嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF）2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................49 7.10 期末投资目标基金明细..........................................................................................................49 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................50 7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................50§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................51 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................52§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................52§10 重大事件揭示...................................................................................................................................52 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................53 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................53 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................56§11 备查文件目录...................................................................................................................................57 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................57 11.2 存放地点..................................................................................................................................58 11.3 查阅方式..................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（LOF） 基金简称 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 场内简称 嘉实300 基金主代码 160706 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2005年8月29日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,199,185,063.35份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年10月17日 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159919 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月7日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律 约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净 值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过 中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展 的成果。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况 下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平 均跟踪误差小于0.3%。 业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率 ×5％ 风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区世纪大道8号上海国金 中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京西城区复兴门内大街1号 华润大厦8层 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -94,553,683.01 本期利润 -2,531,304,256.29 加权平均基金份额本期利润 -0.1389 本期加权平均净值利润率 -15.85% 本期基金份额净值增长率 -13.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -2,018,991,227.91 期末可供分配基金份额利润 -0.1109 期末基金资产净值 16,180,193,835.44 期末基金份额净值 0.8891 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 233.34% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.17% 0.92% -0.46% 0.93% 0.63% -0.01% 过去三个月 -1.05% 0.95% -1.88% 0.96% 0.83% -0.01% 过去六个月 -13.97% 1.74% -14.66% 1.75% 0.69% -0.01% 过去一年 -26.41% 2.17% -28.01% 2.19% 1.60% -0.02% 过去三年 48.31% 1.74% 41.68% 1.75% 6.63% -0.01% 自基金合同 233.34% 1.79% 228.14% 1.79% 5.20% 0.00% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，选用以上 业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1) -1)＋5%×同业存款日收益率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2005年8月29日至2016年6月30日） 注1：根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金 份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自2012年8月21日起3个月内为建仓 期（原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF），建仓期结束时本基金 的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定： （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不 得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金 资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定 的，从其规定。 注2：2016年1月5日，本基金管理人发布《关于嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理变更的公 告》，杨宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职 务。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财 宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、嘉实中证医药 卫生ETF、嘉实中证主 曾任职于IA克莱灵顿投资 要消费ETF、嘉实中证 管理公司(IA-Clarington 金融地产ETF及其联 Investments Inc )、富兰 接、嘉实沪深300ETF、 克林坦普顿投资管理公司 嘉实中证500ETF及其 (Franklin Templeton 何如 联接、嘉实基本面50 2016年1月 - 10年 Investments Corp.)。2007 指数（LOF）、嘉实 H 5日 年6月加入嘉实基金管理有 股指数（QDII-LOF）、 限公司，先后任职于产品管 嘉 实 深 证 基 本 面 理部、指数投资部，现任指 120ETF及其联接、嘉 数投资部副总监、基金经 实 黄 金 理。硕士研究生，具有基金 （QDII-FOF-LOF)基金 从业资格，加拿大籍。 经理 陈 正 本基金、嘉实沪深 2016年1月 - 11年 曾任职于中国台湾台育证 宪 300ETF 、嘉 实 中 证 5日 券、中国台湾保诚投信。 500ETF及其联接、嘉 2008年6月加入嘉实基金管 实中创400ETF及其联 理有限公司，先后任职于产 接、嘉实基本面50指 品管理部、指数投资部，现 数（LOF）、嘉实H股指 任指数投资部执行总监及 数（QDII-LOF）、嘉实 基金经理。硕士研究生，具 黄金（QDII-FOF-LOF) 有基金从业资格，中国台湾 基金经理 籍。 本基金、嘉实沪深 300ETF、嘉 实 中 证 曾先后担任平安保险投资 500ETF及其联接、嘉 管理中心基金交易室主任 实基本面 50 指数 及天同基金管理有限公司 （LOF）、嘉实H股指数 2005年8月 2016年1 投资部总经理、万家（天同） 杨宇 （QDII-LOF）、嘉实深 29日 月5日 17年 180指数基金经理。2004年 证基本面120ETF及其 7月加入嘉实基金。南开大 联 接、嘉 实 黄 金 学经济学硕士，具有基金从 （QDII-FOF-LOF)基金 业资格，中国国籍。 经理，公司指数投资部 总监 注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年度化拟合偏离度为0.40%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8891元；本报告期基金份额净值增长率为-13.97%，业绩比较基准收益率为-14.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配。 （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-2,531,304,256.29、3.1.2“期末可供分配利润”为-2,018,991,227.91元、、3.1.2“期末基金份额净值”为0.8891元，以及本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）“3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 720,016,703.44 702,452,850.33 结算备付金 17,985,533.60 32,272,299.93 存出保证金 7,255,943.37 66,138.27 交易性金融资产 6.4.7.2 15,430,699,466.54 17,458,160,121.84 其中：股票投资 422,446,294.99 684,968,133.13 基金投资 14,878,369,171.55 16,542,929,688.71 债券投资 129,884,000.00 230,262,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,057,996.37 8,201,807.94 应收利息 6.4.7.5 1,403,797.42 8,248,171.92 应收股利 - - 应收申购款 1,720,038.42 2,237,951.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,201,139,479.16 18,211,639,341.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 19,110,887.90 16,483,612.54 应付管理人报酬 541,063.10 665,984.50 应付托管费 108,212.63 133,196.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 285,689.33 1,694,400.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 899,790.76 962,211.18 负债合计 20,945,643.72 19,939,405.89 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 18,199,185,063.35 17,601,221,977.94 未分配利润 6.4.7.10 -2,018,991,227.91 590,477,957.62 所有者权益合计 16,180,193,835.44 18,191,699,935.56 负债和所有者权益总计 16,201,139,479.16 18,211,639,341.45 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.8891元，基金份额总额18,199,185,063.35 份。 6.2利润表 会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 -2,524,012,456.92 8,190,910,650.35 1.利息收入 4,849,023.49 13,177,121.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,889,874.55 6,494,248.25 债券利息收入 1,959,148.94 6,682,873.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -93,652,446.41 9,189,376,684.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -90,928,477.62 284,957,767.40 基金投资收益 6.4.7.13 -9,688,736.54 8,901,919,534.51 债券投资收益 6.4.7.14 -59,904.43 66,810.10 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 2,646,960.00 - 股利收益 6.4.7.16 4,377,712.18 2,432,572.17 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -2,436,750,573.28 -1,028,505,505.83 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 1,541,539.28 16,862,350.15 减：二、费用 7,291,799.37 28,239,464.76 1．管理人报酬 3,520,382.20 5,902,887.83 2．托管费 704,076.47 1,180,577.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,799,287.17 20,874,324.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 268,053.53 281,674.75 三、利润总额 -2,531,304,256.29 8,162,671,185.59 减：所得税费用 - - 四、净利润 -2,531,304,256.29 8,162,671,185.59 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 17,601,221,977.94 590,477,957.62 18,191,699,935.56 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -2,531,304,256.29 -2,531,304,256.29 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 597,963,085.41 -78,164,929.24 519,798,156.17 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 2,395,058,107.95 -308,172,950.22 2,086,885,157.73 2.基金赎回款 -1,797,095,022.54 230,008,020.98 -1,567,087,001.56 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动 五、期末所有者权益（基 18,199,185,063.35 -2,018,991,227.91 16,180,193,835.44 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,630,455,122.14 -1,240,595,421.10 35,389,859,701.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 8,162,671,185.59 8,162,671,185.59 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -17,875,716,729.46 -3,016,660,473.23 -20,892,377,202.69 生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 6,022,474,673.28 524,476,701.77 6,546,951,375.05 2.基金赎回款 -23,898,191,402.74 -3,541,137,175.00 -27,439,328,577.74 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动 五、期末所有者权益（基 18,754,738,392.68 3,905,415,291.26 22,660,153,683.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据原嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会2012年8月6日决议通过的《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146号《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》，由原基金变更而来。自2012年8月21日起，由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效，原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93 号文审核同意，原基金344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 变更前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股，以及不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。原基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。原基金的业绩比较基准为沪深300指数增长率X 95% +银行同业存款收益率X 5%。 变更后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为沪深300指数增长率X 95％+银行活期存款税后利率X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府 债；d)金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 720,016,703.44 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 720,016,703.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 409,636,426.27 422,446,294.99 12,809,868.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 129,898,640.00 129,884,000.00 -14,640.00 合计 129,898,640.00 129,884,000.00 -14,640.00 资产支持证券 - - - 基金 14,046,279,639.21 14,878,369,171.55 832,089,532.34 其他 - - - 合计 14,585,814,705.48 15,430,699,466.54 844,884,761.06 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 29,736,600.00 - - 其中：股指期货投资 29,736,600.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 29,736,600.