鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65 7.12 投资组合报告附注 ...... 65 §8 基金份额持有人信息 ...... 66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §9 开放式基金份额变动 ...... 67 §10 重大事件揭示 ...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67 10.4 基金投资策略的改变 ...... 68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68 10.8 其他重大事件 ...... 69 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 §12 备查文件目录 ...... 71 12.1 备查文件目录 ...... 71 12.2 存放地点 ...... 71 12.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500LOF 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 339,238,047.23 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的场 鹏华 500LOF - 内简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 316,927,256.99 份 22,310,790.24 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于中证 500 指数成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资策略 (１) 股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照中证 500 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 (２) 股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证 500 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根 据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债 券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期已实现收益 -1,682,788.70 -162,762.62 本期利润 17,846,571.68 2,005,581.49 加权平均基金份 0.0569 0.0802 额本期利润 本期加权平均净 3.32% 4.45% 值利润率 本期基金份额净 3.38% 3.22% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 215,445,544.05 15,100,152.25 润 期末可供分配基 0.6798 0.6768 金份额利润 期末基金资产净 532,372,801.04 39,296,313.55 值 期末基金份额净 1.680 1.761 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 68.00% 76.10% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.18% 0.87% -0.76% 0.89% 0.58% -0.02% 过去三个月 -3.84% 0.77% -5.10% 0.78% 1.26% -0.01% 过去六个月 3.38% 0.73% 2.21% 0.75% 1.17% -0.02% 过去一年 -4.22% 0.89% -6.63% 0.91% 2.41% -0.02% 过去三年 21.56% 1.13% 2.53% 1.13% 19.03% 0.00% 自基金合同生效起 68.00% 1.54% 37.35% 1.51% 30.65% 0.03% 至今 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.23% 0.88% -0.76% 0.89% 0.53% -0.01% 过去三个月 -3.93% 0.77% -5.10% 0.78% 1.17% -0.01% 过去六个月 3.22% 0.73% 2.21% 0.75% 1.01% -0.02% 过去一年 -4.45% 0.89% -6.63% 0.91% 2.18% -0.02% 过去三年 20.70% 1.13% 2.53% 1.13% 18.17% 0.00% 自基金合同生效起 76.10% 1.26% 35.84% 1.27% 40.26% -0.01% 至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 苏俊杰先生，国籍中国，理学硕士，11 年 证券从业经验。曾任 MSCIINC.分析师，华 泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理， 财通基金管理有限公司基金经理。2019 年 07 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量 化及衍生品投资部副总经理，现担任量化 及衍生品投资部总经理/基金经理。2021 年03月至今担任鹏华沪深300指数增强型 证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至今 担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基 金经理,2022 年 01 月至今担任鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金基金经 苏 俊 基金经理 2022-08- - 11 年 理,2022 年 08 月至今担任鹏华沪深 300 指 杰 12 数证券投资基金（LOF）基金经理,2022 年 08月至今担任鹏华创业板指数型证券投资 基金（LOF）基金经理,2022 年 08 月至今 担任鹏华中证 500 指数证券投资基金 （LOF）基金经理,2022 年 12 月至今担任 鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,2022 年 12 月至今担任鹏华中证 1000 指数增强 型证券投资基金基金经理,2022 年 12 月至 今担任鹏华创业板 50 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2023 年 02 月至今 担任鹏华国证 2000 指数增强型证券投资 基金基金经理,苏俊杰先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3. 余展昌 2023 年 8 月 24 日新任本基金基金经理，苏俊杰 2023 年 8 月 24 日离任本基金基 金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华中证 500 指数 A（LOF）份额净值增长率为 3.38%，同期业绩 比较基准增长率为 2.21%，鹏华中证 500 指数 C（LOF）份额净值增长率为 3.22%，同期业绩比较 基准增长率为 2.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年上半年，市场对于经济复苏的预期不断修正，指数宽幅震荡以结构性机会为主，A 股 市场呈现出存量交易的特征，热点分化、轮动快，使得上半年市场整体的赚钱效应一般。 海外方面，美债收益率持续深度倒挂，利率维持高位，表面上看通胀回落速度较为温和，经济韧性较强，但我们认为利率维持高位的时间越久的同时也蕴含着更大的系统性金融风险，美联储本轮加息可能已经进入尾声。 展望下半年，尽管市场风险偏好仍然处于低位，但是边际上的积极因素也在不断增加，经济基本面温和复苏的态势仍将延续，权益市场估值低位，股债性价比处于历史高位，A 股赚钱效应有望回归；此外，美联储如果停止加息甚至开启宽松周期，将提升全球股市的风险偏好，外资也将重新回到净流入的状态，利好上半年调整幅度较大的核心资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）期末可供分配利润为 215,445,544.05 元，期末基金份额净值 1.680 元；鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）期末可供分配利润为 15,100,152.25 元，期末基金份额净值 1.761 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格 遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 41,110,310.96 37,826,255.80 结算备付金 - 207,623.85 存出保证金 20,092.69 41,244.44 交易性金融资产 6.4.7.2 529,821,228.82 526,495,521.19 其中：股票投资 529,821,228.82 526,495,521.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 1,188.19 213,101.02 应收股利 - - 应收申购款 1,591,660.50 1,305,254.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 572,544,481.16 566,089,000.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.91 - 应付赎回款 161,226.40 503,396.82 应付管理人报酬 348,635.94 360,454.52 应付托管费 69,727.19 72,090.92 应付销售服务费 6,523.66 6,879.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 289,252.47 497,079.47 负债合计 875,366.57 1,439,901.58 净资产： 实收基金 6.4.7.10 339,238,047.23 346,013,663.39 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 232,431,067.36 218,635,435.56 净资产合计 571,669,114.59 564,649,098.95 负债和净资产总计 572,544,481.16 566,089,000.53 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 339,238,047.23 份，其中鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额总额为 316,927,256.99 份，基金份额净值 1.680 元;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额总额为 22,310,790.24 份，基金份额净值 1.761 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 22,699,868.90 -57,178,144.88 1.利息收入 73,574.17 98,022.17 其中：存款利息收入 6.4.7.13 73,574.17 98,022.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 894,971.51 -12,991,818.05 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,243,689.49 -19,068,109.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 6,138,661.00 6,076,291.81 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 21,697,704.49 -44,351,735.79 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 33,618.73 67,386.79 号填列） 减：二、营业总支出 2,847,715.73 2,578,733.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,169,187.21 1,939,075.89 2．