嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)更新招募说明书 (2022年07月30日更新)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证 券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基 金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投 资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2012年8月21日证监许可 [2012]1146号文核准。自2012年8月21日起,由《嘉实沪深300指数证券投资基金基 金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 合同》生效,原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。 本招募说明书是对原《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说 明书。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应 全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金 投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“嘉实沪深300ETF”)的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对 新) 业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与嘉实沪深 300指数及嘉实沪深 300ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基 金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为沪深300指数。 (1)指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证 组成: 科创板证券:上市时间超过一年。 创业板证券:上市时间超过三年。 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 (2)选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无 重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司: 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证 券; 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前300名的 证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: www.csindex.com.cn。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资 料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了 与修订基金合同、托管协议相关的内容,涉及“重要提示”、“基金的投资”、“基金资 产的估值”、“风险揭示”等章节,并对基金管理人等信息一并更新。 新) 目录 一、绪言...........................................................................................................................................4 二、释义...........................................................................................................................................5 三、基金管理人...............................................................................................................................9 四、基金托管人.............................................................................................................................19 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的历史沿革和存续.........................................................................................................51 七、A类基金份额的交易.............................................................................................................53 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................55 九、基金份额的非交易过户和基金间转换.................................................................................63 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记.............................................................67 十一、基金的投资.........................................................................................................................68 十二、基金的业绩.........................................................................................................................79 十三、基金的融资融券和转融通.................................................................................................82 十四、基金的财产.........................................................................................................................83 十五、基金资产估值.....................................................................................................................84 十六、基金收益与分配.................................................................................................................88 十七、基金的费用与税收.............................................................................................................89 十八、基金的会计与审计.............................................................................................................93 十九、基金的信息披露.................................................................................................................94 二十、风险揭示.............................................................................................................................99 二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...............................................................103 二十二、基金合同内容摘要.......................................................................................................106 二十三、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................122 二十四、对基金份额持有人服务...............................................................................................131 二十五、其他应披露事项...........................................................................................................133 二十六、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................134 二十七、备查文件.......................................................................................................................135 新)一、绪言 本基金由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务 规则》(以下简称《业务规则》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其它有关规定募集。 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的 投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资 者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 序号 词语 释义 1 招募说明书或本 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 (LOF)招募说明书》 2 基金产品资料概 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 要 基金产品资料概要》及其更新 3 基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金合同》及对基金合同的任何修订和补充。 4 《基金法》 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过并于2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共 和国证券投资基金法》。 5 《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实 施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及不时做出的修订。 6 《销售办法》 指2011 年6 月9 日由中国证监会发布并于同年10月1 日起 施行的《证券投资基金销售管理办法》。 7 《信息披露办法》 指2019 年7 月26 日由中国证监会发布并于2019 年9 月1 日 起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 8 《业务规则》 指2004 年8 月17 日深圳证券交易所发布并于2004 年8 月 17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》。 9 《流动性风险管 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 10 元 指人民币元 11 本基金 指嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 12 原基金 指本基金的前身嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 13 原基金变更 指根据中国证监会核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效的文件和相关公告,原基金变更为 本基金后涉及的一系列变更 14 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 15 中国银监会 指中国银行保险监督管理委员会 16 基金管理人 指嘉实基金管理有限公司 17 基金托管人 指中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 18 注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 19 注册登记代理机 指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构。 构 20 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内。 21 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和 赎回的场所。 新) 22 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交 易的场所。 23 代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎回及转 托管等业务的机构。 24 销售机构 指基金管理人及基金代销机构。 25 会员单位 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 26 注册登记人 指中国证券登记结算有限责任公司。 27 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统。 28 证券登记结算系 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统 统。 29 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人。 30 基金投资者 指个人投资者和机构投资者。 31 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的自然人投资者。 32 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的法人、社会团体或其他组织。 33 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金 合同备案手续并收到其书面确认之日。 34 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过3 个月。 35 存续期 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期之期限。 36 日/天 指公历日 37 月 指公历月 38 发售 指场外认购和场内认购。 39 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的 行为。 40 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的 行为。 41 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 42 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 日期。 43 T+N 日 指自T 日起第N 个工作日(不包含T 日)。 44 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。 45 认购 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金份额的行为。 46 申购 指在本基金基金合同生效后,投资者申请购买本基金份额的行为。 47 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回 本基金份额的行为。 48 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 A类基金份额的行为。 49 系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网 点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为。 50 《登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型 新) 实施细则》 开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订; 51 交易型开放式指 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”; 数证券投资基金 52 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发 生的变更; 53 目标ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下 简称“ETF”),该ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该 ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该 ETF以求达到投资目标。本基金以嘉实沪深300交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深300ETF”)为目标ETF; 54 ETF联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,与目 标ETF的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金,本基金是联接其 所投资的目标ETF的ETF联接基金; 55 跨系统转登记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为。 56 开放式基金账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账 户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系 统 57 证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户, 包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下 的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统。 58 巨额赎回 指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(本基金赎回申请总 份额扣除申购申请总份额之余额)超过上一开放日本基金总份额 的10%的情形。 59 基金收益 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证券差价、银行存款 利息及其他合法收入。 60 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。 61 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值。 62 基金份额净值 指基金资产净值除以基金份额总数;针对某一类基金份额,指计 算日本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额 的基金份额余额。 63 基金份额价格: 指基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统集中竞价产 生,基金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费 产生; 64 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程。 65 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66 不可抗力 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括但不 限于地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没 新) 收,相关法律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交 易场所暂停或停止交易。 67 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联 网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站)等媒介。 68 销售服务费 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 69 基金份额类别 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,合并投资运 作,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资 者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS InvestmentsSingaporeLimited30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务等资格。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生,党委书记,董事长,北京大学国民经济学专业毕业,博士。2000年10月 加入嘉实基金管理有限公司,2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经 理,2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前,曾任大成基金管理 有限公司副总经理,并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。 安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中 国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限 公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中 心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂 新) 职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。 尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所, 曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公 司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管 理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS资 产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球COO,德意志资 产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。 韩家乐先生,董事,清华大学经济管理学院工业企业管理专业,硕士研究生。1990年 2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任 公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长;2004年至今任陕西秦明 电子(集团)有限公司董事长;2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长,金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创 建了全联并购公会;2005年担任经济合作与发展组织(OECD)投资委员会专家委员,2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员;2010年创建了系列金融博物馆,在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆,也参 与香港金融博物馆的创建。 汤欣先生,独立董事,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法 研究中心副主任、清华大学全球私募股权研究院副院长,《清华法学》副主编。曾兼任中国 证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任最高人民法院执行特邀 咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国 上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员。 王瑞华先生,独立董事,博士,注册会计师(非执业)。现任中央财经大学粤港澳大湾 区研究院执行院长,会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育 中心主任,担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究 会理事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。 新) 经雷先生,董事,总经理,美国佩斯大学金融学和财会专业毕业,双学士,特许金融 分析师(CFA)。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析 师、副总裁;2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司,2013年10月至2018年3月任公司首席投 资官(固收/机构),2018年3月至今任公司总经理。 袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理 司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委 员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。 现任中诚信托有限责任公司副监事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师 事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011 年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管,2013年11月加入嘉 实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。 杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集 团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理 有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010 新) 年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监。 洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 (1)现任基金经理 何如女士,硕士研究生,16年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职 于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管 理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公 司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监、基金经理。2014年 5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 新) 基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017 年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF) 基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创 业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月23日至2021年9月24日任嘉 实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至2021 年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理、2020年3月16日至2021年9月9日任嘉实中证500成长估值交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数 证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。 刘珈吟女士,硕士研究生,13年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年加入嘉实 基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24 日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中 关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交 新) 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通 新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱 动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年7月2日至今任 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年7月2日至今任嘉实 恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月24日至今任 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2021年9月24 日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年11月24日至今 任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 (2)历任基金经理 杨宇先生,管理时间为2005年8月29日至2016年1月5日;陈正宪先生,管理时间 为2016年1月5日至2021年9月24日。 4、Smart Beta及指数投资决策委员会 Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和指数投资板块负责人张 峰先生,公司总经理经雷先生,指数投资部负责人刘珈吟女士,指数基金经理何如女士, 增强风格投资总监刘斌先生。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 新) 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措 施,防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投 资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议; (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (5)玩忽职守、滥用职权; (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资; (8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 新) (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人内部控制制度 1.内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额 持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、 人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2.内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充 分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)Smart Beta及量化投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负 责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 新) (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相 关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独 立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和 工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内 部控制制度的执行情况的监控检查工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段,进行内部控制和风险管理。 (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不 正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确 的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制, 包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有 效的内部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制 衡; (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分 析,及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: 新) ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与 公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、 准确和完整地反映基金财产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易 和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重 要业务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实 和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均 有明确的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有 不正当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机 制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键 风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险; ③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合 规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 新) 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2021年6月30日,中国银行已托管931只证券投资基金,其中境内基金885只, QDII基金46只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 新) “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 新) 五、相关服务机构 (一)柜台(场外)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 新) 幢1001A室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单 元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 注:只代销A份额。 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 注:只代销A份额。 世贸中心东座 法定代表人:谷澍 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 新) 3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 注:只代销A份额。 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街25号 注:只代销A份额。 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com 5 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 注:只代销A份额。 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 6 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路12号 司 法定代表人:郑杨 注:只代销A份额。 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 7 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路154号 注:只代销A份额。 法定代表人:高建平 联系人:卞晸煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 8 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光 注:只代销A份额。 大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010)63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com 9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 注:只代销A份额。 民生银行大厦 法定代表人:高迎欣 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 新) 10 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 司 法定代表人:张金良 注:只代销A份额。 联系人:李雪萍 传真:(010)68858057 客服电话:95580 11 北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 注:只代销A份额。 法定代表人:张东宁 联系人:谢小华 电话:(010)66223587 传真:(010)66226045 客服电话:95526 网址:http://www.bankofbeijing.com.cn 12 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏 注:只代销A份额。 银行大厦 法定代表人:李民吉 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn; http://www.95577.com.cn 13 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 注:只代销A份额。 法定代表人:金煜 联系人:王笑 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址:http://www.bosc.cn 14 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号 注:只代销A份额。 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址:http://www.bank.pingan.com 15 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号 注:只代销A份额。 楼 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 16 浙商银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市庆春路288号 新) 注:只代销A份额。 法定代表人:沈仁康 联系人:唐燕 电话:(0571)87659056 传真:(0571)87659554 客服电话:95527 网址:http://www.czbank.com 17 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 注:只代销A份额。 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/ 18 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路46号 注:只代销A份额。 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn 19 温州银行股份有限公司 办公地址:温州市车站大道196号 注:只代销A份额。 法定代表人:叶建清 联系人:林波 电话:(0577)88990082 传真:(0577)88995217 客服电话:(0577)96699 网址:http://www.wzbank.cn/ 20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 注:只代销A份额。 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn 21 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 司 法定代表人:王耀球 注:只代销A份额。 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 22 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 限公司 法定代表人:陆向阳 注:只代销A份额。 联系人:包静 新) 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn 23 厦门银行股份有限公司 办公地址:厦门市思明区湖滨北路101号商业银 注:只代销A份额。 行大厦6层 法定代表人:吴世群 联系人:张晓芳、邱素萍 电话:0592-5315938 0592-2270316 传真:0592-5050839 网址:http://www.xmbankonline.com 24 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 注:只代销A份额。 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 25 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505 注:只代销A份额。 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址:txsec.com 26 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 限公司 金融服务广场二期11层 注:只代销A份额。 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 27 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 司 厦 注:只代销A份额。 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 28 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层 公司 1809 注:只代销A份额。 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 新) 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 29 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 注:只代销A份额。 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 30 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026 注:只代销A份额。 号田面城市大厦18层b 法定代表人:赵嘉荣 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com 31 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 公司 大厦5楼 注:只代销C份额。 法定代表人:沈丹义 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址:http://www.tonghuafund.com 32 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦 司 A座1503 注:只代销A份额。 法定代表人:鲁志勇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com 33 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 司 项中心B座19层 注:只代销A份额。 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com 34 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财 公司 富中心A座46层 新) 注:只代销A份额。 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 35 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼 注:只代销A份额。 3楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 36 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广 注:只代销A份额。 场19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 37 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号 注:只代销A份额。 裙房2层222单元 法定代表人:何静 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 38 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥 注:只代销A份额。 体中心现代五项馆2105室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:http://www.dtfortune.com/ 39 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 公司 球财讯中心A座5层 注:只代销A份额。 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 新) 网址:http://www.jnlc.com 40 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号 注:只代销A份额。 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 41 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 公司 元 注:只代销A份额。 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 42 上海中欧财富基金销售有限公 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号 司 729S室 注:只代销A份额。 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com 43 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 司 B座8层 注:只代销A份额。 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/ 44 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 注:只代销A份额。 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 45 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 注:只代销A份额。 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 新) 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 46 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号 注:只代销A份额。 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 47 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 注:只代销A份额。 38-45层 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 48 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青 注:只代销A份额。 海金融大厦 法定代表人:陈亮 联系人:辛国政 电话:010-80928123 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888或95551 网址:http://www.chinastock.com.cn 49 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号 注:只代销A份额。 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com 50 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路268号 注:只代销A份额。 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 51 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 注:只代销A份额。 法定代表人:陈佳(代) 联系人:李良 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 新) 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 52 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 注:只代销A份额。 35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn 53 西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大 注:只代销A份额。 厦 法定代表人:廖庆轩 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)6378212 客服电话:4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn 54 国元证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市梅山路18号 注:只代销A份额。 法定代表人:蔡咏 联系人:陈玲玲 电话:(0551)2246273 传真:(0551)2272100 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn 55 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 注:只代销A份额。 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn 56 山西证券股份有限公司 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心 注:只代销A份额。 西塔楼21层 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn 57 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大 注:只代销A份额。 厦)6、10、12、15、16层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 新) 电话:(010)66555316 传真:(010)66555246 客服电话:400-8888-993 网址:http://www.dxzq.net 58 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 注:只代销A份额。 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 59 东方证券股份有限公司 办公地址:中国上海市黄浦区中山南路119号东 注:只代销A份额。 方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号 2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层 法定代表人:潘鑫军 联系人:王凤 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503 网址:http://www.dfzq.com.cn 60 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 注:只代销A份额。 