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 金额单位：人民币元 持仓量(买/ 代码 名称 卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动 IF1607 沪深300股指期货 32 29,888,640.00 152,040.00 IF1607合约 总额合计 152,040.00 减：可抵销期货暂收款 152,040.00 股指期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 129,543.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 282.37 应收债券利息 1,265,295.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 100.55 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8,575.16 合计 1,403,797.42 6.4.7.6其他资产 本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 285,389.33 银行间市场应付交易费用 300.00 合计 285,689.33 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 51,160.56 预提费用 348,630.20 应付指数使用费 - 其他 - 合计 899,790.76 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,601,221,977.94 17,601,221,977.94 本期申购 2,395,058,107.95 2,395,058,107.95 本期赎回 -1,797,095,022.54 -1,797,095,022.54 本期末 18,199,185,063.35 18,199,185,063.35 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,027,484,373.41 -437,006,415.79 590,477,957.62 本期利润 -94,553,683.01 -2,436,750,573.28 -2,531,304,256.29 本期基金份额交易 34,579,839.43 -112,744,768.67 -78,164,929.24 产生的变动数 其中：基金申购款 130,329,692.06 -438,502,642.28 -308,172,950.22 基金赎回款 -95,749,852.63 325,757,873.61 230,008,020.98 本期已分配利润 - - - 本期末 967,510,529.83 -2,986,501,757.74 -2,018,991,227.91 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 2,614,920.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,767.39 其他 235,186.81 合计 2,889,874.55 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 425,526.86 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -91,354,004.48 合计 -90,928,477.62 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 808,904,925.38 减：卖出股票成本总额 808,479,398.52 买卖股票差价收入 425,526.86 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 1,199,569,500.00 减：现金支付申购款总额 17,438,375.90 减：申购股票成本总额 1,273,485,128.58 申购差价收入 -91,354,004.48 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 429,748,571.80 减：卖出/赎回基金成本总额 439,437,308.34 基金投资收益 -9,688,736.54 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 301,336,803.73 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 290,389,270.00 成本总额 减：应收利息总额 11,007,438.16 买卖债券差价收入 -59,904.43 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货投资收益 2,646,960.00 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,377,712.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,377,712.18 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -2,436,902,613.28 ——股票投资 -6,792,273.25 ——债券投资 -258,250.00 ——基金投资 -2,429,852,090.03 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 152,040.00 ——权证投资 - ——期货投资 152,040.00 3.其他 - 合计 -2,436,750,573.28 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,489,233.56 基金转出费收入 52,305.72 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 1,541,539.28 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,798,362.17 银行间市场交易费用 925.00 合计 2,799,287.17 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 69,616.82 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 10,423.33 指数使用费 - 上市年费 29,835.26 红利手续费 - 其他 - 合计 268,053.53 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 （“嘉实沪深300ETF”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015 年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,520,382.20 5,902,887.83 的管理费 其中：支付销售机构的客 5,628,610.30 12,653,642.25 户维护费 注1：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余 部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数， 则取0）×0.5% /当年天数。 注2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 704,076.47 1,180,577.52 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托 管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数， 则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前 一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1%/当 年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年6 月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 期初持有的基金份额 9,163,306.45 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,163,306.45 - 期末持有的基金份额 0.05% - 占基金总份额比例 注：本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至 2015年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 720,016,703.44 2,614,920.35 696,734,204.55 4,771,049.50 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年6 月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 报告期末（2016年6月30日），本基金持有4,430,063,770.00份目标ETF基金份额（2015 年12月31日：4,199,672,435.00份），占其总份额的比例为82.41（%2015年12月31日：80.49%）。 