托管费 6.4.10.2.2 433,837.47 387,815.19 3．销售服务费 6.4.10.2.3 45,021.40 67,141.05 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 199,669.65 184,701.02 三、利润总额（亏损总额 19,852,153.17 -59,756,878.03 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 19,852,153.17 -59,756,878.03 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 19,852,153.17 -59,756,878.03 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -6,775,616.16 - 13,795,631.80 7,020,015.64 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 19,852,153.17 19,852,153.17 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -6,775,616.16 - -6,056,521.37 -12,832,137.53 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 46,938,639.74 - 35,310,336.17 82,248,975.91 购款 2 .基金赎 -53,714,255.90 - -41,366,857.54 -95,081,113.44 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 339,238,047.23 - 232,431,067.36 571,669,114.59 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 73,175,979.38 - -4,144,305.35 69,031,674.03 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -59,756,878.03 -59,756,878.03 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 73,175,979.38 - 55,612,572.68 128,788,552.06 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 369,415,412.67 - 310,834,722.88 680,250,135.55 购款 2 .基金赎 -296,239,433.29 - -255,222,150.20 -551,461,583.49 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 345,535,037.44 - 263,331,080.38 608,866,117.82 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 41,110,310.96 等于：本金 41,106,809.88 加：应计利息 3,501.08 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 41,110,310.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 565,233,516.13 - 529,821,228.82 -35,412,287.31 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 565,233,516.13 - 529,821,228.82 -35,412,287.31 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 305.39 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 139,768.13 其中：交易所市场 139,768.13 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,178.95 应付指数使用费 50,000.00 合计 289,252.47 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 316,116,501.17 316,116,501.17 本期申购 24,882,574.68 24,882,574.68 本期赎回（以“-”号填列） -24,071,818.86 -24,071,818.86 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 316,927,256.99 316,927,256.99 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,897,162.22 29,897,162.22 本期申购 22,056,065.06 22,056,065.06 本期赎回（以“-”号填列） -29,642,437.04 -29,642,437.04 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 22,310,790.24 22,310,790.24 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 432,554,449.72 -235,013,081.03 197,541,368.69 本期利润 -1,682,788.70 19,529,360.38 17,846,571.68 本期基金份额交易产生 1,083,342.16 -1,025,738.48 57,603.68 的变动数 其中：基金申购款 33,982,750.15 -16,349,837.01 17,632,913.14 基金赎回款 -32,899,407.99 15,324,098.53 -17,575,309.46 本期已分配利润 - - - 本期末 431,955,003.18 -216,509,459.13 215,445,544.05 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,460,332.63 633,734.24 21,094,066.87 本期利润 -162,762.62 2,168,344.11 2,005,581.49 本期基金份额交易产生 -5,197,417.76 -916,707.29 -6,114,125.05 的变动数 其中：基金申购款 15,058,785.79 2,618,637.24 17,677,423.03 基金赎回款 -20,256,203.55 -3,535,344.53 -23,791,548.08 本期已分配利润 - - - 本期末 15,100,152.25 1,885,371.06 16,985,523.31 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 71,185.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,249.06 其他 1,139.81 合计 73,574.17 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,243,689.49 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,243,689.49 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 99,263,053.41 减：卖出股票成本总额 104,229,172.56 减：交易费用 277,570.34 买卖股票差价收入 -5,243,689.49 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,138,661.00 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,138,661.00 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,697,704.49 股票投资 21,697,704.49 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 21,697,704.49 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 33,089.10 基金转换费收入 529.63 合计 33,618.73 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 320.00 指数使用费 100,000.00 存托服务费 170.70 合计 199,669.65 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国信证券 - - 72,067,771.01 7.03 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 67,088.15 7.09 11,171.53 3.95 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,169,187.21 1,939,075.89 其中：支付销售机构的客户维护费 457,356.19 459,101.69 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 433,837.47 387,815.19 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 鹏华中证 500 指数 A 类鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 国信证券 - 83.04 83.04 鹏华基金公司 - 21,353.09 21,353.09 合计 - 21,436.13 21,436.13 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 国信证券 - 6.38 6.38 鹏华基金公司 - 5,604.38 5,604.38 合计 - 5,610.76 5,610.76 注：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 41,110,310.96 71,185.30 35,423,998.82 65,775.