嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF）2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计) ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 期末投资目标基金明细 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 53 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.13 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 §12 备查文件目录...... 65 12.1 备查文件目录 ...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 基金主代码 160706 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,646,498,305.79 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005 年 10 月 17 日 下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 下属分级基金的场内简称 嘉实 300A 嘉实 300C 下属分级基金的交易代码 160706 160724 报告期末下属分级基金的份 14,001,528,387.37 份 644,969,918.42 份 额总额 注:由于 C 类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 300C”不是严格意义的“场内简称”，而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159919 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 5 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平 均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪，谋求通过中 国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比 投资策略 较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。 业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率 ×5％ 风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 投资策略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 许俊 责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大北京西城区复兴门内大街 1 号 道 8号上海国金中心二期 27 楼09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北 北京西城区复兴门内大街 1 号 京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 经雷 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐 部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 日) 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 本期已实现收益 963,965,720.31 44,652,718.96 本期利润 383,849,769.49 24,985,586.26 加权平均基金份额本期利润 0.0242 0.0354 本期加权平均净值利润率 2.15% 2.99% 本期基金份额净值增长率 2.15% 1.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 2,471,487,993.17 119,890,577.33 期末可供分配基金份额利润 0.1765 0.1859 期末基金资产净值 16,473,016,380.54 792,138,906.29 期末基金份额净值 1.1765 1.2282 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 362.80% 26.79% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）自 2018 年 8 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额类别；自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 的申赎业务；（4）嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 收取认（申）购费和赎回 费，嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（5）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.87% 0.85% 7.29% 0.85% 0.58% 0.00% 过去三个月 13.15% 0.85% 12.29% 0.85% 0.86% 0.00% 过去六个月 2.15% 1.44% 1.64% 1.45% 0.51% -0.01% 过去一年 9.87% 1.16% 8.50% 1.16% 1.37% 0.00% 过去三年 17.88% 1.19% 13.21% 1.19% 4.67% 0.00% 自基金合同生 362.80% 1.63% 328.84% 1.63% 33.96% 0.00% 效起至今 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.83% 0.85% 7.29% 0.85% 0.54% 0.00% 过去三个月 13.04% 0.85% 12.29% 0.85% 0.75% 0.00% 过去六个月 1.94% 1.45% 1.64% 1.45% 0.30% 0.00% 过去一年 9.41% 1.16% 8.50% 1.16% 0.91% 0.00% 自基金合同生 26.79% 1.31% 24.50% 1.31% 2.29% 0.00% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95%＋银行活期存款税后利率×5%。 本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，选用 以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款税后利率 Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图 1：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2005 年 8 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日） 图 2：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2018 年 8 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份 额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自 2012 年 8 月 21 日起 3 个月内为建仓期 （原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长 收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债 券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉 实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通 精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添 元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、 嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、 嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期 纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股 票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉 实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉实基本面 50 曾任职于中国台湾台 指数(LOF)、嘉实黄金 育证券、中国台湾保 （QDII-FOF-LOF）、嘉实 诚投信。2008 年 6 月 沪深 300ETF、嘉实中证 加入嘉实基金管理有 500ETF、嘉实中证 500ETF 限公司，先后任职于 陈正宪 联接、嘉实恒生港股通新2016 年 1 月 5- 17 年 产品管理部、指数投 经济指数（LOF）、嘉实基日 资部，现任指数投资 本面50ETF、嘉实沪深300 部总监及基金经理。 红利低波动 ETF、嘉实沪 硕士研究生，具有基 深300红利低波动ETF联 金从业资格，中国台 接、嘉实中证 500 成长估 湾籍。 值 ETF 基金经理 曾任职于 IA 克莱灵 顿 投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington 本基金、嘉实基本面 50 Investments Inc )、 指数(LOF)、嘉实 H 股指 富兰克林坦普顿投资 数（QDII-LOF）、嘉实沪 管理公司(Franklin 深 300ETF 、 嘉 实中 证 Templeton 500ETF、嘉实中证 500ETF2016 年 1 月 5 Investments 何如 联接、嘉实基本面 50ETF、 - 14 年 Corp.)。2007 年 6 月 日 嘉实沪深300红利低波动 加入嘉实基金管理有 ETF、嘉实沪深 300 红利 限公司，先后任职于 低波动 ETF 联接、嘉实中 产品管理部、指数投 证500成长估值ETF基金 资部，现任指数投资 经理 部执行总监、基金经 理。硕士研究生，具 有基金从业资格，加 拿大籍。 注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.45%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值为 1.1765 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.15%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值为 1.2282 元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.94%；业绩比较基准收益率为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于 2020 年 3 月 31 日发布《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)2020 年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 3 月 24 日，本期 A 类 份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.300 元，本期 C 类份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.350 元。