号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 61 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号 注:只代销A份额。 能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 62 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 注:只代销A份额。 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 新) 63 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路389号 注:只代销A份额。 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址:http://www.njzq.com.cn 64 浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路201号 注:只代销A份额。 法定代表人:吴承根 联系人:许嘉行 电话:(0571)87901912 传真:(0571)87901913 客服电话:(0571)967777 网址:http://www.stocke.com.cn 65 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融 注:只代销A份额。 中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 66 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 注:只代销A份额。 198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 67 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 注:只代销A份额。 30楼 法定代表人:张运勇 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn 68 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 注:只代销A份额。 券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 新) 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn 69 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银 注:只代销A份额。 大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址:http://www.bocifunds.com 70 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 注:只代销A份额。 华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:(010)52723273 传真:(028)86150040 客服电话:95584 网址:http://www.hx168.com.cn 71 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北 注:只代销A份额。 京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 72 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号 注:只代销A份额。 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn/ 73 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号 注:只代销A份额。 楼中航资本大厦 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 74 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8 注:只代销A份额。 幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 新) 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址:http://www.west95582.com 75 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 注:只代销A份额。 大厦2座27层及28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 9101166 网址:http://www.cicc.com.cn 76 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 注:只代销A份额。 务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:陶志华 电话:0571 -87789160 传真:0571-87818329 客服电话:(0571)96336、962336(上海地区) 网址:http://www.ctsec.com 77 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 注:只代销A份额。 28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029- 68918888;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn 78 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际 注:只代销A份额。 金融中心12、15层 法定代表人:钱于军 联系人:牟冲 电话:(010)58328112 传真:(010)58328748 客服电话:400-887-8827 网址:http://www.ubssecurities.com 79 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中 注:只代销A份额。 心A座4层、18-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn 新) 80 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 注:只代销A份额。 成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 81 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 注:只代销A份额。 广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com 82 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号 注:只代销A份额。 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址:http://www.htsec.com 83 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号 注:只代销A份额。 新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:(021)38784580 传真:(021)68865680 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com 84 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地 注:只代销A份额。 广场F座18、19楼 法定代表人:袁笑一 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn 85 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生 注:只代销A份额。 金融中心A座16-18层 法定代表人:冯鹤年 联系人:张玉莛 电话:010-85127609 新) 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/ 86 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号 注:只代销A份额。 楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com 87 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街6666号 注:只代销A份额。 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn 88 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山 注:只代销A份额。 西世贸中心A座12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 传真:(0351)4130322 客服电话:4007121212 网址:http://dtsbc.com.cn/ 89 国联证券股份有限公司 办公地址:无锡市金融一街8号 注:只代销A份额。 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:http://www.glsc.com.cn 90 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国 注:只代销A份额。 海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0771-5530903 客服电话:95563(全国) 网址:http://www.ghzq.com.cn 91 财信证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际 注:只代销A份额。 财富中心26-28层 法定代表人:刘宛晨 新) 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com 92 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10 注:只代销A份额。 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 93 世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 注:只代销A份额。 40-42层 法定代表人:李强 联系人:王雯 电话:(0755)83199599 传真:(0755)83199545 客服电话:(0755)83199511 网址:http://www.csco.com.cn 94 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大 注:只代销A份额。 厦9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn 95 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 注:只代销A份额。 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 96 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国 注:只代销A份额。 际中心29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客服电话:4008888128 网址:http://www.tebon.com.cn 新) 97 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 注:只代销A份额。 7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客服电话:(0591)96326 网址:http://www.hfzq.com.cn/ 98 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 注:只代销A份额。 兰州财富中心21楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com 99 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18路 注:只代销A份额。 法定代表人:张智河 联系人:董晶姗 电话:(010)83991737 传真:(010)66412537 客服电话:4006609839 网址:http://www.grzq.com 100 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开 注:只代销A份额。 发区金控中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 101 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦厦门市莲前西路2号莲富大厦十七 注:只代销A份额。 楼 法定代表人:王勇 联系人:布前 电话:(010)68085771 传真:(010)68086282 客服电话:400-0099-886 网址:www.gwgsc.com.cn 102 英大证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三 注:只代销A份额。 十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:杨洪飞 电话:0755-83007323 传真:0755-83007034 新) 客服电话:4000-188-688 网址:http://www.vsun.com 103 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、 注:只代销A份额。 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券 大厦8楼 法定代表人:钱俊文 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/ 104 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦 注:只代销A份额。 6楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com 105 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号 注:只代销A份额。 楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 106 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华 注:只代销A份额。 投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 107 恒泰证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书 注:只代销A份额。 香苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:(0471)4972675 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn 108 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 注:只代销A份额。 1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 新) 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:www.gszq.com 109 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大 注:只代销A份额。 道100号环球金融中心9楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:倪丹 电话:021-38784818? 传真:021-68775878 客服电话:68777877 网址:http://www.shhxzq.com/ 110 中山证券有限责任公司 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方 注:只代销A份额。 大厦21、22层 法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com 111 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 注:只代销A份额。 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:http://www.jhzq.com.cn/ 112 中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号 注:只代销A份额。 楼40层-43层 法定代表人:姜志军 联系人:齐冬妮 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-889-5618 网址:http://www.e5618.com 113 爱建证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大 注:只代销A份额。 道1600号1幢32层 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址:http://www.ajzq.com 新) 114 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 注:只代销A份额。 大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 115 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦 注:只代销A份额。 10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com 116 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:高天 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 117 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 118 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凯 联系人:詹全鑫、张扬眉 电话:(020)38322256 传真:(020)87310955 客服电话:800-830-8003、400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 119 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:(0574)89068340 传真:(0574)87050024 客服电话:96528,962528上海、北京地区 网址:http://www.nbcb.com.cn 新) 120 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 121 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 122 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控 司 股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 123 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 124 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn 125 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京 国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:010- 85097302 传真:-- 客服电话:400-021-8850 新) 网址:http://www.harvestwm.cn 126 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 司 楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 127 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 司 中心30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/ 128 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 106室-67 法定代表人:王军辉 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com 129 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 402室 法定代表人:巩巧丽 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com 130 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 131 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEEHOWE 联系人:叶健 新) 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 132 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 公司 险大厦A座5层 法定代表人:戴晓云 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 133 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 134 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 135 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 136 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场 东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ 137 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 新) 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 138 华林证券股份有限公司 办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1号君泰国际B栋一层3号 法定代表人:林立 联系人:胡倩 电话:0755-83255199 传真:0755-82707711 客服电话:400-188-3888 网址:http://www.chinalin.com 139 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com 140 财达证券股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市自强路35号庄家金融 大厦24层 法定代表人:翟建强 联系人:李卓颖 电话:0311-66008561 传真:0311-66006201 客服电话:河北省内:95363;河北省外:0311-95363 网址:http://www.s10000.com 141 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 142 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 143 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓 限公司 大厦A座17层 新) 注:只代销A份额。 法定代表人:洪弘 联系人:孙博文 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 144 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 注:只代销A份额。 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/ 145 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 注:只代销A份额。 路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:张蜓 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 146 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大 注:只代销A份额。 厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/ 147 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com或 http://www.txfund.com 148 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区 司 4号楼 法定代表人:葛新 联系人:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 新) 网址:http://www.baiyingfund.com 149 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 150 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn 151 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花 顺大厦 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com 152 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:冯鹏鹏 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 153 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 154 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区 司 3号楼为明大厦C座 联系人:韩宇琪 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 新) 网址:http://www.xincai.com 155 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财 富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:程晨 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 156 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国 际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 157 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科 创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:李骏 联系人:隋斌 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 158 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技 中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (二)注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 于文强 联系人 赵亦清 电话 (010)50938782 传真 (010)50938991 新) (三)律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 吕红、黎明 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦507单元01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道 中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 新) 六、基金的历史沿革和存续 (一)基金的历史沿革 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证 券投资基金通过基金合同修订变更而来。 