鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 18 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ...... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70 8.12 投资组合报告附注 ...... 71 §9 基金份额持有人信息 ...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 77 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 77 §10 开放式基金份额变动 ...... 77 §11 重大事件揭示 ...... 78 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 78 11.4 基金投资策略的改变 ...... 78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78 11.8 其他重大事件 ...... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 89 §13 备查文件目录 ...... 89 13.1 备查文件目录 ...... 89 13.2 存放地点 ...... 89 13.3 查阅方式 ...... 89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 198,691,003.01 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 176,851,874.81 份 21,839,128.20 份 基金的份额总额 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生 配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性 不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 （特殊普通合伙） 道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2019 年 1 月 22 期间 2020 年 2019 年 日(基金合同生 2018 年 数据 效日)-2019 年 和指 12 月 31 日 标 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF） 指数 C 类（LOF） 数 A 类（LOF） 指数 C 类（LOF） 数（LOF） 本期 已实 60,015,416.29 6,982,761.15 3,817,634.57 320,887.91 -35,415,908.79 现收 益 本期 89,439,353.56 7,307,427.78 76,268,234.59 570,444.82 -98,277,516.84 利润 加权 平均 基金 0.4323 0.3236 0.2773 0.0393 -0.4213 份额 本期 利润 本期 加权 平均 30.79% 21.17% 25.07% 3.33% -37.10% 净值 利润 率 本期 基金 份额 35.86% 35.54% 29.69% 25.50% -31.64% 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2020 年末 2019 年末 2018 年末 和指 标 期末 可供 108,657,746.95 7,398,104.21 48,569,387.83 260,545.29 -22,521,094.80 分配 利润 期末 可供 分配 0.6144 0.3388 0.1883 0.0210 -0.0838 基金 份额 利润 期末 285,509,621.76 37,156,228.46 306,455,840.07 15,576,938.18 246,116,043.43 基金 资产 净值 期末 基金 1.614 1.701 1.188 1.255 0.916 份额 净值 3.1.3 累计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末 指标 基金 份额 累计 61.40% 70.10% 18.80% 25.50% -8.40% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 5.01% 1.11% 2.70% 1.10% 2.31% 0.01% 过去六个月 16.79% 1.42% 8.21% 1.38% 8.58% 0.04% 过去一年 35.86% 1.56% 19.96% 1.54% 15.90% 0.02% 过去三年 20.45% 1.46% 2.30% 1.46% 18.15% 0.00% 过去五年 8.03% 1.45% -14.93% 1.44% 22.96% 0.01% 自基金合同生效起 61.40% 1.63% 44.96% 1.60% 16.44% 0.03% 至今 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 4.94% 1.10% 2.70% 1.10% 2.24% 0.00% 过去六个月 16.59% 1.42% 8.21% 1.38% 8.38% 0.04% 过去一年 35.54% 1.56% 19.96% 1.54% 15.58% 0.02% 自基金合同生效起 70.10% 1.48% 43.37% 1.48% 26.73% 0.00% 至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 7,940.70 亿元，管理 213 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 22 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13 年 证券基金从业经验。曾任招商银行软件中 心(原深圳市融博技术公司)数据分析师； 2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司， 历任监察稽核部资深金融工程师、量化及 衍生品投资部资深量化研究员，先后从事 金融工程、量化研究等工作；现任量化及 衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任民企 ETF 基金基金经理， 2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任鹏华上 证民企 50ETF 联接基金基金经理，2016 年 张 羽 本基金基 2016-09- 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝路分级 翔 金经理 24 - 13 年 基金基金经理，2016 年 07 月至 2020 年 12 月担任鹏华高铁分级基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华中证 500 指数（LOF）基 金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数（LOF）基金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华一带一路分 级基金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 07 月担任鹏华新能源分级基金基金经理， 2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华创 业板分级基金基金经理，2018 年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华互联网分级基金基 金经理，2018 年 05 月至 2018 年 08 月担 任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经理， 2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数 （LOF）基金基金经理，2018年05月至2020 年 12 月担任鹏华钢铁分级基金基金经理， 2019 年 04 月担任酒 ETF 基金基金经理， 2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金经理， 2019 年 11 月担任鹏华香港银行指数（LOF） 基金基金经理，2019年12月担任银行FUND 基金基金经理，2020 年 02 月担任证保 ETF 基金基金经理，2020 年 03 月担任传媒 ETF 基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏 华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工 作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的 现象。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）组合净值增长率 35.86%;鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF）业绩比较基准增长率 19.96%;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）组合净值增长率 35.54%; 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）业绩比较基准增长率 19.96%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们经历变化莫测 2020 年，疫情对于全世界的资产配置产生巨大影响，在疫情 爆发后，全球采用刺激政策，使得全球股票市场快速触底回升，2021 年全球疫苗将会大面积普及，疫情将会得到有效控制，新冠病毒将会控制在可控范围的程度，全球的货币、财政刺激政策力度将会缓慢降低，经济增长方式将慢慢转向常态，资本市场依旧是优化经济结构，实现跨周期调节目标的重要手段。我国将继续积极推进资本市场全面深化改革，围绕市场扩容与贯彻价值投资理念两方面采取进一步有效措施，促进新兴产业发展。资本市场的亮点依旧是代表新经济发展、提升广大人民群众福祉等方向的领域。 展望 2021 年，在“十四五”开局之年，面临经济转型升级的重要历史任务，预 期资本市场改革有望纵深推进，A 股和港股市场都存在相应的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程 度，并不断优化。 2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 4、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）期末可供分配利润为 108,657,746.95 元，期末基金份额净值 1.614 元;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）期末可供分配利润为 7,398,104.21 元，期末基金份额净值 1.701 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21983 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称 “鹏华中证 500 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了鹏华中证 500 指数基金(LOF)2020 年 12月 31 日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华中证500 指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 鹏华中证 500 指数基金(LOF)的基金管理人鹏华基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华中证500 指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算鹏华中证 500 指数基金(LOF)、终止运营或别无其他现 实的选择。 基金管理人治理层负责监督鹏华中证 500 指数基金(LOF)的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 注册会计师对财务报表审计的责 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 任 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华中证 500指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华中证 500 指数基金(LOF)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 肖菊 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2021 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 18,947,966.32 16,975,626.82 结算备付金 8,192.44 295,983.63 存出保证金 45,962.34 42,412.86 交易性金融资产 7.4.7.2 306,360,774.49 304,839,174.12 其中：股票投资 306,360,774.49 304,839,174.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 672,305.22 1,948,305.04 应收利息 7.4.7.5 1,818.19 4,133.12 应收股利 - - 应收申购款 644,052.49 1,478,508.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 326,681,071.49 325,584,144.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,330,549.74 2,807,529.97 应付管理人报酬 203,461.55 222,911.83 应付托管费 40,692.33 44,582.37 应付销售服务费 6,306.87 3,330.63 应付交易费用 7.4.7.7 149,351.42 247,257.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 284,859.36 225,753.17 负债合计 4,015,221.27 3,551,365.86 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 198,691,003.01 270,300,341.36 未分配利润 7.4.7.10 123,974,847.21 51,732,436.89 所有者权益合计 322,665,850.22 322,032,778.25 负债和所有者权益总计 326,681,071.49 325,584,144.11 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额为 198,691,003.01 份，其中鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额 176,851,874.81 份，基金份额净值 1.614;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 基金份额 21,839,128.20 份，基金份额净值 1.701。 7.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 101,227,565.08 81,167,988.36 1.利息收入 103,462.57 155,065.93 其中：存款利息收入 7.4.7.11 103,462.57 155,065.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 71,030,336.51 7,737,483.09 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 67,683,481.56 3,724,132.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,346,854.95 4,013,350.80 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 29,748,603.90 72,700,156.93 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 345,162.10 575,282.41 填列） 减：二、费用 4,480,783.74 4,329,308.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,434,302.46 2,395,713.28 2．托管费 7.4.10.2.2 486,860.48 479,142.65 3．销售服务费 7.4.10.2.3 68,653.39 31,982.33 4．交易费用 7.4.7.19 1,060,334.41 991,811.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 430,633.00 430,659.00 三、利润总额（亏损总额以 96,746,781.34 76,838,679.41 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 96,746,781.34 76,838,679.41 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 270,300,341.36 51,732,436.89 322,032,778.25 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 96,746,781.34 96,746,781.34 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -71,609,338.35 -24,504,371.02 -96,113,709.37 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 339,178,847.64 150,229,407.23 489,408,254.87 购款 2.