6.4.11利润分配情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 新 宏2016年6 2016年 603016泰 月23日 7 月 1未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98- 日 玲 珑2016年6 2016年 601966轮胎 月24日 7 月 6未上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18- 日 丰 元2016年6 2016年 002805股份 月29日 7 月 7未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80- 日 科 大2016年6 2016年 300520国创 月30日 7 月 8未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30- 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别：其他 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 2015 重大 2016 000002 万 年12 事项 18.20 年7月 21.99 140,000 2,437,400.002,548,000.00 - 科Ａ 月18 停牌 4日 日 渤海 2016 重大 2016 7.50 000415金控 年2月 事项 6.82 年8月 81,900 587,830.74 558,558.00 - 1日 停牌 11日 *ST 2016 重大 000629钒钛 年5月 事项 2.39 - - 243,000 722,481.34 580,770.00 - 26日 停牌 格力 2016 重大 000651电器 年2月 事项 22.04 - - 400,400 7,732,161.638,824,816.00 - 22日 停牌 国元 2016 重大 2016 000728证券 年6月 事项 16.72 年7月 17.37 65,300 1,111,870.411,091,816.00 - 8日 停牌 8日 2015 重大 2016 002065东华 年12 事项 25.10 年7月 22.59 15,000 376,500.00 376,500.00 - 软件 月21 停牌 4日 日 中环 2016 重大 002129股份 年4月 事项 8.29 - - 81,500 705,462.73 675,635.00 - 25日 停牌 海格 2016 重大 002465通信 年6月 事项 12.44 - - 83,200 1,079,936.031,035,008.00 - 13日 停牌 600005武钢 2016 重大 2.76 - - 211,700 624,567.00 584,292.00 - 股份 年6月 事项 27日 停牌 宝钢 2016 重大 600019股份 年6月 事项 4.90 - - 259,000 1,348,922.711,269,100.00 - 27日 停牌 城投 2016 重大 600649控股 年6月 事项 14.36 - - 82,600 1,204,245.831,186,136.00 - 20日 停牌 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 停牌 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为嘉实沪深300ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较 基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数及嘉实沪深300ETF的表现密切相关。 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的 金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管 理的主要目标是进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力 争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300 指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 720,016,703.44 - - - 720,016,703.44 结算备付金 17,985,533.60 - - - 17,985,533.60 存出保证金 1,278,215.37 - - 5,977,728.00 7,255,943.37 交易性金融资产 129,884,000.00 - - 15,300,815,466.54 15,430,699,466.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 22,057,996.37 22,057,996.37 应收利息 - - - 1,403,797.42 1,403,797.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 450,960.70 - - 1,269,077.72 1,720,038.42 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 869,615,413.11 - - 15,331,524,066.05 16,201,139,479.16 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 19,110,887.90 19,110,887.90 应付管理人报酬 - - - 541,063.10 541,063.10 应付托管费 - - - 108,212.63 108,212.63 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 285,689.33 285,689.33 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 899,790.76 899,790.76 负债总计 - - - 20,945,643.72 20,945,643.72 利率敏感度缺口 869,615,413.11 - - 15,310,578,422.33 16,180,193,835.44 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 702,452,850.33 - - - 702,452,850.33 结算备付金 32,272,299.93 - - - 32,272,299.93 存出保证金 66,138.27 - - - 66,138.27 交易性金融资产 230,196,000.00 - 66,300.00 17,227,897,821.84 17,458,160,121.84 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 8,201,807.94 8,201,807.94 应收利息 - - - 8,248,171.92 8,248,171.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 863,901.13 - - 1,374,050.09 2,237,951.22 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 965,851,189.66 - 66,300.00 17,245,721,851.79 18,211,639,341.45 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 16,483,612.54 16,483,612.54 应付管理人报酬 - - - 665,984.50 665,984.50 应付托管费 - - - 133,196.91 133,196.91 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,694,400.76 1,694,400.76 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 962,211.18 962,211.18 负债总计 - - - 19,939,405.89 19,939,405.89 利率敏感度缺口 965,851,189.66 - 66,300.00 17,225,782,445.90 18,191,699,935.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.80%(2015 年12月31日：1.27%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31 日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投 资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好 地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本 基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 422,446,294.99 2.61 684,968,133.13 3.77 交易性金融资产－基金投资 14,878,369,171.55 91.95 16,542,929,688.71 90.94 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,300,815,466.54 94.57 17,227,897,821.84 94.70 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 804,155,633.60 904,464,265.60 业绩比较基准下降5% -804,155,633.60 -904,464,265.60 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为15,281,081,896.00元，属于第二层次的余额为149,617,570.54元，无属于第三层 次的余额（上年度末：第一层次17,185,341,427.73元，第二层次272,818,694.11元，无属于第 三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基 金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 422,446,294.99 2.61 其中：股票 422,446,294.99 2.61 2 基金投资 14,878,369,171.55 91.84 3 固定收益投资 129,884,000.00 0.80 其中：债券 129,884,000.00 0.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 738,002,237.04 4.56 8 其他各项资产 32,437,775.58 0.20 合计 16,201,139,479.16 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 328,692.00 0.00 B 采矿业 14,720,422.63 0.09 C 制造业 139,220,822.72 0.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,769,949.67 0.10 应业 E 建筑业 14,614,469.64 0.09 F 批发和零售业 8,959,044.40 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 12,909,958.57 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 25,588,564.33 0.16 业 J 金融业 152,988,886.83 0.95 K 房地产业 16,827,575.72 0.10 L 租赁和商务服务业 5,064,701.26 0.03 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,979,090.88 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 719,641.