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 652,005,593.78 744,382,931.22 结算备付金 18,848,103.03 47,317,299.85 存出保证金 11,844,223.00 8,828,951.13 交易性金融资产 6.4.7.2 16,599,680,240.10 18,956,940,904.24 其中：股票投资 83,551,367.78 5,108,808.71 基金投资 16,240,707,472.32 18,679,662,695.53 债券投资 275,421,400.00 272,169,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,000.00 应收证券清算款 119,518,332.14 23,130,347.94 应收利息 6.4.7.5 5,428,201.52 5,091,253.05 应收股利 - - 应收申购款 31,417,033.33 7,053,529.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 17,438,741,726.90 19,807,745,216.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 163,087,052.92 59,113,820.26 应付管理人报酬 467,069.51 652,820.51 应付托管费 93,413.93 130,564.09 应付销售服务费 253,683.38 289,732.71 应付交易费用 6.4.7.7 2,414,771.38 3,784,217.84 应交税费 6,127,113.54 7.59 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,143,335.41 890,045.71 负债合计 173,586,440.07 64,861,208.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 14,646,498,305.79 16,624,019,349.12 未分配利润 6.4.7.10 2,618,656,981.04 3,118,864,658.86 所有者权益合计 17,265,155,286.83 19,742,884,007.98 负债和所有者权益总计 17,438,741,726.90 19,807,745,216.69 注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额净值 1.1765 元，基金 份额总额 14,001,528,387.37 份；嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额净值 1.2282 元，基金份 额总额 644,969,918.42 份。基金份额总额合计为 14,646,498,305.79 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年1月1日 至 2020 2019 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 426,011,323.03 4,118,055,184.23 1.利息收入 6,745,863.85 6,953,011.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,424,175.67 3,514,056.98 债券利息收入 4,083,354.98 3,204,594.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 238,333.20 234,359.80 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,014,787,563.99 985,401,843.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 65,565,942.40 103,151,246.14 基金投资收益 6.4.7.13 943,287,201.90 867,423,878.54 债券投资收益 6.4.7.14 650,765.58 -567,895.42 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 4,053,282.97 10,083,660.00 股利收益 6.4.7.16 1,230,371.14 5,310,954.68 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 -599,783,083.52 3,119,020,768.00 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,260,978.71 6,679,560.67 减：二、费用 17,175,967.28 15,387,512.30 1．管理人报酬 3,074,643.57 3,743,329.28 2．托管费 614,928.74 748,665.86 3．销售服务费 1,661,371.58 481,961.87 4．交易费用 6.4.7.19 8,770,751.20 10,224,852.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,854,264.15 2.19 7．其他费用 6.4.7.20 200,008.04 188,700.61 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 408,835,355.75 4,102,667,671.93 列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 408,835,355.75 4,102,667,671.93 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 16,624,019,349.12 3,118,864,658.86 19,742,884,007.98 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 408,835,355.75 408,835,355.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,977,521,043.33 -399,608,159.23 -2,377,129,202.56 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,418,641,602.87 361,112,697.45 3,779,754,300.32 2.基金赎回款 -5,396,162,646.20 -760,720,856.68 -6,156,883,502.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -509,434,874.34 -509,434,874.34 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 14,646,498,305.79 2,618,656,981.04 17,265,155,286.83 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 19,343,221,949.69 -2,460,834,023.04 16,882,387,926.65 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,102,667,671.93 4,102,667,671.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 181,051,585.12 372,376,899.62 553,428,484.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,506,655,016.00 604,110,262.81 7,110,765,278.81 2.基金赎回款 -6,325,603,430.88 -231,733,363.19 -6,557,336,794.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 19,524,273,534.81 2,014,210,548.51 21,538,484,083.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据原 嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会 2012 年 8 月 6 日决议通过的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146 号《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自 2012 年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金 基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。 目标 ETF 是采用完全复制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 93 号文审核同意，原基金 344,534,887.00 份基金份额于 2005 年 10 月 17 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，自 2018 年 8 月 8 日起，对本基金增 加 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。C 类基金份 额仅开通场外份额，不开通场内份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 变更前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定，原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股，以及不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。原基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。原基金的业绩比较基准为沪深 300 指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5%。 变更后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、 衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数增长率×95%+银行活期存款税后利率×5%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 652,005,593.78 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月及以上 - 其他存款 - 合计 652,005,593.78 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,389,682.29 83,551,367.78 3,161,685.