嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF) 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份 额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146 号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 场内简称 沪深 300LOF 基金主代码 160706 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日 报告期末基金份额总额 10,392,714,359.04 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增 长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%, 以实现对沪深 300 指数的有效跟踪,谋求通过中国证券 市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下, 本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪 误差小于 0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 资产配置比例:本基金投资于目标 ETF 的资产比例 不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。本基 金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比 例,以保证对标的指数的有效跟踪。 组合构建:在投资运作过程中,本基金将在综合考 虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用 一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目 标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额 交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指 期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份 股相关的衍生工具。对于存托凭证投资,本基金将在深 入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方 式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 业绩比较基准 95%的沪深 300 指数增长率加 5%的银行活期存款税后 利率 风险收益特征 风险中等,获得证券市场平均收益率。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 下属分级基金的场内简称 沪深 300LOF - 下属分级基金的交易代码 160706 160724 报告期末下属分级基金的份额总额 9,171,600,836.89 份 1,221,113,522.15 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159919 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 5 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 1.本期已实现收益 5,828,563.96 -301,645.22 2.本期利润 -99,133,193.49 -13,088,804.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0108 -0.0110 4.期末基金资产净值 8,242,488,588.51 1,006,267,990.35 5.期末基金份额净值 0.8987 0.8241 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -1.20% 0.71% -2.03% 0.72% 0.83% -0.01% 过去六个月 1.54% 0.85% 0.88% 0.85% 0.66% 0.00% 过去一年 -7.93% 0.83% -9.38% 0.83% 1.45% 0.00% 过去三年 -28.94% 0.99% -32.19% 0.99% 3.25% 0.00% 过去五年 -2.49% 1.08% -8.63% 1.09% 6.14% -0.01% 自基金合同 310.73% 1.53% 261.12% 1.53% 49.61% 0.00% 生效起至今 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -1.29% 0.71% -2.03% 0.72% 0.74% -0.01% 过去六个月 1.34% 0.85% 0.88% 0.85% 0.46% 0.00% 过去一年 -8.29% 0.83% -9.38% 0.83% 1.09% 0.00% 过去三年 -29.79% 0.99% -32.19% 0.99% 2.40% 0.00% 过去五年 -4.45% 1.08% -8.63% 1.09% 4.18% -0.01% 自基金合同 10.73% 1.15% 4.85% 1.15% 5.88% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实沪深 300ETF、嘉 实中证 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司 500ETF、嘉 (IA-Clarington Investments Inc )、富 实中证 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin 500ETF 联 2016 年 1 月 5 Templeton Investments Corp.)。2007 何如 接、嘉实国 日 - 18 年 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,先后 证通信 任职于产品管理部、指数投资部,现任指 ETF 发起 数基金经理。硕士研究生,具有基金从业 联接、嘉实 资格。加拿大国籍。 中证 A50ETF 联 接基金经 理 刘珈吟 本基金、嘉2021年9月24 - 15 年 2009 年加入嘉实基金管理有限公司,曾 实沪深 日 任指数投资部指数研究员。现任指数投资 300ETF、嘉 部负责人。硕士研究生,具有基金从业资 实中证主 格。中国国籍。 要消费 ETF、嘉实 富时中国 A50ETF 联 接、嘉实富 时中国 A50ETF、嘉 实恒生港 股通新经 济指数 (LOF)、嘉 实央企创 新驱动 ETF、嘉实 央企创新 驱动 ETF 联接、嘉实 中证主要 消费 ETF 联接、嘉实 中证高端 装备细分 50ETF、嘉 实中证高 端装备细 分 50ETF 发起联接、 嘉实恒生 消费指数 发起 (QDII)、 嘉实恒生 医疗保健 ETF 发起 联接 (QDII)、 嘉实中证 全指家用 电器指数 发起式、嘉 实中证国 新央企现 代能源 ETF、嘉实 中证国新 央企现代 能源 ETF 联接基金 经理 注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金标的指数为沪深 300 指数,沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好 的 300 只股票组成,综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现。本基金的投资策略为通过投资于目标 ETF 实现基金投资目标。 回顾二季度,市场整体呈现先涨后跌走势。4 月制造业 PMI 延续 3 月的扩张态势,得益于全 球制造业扩张,我国出口显著回升,同比增长 1.5%,增速由负转正,较上月改善 9.0 个百分点; 进口同比增长 8.4%,增速同样由负转正,较上月改善 10.3 个百分点,对美欧与新兴市场的出口均显著改善。在经济超预期回暖影响下,市场情绪乐观,持续上行。5、6 月制造业 PMI 稍有回落,至荣枯线以下,或说明前期稳增长政策落地效果仍有待显现,市场经过前期上升阶段后开始回调。但生产及需求端均有亮点:生产指数仍保持扩张;需求端出口韧性较强,出口链产业景气持续,内需则受政策支持,伴随家电下乡以及消费品以旧换新的推进,耐用品消费或得以提振。 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,年化跟踪误差为 0.51%。符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.3%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 0.8987 元,本报告期基金份额 净值增长率为-1.20%;截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 0.8241 元, 本报告期基金份额净值增长率为-1.29%;业绩比较基准收益率为-2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,820.00 0.00 其中:股票 39,820.00 0.00 2 基金投资 8,718,439,094.57 94.22 3 固定收益投资 100,341,863.01 1.08 其中:债券 100,341,863.01 1.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 421,395,020.23 4.55 8 其他资产 12,751,256.30 0.14 9 合计 9,252,967,054.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,227.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,366.00 0.00 E 建筑业 857.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,370.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,820.00 0.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002916 深南电路 100 10,577.00 0.00 2 300033 同花顺 100 10,370.00 0.00 3 002821 凯莱英 100 6,580.00 0.00 4 600132 重庆啤酒 100 6,070.00 0.00 5 600900 长江电力 100 2,892.00 0.00 6 600674 川投能源 100 1,875.00 0.00 7 601186 中国铁建 100 857.00 0.00 8 600795 国电电力 100 599.00 0.00 注:报告期末,本基金仅持有上述 8 只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 100,341,863.01 1.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,341,863.01 1.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 240009 24 附息国债 09 1,000,000 100,341,863.01 1.08 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值比例 (%) 嘉实沪深 300 交易 交易型开 嘉实基金 1 型开放式 股票型 放式 管理有限 8,718,439,094.57 94.27 指数证券 公司 投资基金 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只基金。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 (元) IF2409 IF2409 50 51,354,000.00 -968,340.00 - 公允价值变动总额合计(元) -968,340.00 股指期货投资本期收益(元) 5,625,394.74 股指期货投资本期公允价值变动(元) -6,134,100.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,565,647.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,185,609.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,751,256.30 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF)A (LOF)C 报告期期初基金份额总额 9,208,179,138.93 1,163,932,781.08 报告期期间基金总申购份额 165,533,189.73 113,821,083.46 减:报告期期间基金总赎回份额 202,111,491.77 56,640,342.39 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 9,171,600,836.89 1,221,113,522.15 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF)A (LOF)C 报告期期初管理人持有的本基金份额 57,128,656.31 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 57,128,656.31 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.62 - 份额比例(%) 注:本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额,赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [2005]103 号)、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146 号); (2)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》; (3)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》; (4)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)公告的各项原 稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日