鹏华丰泽分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)经2011年10月25日中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰泽分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1707号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2011年12月8日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回,丰泽B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。 本基金是债券型证券投资基金,分级运作期内对主体信用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%,相对于普通的主要投资信用债的债券型基金而言面临着相对更高的信用风险。 总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为2012年12月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立时间:1998年12月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元 存续期间:持续经营 联系电话:0755-82021233 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。 Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。 宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。 黄善端,独立董事,法学硕士,国籍:中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律讲师,李陈郑律师行中国事务顾问,杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事,广东竞德律师事务所律师,现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。 2、基金管理人监事会成员 孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 Andrea Vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理 2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。曾任职于中国人民银行广州分行,中国人民银行深圳中心支行,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 毕国强先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),工商管理硕士(MBA),国籍:加拿大。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团(Invesco Ltd.)加拿大AIM Trimark 投资管理有限公司分析师,中国证监会基金监管部四处调研员,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,督察长,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。 4.本基金基金经理 戴钢先生,厦门大学经济学硕士,10年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员 2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职 2011年12月起至今担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 本基金历任基金经理: 戴钢先生2011年12月8日起至今担任本基金基金经理。 本基金基金经理管理其它基金情况: 戴钢先生2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。 程世杰先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金和鹏华价值精选基金基金经理。 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华动力增长基金基金经理。 初冬女士,鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理,鹏华社保基金组合投资经理、鹏华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。 杨俊先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:李国华 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:450亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号 联系人:王瑛 联系电话:010-68858126 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 2.主要人员情况 徐进,托管业务部总经理,14年金融从业经历,曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部,具有丰富的金融业务管理经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至2012年9月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共16只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金040036(A 类)、040037(B 类)。托管的特定客户资产管理计划共12只,其中9只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏诚理财高息债分级2号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司定向资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达1,399.68亿元。 三、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1.场外销售机构 (1)直销机构: 1) 鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:李筠 3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室 联系电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人:梁剑波 (2)代销银行: 1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com 2)中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588(全国) 传真:010-66107913 联系人:查樱 网址:www.icbc.com.cn 3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com 4)中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 联系人:张令玮 网址:www.95599.cn 5)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1 号 办公地址:北京市复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 统一客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn 6)交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:陈铭铭 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 7)招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 8)平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:95511-3 网址:http://bank.pingan.com/ 9)上海银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 联系人:汤征程 网址:www.bankofshanghai.com 10) 中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 联系人:董云巍 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn 11)东莞银行股份有限公司 注册(办公)地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 联系人:叶德森 客户服务电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn 12)上海浦东发展银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客户服务热线:95528 联系人:唐苑 公司网站:www.spdb.com.cn 13)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 客户服务电话: 0571-96523,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn 14) 广发银行股份有限公司 注册(办公)地址:广州市东风东路713号 法定代表人:董建岳 联系人:李静筠 客服电话:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn 15)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn 16)宁波银行股份有限公司 注册(办公)地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人: 胡技勋 客户服务电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn 17)中信银行股份有限公司 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 联系人:丰靖 客服电话:95558 网站:http://bank.ecitic.com 18)浙江民泰商业银行股份有限公司 办公地址:温岭市三星大道168号 法定代表人:江建法 客户服务电话:4008896521 联系人:刘兴龙 网址: www.mintaibank.com 19)浙商银行股份有限公司 注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 联系人:毛真海 客户服务热线:95527 传真: 0571-87659188 公司网站:www.czbank.com 20)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路2号 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 客户服务电话:961122 网址: www.drcbank.com 21)华夏银行股份有限公司 办公地点:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客户服务电话:95577 联系人:郑鹏 网站:www.hxb.com.cn 22)广州银行股份有限公司 注册地址:广州市广州大道北195号 办公地址:广州市广州大道北195号 