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 736 8,743.68 15,470.72 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股未 301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股未 301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 508 15,351.76 12,954.00 - 日 科源制药 科源 2023 年 新股流 于 2023 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80年 5 月 26 日 日 每 10 股送 4股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 542 20,666.46 16,818.26 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股未 301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 989 26,505.20 22,074.48 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通科技 绿通 2023 年 新股流 于 2023 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 237 20,715.38 12,617.88年 5 月 25 日 日 每 10 股送 5股 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 273 20,966.40 29,470.35 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,025 15,180.25 14,073.25 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 209 15,351.05 9,747.76 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 619 14,713.63 26,548.91 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 737 14,732.63 12,455.30 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股未 301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 2,879166,003.14166,003.14 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 320 18,451.20 18,451.20 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,669 10,982.02 12,651.02 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 547 5,666.92 6,476.48 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 482 5,620.12 5,909.32 - 日 603125 常青 2023 年 6 个月 新股流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科技 3 月 30 通受限 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 552 9,825.60 9,875.28 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 537 19,412.55 20,475.81 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 2,950 58,587.00 53,277.00 - 日 中润 2023 年 新股流 688307 光学 2 月 8 6 个月 通受限 23.88 31.73 2,455 58,625.40 77,897.15 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,464 17,714.40 17,670.48 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 542 12,791.20 35,051.14 - -U 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 智翔 2023 年 新股流 688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 798 30,228.24 23,533.02 - -U 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 194 14,550.00 17,607.44 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 5,444 30,976.36 29,452.04 - -U 日 688472 阿特 2023 年 6 个月 新股流 11.10 17.04 2,038 22,621.80 34,727.52 - 斯 6 月 2 通受限 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 索辰科技 2023 年 于 2023 688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 121 20,135.92 14,775.31年 6 月 20 科技 日 通受限 日 每 10 股送 4.8 股 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 173 26,361.74 23,522.81 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 318 13,887.06 16,869.90 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 584 17,671.84 14,792.72 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 135 16,983.00 15,934.05 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 420 11,230.80 17,085.60 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股未 688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 331 8,367.68 9,886.97 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备注 码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 称 期 2023 2023 601298 青岛 年 6 重大事 6.97 年 7 7.40 50,800 293,842.71 354,076.00 - 港 月 28 项 月 3 日 日 2023 000540 *ST 中 年 5 退市 0.11 - - 377,100 823,694.89 41,481.00 - 天 月 19 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 41,110,310.96 - - - 41,110,310.96 存出保证金 20,092.69 - - - 20,092.69 交易性金融资产 - - - 529,821,228.82 529,821,228.82 应收申购款 - - - 1,591,660.50 1,591,660.50 应收清算款 - - - 1,188.19 1,188.19 资产总计 41,130,403.65 - - 531,414,077.51 572,544,481.16 负债 应付赎回款 - - - 161,226.40 161,226.40 应付管理人报酬 - - - 348,635.94 348,635.94 应付托管费 - - - 69,727.19 69,727.19 应付清算款 - - - 0.91 0.91 应付销售服务费 - - - 6,523.66 6,523.66 其他负债 - - - 289,252.47 289,252.47 负债总计 - - - 875,366.57 875,366.57 利率敏感度缺口 41,130,403.65 - - 530,538,710.94 571,669,114.59 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 37,826,255.80 - - - 37,826,255.80 结算备付金 207,623.85 - - - 207,623.85 存出保证金 41,244.44 - - - 41,244.44 交易性金融资产 - - - 526,495,521.19 526,495,521.19 应收申购款 - - - 1,305,254.23 1,305,254.23 应收清算款 - - - 213,101.02 213,101.02 资产总计 38,075,124.09 - - 528,013,876.44 566,089,000.53 负债 应付赎回款 - - - 503,396.82 503,396.82 应付管理人报酬 - - - 360,454.52 360,454.52 应付托管费 - - - 72,090.92 72,090.92 应付销售服务费 - - - 6,879.85 6,879.85 其他负债 - - - 497,079.47 497,079.47 负债总计 - - - 1,439,901.58 1,439,901.58 利率敏感度缺口 38,075,124.09 - - 526,573,974.86 564,649,098.95 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 529,821,228.82 92.68 526,495,521.19 93.24 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 529,821,228.82 92.68 526,495,521.19 93.24 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 26,559,747.06 26,473,573.00 5% 业绩比较基准下降 -26,559,747.06 -26,473,573.00 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 527,718,695.38 第二层次 987,414.04 第三层次 1,115,119.40 合计 529,821,228.82 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 529,821,228.82 92.54 其中：股票 529,821,228.82 92.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 41,110,310.96 7.18 8 其他各项资产 1,612,941.38 0.28 9 合计 572,544,481.16 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：1,223,456.85 元，占净值比 0.21%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,731,831.40 0.65 B 采矿业 19,452,601.34 3.40 C 制造业 329,745,900.81 57.68 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 18,200,468.00 3.18 业 E 建筑业 5,889,761.50 1.03 F 批发和零售业 16,629,040.33 2.91 G 交通运输、仓储和 7,860,665.26 1.38 邮政业 H 住宿和餐饮业 985,400.00 0.17 I 信息传输、软件和 43,172,285.10 7.55 信息技术服务业 J 金融业 45,291,275.40 7.92 K 房地产业 6,953,505.97 1.22 L 租赁和商务服务 6,454,621.00 1.13 业 M 科学研究和技术 5,902,323.00 1.03 服务业 N 水利、环境和公共 2,913,790.35 0.51 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,648,545.60 0.46 R 文化、体育和娱乐 7,448,890.00 1.30 业 S 综合 2,785,242.89 0.49 合计 526,066,147.95 92.02 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,169,922.49 0.55 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 8,284.83 0.00 F 批发和零售业 61,522.99 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 104,549.10 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 306,669.00 0.05 L 租赁和商务服务业 7,660.00 0.00 M 科学研究和技术服 务业 37,242.13 0.01 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 3,755,080.87 0.66 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300308 中际旭创 49,900 7,357,755.00 1.29 2 688256 