鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注 ...... 64 §8 基金份额持有人信息 ...... 65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66 §9 开放式基金份额变动 ...... 66 §10 重大事件揭示 ...... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 10.4 基金投资策略的改变 ...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 10.8 其他重大事件 ...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 §12 备查文件目录 ...... 71 12.1 备查文件目录 ...... 71 12.2 存放地点 ...... 71 12.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500LOF 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 345,535,037.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的场 鹏华 500LOF - 内简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 313,129,220.01 份 32,405,817.43 份 基金的份额总额 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于中证 500 指数成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资策略 (１) 股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照中证 500 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 (２) 股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证 500 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根 据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债 券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 010-66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期已实现收益 -14,010,589.80 -1,394,552.44 本期利润 -43,572,444.61 -16,184,433.42 加权平均基金份 -0.1616 -0.4740 额本期利润 本期加权平均净 -9.53% -25.45% 值利润率 本期基金份额净 -10.14% -10.32% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 236,019,214.34 22,697,300.05 润 期末可供分配基 0.7537 0.7004 金份额利润 期末基金资产净 549,148,434.35 59,717,683.47 值 期末基金份额净 1.754 1.843 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 75.40% 84.30% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 7.61% 1.05% 6.74% 1.05% 0.87% 0.00% 过去三个月 2.99% 1.65% 1.99% 1.66% 1.00% -0.01% 过去六个月 -10.14% 1.53% -11.64% 1.55% 1.50% -0.02% 过去一年 -1.41% 1.25% -4.82% 1.26% 3.41% -0.01% 过去三年 61.07% 1.28% 29.20% 1.28% 31.87% 0.00% 自基金合同生效起 75.40% 1.58% 47.10% 1.55% 28.30% 0.03% 至今 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.53% 1.04% 6.74% 1.05% 0.79% -0.01% 过去三个月 2.96% 1.64% 1.99% 1.66% 0.97% -0.02% 过去六个月 -10.32% 1.53% -11.64% 1.55% 1.32% -0.02% 过去一年 -1.60% 1.25% -4.82% 1.26% 3.22% -0.01% 过去三年 59.98% 1.28% 29.20% 1.28% 30.78% 0.00% 自基金合同生效起 84.30% 1.35% 45.49% 1.35% 38.81% 0.00% 至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 11946.65 亿元，267 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 20 多年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，15 年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师；2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员，先后从事金融 工程、量化研究等工作；现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任鹏华上证民营企业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任上证 民营企业 50 交易型开放式指数证券投资 张 羽 基金经理 2016-09- - 15 年 基金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 翔 24 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016 年 07 月至 2020 年 12 月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016 年 09 月至今担任鹏华中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金经 理,2016 年 09 月至今担任鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016 年 11 月至 2020 年 07 月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华 沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经 理,2018 年 05 月至 2021 年 10 月担任鹏华 港股通中证香港中小企业投资主题指数证 券投资基金(LOF)基金经理,2018 年 05 月 至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁行业指 数分级证券投资基金基金经理,2019 年 04 月至今担任鹏华中证酒交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2019 年 07 月至今 担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2019 年 11 月至今担任 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2019 年 12 月至今 担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2020 年 02 月至今担任 鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2020 年 03 月至今 担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁行业指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月 至今担任鹏华中证传媒指数型证券投资基 金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证 酒 指 数 型证 券 投资 基 金 (LOF) 基金 经 理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数 型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证高铁产 业 指 数 型证 券 投资 基 金 (LOF) 基金 经 理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华 中证一带一路主题指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年01月至2021年01 月担任鹏华中证移动互联网指数型证券投 资基金(LOF)基金经理,2021 年 07 月至今 担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华中证港股通消费主 题交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2021 年 08 月至今担任鹏华中证医药卫 生指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 12 月至今担任鹏华中证港股通科技交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3.苏俊杰 2022 年 08 月 12 日新任本基金基金经理，张羽翔 2022 年 08 月 12 日离任本基金基 金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-10.14%，同期业绩比较基准增长率为 -11.64%，C 类份额净值增长率为-10.32%，同期业绩比较基准增长率为-11.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年上半年，特别是一季度 A 股市场经历了较大幅度的调整，3 月以来受俄乌局势紧张、 美联储加息、中概股暴跌及国内疫情多地扩散等利空叠加的影响，市场出现非理性下杀。4 月新冠疫情致使市场悲观情绪再起，A 股市场继续下行，5 月虽然海外美股继续下跌，但 A 股却走出独立行情。随着稳增长政策不断加码、疫情本身和复工复产边际向好，市场信心逐步恢复。6 月疫情已经得到有效控制，助企纾困措施不断出台，市场信心和情绪不断回升，沪深三大指数震荡上行。 下半年宏观经济环境和货币政策依旧是影响 A 股走势的重要因素。宏观经济方面，国内稳增 长政策持续发力下，经济增速较二季度将显著改善。估值方面，整体仍处于历史偏低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）期末可供分配利润为 236,019,214.34 元，期末基金份额净值 1.754 元;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）期末可供分配利润为 22,697,300.05 元，期末基金份额净值 1.843 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 35,423,998.82 32,390,528.17 结算备付金 476,286.17 338,120.38 存出保证金 206,083.21 129,853.02 交易性金融资产 6.4.7.2 569,835,587.99 507,915,051.41 其中：股票投资 569,835,587.99 507,915,051.41 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 8,704,494.86 1,548,389.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 3,296.19 资产总计 614,646,451.05 542,325,238.31 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,366,323.12 - 应付赎回款 1,565,833.58 1,489,095.07 应付管理人报酬 351,361.45 290,884.12 应付托管费 70,272.26 58,176.83 应付销售服务费 6,457.58 13,754.