嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) 基金合同 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二零二二年七月 3- 1 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 目 录 一、前言................................................................................................................................................. 3 二、释义................................................................................................................................................. 4 三、基金的基本情况............................................................................................................................. 8 四、基金份额的场外认购................................................................................................................... 10 五、基金份额的场内认购................................................................................................................... 10 六、基金的历史沿革和存续............................................................................................................... 10 七、基金份额的上市交易................................................................................................................... 11 八、基金的申购和赎回....................................................................................................................... 12 九、基金合同当事人及其权利和义务............................................................................................... 18 十、基金份额持有人大会................................................................................................................... 23 十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....................................................................... 28 十二、基金份额的非交易过户及基金间的转换............................................................................... 30 十三、基金的托管............................................................................................................................... 30 十四、基金的销售及服务代理........................................................................................................... 31 十五、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记............................................................... 31 十六、基金的注册登记....................................................................................................................... 31 十七、基金的投资............................................................................................................................... 32 十八、基金的融资融券及转融通....................................................................................................... 37 十九、基金财产................................................................................................................................... 37 二十、基金资产的估值....................................................................................................................... 38 二十一、基金费用与税收................................................................................................................... 41 二十二、基金的收益与分配............................................................................................................... 43 二十三、基金的会计与审计............................................................................................................... 44 二十四、基金的信息披露................................................................................................................... 45 二十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................................................................... 49 二十六、违约责任............................................................................................................................... 51 二十七、争议的处理........................................................................................................................... 52 二十八、基金合同的效力................................................................................................................... 52 二十九、其他事项............................................................................................................................... 52 3- 2 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 一、前言 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (一)订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的目的、依据和原则 1、订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)的目的是保护基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权利与义务、规范嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)的运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》、2003 年10 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、2004 年6 月29 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布并于2004 年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)和2011 年6 月9 日中国证监会发布并于2011 年10月1 日起施行的《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、2019年7 月26 日中国证监会发布并于2019 年9月1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及2004年8 月17 日深圳证券交易所发布并于2004 年8 月17 日施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。 (二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。 (三)本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自基金合同签定之日起成为基金合同的当事人。基金投资人自依基金合同的规定取得了基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关 3- 3 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 规定享受权利,承担义务。 (四)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 (五)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露的涉及本基金的信息,其内容涉及界定本基金合同当事人之间权利义务关系的,以本基金合同的规定为准。 (六)现行法规变更引起本基金合同事项变更,或者相关事项变更对持有人权利或权益无不良影响,经基金管理人和托管人协商,并经监管机关批准,可以不召开持有人大会对本合同进行修改。 (七)本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。 