鹏华中证500指数证券投资基金(C类基金份额)(LOF)基金 产品资料概要(更新) 编制日期:2023年02月06日 送出日期:2023年02月08日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 鹏华中证500指数C类 基金代码 006938 (LOF) 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2010年02月05日 上市交易所及上市日期 - (若有) 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2022年08月12日 基金经理 苏俊杰 理的日期 证券从业日期 2012年07月09日 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 其他(若有) 于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方 案。 注:鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)于2019年1月22日新增C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之 投资目标 间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差 控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。 本基金标的指数为:中证500指数。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证500指数的成份股 及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 投资范围 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实现投资目 标,本基金将少量投资于非中证500成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭 证,首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金 融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证500指数中的基准 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金 主要投资策略 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特 殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误 差。 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市 场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高 预期收益品种。 风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在赎回基金过程中收取: 费用类型 持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 赎回费 N <7天 1.5% 7天≤ N 每笔0元 注:本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.75% 托管费 0.15% 销售服务费 0.2% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 (1)标的指数的风险 1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 3)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 (3)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 (4)跟踪误差控制未达约定目标的风险 (5)指数编制机构停止服务的风险 (6)成份股停牌的风险 (7)上市交易的风险 本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后,在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (8)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如管理风险、流动性风险、技术风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话:400-6788-533] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 无