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 420,085.24 638,884.37 负债合计 5,780,333.23 2,490,794.52 净资产： 实收基金 6.4.7.10 345,535,037.44 272,359,058.06 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 263,331,080.38 267,475,385.73 净资产合计 608,866,117.82 539,834,443.79 负债和净资产总计 614,646,451.05 542,325,238.31 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额为 345,535,037.44 份，其中鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额总额为 313,129,220.01 份，基金份额净值 1.754 元;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额总额为 32,405,817.43 份，基金份额净值 1.843 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -57,178,144.88 36,970,528.16 1.利息收入 98,022.17 37,418.62 其中：存款利息收入 6.4.7.13 98,022.17 37,418.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -12,991,818.05 41,014,648.06 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -19,068,109.86 38,244,065.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 6,076,291.81 2,770,582.08 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -44,351,735.79 -4,198,095.25 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 67,386.79 116,556.73 号填列） 减：二、营业总支出 2,578,733.15 2,381,285.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,939,075.89 1,189,058.89 2．托管费 6.4.10.2.2 387,815.19 237,811.79 3．销售服务费 6.4.10.2.3 67,141.05 32,764.75 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 184,701.02 921,650.13 三、利润总额（亏损总额以 -59,756,878.03 34,589,242.60 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -59,756,878.03 34,589,242.60 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -59,756,878.03 34,589,242.60 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 73,175,979.38 - -4,144,305.35 69,031,674.03 少以“-” 号填列） （一）、 - - -59,756,878.03 -59,756,878.03 综 合 收 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 73,175,979.38 - 55,612,572.68 128,788,552.06 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 369,415,412.67 - 310,834,722.88 680,250,135.55 购款 2 .基金赎 -296,239,433.29 - -255,222,150.20 -551,461,583.49 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 345,535,037.44 - 263,331,080.38 608,866,117.82 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 198,691,003.01 - 123,974,847.21 322,665,850.22 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 198,691,003.01 - 123,974,847.21 322,665,850.22 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 33,980,289.50 - 62,214,918.59 96,195,208.09 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 34,589,242.60 34,589,242.60 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 33,980,289.50 - 27,625,675.99 61,605,965.49 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 187,071,641.02 - 136,883,161.26 323,954,802.28 购款 2 .基金赎 -153,091,351.52 - -109,257,485.27 -262,348,836.79 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 232,671,292.51 - 186,189,765.80 418,861,058.31 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金 583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异， 将基金份额分为不同的类别，自 2019 年 1 月 22 日起增设 C 类基金份额，原有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）(投资比例不低于基金资产净值的 90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5.1 会计政策变更的说明所声明的变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 新金融工具准则改变了金融工具的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融工具的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融资产-债券投资、交易性金融资产-资产支持证券投资、债权投资和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息或应付利息项目。 信用减值损失项目反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在利息收入项目中。其他项目的利息收入从利息收入项目调整至投资收益项目列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，其投资收益包含期间交易费用的抵减。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应付交易费用和其他负债，对其账面价值 的影响金额分别为 3,085.69 元、152.10 元、58.40 元、-3,296.19 元、-415,353.97 元和 415,353.97 元。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 35,423,998.82 等于：本金 35,420,721.86 加：应计利息 3,276.96 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 35,423,998.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 588,363,427.36 - 569,835,587.99 -18,527,839.37 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 588,363,427.36 - 569,835,587.99 -18,527,839.37 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,278.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 282,504.66 其中：交易所市场 282,504.66 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 50,000.00 合计 420,085.24 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 192,963,543.71 192,963,543.71 本期申购 152,933,238.62 152,933,238.62 本期赎回（以“-”号填列） -32,767,562.32 -32,767,562.32 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 313,129,220.01 313,129,220.01 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 79,395,514.35 79,395,514.35 本期申购 216,482,174.05 216,482,174.05 本期赎回（以“-”号填列） -263,471,870.97 -263,471,870.97 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 32,405,817.43 32,405,817.43 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 276,853,890.73 -93,114,319.78 183,739,570.95 本期利润 -14,010,589.80 -29,561,854.81 -43,572,444.61 本期基金份额交易产 169,835,448.62 -73,983,360.62 95,852,088.00 生的变动数 其中：基金申购款 216,122,170.25 -96,209,346.89 119,912,823.36 基金赎回款 -46,286,721.63 22,225,986.27 -24,060,735.36 本期已分配利润 - - - 本期末 432,678,749.55 -196,659,535.21 236,019,214.34 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 60,257,087.53 23,478,727.25 83,735,814.78 本期利润 -1,394,552.44 -14,789,880.98 -16,184,433.42 本期基金份额交易产 -36,165,235.04 -4,074,280.28 -40,239,515.32 生的变动数 其中：基金申购款 161,327,532.33 29,594,367.19 190,921,899.52 基金赎回款 -197,492,767.37 -33,668,647.47 -231,161,414.84 本期已分配利润 - - - 本期末 22,697,300.05 4,614,565.99 27,311,866.04 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 65,775.