法定代表人:姚建军 客户服务电话:广州:96699 全国:4008996699 网址:www.gzcb.com.cn 23)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 办公地址:上海市江宁路168号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址: www.cib.com.cn 24)洛阳银行股份有限公司 住所:河南洛阳洛龙区开元大道256号 法定代表人:王建甫 联系人:李亚洁 客户服务电话:96699 网址:http://www.bankofluoyang.com.cn (3)其他代销机构: 1)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 2)海通证券股份有限公司 住所:上海广东路689号 办公地址:上海广东路689号 法定代表人:王开国 联系电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 3)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网站:www.ebscn.com 4)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客户服务电话:400-8888-888 联系电话:010-66568430 传真:010-66568532 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn 5)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人:林俊波 联系电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 6)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 联系电话:0755-82943666 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 7)齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号2316室 法定代表人:李玮 联系电话:0531-68889157 联系人:王霖 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 8)方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 联系电话:0731-85832503 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 9)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861 传真 022-28451892 网址:wwww.bhzq.com 10)宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系电话:010-88085201 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 11)申银万国股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 联系电话:021-54047892 联系人:曹晔 客户服务电话:95523或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com 12)广发证券股份有限公司 住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 联系电话:020-87555888 传真:020-87553600 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 13)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com 14)中信证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:张于爱 联系电话:010-60833799 传真:010-60833739 网址:www.citics.com 15)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 16)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区西藏中路336 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-53519888 传真:021-63608300 联系人:张谨 客服热线:4008-918-918 公司网站:www.962518.com 17)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 深圳市深南大道港中旅大厦5、18、24楼 法定代表人:吴万善 联系电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 网址:www.htsc.com.cn 18)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人:杨炯洋 联系人:金达勇 联系电话:028-86137782 传真:028-86150615 客户服务咨询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn 19)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:李春芳 网址:www.cc168.com.cn 20)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 21)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 联系电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 22)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系电话:0755-22627802 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客服电话:95511—8 网站:www.pingan.com 23)广州证券有限责任公司 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 邮政编码:510623 法定代表人:刘东 联系人 :林洁茹 联系电话:020-88836655 公司总机:020-88836999 传真号码:020-88836654 客服热线:961303 网址:www.gzs.com.cn 24)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 25)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券有限责任公司) 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人:沈强 联系人:周妍 联系电话:0571-86078823 传真:0571-85783771 客户服务电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 26)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798 联系人:张玉静 网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 27)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 传真:021-38509777 联系人:张姚杰 网址:www.noah-fund.com 28)杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533 联系人:周嬿旻 网址:www.fund123.cn 29)天相投资顾问有限公司 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527 联系人:林爽 网址:www.txsec.com 30)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-089-1289 传真:021-58787698 联系人:沈雯斌 网址:www.erichfund.com 31)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:蒋章 网址:www.ehowbuy.com 32)北京展恒基金销售有限公司 办公地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人:闫振杰 联系人:张晶晶 传真:(+86-10) 6202 0088 转8802 客服电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com 33)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 2.丰泽B场内发售机构 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)。 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:金颖 办公地址:北京西城区太平桥大街17号 联系电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三) 律师事务所 名称:北京市竞天公诚律师事务所 住所:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层 负责人:张绪生 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层 联系电话:(010)65882200,(0755)23982200 传真:(010) 65882211,(0755)23982211 联系人:黄亮 经办律师:孔雨泉、黄亮 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 经办注册会计师:单峰、刘颖 联系人:魏佳亮 四、基金的名称 基金名称:鹏华丰泽分级债券型证券投资基金 自本基金合同生效之日起3年内为分级运作期,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即丰泽A基金份额(基金份额简称“丰泽A”)和丰泽B基金份额(基金份额简称“丰泽B”)。 丰泽A基金份额(基金简称:丰泽A 基金代码:160619) 丰泽B基金份额(基金简称:丰泽B,基金代码:150061) 五、基金类型和运作方式 债券型基金 契约型。 本基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回,丰泽B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。 六、基金的投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对包含金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的80% 分级运作期内对主体信用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%(分级运作期届满后不受此限制) 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 1.资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2.信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 本基金分级运作期内将集中投资于主体评级为AA+、AA、AA-级别的非国家信用债券。