鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 报告期末基金份额总额 198,691,003.01 份 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以 实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在 中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金， 为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 下属分级基金的交易代码 160616 006938 报告期末下属分级基金的份额总额 176,851,874.81 份 21,839,128.20 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 1.本期已实现收益 17,072,025.04 2,517,034.40 2.本期利润 14,381,329.89 2,395,218.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0794 0.0973 4.期末基金资产净值 285,509,621.76 37,156,228.46 5.期末基金份额净值 1.614 1.701 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 5.01% 1.11% 2.70% 1.10% 2.31% 0.01% 过去六个月 16.79% 1.42% 8.21% 1.38% 8.58% 0.04% 过去一年 35.86% 1.56% 19.96% 1.54% 15.90% 0.02% 过去三年 20.45% 1.46% 2.30% 1.46% 18.15% 0.00% 过去五年 8.03% 1.45% -14.93% 1.44% 22.96% 0.01% 自基金合同 61.40% 1.63% 44.96% 1.60% 16.44% 0.03% 生效起至今 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF） 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.94% 1.10% 2.70% 1.10% 2.24% 0.00% 过去六个月 16.59% 1.42% 8.21% 1.38% 8.38% 0.04% 过去一年 35.54% 1.56% 19.96% 1.54% 15.58% 0.02% 自基金合同 70.10% 1.48% 43.37% 1.48% 26.73% 0.00% 生效起至今 注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13 年证券基金从业经验。曾任招商银行软件 中心(原深圳市融博技术公司)数据分析 师；2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限 公司，历任监察稽核部资深金融工程师、 量化及衍生品投资部资深量化研究员，先 后从事金融工程、量化研究等工作；现任 张羽翔 本基金基 2016-09-24 - 13 年 量化及衍生品投资部基金经理。2015 年 金经理 09 月至 2020 年 06 月担任民企 ETF 基金 基金经理，2015 年 09 月至 2020 年 06 月 担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金 经理，2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任 鹏华新丝路分级基金基金经理，2016 年 07 月至 2020 年 12 月担任鹏华高铁分级 基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华中 证 500 指数（LOF）基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数（LOF）基 金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华一带一路分级基金基金经理， 2016 年 11 月至 2020 年 07 月担任鹏华新 能源分级基金基金经理，2018 年 04 月至 2020 年 12月担任鹏华创业板分级基金基 金经理，2018 年 04 月至 2020 年 12 月担 任鹏华互联网分级基金基金经理，2018 年05月至2018年08月担任鹏华沪深300 指数增强基金基金经理，2018 年 05 月担 任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基 金经理，2018 年 05 月至 2020 年 12 月担 任鹏华钢铁分级基金基金经理，2019 年 04 月担任酒 ETF 基金基金经理，2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金经理，2019 年 11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基 金基金经理，2019 年 12 月担任银行 FUND 基金基金经理，2020年02月担任证保ETF 基金基金经理，2020年03月担任传媒ETF 基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）组合净值增长率 5.01%;鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF）业绩比较基准增长率 2.70%;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）组合净值增长率 4.94%; 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）业绩比较基准增长率 2.70%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 306,360,774.49 93.78 其中：股票 306,360,774.49 93.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 18,956,158.76 5.80 8 其他资产 1,364,138.24 0.42 9 合计 326,681,071.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,366,666.00 1.04 B 采矿业 10,266,136.87 3.18 C 制造业 195,430,071.91 60.57 D 电力、热力、燃气及水生产和 6,882,295.28 2.13 供应业 E 建筑业 4,081,930.60 1.27 F 批发和零售业 10,595,025.02 3.28 G 交通运输、仓储和邮政业 5,630,900.28 1.75 H 住宿和餐饮业 1,445,615.00 0.45 I 信息传输、软件和信息技术服 22,300,000.14 6.91 务业 J 金融业 18,592,224.74 5.76 K 房地产业 8,851,067.67 2.74 L 租赁和商务服务业 2,528,106.30 0.78 M 科学研究和技术服务业 2,787,316.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 2,465,524.67 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 243,936.00 0.08 Q 卫生和社会工作 2,481,209.60 0.77 R 文化、体育和娱乐业 2,467,942.00 0.76 S 综合 1,450,180.87 0.45 合计 301,866,148.95 93.55 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,154,424.66 0.