基金赎 -410,788,185.99 -174,733,778.25 -585,521,964.24 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 198,691,003.01 123,974,847.21 322,665,850.22 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 268,637,138.23 -22,521,094.80 246,116,043.43 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 76,838,679.41 76,838,679.41 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 1,663,203.13 -2,585,147.72 -921,944.59 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 435,606,865.47 65,703,886.73 501,310,752.20 购款 2.基金赎 -433,943,662.34 -68,289,034.45 -502,232,696.79 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 270,300,341.36 51,732,436.89 322,032,778.25 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金 583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异， 将基金份额分为不同的类别，自 2019 年 1 月 22 日起增设 C 类基金份额，原有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）(投资比例不低于基金资产净值的 90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或 者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 18,947,966.32 16,975,626.82 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 18,947,966.32 16,975,626.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 272,392,612.57 306,360,774.49 33,968,161.92 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,392,612.57 306,360,774.49 33,968,161.92 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 300,619,616.10 304,839,174.12 4,219,558.02 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 300,619,616.10 304,839,174.12 4,219,558.02 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,793.79 3,980.82 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3.70 133.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 20.70 19.10 合计 1,818.19 4,133.12 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 149,351.42 247,257.89 银行间市场应付交易费用 - - 合计 149,351.42 247,257.89 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,859.36 5,753.17 应付证券出借违约金 - - 预提费用 230,000.00 170,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 284,859.36 225,753.17 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 257,886,452.24 257,886,452.24 本期申购 144,858,545.65 144,858,545.65 本期赎回（以“-”号填列） -225,893,123.08 -225,893,123.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 176,851,874.81 176,851,874.81 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,413,889.12 12,413,889.12 本期申购 194,320,301.99 194,320,301.99 本期赎回（以“-”号填列） -184,895,062.91 -184,895,062.91 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,839,128.20 21,839,128.20 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,022,047.07 -139,452,659.24 48,569,387.83 本期利润 60,015,416.29 29,423,937.27 89,439,353.56 本期基金份 额交易产生 -65,304,521.49 35,953,527.05 -29,350,994.44 的变动数 其中：基金申 118,653,977.19 -63,809,592.32 54,844,384.87 购款 基金赎 -183,958,498.68 99,763,119.37 -84,195,379.31 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 182,732,941.87 -74,075,194.92 108,657,746.95 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 260,545.29 2,902,503.77 3,163,049.06 本期利润 6,982,761.15 324,666.63 7,307,427.78 本期基金份 额交易产生 154,797.77 4,691,825.65 4,846,623.42 的变动数 其中：基金申 24,295,422.66 71,089,599.70 95,385,022.36 购款 基金赎 -24,140,624.89 -66,397,774.05 -90,538,398.94 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 7,398,104.21 7,918,996.05 15,317,100.26 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1月 1 日至 2019年 12 月 31 日 活期存款利息收入 93,127.17 140,352.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,067.31 4,474.95 其他 7,268.09 10,238.07 合计 103,462.57 155,065.93 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 67,683,481.56 3,724,132.29 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 67,683,481.56 3,724,132.29 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 361,685,546.10 320,791,569.27 减：卖出股票成本总 294,002,064.54 317,067,436.98 额 买卖股票差价收入 67,683,481.56 3,724,132.29 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 312019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 3,346,854.95 4,013,350.80 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 3,346,854.95 4,013,350.80 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 29,748,603.90 72,700,156.93 股票投资 29,748,603.90 72,700,156.93 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 29,748,603.90 72,700,156.93 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 326,177.62 513,662.11 基金转换费收入 18,984.48 61,620.30 合计 345,162.10 575,282.41 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 1,060,334.41 991,811.69 银行间市场交易费用 - - 合计 1,060,334.41 991,811.69 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 633.00 659.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 430,633.00 430,659.00 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 (“Eurizon Capital SGR S.p.A.”) 鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司 注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 224,660,536.35 37.33 282,866,342.26 45.49 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4 权证交易 注：无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 207,981.46 37.53 51,124.71 34.23 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 262,658.93 45.86 121,201.82 49.02 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,434,302.46 2,395,713.28 其中：支付销售机构的客户维护费 713,795.71 654,937.51 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 486,860.48 479,142.65 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 本期 方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 鹏华基金公司 - 17,741.35 17,741.35 合计 - 17,741.35 17,741.35 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 （LOF） （LOF） 鹏华基金公司 - 10,870.44 10,870.44 合计 - 10,870.44 10,870.44 注：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 18,947,966.32 93,127.17 16,975,626.82 140,352.91 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 祖名 2020 年2021 年 新股未 003030 股份 12月25 1 月 6 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 日 中瓷 2020 年2021 年 新股未 003031 电子 12月24 1 月 4 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 日 锋尚 2020 年2021 年 锁定期 300860 文化 8 月 6 2 月 24 股票 138.02 126.67 140 19,322.80 17,733.80 - 日 日 美畅 2020 年2021 年 锁定期 300861 股份 8 月 6 2 月 24 股票 43.76 51.10 418 18,291.68 21,359.80 - 日 日 南大 2020 年2021 年 锁定期 300864 环境 8 月 13 2 月 25 股票 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 日 日 圣元 2020 年2021 年 锁定期 300867 环保 8 月 12 3 月 3 股票 19.34 31.97 1,072 20,732.48 34,271.84 - 日 日 杰美 2020 年2021 年 锁定期 300868 特 8 月 12 2 月 24 股票 41.26 43.28 410 16,916.60 17,744.80 - 日 日 康泰 2020 年2021 年 锁定期 300869 医学 8 月 12 2 月 24 股票 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 日 日 欧陆 2020 年2021 年 锁定期 300870 通 8 月 13 2 月 24 股票 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 日 日 回盛 2020 年2021 年 锁定期 300871 生物 8 月 13 2 月 24 股票 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 日 日 天阳 2020 年2021 年 锁定期 300872 科技 8 月 14 2 月 25 股票 21.34 37.84 706 15,066.04 26,715.04 - 日 日 海晨 2020 年2021 年 锁定期 300873 股份 8 月 14 3 月 2 股票 30.72 41.32 440 13,516.80 18,180.80 - 日 日 蒙泰 2020 年2021 年 锁定期 300876 高新 8 月 14 2 月 25 股票 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 日 日 大叶 2020 年2021 年 锁定期 300879 股份 8 月 25 3 月 1 股票 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 日 盛德 2020 年2021 年 锁定期 300881 鑫泰 8 月 25 3 月 5 股票 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 日 万胜 2020 年2021 年 锁定期 300882 智能 8 月 27 3 月 10 股票 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 日 日 华业 2020 年2021 年 锁定期 300886 香料 9 月 8 3 月 16 股票 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 日 日 爱克 2020 年2021 年 锁定期 300889 股份 9 月 9 3 月 16 股票 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 日 日 翔丰 2020 年2021 年 锁定期 300890 华 9 月 10 3 月 18 股票 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 日 300891 惠云 2020 年2021 年 锁定期 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 9 月 10 3 月 17 股票 日 日 品渥 2020 年2021 年 锁定期 300892 食品 9 月 11 3 月 30 股票 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 日 日 松原 2020 年2021 年 锁定期 300893 股份 9 月 17 3 月 24 股票 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 日 日 火星 2020 年2021 年 锁定期 300894 人 12月24 6 月 30 股票 