嘉实沪深300指数证券投资基金经中国证监会《关于同意嘉实沪深300指数证券投资 基金募集的批复》(证监基金字〔2005〕103号)批准募集,基金管理人为嘉实基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 嘉实沪深300指数证券投资基金自2005年7月5日至2005年8月19日进行公开募 集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《嘉实沪 深300指数证券投资基金基金合同》于2005年8月29日生效。2005年10月17日起,嘉 实沪深300指数证券投资基金在深圳交易所上市。 2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会, 会议审议通过了《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项 的议案》,同意嘉实沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事宜,将嘉实沪深 300指数证券投资基金变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF), 允许本基金投资股指期货,参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务,并基于上 述投资范围的变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和 估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持 有人大会决定事项已经中国证监会于2012年8月21日核准生效,自该日起,《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效 (但该基金合同第四 章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额的场内认购”仅适用于嘉实沪深300指数 证券投资基金的募集,对变更后的嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)不适用),并取代原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》,嘉实沪深300指 数证券投资基金正式变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF), 本基金当事人将按照《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 合同》享有权利并承担义务。 (二)基金份额的变更登记 基金合同生效后,中国证券登记结算有限责任公司将进行本基金份额的更名以及必要 信息的变更。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会说明原因和报送解决方案。 新) (四)基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在 投资者申购时收取申购费用,不从本类别资产中计提销售服务费的为基金份额,称为A类 基金份额;投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码,A类基金份额通过场外和场内两种方式 销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同),A类基金 份额持有人可进行跨系统转登记;C类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易, C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于两类份额的收费方式不同,本基金AA类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资 人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。本基金 份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书和相关公告中列明。 (五)本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别: 1、在基金的投资方法方面,目标ETF采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股; 而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基 准的紧密跟踪; 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可以按 照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎目标ETF;而本基金作为上市开放式基金, 日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式,投资者既可以通过银行等场外代销机构申购 和赎回本基金A类基金份额和/或C类基金份额,也可以在交易所买卖本基金A类基金份额 或进行A类基金份额的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近 全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不 低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小; 而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 新) 七、A类基金份额的交易 本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关A类基金份额的上 市交易。 (一)上市交易的地点:深圳证券交易所 (二)上市交易日期:原基金已于2005年10月17日在深圳交易所上市。因召开基金 份额持有人大会,基金管理人向深圳证券交易所申请原基金自2012年8月6日开始持续停 牌。2012年8月27日,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金复牌。本基金的上市 首日仍按2005年10月17日计算。 (三)上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日A类基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 5、本基金A类基金份额的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》 的相关规定。 (四)上市交易的费用 本基金A类基金份额的上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金A类基金份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日A类基金份额的基金份额净值。 (六)上市交易的停复牌 本基金A类基金份额的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。 (七)暂停上市的情形和处理方式 本基金A类基金份额上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易: (1)基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人; (2)基金总份额连续20个工作日低于2亿份; (3)违反国家有关法律、法规,被中国证监会决定暂停上市; (4)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应立即在指定 媒介上刊登暂停上市公告。 (八)恢复上市的公告 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证 券交易所核准后,可恢复本基金A类基金份额上市,并在指定媒介上刊登恢复上市公告。 新) (九)终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时,本基金A类基金份额应终止上市交易: (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; (2)基金合同终止; (3)基金份额持有人大会决定终止上市; (4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金A类基金 份额的上市,并在指定媒介上刊登终止上市公告。 新) 八、基金份额的申购与赎回 本基金A类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式;C类基金份额通过 场外进行申购和赎回,不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。 (一)申购、赎回场所 1、嘉实基金管理有限公司直销机构。 2、经基金管理人委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点(详见 第五章“柜台(场外)基金份额发售机构”)。 (二)申购、赎回的开放日及开放时间 原基金自2005年9月15日起办理场外日常申购业务。 原基金自2005年10月17日起办理场外赎回业务、场内的申购与赎回业务。 原基金变更不影响本基金的场内外正常申赎。 本基金申购和赎回的开放日为证券交易所交易日,开放日的具体业务办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在《基金合同》约定的日期和时间 之外提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回 时间所在开放日的价格。 基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,并在实施前3个 工作日在指定媒介上公告。 (三)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 4、投资者提交赎回申请时,由系统自动识别先前认购/申购基金份额的时间,按每笔 交易的具体时间来计算持有期限,系统会采取先进先出法,即先认购/申购的基金份额会先 赎回,按不同的持有期限分别计算收取赎回费。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开 始实施日前三个工作日在指定媒介上刊登公告。 (四)申购、赎回的数额限制 1.申请申购基金的金额限制 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民 币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最 低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。但若有代销机构特别约 定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。2.申请赎 回基金的份额限制 新) 本基金不设最低赎回份额,且本基金份额持有人在本基金销售机构进行某笔赎回后, 在该等销售机构保留的本基金基金份额余额不设最低份额限制。 3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 4.基金管理人可根据市场情况,调整申购、赎回份额的数量限制。本基金代销机构首 次申购和追加申购的最低金额的调整按照基金管理人和代销机构约定的为准。本基金直销 最低申购金额由基金管理人调整;调整前的三个工作日基金管理人必须在指定媒介上刊登 公告。 (五)申购、赎回的程序 1、申请方式:书面申请或基金销售机构规定的其他方式。 2、基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购、赎回的 申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申 请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而不予成交。 3、申购、赎回申请的确认 T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。 4、申购、赎回的款项支付 基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购 不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项 通常在T+7 日内划往赎回人指定的银行账户。在发生巨额赎回或延期支付的情形时,款 项的支付办法参照基金合同和招募说明书的有关条款办理。 5、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告。遇特殊情况,基金份 额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 (六)申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额及余额的处理方式 本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基 金份额的基金份额净值为基准计算,申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位, 由此产生的误差计入基金资产。 2、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 申购费用=申购金额/(1+申购费率)×申购费率 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 新) 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 但本基金申购金额在500(含)万元以上,适用绝对数额的申购费金额(每笔1000元), 即净申购金额=申购金额-申购费用。 例:某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日的A类基金份额净 值为1.0160元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 A类基金份额净值(NAV) 1.0160元 申购费用 100,000-98,522.17=1,477.83元 净申购金额 98,522.17元 申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64份 3、基金赎回金额的计算 赎回费=赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额×赎回费 率 赎回金额=赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额-赎回 费 例:某投资人场外赎回10,000份本基金A类基金份额,假设赎回当日的A类基金份额 净值为1.0560元,持有期(如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基 金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算) 超过七天但不足一年,则其可得到的赎回金额为: 赎回份额 10,000份 A类基金份额净值(NAV) 1.0560元 赎回费用 10,000×1.056×0.5%=52.80元 赎回金额 10,000×1.056-52.80=10,507.20元 4、赎回金额的处理方式 本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为 基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回金额保留小数点后两位,小数点后第 三位四舍五入。 5、基金份额净值的计算 本基金每个工作日公告各类基金份额净值,当日各类基金份额净值在当天收市后计算, 并在下一工作日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报 中国证监会备案。 当日各类基金份额的基金份额净值=当日相应类别基金资产净值/当日该类基金份额的 基金份额数 (七)申购费率和赎回费率 新) 1、申购费率 (1)A类基金份额的申购费率 本基金A类基金份额的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下 前端收费费率标准: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50万元 1.5% 50万元≤M<200万元 1.2% 200万元≤M<500万元 1.0% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金A类基金份额的业务实行申购 费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长 城借记卡持卡人,申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行; 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额,其申购费率不 按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6% 执行。基金招募说明书及相关公告规定的A类基金份额的相应申购费率低于0.6%时,按实 际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金 份额的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2020年4月2日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公 告》,自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申 购本基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费 率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行, 不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、 基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来 出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客 户范围。 注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部 分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公 司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不 开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告 (2)本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率 新) (1)A类基金份额的赎回费率 本基金A类基金份额的赎回费率随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如 果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投 资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算)。 1)A类基金份额的场外赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期<七天 1.5% 七天≤持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 2)A类基金份额的场内赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期<七天 1.5% 持有期≥七天 0.5% (2)C类基金份额的赎回费率 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为1.5%。 具体如下表所示: C类基金份额 赎回费率 T<7天 1.50% T≥7天 0 (持有期T) 3、本基金A类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率最高不得超过法律法规规定的 限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可按中国证监会规定的程序调整A类基金份 额额申购费率、本基金的赎回费率,并在《招募说明书》及其他公告进行公开披露。基金管 理人调整A类基金份额申购费率、本基金的赎回费率应最迟在实施前3个工作日在指定媒 介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,在取得有关监管机构核准之后,对促销期间A类基金份额的基金申购费等 实行优惠。 (八)赎回费的归属和申购费、赎回费的用途 本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 除此之外赎回费的25%归入基金财产所有。本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有 新) 人承担,并将全额计入基金财产。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及 注册登记等。 (九)申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,注册登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记 手续。 投资者赎回基金成功后,注册登记人在T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最 迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上刊登公告。 (十)拒绝或暂停接受申购的情形及处理 本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、不可抗力; 2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值; 3、所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本 基金申购的; 5、基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有基金持有人利 益产生损害; 6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; 7、基金管理人、基金托管人、代销机构或注册登记人的技术保障或人员支持等不充分; 8、基金场内交易停牌时; 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂 停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登 暂停申购公告。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支 付赎回款项: 1、不可抗力; 新) 2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值; 3、基金场内交易停牌时; 4、所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 5、所投资的目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本 基金赎回的; 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告并应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。已确认的赎回申请,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支 付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续 开放日予以兑付,并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回份额。投资者在申请赎回 时可以选择将当日未获受理部分予以撤销。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂 停赎回或延缓支付赎回款项的,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即 在指定媒介上刊登暂停赎回或延缓支付赎回款项的公告。在暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并按时支付赎回款项。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申 请总份额之余额)净转出申请(转出申请总份额扣除转入总份额后的余额)之和超过上一开 放日基金总份额10%的情形。 2、巨额赎回的处理 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为基金兑付投资者的全部赎回申请有困难,或认 为为实现投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管 理人在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占基金赎回申请总量的比例,确定当日 受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者 外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的申请不享有赎回优先权并将以该开放日的 基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为止。 新) 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额30%的赎 回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额 赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人 的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部 确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其 当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请 与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期 赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。 (3)巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应在2日内在指定媒介上公告,并说 明有关处理办法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回 申请;已经确认的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20个工 作日,并应当在指定媒介上公告。 (十三)与暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关的公告 发生上述暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项情况的,基金管理人应在规定期限 内在指定媒介上刊登暂停公告。 若发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 若发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人应提前1 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放 申购或赎回日公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 若发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂 停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在指定媒介上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金 份额净值。 新) 九、基金份额的非交易过户和基金间转换 (一)基金份额的非交易过户 基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行情况下的非交易过户。其中,“继承” 指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”只受理基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法 执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他 自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。 (二)基金间的份额转换 本基金在2010年3月19日起开始办理本基金A类基金份额的转换业务,在2019年7 月12日起开始办理本基金C类基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金开放办理本基金与嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实瑞享定期混合、嘉实基本面50指 数(LOF)A的场外份额之间的日常转换业务。 1 .基金转换费用 (1)嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实瑞享定期混合场外份额 与嘉实沪深300ETF联接(LOF)A场外基金份额之间互相转换,嘉实瑞享定期混合场外基金份 额与嘉实沪深300ETF联接(LOF)C场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回 费+申购费率补差”算法,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/ E 其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申 购补差费率G为零; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余赎回费的 25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C除外);根据嘉实中证中期企业 新) 债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收 取的赎回费全额计入基金财产。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基 金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时, 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 基金转换份额的计算方式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 其中:①若转出基金为0申购费用基金,则申购补差费用=转入基金申购费用,即: 申购补差费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基 金申购费率) ②若转出基金为非0申购费用基金,则申购补差费用=0 (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式) ①若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; ②若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动 范围内的投资者调低基金转换费率。 2 .基金转换的其他业务规则 (1)基金转换的时间 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。 (2)基金转换的原则 新) ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤 销; ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金 转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理 人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。 (3)基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时 间提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日 及之后查询成交情况。 (4)基金转换的数额限制 基金转换时,最低转出份额为1份基金份额。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出 基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权 赎回转入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开 始实施前在指定媒介公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的 比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予 顺延。 (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 A、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的转入申请: 新) ①因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的转入申请; ②证券交易场所交易时间临时停市; ③基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种; ④其他可能对基金业绩或流动性产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益 的情形; ⑤基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入; ⑥发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购 时的情形; ⑦当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金转入申请的措施。 ⑧法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 B、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的转出申请: ①因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项; ②证券交易场所交易时间临时停市; ③发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况; ④当基金管理人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人利益; ⑤发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购 时的情形; ⑥当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。 ⑦法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正 当理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。 新) 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 (一)基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登 记系统持有人开放式基金账户下;场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结 算系统持有人证券账户下。 (二)系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构 (网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托 管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位 (席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之 间进行转登记的行为。本基金A类份额在交易所上市交易,A类基金份额持有人可进行跨系 统转登记;C类基金份额不在交易所上市交易,C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 3、跨系统转登记限于在已注册的开放式基金账户和其证券账户之间进行。 4、基金份额的跨系统转登记需要两个交易日的时间,即持有人T日提交跨系统转登记 申请,如处理成功,经过两个工作日(T+2日)可申请赎回或卖出。 5、暂停跨系统转登记的情形 (1)本基金收益分配期间(R-2日至R日,R日为权益登记日)。 (2)处于冻结状态的基金份额。 新) 十一、基金的投资 (一)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对 沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展 的成果。 (二)投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未 确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外, 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他 经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货 等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。 (三)投资理念 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等, 力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 (四)投资策略 新) 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密 跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小 于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 1、资产配置比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目 标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市 场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、组合构建 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上, 决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还 将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍 生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频 繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基 金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的 存托凭证作为投资标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投 资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 3、风险收益目标 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的 日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。 (五)业绩比较基准 本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5% 的银行活期存款税后利率。 新) 本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准,标的指数和业绩衡 量基准的更换将提前3个月在指定媒介上公告。 (六)风险收益特征 风险中等,获得证券市场平均收益率。 (七)投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为,如适用于本基金,本 基金可相应调整禁止行为。 2、本基金投资组合比例限制 1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认 的目标ETF份额可计入在内); 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券 的10%; 4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金 持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的 相关规定; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一 新) (指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;基金管理 人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持 证券合计规模的10%; 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过 基金资产净值的95%; c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票及 目标ETF总市值的20%; d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 10)不违反基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 13)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发 行上市的股票合并计算; 14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到 规定的标准。 除第8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场 新) 交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,基金管理人在履行适当程序后,按照调 整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制。 3.目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接 基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的 指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其 他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将 变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同 的除外)。 若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资 于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本 基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份 额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变 更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 (八)投资组合比例调整 1.基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。 2.基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进 行目标ETF的买卖。 3.通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标ETF 暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情况按 照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。 4.风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。 基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并相应进行组合 调整。 新) (九)管理基金人代表基金行使股东权利处理原则和方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。 (十)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2021年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,079,643.53 0.25 其中:股票 35,079,643.53 0.25 2 基金投资 13,071,197,504.34 93.95 3 固定收益投资 325,625,776.33 2.34 其中:债券 325,625,776.33 2.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 446,015,332.46 3.21 8 其他资产 35,356,463.83 0.25 9 合计 13,913,274,720.49 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 378,359.78 0.00 B 采矿业 738,795.00 0.01 新) C 制造业 19,406,922.42 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 622,472.00 0.00 E 建筑业 424,683.00 0.00 F 批发和零售业 242,929.36 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 938,936.20 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,174,562.40 0.01 J 金融业 8,330,970.78 0.06 K 房地产业 725,001.00 0.01 L 租赁和商务服务业 578,228.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 517,210.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 64,759.00 0.00 Q 卫生和社会工作 758,336.28 0.01 R 文化、体育和娱乐业 146,325.00 0.00 S 综合 - - 合计 35,079,643.53 0.25 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (元) (%) 1 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 0.01 2 601318 中国平安 17,800 1,144,184.00 0.01 3 600036 招商银行 20,300 1,100,057.00 0.01 4 000858 五 粮 液 3,200 953,248.00 0.01 5 601012 隆基股份 7,140 634,317.60 0.00 6 000333 美的集团 8,100 578,097.00 0.00 7 600276 恒瑞医药 7,400 502,978.00 0.00 8 002415 海康威视 7,700 496,650.00 0.00 9 601166 兴业银行 23,800 489,090.00 0.00 10 603259 药明康德 3,000 469,770.00 0.00 (2)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 无。 新) 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 5,010,000.00 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 320,606,000.00 2.31 其中:政策性金融债 320,606,000.00 2.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 9,776.33 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 325,625,776.33 2.35 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 180212 18国开12 1,200,000 120,396,000.00 0.87 2 200314 20进出14 1,000,000 100,210,000.00 0.72 3 200406 20农发06 1,000,000 100,000,000.00 0.72 4 010107 21国债⑺ 50,000 5,010,000.00 0.04 5 127036 三花转债 67 8,776.33 0.00 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9.期末投资目标基金明细 基金类 占基金资 序号 基金名称 型 运作方式 管理人 公允价值(元) 产净值比 例(%) 交易型开 嘉实基 1 嘉实沪深 股票型 放式 金管理 13,071,197,504.34 94.35 300ETF (ETF) 有限公 司 新) 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖) (元) IF2109 IF2109 3046,497,600.00 99,840.00 - 公允价值变动总额合计(元) 99,840.00 股指期货投资本期收益(元) 5,388,000.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -896,700.00 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资 股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理 需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 无。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3)本期国债期货投资评价 无。 12.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2021年1月8日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚 决字【2020】67号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实, 于2020年12月25日作出行政处罚决定,罚款4880万元。 2021年5月21日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕16号),对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实,因违反 新) 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经 营规则,于2021年5月17日作出行政处罚决定,罚款7170万元。 2020年8月12日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕58号),对平安财险总公司(一)未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第一百三十五条的规定,根据该法第一百七十条,于2020年8月6日作出行政处罚决定,罚款50万元;(二)手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定,根据该法第一百七十条,于2020年8月6日作出行政处罚决定,罚款25万元。 本基金投资于“招商银行(600036)”、“中国平安(601318)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招商银行、中国平安为标的指数成份股,本基金投资于“招商银行”、“中国平安”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 本基金投资于“18国开12(180212)”的决策程序说明:基于对18国开12的信用分析以及二级市场的判断,本基金投资于“18国开12”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,171,896.81 2 应收证券清算款 7,693,380.91 3 应收股利 - 4 应收利息 7,607,586.80 5 应收申购款 9,883,599.