寒武纪-U 16,245 3,054,060.00 0.53 3 000988 华工科技 77,850 2,959,078.50 0.52 4 002340 格林美 404,800 2,797,168.00 0.49 5 002384 东山精密 106,000 2,745,400.00 0.48 6 002422 科伦药业 91,700 2,721,656.00 0.48 7 600372 中航电子 174,900 2,654,982.00 0.46 8 300418 昆仑万维 65,000 2,618,200.00 0.46 9 300012 华测检测 130,800 2,550,600.00 0.45 10 600157 永泰能源 1,733,600 2,461,712.00 0.43 11 300724 捷佳伟创 21,600 2,426,760.00 0.42 12 600079 人福医药 89,000 2,397,660.00 0.42 13 600489 中金黄金 226,200 2,336,646.00 0.41 14 300003 乐普医疗 102,800 2,324,308.00 0.41 15 688777 中控技术 36,328 2,280,671.84 0.40 16 002738 中矿资源 44,320 2,257,660.80 0.39 17 600487 亨通光电 152,900 2,241,514.00 0.39 18 002028 思源电气 47,224 2,206,305.28 0.39 19 600536 中国软件 46,815 2,194,687.20 0.38 20 601058 赛轮轮胎 190,100 2,165,239.00 0.38 21 601555 东吴证券 311,880 2,164,447.20 0.38 22 002463 沪电股份 103,000 2,156,820.00 0.38 23 600765 中航重机 79,593 2,110,010.43 0.37 24 300037 新宙邦 40,520 2,102,582.80 0.37 25 000066 中国长城 149,500 2,067,585.00 0.36 26 000807 云铝股份 162,100 2,063,533.00 0.36 27 600885 宏发股份 64,212 2,045,152.20 0.36 28 600482 中国动力 83,800 1,964,272.00 0.34 29 000009 中国宝安 160,480 1,936,993.60 0.34 30 300146 汤臣倍健 79,800 1,913,604.00 0.33 31 600352 浙江龙盛 204,600 1,913,010.00 0.33 32 000423 东阿阿胶 35,600 1,902,820.00 0.33 33 688099 晶晨股份 22,396 1,888,430.72 0.33 34 601108 财通证券 257,900 1,867,196.00 0.33 35 300058 蓝色光标 193,000 1,866,310.00 0.33 36 002156 通富微电 81,900 1,850,940.00 0.32 37 002966 苏州银行 282,280 1,848,934.00 0.32 38 002185 华天科技 197,800 1,819,760.00 0.32 39 002625 光启技术 117,800 1,797,628.00 0.31 40 600415 小商品城 210,600 1,796,418.00 0.31 41 002624 完美世界 105,600 1,783,584.00 0.31 42 000783 长江证券 306,700 1,778,860.00 0.31 43 300144 宋城演艺 142,800 1,770,720.00 0.31 44 600109 国金证券 203,800 1,766,946.00 0.31 45 601233 桐昆股份 132,100 1,750,325.00 0.31 46 600027 华电国际 261,400 1,748,766.00 0.31 47 600161 天坛生物 64,400 1,748,460.00 0.31 48 600988 赤峰黄金 129,000 1,736,340.00 0.30 49 601077 渝农商行 482,900 1,733,611.00 0.30 50 600298 安琪酵母 47,600 1,723,596.00 0.30 51 002008 大族激光 65,700 1,721,340.00 0.30 52 300285 国瓷材料 62,400 1,709,760.00 0.30 53 600096 云天化 100,100 1,708,707.00 0.30 54 600418 江淮汽车 135,668 1,708,060.12 0.30 55 002385 大北农 257,400 1,698,840.00 0.30 56 300568 星源材质 98,600 1,694,934.00 0.30 57 002223 鱼跃医疗 46,905 1,688,110.95 0.30 58 000630 铜陵有色 575,200 1,662,328.00 0.29 59 002407 多氟多 83,120 1,650,763.20 0.29 60 603882 金域医学 21,800 1,645,900.00 0.29 61 600862 中航高科 64,600 1,635,026.00 0.29 62 300390 天华新能 45,480 1,628,184.00 0.28 63 601162 天风证券 544,400 1,622,312.00 0.28 64 603444 吉比特 3,300 1,620,663.00 0.28 65 002409 雅克科技 22,200 1,617,936.00 0.28 66 300024 机器人 95,900 1,598,653.00 0.28 67 002497 雅化集团 89,600 1,593,088.00 0.28 68 000933 神火股份 122,500 1,592,500.00 0.28 69 603688 石英股份 13,900 1,582,376.00 0.28 70 002240 盛新锂能 49,600 1,580,752.00 0.28 71 601168 西部矿业 149,900 1,575,449.00 0.28 72 300474 景嘉微 17,500 1,574,825.00 0.28 73 600705 中航产融 410,500 1,572,215.00 0.28 74 300395 菲利华 31,700 1,559,640.00 0.27 75 000932 华菱钢铁 326,960 1,559,599.20 0.27 76 300604 长川科技 32,680 1,551,973.20 0.27 77 300073 当升科技 30,800 1,550,164.00 0.27 78 002439 启明星辰 51,800 1,541,568.00 0.27 79 605358 立昂微 41,600 1,527,968.00 0.27 80 002797 第一创业 265,500 1,518,660.00 0.27 81 600066 宇通客车 102,800 1,515,272.00 0.27 82 002600 领益智造 218,700 1,511,217.00 0.26 83 000975 银泰黄金 129,020 1,509,534.00 0.26 84 603596 伯特利 19,000 1,505,940.00 0.26 85 600060 海信视像 60,700 1,502,325.00 0.26 86 300136 信维通信 74,600 1,497,968.00 0.26 87 002138 顺络电子 62,100 1,484,811.00 0.26 88 002568 百润股份 40,600 1,475,810.00 0.26 89 002465 海格通信 142,100 1,469,314.00 0.26 90 603816 顾家家居 38,300 1,461,145.00 0.26 91 603939 益丰药房 39,240 1,451,880.00 0.25 92 600873 梅花生物 162,400 1,450,232.00 0.25 93 600879 航天电子 170,400 1,446,696.00 0.25 94 000021 深科技 72,256 1,444,397.44 0.25 95 600839 四川长虹 286,000 1,444,300.00 0.25 96 300253 卫宁健康 133,400 1,443,388.00 0.25 97 601128 常熟银行 211,600 1,443,112.00 0.25 98 600160 巨化股份 104,680 1,442,490.40 0.25 99 300832 新产业 24,300 1,433,700.00 0.25 100 000591 太阳能 211,200 1,431,936.00 0.25 101 002850 科达利 10,800 1,428,300.00 0.25 102 600563 法拉电子 10,323 1,417,347.90 0.25 103 000683 远兴能源 196,400 1,412,116.00 0.25 104 688169 石头科技 4,400 1,410,992.00 0.25 105 600392 盛和资源 109,429 1,408,351.23 0.25 106 601990 南京证券 172,000 1,406,960.00 0.25 107 688567 孚能科技 65,000 1,403,350.00 0.25 108 002078 太阳纸业 130,928 1,399,620.32 0.24 109 300699 光威复材 45,180 1,393,803.00 0.24 110 002368 太极股份 33,797 1,391,422.49 0.24 111 688521 芯原股份 19,300 1,388,056.00 0.24 112 600497 驰宏锌锗 276,200 1,386,524.00 0.24 113 603589 口子窖 27,900 1,376,865.00 0.24 114 601696 中银证券 128,900 1,374,074.00 0.24 115 300866 安克创新 15,700 1,373,750.00 0.24 116 000729 燕京啤酒 109,300 1,362,971.00 0.24 117 600516 方大炭素 218,400 1,354,080.00 0.24 118 300118 东方日升 52,800 1,353,264.00 0.24 119 000831 中国稀土 45,600 1,349,760.00 0.24 120 600177 雅戈尔 213,600 1,347,816.00 0.24 121 002294 信立泰 43,200 1,347,408.00 0.24 122 002025 航天电器 21,100 1,346,180.00 0.24 123 600141 兴发集团 60,418 1,342,487.96 0.23 124 300017 网宿科技 188,400 1,339,524.00 0.23 125 002673 西部证券 210,300 1,335,405.00 0.23 126 688390 固德威 7,976 1,330,875.36 0.23 127 000728 国元证券 203,900 1,329,428.00 0.23 128 600642 申能股份 188,700 1,319,013.00 0.23 129 600699 均胜电子 74,760 1,318,766.40 0.23 130 600170 上海建工 487,500 1,311,375.00 0.23 131 000629 钒钛股份 335,100 1,310,241.00 0.23 132 002430 杭氧股份 38,000 1,305,680.00 0.23 133 600118 中国卫星 46,200 1,303,302.00 0.23 134 002532 天山铝业 217,300 1,301,627.00 0.23 135 002739 万达电影 102,900 1,290,366.00 0.23 136 600143 金发科技 147,400 1,286,802.00 0.23 137 688072 拓荆科技 3,000 1,277,910.00 0.22 138 002195 二三四五 442,121 1,277,729.69 0.22 139 002273 水晶光电 106,984 1,277,388.96 0.22 140 600521 华海药业 69,300 1,275,813.00 0.22 141 601966 玲珑轮胎 57,300 1,273,206.00 0.22 142 600166 福田汽车 374,200 1,272,280.00 0.22 143 002372 伟星新材 61,920 1,271,836.80 0.22 144 600549 厦门钨业 