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,570.57 其他 24,675.93 合计 98,022.17 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -19,068,109.86 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -19,068,109.86 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 455,068,675.17 减：卖出股票成本总额 472,626,129.31 减：交易费用 1,510,655.72 买卖股票差价收入 -19,068,109.86 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,076,291.81 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,076,291.81 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -44,351,735.79 股票投资 -44,351,735.79 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -44,351,735.79 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 66,516.34 基金转换费收入 870.45 合计 67,386.79 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 372.00 指数使用费 100,000.00 存托服务费 26.46 合计 184,701.02 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 72,067,771.01 7.03 100,294,262.43 21.25 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 67,088.15 7.09 11,171.53 3.95 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 93,060.41 21.41 70,490.08 23.82 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,939,075.89 1,189,058.89 其中：支付销售机构的客户维护费 459,101.69 443,378.16 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 387,815.19 237,811.79 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 国信证券 - 6.38 6.38 鹏华基金公司 - 5,604.38 5,604.38 合计 - 5,610.76 5,610.76 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 国信证券 - - - 鹏华基金公司 - 5,972.85 5,972.85 合计 - 5,972.85 5,972.85 注：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 35,423,998.82 65,775.67 27,316,124.26 34,422.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 1,975 93,476.75 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 180 11,358.00 7,173.00 - 日 信邦 2022 年 新股流 301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022 年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 新特 2022 年 新股流 301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 腾亚 2022 年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 瑞德 2022 年 新股流 301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 698 21,512.36 14,979.08 - 日 中科 2022 年 新股流 301153 江南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022 年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022 年 新股流 301160 新材 5 月 25 6 个月 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 国能 2022 年 新股流 301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022 年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022 年 1 个月 新股未 301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 54,362207,662.84207,662.84 - 日 中科 2022 年 新股流 301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 3.82 6,041 23,076.62 23,076.62 - 日 欧圣 2022 年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 大族 2022 年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 240 18,374.40 12,460.80 - 日 三元生物 于 2022 年 6 月 17 2022 年 日实施权 301206 三元 1 月 26 6 个月 新股流 109.30 45.69 354 25,794.80 16,174.26 益分派方 生物 日 通受限 案，每 10 股派人民 币 10 元， 并转增 5 股。 华兰 2022 年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 322 18,315.36 18,167.24 - 日 铜冠 2022 年 新股流 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 通受限 17.27 14.83 1,337 23,089.99 19,827.71 - 日 腾远钴业 于 2022 年 5 月 24 2022 年 日实施权 301219 腾远 3 月 10 6 个月 新股流 173.98 87.82 122 11,830.64 10,714.04 益分派方 钴业 日 通受限 案，每 10 股派人民 币 39.9 元，并转 增 8 股。 亚香 2022 年 新股流 301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022 年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 盛帮 2022 年 1 个月 新股未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 瑞泰 2022 年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 1,547 29,671.46 49,612.29 - 日 普瑞 2022 年 1 个月 新股未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 - 日 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 艾布 2022 年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 宇邦 2022 年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 侨源 2022 年 新股流 301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 清研 2022 年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022 年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022 年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 460 23,933.80 25,953.20 - 日 688237 超卓 2022 年 1 个月 新股未 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 航科 6 月 24 内（含） 上市 日 凌云 2022 年 新股流 688400 光 6 月 27 6 个月 通受限 21.93 21.93 9,358205,220.94205,220.94 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 国盛 2022 重大事 2022 002670 金控 年 6 月 项 9.60年 7 月 9.99105,520986,807.011,012,992.00 - 1 日 14 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2021 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 35,423,998.82 - - - 35,423,998.82 结算备付金 476,286.17 - - - 476,286.17 存出保证金 206,083.21 - - - 206,083.21 交易性金融资产 - - - 569,835,587.99 569,835,587.99 应收申购款 - - - 8,704,494.86 8,704,494.86 资产总计 36,106,368.20 - - 578,540,082.85 614,646,451.05 负债 应付赎回款 - - - 1,565,833.58 1,565,833.58 应付管理人报酬 - - - 351,361.45 351,361.45 应付托管费 - - - 70,272.26 70,272.26 应付清算款 - - - 3,366,323.12 3,366,323.12 应付销售服务费 - - - 6,457.58 6,457.58 其他负债 - - - 420,085.24 420,085.24 负债总计 - - - 5,780,333.23 5,780,333.23 利率敏感度缺口 36,106,368.20 - - 572,759,749.62 608,866,117.82 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,390,528.17 - - - 32,390,528.17 结算备付金 338,120.38 - - - 338,120.38 存出保证金 129,853.02 - - - 129,853.02 交易性金融资产 - - - 507,915,051.41 507,915,051.41 应收申购款 - - - 1,548,389.14 1,548,389.14 其他资产 - - - 3,296.19 3,296.19 资产总计 32,858,501.57 - - 509,466,736.74 542,325,238.31 负债 应付赎回款 - - - 1,489,095.07 1,489,095.07 应付管理人报酬 - - - 290,884.12 290,884.12 应付托管费 - - - 58,176.83 58,176.83 应付销售服务费 - - - 13,754.13 13,754.13 其他负债 - - - 638,884.37 638,884.37 负债总计 - - - 2,490,794.52 2,490,794.52 利率敏感度缺口 32,858,501.57 - - 506,975,942.22 539,834,443.79 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 569,835,587.99 93.59 507,915,051.41 94.09 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 569,835,587.99 93.59 507,915,051.41 94.09 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 28,604,530.22 25,480,185.75 5% 分析 业绩比较基准下降 -28,604,530.22 -25,480,185.75 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 567,543,964.09 第二层次 1,827,086.04 第三层次 464,537.86 合计 569,835,587.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 569,835,587.99 92.71 其中：股票 569,835,587.99 92.