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,986,682.24 0.05 S 综合 2,747,667.00 0.02 合计 422,446,294.99 2.61 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 539,576 17,288,015.04 0.11 2 600016 民生银行 1,177,600 10,515,968.00 0.06 3 601166 兴业银行 664,300 10,123,932.00 0.06 4 600036 招商银行 513,844 8,992,270.00 0.06 5 000651 格力电器 400,400 8,824,816.00 0.05 6 601328 交通银行 1,368,600 7,705,218.00 0.05 7 600519 贵州茅台 25,089 7,323,980.88 0.05 8 600000 浦发银行 430,779 6,707,229.03 0.04 9 600030 中信证券 392,100 6,363,783.00 0.04 10 600837 海通证券 403,100 6,215,802.00 0.04 11 601288 农业银行 1,904,100 6,093,120.00 0.04 12 601398 工商银行 1,208,700 5,366,628.00 0.03 13 601169 北京银行 505,000 5,236,850.00 0.03 14 600887 伊利股份 302,100 5,036,007.00 0.03 15 601601 中国太保 156,600 4,234,464.00 0.03 16 601766 中国中车 456,700 4,187,939.00 0.03 17 600900 长江电力 328,800 4,106,712.00 0.03 18 601668 中国建筑 747,200 3,975,104.00 0.02 19 000333 美的集团 159,500 3,783,340.00 0.02 20 601988 中国银行 1,049,900 3,370,179.00 0.02 21 600104 上汽集团 164,800 3,343,792.00 0.02 22 601688 华泰证券 162,762 3,079,457.04 0.02 23 000858 五 粮 液 94,600 3,077,338.00 0.02 24 601818 光大银行 793,200 2,982,432.00 0.02 25 000001 平安银行 342,140 2,976,618.00 0.02 26 600048 保利地产 338,400 2,920,392.00 0.02 27 601989 中国重工 457,300 2,894,709.00 0.02 28 600276 恒瑞医药 70,167 2,814,398.37 0.02 29 000725 京东方Ａ 1,183,800 2,734,578.00 0.02 30 600015 华夏银行 266,200 2,632,718.00 0.02 31 000002 万 科Ａ 140,000 2,548,000.00 0.02 32 000776 广发证券 147,500 2,472,100.00 0.02 33 600028 中国石化 523,600 2,471,392.00 0.02 34 300104 乐视网 46,300 2,449,733.00 0.02 35 600999 招商证券 144,700 2,387,550.00 0.01 36 300059 东方财富 106,380 2,361,636.00 0.01 37 600518 康美药业 147,915 2,246,828.85 0.01 38 600958 东方证券 131,600 2,212,196.00 0.01 39 002450 康得新 128,395 2,195,554.50 0.01 40 002304 洋河股份 30,075 2,162,994.00 0.01 41 002736 国信证券 122,600 2,114,850.00 0.01 42 002024 苏宁云商 185,500 2,014,530.00 0.01 43 002415 海康威视 91,250 1,958,225.00 0.01 44 601390 中国中铁 278,500 1,941,145.00 0.01 45 000783 长江证券 165,400 1,918,640.00 0.01 46 601006 大秦铁路 296,208 1,907,579.52 0.01 47 002594 比亚迪 31,200 1,903,512.00 0.01 48 002739 万达院线 23,400 1,869,660.00 0.01 49 000166 申万宏源 222,052 1,867,457.32 0.01 50 601939 建设银行 382,300 1,815,925.00 0.01 51 002673 西部证券 69,700 1,802,442.00 0.01 52 601857 中国石油 242,000 1,749,660.00 0.01 53 601628 中国人寿 83,000 1,728,060.00 0.01 54 601377 兴业证券 233,570 1,726,082.30 0.01 55 600795 国电电力 587,300 1,720,789.00 0.01 56 601186 中国铁建 171,961 1,712,731.56 0.01 57 601009 南京银行 181,152 1,701,017.28 0.01 58 000063 中兴通讯 117,574 1,686,011.16 0.01 59 001979 招商蛇口 118,146 1,683,580.50 0.01 60 601336 新华保险 41,600 1,680,640.00 0.01 61 000538 云南白药 26,000 1,671,800.00 0.01 62 600570 恒生电子 24,700 1,649,219.00 0.01 63 600050 中国联通 422,400 1,609,344.00 0.01 64 601899 紫金矿业 472,400 1,591,988.00 0.01 65 600637 东方明珠 65,493 1,589,515.11 0.01 66 601985 中国核电 232,600 1,588,658.00 0.01 67 300017 网宿科技 23,600 1,585,920.00 0.01 68 600011 华能国际 209,200 1,573,184.00 0.01 69 601901 方正证券 205,100 1,571,066.00 0.01 70 000625 长安汽车 112,428 1,536,890.76 0.01 71 002230 科大讯飞 45,100 1,481,535.00 0.01 72 600585 海螺水泥 99,700 1,449,638.00 0.01 73 600111 北方稀土 108,600 1,445,466.00 0.01 74 000503 海虹控股 35,900 1,443,539.00 0.01 75 002142 宁波银行 97,167 1,436,128.26 0.01 76 601555 东吴证券 104,621 1,401,921.40 0.01 77 600010 包钢股份 486,600 1,391,676.00 0.01 78 601088 中国神华 98,649 1,387,991.43 0.01 79 601099 太平洋 226,360 1,387,586.80 0.01 80 300024 机器人 54,456 1,382,637.84 0.01 81 600547 山东黄金 35,500 1,381,305.00 0.01 82 000423 东阿阿胶 26,100 1,378,863.00 0.01 83 601211 国泰君安 76,000 1,352,040.00 0.01 84 600690 青岛海尔 152,100 1,350,648.00 0.01 85 600893 中航动力 38,900 1,347,885.00 0.01 86 600100 同方股份 88,600 1,325,456.00 0.01 87 300027 华谊兄弟 97,150 1,315,411.00 0.01 88 600705 中航资本 223,600 1,314,768.00 0.01 89 600271 航天信息 55,200 1,313,760.00 0.01 90 600066 宇通客车 66,200 1,310,760.00 0.01 91 002241 歌尔股份 45,700 1,310,676.00 0.01 92 600019 宝钢股份 259,000 1,269,100.00 0.01 93 600703 三安光电 63,500 1,268,095.00 0.01 94 600009 上海机场 48,041 1,251,468.05 0.01 95 600029 南方航空 174,900 1,234,794.00 0.01 96 601198 东兴证券 49,900 1,219,556.00 0.01 97 600109 国金证券 90,400 1,218,592.00 0.01 98 000100 TCL集团 365,100 1,201,179.00 0.01 99 600649 城投控股 82,600 1,186,136.00 0.01 100 002202 金风科技 78,023 1,180,487.99 0.01 101 601669 中国电建 205,600 1,173,976.00 0.01 102 000839 中信国安 54,700 1,165,657.00 0.01 103 600383 金地集团 112,102 1,161,376.72 0.01 104 600535 天士力 32,300 1,155,048.00 0.01 105 300070 碧水源 77,326 1,150,610.88 0.01 106 600115 东方航空 169,000 1,117,090.00 0.01 107 600886 国投电力 169,100 1,116,060.00 0.01 108 601727 上海电气 147,300 1,113,588.00 0.01 109 600089 特变电工 129,400 1,102,488.00 0.01 110 000728 国元证券 65,300 1,091,816.00 0.01 111 600196 复星医药 57,200 1,087,944.00 0.01 112 000009 中国宝安 79,400 1,087,780.00 0.01 113 000768 中航飞机 55,243 1,087,734.67 0.01 114 600340 华夏幸福 44,200 1,077,596.00 0.01 115 601888 中国国旅 24,409 1,073,507.82 0.01 116 002456 欧菲光 36,000 1,062,000.00 0.01 117 600177 雅戈尔 76,500 1,054,935.00 0.01 118 000069 华侨城Ａ 163,500 1,046,400.00 0.01 119 600485 信威集团 58,300 1,040,072.00 0.01 120 000568 泸州老窖 35,000 1,039,500.00 0.01 121 601607 上海医药 57,500 1,037,875.00 0.01 122 002252 上海莱士 27,500 