二、释义 本基金合同中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金合同: 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基 金合同》及对本基金合同的任何修订和补充; 《基金法》: 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过并于2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基 金法》; 《运作办法》: 指2004 年6 月29 日由中国证监会发布并于同年7 月1 日起施行的 《证券投资基金运作管理办法》; 《销售办法》: 指2011 年6 月9 日由中国证监会发布并于同年10 月1 日起施行的 《证券投资基金销售管理办法》; 《信息披露办法》: 指2019 年7 月26 日由中国证监会发布并于2019 年9 月1 日起施行 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》; 《业务规则》: 指2004 年8 月17 日深圳证券交易所发布并于2004 年8 月17日起施 行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其修订; 《流动性风险管理规 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开 定》: 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订; 元: 指人民币元; 3- 4 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 本基金: 指嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF); 招募说明书或本招募 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招 说明书: 募说明书》及其更新; 基金产品资料概要: 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基 金产品资料概要》及其更新; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 基金管理人: 指嘉实基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”); 注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账 户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记代理机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构; 销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内; 场外: 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回 的场所; 场内: 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交易的 场所; 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎回及转托管 等业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及基金代销机构; 会员单位: 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位; 注册登记人: 指中国证券登记结算有限公司; 注册登记系统: 指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统; 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人; 基金投资者: 指个人投资者和机构投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券 投资基金的自然人投资者; 机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券 3- 5 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 投资基金的法人、社会团体或其他组织; 基金合同生效日: 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金合同 备案手续并收到其书面确认之日; 募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3 个月; 存续期: 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期之期限; 日/天: 指公历日; 月: 指公历月; 发售: 指场外认购和场内认购; 场外认购: 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的行 为; 场内认购: 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的行 为; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; T 日: 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期; T+N 日: 指自T 日起第N 个工作日(不包含T 日); 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 认购: 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金份额的行为; 申购: 指在本基金基金合同生效后,投资者申请购买本基金份额的行为; 赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本 基金份额的行为; 上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖A类 基金份额的行为; 系统内转托管: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的 行为; 《登记结算业务实施 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开 细则》 放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订; 交易型开放式指数证 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”; 券投资基金 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的 变更; 3- 6 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 目标ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目 标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目 标。本基金以嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “嘉实沪深300ETF”)为目标ETF; ETF联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,与目标ETF 的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化,采用开放式运作的基金,本基金是联接其所投资的目标ETF 的ETF联接基金; 跨系统转登记: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进 行转登记的行为; 开放式基金账户: 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户, 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统; 证券账户: 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括 人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份 额登记在注册登记人的证券登记结算系统; 巨额赎回: 指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(本基金赎回申请总份额 扣除申购申请总份额之余额)超过上一开放日本基金总份额的10%的情 形; 基金收益: 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证券价差、银行存款利息 及其他合法收入; 基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额总数;针对某一类基金份额,指计算日 本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额的基金份 额余额; 基金份额价格: 指基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统集中竞价产生,基 金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费产生; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 3- 7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等; 不可抗力: 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括但不限于 地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没收,相关 法律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交易场所暂停或 停止交易; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站)等媒介; 销售服务费: 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的费用; 基金份额类别: 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,合并投资运作,分别 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取 申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金 份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的,称为C类基金份额。 三、基金的基本情况 (一)基金的名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) (二)基金的类别 联接基金 (三)基金的运作方式 契约型上市开放式基金。 (四)目标ETF及其标的指数 目标ETF为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,其标的指数为沪深300指数。 (五)基金投资目标 3- 8 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 (六)基金募集规模下限 2亿份 (七)基金募集规模上限 本基金不设募集规模上限。 (八)基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码,A类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同),A类基金份额持有人可进行跨系统转登记;C类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易,C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于两类份额的收费方式不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书和相关公告中列明。 (九)基金份额面值 1.00 元人民币 (十)基金认购费用 本基金认购费用在投资人认购基金份额时收取。具体费率请参见招募说明书。 (十一)基金存续期限 不定期。 (十二)本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别: 1、在基金的投资方法方面,目标ETF采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪; 3- 9 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎目标ETF;而本基金作为上市开放式基金,日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式,投资者既可以通过银行等场外代销机构申购和赎回本基金A类基金份额和/或C类基金份额,也可以在交易所买卖本基金A类基金份额或进行A类基金份额的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 四、基金份额的场外认购 不适用 五、基金份额的场内认购 不适用 六、基金的历史沿革和存续 (一)本基金的历史沿革 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证券投资基金通过基金合同修订变更而来。 