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 5,082,900.00 5,065,400.00 -17,500.00 债券 银行间市场 271,452,030.00 270,356,000.00 -1,096,030.00 合计 276,534,930.00 275,421,400.00 -1,113,530.00 资产支持证券 - - - 基金 14,053,060,476.18 16,240,707,472.32 2,187,646,996.14 其他 - - - 合计 14,409,985,088.47 16,599,680,240.10 2,189,695,151.63 注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 50,463,900.00 - - - 其中：股指期货投资 50,463,900.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 50,463,900.00 - - - 注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 持仓量(买/卖) 代码 名称 合约市值 公允价值变动 (单位：手) IF2009 IF2009 43 52,472,040.00 2,008,140.00 总额合计 - - - 2,008,140.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 2,008,140.00 股指期货投资净额 - - - - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 58,831.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,451.15 应收债券利息 5,358,183.63 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 63.06 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2,671.74 合计 5,428,201.52 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,414,571.38 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 2,414,771.38 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 469,292.45 应付证券出借违约金 - 预提费用 174,042.96 合计 1,143,335.41 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,918,916,890.13 15,918,916,890.13 本期申购 3,043,079,718.91 3,043,079,718.91 本期赎回（以“-”号填列） -4,960,468,221.67 -4,960,468,221.67 本期末 14,001,528,387.37 14,001,528,387.37 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 705,102,458.99 705,102,458.99 本期申购 375,561,883.96 375,561,883.96 本期赎回（以“-”号填列） -435,694,424.53 -435,694,424.53 本期末 644,969,918.42 644,969,918.42 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,118,200,575.26 -1,171,162,430.37 2,947,038,144.89 本期利润 963,965,720.31 -580,115,950.82 383,849,769.49 本期基金份额交易产 -528,268,741.86 154,367,291.13 -373,901,450.73 生的变动数 其中：基金申购款 842,777,653.56 -545,599,918.93 297,177,734.63 基金赎回款 -1,371,046,395.42 699,967,210.06 -671,079,185.36 本期已分配利润 -485,498,470.48 - -485,498,470.48 本期末 4,068,399,083.23 -1,596,911,090.06 2,471,487,993.17 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 111,738,203.21 60,088,310.76 171,826,513.97 本期利润 44,652,718.96 -19,667,132.70 24,985,586.26 本期基金份额交易产 -12,563,940.98 -13,142,767.52 -25,706,708.50 生的变动数 其中：基金申购款 65,184,522.32 -1,249,559.50 63,934,962.82 基金赎回款 -77,748,463.30 -11,893,208.02 -89,641,671.32 本期已分配利润 -23,936,403.86 - -23,936,403.86 本期末 119,890,577.33 27,278,410.54 147,168,987.87 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,082,166.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 252,431.42 其他 89,578.03 合计 2,424,175.67 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日 至 2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 21,141,224.23 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 44,424,718.17 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 65,565,942.40 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 946,566,331.30 减：卖出股票成本总额 925,425,107.07 买卖股票差价收入 21,141,224.23 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日 至 2020年6月30日 申购基金份额总额 8,569,948,140.00 减：现金支付申购款总额 82,019,180.56 减：申购股票成本总额 8,443,504,241.27 申购差价收入 44,424,718.17 6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 11,379,387,266.44 减：卖出/赎回基金成本总额 10,412,436,131.04 减：基金投资收益应缴纳增值税额 23,663,933.50 基金投资收益 943,287,201.90 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日 至 2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 196,343,243.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 190,750,250.89 总额 减：应收利息总额 4,942,226.53 买卖债券差价收入 650,765.58 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 4,053,282.97 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,230,371.14 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,230,371.14 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -598,563,202.07 股票投资 2,103,073.48 债券投资 -1,666,600.00 资产支持证券投资 - 基金投资 -598,999,675.55 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -1,219,881.45 权证投资 - 期货 -1,219,881.45 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -599,783,083.52 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,138,917.56 基金转出费收入 122,061.15 合计 4,260,978.71 6.4.7.19 交易费用 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 8,114,203.84 银行间市场交易费用 875.00 交易基金产生的费用 655,672.36 其中：申购费 161,479.37 赎回费 19,056.00 交易费 475,136.99 其他费用 - 合计 8,770,751.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 84,535.36 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 16,965.08 上市年费 29,835.26 债券托管账户维护费 9,000.00 合计 200,008.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（“目标 ETF”）本基金是该基金的联接基金 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,074,643.57 3,743,329.28 其中：支付销售机构的客户维护费 6,117,237.62 5,963,607.04 注:1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.5%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 614,928.74 748,665.86 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 合计 (LOF)A (LOF)C 嘉实基金管理有限公司 - 1,469,353.76 1,469,353.76 中国银行 - - - 合计 - 1,469,353.76 1,469,353.76 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实沪深 300ETF 联接 合计 (LOF)A (LOF)C 嘉实基金管理有限公司 - 447,701.05 447,701.05 中国银行 - - - 合计 - 447,701.05 447,701.05 注:（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 月 30 日 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 期初持有的基金份额 9,163,306.45 - 期间申购/买入总份额 - 21,680,686.84 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 9,163,306.45 - 期末持有的基金份额 - 21,680,686.84 期末持有的基金份额 - 3.36% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 月 30 日 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 期初持有的基金份额 9,163,306.45 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,163,306.45 - 期末持有的基金份额 0.05% - 占基金总份额比例 注:本报告期内（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日），基金管理人期间申购/赎回份额无费用。