鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息 ...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动 ...... 57 §10 重大事件揭示 ...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录 ...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华中证 500 指数(LOF) 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 214,619,312.92 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 金简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 203,956,591.56 份 10,662,721.36 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生 配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性 不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 本期已实现收益 21,576,089.50 1,646,422.71 本期利润 43,427,416.72 3,503,442.85 加权平均基金份 0.1896 0.1861 额本期利润 本期加权平均净 15.18% 14.10% 值利润率 本期基金份额净 16.33% 16.25% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 77,974,785.71 1,325,026.27 润 期末可供分配基 0.3823 0.1243 金份额利润 期末基金资产净 281,931,377.27 15,553,750.08 值 期末基金份额净 1.382 1.459 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 38.20% 45.90% 值增长率 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 9.51% 0.87% 8.04% 0.84% 1.47% 0.03% 过去三个月 19.24% 1.09% 15.48% 1.08% 3.76% 0.01% 过去六个月 16.33% 1.71% 10.85% 1.70% 5.48% 0.01% 过去一年 26.91% 1.39% 17.65% 1.39% 9.26% 0.00% 过去三年 6.64% 1.39% -3.77% 1.39% 10.41% 0.00% 自基金合同生效起至 38.20% 1.64% 33.95% 1.61% 4.25% 0.03% 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 9.53% 0.85% 8.04% 0.84% 1.49% 0.01% 过去三个月 19.30% 1.08% 15.48% 1.08% 3.82% 0.00% 过去六个月 16.25% 1.71% 10.85% 1.70% 5.40% 0.01% 过去一年 26.65% 1.38% 17.65% 1.39% 9.00% -0.01% 自基金合同生效起至 45.90% 1.50% 32.48% 1.51% 13.42% -0.01% 注:业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6 月, 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元,管理 196 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 22 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,13 年 张 羽 本基金基 2016-09- - 13 年 证券基金从业经验。曾任招商银行软件中 翔 金经理 24 心(原深圳市融博技术公司)数据分析师; 2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任监察稽核部资深金融工程师、量化及 衍生品投资部资深量化研究员,先后从事 金融工程、量化研究等工作;现任量化及 衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任鹏华上证民企 50ETF 联 接基金基金经理,2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任民企 ETF 基金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝路分级 基金基金经理,2016 年 07 月担任鹏华高 铁分级基金基金经理,2016 年 09 月担任 鹏华中证 500 指数(LOF)基金基金经理, 2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数(LOF) 基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华新 能源分级基金基金经理,2016 年 11 月担 任鹏华一带一路分级基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华互联网分级基金基金经 理,2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基 金基金经理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经 理,2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业 指数(LOF)基金基金经理,2018 年 05 月 担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2019 年 04 月担任酒 ETF 基金基金经理,2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金经理,2019 年 11 月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金 基金经理,2019 年 12 月担任银行 FUND 基 金基金经理,2020 年 02 月担任证保 ETF 基金基金经理,2020 年 03 月担任传媒 ETF 基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内: 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF)组合净值增长率 16.33%;鹏华中证 500 指数 A 类(LOF)业绩比较基准增长率 10.85%;鹏华中证 500 指数 C 类(LOF)组合净值增长率 16.25%; ;鹏华中证 500 指数 C 类(LOF)业绩比较基准增长率 10.85%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年注定是不平凡的一年,不光是资本市场经历疫情的考验,乃至整个人类社会都经历疫 情带来的重大变革。 聚焦中国资本市场更是产生巨变的一年,本年度,资本市场的制度发生的重大变化,科创板的股票陆续上市,创业板的制度的重大改革,众多的在美上市的企业回归 H 股和 A 股等重大事件陆续在 2020 年上半年实现和出台,上半年的行情演绎也是跌宕起伏。 展望下半年、我们认为 A 股和港股机会将大于挑战,一个是得益于我国对于疫情的控制,二 是国家提出的经济“内循环”的规划,我们认为 2020 年下半年,市场的投资机会依旧集中在科技、医药、消费等板块。但也存在一些不确定因素,行情必将是起起伏伏。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 (2)特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末,本基金 A 类份额期末可供分配利润为 77,974,785.71 元,期末基金份额 净值 1.382 元;C 类份额期末可供分配利润为 1,325,026.27 元,期末基金份额净值 1.459 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 本中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 17,159,366.98 16,975,626.82 结算备付金 - 295,983.63 存出保证金 51,365.87 42,412.86 交易性金融资产 6.4.7.2 281,813,139.63 304,839,174.12 其中:股票投资 281,813,139.63 304,839,174.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,948,305.04 应收利息 6.4.7.5 1,596.22 4,133.12 应收股利 - - 应收申购款 4,053,755.74 1,478,508.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 303,079,224.44 325,584,144.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 798,476.00 - 应付赎回款 4,273,486.74 2,807,529.97 应付管理人报酬 181,381.48 222,911.83 应付托管费 36,276.30 44,582.37 应付销售服务费 2,556.79 3,330.63 应付交易费用 6.4.7.7 128,911.12 247,257.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,008.66 225,753.17 负债合计 5,594,097.09 3,551,365.86 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 214,619,312.92 270,300,341.36 未分配利润 6.4.7.10 82,865,814.43 51,732,436.89 所有者权益合计 297,485,127.35 322,032,778.25 负债和所有者权益总计 303,079,224.44 325,584,144.11 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 214,619,312.92 份,其中鹏华中证 500 指数 A 类(LOF)基金份额总额 203,956,591.56 份,基金份额净值 1.382 元;鹏华中证 500 指数 C 类 (LOF)基金份额总额 10,662,721.36 份,基金份额净值 1.459 元。 6.2 利润表 会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 49,078,666.44 48,482,050.50 1.利息收入 62,107.81 70,574.12 其中:存款利息收入 6.4.7.11 62,107.81 70,574.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 25,109,260.26 -2,037,268.76 列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 23,047,646.33 -4,806,638.96 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,061,613.93 2,769,370.20 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17 23,708,347.36 50,136,459.51 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 198,951.01 312,285.63 填列) 减:二、费用 2,147,806.87 1,949,142.46 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,159,005.70 1,114,094.97 2.托管费 6.4.10.2.2 231,801.10 222,818.96 3.