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 35,900,284.99 5.84 8 其他各项资产 8,910,578.07 1.45 9 合计 614,646,451.05 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：2,188,821.50 元，占净值比 0.36%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,289,792.24 0.87 B 采矿业 25,578,089.05 4.20 C 制造业 336,461,151.33 55.26 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 17,777,215.32 2.92 业 E 建筑业 7,432,060.00 1.22 F 批发和零售业 22,299,671.75 3.66 G 交通运输、仓储和 15,360,075.56 2.52 邮政业 H 住宿和餐饮业 1,215,200.00 0.20 I 信息传输、软件和 42,286,957.21 6.95 信息技术服务业 J 金融业 50,617,253.17 8.31 K 房地产业 13,534,820.55 2.22 L 租赁和商务服务 7,003,883.00 1.15 业 M 科学研究和技术 5,915,471.00 0.97 服务业 N 水利、环境和公共 4,189,931.83 0.69 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,316,152.00 0.22 R 文化、体育和娱乐 7,625,744.00 1.25 业 S 综合 4,241,436.71 0.70 合计 568,144,904.72 93.31 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 910,133.24 0.15 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 336,791.18 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共 设施管理业 242,785.48 0.04 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.03 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,690,683.27 0.28 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600522 中天科技 239,300 5,527,830.00 0.91 2 601615 明阳智能 144,300 4,877,340.00 0.80 3 600256 广汇能源 403,000 4,247,620.00 0.70 4 002497 雅化集团 97,600 3,186,640.00 0.52 5 002407 多氟多 64,600 3,159,586.00 0.52 6 002180 纳思达 61,900 3,133,378.00 0.51 7 600157 永泰能源 1,949,700 3,100,023.00 0.51 8 002240 盛新锂能 51,100 3,084,396.00 0.51 9 000009 中国宝安 226,480 3,055,215.20 0.50 10 600885 宏发股份 72,712 3,042,997.20 0.50 11 300390 天华超净 34,800 3,041,520.00 0.50 12 600141 兴发集团 68,118 2,996,510.82 0.49 13 600392 盛和资源 122,729 2,773,675.40 0.46 14 002384 东山精密 119,700 2,744,721.00 0.45 15 300073 当升科技 29,900 2,701,166.00 0.44 16 603613 国联股份 30,205 2,676,163.00 0.44 17 600418 江淮汽车 152,468 2,616,350.88 0.43 18 002756 永兴材料 17,000 2,587,570.00 0.42 19 300285 国瓷材料 70,200 2,521,584.00 0.41 20 600765 中航重机 77,293 2,487,288.74 0.41 21 600399 抚顺特钢 138,100 2,471,990.00 0.41 22 600233 圆通速递 120,400 2,454,956.00 0.40 23 601555 东吴证券 351,180 2,433,677.40 0.40 24 600487 亨通光电 165,600 2,407,824.00 0.40 25 600563 法拉电子 11,723 2,405,090.68 0.40 26 000983 山西焦煤 179,490 2,403,371.10 0.39 27 300037 新宙邦 45,420 2,387,275.20 0.39 28 601058 赛轮轮胎 207,700 2,340,779.00 0.38 29 600732 爱旭股份 70,300 2,321,306.00 0.38 30 603077 和邦生物 542,380 2,310,538.80 0.38 31 600499 科达制造 111,700 2,305,488.00 0.38 32 002385 大北农 290,400 2,268,024.00 0.37 33 300012 华测检测 97,600 2,265,296.00 0.37 34 603456 九洲药业 43,500 2,248,950.00 0.37 35 002268 卫 士 通 51,780 2,221,879.80 0.36 36 688180 君实生物-U 29,330 2,209,722.20 0.36 37 300363 博腾股份 28,200 2,199,318.00 0.36 38 689009 九号公司-WD 49,187 2,188,821.50 0.36 39 688099 晶晨股份 21,473 2,168,773.00 0.36 40 601108 财通证券 275,400 2,167,398.00 0.36 41 688122 西部超导 23,420 2,159,324.00 0.35 42 600486 扬农化工 16,000 2,132,480.00 0.35 43 000519 中兵红箭 73,108 2,131,098.20 0.35 44 600298 安琪酵母 43,600 2,125,500.00 0.35 45 000630 铜陵有色 646,700 2,108,242.00 0.35 46 603345 安井食品 12,300 2,064,801.00 0.34 47 600862 中航高科 73,300 2,059,730.00 0.34 48 000988 华工科技 88,050 2,040,118.50 0.34 49 300144 宋城演艺 132,600 2,035,410.00 0.33 50 002353 杰瑞股份 50,000 2,015,000.00 0.33 51 601077 渝农商行 542,100 2,005,770.00 0.33 52 603605 珀莱雅 12,000 1,982,160.00 0.33 53 601168 西部矿业 167,000 1,975,610.00 0.32 54 000783 长江证券 328,000 1,945,040.00 0.32 55 300146 汤臣倍健 88,700 1,920,355.00 0.32 56 002028 思源电气 53,324 1,901,533.84 0.31 57 002056 横店东磁 71,108 1,892,894.96 0.31 58 002625 光启技术 109,400 1,889,338.00 0.31 59 002797 第一创业 294,600 1,888,386.00 0.31 60 601696 中银证券 141,200 1,877,960.00 0.31 61 300724 捷佳伟创 21,000 1,876,350.00 0.31 62 601162 天风证券 587,600 1,868,568.00 0.31 63 002507 涪陵榨菜 53,904 1,860,766.08 0.31 64 600988 赤峰黄金 116,600 1,859,770.00 0.31 65 000932 华菱钢铁 363,460 1,850,011.40 0.30 66 002185 华天科技 196,400 1,842,232.00 0.30 67 688777 中控技术 25,286 1,839,809.36 0.30 68 601128 常熟银行 240,200 1,835,128.00 0.30 69 603589 口子窖 31,200 1,828,632.00 0.30 70 601636 旗滨集团 141,200 1,800,300.00 0.30 71 603517 绝味食品 30,900 1,786,638.00 0.29 72 600521 华海药业 78,300 1,777,410.00 0.29 73 002603 以岭药业 73,060 1,775,358.00 0.29 74 600039 四川路桥 167,050 1,759,036.50 0.29 75 000830 鲁西化工 100,827 1,743,298.83 0.29 76 002078 太阳纸业 141,228 1,738,516.68 0.29 77 603026 石大胜华 11,900 1,729,665.00 0.28 78 002326 永太科技 51,800 1,705,774.00 0.28 79 600153 建发股份 130,200 1,701,714.00 0.28 80 600109 国金证券 189,000 1,701,000.00 0.28 81 601607 上海医药 93,900 1,697,712.00 0.28 82 600546 山煤国际 86,800 1,689,128.00 0.28 83 605117 德业股份 6,000 1,679,340.00 0.28 84 002624 完美世界 114,800 1,649,676.00 0.27 85 603267 鸿远电子 12,200 1,638,826.00 0.27 86 601872 招商轮船 284,500 1,638,720.00 0.27 87 002422 科伦药业 87,000 1,626,900.00 0.27 88 600705 中航产融 469,200 1,623,432.00 0.27 89 600497 驰宏锌锗 312,600 1,622,394.00 0.27 90 600348 华阳股份 104,800 1,620,208.00 0.27 91 000738 航发控制 57,600 1,618,560.00 0.27 92 600177 雅戈尔 243,400 1,613,742.00 0.27 93 600549 厦门钨业 74,500 1,610,690.00 0.26 94 600875 东方电气 97,300 1,600,585.00 0.26 95 300088 长信科技 215,200 1,596,784.00 0.26 96 000970 中科三环 85,025 1,596,769.50 0.26 97 300699 光威复材 27,000 1,589,490.00 0.26 98 603939 益丰药房 30,000 1,584,900.00 0.26 99 688390 固德威 5,040 1,577,570.40 0.26 100 601990 南京证券 187,300 1,562,082.00 0.26 101 600160 巨化股份 118,280 1,555,382.00 0.26 102 000831 五矿稀土 49,700 1,553,125.00 0.26 103 603127 昭衍新药 13,600 1,547,680.00 0.25 104 000999 华润三九 34,300 1,543,500.00 0.25 105 000998 隆平高科 92,304 1,537,784.64 0.25 106 600859 王府井 59,149 1,536,691.02 0.25 107 002673 西部证券 234,800 1,535,592.00 0.25 108 002138 顺络电子 56,200 1,531,450.00 0.25 109 601699 潞安环能 104,500 1,527,790.00 0.25 110 002572 索菲亚 55,500 1,526,250.00 0.25 111 600516 方大炭素 200,100 1,520,760.00 0.25 112 000807 云铝股份 152,100 1,502,748.00 0.25 113 002557 洽洽食品 26,300 1,497,259.00 0.25 114 600372 中航电子 77,200 1,496,908.00 0.25 115 000039 中集集团 107,520 1,489,152.00 0.24 116 600482 中国动力 94,500 1,484,595.00 0.24 117 002508 老板电器 41,200 1,484,436.00 0.24 118 300676 华大基因 20,600 1,477,020.00 0.24 119 002030 达安基因 85,888 1,476,414.72 0.24 120 000960 锡业股份 87,600 1,469,052.00 0.24 121 002465 海格通信 161,400 1,467,126.00 0.24 122 002273 水晶光电 121,084 1,466,327.24 0.24 123 601997 贵阳银行 251,100 1,458,891.00 0.24 124 