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日 至 2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 652,005,593.78 2,082,166.22 755,633,195.67 2,756,511.36 _活期 注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 报告期末(2020 年 6 月 30 日)，本基金持有 3,814,880,079.00 份目标 ETF 基金份额(2019 年 12 月 31 日：4,491,383,192.00 份)，占其总份额的比例为 71.46%(2019 年 12 月 31 日：68.72%)。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 序号 登记日 场内除 场外除息 金份额分 发放总额 发放总额 合计 注 息日 日 红数 1 2020 年 4 2020 年 4 2020 年 4 月 0.3000 240,672,434.47 244,826,036.01 485,498,470.48 - 月 2 日 月 3 日 2 日 合计 - - - 0.3000 240,672,434.47 244,826,036.01 485,498,470.48 - 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 序号 登记日 场内除 场外除息 金份额分 发放总额 发放总额 合计 注 息日 日 红数 1 2020 年 4 2020 年 4 2020 年 4 月 0.3500 20,396,478.82 3,539,925.04 23,936,403.86 - 月 2 日 月 3 日 2 日 合计 - - - 0.3500 20,396,478.82 3,539,925.04 23,936,403.86 - 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 胜蓝 2020 年2020年 新发未 300843 股份 6 月 23 7 月 2 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 日 捷安 2020 年2020年 新发未 300845 高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 首都 2020 年2020年 新发未 300846 在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 中船 2020 年2020年 新发未 300847 汉光 6 月 29 7 月 9 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 日 洁特 2020 年2020年 科创板 688026 生物 1 月 15 7 月 22 新股锁 16.49 83.32 4,433 73,100.17369,357.56 - 日 日 定 国盾 2020 年2020年 新发未 688027 量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40102,389.40 - 日 日 东方 2020 年2020年 科创板 688298 生物 1 月 20 8 月 5 新股锁 21.25 144.17 5,286112,327.50762,082.62 - 日 日 定 688360 德马 2020 年2020年 科创板 25.12 46.03 6,109153,458.08281,197.27 - 科技 5 月 25 12 月 2 新股锁 日 日 定 迪威 2020 年2020年 新发未 688377 尔 6 月 29 7 月 8 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48129,619.48 - 日 日 赛特 2020 年2020年 科创板 688398 新材 2 月 3 8 月 11 新股锁 24.12 54.47 3,246 78,293.52176,809.62 - 日 日 定 奥特 2020 年2020年 科创板 688516 维 5 月 14 11 月 新股锁 23.28 43.10 3,440 80,083.20148,264.00 - 日 23 日 定 中科 2020 年2020年 新发未 688568 星图 6 月 30 7 月 8 上市 16.21 16.21 11,020178,634.20178,634.20 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张） 歌尔 2020年62020年 新债未 128112 转 2 月 12 日 7 月 13 上市 100.00 100.00 459 45,900.00 45,900.00 - 日 正邦 2020年62020年 新债未 128114 转债 月 17 日 7 月 15 上市 100.00 100.00 120 12,000.00 12,000.00 - 日 注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为嘉实沪深 300ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对业绩比较 基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数及嘉实沪深 300ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - 168,000.00 AAA 以下 57,900.00 940,400.00 未评级 - - 合计 57,900.00 1,108,400.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 652,005,593.78 - - - 652,005,593.78 结算备付金 18,848,103.03 - - - 18,848,103.03 存出保证金 6,597,019.00 - - 5,247,204.00 11,844,223.00 交易性金融资产 275,363,500.00 - 57,900.00 16,324,258,840.10 16,599,680,240.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 119,518,332.14 119,518,332.14 应收利息 - - - 5,428,201.52 5,428,201.52 应收股利 - - - - - 应收申购款 826,301.26 - - 30,590,732.07 31,417,033.33 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 953,640,517.07 - 57,900.00 16,485,043,309.83 17,438,741,726.90 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 163,087,052.92 163,087,052.92 应付管理人报酬 - - - 467,069.51 467,069.51 应付托管费 - - - 93,413.93 93,413.93 应付销售服务费 - - - 253,683.38 253,683.38 应付交易费用 - - - 2,414,771.38 2,414,771.38 应付税费 - - - 6,127,113.54 6,127,113.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,143,335.41 1,143,335.41 负债总计 - - - 173,586,440.07 173,586,440.07 利率敏感度缺口 953,640,517.07 - 57,900.00 16,311,456,869.76 17,265,155,286.83 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 744,382,931.22 - - - 744,382,931.22 结算备付金 47,317,299.85 - - - 47,317,299.85 存出保证金 3,885,803.13 - - 4,943,148.00 8,828,951.13 交易性金融资产 271,061,000.00 - 1,108,400.00 18,684,771,504.24 18,956,940,904.24 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 23,130,347.94 23,130,347.94 应收利息 - - - 5,091,253.05 5,091,253.05 应收股利 - - - - - 应收申购款 822,942.58 - - 6,230,586.68 7,053,529.26 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,082,469,976.78 - 1,108,400.00 18,724,166,839.91 19,807,745,216.69 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 59,113,820.26 59,113,820.26 应付管理人报酬 - - - 652,820.51 652,820.51 应付托管费 - - - 130,564.09 130,564.09 应付销售服务费 - - - 289,732.71 289,732.71 应付交易费用 - - - 3,784,217.84 3,784,217.84 应付税费 - - - 7.59 7.59 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 890,045.71 890,045.71 负债总计 - - - 64,861,208.71 64,861,208.71 利率敏感度缺口1,082,469,976.78 - 1,108,400.00 18,659,305,631.20 19,742,884,007.98 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.60%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.38%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资产 83,551,367.78 0.48 5,108,808.71 0.03 -股票投资 交易性金融资产 16,240,707,472.32 94.07 18,679,662,695.53 94.61 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 16,324,258,840.10 94.55 18,684,771,504.24 94.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末（2019年12月31日 ） 业绩比较基准上升 5% 862,401,341.92 983,542,759.87 分析 业绩比较基准下降 5% -862,401,341.92 -983,542,759.87 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 16,322,081,009.13 元，属于第二层次的余额为 277,599,230.97 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 18,683,110,380.17 元，第二层次 273,830,524.07 元，无属于第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,551,367.78 0.48 其中：股票 83,551,367.78 0.48 2 基金投资 16,240,707,472.32 93.13 3 固定收益投资 275,421,400.00 1.58 其中：债券 275,421,400.00 1.