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,180.80 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,238,610.62 0.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 49,352.94 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,733.80 0.01 S 综合 - - 合计 4,494,625.54 1.39 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300274 阳光电源 54,740 3,956,607.20 1.23 2 002568 百润股份 28,800 3,003,552.00 0.93 3 300699 光威复材 27,800 2,475,590.00 0.77 4 300012 华测检测 89,300 2,444,141.00 0.76 5 600426 华鲁恒升 61,067 2,277,799.10 0.71 6 002074 国轩高科 55,000 2,151,600.00 0.67 7 300146 汤臣倍健 84,700 2,045,505.00 0.63 8 002683 宏大爆破 56,300 2,023,985.00 0.63 9 600089 特变电工 199,400 2,023,910.00 0.63 10 002791 坚朗五金 13,800 1,987,200.00 0.62 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688536 思瑞浦 2,068 824,449.56 0.26 2 688339 亿华通-U 2,485 641,005.75 0.20 3 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.18 4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.11 5 688301 奕瑞科技 1,262 205,352.64 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国轩高科 关于收到中国证监会江苏监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 《关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]60 号），现将相关内容公告如下： “国轩高科股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 一是 2018 年度，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩）、 南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司与关联方国轩控股集团有限公司（以下简称国轩 控股）、合肥企融国际村置业发展有限公司发生 4 笔合计 1.4 亿元的非经营性资金占用。你 公司未按照《公开发行证券的公司信息拔露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2017 年修订）》第三十一条的规定在 2018 年年度报告中予以披露，亦未在《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》中如实披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。 二是 2019 年度，公司控股子公司合肥国轩与控股股东珠海国轩贸易有限责任公司发生 1 笔 4,000 万元非经营性资金占用，该笔关联交易未履行关联交易审议程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。 三是你公司在 2018 年度未按规定程序改变募集资金用途，涉及金额 5,000 万元，且未在 2018 年度《关于募集资金年度存与使用情况的专项报告》中真实、准确、完整地披露上述情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。 四是你公司 2019 年度的净利润比 2018 年度下降 91.75％，但未在 2020 年 1 月 31 日前披露 2019 年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取今改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司一是应督促实际控制人、控股股东限期解决违规资金占用事项，如实披露相关信息；二是应严肃认真吸取教训，全面提高合规意识，加强公司治理水平，完善内部控制制度，提高信息披露质量，杜绝上述事件再次发生。你公司应在 30 日内将整改报告报送公司所在地证监局。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司高度重视上述决定书中提到的问题，将根据监管部门的要求进行整改，并在规定时间内向安徽证监局报送书面整改报告。公司董事、监事及高级管理人员将加强对相关法律法规的学习， 强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十四日 11 月 2 日，深交所发布公告《关于对国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通报批评 处分的决定》，对国轩高科违规使用募集资金、未在规定期限内披露业绩预亏公告、政府补助披露不及时，以及其控股股东非经营性资金占用一系列违规行为进行问责。 深交所决定对公司、公司控股股东南京国轩控股集团有限公司及其关联方国轩控股集团有 限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司，公司实际控制人、董事长兼总经理李缜，公司时任财务总监钱海权，现任财务总监潘旺，时任董事会秘书马桂富给予通报批评的处分。 经查明，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）及相关当事人存在以下 违规行为： 一、控股股东非经营性资金占用 2018 年 10 月至 11 月，国轩高科控股子公司合肥国轩高 科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司通过设备供应商将四笔设备采购款（合计 14,000 万元）间接转给国轩高科控股股东的关联方国轩控股集团有限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司，用于偿还控股股东南京国轩控股集团有限公司（以下简称“南京国轩”）的银行贷款，形成了对国轩高科的非经营性资金占用。上述 资金直至 2019 年 10 月 8 日才归还给国轩高科。2019 年 11 月 18 日，合肥国轩 通过基建供应商间接转款 4,000 万元给南京国轩，用于偿还南京国轩的银行贷款，形成了对国 轩高科的非经营性资金占用。上述资金直至 2020 年 4 月 27 日才归还给国轩高科。 二、违规使用募集资金 （一）违规使用闲置募集资金进行现金管理 2017 年 12 月 22 号，国轩高科董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的方案》，同意使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该决议自董事会审议通过 之日起十二个月内有效。