销售服务费 6.4.10.2.3 24,204.28 9,189.59 4.交易费用 6.4.7.19 518,098.17 373,922.46 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 - - 出 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 214,697.62 229,116.48 三、利润总额(亏损总额以“-” 46,930,859.57 46,532,908.04 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 46,930,859.57 46,532,908.04 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 270,300,341.36 51,732,436.89 322,032,778.25 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 46,930,859.57 46,930,859.57 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -55,681,028.44 -15,797,482.03 -71,478,510.47 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 175,632,638.30 49,597,000.88 225,229,639.18 购款 2.基金赎 -231,313,666.74 -65,394,482.91 -296,708,149.65 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 214,619,312.92 82,865,814.43 297,485,127.35 权益(基金净值) 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 268,637,138.23 -22,521,094.80 246,116,043.43 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 46,532,908.04 46,532,908.04 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 15,433,173.39 2,502,666.12 17,935,839.51 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 206,158,579.72 32,589,235.79 238,747,815.51 购款 2.基金赎 -190,725,406.33 -30,086,569.67 -220,811,976.00 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 284,070,311.62 26,514,479.36 310,584,790.98 权益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额,其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010] 第 129 号文审核同意,本基金 583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告》,本基金根据所收取费用的差异, 将基金份额分为不同的类别,自 2019 年 1 月 22 日起增设 C 类基金份额,原有的基金份额转为 A 类基金份额。其中,在投资人申购基金时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购,不在交易所上市交易,亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告,C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于基金费用收取方式的不同,A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,中证 500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 17,159,366.98 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 17,159,366.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 253,885,234.25 281,813,139.63 27,927,905.38 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 253,885,234.25 281,813,139.63 27,927,905.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,575.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 20.88 合计 1,596.22 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 128,911.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 128,911.12 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,638.04 应付证券出借违约金 - 预提费用 114,370.62 应付指数使用费 50,000.00 合计 173,008.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 257,886,452.24 257,886,452.24 本期申购 84,054,980.21 84,054,980.21 本期赎回(以“-”号填列) -137,984,840.89 -137,984,840.89 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 203,956,591.56 203,956,591.56 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,413,889.12 12,413,889.12 本期申购 91,577,658.09 91,577,658.09 本期赎回(以“-”号填列) -93,328,825.85 -93,328,825.85 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 10,662,721.36 10,662,721.36 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,022,047.07 -139,452,659.24 48,569,387.83 本期利润 21,576,089.50 21,851,327.22 43,427,416.72 本期基金份额 交易产生的变 -40,752,471.10 26,730,452.26 -14,022,018.84 动数 其中:基金申 63,242,245.28 -43,309,728.97 19,932,516.31 购款 基金赎 -103,994,716.38 70,040,181.23 -33,954,535.15 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 168,845,665.47 -90,870,879.76 77,974,785.71 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 260,545.29 2,902,503.77 3,163,049.06 本期利润 1,646,422.71 1,857,020.14 3,503,442.85 本期基金份额 交易产生的变 -581,941.73 -1,193,521.46 -1,775,463.19 动数 其中:基金申 4,171,913.66 25,492,570.91 29,664,484.57 购款 基金赎 -4,753,855.39 -26,686,092.37 -31,439,947.76 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 1,325,026.27 3,566,002.45 4,891,028.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 56,893.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,484.63 其他 3,729.71 合计 62,107.81 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 23,047,646.33 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 23,047,646.33 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 184,683,996.10 减:卖出股票成本总额 161,636,349.77 买卖股票差价收入 23,047,646.33 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,061,613.93 其中:证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,061,613.93 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 23,708,347.36 股票投资 23,708,347.36 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 23,708,347.36 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 195,340.28 基金转换费收入 3,610.73 合计 198,951.01 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 518,098.17 银行间市场交易费用 - 合计 518,098.17 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 327.00 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,835.26 合计 214,697.62 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 国信证券 98,528,315.71 33.97 151,041,119.70 59.76 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 国信证券 91,637.26 34.33 18,762.76 14.55 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 国信证券 140,005.90 60.16 96,545.22 65.36 注:(1)佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) (2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,159,005.70 1,114,094.97 其中:支付销售机构的客户维护费 345,029.97 295,883.38 注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 231,801.10 222,818.96 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 (LOF) (LOF) 鹏华基金公司 - 5,707.47 5,707.47 合计 - 5,707.47 5,707.47 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华中证 500 指数 C 类 合计 (LOF) (LOF) 鹏华基金公司 - 3,330.03 3,330.03 合计 - 3,330.03 