嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月24日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 基金代码 160706 下属基金简称 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 下属基金交易代码 160706 (LOF)A 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2005年8月29日 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2005 年 10 易所 月17日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2016年1月5日 基金经理 何如 理的日期 证券从业日期 2006年3月1日 开始担任本基金基金经 2021年9月24日 基金经理 刘珈吟 理的日期 证券从业日期 2009年6月1日 注:本基金场内简称:沪深300LOF。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》第十一部分“基金的投 资”。 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力 投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对 沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发 展的成果。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但 尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比 投资范围 例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托 凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权 证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数,及其未来可能 发生的变更。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小 于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 资产配置比例:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已 申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等 。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标 主要投资策略 的指数的有效跟踪。 组合构建:在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因 素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的 买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基 金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的 衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关 的衍生工具。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量 分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 业绩比较基准 95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率 风险收益特征 风险中等,获得证券市场平均收益率。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<500,000 1.5% - 申购费 500,000≤M<2,000,000 1.2% - (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 1% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - N<1年 0.2% - 申购费 1年≤N<3年 0.1% - (后收费) N≥3年 0% - N<7天 1.5% 场外 7天≤N<365天 0.5% 场外 赎回费 365天≤N<730天 0.25% 场外 N≥730天 0% 场外 N<7天 1.5% 场内 N≥7天 0.5% 场内 注:通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本 基金《招募说明书》及相关公告。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费;本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 不收取托管费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 基金运作综合费率(年化) 0.60% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2、标的指数波动的风险 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4、基金份额价格与份额净值发生偏离的风险 5、标的指数变更的风险 6、指数编制机构停止服务的风险 7、成份股停牌的风险 8、其他投资于目标ETF的风险 9、存托凭证投资的风险 二)基金管理过程中共有的风险: 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料