嘉实沪深300指数证券投资基金经中国证监会《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2005〕103号)批准募集,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 嘉实沪深300指数证券投资基金自2005年7月5日至2005年8月19日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》于2005年8月29日生效。 2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》,同 3- 10 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 意嘉实沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事宜,将嘉实沪深300指数证券投资基 金变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),允许本基金投资股指 期货,参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务,并基于上述投资范围的变更,按照 相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额 持有人大会及其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决定事项已经中国证监会 于2012年8月21日核准生效,自该日起,《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(LOF)基金合同》生效(但该基金合同第四章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额 的场内认购”仅适用于嘉实沪深300指数证券投资基金的募集,对变更后的嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)不适用),并取代原《嘉实沪深300指数证券投资基金 基金合同》,嘉实沪深300指数证券投资基金正式变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(LOF),本基金当事人将按照《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。 (二)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模限制 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 七、A类基金份额的上市交易 本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关A类基金份额的上市交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)已于2005年10月17日在深圳交易所上市。因召开基金份额持有人大会,基金管理人向深圳证券交易所申请嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)自2012年8月6日开始持续停牌。2012年8月27日,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金复牌。 (三)上市交易的规则 本基金A类基金份额的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (四)上市交易的费用 3- 11 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 本基金A类基金份额的上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (五)上市交易的行情揭示 本基金A类基金份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日A类基金份额的基金份额净值。 (六)上市交易的停复牌 本基金A类基金份额的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。 (七)暂停上市的情形和处理方式 本基金A类基金份额上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易: (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人; (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份; (3)违反国家有关法律、法规,被中国证监会决定暂停上市; (4)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在指定媒介上刊登暂停上市公告。 (八)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金A类基金份额上市,并在指定媒介上刊登恢复上市公告。 (九)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金A类基金份额应终止上市交易: (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; (2)基金合同终止; (3)基金份额持有人大会决定终止上市; (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金A类基金份额的上市,并在指定媒介上刊登终止上市公告。 八、基金的申购和赎回 本基金A类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式;C类基金份额通过场外进行申购和赎回,不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。 (一)申购、赎回的场所 3- 12 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 本基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回。具体申购、赎回场所请见本基金的基金份额发售公告及基金管理人网站公示。 (二)申购、赎回的开放日及时间 本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间(开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人另行公告。 本基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。 基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,并在实施前3 个工作日在指定媒介上公告。 (三)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。 3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 (四)申购、赎回的程序 1、申请方式:书面申请或基金销售机构规定的其他方式。 2、基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购、赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而不予成交。 3、申购、赎回申请的确认 T日提交的有效申请,投资者可在T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 4、申购、赎回的款项支付 基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项通常在T+7日内划往赎回人指定的银行账户。在发生巨额赎回或延期支付的情形时,款项的支付办法参照本基金合同和招募说明书的有关条款办理。 5、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 (五)申购、赎回的数额约定 3- 13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 1、基金管理人可以规定投资人首次购买的最低金额、追加申购的最低金额、每个交易账户的最低基金余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等,具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少提前三个工作日在指定媒介上公告。 3、本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 4、赎回金额的处理方式:本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回金额保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 (六)申购、赎回的价格、费用及其用途 1、申购和赎回本基金某类基金份额的价格按照该类基金份额净值加减一定的手续费产生。 2、本基金A类基金份额的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额;C类基金份额不收取申购费用。 3、本基金A类基金份额的申购费由申购人承担,归销售机构所有。本基金的赎回费由赎回人承担,所收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。 4、本基金A类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书中列示。基金管理人可依照法律法规和中国证监会规定的程序在基金合同约定的范围内调整A类基金份额申购费率、本基金的赎回费率,调整方案应在实施前3 个工作日内在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在取得有关监管机构核准之后,对促销期间的A类基金份额基金申购费等实行优惠。 (七)申购份额、赎回金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 申购费用= 申购金额/(1+申购费率)×申购费率 净申购金额= 申购金额/(1+申购费率) 申购份额= 净申购金额/ 申购当日该类基金份额的基金份额净值 3- 14 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 基金申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 2、基金赎回金额的计算 赎回费= 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额×赎回费率 赎回金额= 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额-赎回费 基金赎回金额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 (八)申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记人在T+1 日为投资者登记权益。 投资者赎回成功后,基金注册登记人在T+1 日为投资者扣除权益。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于实施日前三个工作日在指定媒介上刊登公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (4)所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的; (5)基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有基金持有人利益产生损害; (6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; (7)基金管理人、基金托管人、代销机构或注册登记人的技术保障或人员支持等不充分; (8)基金场内交易停牌时; (9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。 (10)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。 发生本基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申 3- 15 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 购公告。