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 670,853,696.81 3.85 8 其他各项资产 168,207,789.99 0.96 9 合计 17,438,741,726.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,234,236.00 0.01 B 采矿业 1,985,571.00 0.01 C 制造业 41,202,508.01 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,647,164.00 0.01 E 建筑业 1,623,473.00 0.01 F 批发和零售业 846,819.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,290,922.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,594,870.77 0.02 J 金融业 22,805,475.00 0.13 K 房地产业 2,984,398.00 0.02 L 租赁和商务服务业 1,127,957.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 569,940.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 108,225.00 0.00 Q 卫生和社会工作 986,591.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 543,218.00 0.00 S 综合 - - 合计 83,551,367.78 0.48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 0.02 2 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 0.02 3 600036 招商银行 57,300 1,932,156.00 0.01 4 600276 恒瑞医药 20,800 1,919,840.00 0.01 5 000858 五 粮 液 10,800 1,848,096.00 0.01 6 000333 美的集团 27,300 1,632,267.00 0.01 7 000651 格力电器 26,500 1,499,105.00 0.01 8 002475 立讯精密 23,300 1,196,455.00 0.01 9 600030 中信证券 47,200 1,137,992.00 0.01 10 601166 兴业银行 68,900 1,087,242.00 0.01 11 600887 伊利股份 33,800 1,052,194.00 0.01 12 000002 万 科Ａ 37,900 990,706.00 0.01 13 601398 工商银行 194,200 967,116.00 0.01 14 600900 长江电力 48,900 926,166.00 0.01 15 601888 中国中免 5,100 785,553.00 0.00 16 000661 长春高新 1,800 783,540.00 0.00 17 601328 交通银行 152,100 780,273.00 0.00 18 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.00 19 300059 东方财富 35,900 725,180.00 0.00 20 603288 海天味业 5,700 709,080.00 0.00 21 000725 京东方Ａ 150,000 700,500.00 0.00 22 600585 海螺水泥 13,200 698,412.00 0.00 23 002714 牧原股份 8,400 688,800.00 0.00 24 000001 平安银行 53,700 687,360.00 0.00 25 600000 浦发银行 64,900 686,642.00 0.00 26 600016 民生银行 117,800 667,926.00 0.00 27 002415 海康威视 20,900 634,315.00 0.00 28 600031 三一重工 32,600 611,576.00 0.00 29 601688 华泰证券 32,500 611,000.00 0.00 30 601012 隆基股份 14,800 602,804.00 0.00 31 000063 中兴通讯 15,000 601,950.00 0.00 32 600048 保利地产 39,900 589,722.00 0.00 33 603259 药明康德 5,900 569,940.00 0.00 34 600837 海通证券 44,900 564,842.00 0.00 35 601668 中国建筑 116,100 553,797.00 0.00 36 300498 温氏股份 25,020 545,436.00 0.00 37 601288 农业银行 158,900 537,082.00 0.00 38 600570 恒生电子 4,600 495,420.00 0.00 39 300015 爱尔眼科 11,100 482,295.00 0.00 40 000100 TCL 科技 74,900 464,380.00 0.00 41 601229 上海银行 55,200 458,160.00 0.00 42 300142 沃森生物 8,600 450,296.00 0.00 43 603986 兆易创新 1,900 448,229.00 0.00 44 002142 宁波银行 16,800 441,336.00 0.00 45 601211 国泰君安 25,200 434,952.00 0.00 46 600309 万华化学 8,700 434,913.00 0.00 47 601601 中国太保 15,100 411,475.00 0.00 48 601988 中国银行 117,000 407,160.00 0.00 49 601169 北京银行 81,800 400,820.00 0.00 50 002352 顺丰控股 7,200 393,840.00 0.00 51 600588 用友网络 8,900 392,490.00 0.00 52 000568 泸州老窖 4,200 382,704.00 0.00 53 300122 智飞生物 3,800 380,570.00 0.00 54 002304 洋河股份 3,600 378,504.00 0.00 55 601766 中国中车 67,200 374,304.00 0.00 56 600690 海尔智家 21,100 373,470.00 0.00 57 002241 歌尔股份 12,700 372,872.00 0.00 58 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.00 59 600009 上海机场 5,100 367,557.00 0.00 60 000338 潍柴动力 26,400 362,208.00 0.00 61 002594 比亚迪 4,900 351,820.00 0.00 62 600999 招商证券 15,700 344,615.00 0.00 63 002410 广联达 4,900 341,530.00 0.00 64 601899 紫金矿业 76,400 336,160.00 0.00 65 600703 三安光电 13,400 335,000.00 0.00 66 600104 上汽集团 19,400 329,606.00 0.00 67 300601 康泰生物 2,000 324,320.00 0.00 68 002555 三七互娱 6,900 322,920.00 0.00 69 002230 科大讯飞 8,600 321,898.00 0.00 70 002027 分众传媒 57,100 318,047.00 0.00 71 601818 光大银行 88,100 315,398.00 0.00 72 600745 闻泰科技 2,500 314,875.00 0.00 73 002007 华兰生物 6,200 310,682.00 0.00 74 600436 片仔癀 1,797 305,939.25 0.00 75 600028 中国石化 74,300 290,513.00 0.00 76 600919 江苏银行 51,200 290,304.00 0.00 77 603160 汇顶科技 1,300 289,770.00 0.00 78 001979 招商蛇口 17,500 287,700.00 0.00 79 300347 泰格医药 2,800 285,264.00 0.00 80 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.00 81 002371 北方华创 1,600 273,456.00 0.00 82 000895 双汇发展 5,800 267,322.00 0.00 83 300413 芒果超媒 4,100 267,320.00 0.00 84 601088 中国神华 18,500 265,660.00 0.00 85 603501 韦尔股份 1,300 262,535.00 0.00 86 600406 国电南瑞 12,900 261,225.00 0.00 87 600547 山东黄金 7,100 260,002.00 0.00 88 000938 紫光股份 5,900 253,582.00 0.00 89 000538 云南白药 2,700 253,287.00 0.00 90 600438 通威股份 14,500 252,010.00 0.00 91 002271 东方雨虹 6,200 251,906.00 0.00 92 000166 申万宏源 49,800 251,490.00 0.00 93 600050 中国联通 51,500 249,260.00 0.00 94 300003 乐普医疗 6,800 248,336.00 0.00 95 601628 中国人寿 9,100 247,611.00 0.00 96 002129 中环股份 10,800 242,568.00 0.00 97 300014 亿纬锂能 5,000 239,250.00 0.00 98 000776 广发证券 16,600 234,392.00 0.00 99 601939 建设银行 37,000 233,470.00 0.00 100 601006 大秦铁路 32,800 230,912.00 0.00 101 603019 中科曙光 6,000 230,400.00 0.00 102 002460 赣锋锂业 4,300 230,351.00 0.00 103 300124 汇川技术 6,000 227,940.00 0.00 104 000977 浪潮信息 5,800 227,244.00 0.00 105 600196 复星医药 6,700 226,795.00 0.00 106 601390 中国中铁 45,100 226,402.00 0.00 107 601857 中国石油 53,800 225,422.00 0.00 108 600019 宝钢股份 49,300 224,808.00 0.00 109 002050 三花智控 10,200 223,380.00 0.00 110 002624 完美世界 3,800 219,032.00 0.00 111 002044 美年健康 15,200 219,032.00 0.00 112 601186 中国铁建 25,600 214,528.00 0.00 113 002311 海大集团 4,400 209,396.00 0.00 114 002602 世纪华通 13,600 208,216.00 0.00 115 300136 信维通信 3,900 206,778.00 0.00 116 002001 新 和 成 7,000 203,700.00 0.00 117 601336 新华保险 4,600 203,688.00 0.00 118 601989 中国重工 50,700 202,800.00 0.00 119 601933 永辉超市 21,300 199,794.00 0.00 120 300033 同花顺 1,500 199,620.00 0.00 121 002236 大华股份 