189,666,744.70 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 114,013,041.63 5.24 C 制造业 280,749,165.54 12.90 D 电力、热力、燃气 78,485,762.08 3.61 及水生产和供应业 E 建筑业 239,431,699.73 11.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 31,074,743.07 1.43 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 42,519,821.96 1.95 信息技术服务业 J 金融业 1,170,089,134.51 53.76 K 房地产业 108,816,124.80 5.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 2,065,179,493.32 94.88 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 208,227.93 0.01 D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 32,902.94 - 信息技术服务业 J 金融业 134,343.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 375,473.87 0.02 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 2,343,162 180,657,790.20 8.30 2 601166 兴业银行 6,279,109 114,091,410.53 5.24 3 600036 招商银行 3,166,661 107,413,141.12 4.93 4 601328 交通银行 16,417,295 102,443,920.80 4.71 5 601668 中国建筑 16,453,330 100,694,379.60 4.63 6 600016 民生银行 13,459,027 85,330,231.18 3.92 7 601288 农业银行 22,732,217 84,791,169.41 3.90 8 600000 浦发银行 6,387,086 72,046,330.08 3.31 9 601398 工商银行 11,332,095 63,119,769.15 2.90 10 600028 中国石化 10,322,005 59,248,308.70 2.72 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00 3 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00 4 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00 5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,081,000.00 1.38 其中：政策性金融债 30,081,000.00 1.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,890,000.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,971,000.00 1.47 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 180209 18国开09 300,00030,081,000.00 1.38 2 110053 苏银转债 7,800 780,000.00 0.04 3 127012 招路转债 7,000 700,000.00 0.03 4 128061 启明转债 1,260 126,000.00 0.01 5 113530 大丰转债 1,190 119,000.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，通过资管计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。2018年8月1日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。 2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款3160万元。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款200万元。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决 字〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚款5870万元。2018年8月1日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以40万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对交通银行合计处以130万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以8万元罚款。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款690万元。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕13号），对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款50万元。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 本基金投资于“浦发银行（600000）”、“民生银行（600016）”、“兴业银行（601166）”、“交通银行（601328）”、“招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，浦发银行、民生银行、兴业银行、交通银行、招商银行为标的指数的成份股，本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”、“兴业银行”、“交通银行”、“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 194,460.26 2 应收证券清算款 629,407.37 3 应收股利 - 4 应收利息 741,565.27 5 应收申购款 7,291,078.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,856,510.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况 公允价值（元） 比例（%） 说明 1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 未上市 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基本面50指数(LOF)C 报告期期初基金份额总额 1,463,213,370.10 92,677,407.17 报告期期间基金总申购份额 354,684,880.73 4,838,468.78 减:报告期期间基金总赎回份额 434,694,863.07 93,157,780.05 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 1,383,203,387.76 4,358,095.90 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的文件； （2）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （3）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （4）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年4月20日