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,356,463.83 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 新) 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 新) 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2005年8 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 月29日 (基金合 同生效 日)至 2005年12 月31日 2006年 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01% 2007年 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00% 2008年 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03% 2009年 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00% 2010年 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00% 2011年 -22.95% 1.23% -23.82% 1.23% 0.87% 0.00% 2012年 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01% 2013年 -5.16% 1.32% -7.16% 1.32% 2.00% 0.00% 2014年 51.12% 1.14% 48.69% 1.15% 2.43% -0.01% 2015年 6.98% 2.35% 5.70% 2.36% 1.28% -0.01% 2016年 -8.72% 1.32% -10.63% 1.33% 1.91% -0.01% 2017年 22.18% 0.60% 20.63% 0.60% 1.55% 0.00% 2018年 -22.78% 1.27% -24.12% 1.27% 1.34% 0.00% 2019年 35.78% 1.18% 34.14% 1.18% 1.64% 0.00% 2020年 26.53% 1.36% 25.86% 1.36% 0.67% 0.00% 2021年1 0.82% 1.25% 0.29% 1.25% 0.53% 0.00% 月1日至 2021年6 月30日 新) 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2018年8 -8.11% 1.43% -8.68% 1.43% 0.57% 0.00% 月9日 (C类份 额成立 日)至 2018年12 月31日 2019年 35.35% 1.18% 34.14% 1.18% 1.21% 0.00% 2020年 26.03% 1.36% 25.86% 1.36% 0.17% 0.00% 2021年1 0.62% 1.25% 0.29% 1.25% 0.33% 0.00% 月1日至 2021年6 月30日 历任基金经理:杨宇先生,管理时间为2013年2月6日至2016年1月5日;陈正宪先生, 管理时间为2016年1月5日至2021年9月24日。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 新) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 新) 十三、基金的融资融券和转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基 金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投 资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司 办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等 业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事 项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会 决定。 新) 十四、基金的财产 (一)基金财产的构成 基金财产是由基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项和其它投资构成。 (二)基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、目标ETF投资及其估值调整; 7、股票投资及其估值调整; 8、债券投资及其估值调整和应计利息; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额而得到的金额。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人 和基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的名义开立银行间债券托管账户,并报中国 证监会及人民银行备案。开立的基金专用账户,与基金管理人、基金托管人、基金代销机 构、注册登记人自有的资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有资产。基金管理人、基金托管人不 得将基金财产归入其固有资产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其 他情形而取得的资产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依 法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算资产。非因基金财 产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管费及其他费用。 除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 新) 十五、基金资产估值 (注:本节“基金资产估值”为本基金实施《企业会计准则》后调整的基金估值方法和 会计政策。参见2007年9月28日本基金管理人发布的《关于调整旗下证券投资基金估值 方法和会计政策的公告》) (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。 开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 1、目标ETF估值方法 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。 2、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的 同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以 最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情 况下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关 规定确定公允价值。 3、固定收益证券的估值办法 新) (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值, 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所 采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按 成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 4、权证估值 (1)配股权证的估值 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2)认沽/认购权证的估值 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘 价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有 的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 5、其他资产的估值方法 股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。 7、在任何情况下,基金管理人采用上述1-6项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基 金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场 新) 报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。本基金A类基金份额和C类基金 份额将分别计算基金份额净值。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书 面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核, 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、基金所投资的目标ETF发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时; 3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值; 5、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以 公布。 基金份额净值的计算精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。(参见2010年3月23日本基金管理人发布的《关于嘉实沪深300指数证券投资 基金(LOF)基金份额净值计算位数变更的公告》) (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差 错时,视为该类别基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施 防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类别基金份额净值的0.25%时,基金管理 人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过该类别基金份额净值的0.5%时,基金管 理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 新) (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第7项条款进行估值时,所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由 此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 新) 十六、基金收益与分配 (一)基金收益的构成 1、投资所得红利、股息、债券利息; 2、买卖证券价差; 3、银行存款利息; 4、因运用基金财产带来的成本或费用的节约; 5、已实现的其他合法收入。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)基金收益分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基 金分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益 分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行 收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值; 7、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有 同等分配权。 (四)基金收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在2日内公告。 (六)收益分配中发生的费用 1、收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用; 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 新) 十七、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)证券交易费用; (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行; (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式 (1)基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金 资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额,若为负数,则E取0。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次 月前三个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金 资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额,若为负数,则E取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个 工作日内从基金财产中一次性支取。 (3)销售服务费 新) 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人 于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人分别支付给 各个基金销售机构。 (4)上述1、与基金运作有关的费用的种类第(3)-(6)项、第(8)项费用,除上 款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从 当期基金财产中支付。 (5)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另 从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本基金发行失败, 发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的 损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和/或销售服务 费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 前3个工作日在指定媒介上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 (1)A类基金份额的申购费率 本基金A类基金份额的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减: 申购金额(M,含申购费)申购费率 M<50万元 1.5% 50万元≤M<200万元1.2% 200万元≤M<500万元 1.0% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 (2)本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费 (1)A类基金份额的赎回费率 新) 本基金A类基金份额的赎回费率随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如 果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投 资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算)。 1)A类基金份额的场外赎回费率如下:: 持有期限 赎回费率 持有期<七天 1.5% 七天≤持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。 2)A类基金份额的场内赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 持有期<七天 1.5% 持有期≥七天 0.5% (2)C类基金份额的赎回费率 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为1.5%。 具体如下表所示: C类基金份额 赎回费率 (持有期T) T<7天 1.50% T≥7天 0 (3)本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金 财产,除此之外收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费用 由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。 3、转换费 本基金目前仅A类基金份额开通转换业务,C类份额暂不开通转换业务。 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF) A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金 份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费+申购费率补差”算法,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/ E 其中, B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值; 新) D为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申 购补差费率G为零; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中,当持有期限少于30日的嘉实中证中期企业债指数(LOF)C类场外份额转出时, 所收取的赎回费全额归入转出基金资产,其他情况下,对持续持有期少于7日的投资者收 取的赎回费全额计入基金财产,其余赎回费的25%归入转出基金资产。基金转换费由基金 份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费 率应及时公告。 (三)其他费用 本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依 照国家法律法规的规定,予以收取和使用。 (四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 新) 十八、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人或者具 有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能同时从事本 基金的审计业务; 2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则计算:若基金合同生效少于3个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金审计 1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对 本基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师须与基金管理人、基金托管 人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人 (或基金管理人)同意,在两日内编制更换会计师事务所报告书,予以公告。 新) 十九、基金的信息披露 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及 其他有关规定。本基金信息披露事项应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简 称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3 日前,将基 金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同 时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工 作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 新) 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个 工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在 指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值、各类基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 新) 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 《基金法》及其他有关法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (八)临时报告 基金发生重大事件,即可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网 站上。重大事件包括: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算、基金终止上市交易; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; 16、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五; 17、基金开始办理申购、赎回; 新) 18、基金发生巨额赎回并延期办理; 19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、目标ETF变更; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)基金份额持有人大会决议 召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的 召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有 人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 (十一)澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额 价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、 基金上市交易的证券交易所、基金上市交易的证券交易所。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 (十三)本基金在条件成熟的情况下,为了方便投资者交易本基金,可以增加信息披露 的范围。 (十四)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 新) 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站 披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (十五)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 新) 二十、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主 要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致 市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将 对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)本基金特有的风险 由于本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率,因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。 简要说明如下,具体情况可参见目标ETF招募说明书: 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化, 产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金 的跟踪误差控制未达约定目标: 新) (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。 (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编 制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、基金份额价格与份额净值发生偏离的风险 本基金在证券交易所的份额价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况, 虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是份额价格受到很多因素的影响, 比如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,自指数编制机构停止标的指数的 编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 本基金的标的指数成份股可能出现停牌,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,本基金运作过程中,当标的指数成份股发 生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金 份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后对相关成份股进行调整,从而可能产生 跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 新) 8、其他投资于目标ETF的风险 包含目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险及第三方机构服务的风险等等。 9、存托凭证投资的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭 证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束 存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持 有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环 境差异可能导致的其他风险。 (三)信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付 到期本息,导致基金资产损失。 (四)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调 整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股,经考察,沪深 300指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额,该指数及目标 ETF 将具有充足的 流动性可满足本基金投资的要求;本基金在组合构建过程中,将根据开放日申购和赎回情 况,决定投资目标ETF的时间和方式,如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一 些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股 票组合管理进行适当变通和调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 新) 因此,本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资 产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及 相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%的单个 赎回申请人部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响: (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不 能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措 施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时 赎回基金份额的风险。 (3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基 金收益水平存在影响。 (六)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 新) 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (七)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 (八)其它风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接 控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意; 2、变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准,自批准之日 起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形,或者 基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的变更对基 金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人 和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。 