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 日 日 铜牛 2020 年2021 年 锁定期 300895 信息 9 月 17 3 月 24 股票 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 日 爱美 2020 年2021 年 锁定期 300896 客 9 月 21 3 月 29 股票 118.27 603.36 133 15,729.91 80,246.88 - 日 日 广联 2020 年2021 年 锁定期 300900 航空 10月19 4 月 29 股票 17.87 33.16 779 13,920.73 25,831.64 - 日 日 国安 2020 年2021 年 锁定期 300902 达 10月22 4 月 29 股票 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 日 日 康平 2020 年2021 年 锁定期 300907 科技 11月11 5 月 18 股票 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 日 日 仲景 2020 年2021 年 锁定期 300908 食品 11月13 5 月 24 股票 39.74 60.44 264 10,491.36 15,956.16 - 日 日 瑞丰 2020 年2021 年 锁定期 300910 新材 11月20 5 月 27 股票 30.26 47.87 371 11,226.46 17,759.77 - 日 日 南山 2020 年2021 年 锁定期 300918 智尚 12月15 6 月 22 股票 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 日 日 中伟 2020 年2021 年 锁定期 300919 股份 12月15 6 月 23 股票 24.60 61.51 366 9,003.60 22,512.66 - 日 日 天秦 2020 年2021 年 锁定期 300922 装备 12月18 6 月 25 股票 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 日 日 法本 2020 年2021 年 锁定期 300925 信息 12月21 6 月 30 股票 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 日 日 300927 江天 2020 年2021 年 新股未 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 12月29 1 月 7 上市 日 日 江天 2020 年2021 年 锁定期 300927 化学 12月29 7 月 7 股票 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 日 日 金龙 2020 年2021 年 锁定期 300999 鱼 9 月 29 4 月 15 股票 25.70 88.29 1,969 50,603.30173,843.01 - 日 日 新亚 2020 年2021 年 新股未 605277 电子 12月25 1 月 6 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 日 日 爱博 2020 年2021 年 锁定期 688050 医疗 7 月 22 1 月 29 股票 33.55 168.63 3,520118,096.00593,577.60 - 日 日 莱伯 2020 年2021 年 锁定期 688056 泰科 8 月 25 3 月 2 股票 24.80 30.56 2,010 49,848.00 61,425.60 - 日 日 大地 2020 年2021 年 锁定期 688077 熊 7 月 15 1 月 22 股票 28.07 37.79 2,829 79,410.03106,907.91 - 日 日 敏芯 2020 年2021 年 锁定期 688286 股份 7 月 31 2 月 10 股票 62.67 117.33 1,681105,348.27197,231.73 - 日 日 奕瑞 2020 年2021 年 锁定期 688301 科技 9 月 9 3 月 18 股票 119.60 162.72 1,262150,935.20205,352.64 - 日 日 亿华 2020 年2021 年 锁定期 688339 通-U 7 月 31 2 月 10 股票 76.65 257.95 2,485190,475.25641,005.75 - 日 日 奥来 2020 年2021 年 锁定期 688378 德 8 月 26 3 月 3 股票 62.57 53.48 2,411150,856.27128,940.28 - 日 日 芯朋 2020 年2021 年 锁定期 688508 微 7 月 15 1 月 22 股票 28.30 91.91 3,729105,530.70342,732.39 - 日 日 秦川 2020 年2021 年 锁定期 688528 物联 6 月 19 1 月 4 股票 11.33 16.34 8,337 94,458.21136,226.58 - 日 日 思瑞 2020 年2021 年 锁定期 688536 浦 9 月 11 3 月 22 股票 115.71 398.67 2,068239,288.28824,449.56 - 日 日 兰剑 2020 年2021 年 锁定期 688557 智能 11月25 6 月 2 股票 27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 - 日 日 艾力 2020 年2021 年 锁定期 688578 斯-U 11月23 6 月 2 股票 22.73 24.79 5,143116,900.39127,494.97 - 日 日 惠泰 2020 年2021 年 新股未 688617 医疗 12月30 1 月 7 上市 74.46 74.46 1,305 97,170.30 97,170.30 - 日 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 捷成 2020 年 重大事 2021 300182 股份 12 月 项 3.23年 1 月 3.40110,800607,483.69357,884.00 - 30 日 7 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券（2019 年 12 月 31 日:未持有）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2020年12月31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 18,947,966.32 - - - 18,947,966.32 结算备付金 8,192.44 - - - 8,192.44 存出保证金 45,962.34 - - - 45,962.34 交易性金融资产 - - - 306,360,774.49 306,360,774.49 应收利息 - - - 1,818.19 1,818.19 应收申购款 - - - 644,052.49 644,052.49 应收证券清算款 - - - 672,305.22 672,305.22 资产总计 19,002,121.10 - - 307,678,950.39 326,681,071.49 负债 应付赎回款 - - - 3,330,549.74 3,330,549.74 应付管理人报酬 - - - 203,461.55 203,461.55 应付托管费 - - - 40,692.33 40,692.33 应付销售服务费 - - - 6,306.87 6,306.87 应付交易费用 - - - 149,351.42 149,351.42 其他负债 - - - 284,859.36 284,859.36 负债总计 - - - 4,015,221.27 4,015,221.27 利率敏感度缺口 19,002,121.10 - - 303,663,729.12 322,665,850.22 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,975,626.82 - - - 16,975,626.82 结算备付金 295,983.63 - - - 295,983.63 存出保证金 42,412.86 - - - 42,412.86 交易性金融资产 - - - 304,839,174.12 304,839,174.12 应收利息 - - - 4,133.12 4,133.12 应收申购款 - - - 1,478,508.52 1,478,508.52 应收证券清算款 - - - 1,948,305.04 1,948,305.04 资产总计 17,314,023.31 - - 308,270,120.80 325,584,144.11 负债 应付赎回款 - - - 2,807,529.97 2,807,529.97 应付管理人报酬 - - - 222,911.83 222,911.83 应付托管费 - - - 44,582.37 44,582.37 应付销售服务费 - - - 3,330.63 3,330.63 应付交易费用 - - - 247,257.89 247,257.89 其他负债 - - - 225,753.17 225,753.17 负债总计 - - - 3,551,365.86 3,551,365.86 利率敏感度缺口 17,314,023.31 - - 304,718,754.94 322,032,778.25 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。（2019 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于 本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 306,360,774.49 94.95 304,839,174.12 94.66 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 306,360,774.49 94.95 304,839,174.12 94.66 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 15,558,148.43 15,043,389.35 5% 分析 业绩比较基准下降 -15,558,148.43 -15,043,389.35 5% 注：无。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 301,572,242.01 元，属于第二层次的余额为 4,788,532.48 元，无属于第三层次 的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 303,078,881.61 元，第二层次 1,760,292.51 元，无第三 层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 306,360,774.49 93.78 其中：股票 306,360,774.49 93.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 18,956,158.76 5.80 8 其他各项资产 1,364,138.24 0.42 9 合计 326,681,071.49 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,366,666.00 1.04 B 采矿业 10,266,136.87 3.18 C 制造业 195,430,071.91 60.57 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 6,882,295.28 2.13 业 E 建筑业 4,081,930.60 1.27 F 批发和零售业 10,595,025.02 3.28 G 交通运输、仓储和 5,630,900.28 1.75 邮政业 H 住宿和餐饮业 1,445,615.00 0.45 I 信息传输、软件和 22,300,000.14 6.91 信息技术服务业 J 金融业 18,592,224.74 5.76 K 房地产业 8,851,067.67 2.74 L 租赁和商务服务 2,528,106.30 0.78 业 M 科学研究和技术 2,787,316.00 0.86 服务业 N 水利、环境和公共 2,465,524.67 0.76 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 243,936.00 0.08 Q 卫生和社会工作 2,481,209.60 0.77 R 文化、体育和娱乐 2,467,942.00 0.76 业 S 综合 1,450,180.87 0.45 合计 301,866,148.95 93.55 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,154,424.66 0.98 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 18,180.80 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,238,610.62 0.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 49,352.94 0.02 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 17,733.80 0.01 S 综合 - - 合计 4,494,625.54 1.39 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300274 阳光电源 54,740 3,956,607.20 1.23 2 002568 百润股份 28,800 3,003,552.00 0.93 3 300699 光威复材 27,800 2,475,590.00 0.77 4 300012 华测检测 89,300 2,444,141.00 0.76 5 600426 华鲁恒升 61,067 2,277,799.10 0.71 6 002074 国轩高科 55,000 2,151,600.00 0.67 7 300146 汤臣倍健 84,700 2,045,505.00 0.63 8 002683 宏大爆破 56,300 2,023,985.00 0.63 9 600089 特变电工 199,400 2,023,910.00 0.63 10 002791 坚朗五金 13,800 1,987,200.00 0.62 11 300463 迈克生物 41,800 1,947,880.00 0.60 12 000547 航天发展 68,900 1,894,750.00 0.59 13 300285 国瓷材料 41,400 1,867,554.00 0.58 14 300223 北京君正 20,200 1,848,098.00 0.57 15 300207 欣旺达 59,100 1,814,961.00 0.56 16 600079 人福医药 52,600 1,782,088.00 0.55 17 603882 金域医学 13,100 1,678,372.00 0.52 18 002709 天赐材料 15,980 1,658,724.00 0.51 19 600143 金发科技 96,600 1,655,724.00 0.51 20 601233 桐昆股份 80,200 1,651,318.00 0.51 21 600739 辽宁成大 65,600 1,595,392.00 0.49 22 300496 中科创达 13,600 1,591,200.00 0.49 23 600132 重庆啤酒 13,000 1,546,870.00 0.48 24 002385 大北农 157,500 1,521,450.00 0.47 25 601099 太平洋 365,700 1,492,056.00 0.46 26 601799 星宇股份 7,400 1,483,700.00 0.46 27 002185 华天科技 106,600 1,451,892.00 0.45 28 002705 新宝股份 34,300 1,449,175.00 0.45 29 002340 格林美 206,215 1,441,442.85 0.45 30 600885 宏发股份 26,180 1,419,479.60 0.44 31 002966 苏州银行 179,000 1,374,720.00 0.43 32 002797 第一创业 137,600 1,369,120.00 0.42 33 688002 睿创微纳 12,000 1,332,000.00 0.41 34 603589 口子窖 19,200 1,322,880.00 0.41 35 600486 扬农化工 10,000 1,320,000.00 0.41 36 600316 洪都航空 23,100 1,313,697.00 0.41 37 000636 风华高科 38,400 1,294,080.00 0.40 38 601168 西部矿业 102,500 1,268,950.00 0.39 39 600201 生物股份 60,538 1,264,638.82 0.39 40 002507 涪陵榨菜 29,700 1,256,310.00 0.39 41 300595 欧普康视 15,100 1,236,992.00 0.38 42 603345 安井食品 6,400 1,234,368.00 0.38 43 600219 南山铝业 384,400 1,214,704.00 0.38 44 002078 太阳纸业 83,828 1,209,638.04 0.37 45 000750 国海证券 204,380 1,197,666.80 0.37 46 300357 我武生物 15,600 1,196,520.00 0.37 47 603816 顾家家居 16,900 1,191,619.00 0.37 48 002013 中航机电 104,000 1,190,800.00 0.37 49 300088 长信科技 131,300 1,167,257.00 0.36 50 002030 达安基因 32,930 1,129,499.00 0.35 51 600529 山东药玻 22,500 1,128,375.00 0.35 52 603806 福斯特 12,960 1,106,784.00 