600143 金发科技 152,400 1,450,848.00 0.24 125 000629 攀钢钒钛 377,000 1,432,600.00 0.24 126 000728 国元证券 229,300 1,426,246.00 0.23 127 300058 蓝色光标 218,200 1,424,846.00 0.23 128 300136 信维通信 84,500 1,423,825.00 0.23 129 000975 银泰黄金 146,020 1,422,234.80 0.23 130 300357 我武生物 27,200 1,415,216.00 0.23 131 600170 上海建工 466,700 1,414,101.00 0.23 132 600536 中国软件 34,650 1,406,443.50 0.23 133 600704 物产中大 273,200 1,401,516.00 0.23 134 603444 吉比特 3,600 1,396,800.00 0.23 135 002409 雅克科技 24,900 1,382,199.00 0.23 136 601577 长沙银行 173,900 1,379,027.00 0.23 137 002092 中泰化学 176,568 1,370,167.68 0.23 138 600739 辽宁成大 93,500 1,363,230.00 0.22 139 002294 信立泰 48,300 1,357,230.00 0.22 140 603198 迎驾贡酒 20,700 1,348,398.00 0.22 141 002223 鱼跃医疗 52,405 1,344,712.30 0.22 142 000547 航天发展 112,400 1,342,056.00 0.22 143 600415 小商品城 240,600 1,340,142.00 0.22 144 300418 昆仑万维 83,700 1,339,200.00 0.22 145 002506 协鑫集成 359,600 1,337,712.00 0.22 146 300474 景嘉微 19,500 1,333,605.00 0.22 147 002739 万达电影 97,600 1,332,240.00 0.22 148 002372 伟星新材 55,320 1,329,892.80 0.22 149 600079 人福医药 82,700 1,323,200.00 0.22 150 300253 卫宁健康 150,500 1,321,390.00 0.22 151 300244 迪安诊断 42,320 1,316,152.00 0.22 152 600699 均胜电子 83,760 1,315,869.60 0.22 153 000636 风华高科 69,300 1,302,147.00 0.21 154 300308 中际旭创 41,900 1,300,995.00 0.21 155 300296 利亚德 178,100 1,300,130.00 0.21 156 600637 东方明珠 179,300 1,281,995.00 0.21 157 600867 通化东宝 122,900 1,270,786.00 0.21 158 300558 贝达药业 20,900 1,270,720.00 0.21 159 300769 德方纳米 3,100 1,266,908.00 0.21 160 601016 节能风电 263,800 1,266,240.00 0.21 161 600236 桂冠电力 207,300 1,262,457.00 0.21 162 600985 淮北矿业 86,700 1,262,352.00 0.21 163 000887 中鼎股份 69,100 1,260,384.00 0.21 164 601198 东兴证券 141,400 1,258,460.00 0.21 165 600026 中远海能 121,756 1,257,739.48 0.21 166 600315 上海家化 29,413 1,257,405.75 0.21 167 002156 通富微电 81,300 1,252,020.00 0.21 168 002299 圣农发展 65,200 1,250,536.00 0.21 169 600171 上海贝岭 49,562 1,240,536.86 0.20 170 600879 航天电子 190,600 1,236,994.00 0.20 171 600380 健康元 99,948 1,234,357.80 0.20 172 002683 广东宏大 44,200 1,230,086.00 0.20 173 600642 申能股份 215,200 1,222,336.00 0.20 174 600258 首旅酒店 49,000 1,215,200.00 0.20 175 300026 红日药业 157,700 1,214,290.00 0.20 176 002936 郑州银行 450,857 1,212,805.33 0.20 177 000750 国海证券 334,080 1,212,710.40 0.20 178 002408 齐翔腾达 149,013 1,208,495.43 0.20 179 002065 东华软件 191,100 1,207,752.00 0.20 180 000623 吉林敖东 81,300 1,199,988.00 0.20 181 002203 海亮股份 103,300 1,193,115.00 0.20 182 000729 燕京啤酒 123,200 1,190,112.00 0.20 183 603233 大参林 38,020 1,190,026.00 0.20 184 600673 东阳光 131,949 1,186,221.51 0.19 185 300677 英科医疗 46,760 1,185,833.60 0.19 186 300832 新产业 26,200 1,181,882.00 0.19 187 000513 丽珠集团 32,420 1,173,928.20 0.19 188 600820 隧道股份 191,400 1,171,368.00 0.19 189 600096 云天化 37,100 1,167,908.00 0.19 190 600038 中直股份 25,700 1,161,640.00 0.19 191 601717 郑煤机 80,605 1,161,518.05 0.19 192 600580 卧龙电驱 80,486 1,160,608.12 0.19 193 600529 山东药玻 41,500 1,159,925.00 0.19 194 600801 华新水泥 59,330 1,157,528.30 0.19 195 000878 云南铜业 101,600 1,157,224.00 0.19 196 002439 启明星辰 58,000 1,155,940.00 0.19 197 000400 许继电气 60,200 1,155,840.00 0.19 198 600369 西南证券 291,100 1,155,667.00 0.19 199 002131 利欧股份 592,540 1,149,527.60 0.19 200 300017 网宿科技 214,400 1,149,184.00 0.19 201 300383 光环新网 110,100 1,147,242.00 0.19 202 002183 怡 亚 通 159,000 1,146,390.00 0.19 203 600166 福田汽车 404,100 1,143,603.00 0.19 204 603568 伟明环保 34,119 1,138,551.03 0.19 205 002444 巨星科技 60,095 1,132,189.80 0.19 206 600316 洪都航空 37,400 1,130,976.00 0.19 207 002195 二三四五 501,821 1,129,097.25 0.19 208 600027 华电国际 285,900 1,123,587.00 0.18 209 601005 重庆钢铁 588,100 1,123,271.00 0.18 210 600909 华安证券 246,850 1,123,167.50 0.18 211 002958 青农商行 338,200 1,122,824.00 0.18 212 600325 华发股份 147,975 1,120,170.75 0.18 213 600008 首创环保 386,130 1,119,777.00 0.18 214 688185 康希诺 5,600 1,114,848.00 0.18 215 600848 上海临港 80,800 1,095,648.00 0.18 216 300024 机器人 108,300 1,091,664.00 0.18 217 688256 寒武纪-U 16,849 1,090,130.30 0.18 218 000825 太钢不锈 199,600 1,087,820.00 0.18 219 300618 寒锐钴业 18,700 1,083,104.00 0.18 220 002500 山西证券 188,570 1,082,391.80 0.18 221 002926 华西证券 137,900 1,081,136.00 0.18 222 002373 千方科技 96,814 1,076,571.68 0.18 223 002430 杭氧股份 34,400 1,075,344.00 0.18 224 300001 特锐德 62,000 1,073,220.00 0.18 225 603218 日月股份 42,200 1,071,880.00 0.18 226 000050 深天马 A 107,500 1,071,775.00 0.18 227 000027 深圳能源 166,600 1,067,906.00 0.18 228 688521 芯原股份-U 21,575 1,065,805.00 0.18 229 600271 航天信息 97,200 1,063,368.00 0.17 230 000739 普洛药业 51,400 1,060,896.00 0.17 231 002250 联化科技 64,449 1,055,030.13 0.17 232 002212 天融信 103,800 1,053,570.00 0.17 233 600863 内蒙华电 286,200 1,044,630.00 0.17 234 601866 中远海发 347,500 1,042,500.00 0.17 235 600208 新湖中宝 376,900 1,040,244.00 0.17 236 600118 中国卫星 51,600 1,036,128.00 0.17 237 000060 中金岭南 229,200 1,022,232.00 0.17 238 002985 北摩高科 17,373 1,017,710.34 0.17 239 002249 大洋电机 165,750 1,017,705.00 0.17 240 002670 国盛金控 105,520 1,012,992.00 0.17 241 601992 金隅集团 365,500 1,012,435.00 0.17 242 300009 安科生物 100,072 1,011,727.92 0.17 243 000778 新兴铸管 209,900 1,011,718.00 0.17 244 600066 宇通客车 116,600 1,008,590.00 0.17 245 002152 广电运通 108,500 1,005,795.00 0.17 246 603156 养元饮品 43,900 997,408.00 0.16 247 688009 中国通号 219,242 993,166.26 0.16 248 300182 捷成股份 180,200 991,100.00 0.16 249 300070 碧水源 190,200 990,942.00 0.16 250 300168 万达信息 103,900 980,816.00 0.16 251 002966 苏州银行 160,480 978,928.00 0.16 252 603858 步长制药 49,600 977,616.00 0.16 253 000401 冀东水泥 92,900 977,308.00 0.16 254 600998 九州通 81,900 975,429.00 0.16 255 600755 厦门国贸 129,713 972,847.50 0.16 256 300251 光线传媒 102,600 971,622.00 0.16 257 002191 劲嘉股份 90,024 965,057.28 0.16 258 600390 五矿资本 197,100 963,819.00 0.16 259 002128 电投能源 67,100 960,872.00 0.16 260 600970 中材国际 99,150 960,763.50 0.16 261 603658 安图生物 19,500 953,355.00 0.16 262 002831 裕同科技 32,260 953,283.00 0.16 263 000021 深科技 81,856 952,803.84 0.16 264 600667 太极实业 129,000 952,020.00 0.16 265 000997 新 大 陆 71,986 950,935.06 0.16 266 002505 鹏都农牧 279,370 947,064.30 0.16 267 300482 万孚生物 23,150 942,436.50 0.15 268 002221 东华能源 100,918 939,546.58 0.15 269 600528 中铁工业 116,500 937,825.00 0.15 