3、以下基金合同变更事项需召开基金份额持有人大会: (1)提前终止基金合同; (2)基金扩募或者延长基金合同期限; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)基金合同约定的其他事项。 (二)基金合同的终止 1、出现下列情况之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; 新) (4)基金合同约定的其他情形; (5)法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。 2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。自基金 终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的 职责。 (三)基金财产的清算 1、清算小组 (1)自基金合同终止之日起三十个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在 中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。 (3)清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 2、清算程序 (1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产; (2)清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价; (4)对基金财产进行变现; (5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财 产清算报告出具法律意见书; (6)将基金财产清算结果报告中国证监会; (7)公布基金清算公告; (8)进行基金剩余资产的分配。 3、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算 小组从基金财产中支付。 4、基金剩余资产的分配 基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后,按各类基金份额资产净值的比例确 定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按 各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额 持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 5、基金清算的公告 基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由清算小组公告。 新) 6、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 新) 二十二、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照法律法规和基金合同规定的要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为要求赔偿 或依法提起诉讼; (9)获取基金业务及财务状况的公开资料; (10)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持有人大会 审议事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基 金资产的比例折算; (11)法律法规及基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)遵守基金合同及相关业务规则; (2)缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项,承担规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、基金份额持有人及其他基金当事人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)法律法规及基金合同规定的其他义务。 3、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自基金合同生效之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产; (3)依据有关法律规定及基金合同决定基金收益分配方案; (4)根据基金合同的规定,获取基金管理费及其他约定和法定的收入; (5)在符合有关法律法规的前提下,并经中国证监会批准后,制订和调整开放式基金 业务规则,决定本基金的相关费率结构和收费方式; (6)销售基金份额,获取认(申)购费; 新) (7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督; (8)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权 利; (9)担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行 必要的监督; (10)基金合同规定的情形出现时,决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项; (11)监督基金托管人,如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定,呈报 中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (12)以自身名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (13)召集基金份额持有人大会; (14)在更换基金托管人时,提名新任基金托管人; (15)法律法规及基金合同规定的其他权利。 4、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)遵守基金合同; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回及其他 业务或委托其他机构代理这些业务; (6) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构 代理该项业务; (7) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; (8)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)按规定计算并公告基金净值信息及各类基金份额净值; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (12)严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和基金合同及其他有关规 定,受理并办理申购、赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 新) (13)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》和基金合同及其他有关 规定履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)不谋求对上市公司的控股和直接管理; (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表、记录15年以上; (19)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够 按照基金合同或招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资 料的复印件; (20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (22)因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (23)因估值错误导致基金持有人的损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; (24)基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时,应代表基金向基金托管人追偿; (25)为基金聘请会计师和律师; (26)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (27)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力; (28)执行生效的基金份额持有人大会决议; (29)法律法规及基金合同规定的其他义务。 5、基金托管人的权利 (1)依法持有并保管基金财产; (2)获取基金托管费; (3)监督本基金的投资运作; (4)监督基金管理人,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈 报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (5)在更换基金管理人时,提名新任基金管理人; (6)提议召开基金份额持有人大会; (7)法律法规及基金合同规定的其他权利。 新) 6、基金托管人的义务 (1)遵守基金合同; (2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; (3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (4)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得委托其他 人托管基金财产; (5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及各类基金份额净值; (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立; 对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金 划拨、账册记录等方面相互独立; (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (8)设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户,负责基金投资于证券的清算交割, 执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来; (9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会; (11)采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等 有关法律文件的规定; (12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注 销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合基金合同等法律文件的规定; (14)在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是 否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当 说明基金托管人是否采取了适当的措施; (15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年 以上; (16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项; (18)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会 和中国银监会,并通知基金管理人; 新) (20)因违反基金合同导致基金财产的损失,承担赔偿责任,其违反基金合同责任不因 其退任而免除; (21)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管 理人追偿; (22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (23)监督基金管理人的投资运作; (24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会; (25)执行生效的基金份额持有人大会决议; (26)法律法规及基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、召开原则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。 同一类别的基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批 准,则即刻生效;需监管部门批准的,在获得相关批准后生效。 2、召开事由 在本基金需要决定下列事项之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)修改基金合同。但基金合同另有规定或根据法律法规变更做出相应更改的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)决定终止基金合同; (5)与其他基金合并; (6)持有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算)提议召开基金份额持有人大会; (7)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (8)转换基金运作方式; (9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (10)变更基金类别; (11)变更基金的投资目标、投资范围或投资策略; (12)变更基金份额持有人大会程序; (13)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持 有人大会 (14)法律、法规或中国证监会规定的其他情形。 新) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有 人大会: (1)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改; (2)调低基金管理费、基金托管费和/或销售服务费; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方 式; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 (1)在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的 开会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定; (2)在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定 不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (4)在基金管理人和基金托管人均未行使召集权的情况下,单独或合计持有权益登记 日百分之十或以上份额的基金份额持有人有权自行召集;若就同一事项出现若干个基金份 额持有人提案,则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集持有人大会。 (5)代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内 决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定 不召集,代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 六十日内召开。 (6)基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以 按照《证券投资基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会 备案。 新) (7)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人 应当配合,不得阻碍、干扰。 4、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前至少三十日,在指定媒介公告通知。 基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议的议事程序; (4)会议的表决方式; (5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (6)代理投票授权委托书送达时间和地点; (7)会务常设联系人姓名、电话; (8)召集人需要通知的其他事项。 若采取通讯等方式开会并进行表决,会议通知中还应说明本次基金份额持有人大会所 采取的具体方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见的寄交和收取方式。 5、召开方式 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。会议的召 开方式由召集人确定。 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加方可召开,但 确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证,受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。 (2)通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: i、召集人应按基金合同规定公告会议通知; ii、召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; iii.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,提 交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的 代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 新) 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如决定终止基金、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其他基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开日前三十日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有三十 日的间隔期。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十或以上的 基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人 大会审议表决的提案。 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: i.关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不 超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对 于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持 有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 ii.程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持 人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定 的程序进行审议。 (2)议事程序 i.现场开会 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上(不含百分之五十)多 数选举产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第8款规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 ii.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前三十日公布提案,在所通知的表决截止日期 第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 7、表决 (1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 新) i.一般决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百分 之五十)通过方为有效,除下列ii所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 ii.特别决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分 之二)通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运 作方式等重大事项必须以特别决议通过方为有效,但法律法规、基金合同另有约定的除外。 (3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则其表面符合法律法规 和会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。 (5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 i.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三 名基金份额持有人代表担任监票人; ii.计票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果; iii.如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如 果会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人 对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,并在公告基金份额 持有人大会决议时,将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 9、生效与公告 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准 或者备案,自其核准之日或相关核准另行确定的日期或出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对基金管理人、基金托管人和全体基金份额持有人均 有法律约束力。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。法律法规或监管机关 对基金份额持有人大会有关事项另有规定的,从其规定。 新) 10、本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方 面存在一定的联系。 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标 ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照 四舍五入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托 以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有 人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金 的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,由本基金基金管 理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。 (三)基金收益分配原则、执行方式 1.基金收益分配的原则 ①基金收益分配比例按有关规定制定; ②场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基 金分红的默认方式为现金分红; ③基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; ④基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; ⑤在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益 分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行 收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; ⑥基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值; ⑦由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有 同等分配权。 2.基金收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配 原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 3.基金收益分配方案的确定与公告 新) 基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备 案后五个工作日内公告。 4.收益分配中发生的费用 ①收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用; ②收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例; 1、基金管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金 资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额,若为负数,则E取0。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次 月前三个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金 资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额,若为负数,则E取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个 工作日内从基金财产中一次性支取。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 新) C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人 于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人分别支付给 各个基金销售机构。 4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用 自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付;若本基金发行失败,发行费用由基金管 理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。 除基金管理费、基金托管费、销售服务费之外的基金费用,除上款规定的费用外,由 基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。 (五)基金财产的投资方向和投资限制 1.