从信用等级的划分来看, AA级为信用优良,代表发行人信用程度较高、违约风险较小,然而比起AAA级信用风险稍大,所以本基金在个券的选择当中尤其重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时辅之以内部评估体系对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。基金管理人内部信用评级体系是参考国际信用评级公司体系,同时结合国内具体情况建立起来的分行业的评级体系。信用分析师将采取自上而下的信用产品分析模式,分别从宏观、行业和发行人三个层面对信用风险进行分析。关键信用评级因素包括: (1)所有行业共同面临的系统性宏观经济风险 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 (下转13版) (上接12版) (2)发行人所属行业面临的特定风险 (3)发行人性质及管理水平 (4)发行人的行业地位及业务的稳定情况 (5)发行人运营能力及具体财务状况。 本基金分级运作期内还将辅助运用主体评级和债项评级的利差策略。主体评级是反映发行人信用状况的评级 债项评级是反映所发行债券信用状况的评级。在债券因增信措施被基金管理人评估为违约风险较小,而市场以主体评级为基础对债券定价而产生利差时,买入低估债券。 3.久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益 反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 4.收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5.骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益 即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 6.息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 7.债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (二)投资决策依据 1.国家有关法律、法规和基金合同的有关规定 2.国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策 3.固定收益市场发展及各类属间利差情况 4.各行业发展状况、市场波动和风险特征 5.上市公司研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势 6.证券市场走势。 (三)投资决策流程 1.投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。 2.基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量 基金合同的投资限制和比例限制 研究员的投资建议 基金经理的独立判断 绩效与风险评估小组的建议等。 3.信用分析研究员:采用自上而下的信用产品分析模式,分别从宏观、行业和公司三个层面对信用债券所面临的信用风险进行分析,维护公司信用库,给基金经理投资建议。 4.集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 5.绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建议。 6.监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中债总指数收益率。 中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力 该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至2012年09月30日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 1、基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(未经审计): 注1:鹏华丰泽分级债券的业绩比较基准=中债总指数收益率 注2:基金业绩截止日为2012年9月30日(未经审计) 注3:本基金基金合同的生效日为2011年12月8日 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费 2.基金托管人的托管费 3.基金的上市费用 4.基金财产拨划支付的银行费用 5.基金合同生效后的基金信息披露费用 6.基金份额持有人大会费用 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 8.基金的证券交易费用 9.证券账户开户费用和银行账户维护费 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 3.基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经基金注册登记机构支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 (四)与基金销售有关的费用 A、基金合同生效后,基金分级运作期内基金投资者可在丰泽A的开放日申购或赎回丰泽A份额。 1、丰泽A的申购费用和赎回费用 (1)丰泽A 不收取申购费用。 (2)丰泽A的赎回费。 基金合同生效后每满半年为丰泽A的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,丰泽A的赎回费率为0.1% 持有期限超过1个开放周期的,丰泽A的赎回费率为0。 投资者可将其持有的全部或部分丰泽A份额赎回。丰泽A的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。 (3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 2、丰泽A的申购份额与赎回金额的计算 (1)丰泽A 申购份额的计算 采用“金额申购”方式, 申购份额的计算公式: 申购份额=申购金额/1.00 (2)丰泽A 赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回金额的计算公式: 赎回总金额=赎回份额×1.00 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 B、基金分级运作期届满后,丰泽A与丰泽B两类基金份额将按照基金合同约定转换为上市开放式基金(LOF)份额,并开放申购、赎回业务。 1、场外申购、赎回的费用 (1)本基金不收取申购费。 (2)赎回费:通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准 从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。本基金由原有丰泽A、丰泽B持有人转入的场外份额不收取赎回费。具体费率如下: (3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况,可由基金管理人和基金托管人协商,并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 2.场外申购份额、赎回金额的计算公式 (1)基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 (2)基金赎回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中, 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 3、场内申购和赎回的费用 (1)本基金不收取申购费。 (2)赎回费:本基金的场内赎回费率为固定值0.1%。 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 (3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况,可由基金管理人和基金托管人协商,并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 4、场内申购份额和赎回金额的计算 (1)基金申购份额的计算 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。 (2)基金赎回金额的计算 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (五)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 (六)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 (七) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (八)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新 5、对“九、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、对“十、基金的投资”部分内容进行了更新。 7、新增了“十一、基金的业绩”的相关内容。 8、对“十八、基金的信息披露”部分内容进行了更新。 9、对“二十三、对基金份额持有人的服务” 内容进行了更新。 10、对“二十四、其他应披露事项”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2013年1月19日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 5,511,842,545.49 88.13 其中:债券 5,511,842,545.49 88.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 57,200,000.00 0.91 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 488,372,621.83 7.81 6 其他资产 196,826,571.70 3.15 7 合计 6,254,241,739.02 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 98,785,000.00 3.09 其中:政策性金融债 98,785,000.00 3.09 4 企业债券 4,246,136,545.49 132.89 5 企业短期融资券 420,607,000.00 13.16 6 中期票据 746,314,000.00 23.36 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,511,842,545.49 172.50 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122115 11华锐01 2,493,800 249,878,760.00 7.82 2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 6.67 3 1182340 11华强MTN1 2,000,000 207,100,000.00 6.48 4 112060 12金风01 2,000,000 204,000,000.00 6.38 5 122102 11广汇01 1,700,000 177,616,000.00 5.56 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 13,984,521.67 3 应收股利 - 4 应收利息 182,592,050.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 196,826,571.70 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2011年12月8日至2011年12月31日 0.50% 0.06% 0.38% 0.03% 0.12% 0.03% 2012年1月1日至2012年9月30日 7.78% 0.10% 1.94% 0.08% 5.84% 0.02% 基金合同生效日至2012年9月30日 8.32% 0.10% 2.32% 0.08% 6.00% 0.02% 90天 0