66,800 1,271,204.00 0.22 145 002268 电科网安 45,580 1,270,314.60 0.22 146 600325 华发股份 128,475 1,265,478.75 0.22 147 300595 欧普康视 41,800 1,261,942.00 0.22 148 600486 扬农化工 14,400 1,258,848.00 0.22 149 000998 隆平高科 82,004 1,258,761.40 0.22 150 600637 东方明珠 160,500 1,255,110.00 0.22 151 600153 建发股份 115,000 1,254,650.00 0.22 152 603000 人民网 42,900 1,252,680.00 0.22 153 000400 许继电气 54,100 1,247,005.00 0.22 154 600399 抚顺特钢 121,800 1,242,360.00 0.22 155 000738 航发控制 50,800 1,239,520.00 0.22 156 002065 东华软件 175,400 1,238,324.00 0.22 157 688002 睿创微纳 27,416 1,228,236.80 0.21 158 601198 东兴证券 152,600 1,223,852.00 0.21 159 689009 九号公司-WD 33,201 1,223,456.85 0.21 160 688536 思瑞浦 5,600 1,220,800.00 0.21 161 002444 巨星科技 55,795 1,220,794.60 0.21 162 000997 新大陆 64,486 1,218,785.40 0.21 163 600859 王府井 61,449 1,216,075.71 0.21 164 300487 蓝晓科技 19,450 1,214,069.00 0.21 165 600481 双良节能 86,600 1,210,668.00 0.21 166 002131 利欧股份 525,840 1,209,432.00 0.21 167 688220 翱捷科技-U 16,000 1,206,240.00 0.21 168 002353 杰瑞股份 47,900 1,203,727.00 0.21 169 600499 科达制造 105,800 1,201,888.00 0.21 170 601997 贵阳银行 232,800 1,201,248.00 0.21 171 601577 长沙银行 154,700 1,200,472.00 0.21 172 600704 物产中大 242,800 1,199,432.00 0.21 173 600271 航天信息 87,600 1,199,244.00 0.21 174 000960 锡业股份 76,600 1,191,130.00 0.21 175 300383 光环新网 110,700 1,190,025.00 0.21 176 300682 朗新科技 51,100 1,189,608.00 0.21 177 000623 吉林敖东 73,800 1,183,752.00 0.21 178 300438 鹏辉能源 24,600 1,181,784.00 0.21 179 603077 和邦生物 483,080 1,173,884.40 0.21 180 002373 千方科技 85,814 1,170,502.96 0.20 181 600021 上海电力 108,500 1,168,545.00 0.20 182 000519 中兵红箭 64,408 1,165,140.72 0.20 183 600380 健康元 91,448 1,162,304.08 0.20 184 000703 恒逸石化 170,800 1,158,024.00 0.20 185 300676 华大基因 19,300 1,157,807.00 0.20 186 300001 特锐德 55,700 1,157,446.00 0.20 187 300088 长信科技 191,200 1,152,936.00 0.20 188 600867 通化东宝 110,200 1,150,488.00 0.20 189 688009 中国通号 198,269 1,149,960.20 0.20 190 002507 涪陵榨菜 62,805 1,149,959.55 0.20 191 000513 丽珠集团 29,520 1,148,623.20 0.20 192 002056 横店东磁 62,908 1,145,554.68 0.20 193 002203 海亮股份 94,800 1,138,548.00 0.20 194 600511 国药股份 29,292 1,137,994.20 0.20 195 600529 山东药玻 41,300 1,124,186.00 0.20 196 600998 九州通 108,025 1,121,299.50 0.20 197 601016 节能风电 305,200 1,120,084.00 0.20 198 002152 广电运通 95,200 1,115,744.00 0.20 199 002281 光迅科技 30,060 1,114,925.40 0.20 200 600546 山煤国际 76,900 1,112,743.00 0.19 201 002299 圣农发展 58,000 1,110,700.00 0.19 202 688301 奕瑞科技 3,920 1,107,125.60 0.19 203 600348 华阳股份 139,900 1,106,609.00 0.19 204 600498 烽火通信 54,200 1,104,054.00 0.19 205 600739 辽宁成大 83,500 1,098,025.00 0.19 206 603338 浙江鼎力 19,600 1,097,796.00 0.19 207 000636 风华高科 71,300 1,093,742.00 0.19 208 688516 奥特维 5,800 1,092,720.00 0.19 209 603517 绝味食品 29,300 1,088,495.00 0.19 210 002595 豪迈科技 30,900 1,085,517.00 0.19 211 603712 七一二 35,700 1,078,497.00 0.19 212 601636 旗滨集团 125,000 1,077,500.00 0.19 213 002080 中材科技 52,500 1,077,300.00 0.19 214 603737 三棵树 16,400 1,072,888.00 0.19 215 000878 云南铜业 97,000 1,071,850.00 0.19 216 002192 融捷股份 16,000 1,069,280.00 0.19 217 002506 协鑫集成 362,100 1,060,953.00 0.19 218 603885 吉祥航空 68,500 1,056,955.00 0.18 219 603927 中科软 27,380 1,055,772.80 0.18 220 600580 卧龙电驱 71,886 1,050,254.46 0.18 221 002432 九安医疗 29,800 1,049,258.00 0.18 222 600863 内蒙华电 252,800 1,049,120.00 0.18 223 002531 天顺风能 68,700 1,046,301.00 0.18 224 600655 豫园股份 152,500 1,046,150.00 0.18 225 600970 中材国际 82,050 1,046,137.50 0.18 226 688772 珠海冠宇 51,600 1,039,740.00 0.18 227 600820 隧道股份 172,900 1,039,129.00 0.18 228 002683 广东宏大 35,100 1,033,344.00 0.18 229 300182 捷成股份 163,400 1,031,054.00 0.18 230 002092 中泰化学 159,468 1,028,568.60 0.18 231 600909 华安证券 220,150 1,028,100.50 0.18 232 300212 易华录 30,920 1,027,471.60 0.18 233 002939 长城证券 126,200 1,026,006.00 0.18 234 600008 首创环保 355,830 1,024,790.40 0.18 235 300296 利亚德 156,700 1,023,251.00 0.18 236 688385 复旦微电 20,400 1,022,040.00 0.18 237 002926 华西证券 122,100 1,014,651.00 0.18 238 600528 中铁工业 102,500 1,012,700.00 0.18 239 000750 国海证券 301,880 1,011,298.00 0.18 240 600535 天士力 69,600 1,009,896.00 0.18 241 300244 迪安诊断 39,120 1,002,645.60 0.18 242 000039 中集集团 145,180 1,000,290.20 0.17 243 603233 大参林 35,464 993,346.64 0.17 244 600258 首旅酒店 52,000 985,400.00 0.17 245 000547 航天发展 98,300 983,000.00 0.17 246 000893 亚钾国际 42,800 981,832.00 0.17 247 600329 达仁堂 21,862 981,385.18 0.17 248 300748 金力永磁 32,700 978,384.00 0.17 249 002557 洽洽食品 23,500 976,425.00 0.17 250 603160 汇顶科技 21,100 975,875.00 0.17 251 603156 养元饮品 39,300 970,710.00 0.17 252 002429 兆驰股份 176,300 969,650.00 0.17 253 000060 中金岭南 202,600 962,350.00 0.17 254 600416 湘电股份 50,400 962,136.00 0.17 255 000970 中科三环 74,625 956,692.50 0.17 256 002500 山西证券 170,970 954,012.60 0.17 257 601880 辽港股份 610,622 952,570.32 0.17 258 600369 西南证券 260,100 949,365.00 0.17 259 688200 华峰测控 6,200 948,600.00 0.17 260 000830 鲁西化工 89,827 948,573.12 0.17 261 601991 大唐发电 284,500 941,695.00 0.16 262 603658 安图生物 18,200 941,486.00 0.16 263 603456 九洲药业 34,300 939,134.00 0.16 264 600390 五矿资本 174,000 936,120.00 0.16 265 002508 老板电器 37,000 935,730.00 0.16 266 603893 瑞芯微 12,800 932,480.00 0.16 267 002128 电投能源 70,500 932,010.00 0.16 268 300558 贝达药业 19,400 931,782.00 0.16 269 300009 安科生物 92,772 927,720.00 0.16 270 600435 北方导航 80,672 926,921.28 0.16 271 002936 郑州银行 402,657 926,111.10 0.16 272 600398 海澜之家 134,000 921,920.00 0.16 273 600038 中直股份 23,000 915,860.00 0.16 274 300070 碧水源 168,100 901,016.00 0.16 275 601717 郑煤机 72,205 898,952.25 0.16 276 600985 淮北矿业 77,400 891,648.00 0.16 277 300026 红日药业 162,600 881,292.00 0.15 278 002153 石基信息 62,922 880,908.00 0.15 279 300529 健帆生物 37,600 871,568.00 0.15 280 603858 步长制药 42,200 868,898.00 0.15 281 600848 上海临港 72,400 865,180.00 0.15 282 002572 索菲亚 49,500 862,290.00 0.15 283 600673 东阳光 117,649 848,249.29 0.15 284 000050 深天马 A 92,100 845,478.00 0.15 285 601179 中国西电 156,200 845,042.00 0.15 286 601456 国联证券 92,800 