投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未 确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外, 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他 经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货 等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。 2.投资禁止行为与限制 (1)基金财产不得用于下列投资或者活动 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是本基金投资目标ETF或者国务院另有规定的除外; 新) 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动; (2)本基金投资组合比例限制 1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认 的目标ETF份额可计入在内); 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券 的10%; 4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金 持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的 相关规定; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一 (指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;基金管理 人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持 证券合计规模的10%; 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过 基金资产净值的95%; 新) c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票及 目标ETF总市值的20%; d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 10)不违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 13)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发 行上市的股票合并计算; 14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到 规定的标准。 除第8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场 交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,基金管理人在履行适当程序后,按照调 整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制。 (3)目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接 基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的 指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其 他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将 变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; 新) (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同 的除外)。 若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资 于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本 基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份 额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变 更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 (六)基金净值信息的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值、各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值、各类基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。 (七)基金合同的终止和基金财产的清算 1、出现下列情况之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; (4)基金合同约定的其他情形; (5)法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。 2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。自基金 终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的 职责。 3、清算程序 (1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产; (2)清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价; 新) (4)对基金财产进行变现; (5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财 产清算报告出具法律意见书 (6)将基金财产清算结果报告中国证监会; (7)公布基金清算公告; (8)进行基金剩余资产的分配。 (八)争议的处理 对于因本协议的订立、内容、履行和解释或与本协议有关的争议,基金合同当事人应 尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将 争议提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届 时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册并对外公开散发,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机 构和注册登记人办公场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但所 载事项应以基金合同正本为准。 新) 二十三、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 嘉实基金管理有限公司 2、基金托管人(或简称“托管人”) 中国银行股份有限公司 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未 确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外, 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他 经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货 等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。 2、对基金投融资比例进行监督。 1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认 的目标ETF份额可计入在内); 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券 的10%; 新) 4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股 票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金 持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的 相关规定; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一 (指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;基金管理 人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持 证券合计规模的10%; 8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%; b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过 基金资产净值的95%; c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票及 目标ETF总市值的20%; d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 10)不违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 新) 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 13)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发 行上市的股票合并计算; 14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到 规定的标准。 除第8)、11)、12)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标 的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的 投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,基金管理人在履行适当程序后,按照调 整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制。 3、对基金投资禁止行为进行监督。 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是本基金投资目标ETF或者国务院另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动; 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资 禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金 可相应调整禁止行为和投资限制规定。 为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机 构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。 4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由 银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可 以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管 新) 理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管 理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督; 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控 制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中, 应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承 担责任。 6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先 确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金 投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; 7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。 B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、 各类别基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 C.基金托管人在上述第A、B款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随 时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应及时向中国证监会报告。 D.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基 金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或 者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及 时向中国证监会报告。 E.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金资产、开设基金资产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类别基金份额净值、根据基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 新) 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金资产、未对基金资产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、《管 理办法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。 基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持有并保 管基金财产。 (2)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;建立健全内部风险监 控制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少 风险。 (3)基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件 和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。 (4)除依据《基金法》、《管理办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,不为自 己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋 取利益,所得利益归于该基金财产;基金托管人不得将基金财产转为其固有财产,不得将 固有资产与基金财产进行交易,或将不同基金财产进行相互交易;违背此款规定的,将承 担相应的责任,包括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任。 (5)基金托管人必须将基金财产与自有资产严格分开,将基金财产与其托管的其他基 金财产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。 (6)除依据《基金法》、《管理办法》、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管 人不得委托第三人托管基金财产; (7)基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何资产。 2、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 新) (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴,由 基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账 户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、 《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通 知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。 3、基金证券账户和资金账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算 有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基 金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规定执行。 (4)基金证券账户和资金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理,而不 限于上述关于账户开设、使用的规定。 (5)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及 相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开 设、使用的规定。 4、国债托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国银监会进行报备。 5、基金资产投资的有关有价凭证的保管 基金资产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 7、与基金资产有关的重大合同及有关凭证的保管 新) 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 (A)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别基金份额净值是指计算 日相应类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 2、基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各 类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结 束后计算得出当日的该类别基金份额净值,并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算 结果复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的 核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为该 类别基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到该类别基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到该类别基金份额净值的0.5%时,基金 管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内 容另有规定的,按其规定处理。 6、除《基金合同》和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据 错误,导致该基金资产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基 金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的 净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错 误造成了基金资产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担 了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不 新) 足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对 返还金额进行分配。 7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现 该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人 可以将相关情况报中国证监会备案。 (B)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成;在《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金 招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金管理人应当在季度 结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将 季度报告提示性公告登载在指定报刊上;基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内, 编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在 指定报刊上;基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不 足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 应在收到后3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有 关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核 新) 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益 登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每半 年最后一个交易日的基金份额持有人名册,应当根据有关法律法规的规定妥善保管之。为 基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人(注册登记机构) 应当提供任何必要的协助。 (七)适用法律与争议解决 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该 会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲 裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪 守基金/基金管理人和基金/基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合 同》和托管协议规定的义务,维护各基金份额持有人的合法权益。 (八)托管协议的修改与终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不 得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。 2、发生以下情况,本托管协议终止: (1)基金或《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《管理办法》或其他法律法规规定的终止事项。 新) 二十四、对基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人 寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮 局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因 无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、 核对、变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计 划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行 公告。 (三)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过 基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易 新) 密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基 金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话 费)、(010)85712266,传真:(010)65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 新) 二十五、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序 临时报告名称 披露时间 号 1 关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活 2020年9月28日 动的公告 2 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与关联方承销期内承 2020年11月4日 销的证券公告 3 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信 2020年12月25 息的公告 日 4 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告 2021年1月21日 5 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分指数基金基金合同 2021年3月31日 等法律文件的公告 6 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2021年4月15日 暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告 7 嘉实沪深300ETF联接(LOF)-嘉实沪深300交易型开放式指 2021年4月16日 数证券投资基金联接基金(LOF)2020年第二次收益分配公告 8 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2021年4月23日 恢复大额申购(含转入及定投)业务的公告 9 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银川)基金销售 2021年5月7日 有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 10 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年5月29日 11 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年7月23日 新) 二十六、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记人的办公场所, 投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件,但应 以基金招募说明书正本为准。 新) 二十七、备查文件 (一)中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人 大会决议的批复》 (二)嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同 (三)嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)登记结算服务协 议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议 (八)中国证监会要求的其他文件 备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所;投资者如需了解有关详细信 息,可向基金管理人或/及基金托管人申请查阅。 嘉实基金管理有限公司 2022年07月30日