270 600839 四川长虹 323,800 932,544.00 0.15 271 600056 中国医药 62,912 932,355.84 0.15 272 600062 华润双鹤 36,312 931,765.92 0.15 273 600021 上海电力 90,900 931,725.00 0.15 274 600297 广汇汽车 355,900 928,899.00 0.15 275 600827 百联股份 70,100 926,021.00 0.15 276 688002 睿创微纳 23,305 925,674.60 0.15 277 000987 越秀金控 131,580 925,007.40 0.15 278 002244 滨江集团 106,792 923,750.80 0.15 279 603885 吉祥航空 51,300 922,887.00 0.15 280 600598 北大荒 62,300 919,548.00 0.15 281 002127 南极电商 171,900 917,946.00 0.15 282 002396 星网锐捷 40,500 916,920.00 0.15 283 603707 健友股份 32,430 914,526.00 0.15 284 000656 金科股份 319,200 912,912.00 0.15 285 002019 亿帆医药 64,700 904,506.00 0.15 286 600155 华创阳安 106,400 902,272.00 0.15 287 002266 浙富控股 188,240 901,669.60 0.15 288 600201 生物股份 98,338 900,776.08 0.15 289 600498 烽火通信 62,200 900,656.00 0.15 290 002155 湖南黄金 73,700 894,718.00 0.15 291 000012 南 玻 A 120,338 892,907.96 0.15 292 600409 三友化工 108,502 888,631.38 0.15 293 600259 广晟有色 17,531 887,945.15 0.15 294 000930 中粮科技 97,947 885,440.88 0.15 295 000883 湖北能源 172,800 883,008.00 0.15 296 600511 国药股份 32,592 872,813.76 0.14 297 600718 东软集团 75,800 872,458.00 0.14 298 002153 石基信息 54,940 871,897.80 0.14 299 002124 天邦食品 128,780 865,401.60 0.14 300 002511 中顺洁柔 69,000 863,880.00 0.14 301 600060 海信视像 68,700 858,750.00 0.14 302 000686 东北证券 122,800 858,372.00 0.14 303 600282 南钢股份 270,000 850,500.00 0.14 304 600959 江苏有线 260,600 849,556.00 0.14 305 603712 七一二 26,900 847,350.00 0.14 306 600782 新钢股份 167,400 843,696.00 0.14 307 000581 威孚高科 43,800 843,150.00 0.14 308 601880 辽港股份 495,322 842,047.40 0.14 309 000709 河钢股份 372,400 841,624.00 0.14 310 601179 中国西电 179,600 840,528.00 0.14 311 600895 张江高科 67,500 840,375.00 0.14 312 600566 济川药业 30,900 839,244.00 0.14 313 000690 宝新能源 190,660 835,090.80 0.14 314 600022 山东钢铁 479,850 834,939.00 0.14 315 600064 南京高科 75,522 830,742.00 0.14 316 600535 天士力 78,500 825,035.00 0.14 317 002939 长城证券 81,200 824,992.00 0.14 318 300376 易事特 101,300 822,556.00 0.14 319 002701 奥瑞金 157,653 819,795.60 0.13 320 002002 鸿达兴业 218,938 812,259.98 0.13 321 600216 浙江医药 59,000 805,350.00 0.13 322 600500 中化国际 121,100 805,315.00 0.13 323 600808 马钢股份 211,800 802,722.00 0.13 324 000598 兴蓉环境 156,700 800,737.00 0.13 325 600037 歌华有线 85,100 799,089.00 0.13 326 688188 柏楚电子 3,630 798,745.20 0.13 327 002532 天山铝业 122,300 798,619.00 0.13 328 300630 普利制药 22,640 795,796.00 0.13 329 600663 陆家嘴 76,800 795,648.00 0.13 330 600728 佳都科技 122,900 793,934.00 0.13 331 002468 申通快递 66,500 792,680.00 0.13 332 601778 晶科科技 146,700 792,180.00 0.13 333 600567 山鹰国际 283,400 785,018.00 0.13 334 688208 道通科技 23,752 781,915.84 0.13 335 600517 国网英大 150,200 779,538.00 0.13 336 002595 豪迈科技 34,700 775,198.00 0.13 337 002004 华邦健康 138,635 773,583.30 0.13 338 603866 桃李面包 46,489 769,392.95 0.13 339 603225 新凤鸣 66,620 768,794.80 0.13 340 601456 国联证券 62,500 766,875.00 0.13 341 300463 迈克生物 37,200 762,228.00 0.13 342 002745 木林森 77,800 760,106.00 0.12 343 600597 光明乳业 60,100 759,063.00 0.12 344 300115 长盈精密 73,502 757,805.62 0.12 345 002429 兆驰股份 197,300 757,632.00 0.12 346 688289 圣湘生物 25,470 754,166.70 0.12 347 688029 南微医学 8,600 749,920.00 0.12 348 601958 金钼股份 84,700 748,748.00 0.12 349 601106 中国一重 240,500 738,335.00 0.12 350 000785 居然之家 165,700 737,365.00 0.12 351 002390 信邦制药 106,300 734,533.00 0.12 352 300166 东方国信 79,119 729,477.18 0.12 353 601860 紫金银行 253,800 728,406.00 0.12 354 688006 杭可科技 10,340 724,420.40 0.12 355 600572 康恩贝 163,477 724,203.11 0.12 356 603927 中科软 30,880 720,121.60 0.12 357 601118 海南橡胶 149,900 716,522.00 0.12 358 601718 际华集团 230,900 715,790.00 0.12 359 600398 海澜之家 150,300 713,925.00 0.12 360 600507 方大特钢 102,110 713,748.90 0.12 361 000540 中天金融 368,300 710,819.00 0.12 362 300072 三聚环保 140,200 709,412.00 0.12 363 300888 稳健医疗 10,600 704,900.00 0.12 364 600737 中粮糖业 93,500 703,120.00 0.12 365 600582 天地科技 144,845 692,359.10 0.11 366 000937 冀中能源 92,700 691,542.00 0.11 367 002010 传化智联 107,500 691,225.00 0.11 368 000089 深圳机场 89,400 690,168.00 0.11 369 000559 万向钱潮 115,900 688,446.00 0.11 370 002048 宁波华翔 42,572 682,003.44 0.11 371 002368 太极股份 35,397 679,976.37 0.11 372 600967 内蒙一机 74,400 678,528.00 0.11 373 603883 老百姓 19,994 677,396.72 0.11 374 000898 鞍钢股份 209,900 675,878.00 0.11 375 600435 北方导航 78,072 672,980.64 0.11 376 601000 唐山港 259,698 670,020.84 0.11 377 600871 石化油服 351,500 664,335.00 0.11 378 002690 美亚光电 30,590 663,191.20 0.11 379 001914 招商积余 36,800 661,296.00 0.11 380 002110 三钢闽光 107,400 654,066.00 0.11 381 600195 中牧股份 53,271 653,102.46 0.11 382 601568 北元集团 102,400 649,216.00 0.11 383 601333 广深铁路 297,100 647,678.00 0.11 384 002233 塔牌集团 72,852 644,740.20 0.11 385 002281 光迅科技 36,560 642,724.80 0.11 386 600556 天下秀 78,000 641,940.00 0.11 387 000156 华数传媒 80,000 637,600.00 0.10 388 600811 东方集团 224,440 635,165.20 0.10 389 000959 首钢股份 133,200 634,032.00 0.10 390 002705 新宝股份 28,800 633,312.00 0.10 391 000537 广宇发展 48,700 632,613.00 0.10 392 600764 中国海防 24,800 625,952.00 0.10 393 003035 南网能源 98,500 625,475.00 0.10 394 002174 游族网络 63,900 624,303.00 0.10 395 000402 金 融 街 104,500 621,775.00 0.10 396 688321 微芯生物 24,579 619,145.01 0.10 397 600329 达仁堂 25,062 616,023.96 0.10 398 600120 浙江东方 152,090 609,880.90 0.10 399 600126 杭钢股份 118,200 605,184.00 0.10 400 300212 易华录 34,720 604,128.00 0.10 401 000488 晨鸣纸业 107,059 603,812.76 0.10 402 002416 爱施德 64,900 603,570.00 0.10 403 603638 艾迪精密 29,320 601,060.00 0.10 404 601200 上海环境 58,920 598,627.20 0.10 405 600167 联美控股 79,880 598,301.20 0.10 406 600446 金证股份 57,500 596,850.00 0.10 407 000990 诚志股份 54,500 596,775.00 0.10 408 000685 中山公用 77,274 593,464.32 0.10 409 002081 金 螳 螂 116,800 593,344.00 0.10 410 601098 中南传媒 62,700 591,888.00 0.10 411 600373 中文传媒 59,100 590,409.00 0.10 412 002867 周大生 37,950 589,363.50 0.10 413 600707 彩虹股份 125,700 588,276.00 0.10 414 000158 常山北明 97,900 587,400.00 0.10 415 002382 蓝帆医疗 61,300 585,415.00 0.10 416 002925 盈趣科技 27,040 581,900.80 0.10 417 601611 中国核建 69,300 581,427.00 0.10 418 601608 中信重工 152,200 576,838.00 0.09 419 002146 荣盛发展 190,300 576,609.00 0.09 420 001965 招商公路 75,500 576,065.00 0.09 421 600095 湘财股份 74,100 569,829.00 0.09 422 002399 海普瑞 