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)基金场内交易停牌时; (4)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (5)所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的; (6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (7)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告并应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。已确认的赎回申请,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回份额。投资者在申请赎回时可以选择将当日未获受理部分予以撤销。 发生本基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停赎回或延缓支付赎回款项的,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停赎回或延缓支付赎回款项的公告。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并按时支付赎回款项。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)超过上一开放日基金总份额10%的情形。 2、巨额赎回的处理 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为基金兑付投资者的全部赎回申请有困难,或认为为实现投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额资产净值发生较大波动时,基金管理人 3- 16 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占基金赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的申请不享有赎回优先权并将以该开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为止。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应在2日内在指定媒介上公告,并说明有关处理办法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。 (十一)与暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关的公告 发生上述暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 若发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近1 个开放日的各类基金份额净值。 若发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1 个工作日的各类基金份额净值。 若发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次; 3- 17 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金 重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3 个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申 购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 九、基金合同当事人及其权利和义务 (一)基金合同当事人 1、基金管理人 名称: 嘉实基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人: 经雷 注册资本: 壹亿伍千万元人民币 组织形式: 有限责任公司(中外合资) 营业期限: 持续经营 批准设立文号 中国证监会证监基金字【1999】5 号 2、基金托管人 名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 刘连舸 企业类型: 股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间: 持续经营 成立日期: 1912 年2 月5 日 基金托管业务 中国证监会证监基字【1998】24 号 批准文号: 3、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据本基金合同发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,直至其 3- 18 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在本基金合同上书面签章为必 要条件。 (二)基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自本基金合同生效之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产; (3)依据有关法律规定及本基金合同决定基金收益分配方案; (4)根据基金合同的规定,获取基金管理费及其他约定和法定的收入; (5)在符合有关法律法规的前提下,并经中国证监会批准后,制订和调整开放式基金业务规则,决定本基金的相关费率结构和收费方式; (6)销售基金份额,获取认(申)购费; (7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督; (8)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权利; (9)担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行必要的监督; (10)基金合同规定的情形出现时,决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项; (11)监督基金托管人,如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定,呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (12)以自身名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (13)召集基金份额持有人大会; (14)在更换基金托管人时,提名新任基金托管人; (15)法律法规及基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1) 依法募集基金,办理基金备案手续; (2) 遵守基金合同; (3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回及其他业务或委托其他机构代理这些业务; (6) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构代理 3- 19 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 该项业务; (7) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (8) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (9) 依法接受基金托管人的监督; (10) 按规定计算并公告基金净值信息及各类基金份额净值; (11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (12) 严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和本基金合同及其他有关规定,受理并办理申购、赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (13) 严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》和本基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务; (14) 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16) 不谋求对上市公司的控股和直接管理; (17) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18) 编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表、记录15 年以上; (19) 确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够按照基金合同或招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件; (20) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (22) 因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (23) 因估值错误导致基金持有人的损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24) 基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时,应代表基金向基金托管人追偿; (25) 为基金聘请会计师和律师; (26) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 3- 20 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (27) 以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力; (28) 执行生效的基金份额持有人大会决议; (29) 法律法规及基金合同规定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 (1)依法持有并保管基金财产; (2)获取基金托管费; (3)监督本基金的投资运作; (4)监督基金管理人,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (5)在更换基金管理人时,提名新任基金管理人; (6)提议召开基金份额持有人大会; (7)法律法规及基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)遵守基金合同; (2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; (3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (4)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得委托其他人托管基金财产; (5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及各类基金份额净值; (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (8)设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来; (9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会; (11)采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有 3- 21 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 关法律文件的规定; (12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合基金合同等法律文件的规定; (14)在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15 年以上; (16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项; (18)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失,承担赔偿责任,其违反基金合同责任不因其退任而免除; (21)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿; (22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (23)监督基金管理人的投资运作; (24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会; (25)执行生效的基金份额持有人大会决议; (26)法律法规及基金合同规定的其他义务。 (四)基金份额持有人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照法律法规和基金合同规定的要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; 3- 22 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为要求赔偿或依法提起诉讼; (9)获取基金业务及财务状况的公开资料; (10)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持有人大会审议事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算; (11)法律法规及基金合同规定的其他权利。 2、同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 3、基金份额持有人的义务 (1)遵守基金合同及相关业务规则; (2)缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项,承担规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、基金份额持有人及其他基金当事人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)法律法规及基金合同规定的其他义务。 十、基金份额持有人大会 (一)召开原则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。同一类别的基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批准,则即刻生效;需监管部门批准的,在获得相关批准后生效。 (二)召开事由 在本基金需要决定下列事项之一时,应召开基金份额持有人大会: 1、修改基金合同。但本基金合同另有规定或根据法律法规变更做出相应更改的除外; 2、更换基金管理人; 3、更换基金托管人; 4、决定终止基金合同; 5、与其他基金合并; 6、持有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算)提议召开基金份额持有人大会; 3- 23 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 7、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 8、转换基金运作方式; 9、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 10、变更基金类别; 11、变更基金的投资目标、投资范围或策略; 12、变更基金份额持有人大会程序; 13、基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会; 14、法律、法规或中国证监会规定的其他情形。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会: 1、因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改; 2、调低基金管理费、基金托管费和/或销售服务费; 3、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 4、对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系的变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集方式 1、在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的开会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定; 2、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 4、在基金管理人和基金托管人均未行使召集权的情况下,单独或合计持有权益登记日百分之十或以上份额的基金份额持有人有权自行召集;若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案,则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集持有人大会。 5、代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召 3- 24 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 集,代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。 6、基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以按照《证券投资基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会备案。 7、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (四)通知 召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前至少三十日,在指定媒介公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容: 1、会议召开的时间、地点和方式; 2、会议拟审议的主要事项; 3、会议的议事程序; 4、会议的表决方式; 5、有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; 6、代理投票授权委托书送达时间和地点; 7、会务常设联系人姓名、电话; 8、召集人需要通知的其他事项。 若采取通讯等方式开会并进行表决,会议通知中还应说明本次基金份额持有人大会所采取的具体方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见的寄交和收取方式。 (五)召开方式 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。会议的召开方式由召集人确定。 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加方可召开,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证,受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。 3- 25 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 2、通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)召集人应按本基金合同规定公告会议通知; (2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; (3)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日前三十日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有三十日的间隔期。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: (1)关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 2、议事程序 (1)现场开会 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会,则由 3- 26 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上(不含百分之五十)多数选举 产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(八)款规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前三十日公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 (七)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百分之五十)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运作方式等重大事项必须以特别决议通过方为有效,但法律法规、本基金合同另有约定的除外。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 4、采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人; (2)计票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果; (3)如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立 3- 27 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 即重新清点并公布重新清点结果。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,并在公告基金份额持有人大会决议时,将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (九)生效与公告 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准或者备案,自其核准之日或相关核准另行确定的日期或出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对基金管理人、基金托管人和全体基金份额持有人均有法律约束力。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。法律法规或监管机关对基金份额持有人大会有关事项另有规定的,从其规定。 (十)本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系。 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。 十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一)基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 3- 28 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 有下列情形之一的,经中国证监会批准,更换基金管理人: (1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的; (2)原基金管理人被依法取消基金管理资格; (3)生效的基金份额持有人大会决议要求基金管理人退任; (4)有关法律、法规和基金合同约定的其他情形。 2、基金管理人的更换程序 (1)提名:更换基金管理人时,由基金托管人或由代表50%以上(不含50%)权益的基金份额持有人提名新任基金管理人; (2)决议:基金管理人职责终止的,基金份额持有人大会应当在六个月内对被提名的新任基金管理人形成决议,该决议需经基金份额持有人大会2/3 以上表决权通过方为有效; (3)移交和审计:更换基金管理人的,基金管理人应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理业务的移交手续,新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。基金管理人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; (4)核准:新任基金管理人经中国证监会核准后方可继任,原任基金管理人经中国证监会核准后方可退任。新基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; (5)公告:基金管理人更换后,将由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后后2日内在指定媒介上公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上公告; (6)基金名称变更:基金管理人更换后,如基金管理人要求,新任基金管理人应按照其要求替换或删除基金名称中“嘉实”的字样。 (二)基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会及中国银监会批准,基金托管人必须更换: (1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产; (2)基金托管人被依法取消基金托管资格; (3)生效的基金份额持有人大会决议要求基金托管人更换的; (4)有关法律、法规和基金合同约定的其他情形。 2、基金托管人更换的程序 (1)提名:更换基金托管人时,由基金管理人或由代表50%以上(不含50%)权益的基金份额持有人提名新任基金托管人; 3- 29 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (2)决议:基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应对被提名的新任基金托管人形成决议,该决议需经基金份额持有人大会2/3 以上表决权通过方为有效; (3)移交和审计:更换基金托管人的,基金托管人应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与原基金托管人进行资产管理的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; (4)核准:新任基金托管人应经中国银监会和中国证监会核准后方可继任。原任基金托管人应经中国证监会和中国银监会核准后方可退任。新基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合刊登公告。 十二、基金份额的非交易过户及基金间的转换 (一)基金份额的非交易过户 基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。 (二)基金间的份额转换 在条件允许的情况下,本基金也可与本公司其他开放式基金转换,具体业务办理时间在基金转换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前3 个工作日在指定媒介上公告。 十三、基金的托管 基金托管人与基金管理人必须按照《基金法》、本基金合同及有关规定订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督、基金资料的保管等相关事宜中的权利、义务及职责,依法确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 3- 30 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 十四、基金的销售及服务代理 (一)本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务。 (二)本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的销售机构办理。 基金管理人与其他代为办理基金份额销售业务的机构,应当签订委托代理协议。订立代理协议的目的是为了明确基金代销机构和基金管理人之间在基金份额认购、申购和赎回等事宜中的权利、义务和职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)代销机构应严格按照法律法规和本基金合同规定的要求办理本基金的销售业务。 十五、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 (一)基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (二)系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金A类份额在交易所上市交易,A类基金份额持有人可进行跨系统转登记;C类基金份额不在交易所上市交易,C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 十六、基金的注册登记 (一)本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 3- 31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (二)本基金的注册登记业务由中国证券登记结算公司办理。基金管理人与中国证券登记结算公司签订委托代理协议,以明确基金管理人和注册登记人在投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。 (三)注册登记人享有如下权利: 1、取得注册登记费; 2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 3、法律法规规定的其他权利。 (四)注册登记人承担如下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 2、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15 年以上; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形除外; 5、按本基金合同及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6、法律法规规定的其他义务。 十七、基金的投资 (一)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 (二)投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国 3- 32 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 (三)投资理念 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 (四)投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 1、资产配置比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、组合构建 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招 3- 33 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 3、风险收益目标: 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。 (五)业绩衡量基准 本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。 本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准,标的指数和业绩衡量基准的更换将提前3个月在指定媒介上公告。 (六)风险收益特征 风险中等,获得证券市场平均收益率。 (七)投资禁止行为与限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为,如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。 2、本基金投资组合比例限制 1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内); 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 3- 34 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 10%; 4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%; c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票及目标ETF总市值的20%; d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 10)不违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规 3- 35 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 13)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算; 14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。 除第8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,基金管理人在履行适当程序后,按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 3.目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外)。 若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 (八)投资组合比例调整 3- 36 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 1.基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。 2.基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 3.通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。 4.风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并相应进行组合调整。 十八、基金的融资融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 十九、基金财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、目标ETF投资及其估值调整; 7、股票投资及其估值调整; 8、债券投资及其估值调整和应计利息; 3- 37 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人和基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的名义开立银行间债券托管账户,并报中国证监会及人民银行备案。开立的基金专用账户,与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册登记人自有的资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有资产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有资产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的资产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算资产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管费及其他费用。 二十、基金资产的估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 1、目标ETF估值方法 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。 2、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 3- 38 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3- 39 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 4、权证估值 (1)配股权证的估值 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2)认沽/认购权证的估值 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 5、其他资产的估值方法 股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。 