3,330.03 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,逐日计提,按月支付,A类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 17,159,366.98 56,893.47 17,190,143.75 67,176.58 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 (单位:成本总额 期末估值总额 备注 股) 山西 2020年 2020 配股未 002500 证券 6 月 29 年 7 月 上市 5.00 6.54 31,170155,850.00 203,851.80 - 日 10 日 酷特 2020年 2020 新股未 300840 智能 6 月 30 年 7 月 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 胜蓝 2020年 2020 新股未 300843 股份 6 月 23 年 7 月 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 捷安 2020年 2020 新股未 300845 高科 6 月 24 年 7 月 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 首都 2020年 2020 新股未 300846 在线 6 月 22 年 7 月 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 1 日 300847 中船 2020年 2020 新股未 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 汉光 6 月 29 年 7 月 上市 日 9 日 国盾 2020年 2020 新股未 688027 量子 6 月 30 年 7 月 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40 102,389.40 - 日 9 日 沪硅 2020年 2020 688126 产业 4 月 13 年 10 锁定期 3.89 26.34141,322549,742.583,722,421.48 - -U 日 月 20 股票 日 华峰 2020年 2020 锁定期 688200 测控 2 月 11 年 8 月 股票 107.41 270.02 2,268243,605.88 612,405.36 - 日 18 日 天智 2020年 2020 新股未 688277 航-U 6 月 24 年 7 月 上市 12.04 12.04 8,810106,072.40 106,072.40 - 日 7 日 特宝 2020年 2020 锁定期 688278 生物 1 月 9 年 7 月 股票 8.24 67.73 8,636 71,160.64 584,916.28 - 日 17 日 迪威 2020年 2020 新股未 688377 尔 6 月 29 年 7 月 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48 129,619.48 - 日 8 日 秦川 2020年 2021 锁定期 688528 物联 6 月 19 年 1 月 股票 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 4 日 中科 2020年 2020 新股未 688568 星图 6 月 30 年 7 月 上市 16.21 16.21 10,675173,041.75 173,041.75 - 日 8 日 皖仪 2020年 2020 新股未 688600 科技 6 月 23 年 7 月 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 3 日 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 日期 开盘单 (股) 成本总额 估值总额 备注 价 价 大连 2020 年 重大事 2020 601880 港 6 月 22 项 1.72年 7 月 1.89184,022397,663.77316,517.84 - 日 8 日 002470*ST 金 2020 年 重大事 2.27 2020 2.16 97,700450,837.22221,779.00 - 正 6 月 30 项 年 7 月 日 1 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2019 年 12 月 31 日:未持有)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 17,159,366.98 - - - 17,159,366.98 存出保证金 51,365.87 - - - 51,365.87 交易性金融资产 - - - 281,813,139.63 281,813,139.63 应收利息 - - - 1,596.22 1,596.22 应收申购款 - - - 4,053,755.74 4,053,755.74 资产总计 17,210,732.85 - - 285,868,491.59 303,079,224.44 负债 应付赎回款 - - - 4,273,486.74 4,273,486.74 应付管理人报酬 - - - 181,381.48 181,381.48 应付托管费 - - - 36,276.30 36,276.30 应付证券清算款 - - - 798,476.00 798,476.00 应付销售服务费 - - - 2,556.79 2,556.79 应付交易费用 - - - 128,911.12 128,911.12 其他负债 - - - 173,008.66 173,008.66 负债总计 - - - 5,594,097.09 5,594,097.09 利率敏感度缺口 17,210,732.85 - - 280,274,394.50 297,485,127.35 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,975,626.82 - - - 16,975,626.82 结算备付金 295,983.63 - - - 295,983.63 存出保证金 42,412.86 - - - 42,412.86 交易性金融资产 - - - 304,839,174.12 304,839,174.12 应收利息 - - - 4,133.12 4,133.12 应收申购款 - - - 1,478,508.52 1,478,508.52 应收证券清算款 - - - 1,948,305.04 1,948,305.04 资产总计 17,314,023.31 - - 308,270,120.80 325,584,144.11 负债 应付赎回款 - - - 2,807,529.97 2,807,529.97 应付管理人报酬 - - - 222,911.83 222,911.83 应付托管费 - - - 44,582.37 44,582.37 应付销售服务费 - - - 3,330.63 3,330.63 应付交易费用 - - - 247,257.89 247,257.89 其他负债 - - - 225,753.17 225,753.17 负债总计 - - - 3,551,365.86 3,551,365.86 利率敏感度缺口 17,314,023.31 - - 304,718,754.94 322,032,778.25 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。 (2019 年 12 月 31 日:未持有),因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无 重大影响(2019 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券,所面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股,其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例(%) 比例(%) 交易性金融资产 281,813,139.63 94.73 304,839,174.12 94.66 -股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - -债券投资 交易性金融资产 - - - - -贵金属投资 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 281,813,139.63 94.73 304,839,174.12 94.66 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2019 年 12 月 本期末 (2020 年 6 月 30 日) 31 日 ) 业绩比较基准上升 14,091,151.82 15,043,389.35 5% 分析 业绩比较基准下降 -14,091,151.82 -15,043,389.35 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 281,813,139.63 92.98 其中:股票 281,813,139.63 92.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,159,366.98 5.66 8 其他各项资产 4,106,717.83 1.35 9 合计 303,079,224.44 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,455,885.00 0.83 B 采矿业 6,749,255.50 2.27 C 制造业 159,442,171.09 53.60 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 6,567,362.22 2.21 业 E 建筑业 3,554,630.79 1.19 F 批发和零售业 15,732,773.56 5.29 G 交通运输、仓储和 6,086,487.81 2.05 邮政业 H 住宿和餐饮业 986,215.00 0.33 I 信息传输、软件和 30,491,109.42 10.25 信息技术服务业 J 金融业 14,486,908.28 4.87 K 房地产业 9,779,601.79 3.29 L 租赁和商务服务 5,334,819.42 1.79 业 M 科学研究和技术 2,126,596.00 0.71 服务业 N 水利、环境和公共 2,434,720.80 0.82 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 276,552.00 0.09 Q 卫生和社会工作 2,046,706.00 0.69 R 文化、体育和娱乐 4,466,867.00 1.50 业 S 综合 2,602,733.39 0.87 合计 275,621,395.07 92.65 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,993,838.92 2.01 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 185,139.32 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 6,191,744.56 2.08 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300253 卫宁健康 101,710 2,333,227.40 0.78 2 002127 南极电商 99,250 2,101,122.50 0.71 3 002821 凯莱英 8,500 2,065,500.00 0.69 4 600201 生物股份 67,338 1,874,689.92 0.63 5 300088 长信科技 145,400 1,628,480.00 0.55 6 002439 启明星辰 38,600 1,623,902.00 0.55 7 600739 辽宁成大 85,000 1,609,050.00 0.54 8 300012 华测检测 79,600 1,572,896.00 0.53 9 600079 人福医药 54,700 1,488,934.00 0.50 10 300285 国瓷材料 44,400 1,487,844.00 0.50 11 002385 大北农 161,500 1,471,265.00 0.49 12 600298 安琪酵母 29,518 1,460,550.64 0.49 13 600521 华海药业 42,150 1,430,149.50 