1,036,200.00 0.01 123 002465 海格通信 83,200 1,035,008.00 0.01 124 600023 浙能电力 203,290 1,034,746.10 0.01 125 000895 双汇发展 49,324 1,029,885.12 0.01 126 601600 中国铝业 273,000 1,029,210.00 0.01 127 600804 鹏博士 56,400 1,028,172.00 0.01 128 600369 西南证券 140,638 1,021,031.88 0.01 129 600153 建发股份 84,800 1,017,600.00 0.01 130 300315 掌趣科技 96,800 1,015,432.00 0.01 131 000793 华闻传媒 102,234 1,010,071.92 0.01 132 600118 中国卫星 29,464 989,990.40 0.01 133 601788 光大证券 58,417 989,583.98 0.01 134 600061 国投安信 55,300 985,446.00 0.01 135 600867 通化东宝 47,600 984,844.00 0.01 136 600660 福耀玻璃 69,900 978,600.00 0.01 137 600352 浙江龙盛 113,500 978,370.00 0.01 138 002008 大族激光 42,500 970,700.00 0.01 139 600406 国电南瑞 72,600 970,662.00 0.01 140 600489 中金黄金 86,030 966,977.20 0.01 141 601919 中国远洋 190,200 966,216.00 0.01 142 600031 三一重工 189,700 952,294.00 0.01 143 600739 辽宁成大 61,000 949,770.00 0.01 144 601018 宁波港 191,280 946,836.00 0.01 145 002236 大华股份 72,250 946,475.00 0.01 146 000338 潍柴动力 120,700 942,667.00 0.01 147 000917 电广传媒 56,494 933,845.82 0.01 148 002500 山西证券 56,365 933,404.40 0.01 149 600221 海南航空 294,200 932,614.00 0.01 150 600309 万华化学 53,900 932,470.00 0.01 151 002475 立讯精密 47,000 923,550.00 0.01 152 300124 汇川技术 47,577 922,993.80 0.01 153 600718 东软集团 49,600 908,672.00 0.01 154 600674 川投能源 109,700 906,122.00 0.01 155 000157 中联重科 218,900 904,057.00 0.01 156 000686 东北证券 69,960 903,183.60 0.01 157 002183 怡 亚 通 62,800 899,296.00 0.01 158 600446 金证股份 25,000 898,750.00 0.01 159 601618 中国中冶 242,700 895,563.00 0.01 160 000559 万向钱潮 57,200 892,320.00 0.01 161 000623 吉林敖东 35,700 890,715.00 0.01 162 600741 华域汽车 62,900 881,229.00 0.01 163 000540 中天城投 140,100 872,823.00 0.01 164 601998 中信银行 152,700 865,809.00 0.01 165 000876 新 希 望 103,900 864,448.00 0.01 166 601111 中国国航 127,400 861,224.00 0.01 167 000630 铜陵有色 333,355 846,721.70 0.01 168 600415 小商品城 135,600 838,008.00 0.01 169 601933 永辉超市 202,700 837,151.00 0.01 170 600663 陆家嘴 36,602 832,695.50 0.01 171 600018 上港集团 161,600 824,160.00 0.01 172 002385 大北农 102,200 823,732.00 0.01 173 000963 华东医药 12,200 822,280.00 0.01 174 600085 同仁堂 27,400 816,246.00 0.01 175 600839 四川长虹 184,000 813,280.00 0.01 176 000060 中金岭南 77,200 805,196.00 0.00 177 603993 洛阳钼业 193,600 803,440.00 0.00 178 600068 葛洲坝 137,700 801,414.00 0.00 179 601800 中国交建 76,100 801,333.00 0.00 180 300003 乐普医疗 43,500 793,440.00 0.00 181 002081 金 螳 螂 79,050 792,081.00 0.00 182 000046 泛海控股 77,700 785,547.00 0.00 183 000792 盐湖股份 37,080 782,388.00 0.00 184 000826 启迪桑德 25,600 782,080.00 0.00 185 002292 奥飞娱乐 26,080 781,096.00 0.00 186 000750 国海证券 105,050 776,319.50 0.00 187 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.00 188 000413 东旭光电 89,300 767,087.00 0.00 189 600150 中国船舶 34,350 764,631.00 0.00 190 600583 海油工程 110,200 761,482.00 0.00 191 600398 海澜之家 67,230 759,699.00 0.00 192 600816 安信信托 44,100 743,967.00 0.00 193 600157 永泰能源 185,700 731,658.00 0.00 194 002007 华兰生物 23,180 727,852.00 0.00 195 600208 新湖中宝 171,400 725,022.00 0.00 196 000402 金 融 街 74,500 724,140.00 0.00 197 300144 宋城演艺 29,000 722,390.00 0.00 198 300015 爱尔眼科 19,700 719,641.00 0.00 199 600588 用友网络 36,500 714,670.00 0.00 200 000977 浪潮信息 29,900 701,155.00 0.00 201 600895 张江高科 38,600 697,888.00 0.00 202 600060 海信电器 39,109 691,447.12 0.00 203 600074 保千里 46,000 686,320.00 0.00 204 601106 中国一重 130,300 678,863.00 0.00 205 300058 蓝色光标 69,764 677,408.44 0.00 206 002129 中环股份 81,500 675,635.00 0.00 207 600688 上海石化 109,200 666,120.00 0.00 208 002422 科伦药业 43,100 664,171.00 0.00 209 601333 广深铁路 169,000 660,790.00 0.00 210 600332 白云山 26,700 657,888.00 0.00 211 600820 隧道股份 78,400 657,776.00 0.00 212 600642 申能股份 113,400 650,916.00 0.00 213 601098 中南传媒 35,849 649,225.39 0.00 214 000425 徐工机械 211,800 648,108.00 0.00 215 600256 广汇能源 156,100 640,010.00 0.00 216 300002 神州泰岳 59,500 633,080.00 0.00 217 002470 金正大 78,204 629,542.20 0.00 218 601866 中海集运 158,100 626,076.00 0.00 219 600376 首开股份 55,900 621,608.00 0.00 220 601258 庞大集团 226,000 621,500.00 0.00 221 000738 中航动控 22,900 604,560.00 0.00 222 600027 华电国际 121,800 602,910.00 0.00 223 600252 中恒集团 138,500 601,090.00 0.00 224 600737 中粮屯河 51,200 591,360.00 0.00 225 601718 际华集团 76,900 587,516.00 0.00 226 600875 东方电气 59,700 586,254.00 0.00 227 000709 河钢股份 211,600 586,132.00 0.00 228 600005 武钢股份 211,700 584,292.00 0.00 229 601991 大唐发电 149,400 581,166.00 0.00 230 000629 *ST钒钛 243,000 580,770.00 0.00 231 600873 梅花生物 92,900 576,909.00 0.00 232 601021 春秋航空 12,000 575,280.00 0.00 233 600373 中文传媒 27,500 570,625.00 0.00 234 000415 渤海金控 81,900 558,558.00 0.00 235 600362 江西铜业 41,400 558,072.00 0.00 236 600170 上海建工 142,160 544,472.80 0.00 237 601117 中国化学 98,300 543,599.00 0.00 238 300133 华策影视 34,820 542,147.40 0.00 239 600704 物产中大 57,240 535,766.40 0.00 240 000729 燕京啤酒 70,200 532,818.00 0.00 241 600037 歌华有线 34,700 527,787.00 0.00 242 000039 中集集团 36,900 522,873.00 0.00 243 601179 中国西电 102,200 518,154.00 0.00 244 601225 陕西煤业 99,700 515,449.00 0.00 245 000061 农 产 品 42,300 514,368.00 0.00 246 600372 中航电子 26,300 512,061.00 0.00 247 300251 光线传媒 43,900 507,484.00 0.00 248 601633 长城汽车 60,100 507,244.00 0.00 249 000778 新兴铸管 108,900 505,296.00 0.00 250 002027 