关于鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF) 修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称:“《规定》”),对已经成立或已获核准但尚未完成 募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行 之日起 6 个月内,修改基金合同并公告。根据《规定》等法律法规,经与基金托 管人招商银行股份有限公司协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称:“本 公司”)对旗下鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)(以下简称:“本基金”)的 《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称:“《基金合同》”) 相关条款进行修订。本次《基金合同》的修改内容包括释义、申购与赎回的数量 限制、申购和赎回的价格、费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式、投资范围、投资限制、估值方 法、暂停估值的情形、基金的信息披露等。具体修改内容见附件。 本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必 要修改,且对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有 人大会,并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生 效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的《鹏华丰和债 券型证券投资基金(LOF)托管协议》,并将在更新的《鹏华丰和债券型证券投资 基金(LOF)招募说明书》中作相应调整。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免 长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一八年一月二十七日 附件:《基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依 和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 华人民共和国合同法》(以下简 “《合同法》”)、《中华人民共和国 称“《合同法》”)、《中华人民共 证券投资基金法》(以下简称“《基 和国证券投资基金法》(以下简 金法》”)、《证券投资基金运作管理 称“《基金法》”)、《证券投资基 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 《 证券投 资基金 销售管 理办法 》 “《运作办法》”)、《证券投资基 (以下简称“《销售办法》”)、《证 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 券 投资基 金信息 披露管 理办法 》 “《销售办法》”)、《证券投资基 (以下简称“《信息披露办法》”) 金信息披露管理办法》(以下简 和其他有关法律法规。 称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动 性 风 险 管 理 规 定 》( 以 下 简 称 “《流动性规定》”)和其他有关 法律法规。 第二部分 释义 增加: 12、《流动性规定》:指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 51、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变  现的资产,包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、摆动定价机制:指当开放式 基金遭遇大额申购赎回时,通过 调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成 本分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资 者的合法权益不受损害并得到 公平对待 第七部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大 不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上 限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益,具体请参见相 关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及 用途 其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: 3、赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募 本基金赎回金额的计算详见招 说明书。本基金的赎回费率由基金 募说明书。本基金的赎回费率由 管理人决定,并在招募说明书中列 基金管理人决定,并在招募说明 示。赎回金额为按实际确认的有效 书中列示。本基金对持续持有期 赎回份额乘以当日基金份额净值 少于 7 日的投资者收取不低于 并扣除相应的费用,赎回金额单位 1.5%的赎回费。赎回金额为按实 为元。上述计算结果均按四舍五入 际确认的有效赎回份额乘以当 方法,保留到小数点后 2 位,由此 日基金份额净值并扣除相应的 产生的收益或损失由基金财产承 费用,赎回金额单位为元。上述 担。 计算结果均按四舍五入方法,保 留到小数点后 2 位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回费用由赎回基金份额的基 5、赎回费用由赎回基金份额的 金份额持有人承担,在基金份额持 基金份额持有人承担,在基金份 有人赎回基金份额时收取。不低于 额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费总额的 25%应归基金财产, 本基金对持续持有期少于 7 日的 其余用于支付登记费和其他必要 投资者收取的赎回费全额计入 的手续费。 基金财产;对于持续持有期不少 于 7 日的投资者,不低于赎回费 总额的 25%应归基金财产,其余 用于支付登记费和其他必要的 手续费。 增加表述: 9、当发生大额申购或赎回情形 时,基金管理人可以采用摆动定 价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵  循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投 资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 发生上述第 1、2、3、5、7、8 申购情形且基金管理人决定暂停 项暂停申购情形且基金管理人 申购时,基金管理人应当根据有关 决定暂停申购时,基金管理人应 规定在指定媒体上刊登暂停申购 当根据有关规定在指定媒体上 公告。如果投资人的申购申请被拒 刊登暂停申购公告。如果投资人 绝,被拒绝的申购款项将退还给投 的申购申请被全部或部分拒绝 资人,基金管理人、基金托管人、 的,被拒绝的申购款项将退还给 基金注册登记机构及基金销售机 投资人,基金管理人、基金托管 构等不承担由此产生的利息等任 人、基金注册登记机构及基金销 何损失。在暂停申购的情况消除 售机构等不承担由此产生的利 时,基金管理人应及时恢复申购业 息等任何损失。在暂停申购的情 务的办理,并依照有关规定进行公 况消除时,基金管理人应及时恢 告(但相关暂停申购公告另有规定 复申购业务的办理,并依照有关 的从其规定执行)。 规定进行公告(但相关暂停申购 公告另有规定的从其规定执 行)。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回 申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在 当日存在单个基金份额持有人 超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申 请人”)的情形下,基金管理人 可以延期办理赎回申请。对其他 赎 回 申 请 人 (“ 小 额 赎 回 申 请 人”)和大额赎回申请人 10%以 内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分 延期赎回”的约定方式办理,在 仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回  申请按比例确认。对当日未予确 认的赎回申请进行延期办理。对 于未能赎回部分,基金份额持有 人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将 与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持 有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 第十三部分 基 一、基金的投资 一、基金的投资 金的投资 3、投资范围 3、投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对 基金的投资组合比例为:本基金 债券等固定收益类证券的投资比 对债券等固定收益类证券的投 例不低于基金资产的 80%;股票等 资比例不低于基金资产的 80%; 权益类证券的投资比例不超过基 股票等权益类证券的投资比例 金资产的 20%;现金或到期日在一 不超过基金资产的 20%;现金或 年以内的政府债券的投资比例不 到期日在一年以内的政府债券 低于基金资产净值的 5%。 的投资比例不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购 款等。 增加表述:  (10)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的 15%。因证券 市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产 的投资; (11)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (12)本基金管理人管理的全部 开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%; (13)本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%。 因证券市场波动、基金规模变动等 除上述第(6)、(10)、(11)条 基金管理人之外的因素致使基金 外,因证券市场波动、基金规模 投资比例不符合上述规定投资比 变动等基金管理人之外的因素 例的,基金管理人应当在 10 个交 致使基金投资比例不符合上述 易日内进行调整。 规定投资比例的,基金管理人应  当在 10 个交易日内进行调整。 第十五部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 6、当发生大额申购或赎回情形 时,基金管理人可以采用摆动定 价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金 估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估 1、基金管理人或基金托管人按 值方法的第 6 项进行估值时,所造 估值方法的第 7 项进行估值时, 成的误差不作为基金资产估值错 所造成的误差不作为基金资产 误处理。 估值错误处理。 第二十部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (五)基金管理人应当在半年度 报告和年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分 析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过基金总份 额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当 在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险。 (六)26、本基金发生涉及基金 申购、赎回事项调整或潜在影响 投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值;