鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF) 场内简称 鹏华丰泽 基金主代码 160618 交易代码 160618 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 212,239,807.00 份 在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对 投资目标 信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最 大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久 期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策 略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险 投资策略 的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋 势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超 越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 风险收益特征 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 1,119,986.94 2.本期利润 2,173,910.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 242,498,516.80 5.期末基金份额净值 1.143 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.97% 0.04% -0.13% 0.11% 1.10% -0.07% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率。 第 3 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2011 年 12 月 8 日生效; 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周恩源先生,国籍中 本基金基 2016 年 2 月 周恩源 - 5 国,经济学博士,5 年 金经理 4日 金融证券从业经验。 第 4 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 2012 年 6 月加盟鹏华 基金管理有限公司, 从事债券投资研究工 作,担任固定收益部 基金经理助理/高级 债券研究员,2016 年 2 月起担任鹏华丰泽 债券(LOF)基金基金 经理,2016 年 2 月起 兼任鹏华弘泽混合基 金基金经理,2016 年 9 月起兼任鹏华丰饶 定期开放债券、鹏华 弘腾混合、鹏华弘康 混合基金基金经理, 2016 年 10 月起兼任鹏 华弘尚混合基金基金 经理,2017 年 3 月起 兼任鹏华丰享债券、 鹏华丰玉债券基金基 金经理,2017 年 5 月 起兼任鹏华弘泰混合 基金基金经理。周恩 源先生具备基金从业 资格。本报告期内本 基金基金经理未发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 第 5 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场先跌后涨,总体震荡微跌,中债总财富指数回报为-0.13%。二季度,经济走 势总体平稳,与此同时,金融监管力度在二季度初显著加强,债市出现一轮下跌;5 月中旬,叠 加监管风险下降,并且央行投放基础货币力度有所增加,债市出现一轮反弹。 在债券资产的配置上,我们以中高等级、中短期信用债为主,从而使得在较为动荡的市场环 境中基金仍然获得了稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金的净值增长率为 0.97%,同期业绩基准增长率为-0.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 230,315,472.00 94.71 其中:债券 230,315,472.00 94.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.78 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,524,872.07 2.27 8 其他资产 5,448,101.96 2.24 第 6 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 9 合计 243,188,446.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,001,000.00 4.12 其中:政策性金融债 10,001,000.00 4.12 4 企业债券 119,848,472.00 49.42 5 企业短期融资券 80,358,000.00 33.14 6 中期票据 20,108,000.00 8.29 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,315,472.00 94.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 122782 11 宁农债 198,100 20,245,820.00 8.35 16 马鞍钢 2 041673005 200,000 20,208,000.00 8.33 铁 CP001 14 电网 3 101452027 200,000 20,108,000.00 8.29 MTN002 4 122360 14 华融 G1 200,000 20,100,000.00 8.29 5 112181 13 广发 01 200,000 20,014,000.00 8.25 第 7 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 2016 年 11 月 28 日,广发证券发布关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的 公告。公告显示,2016 年 11 月 26 日,广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]128 号)。其中,“根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监督管 理条例》第八十四条的规定,我会决定:对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。”该基金买入 13 广发 01 在该处罚发生之前, 且该处罚并未从实质影响 13 广发 01 信用资质,因此,目前仍持有该券 200000 张。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,931.54 2 应收证券清算款 101,150.69 3 应收股利 - 4 应收利息 5,313,999.73 5 应收申购款 20.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 8 其他 - 9 合计 5,448,101.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 228,971,305.19 报告期期间基金总申购份额 35,965,732.67 减:报告期期间基金总赎回份额 52,697,230.86 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 212,239,807.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 12.76 额比例(%) 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 第 9 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 持有份额 份额 份额 份额 比 的时间区间 机构 1 20170401~20170630 63,342,651.67 - - 63,342,651.67 29.84% - - - - - - - 个人 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利 再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金折分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 第 10 页 共 11 页  鹏华丰泽债券(LOF)2017 年第 2 季度报告 北京市西城区金融大街 3 号 A 座中国邮政储蓄银行股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页