关于修改嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) 基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求, 为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实沪深300交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资 限制、申购赎回限制、信息披露条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本 基金的管理人,已与本基金托管人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北 京监管局备案。本次修改后的基金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金 合同>条款修改对照表》、《<嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 托管协议>条款修改对照表》。 三、重要提示 1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基 金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基 金的部分投资限制规定;对投资者持有基金少于7日(不含)收取不低于1.5%的短期赎回费 率;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申请 无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发 布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书 中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 投 资 者 可以 通过 可 以拨 打 本公 司 客服 热 线( 400-600-8800) 或 登录 本 公司 网 站 (www.jsfund.cn)获取相关信息。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018年3月22日 附件: 1、《<嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同>条款修改对照 表》 2、《<嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议>条款修改对照 表》  《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》条款修改对照表 修改前 修改后 一、前言 (一)订立《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) (一)订立《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同》的目的、依据和原则 基金合同》的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》……以及 2004 年 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》……以及 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 2004 年 8 月 17 日施行的《深圳证券 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 2004 年 8 月 17 日施行的《深圳证券 交易所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)及其他有关规定。 交易所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 以下简称“《流动性风险管理规定》”) 及其他有关规定。 二、释义 无 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等; 三、基金的基本情况 (十一)本基金与目标 ETF 的联系与区别 (十一)本基金与目标 ETF 的联系与区别 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将 1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将 3 全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通 全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通 的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期 的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期 日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 八、基金的申购和赎回 (五)申购、赎回的数额约定 (五)申购、赎回的数额约定 无 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益,具体规定请参见相关公告。 (六)申购、赎回的价格、费用及其用途 (六)申购、赎回的价格、费用及其用途 3、本基金的申购费由申购人承担,归销售机构所有。本基金的赎回费由赎 3、本基金的申购费由申购人承担,归销售机构所有。本基金的赎回费由赎 回人承担,所收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产。申购费和赎 回人承担,所收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其中对持续 回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。 持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者 的申购申请: 的申购申请: 无 (9)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 无 (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 4  请的措施。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理 2、巨额赎回的处理 (2)部分延期赎回:……转入下一开放日的申请不享有赎回优先权并将以 (2)部分延期赎回:……转入下一开放日的申请不享有赎回优先权并将以 该开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为 该开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为 止。 止。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过 前一日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应 当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对 当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被 全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按 比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回 申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当 日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未 确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全 部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或 取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。 九、基金合同当事人及其权利义务 5 (一)基金合同当事人 (一)基金合同当事人 1、基金管理人 1、基金管理人 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 单元 53 层 09-11 单元 法定代表人: 安奎 法定代表人: 赵学军 2、基金托管人 2、基金托管人 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整 元整 十七、基金的投资 (二)投资范围 (二)投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购 象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购 但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的 但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 …… 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 …… (四)投资策略 (四)投资策略 1、资产配置比例 1、资产配置比例 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚 未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府 未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金将根据市场的实际情况,适 债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 保证金、应收申购款等 。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资 产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (七)投资禁止行为与限制 (七)投资禁止行为与限制 2、本基金投资组合比例限制 2、本基金投资组合比例限制 6 f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 除第 8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规 标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌 模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合 申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法 合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 规另有规定的从其规定。 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 二十、基金资产的估值 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 二十四、基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 …… …… 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 7  报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (八)临时报告 (八)临时报告 无 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 8  《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》条款修改对照表 修改前 修改后 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 室 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 法定代表人: 安奎 09-11 单元 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人: 赵学军 法定代表人:肖钢 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 注册资本 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 法定代表人: 陈四清 元整 注册资本 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下称“《管理办 (以下称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下称“《管理办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律、法规与《嘉实 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法 称“《基金合同》”)制订。 律、法规与《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同》(以下称“《基金合同》”)制订。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 9 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相 关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购 象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购 但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的 但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。…… 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 …… 2、对基金投融资比例进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督。 f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券; 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌 外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合 增流动性受限资产的投资; 同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法 12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 规另有规定的从其规定。 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 除第 8)、11)、12)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申 购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 10 11