0.48 14 603444 吉比特 2,600 1,427,426.00 0.48 15 002465 海格通信 109,900 1,422,106.00 0.48 16 600161 天坛生物 31,258 1,416,925.14 0.48 17 600143 金发科技 107,400 1,414,458.00 0.48 18 002131 利欧股份 361,140 1,394,000.40 0.47 19 002075 沙钢股份 105,500 1,318,750.00 0.44 20 000009 中国宝安 153,980 1,310,369.80 0.44 21 603517 绝味食品 18,200 1,287,468.00 0.43 22 601099 太平洋 406,000 1,287,020.00 0.43 23 002223 鱼跃医疗 34,905 1,270,542.00 0.43 24 000636 风华高科 42,800 1,249,332.00 0.42 25 002273 水晶光电 72,284 1,238,947.76 0.42 26 300207 欣旺达 65,300 1,234,170.00 0.41 27 002074 国轩高科 45,900 1,231,956.00 0.41 28 300315 掌趣科技 164,600 1,206,518.00 0.41 29 600426 华鲁恒升 68,167 1,205,192.56 0.41 30 002507 涪陵榨菜 33,200 1,195,532.00 0.40 31 601128 常熟银行 158,300 1,188,833.00 0.40 32 002185 华天科技 87,700 1,186,581.00 0.40 33 000988 华工科技 48,250 1,178,747.50 0.40 34 603939 益丰药房 12,933 1,176,903.00 0.40 35 002212 南洋股份 43,800 1,164,204.00 0.39 36 603882 金域医学 13,000 1,163,500.00 0.39 37 300418 昆仑万维 46,500 1,160,640.00 0.39 38 002340 格林美 229,115 1,138,701.55 0.38 39 300558 贝达药业 8,000 1,119,840.00 0.38 40 002414 高德红外 38,123 1,116,241.44 0.38 41 300168 万达信息 49,900 1,101,293.00 0.37 42 600885 宏发股份 26,980 1,082,437.60 0.36 43 601799 星宇股份 8,500 1,079,500.00 0.36 44 002373 千方科技 44,814 1,075,087.86 0.36 45 000513 丽珠集团 22,320 1,071,583.20 0.36 46 600132 重庆啤酒 14,600 1,065,800.00 0.36 47 600699 均胜电子 44,460 1,058,592.60 0.36 48 002603 以岭药业 33,800 1,054,222.00 0.35 49 000975 银泰黄金 67,200 1,053,696.00 0.35 50 600529 山东药玻 17,900 1,038,200.00 0.35 51 600859 王府井 22,749 1,036,216.95 0.35 52 002019 亿帆医药 44,500 1,022,165.00 0.34 53 002353 杰瑞股份 32,600 1,010,600.00 0.34 54 000547 航天发展 73,400 1,003,378.00 0.34 55 002030 达安基因 36,430 993,810.40 0.33 56 603858 步长制药 34,300 989,555.00 0.33 57 000750 国海证券 227,480 987,263.20 0.33 58 300009 安科生物 54,510 975,729.00 0.33 59 600801 华新水泥 40,830 968,079.30 0.33 60 002250 联化科技 44,349 966,808.20 0.32 61 603233 大参林 11,896 966,193.12 0.32 62 002797 第一创业 139,400 964,648.00 0.32 63 000021 深科技 44,156 963,925.48 0.32 64 600315 上海家化 20,113 963,412.70 0.32 65 300316 晶盛机电 38,300 947,542.00 0.32 66 600380 健康元 58,048 942,699.52 0.32 67 600895 张江高科 46,200 941,094.00 0.32 68 000050 深天马 A 61,200 940,032.00 0.32 69 300058 蓝色光标 119,100 928,980.00 0.31 70 002174 游族网络 35,600 928,448.00 0.31 71 002152 广电运通 71,700 927,798.00 0.31 72 600486 扬农化工 11,200 924,000.00 0.31 73 600845 宝信软件 15,629 923,361.32 0.31 74 002572 索菲亚 38,000 918,460.00 0.31 75 000998 隆平高科 54,900 914,085.00 0.31 76 000401 冀东水泥 56,200 901,448.00 0.30 77 002195 二三四五 319,321 897,292.01 0.30 78 600410 华胜天成 65,695 893,452.00 0.30 79 603338 浙江鼎力 11,740 889,539.80 0.30 80 002500 山西证券 135,970 889,243.80 0.30 81 600037 歌华有线 58,300 886,160.00 0.30 82 002078 太阳纸业 92,828 883,722.56 0.30 83 300244 迪安诊断 25,020 883,206.00 0.30 84 300274 阳光电源 60,940 876,926.60 0.29 85 300482 万孚生物 8,400 873,600.00 0.29 86 000623 吉林敖东 55,400 871,442.00 0.29 87 300496 中科创达 11,200 870,240.00 0.29 88 600642 申能股份 146,400 865,224.00 0.29 89 002690 美亚光电 16,400 862,640.00 0.29 90 300595 欧普康视 12,300 852,882.00 0.29 91 002013 中航机电 107,700 850,830.00 0.29 92 601233 桐昆股份 66,400 847,264.00 0.28 93 603707 健友股份 13,100 845,867.00 0.28 94 600879 航天电子 129,800 835,912.00 0.28 95 002926 华西证券 78,600 835,518.00 0.28 96 603659 璞泰来 8,000 824,160.00 0.28 97 300010 立思辰 41,500 812,155.00 0.27 98 002281 光迅科技 24,460 803,755.60 0.27 99 600884 杉杉股份 68,162 803,629.98 0.27 100 300357 我武生物 12,700 790,575.00 0.27 101 600415 小商品城 161,900 788,453.00 0.27 102 600811 东方集团 176,940 782,074.80 0.26 103 600216 浙江医药 40,300 776,178.00 0.26 104 600804 鹏博士 85,800 770,484.00 0.26 105 600126 杭钢股份 73,800 767,520.00 0.26 106 002382 蓝帆医疗 25,100 755,761.00 0.25 107 600155 华创阳安 62,700 751,773.00 0.25 108 300001 特锐德 35,900 751,746.00 0.25 109 300115 长盈精密 32,885 751,422.25 0.25 110 600728 佳都科技 82,400 750,664.00 0.25 111 002268 卫 士 通 35,080 748,607.20 0.25 112 002028 思源电气 36,324 743,189.04 0.25 113 600511 国药股份 18,192 739,868.64 0.25 114 600909 华安证券 107,900 736,957.00 0.25 115 600779 水井坊 11,800 736,556.00 0.25 116 300271 华宇软件 26,100 736,281.00 0.25 117 000581 威孚高科 35,200 727,936.00 0.24 118 300002 神州泰岳 117,100 724,849.00 0.24 119 600167 联美控股 50,380 722,449.20 0.24 120 300212 易华录 12,900 722,400.00 0.24 121 600325 华发股份 100,975 712,883.50 0.24 122 601689 拓普集团 25,415 709,078.50 0.24 123 000686 东北证券 83,900 708,955.00 0.24 124 000997 新 大 陆 43,986 702,896.28 0.24 125 002387 维信诺 49,200 702,576.00 0.24 126 300251 光线传媒 64,300 701,513.00 0.24 127 603883 老百姓 7,000 700,280.00 0.24 128 600418 江淮汽车 79,268 699,936.44 0.24 129 600446 金证股份 36,000 698,400.00 0.23 130 600827 百联股份 48,100 695,045.00 0.23 131 600460 士兰微 47,069 690,972.92 0.23 132 000999 华润三九 23,500 685,965.00 0.23 133 600598 北大荒 42,500 684,250.00 0.23 134 002242 九阳股份 18,341 683,569.07 0.23 135 300024 机器人 49,900 682,133.00 0.23 136 002156 通富微电 27,000 676,350.00 0.23 137 002317 众生药业 39,102 670,990.32 0.23 138 603806 福斯特 13,360 666,797.60 0.22 139 002557 洽洽食品 12,300 666,537.00 0.22 140 600528 中铁工业 75,300 664,146.00 0.22 141 601168 西部矿业 113,800 660,040.00 0.22 142 603000 人民网 33,200 658,356.00 0.22 143 600256 广汇能源 242,800 655,560.00 0.22 144 002368 太极股份 14,941 652,772.29 0.22 145 600260 凯乐科技 47,983 648,730.16 0.22 146 002138 顺络电子 25,900 646,205.00 0.22 147 300296 利亚德 106,400 645,848.00 0.22 148 300113 顺网科技 25,161 639,089.40 0.21 149 600704 物产中大 151,000 635,710.00 0.21 150 600820 隧道股份 112,500 635,625.00 0.21 151 600959 江苏有线 168,900 635,064.00 0.21 152 600839 四川长虹 220,000 631,400.00 0.21 153 300166 东方国信 50,519 626,940.79 0.21 154 600673 东阳光 89,949 621,547.59 0.21 155 300070 碧水源 75,700 614,684.00 0.21 156 002920 德赛西威 10,000 613,300.00 0.21 157 600572 康恩贝 111,277 612,023.50 0.21 158 000878 云南铜业 57,600 611,136.00 0.21 159 002221 东华能源 69,018 606,668.22 0.20 160 