10,200 195,942.00 0.00 122 002456 欧菲光 10,600 194,934.00 0.00 123 600183 生益科技 6,400 187,328.00 0.00 124 600958 东方证券 19,700 186,953.00 0.00 125 600352 浙江龙盛 14,600 186,734.00 0.00 126 000157 中联重科 28,600 183,898.00 0.00 127 002024 苏宁易购 20,800 182,416.00 0.00 128 600741 华域汽车 8,700 180,873.00 0.00 129 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 130 601377 兴业证券 25,900 177,415.00 0.00 131 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.00 132 601788 光大证券 10,800 173,448.00 0.00 133 600383 金地集团 12,600 172,620.00 0.00 134 002466 天齐锂业 7,400 169,830.00 0.00 135 002841 视源股份 1,700 169,184.00 0.00 136 002008 大族激光 4,700 168,965.00 0.00 137 002463 沪电股份 6,700 167,366.00 0.00 138 600660 福耀玻璃 8,000 166,960.00 0.00 139 601138 工业富联 11,000 166,650.00 0.00 140 300408 三环集团 6,000 166,200.00 0.00 141 601901 方正证券 23,000 162,840.00 0.00 142 600346 恒力石化 11,500 161,000.00 0.00 143 601877 正泰电器 6,100 160,735.00 0.00 144 000860 顺鑫农业 2,800 159,544.00 0.00 145 002120 韵达股份 6,500 158,925.00 0.00 146 601225 陕西煤业 22,000 158,620.00 0.00 147 300433 蓝思科技 5,600 157,024.00 0.00 148 603799 华友钴业 4,000 155,440.00 0.00 149 600522 中天科技 13,500 154,575.00 0.00 150 000425 徐工机械 26,000 153,660.00 0.00 151 600340 华夏幸福 6,700 153,162.00 0.00 152 601155 新城控股 4,900 153,076.00 0.00 153 002736 国信证券 13,500 152,550.00 0.00 154 002202 金风科技 15,300 152,541.00 0.00 155 600109 国金证券 13,300 151,753.00 0.00 156 300144 宋城演艺 8,700 150,510.00 0.00 157 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.00 158 603369 今世缘 3,700 147,223.00 0.00 159 601669 中国电建 42,500 147,050.00 0.00 160 601108 财通证券 14,200 145,550.00 0.00 161 000783 长江证券 21,500 144,910.00 0.00 162 603993 洛阳钼业 39,000 143,130.00 0.00 163 601800 中国交建 19,500 143,130.00 0.00 164 600867 通化东宝 8,100 141,183.00 0.00 165 601985 中国核电 34,500 141,105.00 0.00 166 600089 特变电工 20,800 140,816.00 0.00 167 601555 东吴证券 17,200 140,352.00 0.00 168 000768 中航飞机 7,900 140,146.00 0.00 169 600010 包钢股份 126,200 136,296.00 0.00 170 000066 中国长城 10,000 132,000.00 0.00 171 002493 荣盛石化 10,600 130,380.00 0.00 172 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 173 600487 亨通光电 7,800 127,998.00 0.00 174 600029 南方航空 24,300 125,631.00 0.00 175 002422 科伦药业 5,800 121,800.00 0.00 176 000963 华东医药 4,800 121,440.00 0.00 177 600795 国电电力 65,600 121,360.00 0.00 178 002157 正邦科技 6,900 120,612.00 0.00 179 002179 中航光电 2,900 118,929.00 0.00 180 000625 长安汽车 10,800 118,800.00 0.00 181 600886 国投电力 15,100 118,686.00 0.00 182 600705 中航资本 29,900 118,404.00 0.00 183 600606 绿地控股 19,100 118,038.00 0.00 184 601607 上海医药 6,400 117,632.00 0.00 185 600926 杭州银行 13,100 116,852.00 0.00 186 300628 亿联网络 1,700 116,042.00 0.00 187 600498 烽火通信 4,000 115,640.00 0.00 188 600893 航发动力 4,900 115,052.00 0.00 189 603899 晨光文具 2,100 114,660.00 0.00 190 600111 北方稀土 12,300 114,636.00 0.00 191 601162 天风证券 18,700 113,322.00 0.00 192 600118 中国卫星 3,600 110,988.00 0.00 193 601111 中国国航 16,700 110,387.00 0.00 194 002601 龙蟒佰利 5,900 109,150.00 0.00 195 002607 中公教育 3,900 108,225.00 0.00 196 600637 东方明珠 11,200 108,080.00 0.00 197 601360 三六零 5,900 108,029.00 0.00 198 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 199 601066 中信建投 2,700 106,326.00 0.00 200 600115 东方航空 25,100 105,922.00 0.00 201 600176 中国巨石 11,500 105,225.00 0.00 202 000876 新 希 望 3,500 104,300.00 0.00 203 601816 京沪高铁 16,500 102,795.00 0.00 204 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 205 600271 航天信息 6,300 102,312.00 0.00 206 600011 华能国际 24,200 102,124.00 0.00 207 600809 山西汾酒 700 101,500.00 0.00 208 601727 上海电气 20,100 101,304.00 0.00 209 600233 圆通速递 6,900 100,464.00 0.00 210 601600 中国铝业 36,300 100,188.00 0.00 211 000656 金科股份 12,100 98,736.00 0.00 212 601618 中国中冶 39,300 98,643.00 0.00 213 000786 北新建材 4,600 98,118.00 0.00 214 601838 成都银行 12,200 97,112.00 0.00 215 003816 中国广核 32,600 96,496.00 0.00 216 601100 恒立液压 1,200 96,240.00 0.00 217 600221 海航控股 63,900 95,850.00 0.00 218 600489 中金黄金 10,400 95,056.00 0.00 219 000703 恒逸石化 10,400 94,952.00 0.00 220 601919 中远海控 27,100 94,037.00 0.00 221 002252 上海莱士 11,100 93,906.00 0.00 222 600332 白云山 2,900 93,757.00 0.00 223 000728 国元证券 11,100 93,240.00 0.00 224 000961 中南建设 10,400 92,560.00 0.00 225 600177 雅戈尔 15,300 91,188.00 0.00 226 600068 葛洲坝 15,300 91,035.00 0.00 227 601997 贵阳银行 12,600 90,216.00 0.00 228 600004 白云机场 5,900 89,916.00 0.00 229 600390 五矿资本 12,600 88,956.00 0.00 230 601998 中信银行 17,100 88,065.00 0.00 231 600066 宇通客车 7,200 87,840.00 0.00 232 601198 东兴证券 7,900 86,110.00 0.00 233 002032 苏 泊 尔 1,200 85,200.00 0.00 234 002773 康弘药业 1,700 84,320.00 0.00 235 601231 环旭电子 3,800 82,992.00 0.00 236 002673 西部证券 10,000 81,600.00 0.00 237 600219 南山铝业 40,000 81,200.00 0.00 238 600018 上港集团 19,300 81,060.00 0.00 239 002508 老板电器 2,600 80,886.00 0.00 240 600362 江西铜业 6,000 80,760.00 0.00 241 601009 南京银行 11,000 80,630.00 0.00 242 601881 中国银河 7,000 80,290.00 0.00 243 002938 鹏鼎控股 1,600 80,096.00 0.00 244 600516 方大炭素 12,700 79,756.00 0.00 245 600085 同仁堂 2,900 78,648.00 0.00 246 600998 九州通 4,200 78,204.00 0.00 247 601018 宁波港 21,800 77,826.00 0.00 248 600848 上海临港 3,600 77,292.00 0.00 249 600655 豫园股份 8,600 76,196.00 0.00 250 002146 荣盛发展 9,400 76,140.00 0.00 251 600170 上海建工 24,400 74,908.00 0.00 252 601319 中国人保 11,600 74,704.00 0.00 253 002153 石基信息 1,900 74,157.00 0.00 254 601021 春秋航空 2,100 74,004.00 0.00 255 601117 中国化学 13,500 73,980.00 0.00 256 600038 中直股份 1,800 73,926.00 0.00 257 601878 浙商证券 7,200 71,352.00 0.00 258 600369 西南证券 15,500 71,145.00 0.00 259 600297 广汇汽车 22,300 71,137.00 0.00 260 600208 新湖中宝 23,800 70,924.00 0.00 261 002739 万达电影 4,600 70,242.00 0.00 262 600015 华夏银行 11,200 68,544.00 0.00 