0.34 53 600884 杉杉股份 61,232 1,104,012.96 0.34 54 002131 利欧股份 362,640 1,098,799.20 0.34 55 601997 贵阳银行 138,100 1,097,895.00 0.34 56 600699 均胜电子 43,160 1,094,537.60 0.34 57 601128 常熟银行 147,100 1,085,598.00 0.34 58 002353 杰瑞股份 30,800 1,078,000.00 0.33 59 603486 科沃斯 12,180 1,077,808.20 0.33 60 002465 海格通信 99,100 1,073,253.00 0.33 61 600460 士兰微 42,269 1,056,725.00 0.33 62 603338 浙江鼎力 10,440 1,056,423.60 0.33 63 000009 中国宝安 138,380 1,042,001.40 0.32 64 002075 沙钢股份 94,600 1,037,762.00 0.32 65 002625 光启技术 46,600 1,036,850.00 0.32 66 300316 晶盛机电 34,400 1,034,752.00 0.32 67 002500 山西证券 115,470 1,033,456.50 0.32 68 600867 通化东宝 76,400 1,022,232.00 0.32 69 000630 铜陵有色 395,200 1,015,664.00 0.31 70 601966 玲珑轮胎 28,600 1,005,862.00 0.31 71 000988 华工科技 43,250 1,002,967.50 0.31 72 600038 中直股份 15,700 984,547.00 0.31 73 000998 隆平高科 49,600 982,576.00 0.30 74 603444 吉比特 2,300 979,800.00 0.30 75 300168 万达信息 44,700 969,543.00 0.30 76 600862 中航高科 32,200 969,220.00 0.30 77 002250 联化科技 39,549 948,780.51 0.29 78 002212 天融信 45,000 945,450.00 0.29 79 300001 特锐德 32,100 942,456.00 0.29 80 002985 北摩高科 4,800 927,840.00 0.29 81 300482 万孚生物 10,400 927,784.00 0.29 82 002223 鱼跃医疗 32,205 908,503.05 0.28 83 002444 巨星科技 28,895 898,923.45 0.28 84 002572 索菲亚 34,300 888,370.00 0.28 85 002299 圣农发展 33,400 886,436.00 0.27 86 600754 锦江酒店 17,100 881,163.00 0.27 87 002926 华西证券 70,500 879,840.00 0.27 88 603737 三棵树 5,800 878,700.00 0.27 89 300418 昆仑万维 44,000 877,800.00 0.27 90 600511 国药股份 17,792 877,323.52 0.27 91 601689 拓普集团 22,715 872,937.45 0.27 92 600879 航天电子 116,700 872,916.00 0.27 93 600779 水井坊 10,500 871,710.00 0.27 94 600418 江淮汽车 71,168 870,384.64 0.27 95 600516 方大炭素 122,500 866,075.00 0.27 96 688099 晶晨股份 11,000 866,030.00 0.27 97 600155 华创阳安 65,300 861,307.00 0.27 98 000039 中集集团 57,420 860,725.80 0.27 99 002670 国盛金控 62,320 856,900.00 0.27 100 002156 通富微电 33,100 835,444.00 0.26 101 600909 华安证券 104,000 832,000.00 0.26 102 000623 吉林敖东 50,000 823,500.00 0.26 103 002603 以岭药业 32,200 821,100.00 0.25 104 002557 洽洽食品 15,200 818,520.00 0.25 105 000021 深科技 43,056 818,494.56 0.25 106 600372 中航电子 41,500 815,475.00 0.25 107 002373 千方科技 42,414 810,955.68 0.25 108 000513 丽珠集团 20,020 810,810.00 0.25 109 002080 中材科技 33,400 807,612.00 0.25 110 600415 小商品城 146,200 805,562.00 0.25 111 300244 迪安诊断 23,420 802,837.60 0.25 112 000878 云南铜业 54,800 792,956.00 0.25 113 600380 健康元 56,648 787,973.68 0.24 114 600563 法拉电子 7,323 787,588.65 0.24 115 300115 长盈精密 31,785 783,500.25 0.24 116 600166 福田汽车 246,700 777,105.00 0.24 117 000050 深天马Ａ 52,600 775,324.00 0.24 118 002138 顺络电子 31,500 772,380.00 0.24 119 000975 银泰黄金 89,420 769,906.20 0.24 120 300618 寒锐钴业 8,100 768,771.00 0.24 121 600549 厦门钨业 45,300 763,305.00 0.24 122 688088 虹软科技 10,900 762,128.00 0.24 123 300271 华宇软件 31,800 759,066.00 0.24 124 300315 掌趣科技 148,300 757,813.00 0.23 125 600765 中航重机 30,295 757,375.00 0.23 126 002273 水晶光电 65,284 756,641.56 0.23 127 002019 亿帆医药 39,900 755,307.00 0.23 128 300009 安科生物 51,410 754,698.80 0.23 129 600801 华新水泥 36,530 753,613.90 0.23 130 002064 华峰化学 74,522 751,926.98 0.23 131 002920 德赛西威 8,900 748,846.00 0.23 132 300024 机器人 60,600 745,380.00 0.23 133 600733 北汽蓝谷 85,400 740,418.00 0.23 134 000686 东北证券 75,100 737,482.00 0.23 135 600598 北大荒 38,100 733,425.00 0.23 136 300017 网宿科技 105,300 725,517.00 0.22 137 600170 上海建工 239,100 719,691.00 0.22 138 000401 冀东水泥 50,600 715,990.00 0.22 139 000540 中天金融 225,600 710,640.00 0.22 140 600895 张江高科 41,700 710,568.00 0.22 141 300070 碧水源 92,400 706,860.00 0.22 142 603858 步长制药 30,600 705,942.00 0.22 143 000830 鲁西化工 55,027 703,245.06 0.22 144 000738 航发控制 30,600 701,658.00 0.22 145 002506 协鑫集成 163,600 695,300.00 0.22 146 002195 二三四五 307,521 694,997.46 0.22 147 002152 广电运通 64,700 690,996.00 0.21 148 603866 桃李面包 11,680 690,288.00 0.21 149 600642 申能股份 131,600 686,952.00 0.21 150 002648 卫星石化 26,200 684,344.00 0.21 151 600409 三友化工 66,602 682,670.50 0.21 152 000690 宝新能源 93,360 681,528.00 0.21 153 600153 建发股份 82,700 678,967.00 0.21 154 600859 王府井 20,749 676,002.42 0.21 155 002056 横店东磁 44,108 670,000.52 0.21 156 600008 首创股份 236,330 668,813.90 0.21 157 603638 艾迪精密 9,700 668,718.00 0.21 158 002511 中顺洁柔 31,900 665,753.00 0.21 159 601992 金隅集团 224,100 665,577.00 0.21 160 601456 国联证券 31,000 661,230.00 0.20 161 600580 卧龙电驱 42,286 659,661.60 0.20 162 600535 天士力 44,400 656,676.00 0.20 163 000739 普洛药业 28,200 656,496.00 0.20 164 002028 思源电气 32,624 654,437.44 0.20 165 600497 驰宏锌锗 136,200 653,760.00 0.20 166 002281 光迅科技 22,460 652,238.40 0.20 167 000060 中金岭南 133,900 645,398.00 0.20 168 000729 燕京啤酒 75,700 644,964.00 0.20 169 002690 美亚光电 14,500 642,060.00 0.20 170 300058 蓝色光标 107,000 642,000.00 0.20 171 601866 中远海发 213,300 633,501.00 0.20 172 000807 云铝股份 83,800 631,014.00 0.20 173 002372 伟星新材 33,720 630,564.00 0.20 174 600827 百联股份 43,100 629,260.00 0.20 175 600315 上海家化 18,113 629,064.49 0.19 176 002221 东华能源 61,918 627,848.52 0.19 177 603290 斯达半导 2,600 626,340.00 0.19 178 600528 中铁工业 71,400 624,036.00 0.19 179 000581 威孚高科 26,900 623,811.00 0.19 180 000983 山西焦煤 109,990 620,343.60 0.19 181 600256 广汇能源 217,300 614,959.00 0.19 182 603883 老百姓 9,780 614,477.40 0.19 183 002081 金 螳 螂 65,400 614,106.00 0.19 184 600392 盛和资源 68,929 612,778.81 0.19 185 601717 郑煤机 55,905 611,041.65 0.19 186 300296 利亚德 95,300 606,108.00 0.19 187 000997 新 大 陆 39,486 603,346.08 0.19 188 000960 锡业股份 53,600 600,320.00 0.19 189 002831 裕同科技 19,560 598,927.20 0.19 190 600875 东方电气 59,800 596,206.00 0.18 191 600704 物产中大 135,600 592,572.00 0.18 192 300212 易华录 19,320 592,158.00 0.18 193 600160 巨化股份 72,380 587,001.80 0.18 194 002595 豪迈科技 19,700 584,105.00 0.18 195 600811 东方集团 159,840 583,416.00 0.18 196 600667 太极实业 61,500 581,175.00 0.18 197 002124 天邦股份 39,600 578,160.00 0.18 198 600839 四川长虹 198,000 574,200.00 0.18 199 600728 佳都科技 75,500 573,045.00 0.18 200 002294 信立泰 20,200 572,266.00 0.18 201 600515 海航基础 84,000 567,000.00 0.18 202 002092 中泰化学 92,168 566,833.20 0.18 203 600258 首旅酒店 26,600 564,452.00 0.17 204 600325 华发股份 90,775 563,712.75 0.17 205 601615 明阳智能 29,700 563,706.00 0.17 206 600167 联美控股 48,980 555,923.00 0.17 207 600737 中粮糖业 57,300 554,664.00 0.17 208 600967 内蒙一机 45,200 549,632.00 0.17 209 600820 隧道股份 101,100 546,951.00 0.17 210 002429 兆驰股份 88,000 545,600.00 0.17 211 603927 中科软 13,600 545,224.00 0.17 212 000012 南 玻Ａ 73,738 544,186.44 0.17 213 600881 亚泰集团 174,368 540,540.80 0.17 214 300002 神州泰岳 105,400 538,594.00 0.17 215 002382 蓝帆医疗 25,500 537,795.00 0.17 216 600597 光明乳业 32,800 533,328.00 0.17 217 002390 信邦制药 62,400 529,152.00 0.16 218 002242 九阳股份 16,441 526,769.64 0.16 219 002268 卫 士 通 31,480 525,716.00 0.16 220 000999 华润三九 21,000 523,740.00 0.16 221 600446 金证股份 32,300 523,583.00 0.16 222 600410 华胜天成 59,095 523,581.70 0.16 223 002368 太极股份 19,997 522,121.67 0.16 224 600567 山鹰国际 172,700 521,554.00 0.16 225 603712 七一二 12,400 516,460.00 0.16 226 600804 鹏博士 76,700 515,424.00 0.16 227 000709 河钢股份 227,800 510,272.00 0.16 228 600260 凯乐科技 46,683 508,844.70 0.16 229 000877 天山股份 33,648 508,084.80 0.16 230 000930 中粮科技 60,147 506,437.74 0.16 231 601179 中国西电 109,700 505,717.00 0.16 232 600435 北方导航 55,972 503,748.00 0.16 233 002387 维信诺 44,100 502,740.00 0.16 234 603000 人民网 29,700 501,930.00 0.16 235 002085 万丰奥威 76,100 499,216.00 0.15 236 603605 珀莱雅 2,800 498,400.00 0.15 237 600273 嘉化能源 53,900 498,036.00 0.15 238 002807 江阴银行 116,180 497,250.40 0.15 239 300166 东方国信 45,319 496,243.05 0.15 240 600026 中远海能 74,256 496,030.08 0.15 241 600216 浙江医药 36,200 492,320.00 0.15 242 000301 东方盛虹 51,900 492,012.00 0.15 243 002233 塔牌集团 38,152 486,056.48 0.15 244 600718 东软集团 46,600 485,106.00 0.15 245 600060 海信视像 42,100 483,308.00 0.15 246 600188 兖州煤业 47,700 480,339.00 0.15 247 600037 歌华有线 52,100 479,320.00 0.15 248 600282 南钢股份 153,200 477,984.00 0.15 249 002925 盈趣科技 7,400 476,042.00 0.15 250 600064 南京高科 46,322 475,726.94 0.15 251 000778 新兴铸管 128,800 473,984.00 0.15 252 000932 华菱钢铁 98,760 472,072.80 0.15 253 600572 康恩贝 100,177 471,833.67 0.15 254 002004 华邦健康 85,035 471,093.90 0.15 255 000400 许继电气 32,500 469,950.00 0.15 256 600755 厦门国贸 70,113 468,354.84 0.15 257 000027 深圳能源 76,700 467,103.00 0.14 258 002396 星网锐捷 20,200 465,812.00 0.14 259 601005 重庆钢铁 314,200 465,016.00 0.14 260 002174 游族网络 35,200 463,232.00 0.14 261 000598 兴蓉环境 96,400 462,720.00 0.14 262 000887 中鼎股份 39,400 461,374.00 0.14 263 600039 四川路桥 102,250 461,147.50 0.14 264 001914 招商积余 21,000 452,130.00 0.14 265 000629 