603866 桃李面包 11,880 604,573.20 0.20 161 600718 东软集团 52,300 601,450.00 0.20 162 002670 国盛金控 65,620 600,423.00 0.20 163 000158 常山北明 57,300 598,212.00 0.20 164 600667 太极实业 50,600 598,092.00 0.20 165 600549 厦门钨业 50,400 596,736.00 0.20 166 300026 红日药业 107,900 595,608.00 0.20 167 601179 中国西电 122,400 592,416.00 0.20 168 600497 驰宏锌锗 172,200 592,368.00 0.20 169 600171 上海贝岭 33,862 588,521.56 0.20 170 600535 天士力 36,200 587,164.00 0.20 171 600875 东方电气 66,300 586,755.00 0.20 172 002511 中顺洁柔 26,300 586,490.00 0.20 173 002217 合力泰 111,500 585,375.00 0.20 174 600021 上海电力 78,400 580,160.00 0.20 175 002396 星网锐捷 16,400 579,412.00 0.19 176 601966 玲珑轮胎 28,600 577,720.00 0.19 177 000729 燕京啤酒 84,200 576,770.00 0.19 178 600060 海信视像 46,800 568,620.00 0.19 179 000877 天山股份 37,548 566,974.80 0.19 180 600094 大名城 95,000 565,250.00 0.19 181 600567 山鹰纸业 191,600 565,220.00 0.19 182 600862 中航高科 33,400 565,128.00 0.19 183 002399 海普瑞 22,500 563,400.00 0.19 184 600881 亚泰集团 193,568 563,282.88 0.19 185 002709 天赐材料 16,580 560,238.20 0.19 186 600160 巨化股份 80,880 557,263.20 0.19 187 000060 中金岭南 148,900 553,908.00 0.19 188 600645 中源协和 19,600 553,700.00 0.19 189 002056 横店东磁 49,208 553,590.00 0.19 190 600153 建发股份 67,900 549,990.00 0.18 191 000739 普洛药业 23,600 549,644.00 0.18 192 603228 景旺电子 15,488 545,022.72 0.18 193 600008 首创股份 180,900 544,509.00 0.18 194 600597 光明乳业 36,500 542,390.00 0.18 195 000090 天健集团 78,213 540,451.83 0.18 196 600026 中远海能 82,756 534,603.76 0.18 197 603712 七一二 13,900 533,482.00 0.18 198 600754 锦江酒店 19,200 532,800.00 0.18 199 002831 裕同科技 19,260 529,842.60 0.18 200 600967 内蒙一机 50,600 525,734.00 0.18 201 001914 招商积余 17,100 525,483.00 0.18 202 600580 卧龙电驱 46,686 524,750.64 0.18 203 600273 嘉化能源 60,000 524,400.00 0.18 204 601005 重庆钢铁 349,700 521,053.00 0.18 205 002233 塔牌集团 42,952 516,712.56 0.17 206 600563 法拉电子 8,323 514,361.40 0.17 207 000960 锡业股份 59,900 512,744.00 0.17 208 600282 南钢股份 158,500 511,955.00 0.17 209 600755 厦门国贸 77,213 509,605.80 0.17 210 002085 万丰奥威 78,600 509,328.00 0.17 211 002807 江阴银行 129,580 509,249.40 0.17 212 002004 华邦健康 94,535 508,598.30 0.17 213 300133 华策影视 70,000 507,500.00 0.17 214 600064 南京高科 51,922 504,681.84 0.17 215 600039 四川路桥 131,550 502,521.00 0.17 216 000970 中科三环 51,100 499,758.00 0.17 217 600737 中粮糖业 64,000 497,920.00 0.17 218 601118 海南橡胶 102,300 497,178.00 0.17 219 600195 中牧股份 30,439 494,024.97 0.17 220 600166 福田汽车 274,300 493,740.00 0.17 221 600392 盛和资源 70,029 493,704.45 0.17 222 000778 新兴铸管 143,500 492,205.00 0.17 223 000598 兴蓉环境 106,900 491,740.00 0.17 224 000690 宝新能源 103,960 490,691.20 0.16 225 603816 顾家家居 10,900 490,609.00 0.16 226 300182 捷成股份 122,700 489,573.00 0.16 227 002110 三钢闽光 73,100 486,846.00 0.16 228 002925 盈趣科技 8,400 486,696.00 0.16 229 600466 蓝光发展 89,860 484,345.40 0.16 230 002294 信立泰 16,300 483,458.00 0.16 231 000564 供销大集 107,200 481,328.00 0.16 232 600515 海航基础 92,400 480,480.00 0.16 233 002183 怡 亚 通 88,900 476,504.00 0.16 234 600373 中文传媒 40,400 475,912.00 0.16 235 000400 许继电气 36,000 475,200.00 0.16 236 000402 金 融 街 71,500 474,760.00 0.16 237 600435 北方导航 62,572 473,044.32 0.16 238 002038 双鹭药业 36,900 472,689.00 0.16 239 002635 安洁科技 18,953 471,929.70 0.16 240 603568 伟明环保 20,319 471,400.80 0.16 241 000738 航发控制 34,500 470,925.00 0.16 242 000089 深圳机场 61,400 470,324.00 0.16 243 002191 劲嘉股份 52,624 468,879.84 0.16 244 000967 盈峰环境 56,600 466,950.00 0.16 245 300324 旋极信息 69,822 465,014.52 0.16 246 002092 中泰化学 102,568 464,633.04 0.16 247 600643 爱建集团 58,172 462,467.40 0.16 248 002048 宁波华翔 29,872 461,223.68 0.16 249 000039 中集集团 63,720 460,695.60 0.15 250 601106 中国一重 163,400 459,154.00 0.15 251 600808 马钢股份 177,800 458,724.00 0.15 252 600729 重庆百货 14,671 458,028.62 0.15 253 000983 西山煤电 122,090 457,837.50 0.15 254 600120 浙江东方 66,608 457,596.96 0.15 255 000830 鲁西化工 61,327 457,499.42 0.15 256 600633 浙数文化 46,600 455,748.00 0.15 257 000930 中粮科技 66,647 455,199.01 0.15 258 601098 中南传媒 43,000 454,940.00 0.15 259 601333 广深铁路 202,100 454,725.00 0.15 260 600056 中国医药 32,094 454,130.10 0.15 261 600258 首旅酒店 29,500 453,415.00 0.15 262 000825 太钢不锈 136,000 451,520.00 0.15 263 600376 首开股份 77,000 451,220.00 0.15 264 600733 北汽蓝谷 69,800 448,814.00 0.15 265 600649 城投控股 75,400 447,876.00 0.15 266 000681 视觉中国 23,900 445,018.00 0.15 267 002203 海亮股份 50,800 444,500.00 0.15 268 601975 招商南油 184,400 440,716.00 0.15 269 000563 陕国投A 118,332 439,011.72 0.15 270 300180 华峰超纤 51,100 437,416.00 0.15 271 002372 伟星新材 37,520 436,357.60 0.15 272 601718 际华集团 131,100 435,252.00 0.15 273 002407 多氟多 40,900 435,176.00 0.15 274 601866 中远海发 236,300 434,792.00 0.15 275 002745 木林森 28,100 433,021.00 0.15 276 000501 鄂武商 A 27,585 432,532.80 0.15 277 600388 龙净环保 49,100 432,080.00 0.15 278 603605 珀莱雅 2,400 432,048.00 0.15 279 600776 东方通信 28,600 431,574.00 0.15 280 002815 崇达技术 21,200 428,876.00 0.14 281 600022 山东钢铁 327,850 422,926.50 0.14 282 002081 金 螳 螂 53,700 422,082.00 0.14 283 300630 普利制药 5,700 421,515.00 0.14 284 002064 华峰氨纶 82,922 420,414.54 0.14 285 000012 南 玻A 83,538 419,360.76 0.14 286 002080 中材科技 26,900 416,950.00 0.14 287 002124 天邦股份 32,400 416,340.00 0.14 288 603077 和邦生物 315,180 416,037.60 0.14 289 300618 寒锐钴业 6,700 415,534.00 0.14 290 002583 海能达 54,700 415,173.00 0.14 291 600500 中化国际 81,900 414,414.00 0.14 292 000078 海王生物 98,877 414,294.63 0.14 293 000932 华菱钢铁 109,560 413,041.20 0.14 294 002375 亚厦股份 40,400 412,888.00 0.14 295 600062 华润双鹤 31,212 412,622.64 0.14 296 000883 湖北能源 116,500 410,080.00 0.14 297 600266 城建发展 80,828 409,797.96 0.14 298 000685 中山公用 53,174 409,439.80 0.14 299 600316 洪都航空 25,900 409,220.00 0.14 300 000028 国药一致 9,057 407,655.57 0.14 301 000807 云铝股份 93,200 406,352.00 0.14 302 000959 首钢股份 94,000 404,200.00 0.14 303 000301 东方盛虹 72,200 401,432.00 0.13 304 601699 潞安环能 71,500 398,255.00 0.13 305 002936 郑州银行 115,670 397,904.80 