7、在任何情况下,基金管理人采用上述1-6项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、基金所投资的目标ETF发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时; 3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 3- 40 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 5、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为该类别基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类别基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过该类别基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第7项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 二十一、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金证券交易费用; 4、基金的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 3- 41 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 7、销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行; 8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人分别支付给各个基金销 3- 42 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 售机构。 4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付;若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 5、上述(一)基金费用第3-6项、第8项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和/或销售服务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中的各类纳税主体依据国家有关规定依法纳税。二十二、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1、投资所得红利、股息、债券利息; 2、买卖证券价差; 3、银行存款利息; 4、因运用基金财产带来的成本或费用的节约; 5、已实现的其他合法收入。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)基金收益分配的原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配 3- 43 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配, 年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成; 6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值; 7、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 (四)基金收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在2日内公告。 (六)收益分配中发生的费用 1、收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用; 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。二十三、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人或者具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务; 2、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日;基金首次募集的会计年度按如下规则:若基金合同生效少于3 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 3- 44 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,在两日内编制更换会计师事务所报告书,予以公告。 二十四、基金的信息披露 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。本基金信息披露事项应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3 日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日 3- 45 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五) 基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值、各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载 3- 46 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 《基金法》及其他有关法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (八)临时报告 基金发生重大事件,即可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。重大事件包括: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算、基金终止上市交易; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 3- 47 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五; 17、基金开始办理申购、赎回; 18、基金发生巨额赎回并延期办理; 19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、目标ETF变更; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)基金份额持有人大会决议 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十一)澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所、基金上市交易的证券交易所。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 (十三)本基金在条件成熟的情况下,为了方便投资者交易本基金,可以增加信息披露的范围。 3- 48 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (十四)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (十五)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 二十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、本基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意; 2、变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准,自批准之日起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的变更对基金份额持有 3- 49 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同 意变更后公布,并报中国证监会备案。 3、以下基金合同变更事项需召开基金份额持有人大会: (1) 提前终止基金合同; (2) 基金扩募或者延长基金合同期限; (3) 转换基金运作方式; (4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5) 更换基金管理人、基金托管人; (6) 基金合同约定的其他事项。 (二)基金合同的终止 1、出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会批准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; (4)基金合同约定的其他情形; (5)法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。 2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (三)基金财产的清算 1、清算小组 (1)自基金合同终止之日起三十个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。 (3)清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、清算程序 (1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产; (2)清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价; 3- 50 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (4)对基金财产进行变现; (5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书; (6)将基金财产清算结果报告中国证监会; (7)公布基金清算公告; (8)进行基金剩余资产的分配。 3、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组从基金财产中支付。 4、基金剩余资产的分配 基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 5、基金清算的公告 基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由清算小组公告。 6、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。二十六、违约责任 (一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或基金合同的约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但发生以下情况的,有关当事人可以免责: 1、不可抗力致使本合同无法正常履行; 2、基金管理人或基金托管人按照当时有效的法律、法规或规章的规定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则投资或不投资造成的损失或潜在损失等。 (二)在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,基金合同能够继续履行的,应当继续履行。当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施, 3- 51 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 防止损失的扩大。 二十七、争议的处理 对于因本协议的订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议,本基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 二十八、基金合同的效力 (一)本基金合同是本基金当事人之间的法律文件。本基金合同需经基金管理人和基金托管人盖章以及其各自法定代表人或授权代表签字。在基金募集结束后,本基金合同需报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据本基金合同发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。 (二)本基金合同自生效之日对本基金合同当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式八份,基金管理人和基金托管人各持有两份,报送中国证监会和中国银监会各两份。每份具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册并对外公开散发,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记人办公场所查阅;投资者也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但所载事项应以本基金合同正本为准。 二十九、其他事项 基金合同当事人应遵守《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》。该规则由基金管理人在符合法律、法规及本基金合同规定的前提下制订,并由其解释与修改。 3- 52