263 601658 邮储银行 14,900 68,093.00 0.00 264 002958 青农商行 15,300 67,779.00 0.00 265 600674 川投能源 7,200 66,744.00 0.00 266 002558 巨人网络 3,600 62,640.00 0.00 267 002939 长城证券 5,000 61,600.00 0.00 268 600027 华电国际 17,900 61,218.00 0.00 269 600482 中国动力 3,800 59,660.00 0.00 270 002468 申通快递 3,600 59,076.00 0.00 271 603156 养元饮品 2,700 58,050.00 0.00 272 601992 金隅集团 18,700 57,222.00 0.00 273 000671 阳 光 城 9,000 57,060.00 0.00 274 000627 天茂集团 10,900 56,789.00 0.00 275 600583 海油工程 12,400 56,420.00 0.00 276 600977 中国电影 4,200 55,146.00 0.00 277 601633 长城汽车 6,700 51,724.00 0.00 278 601916 浙商银行 12,300 48,462.00 0.00 279 000709 河钢股份 23,600 48,144.00 0.00 280 601216 君正集团 18,900 48,006.00 0.00 281 601808 中海油服 3,600 47,304.00 0.00 282 601577 长沙银行 5,900 46,846.00 0.00 283 000069 华侨城Ａ 7,700 46,662.00 0.00 284 601238 广汽集团 5,000 45,000.00 0.00 285 601236 红塔证券 2,200 42,680.00 0.00 286 000723 美锦能源 6,800 42,568.00 0.00 287 600188 兖州煤业 4,800 42,048.00 0.00 288 600398 海澜之家 7,200 41,904.00 0.00 289 601698 中国卫通 2,200 39,622.00 0.00 290 601898 中煤能源 10,300 39,140.00 0.00 291 600989 宝丰能源 4,500 37,890.00 0.00 292 600928 西安银行 7,200 37,872.00 0.00 293 600372 中航电子 2,800 37,296.00 0.00 294 600061 国投资本 2,800 35,644.00 0.00 295 000708 中信特钢 2,000 34,180.00 0.00 296 603260 合盛硅业 1,100 30,074.00 0.00 297 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 298 600968 海油发展 11,200 26,096.00 0.00 299 601828 美凯龙 2,300 24,357.00 0.00 300 002945 华林证券 1,700 23,477.00 0.00 301 600760 中航沈飞 700 22,974.00 0.00 302 601298 青岛港 4,000 22,720.00 0.00 303 600299 安迪苏 1,800 21,996.00 0.00 304 601212 白银有色 8,300 21,165.00 0.00 305 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 306 600025 华能水电 3,500 13,265.00 0.00 307 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 308 601077 渝农商行 2,100 9,912.00 0.00 309 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 310 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 311 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 312 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 519,116,944.57 2.63 2 600519 贵州茅台 267,131,865.08 1.35 3 600036 招商银行 225,221,695.36 1.14 4 000651 格力电器 175,749,463.01 0.89 5 600276 恒瑞医药 171,153,868.06 0.87 6 000333 美的集团 159,100,051.54 0.81 7 601166 兴业银行 155,676,816.45 0.79 8 000858 五 粮 液 143,772,482.08 0.73 9 600030 中信证券 121,707,192.16 0.62 10 000661 长春高新 120,169,200.21 0.61 11 600887 伊利股份 116,197,610.59 0.59 12 000002 万 科Ａ 104,272,218.76 0.53 13 600900 长江电力 98,807,278.30 0.50 14 601328 交通银行 92,839,090.74 0.47 15 600016 民生银行 92,662,394.64 0.47 16 002475 立讯精密 87,948,774.56 0.45 17 601288 农业银行 85,046,860.48 0.43 18 000001 平安银行 85,041,054.35 0.43 19 600000 浦发银行 80,913,897.43 0.41 20 601398 工商银行 74,820,529.97 0.38 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 42,782,562.48 0.22 2 000858 五 粮 液 27,511,461.19 0.14 3 000651 格力电器 27,343,711.68 0.14 4 600519 贵州茅台 26,702,778.49 0.14 5 000333 美的集团 26,203,595.26 0.13 6 600036 招商银行 19,100,521.42 0.10 7 002475 立讯精密 17,965,153.34 0.09 8 600276 恒瑞医药 16,386,758.64 0.08 9 000661 长春高新 15,446,644.40 0.08 10 000002 万 科Ａ 14,600,465.60 0.07 11 601166 兴业银行 12,334,825.44 0.06 12 000001 平安银行 12,210,830.72 0.06 13 002415 海康威视 10,376,473.54 0.05 14 600030 中信证券 10,254,145.95 0.05 15 000725 京东方Ａ 10,088,786.00 0.05 16 600887 伊利股份 9,868,844.80 0.05 17 002714 牧原股份 9,555,411.04 0.05 18 300498 温氏股份 9,271,892.78 0.05 19 300059 东方财富 9,076,675.20 0.05 20 600900 长江电力 8,324,784.96 0.04 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,342,420,305.93 卖出股票收入（成交）总额 946,566,331.30 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 275,363,500.00 1.59 其中：政策性金融债 275,363,500.00 1.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 57,900.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 275,421,400.00 1.60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 200304 20 进出 04 1,400,000 139,762,000.00 0.81 2 170310 17 进出 10 1,000,000 100,220,000.00 0.58 3 180203 18 国开 03 200,000 20,328,000.00 0.12 4 170209 17 国开 09 100,000 10,046,000.00 0.06 5 018007 国开 1801 50,000 5,007,500.00 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 （%） 1 嘉实沪深 股票型 交易型开放 嘉实基金管 16,240,707,472.32 94.07 300ETF 式 理有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 /卖） （元） IF2009 IF2009 43 52,472,040.00 2,008,140.00 - 公允价值变动总额合计（元） 2,008,140.00 股指期货投资本期收益（元） 4,053,282.97 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,219,881.45 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股 指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,844,223.00 2 应收证券清算款 119,518,332.14 3 应收股利 - 4 应收利息 5,428,201.52 5 应收申购款 31,417,033.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 168,207,789.99 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 嘉实沪深 300ETF 联 599,762 23,345.14 5,222,809,658.23 37.30 8,778,718,729.14 62.70 接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联 9,275 69,538.54 543,948,303.11 84.34 101,021,615.31 15.66 接(LOF)C 合计 606,220 24,160.37 5,766,757,961.34 39.37 8,879,740,344.45 60.63 注:(1)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额 占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF 联 接（LOF）A 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 份额占嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）A 总份额比例； (2)嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额 占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联 接（LOF）C 总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 份额占嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 青岛国信金融控股有限公司 42,807,300.00 8.78 2 邵阳市精英职业技术学校 18,870,363.00 3.87 3 戚威 6,742,115.00 1.38 4 温国伟 5,429,323.00 1.11 5 文竹 