攀钢钒钛 208,100 451,577.00 0.14 266 000089 深圳机场 55,200 450,984.00 0.14 267 603198 迎驾贡酒 12,900 450,210.00 0.14 268 601975 招商南油 178,000 446,780.00 0.14 269 600398 海澜之家 69,400 445,548.00 0.14 270 600908 无锡银行 73,100 444,448.00 0.14 271 002110 三钢闽光 65,900 443,507.00 0.14 272 300026 红日药业 96,800 443,344.00 0.14 273 601118 海南橡胶 91,700 441,994.00 0.14 274 600158 中体产业 35,971 441,004.46 0.14 275 300474 景嘉微 6,300 440,433.00 0.14 276 000825 太钢不锈 122,000 440,420.00 0.14 277 601106 中国一重 147,100 439,829.00 0.14 278 002191 劲嘉股份 47,024 434,031.52 0.13 279 000970 中科三环 45,800 432,810.00 0.13 280 300072 三聚环保 75,600 429,408.00 0.13 281 600171 上海贝岭 30,162 422,871.24 0.13 282 000488 晨鸣纸业 65,659 421,530.78 0.13 283 002936 郑州银行 94,170 419,998.20 0.13 284 600022 山东钢铁 293,050 419,061.50 0.13 285 002048 宁波华翔 26,872 418,397.04 0.13 286 600195 中牧股份 32,571 417,234.51 0.13 287 601699 潞安环能 64,100 416,650.00 0.13 288 300630 普利制药 9,940 416,386.60 0.13 289 000090 天健集团 70,013 415,877.22 0.13 290 002745 木林森 28,500 415,815.00 0.13 291 603228 景旺电子 13,788 415,708.20 0.13 292 002839 张家港行 68,100 415,410.00 0.13 293 000967 盈峰环境 51,000 415,140.00 0.13 294 000402 金 融 街 64,200 414,090.00 0.13 295 600056 中国医药 28,794 412,618.02 0.13 296 002217 合力泰 100,300 411,230.00 0.13 297 600006 东风汽车 43,443 410,101.92 0.13 298 000528 柳 工 55,480 408,332.80 0.13 299 600673 东阳光 81,149 408,179.47 0.13 300 688321 微芯生物 11,000 407,110.00 0.13 301 300133 华策影视 65,800 406,644.00 0.13 302 600376 首开股份 69,100 405,617.00 0.13 303 000883 湖北能源 104,400 405,072.00 0.13 304 601333 广深铁路 181,500 402,930.00 0.12 305 603077 和邦生物 283,580 402,683.60 0.12 306 000563 陕国投Ａ 106,632 402,002.64 0.12 307 002701 奥瑞金 81,353 401,883.82 0.12 308 600507 方大特钢 57,810 401,201.40 0.12 309 600021 上海电力 56,300 400,856.00 0.12 310 600928 西安银行 71,600 398,096.00 0.12 311 002563 森马服饰 39,700 397,794.00 0.12 312 300376 易事特 49,600 394,816.00 0.12 313 601000 唐山港 158,998 394,315.04 0.12 314 000685 中山公用 47,474 394,034.20 0.12 315 600782 新钢股份 85,700 393,363.00 0.12 316 601860 紫金银行 92,800 390,688.00 0.12 317 000898 鞍钢股份 128,500 390,640.00 0.12 318 600500 中化国际 74,000 389,980.00 0.12 319 002266 浙富控股 86,540 389,430.00 0.12 320 002203 海亮股份 52,500 387,975.00 0.12 321 601865 福莱特 9,700 387,030.00 0.12 322 688029 南微医学 2,100 386,421.00 0.12 323 600120 浙江东方 64,608 385,709.76 0.12 324 603568 伟明环保 20,319 384,638.67 0.12 325 002317 众生药业 34,902 384,620.04 0.12 326 002244 滨江集团 83,792 384,605.28 0.12 327 600970 中材国际 55,850 384,248.00 0.12 328 600126 杭钢股份 72,600 384,054.00 0.12 329 002155 湖南黄金 45,100 383,801.00 0.12 330 300113 顺网科技 22,261 381,776.15 0.12 331 000559 万向钱潮 70,900 379,315.00 0.12 332 000758 中色股份 74,200 376,936.00 0.12 333 600466 蓝光发展 81,160 375,770.80 0.12 334 000519 中兵红箭 37,208 372,824.16 0.12 335 601598 中国外运 84,700 372,680.00 0.12 336 600266 城建发展 72,928 370,474.24 0.11 337 600649 城投控股 68,000 369,240.00 0.11 338 601608 中信重工 93,200 369,072.00 0.11 339 601098 中南传媒 38,600 367,858.00 0.11 340 600373 中文传媒 36,400 367,276.00 0.11 341 000028 国药一致 7,957 364,430.60 0.11 342 002128 露天煤业 33,300 364,302.00 0.11 343 300010 豆神教育 37,300 364,048.00 0.11 344 600546 山煤国际 42,700 363,377.00 0.11 345 600073 上海梅林 35,276 362,990.04 0.11 346 600348 华阳股份 64,400 361,284.00 0.11 347 603885 吉祥航空 31,700 360,429.00 0.11 348 300182 捷成股份 110,800 357,884.00 0.11 349 601718 际华集团 118,100 357,843.00 0.11 350 600388 龙净环保 40,100 356,088.00 0.11 351 600959 江苏有线 107,200 354,832.00 0.11 352 000078 海王生物 88,477 354,792.77 0.11 353 002183 怡 亚 通 79,900 348,364.00 0.11 354 002399 海普瑞 20,100 346,122.00 0.11 355 002440 闰土股份 37,011 344,942.52 0.11 356 600094 大名城 85,700 344,514.00 0.11 357 002505 鹏都农牧 136,170 344,510.10 0.11 358 002867 周大生 12,900 343,785.00 0.11 359 600645 中源协和 17,500 343,175.00 0.11 360 002249 大洋电机 76,250 343,125.00 0.11 361 600633 浙数文化 42,100 342,694.00 0.11 362 600808 马钢股份 128,500 341,810.00 0.11 363 603317 天味食品 4,150 341,296.00 0.11 364 600062 华润双鹤 28,012 335,863.88 0.10 365 600835 上海机电 17,246 335,607.16 0.10 366 002038 双鹭药业 33,100 334,310.00 0.10 367 600141 兴发集团 30,118 332,201.54 0.10 368 002468 申通快递 32,800 330,624.00 0.10 369 601016 节能风电 95,900 328,937.00 0.10 370 600643 爱建集团 43,572 327,661.44 0.10 371 000959 首钢股份 85,100 325,933.00 0.10 372 601958 金钼股份 52,100 323,541.00 0.10 373 601778 晶科科技 44,500 323,070.00 0.10 374 002458 益生股份 28,900 322,235.00 0.10 375 002434 万里扬 36,100 322,012.00 0.10 376 600863 内蒙华电 125,000 321,250.00 0.10 377 000158 常山北明 51,700 320,540.00 0.10 378 002408 齐翔腾达 38,081 318,357.16 0.10 379 000869 张 裕Ａ 7,300 318,280.00 0.10 380 600729 重庆百货 10,871 314,171.90 0.10 381 601611 中国核建 42,900 312,312.00 0.10 382 600312 平高电气 43,612 311,389.68 0.10 383 002544 杰赛科技 18,500 310,430.00 0.10 384 600717 天津港 64,832 309,896.96 0.10 385 601880 大连港 159,022 306,912.46 0.10 386 000031 大悦城 69,283 304,845.20 0.09 387 600776 东方通信 25,600 303,360.00 0.09 388 002583 海能达 49,400 303,316.00 0.09 389 300459 金科文化 94,561 301,649.59 0.09 390 002010 传化智联 63,600 299,556.00 0.09 391 600675 中华企业 88,800 298,368.00 0.09 392 600259 广晟有色 9,831 296,601.27 0.09 393 002424 贵州百灵 37,800 295,974.00 0.09 394 002589 瑞康医药 56,410 295,024.30 0.09 395 000681 视觉中国 22,600 293,800.00 0.09 396 002640 跨境通 57,100 293,494.00 0.09 397 002635 安洁科技 16,953 292,100.19 0.09 398 603650 彤程新材 9,400 291,400.00 0.09 399 300180 华峰超纤 49,200 290,772.00 0.09 400 600566 济川药业 14,300 289,289.00 0.09 401 000501 鄂武商Ａ 24,685 287,580.25 0.09 402 601200 上海环境 26,320 286,888.00 0.09 403 600901 江苏租赁 51,600 284,316.00 0.09 404 000564 供销大集 109,300 283,087.00 0.09 405 000826 启迪环境 41,800 282,568.00 0.09 406 600648 外高桥 20,100 280,797.00 0.09 407 300324 旋极信息 66,022 279,273.06 0.09 408 600823 世茂股份 60,400 278,444.00 0.09 409 600307 酒钢宏兴 168,600 278,190.00 0.09 410 000718 苏宁环球 81,100 278,173.00 0.09 411 600339 中油工程 90,100 277,508.00 0.09 412 000717 韶钢松山 64,800 276,696.00 0.09 413 600582 天地科技 88,645 273,026.60 0.08 414 600131 国网信通 19,100 271,793.00 0.08 415 002815 崇达技术 18,800 271,472.00 0.08 416 002002 鸿达兴业 89,238 267,714.00 0.08 417 600329 中新药业 15,262 267,390.24 0.08 418 002375 亚厦股份 35,800 266,352.00 0.08 419 000008 神州高铁 104,400 265,176.00 0.08 420 000156 华数传媒 30,700 262,792.00 0.08 421 002948 青岛银行 44,200 262,106.00 0.08 422 601928 凤凰传媒 41,100 260,163.00 0.08 423 600985 淮北矿业 23,200 259,608.00 0.08 424 000061 农 产 品 36,600 258,030.00 0.08 425 600664 哈药股份 80,860 257,943.40 0.08 426 600707 彩虹股份 38,500 256,410.00 0.08 427 000543 皖能电力 60,451 252,685.18 0.08 428 300257 开山股份 18,400 251,160.00 0.08 429 000046 泛海控股 76,000 249,280.00 0.08 430 603515 欧普照明 8,200 247,722.00 0.08 431 002416 爱施德 33,200 247,672.00 0.08 432 600556 天下秀 19,400 245,410.00 0.08 433 600748 上实发展 49,700 244,027.00 0.08 434 603377 东方时尚 12,600 243,936.00 0.08 435 000990 诚志股份 20,500 243,130.00 0.08 436 002302 西部建设 27,200 238,816.00 0.07 437 600869 远东股份 59,654 238,019.46 0.07 438 000937 冀中能源 56,800 236,288.00 0.07 439 601127 小康股份 13,500 230,580.00 0.07 440 600639 浦东金桥 18,200 225,680.00 0.07 441 002503 搜于特 100,300 224,672.00 0.07 442 601228 广州港 66,800 224,448.00 0.07 443 601139 深圳燃气 30,900 223,716.00 0.07 444 600787 中储股份 47,434 218,670.74 0.07 445 600277 亿利洁能 73,100 218,569.00 0.07 446 600545 卓郎智能 61,242 214,347.00 0.07 447 000600 建投能源 38,200 214,302.00 0.07 448 300134 大富科技 20,730 214,140.90 0.07 449 000813 德展健康 48,100 213,083.00 0.07 450 600338 西藏珠峰 20,160 211,276.80 0.07 451 603888 新华网 11,100 210,900.00 0.07 452 600640 号百控股 17,000 208,250.00 0.06 453 000062 深圳华强 16,660 207,250.40 0.06 454 600350 山东高速 33,500 207,030.00 0.06 455 600517 国网英大 33,600 204,288.00 0.06 456 600871 石化油服 102,000 199,920.00 0.06 457 600291 西水股份 35,100 199,017.00 0.06 458 002419 天虹股份 26,000 198,640.00 0.06 459 002093 国脉科技 27,150 197,923.50 0.06 460 603056 德邦股份 15,300 194,157.00 0.06 461 600575 淮河能源 83,600 193,952.00 0.06 462 002051 中工国际 26,732 189,529.88 0.06 463 000537 广宇发展 30,100 188,727.00 0.06 464 600657 信达地产 46,000 186,300.00 0.06 465 000553 安道麦 A 23,400 182,988.00 0.06 466 601869 长飞光纤 6,600 178,464.00 0.06 467 000732 泰禾集团 53,800 175,926.00 0.05 468 600623 华谊集团 30,100 174,580.00 0.05 469 603328 依顿电子 21,608 171,783.60 0.05 470 600903 贵州燃气 12,200 154,940.00 0.05 471 002653 海思科 8,700 152,424.00 0.05 472 601801 皖新传媒 31,900 151,525.00 0.05 473 601003 柳钢股份 27,600 143,244.00 0.04 474 002946 新乳业 8,100 142,641.00 0.04 475 603225 新凤鸣 10,120 140,668.00 0.04 476 600053 九鼎投资 7,000 136,850.00 0.04 477 603355 莱克电气 4,500 136,035.00 0.04 