844,480.00 0.15 287 603127 昭衍新药 20,640 844,176.00 0.15 288 002408 齐翔腾达 132,113 841,559.81 0.15 289 002958 青农商行 308,700 839,664.00 0.15 290 600827 百联股份 62,700 838,299.00 0.15 291 003035 南网能源 117,600 837,312.00 0.15 292 600566 济川药业 28,800 836,352.00 0.15 293 688779 长远锂科 74,200 836,234.00 0.15 294 688188 柏楚电子 4,430 835,320.80 0.15 295 601958 金钼股份 74,800 834,020.00 0.15 296 002019 亿帆医药 57,000 832,200.00 0.15 297 300373 扬杰科技 20,500 831,685.00 0.15 298 002244 滨江集团 94,092 829,891.44 0.15 299 002266 浙富控股 199,340 823,274.20 0.14 300 600895 张江高科 59,100 822,672.00 0.14 301 300357 我武生物 24,400 820,572.00 0.14 302 600282 南钢股份 242,700 817,899.00 0.14 303 000155 川能动力 56,700 816,480.00 0.14 304 600667 太极实业 112,400 816,024.00 0.14 305 000739 普洛药业 45,600 808,944.00 0.14 306 600208 新湖中宝 324,800 805,504.00 0.14 307 688116 天奈科技 17,600 805,200.00 0.14 308 603267 鸿远电子 12,300 803,190.00 0.14 309 000887 中鼎股份 60,900 797,181.00 0.14 310 601666 平煤股份 105,600 796,224.00 0.14 311 688538 和辉光电-U 313,400 796,036.00 0.14 312 600171 上海贝岭 43,562 795,006.50 0.14 313 600959 江苏有线 234,600 792,948.00 0.14 314 002155 湖南黄金 64,900 791,780.00 0.14 315 601000 唐山港 224,098 791,065.94 0.14 316 600315 上海家化 27,113 786,548.13 0.14 317 600755 厦门国贸 101,613 786,484.62 0.14 318 600378 昊华科技 20,800 782,912.00 0.14 319 600316 洪都航空 33,300 780,885.00 0.14 320 300888 稳健医疗 18,640 776,728.80 0.14 321 300677 英科医疗 35,260 775,720.00 0.14 322 002670 国盛金控 88,320 775,449.60 0.14 323 300115 长盈精密 64,702 770,600.82 0.13 324 000598 兴蓉环境 140,700 764,001.00 0.13 325 601231 环旭电子 50,900 761,464.00 0.13 326 601866 中远海发 308,100 761,007.00 0.13 327 600598 北大荒 57,000 759,810.00 0.13 328 000778 新兴铸管 185,900 758,472.00 0.13 329 002030 达安基因 75,888 756,603.36 0.13 330 600131 国网信通 37,300 753,087.00 0.13 331 000987 越秀资本 117,480 745,998.00 0.13 332 002221 东华能源 86,118 744,920.70 0.13 333 600517 国网英大 130,600 744,420.00 0.13 334 600582 天地科技 127,645 744,170.35 0.13 335 600056 中国医药 57,312 743,909.76 0.13 336 002487 大金重工 24,100 743,244.00 0.13 337 603218 日月股份 39,100 742,509.00 0.13 338 000027 深圳能源 112,600 742,034.00 0.13 339 603026 胜华新材 12,500 740,625.00 0.13 340 300363 博腾股份 25,000 739,750.00 0.13 341 300251 光线传媒 91,200 737,808.00 0.13 342 000709 河钢股份 324,700 733,822.00 0.13 343 688082 盛美上海 6,600 728,640.00 0.13 344 002326 永太科技 47,100 720,159.00 0.13 345 002249 大洋电机 126,050 718,485.00 0.13 346 600906 财达证券 99,600 717,120.00 0.13 347 002518 科士达 17,800 712,178.00 0.12 348 002183 怡亚通 139,600 711,960.00 0.12 349 601992 金隅集团 326,000 710,680.00 0.12 350 601106 中国一重 211,200 709,632.00 0.12 351 002690 美亚光电 27,390 705,292.50 0.12 352 002511 中顺洁柔 63,200 704,680.00 0.12 353 601005 重庆钢铁 503,300 704,620.00 0.12 354 002831 裕同科技 28,760 701,456.40 0.12 355 600718 东软集团 64,700 689,702.00 0.12 356 000883 湖北能源 151,100 689,016.00 0.12 357 601778 晶科科技 139,300 688,142.00 0.12 358 000825 太钢不锈 177,700 687,699.00 0.12 359 601665 齐鲁银行 175,400 687,568.00 0.12 360 603568 伟明环保 39,265 687,530.15 0.12 361 600373 中文传媒 51,600 687,312.00 0.12 362 603883 老百姓 22,894 683,385.90 0.12 363 002985 北摩高科 15,373 678,256.76 0.12 364 600967 内蒙一机 67,000 676,700.00 0.12 365 300776 帝尔激光 10,340 671,066.00 0.12 366 600737 中粮糖业 83,300 670,565.00 0.12 367 601928 凤凰传媒 58,300 664,620.00 0.12 368 603228 景旺电子 25,788 661,462.20 0.12 369 600871 石化油服 332,900 659,142.00 0.12 370 600663 陆家嘴 66,700 658,329.00 0.12 371 603225 新凤鸣 59,120 653,276.00 0.11 372 000012 南玻 A 109,538 652,846.48 0.11 373 600297 广汇汽车 313,200 651,456.00 0.11 374 600801 华新水泥 52,730 651,215.50 0.11 375 688281 华秦科技 3,200 648,000.00 0.11 376 601098 中南传媒 55,300 641,480.00 0.11 377 603529 爱玛科技 19,900 641,178.00 0.11 378 002791 坚朗五金 9,900 640,629.00 0.11 379 002468 申通快递 59,100 639,462.00 0.11 380 600155 华创云信 102,500 637,550.00 0.11 381 300861 美畅股份 14,700 637,539.00 0.11 382 300482 万孚生物 23,850 635,125.50 0.11 383 002032 苏泊尔 12,700 635,000.00 0.11 384 688778 厦钨新能 12,800 633,600.00 0.11 385 688208 道通科技 20,860 632,266.60 0.11 386 603866 桃李面包 62,267 630,142.04 0.11 387 000156 华数传媒 71,900 625,530.00 0.11 388 001227 兰州银行 216,900 620,334.00 0.11 389 002745 木林森 67,300 619,160.00 0.11 390 600500 中化国际 110,800 616,048.00 0.11 391 000785 居然之家 159,600 608,076.00 0.11 392 002867 周大生 34,150 607,187.00 0.11 393 000401 冀东水泥 82,000 604,340.00 0.11 394 000581 威孚高科 38,300 603,225.00 0.11 395 601118 海南橡胶 134,500 602,560.00 0.11 396 000930 中粮科技 74,247 601,400.70 0.11 397 600022 山东钢铁 423,050 600,731.00 0.11 398 688690 纳微科技 15,400 598,290.00 0.10 399 601611 中国核建 70,800 598,260.00 0.10 400 600556 天下秀 83,600 592,724.00 0.10 401 000559 万向钱潮 108,300 590,235.00 0.10 402 301029 怡合达 13,180 588,882.40 0.10 403 688276 百克生物 9,400 588,440.00 0.10 404 002250 联化科技 56,149 587,318.54 0.10 405 688029 南微医学 7,200 587,232.00 0.10 406 002010 传化智联 109,300 581,476.00 0.10 407 688520 神州细胞-U 10,200 578,748.00 0.10 408 600597 光明乳业 55,500 577,200.00 0.10 409 002081 金螳螂 127,800 576,378.00 0.10 410 002423 中粮资本 70,700 565,600.00 0.10 411 601598 中国外运 120,200 560,132.00 0.10 412 601608 中信重工 132,800 559,088.00 0.10 413 300850 新强联 14,900 556,962.00 0.10 414 600062 华润双鹤 31,912 555,907.04 0.10 415 688006 杭可科技 18,196 554,432.12 0.10 416 601568 北元集团 104,500 550,715.00 0.10 417 600259 广晟有色 15,231 550,448.34 0.10 418 002505 鹏都农牧 290,470 548,988.30 0.10 419 000089 深圳机场 78,600 546,270.00 0.10 420 600782 新钢股份 146,900 544,999.00 0.10 421 600901 江苏金租 131,460 542,929.80 0.09 422 000958 电投产融 125,100 541,683.00 0.09 423 300618 寒锐钴业 16,700 541,247.00 0.09 424 603826 坤彩科技 10,700 535,000.00 0.09 425 603638 艾迪精密 25,920 531,878.40 0.09 426 000937 冀中能源 83,100 530,178.00 0.09 427 600409 三友化工 95,802 522,120.90 0.09 428 600339 中油工程 126,900 516,483.00 0.09 429 000898 鞍钢股份 182,900 508,462.00 0.09 430 688052 纳芯微 3,200 506,784.00 0.09 431 601187 厦门银行 100,900 506,518.00 0.09 432 600095 湘财股份 64,900 506,220.00 0.09 433 600507 方大特钢 109,310 