32,300 567,834.00 0.09 423 600131 国网信通 41,700 560,865.00 0.09 424 603317 天味食品 19,680 560,289.60 0.09 425 000967 盈峰环境 110,700 560,142.00 0.09 426 688088 虹软科技 17,689 558,795.51 0.09 427 000528 柳 工 85,380 555,823.80 0.09 428 600376 首开股份 112,800 553,848.00 0.09 429 002387 维信诺 82,300 553,056.00 0.09 430 002948 青岛银行 152,630 552,520.60 0.09 431 600623 华谊集团 65,500 543,650.00 0.09 432 000563 陕国投 A 173,532 541,419.84 0.09 433 603000 人民网 48,100 538,720.00 0.09 434 601187 厦门银行 90,200 537,592.00 0.09 435 002423 中粮资本 80,100 537,471.00 0.09 436 600901 江苏租赁 104,400 535,572.00 0.09 437 601598 中国外运 137,900 535,052.00 0.09 438 600307 酒钢宏兴 274,500 532,530.00 0.09 439 600006 东风汽车 70,043 528,824.65 0.09 440 601991 大唐发电 217,300 528,039.00 0.09 441 300257 开山股份 34,700 519,112.00 0.09 442 603228 景旺电子 22,088 515,313.04 0.08 443 000961 中南建设 167,500 510,875.00 0.08 444 600906 财达证券 56,600 508,834.00 0.08 445 600717 天津港 126,538 507,417.38 0.08 446 603650 彤程新材 15,500 504,990.00 0.08 447 002434 万里扬 57,500 491,625.00 0.08 448 000718 苏宁环球 132,800 488,704.00 0.08 449 002242 九阳股份 26,541 487,292.76 0.08 450 000671 阳 光 城 217,500 476,325.00 0.08 451 601928 凤凰传媒 66,500 475,475.00 0.08 452 000415 渤海租赁 216,700 470,239.00 0.08 453 600968 海油发展 178,100 459,498.00 0.08 454 000553 安道麦 A 37,900 458,969.00 0.08 455 601969 海南矿业 52,800 453,552.00 0.07 456 000031 大悦城 112,383 449,532.00 0.07 457 600648 外高桥 32,300 439,280.00 0.07 458 600787 中储股份 76,534 435,478.46 0.07 459 600928 西安银行 116,600 427,922.00 0.07 460 600339 中油工程 146,700 423,963.00 0.07 461 002563 森马服饰 70,500 417,360.00 0.07 462 601228 广州港 108,400 397,828.00 0.07 463 002815 崇达技术 30,400 389,424.00 0.06 464 600835 上海机电 28,146 386,444.58 0.06 465 000028 国药一致 12,657 377,052.03 0.06 466 000717 韶钢松山 105,900 370,650.00 0.06 467 600377 宁沪高速 43,100 369,367.00 0.06 468 688819 天能股份 10,426 360,531.08 0.06 469 300869 康泰医学 12,700 358,902.00 0.06 470 603056 德邦股份 26,700 358,581.00 0.06 471 002945 华林证券 23,400 356,850.00 0.06 472 603379 三美股份 15,800 351,550.00 0.06 473 601139 深圳燃气 50,200 348,388.00 0.06 474 000869 张 裕 A 11,600 344,984.00 0.06 475 000062 深圳华强 27,160 344,932.00 0.06 476 600299 安迪苏 35,000 335,300.00 0.06 477 601298 青岛港 61,000 333,670.00 0.05 478 601869 长飞光纤 10,300 318,476.00 0.05 479 603868 飞科电器 4,000 303,000.00 0.05 480 001872 招商港口 19,400 302,640.00 0.05 481 601156 东航物流 15,100 298,980.00 0.05 482 002653 海思科 18,400 296,424.00 0.05 483 300741 华宝股份 10,600 294,892.00 0.05 484 600823 世茂股份 98,300 292,934.00 0.05 485 600350 山东高速 54,400 285,600.00 0.05 486 601828 美凯龙 45,500 275,730.00 0.05 487 600927 永安期货 13,300 268,261.00 0.04 488 001227 兰州银行 52,700 259,284.00 0.04 489 603355 莱克电气 9,780 246,749.40 0.04 490 603786 科博达 3,700 227,809.00 0.04 491 603515 欧普照明 12,800 223,360.00 0.04 492 001203 大中矿业 19,600 221,480.00 0.04 493 601665 齐鲁银行 43,700 213,256.00 0.04 494 603719 良品铺子 6,900 197,547.00 0.03 495 002946 新乳业 14,900 193,551.00 0.03 496 601003 柳钢股份 44,600 180,630.00 0.03 497 600956 新天绿能 12,200 150,304.00 0.02 498 002901 大博医疗 3,800 148,732.00 0.02 499 603983 丸美股份 4,400 117,920.00 0.02 500 600917 重庆燃气 15,100 109,022.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301302 华如科技 4,598 279,778.12 0.05 2 301175 中科环保 60,403 230,739.46 0.04 3 688400 凌云光 9,358 205,220.94 0.03 4 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 5 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.02 6 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 7 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 8 301238 瑞泰新材 1,547 49,612.29 0.01 9 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 10 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 11 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 12 301217 铜冠铜箔 1,337 19,827.71 0.00 13 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 14 301207 华兰疫苗 322 18,167.24 0.00 15 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 16 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 17 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 18 301206 三元生物 354 16,174.26 0.00 19 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 20 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 21 301151 冠龙节能 698 14,979.08 0.00 22 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 23 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 24 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 25 301200 大族数控 240 12,460.80 0.00 26 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 27 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 28 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 29 301219 腾远钴业 122 10,714.04 0.00 30 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 31 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 32 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 33 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 34 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 35 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 36 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 37 301110 青木股份 180 7,173.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600522 中天科技 3,648,407.02 0.68 2 002340 格林美 3,296,577.00 0.61 3 000733 振华科技 3,268,295.31 0.61 4 600157 永泰能源 3,140,707.00 0.58 5 002497 雅化集团 3,079,837.00 0.57 6 002240 盛新锂能 3,010,600.00 0.56 7 601615 明阳智能 2,971,250.00 0.55 8 600256 广汇能源 2,885,043.00 0.53 9 002180 纳思达 2,879,162.91 0.53 10 000723 美锦能源 2,797,870.00 0.52 11 689009 九号公司-WD 2,734,165.37 0.51 12 601555 东吴证券 2,730,708.88 0.51 13 000009 中国宝安 2,640,231.00 0.49 14 688099 晶晨股份 2,615,761.40 0.48 15 600885 宏发股份 2,606,720.00 0.48 16 601117 中国化学 2,592,118.68 0.48 17 300390 天华超净 2,583,964.00 0.48 18 002407 多氟多 2,556,974.00 0.47 19 688180 君实生物-U 2,487,970.91 0.46 20 688005 容百科技 2,434,294.84 0.45 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000733 振华科技 6,049,548.43 1.12 2 002340 格林美 5,762,986.75 1.07 3 600188 兖矿能源 4,803,969.54 0.89 4 000723 美锦能源 4,667,437.72 0.86 5 601117 中国化学 4,410,058.26 0.82 6 688005 容百科技 4,166,303.97 0.77 7 600884 杉杉股份 3,869,020.73 0.72 8 300751 迈为股份 3,861,073.00 0.72 9 605358 立昂微 3,722,169.40 0.69 10 002013 中航机电 3,557,679.50 0.66 11 600754 锦江酒店 3,531,433.50 0.65 12 601689 拓普集团 3,427,493.00 0.63 13 300763 锦浪科技 3,104,911.00 0.58 14 600522 中天科技 2,713,530.11 0.50 15 600733 北汽蓝谷 2,571,709.00 0.48 16 300223 北京君正 2,542,040.00 0.47 17 002080 中材科技 2,419,772.00 0.45 18 600157 永泰能源 2,374,282.00 0.44 19 600803 新奥股份 2,290,022.00 0.42 20 603290 斯达半导 2,223,570.00 0.41 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 578,898,401.68 卖出股票收入（成交）总额 455,068,675.17 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 206,083.21 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,704,494.