478 603786 科博达 2,000 135,240.00 0.04 479 002901 大博医疗 1,800 132,714.00 0.04 480 601969 海南矿业 21,100 126,178.00 0.04 481 603983 丸美股份 2,400 125,304.00 0.04 482 603868 飞科电器 2,600 121,628.00 0.04 483 002818 富森美 8,110 114,594.30 0.04 484 002941 新疆交建 10,400 114,400.00 0.04 485 603379 三美股份 5,300 101,230.00 0.03 486 002423 中粮资本 9,900 95,832.00 0.03 487 001872 招商港口 5,500 87,560.00 0.03 488 601512 中新集团 8,600 85,484.00 0.03 489 600917 重庆燃气 10,000 68,600.00 0.02 490 000415 渤海租赁 25,000 60,000.00 0.02 491 601068 中铝国际 16,100 57,316.00 0.02 492 603256 宏和科技 6,000 52,980.00 0.02 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688536 思瑞浦 2,068 824,449.56 0.26 2 688339 亿华通-U 2,485 641,005.75 0.20 3 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.18 4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.11 5 688301 奕瑞科技 1,262 205,352.64 0.06 6 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.06 7 300999 金龙鱼 1,969 173,843.01 0.05 8 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.04 9 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.04 10 688578 艾力斯-U 5,143 127,494.97 0.04 11 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.03 12 688617 惠泰医疗 1,305 97,170.30 0.03 13 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03 14 300896 爱美客 133 80,246.88 0.02 15 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.02 16 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02 17 300867 圣元环保 1,072 34,271.84 0.01 18 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 19 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 20 300872 天阳科技 706 26,715.04 0.01 21 300900 广联航空 779 25,831.64 0.01 22 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01 23 300894 火星人 628 23,217.16 0.01 24 300919 中伟股份 366 22,512.66 0.01 25 300861 美畅股份 418 21,359.80 0.01 26 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 27 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 28 300873 海晨股份 440 18,180.80 0.01 29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 30 300910 瑞丰新材 371 17,759.77 0.01 31 300868 杰美特 410 17,744.80 0.01 32 300860 锋尚文化 140 17,733.80 0.01 33 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 34 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01 35 300908 仲景食品 264 15,956.16 0.00 36 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 37 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 38 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 39 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 40 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 41 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 42 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 43 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 44 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 45 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 46 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 47 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 48 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 49 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 50 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 51 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 52 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 53 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 54 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002568 百润股份 2,682,006.00 0.83 2 601099 太平洋 2,230,853.00 0.69 3 300699 光威复材 2,227,744.82 0.69 4 300146 汤臣倍健 2,171,067.00 0.67 5 300223 北京君正 2,072,162.00 0.64 6 002791 坚朗五金 2,070,630.00 0.64 7 002185 华天科技 2,013,099.65 0.63 8 002683 宏大爆破 1,975,823.00 0.61 9 300463 迈克生物 1,949,530.00 0.61 10 600089 特变电工 1,595,298.15 0.50 11 600529 山东药玻 1,463,361.00 0.45 12 002705 新宝股份 1,462,427.00 0.45 13 689009 九号公司-UWD 1,457,414.06 0.45 14 300558 贝达药业 1,415,993.00 0.44 15 002966 苏州银行 1,413,063.00 0.44 16 688002 睿创微纳 1,328,108.22 0.41 17 603589 口子窖 1,293,468.00 0.40 18 300012 华测检测 1,280,225.06 0.40 19 600739 辽宁成大 1,259,088.00 0.39 20 603345 安井食品 1,237,012.00 0.38 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688126 沪硅产业-U 4,534,523.05 1.41 2 689009 九号公司-UWD 3,285,476.75 1.02 3 002821 凯莱英 3,241,942.00 1.01 4 600745 闻泰科技 3,210,070.00 1.00 5 300014 亿纬锂能 3,156,872.68 0.98 6 300253 卫宁健康 3,058,082.30 0.95 7 002371 北方华创 3,044,508.01 0.95 8 002127 南极电商 2,721,461.00 0.85 9 002384 东山精密 2,681,348.60 0.83 10 600584 长电科技 2,679,018.21 0.83 11 002129 中环股份 2,663,071.97 0.83 12 002463 沪电股份 2,477,445.07 0.77 13 600161 天坛生物 2,423,865.18 0.75 14 300383 光环新网 2,303,608.94 0.72 15 600298 安琪酵母 2,294,026.62 0.71 16 600521 华海药业 2,286,682.03 0.71 17 002049 紫光国微 2,250,081.00 0.70 18 002414 高德红外 2,230,614.52 0.69 19 002439 启明星辰 2,215,634.96 0.69 20 600763 通策医疗 2,192,777.63 0.68 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 265,775,061.01 卖出股票收入（成交）总额 361,685,546.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国轩高科 关于收到中国证监会江苏监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]60 号），现将相关内容公告如下： “国轩高科股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 一是 2018 年度，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩）、 南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司与关联方国轩控股集团有限公司（以下简称国轩 控股）、合肥企融国际村置业发展有限公司发生 4 笔合计 1.4 亿元的非经营性资金占用。你 公司未按照《公开发行证券的公司信息拔露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2017 年修订）》第三十一条的规定在 2018 年年度报告中予以披露，亦未在《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》中如实披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。 二是 2019 年度，公司控股子公司合肥国轩与控股股东珠海国轩贸易有限责任公司发生 1 笔 4,000 万元非经营性资金占用，该笔关联交易未履行关联交易审议程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。 三是你公司在 2018 年度未按规定程序改变募集资金用途，涉及金额 5,000 万元，且未在 2018 年度《关于募集资金年度存与使用情况的专项报告》中真实、准确、完整地披露上述情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。 四是你公司 2019 年度的净利润比 2018 年度下降 91.75％，但未在 2020 年 1 月 31 日前披露 2019 年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取今改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司一是应督促实际控制人、控股股东限期解决违规资金占用事项，如实披露相关信息；二是应严肃认真吸取教训，全面提高合规意识，加强公司治理水平，完善内部控制制度，提高信息披露质量，杜绝上述事件再次发生。你公司应在 30 日内将整改报告报送公司所在地证监局。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司高度重视上述决定书中提到的问题，将根据监管部门的要求进行整改，并在规定时间内向安徽证监局报送书面整改报告。公司董事、监事及高级管理人员将加强对相关法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十四日 11 月 2 日，深交所发布公告《关于对国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通报批评 处分的决定》，对国轩高科违规使用募集资金、未在规定期限内披露业绩预亏公告、政府补助披露不及时，以及其控股股东非经营性资金占用一系列违规行为进行问责。 深交所决定对公司、公司控股股东南京国轩控股集团有限公司及其关联方国轩控股集团有 限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司，公司实际控制人、董事长兼总经理李缜，公司时任财务总监钱海权，现任财务总监潘旺，时任董事会秘书马桂富给予通报批评的处分。 经查明，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）及相关当事人存在以下 违规行为： 一、控股股东非经营性资金占用 2018 年 10 月至 11 月，国轩高科控股子公司合肥国轩高 科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司通过设备供应商将四笔设备采购款（合计 14,000 万元）间接转给国轩高科控股股东的关联方 国轩控股集团有限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司，用于偿还控股股东南京国轩控股集团有限公司（以下简称“南京国轩”）的银行贷款，形成了对国轩高科的非经营性资金占用。上述 资金直至 2019 年 10 月 8 日才归还给国轩高科。2019 年 11 月 18 日，合肥国轩 通过基建供应商间接转款 4,000 万元给南京国轩，用于偿还南京国轩的银行贷款，形成了对国 轩高科的非经营性资金占用。上述资金直至 2020 年 4 月 27 日才归还给国轩高科。 二、违规使用募集资金 （一）违规使用闲置募集资金进行现金管理 2017 年 12 月 22 号，国轩高科董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的方案》，同意使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该决议自董事会审议通过 之日起十二个月内有效。2018 年 11 月 14 日至 16 日，国轩高科将募集资金账户中的 25,000 万元转入一般账户，用于购买银行定期理财产品。上述转出未及时履行信息披露义务且购买期限超过董事会审议的十二个月有效期。 （二）变更募集资金用途未履行审议程序和信息披露义务 2018 年 10 月 16 日，国轩高科 通过募集资金账户支付应付设备采购款 5,000 万元，设备供应商将该笔款项间接转入至国轩高 科一般账户，用于归还到期银行贷款。2019 年 2 月 1 日，国轩高科将募集资金账户中的 10,000 万元转出至一般账户，用于补充流动资金，并于 2 月 2 日转回。2019 年 2 月 11 日，国轩高科又将上述募集资金账户中的 10,000 万元 转出至一般账户，用于补充流动资金，并于 3 月 29 日转回。 上述变更募集资金投向的行为，未履行审议程序和信息披露义务。 三、未在规定期限内披露业绩预告 2020 年 4 月 30 日，国轩高科披露的《2019 年年度报告》显示，国轩高科 2019 年归 属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 5,125.38 万元，同比下降 91.17%，国轩高科在预计净利润与上年同期大幅下降时，未按规定披露年度业绩预告。 四、政府补助披露不及时 2019 年 10 月 29 日，庐江高新技术产业开发区管委会（以下简称“庐江管委会”）出具《关 于国轩新能源（庐江）有限公司 3.5 亿元产品研发及规模化生产奖励资金的情况说明》，基于国轩高科孙公司国轩新能源（庐江）有限公司为当地经济建设作出的贡献，庐江管委会将 2017-2019年下发的 3.5 亿元产业发展扶持资金调整为产业发展奖励资金。国轩高科根据《企业会计准则》的相关规定将上述款项统一计入 2019 年度收到的与收益相关的政府补助。国轩高科未在收到 相关文件并将其认定为政府补助时及时履行信息披露义务，直至 2020 年 4 月 30 日才在 2019 年年度报告中披露上述事项。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和本所《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十四条、第十 六条、第二十条、第二十四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对国轩高科股份有限公司给予通报批评的处分； 二、对国轩高科股份有限公司控股股东南京国轩控股集团有限公司及其关联方国轩控股集团有限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司给予通报批评的处分； 三、对国轩高科股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理李缜给予通报批评的处分； 四、对国轩高科股份有限公司时任财务总监钱海权、现任财务总监潘旺、时任董事会秘书马桂富给予通报批评的处分。 