506,105.30 0.09 434 603707 健友股份 37,489 506,101.50 0.09 435 002761 浙江建投 33,100 502,458.00 0.09 436 000967 盈峰环境 99,400 501,970.00 0.09 437 601156 东航物流 38,600 501,800.00 0.09 438 600968 海油发展 162,500 498,875.00 0.09 439 688107 安路科技 9,000 498,510.00 0.09 440 000537 广宇发展 42,700 498,309.00 0.09 441 600167 联美控股 71,280 496,821.60 0.09 442 600707 彩虹股份 104,200 495,992.00 0.09 443 601718 际华集团 166,300 493,911.00 0.09 444 000415 渤海租赁 234,900 493,290.00 0.09 445 000563 陕国投 A 157,532 480,472.60 0.08 446 001914 招商积余 31,800 478,590.00 0.08 447 688234 天岳先进 6,400 473,216.00 0.08 448 002925 盈趣科技 24,340 472,196.00 0.08 449 600808 马钢股份 183,300 471,081.00 0.08 450 300257 开山股份 30,400 461,168.00 0.08 451 002705 新宝股份 25,500 459,765.00 0.08 452 600195 中牧股份 39,071 456,349.28 0.08 453 603650 彤程新材 13,800 452,640.00 0.08 454 600126 杭钢股份 102,500 444,850.00 0.08 455 600764 中国海防 16,300 443,686.00 0.08 456 300442 润泽科技 14,400 442,944.00 0.08 457 603379 三美股份 18,600 437,286.00 0.08 458 000959 首钢股份 124,200 434,700.00 0.08 459 002608 江苏国信 56,400 426,948.00 0.07 460 688185 康希诺 5,200 423,800.00 0.07 461 603786 科博达 6,200 407,340.00 0.07 462 688819 天能股份 11,026 406,197.84 0.07 463 002653 海思科 17,100 403,560.00 0.07 464 000402 金融街 88,300 399,116.00 0.07 465 601828 美凯龙 82,900 397,091.00 0.07 466 002563 森马服饰 63,700 396,214.00 0.07 467 002110 三钢闽光 93,400 394,148.00 0.07 468 001203 大中矿业 34,700 385,517.00 0.07 469 688289 圣湘生物 22,570 380,078.80 0.07 470 601228 广州港 117,200 378,556.00 0.07 471 600623 华谊集团 59,700 371,931.00 0.07 472 600377 宁沪高速 37,600 369,608.00 0.06 473 603056 德邦股份 23,600 363,912.00 0.06 474 600927 永安期货 22,300 362,598.00 0.06 475 603317 天味食品 24,612 359,581.32 0.06 476 601298 青岛港 50,800 354,076.00 0.06 477 600928 西安银行 99,300 349,536.00 0.06 478 601869 长飞光纤 9,100 336,791.00 0.06 479 002399 海普瑞 29,000 332,630.00 0.06 480 000869 张裕 A 10,800 331,128.00 0.06 481 000031 大悦城 90,283 330,435.78 0.06 482 601139 深圳燃气 44,700 325,863.00 0.06 483 601136 首创证券 22,600 320,242.00 0.06 484 601969 海南矿业 47,500 312,550.00 0.05 485 600350 山东高速 46,600 296,842.00 0.05 486 600995 南网储能 26,900 296,169.00 0.05 487 001872 招商港口 16,700 288,409.00 0.05 488 000553 安道麦 A 32,900 277,676.00 0.05 489 601158 重庆水务 49,500 275,220.00 0.05 490 688105 诺唯赞 9,000 274,410.00 0.05 491 002945 华林证券 19,700 269,496.00 0.05 492 600299 安迪苏 32,300 257,431.00 0.05 493 688248 南网科技 6,200 238,018.00 0.04 494 603868 飞科电器 3,600 227,124.00 0.04 495 603355 莱克电气 8,780 223,099.80 0.04 496 688295 中复神鹰 6,000 220,080.00 0.04 497 600956 新天绿能 24,300 211,896.00 0.04 498 300741 华宝股份 9,700 207,774.00 0.04 499 600032 浙江新能 16,100 202,216.00 0.04 500 002901 大博医疗 4,300 133,644.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688041 海光信息 11,563 789,406.01 0.14 2 603606 东方电缆 9,100 446,173.00 0.08 3 002146 荣盛发展 172,200 265,188.00 0.05 4 688582 芯动联科 4,192 193,803.80 0.03 5 301486 致尚科技 3,199 184,454.34 0.03 6 301291 明阳电气 5,419 175,808.46 0.03 7 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 8 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 9 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01 10 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 11 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01 12 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 13 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 14 688249 晶合集成 2,950 53,277.00 0.01 15 000540 *ST 中天 377,100 41,481.00 0.01 16 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 17 688361 中科飞测-U 542 35,051.14 0.01 18 688472 阿特斯 2,038 34,727.52 0.01 19 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 20 301325 曼恩斯特 273 29,470.35 0.01 21 688469 中芯集成-U 5,444 29,452.04 0.01 22 301358 湖南裕能 619 26,548.91 0.00 23 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 24 688443 智翔金泰-U 798 23,533.02 0.00 25 688531 日联科技 173 23,522.81 0.00 26 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 27 301303 真兰仪表 989 22,074.48 0.00 28 688146 中船特气 537 20,475.81 0.00 29 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 30 688352 颀中科技 1,464 17,670.48 0.00 31 688458 美芯晟 194 17,607.44 0.00 32 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 33 688543 国科军工 318 16,869.90 0.00 34 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 35 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00 36 001287 中电港 736 15,470.72 0.00 37 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 38 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 39 688570 天玛智控 584 14,792.72 0.00 40 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00 41 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 42 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 43 301332 德尔玛 1,025 14,073.25 0.00 44 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 45 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 46 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 47 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 48 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 49 301262 海看股份 508 12,954.00 0.00 50 601061 中信金属 1,669 12,651.02 0.00 51 301322 绿通科技 237 12,617.88 0.00 52 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 53 301439 泓淋电力 737 12,455.30 0.00 54 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 55 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 56 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 57 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 58 688631 莱斯信息 331 9,886.97 0.00 59 603135 中重科技 552 9,875.28 0.00 60 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 61 301345 涛涛车业 209 9,747.76 0.00 62 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 63 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 64 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 65 600648 外高桥 800 9,048.00 0.00 66 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 67 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 