0.13 306 000559 万向钱潮 82,200 397,848.00 0.13 307 002155 湖南黄金 50,400 397,152.00 0.13 308 000027 深圳能源 85,400 396,256.00 0.13 309 000488 晨鸣纸业 79,959 394,997.46 0.13 310 000800 一汽解放 36,700 394,158.00 0.13 311 601000 唐山港 176,698 394,036.54 0.13 312 002839 张家港行 68,400 393,984.00 0.13 313 000519 中兵红箭 41,508 391,005.36 0.13 314 000528 柳 工 61,880 390,462.80 0.13 315 000031 大悦城 76,683 390,316.47 0.13 316 600782 新钢股份 95,100 388,008.00 0.13 317 000987 越秀金控 33,100 385,946.00 0.13 318 002444 巨星科技 32,295 383,664.60 0.13 319 603486 科沃斯 12,680 383,062.80 0.13 320 002640 跨境通 58,700 380,963.00 0.13 321 600908 无锡银行 77,300 379,543.00 0.13 322 002440 闰土股份 41,311 377,582.54 0.13 323 600640 号百控股 18,900 377,055.00 0.13 324 600073 上海梅林 39,476 374,627.24 0.13 325 000156 华数传媒 34,500 373,635.00 0.13 326 002244 滨江集团 86,792 370,601.84 0.12 327 002266 浙富控股 95,640 370,126.80 0.12 328 600777 新潮能源 242,800 369,056.00 0.12 329 601717 郑煤机 62,305 366,976.45 0.12 330 600312 平高电气 48,712 361,443.04 0.12 331 002458 益生股份 23,600 360,372.00 0.12 332 002429 兆驰股份 72,200 357,390.00 0.12 333 601958 金钼股份 57,800 357,204.00 0.12 334 600291 西水股份 39,400 356,570.00 0.12 335 601608 中信重工 103,600 354,312.00 0.12 336 002701 奥瑞金 84,253 353,020.07 0.12 337 002648 卫星石化 21,400 348,178.00 0.12 338 002390 信邦制药 76,300 347,928.00 0.12 339 600557 康缘药业 24,990 347,860.80 0.12 340 000629 攀钢钒钛 171,500 344,715.00 0.12 341 000887 中鼎股份 43,900 344,615.00 0.12 342 600765 中航重机 33,695 344,362.90 0.12 343 000758 中色股份 82,300 344,014.00 0.12 344 600409 三友化工 73,802 343,917.32 0.12 345 600138 中青旅 34,816 343,633.92 0.12 346 601615 明阳智能 27,600 343,620.00 0.12 347 002505 大康农业 152,670 343,507.50 0.12 348 601860 紫金银行 81,200 343,476.00 0.12 349 600863 内蒙华电 139,100 342,186.00 0.12 350 000008 神州高铁 116,100 341,334.00 0.11 351 300072 三聚环保 79,700 341,116.00 0.11 352 300459 金科文化 98,461 339,690.45 0.11 353 002589 瑞康医药 63,210 338,805.60 0.11 354 000712 锦龙股份 26,900 336,250.00 0.11 355 601228 广州港 110,600 336,224.00 0.11 356 600751 海航科技 107,400 336,162.00 0.11 357 600566 济川药业 13,200 336,072.00 0.11 358 002002 鸿达兴业 92,638 334,423.18 0.11 359 600507 方大特钢 64,410 334,287.90 0.11 360 000813 德展健康 53,600 332,320.00 0.11 361 600158 中体产业 40,371 330,234.78 0.11 362 300474 景嘉微 4,900 329,770.00 0.11 363 600970 中材国际 62,350 329,208.00 0.11 364 601200 上海环境 27,220 326,640.00 0.11 365 600478 科力远 69,248 326,158.08 0.11 366 600835 上海机电 19,246 325,834.78 0.11 367 002434 万里扬 37,400 324,632.00 0.11 368 600639 浦东金桥 20,300 324,394.00 0.11 369 300134 大富科技 23,030 321,959.40 0.11 370 603885 吉祥航空 35,300 321,230.00 0.11 371 600717 天津港 72,132 318,823.44 0.11 372 000826 启迪环境 42,900 318,318.00 0.11 373 600648 外高桥 22,500 318,150.00 0.11 374 601880 大连港 184,022 316,517.84 0.11 375 603198 迎驾贡酒 14,500 315,665.00 0.11 376 002595 豪迈科技 16,100 313,306.00 0.11 377 002625 光启技术 43,200 313,200.00 0.11 378 600259 广晟有色 10,431 312,930.00 0.11 379 601928 凤凰传媒 45,700 310,760.00 0.10 380 002249 大洋电机 84,750 305,947.50 0.10 381 600125 铁龙物流 54,563 304,461.54 0.10 382 002424 贵州百灵 36,600 303,780.00 0.10 383 601598 中国外运 94,000 303,620.00 0.10 384 600545 卓郎智能 64,142 303,391.66 0.10 385 000732 泰禾集团 59,600 303,364.00 0.10 386 600348 阳泉煤业 71,800 302,996.00 0.10 387 600823 世茂股份 67,400 301,278.00 0.10 388 600329 中新药业 17,362 300,709.84 0.10 389 000061 农 产 品 40,500 300,105.00 0.10 390 600675 中华企业 72,900 296,703.00 0.10 391 002665 首航高科 121,105 295,496.20 0.10 392 002867 周大生 13,300 294,861.00 0.10 393 002503 搜于特 104,700 294,207.00 0.10 394 601611 中国核建 47,400 292,932.00 0.10 395 002302 西部建设 30,200 289,920.00 0.10 396 600582 天地科技 98,745 289,322.85 0.10 397 300376 易事特 55,300 287,560.00 0.10 398 600307 酒钢宏兴 186,500 287,210.00 0.10 399 002010 传化智联 52,200 283,968.00 0.10 400 000869 张 裕A 8,300 283,445.00 0.10 401 603888 新华网 12,600 281,736.00 0.09 402 600748 上实发展 55,000 281,050.00 0.09 403 000718 苏宁环球 90,600 279,954.00 0.09 404 600901 江苏租赁 53,700 279,777.00 0.09 405 600664 哈药股份 89,860 276,768.80 0.09 406 603377 东方时尚 16,700 276,552.00 0.09 407 600141 兴发集团 30,818 275,821.10 0.09 408 000717 韶钢松山 72,200 274,360.00 0.09 409 002419 天虹股份 28,700 274,085.00 0.09 410 600017 日照港 109,907 273,668.43 0.09 411 601678 滨化股份 64,540 273,649.60 0.09 412 000062 深圳华强 18,760 272,770.40 0.09 413 002544 杰赛科技 20,700 272,205.00 0.09 414 000543 皖能电力 67,651 271,957.02 0.09 415 000848 承德露露 38,475 269,325.00 0.09 416 300257 开山股份 20,600 269,242.00 0.09 417 002128 露天煤业 34,600 268,150.00 0.09 418 600277 亿利洁能 81,800 266,668.00 0.09 419 002093 国脉科技 30,050 265,942.50 0.09 420 600869 智慧能源 66,354 265,416.00 0.09 421 002408 齐翔腾达 42,681 265,049.01 0.09 422 002653 海思科 9,700 258,117.00 0.09 423 000990 诚志股份 20,000 253,800.00 0.09 424 603328 依顿电子 24,108 251,446.44 0.08 425 002416 爱施德 34,800 249,864.00 0.08 426 603515 欧普照明 9,100 249,067.00 0.08 427 000553 安道麦 A 27,200 245,344.00 0.08 428 000537 广宇发展 33,500 244,550.00 0.08 429 600565 迪马股份 87,500 244,125.00 0.08 430 600053 九鼎投资 8,000 238,720.00 0.08 431 603766 隆鑫通用 61,518 238,074.66 0.08 432 300197 铁汉生态 93,200 236,728.00 0.08 433 603056 德邦股份 17,400 235,422.00 0.08 434 000046 泛海控股 62,400 235,248.00 0.08 435 601019 山东出版 37,400 233,750.00 0.08 436 600787 中储股份 52,834 231,941.26 0.08 437 002491 通鼎互联 45,200 231,424.00 0.08 438 600350 山东高速 37,400 229,636.00 0.08 439 002563 森马服饰 32,400 228,420.00 0.08 440 600339 中油工程 99,900 226,773.00 0.08 441 603317 天味食品 4,050 225,099.00 0.08 442 601139 深圳燃气 34,500 224,250.00 0.08 443 002948 青岛银行 44,000 223,960.00 0.08 444 603983 丸美股份 2,600 223,678.00 0.08 445 600770 综艺股份 46,575 223,560.00 0.08 446 002470 *ST 金正 97,700 221,779.00 0.07 447 603650 彤程新材 9,500 221,065.00 0.07 448 000600 建投能源 43,000 218,870.00 0.07 449 600694 大商股份 9,000 215,910.00 0.07 450 002051 中工国际 29,532 214,992.96 0.07 451 600657 信达地产 51,400 211,768.00 0.07 452 601016 