对于国轩高科股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案，并向社会公开。 【行政监管措施】2020 年 7 月 6 日江苏证监局关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的 决定 国轩高科股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 一是 2018 年度，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩）、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司与关联方国轩控股集团有限公司（以下简称国轩控股）、合肥企融国际村置业发展有限公司发生 4 笔合计 1.4 亿元的非经营性资金占用。你公司未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十一条的规定在 2018 年年度报告中予以披露，亦未在《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中如实披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。 二是 2019 年度，公司控股子公司合肥国轩与控股股东珠海国轩贸易有限责任公司发生 1 笔 4,000 万元非经营性资金占用，该笔关联交易未履行关联交易审议程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。 三是你公司在 2018 年度未按规定程序改变募集资金用途，涉及金额 5,000 万元，且未在 2018 年 度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中真实、准确、完整地披露上述情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。 四是你公司 2019 年度的净利润比 2018 年度下降 91.75%，但未在 2020 年 1 月 31 日前披露 2019 年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司一是应督促实际控制人、控股股东限期解决违规资金占用事项，如实披露相关信息；二是应严肃认真吸取教训，全面提高合规意识，加强公司治理水平，完善内部控制制度，提高信息披露质量，杜绝上述事件再次发生。你公司应在 30 日内将整改报告报送公司所在地证监局。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控 制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,962.34 2 应收证券清算款 672,305.22 3 应收股利 - 4 应收利息 1,818.19 5 应收申购款 644,052.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,364,138.24 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 688536 思瑞浦 824,449.56 0.26 锁定期股票 2 688339 亿华通-U 641,005.75 0.20 锁定期股票 3 688050 爱博医疗 593,577.60 0.18 锁定期股票 4 688508 芯朋微 342,732.39 0.11 锁定期股票 5 688301 奕瑞科技 205,352.64 0.06 锁定期股票 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 鹏 华 中 证 500 28,876 6,124.53 348,721.60 0.20 176,503,153.21 99.80 指 数 A 类（LOF） 鹏 华 中 证 500 2,272 9,612.29 - - 21,839,128.20 100.00 指 数 C 类（LOF） 合计 31,148 6,378.93 348,721.60 0.18 198,342,281.41 99.82 9.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 赵建伟 428,372.00 6.32 2 戴晨杰 221,993.00 3.28 3 深圳市博凯保健品有 200,028.00 2.95 限公司 4 张宏旭 200,012.00 2.95 5 施红梅 197,014.00 2.91 6 卢翠馨 195,030.00 2.88 7 陈吉荃 150,042.00 2.21 8 杨凯 144,392.00 2.13 9 张宇 133,500.00 1.97 10 鹿敏理 119,003.00 1.76 注：持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 76,505.43 0.0433 理人所 有从业 人员持 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 238,668.98 1.0929 有本基 金 合计 315,174.41 0.1586 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注：无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 （2010 年 2 月 5 日） 2,630,723,634.12 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 257,886,452.24 12,413,889.12 额总额 本报告期基金总申购 144,858,545.65 194,320,301.99 份额 减：本报告期基金总 225,893,123.08 184,895,062.91 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 176,851,874.81 21,839,128.20 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《基金合同》以及中国证监会的规定，在本基金的投资范围中新增存托凭证，并补充存托凭证相关投资策略。详见《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 11 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 1 256,329,099.02 42.59% 233,593.66 42.15% - 国信证券 2 224,660,536.35 37.33% 207,981.46 37.53% - 银河证券 1 120,895,067.33 20.09% 112,653.34 20.33% - 广发证券 1 - - - - - 注：注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于增加爱建 1 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2020 年 01 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加爱建 2 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2020 年 01 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 3 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券日报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券时报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 5 基金参与中国农业银行股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 6 基金参与中国农业银行股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 7 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《证券时报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 8 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《上海证券报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 9 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《中国证券报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 《上海证券报》 2020 年 01 月 16 日 投资基金招募说明书的补充提示 鹏华中证 500 指数证券投资基金 11 （LOF）更新的招募说明书摘要（2020 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 年第 1 号） 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 12 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 13 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 15 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 16 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 17 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 18 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《上海证券报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 19 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券日报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 20 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券时报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 21 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《中国证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 22 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《上海证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 23 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券时报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 24 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券日报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 25 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》 2020 年 02 月 14 日 （LOF）更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 26 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 2020 年 03 月 17 日 示性公告 《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 27 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2020 年 03 月 25 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 28 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2020 年 03 月 25 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 29 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2020 年 03 月 25 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 30 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《上海证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 31 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券时报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 32 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《中国证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 33 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券日报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 34 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 2020 年 04 月 15 日 示性公告 《证券时报》 35 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 36 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 37 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 38 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 39 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 40 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 41 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 42 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 43 基金在中信证券华南股份有限公司 《证券时报》 2020 年 04 月 28 日 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 44 基金在中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 04 月 28 日 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 45 基金参与华安证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2020 年 05 月 06 日 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 47 基金参与华安证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 48 基金参与华安证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 49 基金参与万联证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 50 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 51 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 52 基金参与万联证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 53 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 券报》、《上海证券报》、 2020 年 05 月 23 日 关销售业务的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《中国 54 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》、 2020 年 06 月 03 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 55 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2020 年 07 月 01 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 56 