分众传媒 30,500 503,555.00 0.00 251 601872 招商轮船 105,600 494,208.00 0.00 252 300146 汤臣倍健 36,300 491,502.00 0.00 253 600038 中直股份 11,800 489,464.00 0.00 254 601992 金隅股份 62,400 483,600.00 0.00 255 000999 华润三九 19,600 474,712.00 0.00 256 601216 君正集团 63,100 471,357.00 0.00 257 601898 中煤能源 91,200 470,592.00 0.00 258 002195 二三四五 38,100 468,249.00 0.00 259 600008 首创股份 120,100 467,189.00 0.00 260 600827 百联股份 38,500 465,080.00 0.00 261 000712 锦龙股份 22,400 465,024.00 0.00 262 603000 人民网 27,600 458,436.00 0.00 263 000883 湖北能源 97,300 450,499.00 0.00 264 000800 一汽轿车 40,600 441,728.00 0.00 265 600021 上海电力 42,700 438,529.00 0.00 266 600863 内蒙华电 144,700 436,994.00 0.00 267 002146 荣盛发展 65,000 436,800.00 0.00 268 002294 信立泰 15,662 426,006.40 0.00 269 002153 石基信息 16,000 422,080.00 0.00 270 600959 江苏有线 29,800 416,008.00 0.00 271 300085 银之杰 13,700 409,630.00 0.00 272 600600 青岛啤酒 13,900 404,073.00 0.00 273 601928 凤凰传媒 38,057 401,120.78 0.00 274 600666 奥瑞德 11,500 399,740.00 0.00 275 000156 华数传媒 21,485 398,546.75 0.00 276 601958 金钼股份 48,300 393,645.00 0.00 277 000027 深圳能源 59,300 378,334.00 0.00 278 002065 东华软件 15,000 376,500.00 0.00 279 600582 天地科技 82,500 371,250.00 0.00 280 600648 外高桥 18,700 368,577.00 0.00 281 002424 贵州百灵 21,100 362,920.00 0.00 282 000825 太钢不锈 113,500 358,660.00 0.00 283 601808 中海油服 29,500 358,425.00 0.00 284 000898 鞍钢股份 91,900 351,977.00 0.00 285 601608 中信重工 64,900 348,513.00 0.00 286 600871 石化油服 90,000 345,600.00 0.00 287 601118 海南橡胶 58,800 328,692.00 0.00 288 002399 海普瑞 18,701 326,519.46 0.00 289 600317 营口港 96,800 325,248.00 0.00 290 600783 鲁信创投 14,900 321,989.00 0.00 291 600098 广州发展 40,800 319,056.00 0.00 292 600685 中船防务 12,300 311,928.00 0.00 293 600578 京能电力 69,000 295,320.00 0.00 294 600998 九州通 16,500 288,915.00 0.00 295 600188 兖州煤业 19,200 210,048.00 0.00 296 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00 297 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 298 600022 山东钢铁 83,900 198,843.00 0.00 299 002568 百润股份 9,000 198,000.00 0.00 300 600606 绿地控股 18,200 196,924.00 0.00 301 603885 吉祥航空 7,100 186,375.00 0.00 302 601016 节能风电 10,349 102,765.57 0.00 303 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 304 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 305 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 306 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 307 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 308 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 309 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 310 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 311 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 312 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 69,150,596.07 0.38 2 600016 民生银行 59,780,253.43 0.33 3 601166 兴业银行 41,578,038.83 0.23 4 600036 招商银行 33,159,896.73 0.18 5 601328 交通银行 27,022,674.45 0.15 6 600030 中信证券 24,866,691.64 0.14 7 601288 农业银行 23,922,745.00 0.13 8 600519 贵州茅台 22,384,166.83 0.12 9 600000 浦发银行 22,319,584.77 0.12 10 600837 海通证券 21,534,723.08 0.12 11 601169 北京银行 20,514,374.49 0.11 12 601766 中国中车 19,219,584.77 0.11 13 601398 工商银行 18,713,430.94 0.10 14 600887 伊利股份 17,480,646.24 0.10 15 601668 中国建筑 16,797,400.79 0.09 16 601601 中国太保 15,733,888.20 0.09 17 601988 中国银行 14,689,952.00 0.08 18 000651 格力电器 14,569,613.51 0.08 19 600900 长江电力 14,181,282.82 0.08 20 601989 中国重工 13,240,897.00 0.07 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 35,721,456.14 0.20 2 600016 民生银行 30,202,004.22 0.17 3 601166 兴业银行 21,401,921.80 0.12 4 600036 招商银行 17,144,887.16 0.09 5 600030 中信证券 13,311,364.20 0.07 6 601328 交通银行 12,826,137.60 0.07 7 601288 农业银行 12,504,170.96 0.07 8 600837 海通证券 11,743,437.56 0.06 9 600519 贵州茅台 11,740,616.61 0.06 10 601169 北京银行 10,689,115.16 0.06 11 601766 中国中车 9,497,726.43 0.05 12 600887 伊利股份 9,172,119.98 0.05 13 601398 工商银行 9,087,052.00 0.05 14 601668 中国建筑 8,776,707.00 0.05 15 601601 中国太保 8,456,577.83 0.05 16 600000 浦发银行 7,418,015.76 0.04 17 601988 中国银行 7,385,146.00 0.04 18 600900 长江电力 6,960,300.00 0.04 19 600104 上汽集团 6,697,057.75 0.04 20 000333 美的集团 6,539,587.02 0.04 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,615,131,922.21 卖出股票收入（成交）总额 808,904,925.38 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,884,000.00 0.80 其中：政策性金融债 129,884,000.00 0.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 129,884,000.00 0.80 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 160401 16农发01 700,000 69,986,000.00 0.43 2 160209 16国开09 600,000 59,898,000.00 0.37 注：报告期末，本基金仅持有上述2只债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 嘉实沪深 股票型 交易型开 嘉实基金 14,878,369,171.55 91.95 300ETF 放式 管理有限 公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） 沪深300股 IF1607 指期货 32 29,888,640.00 152,040.00 - IF1607合约 公允价值变动总额合计（元） 152,040.00 股指期货投资本期收益（元） 2,646,960.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 152,040.00 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股 指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地 进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2015年11月27日，中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的 公告》，证监会决定对公司立案调查。 