节能风电 99,100 210,092.00 0.07 453 601869 长飞光纤 6,800 209,508.00 0.07 454 600985 淮北矿业 26,200 204,098.00 0.07 455 002118 紫鑫药业 45,896 203,778.24 0.07 456 002285 世联行 72,900 203,391.00 0.07 457 600338 西藏珠峰 20,160 201,600.00 0.07 458 600428 中远海特 64,100 197,428.00 0.07 459 600707 彩虹股份 43,000 196,080.00 0.07 460 600575 淮河能源 92,700 193,743.00 0.07 461 600006 东风汽车 47,943 193,210.29 0.06 462 601801 皖新传媒 34,600 192,376.00 0.06 463 000937 冀中能源 63,300 191,166.00 0.06 464 600757 长江传媒 36,200 184,258.00 0.06 465 601865 福莱特 9,800 184,240.00 0.06 466 002901 大博医疗 1,500 178,935.00 0.06 467 600874 创业环保 26,200 173,968.00 0.06 468 600623 华谊集团 33,500 172,860.00 0.06 469 603556 海兴电力 11,860 171,258.40 0.06 470 600996 贵广网络 23,300 166,129.00 0.06 471 600058 五矿发展 25,800 155,832.00 0.05 472 603868 飞科电器 2,900 143,057.00 0.05 473 601003 柳钢股份 30,700 136,001.00 0.05 474 600903 贵州燃气 13,700 134,808.00 0.05 475 000025 特 力A 7,215 132,250.95 0.04 476 002941 新疆交建 9,300 131,595.00 0.04 477 601127 小康股份 15,400 127,974.00 0.04 478 002946 新乳业 7,300 126,655.00 0.04 479 601969 海南矿业 25,700 125,416.00 0.04 480 603355 莱克电气 4,900 121,961.00 0.04 481 600335 国机汽车 26,308 121,542.96 0.04 482 603786 科博达 1,600 120,560.00 0.04 483 002818 富森美 9,110 112,053.00 0.04 484 603379 三美股份 5,200 111,644.00 0.04 485 603225 新凤鸣 10,120 100,997.60 0.03 486 601811 新华文轩 9,600 97,632.00 0.03 487 000785 居然之家 12,200 96,624.00 0.03 488 002423 中粮资本 11,100 96,570.00 0.03 489 001872 招商港口 6,500 94,575.00 0.03 490 603025 大豪科技 11,200 81,424.00 0.03 491 600917 重庆燃气 11,300 80,682.00 0.03 492 601512 中新集团 6,800 78,200.00 0.03 493 601068 中铝国际 18,500 72,335.00 0.02 494 300017 网宿科技 8,000 67,920.00 0.02 495 603256 宏和科技 5,900 67,496.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 688126 沪硅产业-U 141,322 3,722,421.48 1.25 2 688200 华峰测控 2,268 612,405.36 0.21 3 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.20 4 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.13 5 688568 中科星图 10,675 173,041.75 0.06 6 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04 7 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.04 8 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 9 603087 甘李药业 990 99,297.00 0.03 10 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 11 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03 12 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 13 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 14 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 15 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 16 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 17 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 18 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 19 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 20 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601099 太平洋 1,738,977.00 0.54 2 002185 华天科技 1,218,657.00 0.38 3 600150 中国船舶 1,038,005.00 0.32 4 300558 贝达药业 930,332.00 0.29 5 600529 山东药玻 878,614.00 0.27 6 300357 我武生物 805,224.00 0.25 7 300482 万孚生物 764,532.00 0.24 8 300595 欧普康视 764,100.50 0.24 9 300496 中科创达 735,327.00 0.23 10 300088 长信科技 722,091.00 0.22 11 300271 华宇软件 717,533.00 0.22 12 002557 洽洽食品 690,262.00 0.21 13 300024 机器人 678,675.00 0.21 14 002131 利欧股份 676,307.00 0.21 15 002156 通富微电 676,018.00 0.21 16 600153 建发股份 630,422.00 0.20 17 300070 碧水源 629,979.22 0.20 18 002138 顺络电子 628,265.00 0.20 19 600667 太极实业 627,954.39 0.19 20 300212 易华录 617,645.00 0.19 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600745 闻泰科技 3,210,070.00 1.00 2 300014 亿纬锂能 3,156,872.68 0.98 3 002371 北方华创 3,044,508.01 0.95 4 002384 东山精密 2,681,348.60 0.83 5 600584 长电科技 2,679,018.21 0.83 6 002129 中环股份 2,663,071.97 0.83 7 002463 沪电股份 2,477,445.07 0.77 8 300383 光环新网 2,303,608.94 0.72 9 002049 紫光国微 2,250,081.00 0.70 10 600763 通策医疗 2,192,777.63 0.68 11 002812 恩捷股份 2,083,870.90 0.65 12 000066 中国长城 2,034,677.06 0.63 13 300529 健帆生物 1,983,613.40 0.62 14 002065 东华软件 1,976,848.00 0.61 15 600536 中国软件 1,942,231.50 0.60 16 601100 恒立液压 1,567,111.97 0.49 17 002180 纳思达 1,479,035.00 0.46 18 601872 招商轮船 1,183,171.78 0.37 19 300308 中际旭创 1,076,806.70 0.33 20 600150 中国船舶 1,025,467.00 0.32 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 114,901,967.92 卖出股票收入(成交)总额 184,683,996.10 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,365.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,596.22 5 应收申购款 4,053,755.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,106,717.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 值比例(%) 流通受限情况说明 允价值 1 688126 沪硅产业-U 3,722,421.48 1.25 锁定期股票 2 688200 华峰测控 612,405.36 0.21 锁定期股票 3 688278 特宝生物 584,916.28 0.20 锁定期股票 4 688568 中科星图 173,041.75 0.06 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 别 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例(%) 例(%) 鹏 华 中 证 500 29,809 6,842.11 348,558.60 0.17 203,608,032.96 99.83 指 数 A 类(LOF) 鹏 华 中 证 500 591 18,041.83 - - 10,662,721.36 100.00 指 数 C 类(LOF) 合计 30,400 7,059.85 348,558.60 0.16 214,270,754.32 99.84 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 赵建伟 232,200.00 3.58 2 深圳市博凯保健品有 200,028.00 3.08 限公司 3 张宏旭 200,012.00 3.08 4 施红梅 197,014.00 3.03 5 卢翠馨 195,030.00 3.00 6 陈吉荃 150,042.00 2.31 7 张宇 133,500.00 2.06 8 鹿敏理 119,003.00 1.83 9 俞富良 117,026.00 1.80 10 赵丽丽 100,017.00 1.54 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 78,208.22 0.0383 理人所 有从业 人员持 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 116,706.61 1.0945 有本基 金 合计 194,914.83 0.0908 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类(LOF) 鹏华中证 500 指数 C 类(LOF) 基金合同生效日 (2010 年 2 月 5 日) 2,630,723,634.12 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 257,886,452.24 12,413,889.12 额总额 本报告期基金总申购 84,054,980.21 91,577,658.09 份额 减:本报告期基金总 137,984,840.89 93,328,825.85 