嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF) 2011 年第三季度报告 2011 年9 月30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年10 月24 日 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 2 页 共10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年10 月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2011 年7 月1 日起至2011 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实基本面50 指数(LOF) (深交所上市简称:嘉实50) 基金主代码 160716 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年12 月30 日 报告期末基金份额总额 2,787,866,480.40 份 投资目标 采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 投资策略 采取完全指数复制法,按照标的指数的成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收 益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 3 页 共10 页 主要财务指标 报告期( 2011 年7 月1 日 - 2011 年9 月30 日 ) 1.本期已实现收益 -117,168,623.40 2.本期利润 -300,020,620.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1046 4.期末基金资产净值 1,793,177,693.29 5.期末基金份额净值 0.6432 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.29% 1.21% -14.25% 1.22% -0.04% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实基本面50指数(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 4 页 共10 页 历史走势对比图(2009 年12 月30 日至2011 年9 月30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、基金投资组合限制) 的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨阳 本基金、 嘉实深证 基本面 120ETF 、 嘉实深证 基本面 120 联接、 嘉实黄金 ( QDII-F OF-LOF ) 基金经理 2009 年 12 月30 日 - 11 年 曾任贝尔斯登高级工程师, HBK 投 资公司高级工程师/交易操盘手, Citadel 投资集团高级数量分析师, 高盛集团高级数量分析师。2008 年 3 月加入嘉实基金任高级数量分析 师。宾夕法尼亚州立大学硕士,具 有基金从业资格,中国国籍。 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所 有基金和组合。 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 5 页 共10 页 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.45%,符合本基金基金合 同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要是由于本基金的限制投 资股票的替代选择所带来的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6432 元;本报告期内基金份额净值增长率为-14.29%, 业绩比较基准收益率为-14.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面50 指数为首只内地基本面指数,以 4 个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、 分红)来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基 金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成 份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争 投资回报与业绩比较基准保持一致。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,684,759,778.32 93.76 其中:股票 1,684,759,778.32 93.76 2 固定收益投资 48,913,000.00 2.72 其中:债券 48,913,000.00 2.72 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 6 页 共10 页 5 银行存款和结算备付金合计 61,281,225.61 3.41 6 其他资产 1,861,718.77 0.10 7 合计 1,796,815,722.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 154,627,880.97 8.62 C 制造业 258,795,310.32 14.43 C0 食品、饮料 15,710,333.70 0.88 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 215,976,896.86 12.04 C7 机械、设备、仪表 27,108,079.76 1.51 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 业 72,853,142.23 4.06 E 建筑业 140,289,579.78 7.82 F 交通运输、仓储业 70,964,900.84 3.96 G 信息技术业 86,267,806.72 4.81 H 批发和零售贸易 32,207,872.21 1.80 I 金融、保险业 818,324,621.67 45.64 J 房地产业 49,669,788.32 2.77 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,684,000,903.06 93.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 758,875.26 0.04 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、 - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 7 页 共10 页 塑料 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 758,875.26 0.04 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 758,875.26 0.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 24,488,914 109,710,334.72 6.12 2 600036 招商银行 8,525,777 94,295,093.62 5.26 3 600050 中国联通 16,849,181 86,267,806.72 4.81 4 600016 民生银行 14,855,580 82,002,801.60 4.57 5 601288 农业银行 31,678,536 77,929,198.56 4.35 6 600019 宝钢股份 12,621,459 64,369,440.90 3.59 7 601668 中国建筑 18,707,226 63,230,423.88 3.53 8 600030 中信证券 5,574,507 62,713,203.75 3.50 9 600000 浦发银行 7,291,645 62,270,648.30 3.47 10 601318 中国平安 1,721,783 57,800,255.31 3.22 注:本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等,成份股及备选股 投资比例不低于基金资产的90%。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601908 京运通 24,222 758,875.26 0.04 注:报告期末,本基金仅持有上述1 只积极投资的股票。 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 8 页 共10 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 28,973,000.00 1.62 3 金融债券 19,940,000.00 1.11 其中:政策性金融债 19,940,000.00 1.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 48,913,000.00 2.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080222 08 国开22 200,000 19,940,000.00 1.11 2 1101024 11 央行票据24 200,000 19,318,000.00 1.08 3 1101030 11 央行票据30 100,000 9,655,000.00 0.54 注:报告期末,本基金仅持有上述3 只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 212,592.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 561,916.48 4 应收利息 767,650.13 5 应收申购款 304,435.75 6 其他应收款 - 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 9 页 共10 页 7 待摊费用 15,124.14 8 其他 - 9 合计 1,861,718.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601908 京运通 758,875.26 0.04 IPO 网下锁定三个月 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,428,183,276.25 本报告期基金总申购份额 112,394,971.93 减:本报告期基金总赎回份额 752,711,767.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,787,866,480.40 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件; (2)《嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (3)《嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; (4)《嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。 嘉实基本面50 指数(LOF)2011 年第三季度报告 第 10 页 共10 页 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工 本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011 年10 月24 日