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,910,578.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 值比例（%） 流通受限情况说明 允价值 1 301175 中科环保 207,662.84 0.03 新股未上市 1 301175 中科环保 23,076.62 0.00 新股流通受限 2 688400 凌云光 205,220.94 0.03 新股流通受限 3 301239 普瑞眼科 174,037.80 0.03 新股未上市 3 301239 普瑞眼科 19,348.75 0.00 新股流通受限 4 301302 华如科技 25,953.20 0.00 新股流通受限 5 301220 亚香股份 11,157.75 0.00 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 鹏华中证 500 指数 A 42,575 7,354.77 108,082,891.25 34.52 205,046,328.76 65.48 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 1,970 16,449.65 4,034,869.46 12.45 28,370,947.97 87.55 类（LOF） 合计 44,545 7,756.99 112,117,760.71 32.45 233,417,276.73 67.55 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 赵建伟 428,372.00 6.97 2 张宏旭 200,012.00 3.25 3 施红梅 196,914.00 3.20 4 陈吉荃 150,042.00 2.44 5 张宇 133,500.00 2.17 6 鹿敏理 119,003.00 1.94 7 俞富良 117,026.00 1.90 8 于兆瑞 106,303.00 1.73 9 赵丽丽 100,017.00 1.63 10 余广述 100,015.00 1.63 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 22,454.68 0.0072 理人所 有从业 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 143,254.94 0.4421 人员持 有本基 金 合计 165,709.62 0.0480 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 （2010 年 2 月 5 日） 2,630,723,634.12 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 192,963,543.71 79,395,514.35 额总额 本报告期基金总申购 152,933,238.62 216,482,174.05 份额 减：本报告期基金总 32,767,562.32 263,471,870.97 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 313,129,220.01 32,405,817.43 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 497,455,481. 48.55 454,699.24 48.09 - 90 银河证券 1 455,027,563. 44.41 423,782.37 44.82 - 18 国信证券 2 72,067,771.0 7.03 67,088.15 7.09 - 1 广发证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于暂停客服 《中国证券报》、基金管 1 电话服务的公告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下公开 《中国证券报》、基金管 2 募集证券投资基金执行新金融工具相 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 关会计准则的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 3 基金参与浙商银行股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 17 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 4 基金参与平安银行股份有限公司行 E 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 19 日 通平台申购（含定期定额申购）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 5 （LOF）2021 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 6 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 7 基金参与民生证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 24 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 8 （LOF）更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 09 日 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金管 9 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 09 日 （更新） 基金电子披露网站 鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金管 10 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 09 日 （更新） 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 11 基金参与第一创业证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 10 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 12 基金参与北京雪球基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 21 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 13 基金参与财通证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 14 基金参与中信建投证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 08 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 15 基金参与光大证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 14 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 16 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 15 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金参与中国光大银行股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 22 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 18 （LOF）2021 年年度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 19 基金参与广发证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 19 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 20 （LOF）2022 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 21 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 22 基金参与西部证券股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 25 日 定额申购费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 23 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 27 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 24 基金参与江苏张家港农村商业银行股 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 28 日 份有限公司申购（含定期定额申购） 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 25 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 30 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《中国证券报》、基金管 26 植信基金销售有限公司办理本公司旗 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 06 日 下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《中国证券报》、基金管 27 唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 13 日 司旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 28 基金参与北京度小满基金销售有限公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 30 日 司相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 29 基金参与上海好买基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 06 日 申购(含定期定额申购)费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 30 基金参与中航证券有限公司申购（含 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 18 日 定期定额申购）费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20220121~202 38,588,332.5 120,706,965. 159,295,298. 0.00 0.00 机构 20206 5 65 20 2 20220304~202 0.00 107,272,958. 0.00 107,272,958.74 31.05 20630 74 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2022 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日