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 - - “-”填列) 本报告期期末基金份 203,956,591.56 10,662,721.36 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 1 153,273,273.25 52.85% 139,677.97 52.33% - 国信证券 2 98,528,315.71 33.97% 91,637.26 34.33% - 银河证券 1 38,211,325.66 13.18% 35,582.48 13.33% - 广发证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《中国证券报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 2 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《上海证券报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 鹏华中证 500 指数证券投资基金 3 (LOF)更新的招募说明书摘要(2020 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 年第 1 号) 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 5 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 6 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 7 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 8 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 9 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 10 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券时报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 11 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《上海证券报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 12 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券日报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 13 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券时报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 14 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《中国证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 15 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券日报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 16 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《上海证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 17 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》 2020 年 02 月 14 日 (LOF)更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 18 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 2020 年 03 月 17 日 示性公告 《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 19 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2020 年 03 月 25 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 20 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2020 年 03 月 25 日 金销售机构的公告 21 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 《证券时报》 2020 年 03 月 25 日 盈米基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 22 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《中国证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 23 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券日报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 24 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《上海证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 25 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券时报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 26 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 2020 年 04 月 15 日 示性公告 《证券时报》 27 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 28 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 29 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 30 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 31 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 32 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 33 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 34 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 35 基金在中信证券华南股份有限公司 《证券时报》 2020 年 04 月 28 日 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 36 基金在中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 04 月 28 日 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 37 基金参与华安证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 06 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 38 基金参与华安证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 06 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 39 基金参与华安证券股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 05 月 06 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 40 基金参与华安证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 06 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 41 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 18 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 42 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 05 月 18 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 43 基金参与万联证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 18 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 44 基金参与万联证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 18 日 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 45 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 券报》、《上海证券报》、 2020 年 05 月 23 日 关销售业务的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《中国 46 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》、 2020 年 06 月 03 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加爱建 47 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2020 年 01 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加爱建 48 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2020 年 01 月 03 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 49 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券时报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 50 基金参与中国农业银行股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 51 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券日报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 52 基金参与中国农业银行股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 53 鹏华基金管理有限公司修改旗下 15 《证券时报》 2020 年 01 月 14 日 只基金基金合同的公告 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 《上海证券报》 2020 年 01 月 16 日 投资基金招募说明书的补充提示 注:无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2020 年中期报告》(原文)。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日