嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 场内简称 嘉实50 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 1,073,093,102.87份 投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量 化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其 投资策略 权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%＋银行同业存款 收益率×5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期 风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－ 2016年9月30日） 1.本期已实现收益 24,703,156.99 2.本期利润 87,517,651.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0820 4.期末基金资产净值 1,213,813,733.44 5.期末基金份额净值 1.1311 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 7.42% 0.68% 4.10% 0.68% 3.32% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实基本面50指数（LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2009年12月30日至2016年9月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制） 的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉实中证 2016年1 曾任职于IA克莱灵顿投 何如 主要消费ETF、嘉 月5日 - 10年 资 管 理 公 司 实中证医药卫生 (IA-Clarington ETF、嘉实中证金 Investments Inc )、富兰 融地产ETF及其 克林坦普顿投资管理公司 联接、嘉实沪深 (Franklin Templeton 300ETF 及 其 联 Investments Corp.) 。 接、嘉 实 中 证 2007年6月加入嘉实基金 500ETF 及 其 联 管理有限公司，先后任职 接、嘉实H股指数 于产品管理部、指数投资 （QDII-LOF）、嘉 部，现任指数投资部副总 实 深 证 基 本 面 监、基金经理。硕士研究 120ETF 及 其 联 生，具有基金从业资格， 接、嘉 实 黄 金 加拿大籍。 （QDII-FOF-LOF) 基金经理 本基金、嘉实沪深 300ETF 及 其 联 曾任职于中国台湾台育证 接、嘉 实 中 证 券、中国台湾保诚投信。 500ETF 及 其 联 2008年6月加入嘉实基金 接、嘉 实 中 创 2016年3 管理有限公司，先后任职 陈正宪 400ETF 及 其 联 月24日 - 11年 于产品管理部、指数投资 接、嘉实H股指数 部，现任指数投资部执行 （QDII-LOF）、嘉 总监及基金经理。硕士研 实 黄 金 究生，具有基金从业资格， （QDII-FOF-LOF) 中国台湾籍。 基金经理 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.14%，年化跟踪误差为2.27%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。 基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1311元；本报告期基金份额净值增长率为7.42%，业绩比较基准收益率为4.10%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,149,708,727.09 94.38 其中：股票 1,149,708,727.09 94.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,000,000.00 1.64 其中：债券 20,000,000.00 1.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 45,738,713.47 3.75 8 其他资产 2,748,688.29 0.23 9 合计 1,218,196,128.85 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 76,456,140.45 6.30 C 制造业 158,388,162.30 13.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 56,099,828.12 4.62 供应业 E 建筑业 113,886,353.10 9.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,471,796.76 2.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 31,006,409.60 2.55 务业 J 金融业 631,840,771.08 52.05 K 房地产业 54,775,028.93 4.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,148,924,490.34 94.65 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 317,751.45 0.03 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 24,510.48 0.00 F 批发和零售业 32,547.63 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 232,204.01 0.02 术服务业 J 金融业 177,223.18 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 784,236.75 0.06 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 2,057,182 70,273,337.12 5.79 2 601166 兴业银行 3,972,305 63,437,710.85 5.23 3 600016 民生银行 6,773,006 62,718,035.56 5.17 4 601668 中国建筑 9,697,064 59,830,884.88 4.93 5 601328 交通银行 10,473,095 57,916,215.35 4.77 6 600036 招商银行 2,917,281 52,511,058.00 4.33 7 601288 农业银行 16,214,729 50,752,101.77 4.18 8 601398 工商银行 10,821,595 47,939,665.85 3.95 9 600000 浦发银行 2,431,232 40,091,015.68 3.30 10 600028 中国石化 8,091,705 39,325,686.30 3.24 注：本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股 投资比例不低于基金资产的90%。 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01 2 603816 顾家家居 4,243 104,632.38 0.01 3 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01 4 601128 常熟银行 13,784 84,909.44 0.01 5 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 1.65 其中：政策性金融债 20,000,000.00 1.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,000,000.00 1.65 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 160209 16国开09 200,000 20,000,000.00 1.65 注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 140,992.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 267,023.23 5 应收申购款 2,278,484.91 6 其他应收款 62,188.04 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,748,688.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 603816 顾家家居 104,632.38 0.01 未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,144,015,140.67 报告期期间基金总申购份额 167,750,460.23 减:报告期期间基金总赎回份额 238,672,498.03 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,073,093,102.87 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的文件； （2）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （3）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （4）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年10月25日