68 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 69 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 70 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 71 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 72 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 73 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 74 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 75 002127 南极电商 2,000 7,660.00 0.00 76 300463 迈克生物 500 7,560.00 0.00 77 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 78 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 79 601065 江盐集团 547 6,476.48 0.00 80 601133 柏诚股份 482 5,909.32 0.00 81 002048 宁波华翔 372 4,984.80 0.00 82 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 83 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 84 002242 九阳股份 241 3,602.95 0.00 85 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 86 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 87 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 88 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 89 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 90 002212 天融信 200 1,940.00 0.00 91 600216 浙江医药 100 1,095.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002463 沪电股份 2,302,091.60 0.41 2 000066 中国长城 2,091,689.00 0.37 3 600372 中航电子 1,859,881.87 0.33 4 000423 东阿阿胶 1,721,378.00 0.30 5 000933 神火股份 1,718,127.00 0.30 6 002240 盛新锂能 1,669,312.00 0.30 7 002008 大族激光 1,635,118.00 0.29 8 603882 金域医学 1,587,914.00 0.28 9 688169 石头科技 1,479,549.29 0.26 10 002600 领益智造 1,428,678.00 0.25 11 300395 菲利华 1,389,729.00 0.25 12 688536 思瑞浦 1,362,725.18 0.24 13 688220 翱捷科技-U 1,346,286.78 0.24 14 601966 玲珑轮胎 1,268,682.00 0.22 15 688072 拓荆科技 1,256,714.18 0.22 16 300118 东方日升 1,252,913.00 0.22 17 300487 蓝晓科技 1,226,390.00 0.22 18 300595 欧普康视 1,223,066.00 0.22 19 002432 九安医疗 1,205,213.00 0.21 20 300438 鹏辉能源 1,127,556.00 0.20 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603345 安井食品 2,289,368.00 0.41 2 688122 西部超导 2,142,413.95 0.38 3 601607 上海医药 2,054,475.27 0.36 4 000999 华润三九 1,990,583.45 0.35 5 002603 以岭药业 1,893,161.60 0.34 6 603605 珀莱雅 1,843,852.80 0.33 7 601699 潞安环能 1,676,366.00 0.30 8 601872 招商轮船 1,664,515.00 0.29 9 603613 国联股份 1,594,180.00 0.28 10 688063 派能科技 1,529,420.15 0.27 11 300168 万达信息 1,480,994.00 0.26 12 600026 中远海能 1,465,804.88 0.26 13 603606 东方电缆 1,160,197.00 0.21 14 601333 广深铁路 1,078,005.00 0.19 15 002212 天融信 1,009,425.00 0.18 16 600201 生物股份 936,057.34 0.17 17 600728 佳都科技 871,583.00 0.15 18 002396 星网锐捷 795,681.00 0.14 19 688088 虹软科技 737,174.70 0.13 20 300376 易事特 682,853.00 0.12 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 85,857,175.70 卖出股票收入（成交）总额 99,263,053.41 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,092.69 2 应收清算款 1,188.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,591,660.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,612,941.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明 1 301486 致尚科技 166,003.14 0.03 新股未上市 1 301486 致尚科技 18,451.20 0.00 新股流通受限 2 688582 芯动联科 17,085.60 0.00 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 鹏华中证 500 指数 A 35,703 8,876.77 107,421,489.34 33.89 209,505,767.65 66.11 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 1,493 14,943.60 10,691,906.88 47.92 11,618,883.36 52.08 类（LOF） 合计 37,196 9,120.28 118,113,396.22 34.82 221,124,651.01 65.18 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 赵建伟 428,372.00 7.74 2 施红梅 196,914.00 3.56 3 陈吉荃 150,042.00 2.71 4 张宇 133,500.00 2.41 5 鹿敏理 119,003.00 2.15 6 俞富良 117,026.00 2.12 7 于兆瑞 106,303.00 1.92 8 赵丽丽 100,017.00 1.81 9 余广述 100,015.00 1.81 10 张碧云 100,003.00 1.81 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 42,453.02 0.0134 人所有从 业人员持 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 132,254.94 0.5928 有本基金 合计 174,707.96 0.0515 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 （2010 年 2 月 5 日） 2,630,723,634.12 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 316,116,501.17 29,897,162.22 额总额 本报告期基金总申购 24,882,574.68 22,056,065.06 份额 减：本报告期基金总 24,071,818.86 29,642,437.04 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 316,927,256.99 22,310,790.24 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 银河证券 1 91,100,076.1 52.25 84,839.89 52.52 - 4 长江证券 1 83,256,362.1 47.75 76,703.41 47.48 - 5 广发证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 本报 海通证券 1 - - - - 告期 新增 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 银河证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、基金管 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日 基金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 3 （LOF）2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 4 （LOF）更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金管 5 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日 （更新） 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金管 6 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日 （更新） 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 7 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 8 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 9 （LOF）2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管 10 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 11 （LOF）2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 13 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日 告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管 14 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日 的风险提示 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 15 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 18 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 2023 年 06 月 28 日 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20230101~202 107,272,9 0.00 0.00 107,272,958.7 31.62 30630 58.74 4 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日