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券日报》 2020 年 07 月 01 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 57 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2020 年 07 月 01 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 58 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2020 年 07 月 01 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 59 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2020 年 07 月 17 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 60 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2020 年 07 月 17 日 示性公告 61 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 07 月 17 日 2020 年第 2 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 62 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2020 年 07 月 17 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 63 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2020 年 07 月 17 日 示性公告 64 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 07 月 21 日 2020 年第 2 季度报告提示性公告 65 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 07 月 21 日 2020 年第 2 季度报告提示性公告 66 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 07 月 21 日 2020 年第 2 季度报告提示性公告 67 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 07 月 21 日 2020 年第 2 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 68 基金参与阳光人寿保险股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 07 月 22 日 认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 69 基金参与阳光人寿保险股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 07 月 22 日 认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 70 基金参与阳光人寿保险股份有限公司 《证券时报》 2020 年 07 月 22 日 认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 71 基金参与阳光人寿保险股份有限公司 《证券日报》 2020 年 07 月 22 日 认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 72 基金参与中信银行股份有限公司认\ 《证券日报》 2020 年 08 月 03 日 申购费率优惠活动的公告 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2020 年 08 月 03 日 基金参与中信银行股份有限公司认 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 74 基金参与中信银行股份有限公司认\ 《证券时报》 2020 年 08 月 03 日 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 75 基金参与中信银行股份有限公司认\ 《中国证券报》 2020 年 08 月 03 日 申购费率优惠活动的公告 关于鹏华中证 500 交易型开放式指数 76 证券投资基金增加部分证券公司为场 《中国证券报》 2020 年 08 月 24 日 内申购赎回代理券商的公告 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《证券 77 2020 年中期报告提示性公告 时报》、《上海证券报》、 2020 年 08 月 31 日 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 78 基金在青岛意才基金销售有限公司调 《上海证券报》 2020 年 09 月 18 日 整认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 79 基金在青岛意才基金销售有限公司调 《证券日报》 2020 年 09 月 18 日 整认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 80 基金在青岛意才基金销售有限公司调 《中国证券报》 2020 年 09 月 18 日 整认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 81 基金在青岛意才基金销售有限公司调 《证券时报》 2020 年 09 月 18 日 整认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 82 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券时报》 2020 年 09 月 21 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 83 基金参与中国银行股份有限公司定期 《中国证券报》 2020 年 09 月 21 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 84 基金参与中国银行股份有限公司定期 《上海证券报》 2020 年 09 月 21 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 85 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》 2020 年 09 月 22 日 在直销柜台开展费率优惠活动的公告 86 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》 2020 年 09 月 22 日 在直销柜台开展费率优惠活动的公告 87 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券日报》 2020 年 09 月 22 日 在直销柜台开展费率优惠活动的公告 88 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》 2020 年 09 月 22 日 在直销柜台开展费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 89 在成都华羿恒信基金销售有限公司暂 《上海证券报》 2020 年 09 月 29 日 停办理相关销售业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 90 在成都华羿恒信基金销售有限公司暂 《证券日报》 2020 年 09 月 29 日 停办理相关销售业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 91 在成都华羿恒信基金销售有限公司暂 《中国证券报》 2020 年 09 月 29 日 停办理相关销售业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 92 在成都华羿恒信基金销售有限公司暂 《证券时报》 2020 年 09 月 29 日 停办理相关销售业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 93 部分基金投资范围并相应修改法律文 《证券时报》 2020 年 10 月 14 日 件的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 94 部分基金投资范围并相应修改法律文 《中国证券报》 2020 年 10 月 14 日 件的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 95 部分基金投资范围并相应修改法律文 《上海证券报》 2020 年 10 月 14 日 件的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 96 部分基金投资范围并相应修改法律文 《证券日报》 2020 年 10 月 14 日 件的公告 97 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《中国证券报》 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告提示性公告 98 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《证券日报》 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告提示性公告 99 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《上海证券报》 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告提示性公告 100 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《证券时报》 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 101 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《上海证券报》 2020 年 11 月 16 日 公司申购（含定期定额申购）、赎回费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 102 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《证券日报》 2020 年 11 月 16 日 公司申购（含定期定额申购）、赎回费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 103 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《中国证券报》 2020 年 11 月 16 日 公司申购（含定期定额申购）、赎回费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 104 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《证券时报》 2020 年 11 月 16 日 公司申购（含定期定额申购）、赎回费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 105 持有的股票停牌后估值方法变更的提 券报》、《上海证券报》、 2020 年 11 月 25 日 示性公告 《证券日报》 关于鹏华中证 500 交易型开放式指数 106 证券投资基金增加部分证券公司为场 《中国证券报》 2020 年 12 月 04 日 内申购赎回代理券商的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 107 基金参与信达证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 12 月 15 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 108 基金参与信达证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 12 月 15 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 109 基金参与信达证券股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 12 月 15 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 110 基金参与信达证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 12 月 15 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于终止成都 111 华羿恒信基金销售有限公司办理相关 《证券日报》 2020 年 12 月 23 日 销售业务并为投资者办理转托管业务 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于终止成都 112 华羿恒信基金销售有限公司办理相关 《中国证券报》 2020 年 12 月 23 日 销售业务并为投资者办理转托管业务 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于终止成都 113 华羿恒信基金销售有限公司办理相关 《证券时报》 2020 年 12 月 23 日 销售业务并为投资者办理转托管业务 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于终止成都 114 华羿恒信基金销售有限公司办理相关 《上海证券报》 2020 年 12 月 23 日 销售业务并为投资者办理转托管业务 的提示性公告 115 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 《证券时报》、《中国证 2020 年 12 月 29 日 投资基金持有的股票估值方法变更的 券报》、《上海证券报》、 提示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 116 基金参与中国工商银行股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 117 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券时报》 2020 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 118 基金参与中国工商银行股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 12 月 31 日 “2021 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 119 基金参与中国工商银行股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 12 月 31 日 “2021 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 120 基金参与交通银行股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 12 月 31 日 及定期定额投资费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 121 基金参与交通银行股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 12 月 31 日 及定期定额投资费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 122 基金参与交通银行股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 12 月 31 日 及定期定额投资费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 123 基金参与中国工商银行股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 124 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券时报》 2020 年 12 月 31 日 “2021 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 125 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券日报》 2020 年 12 月 31 日 “2021 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 126 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券日报》 2020 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 127 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2020 年 12 月 31 日 基金参与交通银行股份有限公司申购 及定期定额投资费率优惠活动的公告 注：无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2020 年年度报告》（原文）。 13.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日