2018 年 11 月 14 日至 16 日，国轩高科将募集资金账户中的 25,000 万元转入一般账户，用于购买银行定期理财产品。上述转出未及时履行信息披露义务且 购买期限超过董事会审议的十二个月有效期。 （二）变更募集资金用途未履行审议程序和信息披露义务 2018 年 10 月 16 日，国轩高科 通过募集资金账户支付应付设备采购款 5,000 万元，设备供应商将该笔款项间接转入至国轩高 科一般账户，用于归还到期银行贷款。2019 年 2 月 1 日，国轩高科将募集资金账户中的 10,000 万元转出至一般账户，用于补充流动资金，并于 2 月 2 日转回。2019 年 2 月 11 日，国轩高科又将上述募集资金账户中的 10,000 万元 转出至一般账户，用于补充流动资金，并于 3 月 29 日转回。 上述变更募集资金投向的行为，未履行审议程序和信息披露义务。 三、未在规定期限内披露业绩预告 2020 年 4 月 30 日，国轩高科披露的《2019 年年度报告》显示，国轩高科 2019 年归 属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 5,125.38 万元，同比下降 91.17%，国轩高科在预计净利润与上年同期大幅下降时，未按规定披露年度业绩预告。 四、政府补助披露不及时 2019 年 10 月 29 日，庐江高新技术产业开发区管委会（以下简称“庐江管委会”）出具《关 于国轩新能源（庐江）有限公司 3.5 亿元产品研发及规模化生产奖励资金的情况说明》，基于国轩高科孙公司国轩新能源（庐江）有限公司为当地经济建设作出的贡献，庐江管委会将 2017-2019年下发的 3.5 亿元产业发展扶持资金调整为产业发展奖励资金。国轩高科根据《企业会计准则》的相关规定将上述款项统一计入 2019 年度收到的与收益相关的政府补助。国轩高科未在收到 相关文件并将其认定为政府补助时及时履行信息披露义务，直至 2020 年 4 月 30 日才在 2019 年年度报告中披露上述事项。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和本所《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十四条、第十 六条、第二十条、第二十四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对国轩高科股份有限公司给予通报批评的处分； 二、对国轩高科股份有限公司控股股东南京国轩控股集团有限公司及其关联方国轩控股集团有限公司和合肥企融国际村置业发展有限公司给予通报批评的处分； 三、对国轩高科股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理李缜给予通报批评的处分； 四、对国轩高科股份有限公司时任财务总监钱海权、现任财务总监潘旺、时任董事会秘书马桂富给予通报批评的处分。 对于国轩高科股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案，并向社会公开。 【行政监管措施】2020 年 7 月 6 日江苏证监局关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的 决定 国轩高科股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规行为： 一是 2018 年度，公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩）、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司与关联方国轩控股集团有限公司（以下简称国轩控股）、合肥企融国际村置业发展有限公司发生 4 笔合计 1.4 亿元的非经营性资金占用。你公司未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第三十一条的规定在 2018 年年度报告中予以披露，亦未在《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中如实披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。 二是 2019 年度，公司控股子公司合肥国轩与控股股东珠海国轩贸易有限责任公司发生 1 笔 4,000 万元非经营性资金占用，该笔关联交易未履行关联交易审议程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。 三是你公司在 2018 年度未按规定程序改变募集资金用途，涉及金额 5,000 万元，且未在 2018 年 度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中真实、准确、完整地披露上述情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的规定。 四是你公司 2019 年度的净利润比 2018 年度下降 91.75%，但未在 2020 年 1 月 31 日前披露 2019 年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十五条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司一是应督促实际控制人、控股股东限期解决违规资金占用事项，如实披露相关信息；二是应严肃认真吸取教训，全面提高合规意识，加强公司治理水平，完善内部控制制度，提高信息披露质量，杜绝上述事件再次发生。你公司应在 30 日内将整改报告报送公司所在地证监局。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控 制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该 证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,962.34 2 应收证券清算款 672,305.22 3 应收股利 - 4 应收利息 1,818.19 5 应收申购款 644,052.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,364,138.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 值比例（%） 允价值（元） 说明 1 688536 思瑞浦 824,449.56 0.26 锁定期股票 2 688339 亿华通-U 641,005.75 0.20 锁定期股票 3 688050 爱博医疗 593,577.60 0.18 锁定期股票 4 688508 芯朋微 342,732.39 0.11 锁定期股票 5 688301 奕瑞科技 205,352.64 0.06 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 （LOF） （LOF） 报告期期初基金份额总额 186,159,926.31 30,909,103.24 报告期期间基金总申购份额 20,296,631.39 23,089,801.01 减:报告期期间基金总赎回份额 29,604,682.89 32,159,776.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 176,851,874.81 21,839,128.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2020 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日