2015年8月25日，海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》， 证监会决定对公司立案调查；2015年9月11日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书 的公告》，公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、 理由和依据作出正式的行政处罚决定。2015年11月27日，海通证券发布《关于收到中国证券监 督管理委员会调查通知书的公告》，证监会决定对公司立案调查。 本基金投资于“中信证券（600030）”、“海通证券(600837)”的决策程序说明：本基金投资目 标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，中信证券、海通证券为标的 指数的成份股，本基金投资于“中信证券”、“海通证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制 度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,255,943.37 2 应收证券清算款 22,057,996.37 3 应收股利 - 4 应收利息 1,403,797.42 5 应收申购款 1,720,038.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 32,437,775.58 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000651 格力电器 8,824,816.00 0.05 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 634,064 28,702.44 6,339,093,032.41 34.83% 11,860,092,030.94 65.17% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 青岛国信金融控股有限公司 42,807,300.00 6.09% 2 邵阳市精英职业技术学校 19,109,284.00 2.72% 3 工银安盛人寿保险有限公司 9,691,189.00 1.38% 4 文竹 8,180,601.00 1.16% 5 王清 5,957,500.00 0.85% 6 温国伟 5,429,323.00 0.77% 7 阮威震 4,378,310.00 0.62% 8 高利军 3,900,000.00 0.55% 9 崔钱德 3,850,000.00 0.55% 10 赵玉玲 3,720,000.00 0.53% 注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,950,145.35 0.03% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年8月29日）基金份额总额 867,126,900.07 本报告期期初基金份额总额 17,601,221,977.94 本报告期基金总申购份额 2,395,058,107.95 减:本报告期基金总赎回份额 1,797,095,022.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,199,185,063.35 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月5日，本基金管理人发布《关于嘉实沪深300指数（LOF）基金经理变更的公告》， 杨宇先生不再担任本基金基金经理，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东兴证券股份 1 865,105,052.28 35.73% 605,574.04 35.73% - 有限公司 方正证券股份 3 749,699,657.52 30.96% 524,789.96 30.96% - 有限公司 招商证券股份 3 659,348,216.65 27.23% 461,569.73 27.23% - 有限公司 安信证券股份 3 127,775,460.69 5.28% 89,443.08 5.28% - 有限公司 中国银河证券 2 19,299,401.33 0.80% 13,510.32 0.80% - 股份有限公司 平安证券有限 4 - - - - - 责任公司 国泰君安证券 4 - - - - - 股份有限公司 北京高华证券 1 - - - - - 有限责任公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券股份 4 - - - - - 有限公司 东吴证券有限 1 - - - - - 责任公司 光大证券股份 1 - - - - - 有限公司 广发证券股份 5 - - - - - 有限公司 国金证券股份 2 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 国元证券股份 1 - - - - - 有限公司 海通证券股份 2 - - - - - 有限公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 华泰证券股份 4 - - - - - 有限公司 华西证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 2 - - - - - 有限公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 申万宏源证券 2 - - - - - 有限公司 天源证券经纪 1 - - - - - 有限公司 湘财证券有限 1 - - - - - 责任公司 新时代证券股 1 - - - - - 份有限公司 信达证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 3 - - - - - 有限公司 英大证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券股份 3 - - - - - 有限公司 长江证券股份 1 - - - - - 有限公司 浙商证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际金融 2 - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 中信建投证券 2 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 4 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 华创证券有限 2 - - - - - 责任公司 广州证券股份 2 - - - - - 有限公司 申万宏源西部 1 - - - - - 证券有限公司 宏信证券有限 2 - - - - - 责任公司 中泰证券股份 4 - - - - 新增3个 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东兴证券 253,748.80 77.03% - - - - - - 股份有限 公司 招商证券 75,654.93 22.97% - - - -210,474,825.34 100.00% 股份有限 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实沪深300指数（LOF）基 中国证券报、上海证 2016年1月5日 金经理变更的公告 券报、证券时报、管 理人网站 2 关于增加中证金牛为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年1月20日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 3 关于增加陆金所资管及江南农商 中国证券报、上海证 2016年1月25日 行为嘉实旗下基金代销机构及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 4 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年3月18日 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管 费率优惠活动的公告 理人网站 5 关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年4月6日 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 6 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016年4月8日 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管 公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 7 关于增加上海好买基金为嘉实旗 中国证券报、上海证 2016年4月18日 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 及参加费率优惠的公告 理人网站 8 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月6日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 9 关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月30日 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 10 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 2016年6月1日 旗下部分开放式基金申购、赎回、 券报、证券时报、管 转换转出及最低持有份额的数额 理人网站 限制的公告 11 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年6月14日 基金参与大同证券定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 12 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 2016年6月30日 东店铺开展费率优惠活动的公告 券报、证券时报、管 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字 [2005]103号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人 大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号）； （2）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》； （4）《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）公告的各项原 稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日