4,105,369.00 0.84 6 赵玉玲 3,720,000.00 0.76 7 崔钱德 2,840,000.00 0.58 8 张巍 2,717,559.00 0.56 9 童玲华 2,681,038.00 0.55 10 王云华 2,568,055.00 0.53 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 1,840,593.46 0.01 理人所 有从业 人员持 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 37,324.75 0.01 有本基 金 合计 1,877,918.21 0.01 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实沪深 300ETF 联接 50~100 基金投资和研究部门 (LOF)A 负责人持有本开放式 嘉实沪深 300ETF 联接 0 基金 (LOF)C 合计 50~100 嘉实沪深 300ETF 联接 0 本基金基金经理持有 (LOF)A 本开放式基金 嘉实沪深 300ETF 联接 0 (LOF)C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金合同生效日（2005 年 8 月 29 867,126,900.07 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 15,918,916,890.13 705,102,458.99 本报告期基金总申购份额 3,043,079,718.91 375,561,883.96 减：本报告期基金总赎回份额 4,960,468,221.67 435,694,424.53 本报告期基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 14,001,528,387.37 644,969,918.42 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 比例 总量的比 例 招商证券 股份有限 3 3,266,339,337.85 35.20% 2,286,467.45 36.31% - 公司 方正证券 股份有限 5 1,436,292,468.79 15.48% 983,335.14 15.62% - 公司 中信证券 股份有限 7 1,084,608,892.59 11.69% 693,103.19 11.01% - 公司 中信建投 证券股份 4 611,880,874.00 6.59% 428,316.55 6.80% - 有限公司 中航证券 1 519,467,315.87 5.60% 327,938.77 5.21% - 有限公司 海通证券 新增1 股份有限 3 367,530,427.89 3.96% 257,271.48 4.09% 个 公司 长江证券 股份有限 2 353,386,489.10 3.81% 223,092.60 3.54% - 公司 东吴证券 股份有限 3 327,977,079.17 3.53% 223,244.16 3.55% - 公司 国元证券 股份有限 1 294,593,644.65 3.17% 206,215.63 3.28% - 公司 天风证券 2 263,033,432.39 2.83% 166,054.12 2.64% - 股份有限 公司 中泰证券 新增1 股份有限 5 258,414,156.43 2.78% 180,890.04 2.87% 个 公司 华泰证券 股份有限 5 219,108,731.80 2.36% 138,320.96 2.20% - 公司 西部证券 股份有限 2 95,094,894.67 1.02% 60,033.96 0.95% - 公司 中国国际 金融股份 5 73,479,448.26 0.79% 46,387.03 0.74% - 有限公司 光大证券 股份有限 2 72,983,106.25 0.79% 51,088.28 0.81% - 公司 民生证券 股份有限 2 20,414,429.34 0.22% 14,290.12 0.23% - 公司 华创证券 有限责任 2 14,946,920.88 0.16% 10,462.89 0.17% - 公司 安信证券 股份有限 3 - - - - - 公司 北京高华 证券有限 1 - - - - - 责任公司 渤海证券 1 - - - - - 股份有限 公司 长城证券 股份有限 3 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东方证券 股份有限 4 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 4 - - - - - 公司 国海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 3 - - - - - 有限公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 宏信证券 2 - - - - - 有限责任 公司 华宝证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华西证券 新增2 股份有限 3 - - - - 个 公司 平安证券 股份有限 4 - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 3 - - - - - 公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 湘财证券 股份有限 1 - - - - - 公司 新时代证 券股份有 2 - - - - - 限公司 信达证券 1 - - - - - 股份有限 公司 兴业证券 股份有限 3 - - - - - 公司 英大证券 有限责任 1 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河 证券股份 3 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 1 - - - - - 有限公司 中信证券 华南股份 2 - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 2 - - - - - 有限公司 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：天源证券经纪有限公司退租上海交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当期 债券回 期权 占当期 券商名称 债券 购 成交金 证 基金 成交金额 成交总 成交金额 成交总 额 成交 成交金额 成交总 额的比 额的比 总额 额的比 例 例 的比 例 例 招商证券股 15,954,098.39 60.33% - - - - 9,756,393,292.92 100.00% 份有限公司 方正证券股 - - 600,000,000.00 20.30% - - - - 份有限公司 中信证券股 - - 100,000,000.00 3.38% - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 5,008,985.10 18.94% 549,000,000.00 18.57% - - - - 公司 中航证券有 - - - - - - - - 限公司 海通证券股 424,954.60 1.61% 224,000,000.00 7.58% - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - 1,200,000,000.00 40.60% - - - - 份有限公司 国元证券股 31,925.80 0.12% 99,000,000.00 3.35% - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - - - 公司 光大证券股 5,025,000.00 19.00% - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - 73,000,000.00 2.47% - - - - 份有限公司 华创证券有 - - 111,000,000.00 3.76% - - - - 限责任公司 安信证券股 - - - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - - - 公司 渤海证券股 - - - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - - - 份有限公司 国海证券股 - - - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - - - 公司 国信证券股 - - - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - - - 限责任公司 华宝证券有 - - - - - - - - 限责任公司 华福证券有 - - - - - - - - 限责任公司 华西证券股 - - - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - - - 限责任公司 申万宏源证 - - - - - - - - 券有限公司 西南证券股 - - - - - - - - 份有限公司 湘财证券股 - - - - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 - - - - - - - - 司 信达证券股 - - - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - - - 限责任公司 浙商证券股 - - - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - - - 公司 中国中金财 富证券有限 - - - - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 - - - - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 - - - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 中国证券报、基金管理 1 开募集证券投资基金信息披露管理办 人网站及中国证监会基 2020 年 01 月 22 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券 中国证券报、基金管理 2 投资基金联接基金(LOF)2020 年第一 人网站及中国证监会基 2020 年 03 月 31 日 次收益分配公告 金电子披露网站 3 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 中国证券报、基金管理 2020 年 04 月 02 日 金客户实施特定申购费率的公告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 赎 者 序 达到或者 期初 申购 回 份额 类 号 超过 20% 份额 份额 份 持有份额 占比 别 的时间区 额 （%） 间 机 2020/01/01 构 1 至 3,480,232,549.78 99,151,924.49 - 3,579,384,474.27 24.44 2020/06/30 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可 能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或 者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]103 号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号）； （2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》； （4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原 稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 08 月 29 日