鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 18 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ...... 21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ...... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70 8.12 投资组合报告附注 ...... 70 §9 基金份额持有人信息...... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72 §10 开放式基金份额变动...... 72 §11 重大事件揭示...... 73 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73 11.4 基金投资策略的改变 ...... 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74 11.8 其他重大事件 ...... 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 95 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 95 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 95 §13 备查文件目录...... 96 13.1 备查文件目录 ...... 96 13.2 存放地点 ...... 96 13.3 查阅方式 ...... 96 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 270,300,341.36 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 257,886,452.24 份 12,413,889.12 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金年度报告备置地点 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 （特殊普通合伙） 道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2019 年 1 月 22 日 期间数 2019 年 （基金合同生效 2018 年 2017 年 据和指 日）-2019 年 12 月 标 31 日 鹏华中证 500 指数 A 鹏华 500 指数 C 类 鹏华中证500指数证 鹏华中证500指数证 类（LOF） （LOF） 券投资基金（LOF） 券投资基金（LOF） 本期已 实现收 3,817,634.57 320,887.91 -35,415,908.79 17,658,812.21 益 本期利 76,268,234.59 570,444.82 -98,277,516.84 14,064,721.08 润 加权平 均基金 0.2773 0.0393 -0.4213 0.0674 份额本 期利润 本期加 权平均 25.07% 3.33% -37.10% 5.08% 净值利 润率 本期基 金份额 29.69% 25.50% -31.64% 4.44% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2019 年末 2018 年末 2017 年末 据和指 标 期末可 供分配 48,569,387.83 260,545.29 -22,521,094.80 81,314,302.76 利润 期末可 供分配 0.1883 0.0210 -0.0838 0.3395 基金份 额利润 期末基 金资产 306,455,840.07 15,576,938.18 246,116,043.43 320,804,630.27 净值 期末基 金份额 1.188 1.255 0.916 1.340 净值 3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末 末指标 基金份 额累计 18.80% 25.50% -8.40% 34.00% 净值增 长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.55% 0.87% 6.29% 0.88% 0.26% -0.01% 过去六个月 9.09% 1.01% 6.13% 1.03% 2.96% -0.02% 过去一年 29.69% 1.37% 25.11% 1.39% 4.58% -0.02% 过去三年 -7.40% 1.26% -14.81% 1.26% 7.41% 0.00% 过去五年 8.00% 1.83% 0.20% 1.74% 7.80% 0.09% 自基金合同生 18.80% 1.64% 20.84% 1.60% -2.04% 0.04% 效起至今 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.54% 0.86% 6.29% 0.88% 0.25% -0.02% 过去六个月 8.94% 1.00% 6.13% 1.03% 2.81% -0.03% 过去一年 25.50% 1.39% 19.51% 1.42% 5.99% -0.03% 自基金合同生 25.50% 1.39% 19.51% 1.42% 5.99% -0.03% 效起至今 注:业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月，公司管理资产总规模达到 5,683.41 亿元，管理 176 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 21 年投 资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明 期限 任职日期 离任日期 张羽翔先生，国籍中 国，工学硕士， 12 年证券基金从业经 验。曾任招商银行软 件中心(原深圳市融 博技术公司)数据分 析师；2011 年 3 月 加盟鹏华基金管理 有限公司，历任监察 稽核部资深金融工 程师、量化及衍生品 投资部资深量化研 究员，先后从事金融 工程、量化研究等工 作；现任量化及衍生 品投资部基金经理。 2015年09月担任民 企 ETF 基金基金经 理，2015 年 09 月担 任 鹏 华 上 证 民 企 50ETF 联接基金基 张羽翔 本 基 金 基 2016-09-24 - 12 金经理，2016 年 06 金经理 月至2018年05月担 任鹏华新丝路分级 基金基金经理，2016 年 07 月担任鹏华高 铁分级基金基金经 理，2016 年 09 月担 任鹏华沪深 300 指 数（LOF）基金基金 经理，2016 年 09 月 担任鹏华中证 500 指数（LOF）基金基 金经理，2016 年 11 月担任鹏华新能源 分级基金基金经理， 2016年11月担任鹏 华一带一路分级基 金基金经理，2018 年 04 月担任鹏华互 联网分级基金基金 经理，2018 年 04 月 担任鹏华创业板分 级基金基金经理， 2018年05月至2018 年 08 月担任鹏华沪 深 300 指数增强基 金基金经理，2018 年 05 月担任鹏华钢 铁分级基金基金经 理，2018 年 05 月担 任鹏华香港中小企 业指数（LOF）基金 基金经理，2019 年 04 月担任酒 ETF 基 金基金经理，2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金经理， 2019年11月担任鹏 华 香 港 银 行 指 数 （LOF）基金基金经 理，2019 年 12 月担 任银行 FUND 基金基 金经理。张羽翔先生 具备基金从业资格。 本报告期内本基金 基金经理未发生变 动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有的利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动， 建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金成分股交易不活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内：鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）组合净值增长率 29.69%;鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF）业绩比较基准增长率 25.11%;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）组合净值增长率 25.50%; 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）业绩比较基准增长率 19.51%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年 A 股市场走出先扬后抑再扬的类“N”字走势，中美贸易谈判、外资流入和基本面预 期变化成为主导行情走势的主要变量中美贸易谈判与类“N”字走势：第五轮到第九轮经贸磋商下 中美贸易谈判向好，带来的风险偏好提升，催化 A 股市场震荡上涨。 从 2019 年市场不同板块收 益率来看，持有股票是 2019 年的最优选择。创业板和中小板收益率明显大于沪深 300，股票基金收益率更是明显超过债券和货币基金，随着 2019 年外资持续流入 A 股市场，表明了国际市场对于中国资本市场的重视，中国资本市场开放的红利持续释放，向前展望，我们预期在超额收益趋势下外资将继续流入 A 股市场。 2019 年国内经济下行压力依然严峻：受内外需下滑影响，工业放缓，企业利润有所下降；投资不足，制造业观望情绪较浓，基建发力效果尚未体现；汽车低迷消费难以强劲，猪通胀不断加剧，以上因素对 2020 年的经济目标形成了挑战。面对挑战，国家会出台货币政策、财政政策，保证经济的健康发展。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。 2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 4、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值 核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的 相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金 A 类份额期末可供分配利润为 48,569,387.83 元，期末基金份额 净值 1.188 元；C 类份额期末可供分配利润为 260,545.29 元，期末基金份额净值 1.255 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22029 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简 审计意见 称“鹏华中证 500 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了鹏华中证 500 指数基金 (LOF)2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华中证 500 指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 鹏华中证 500 指数基金(LOF)的基金管理人鹏华基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华中证 任 500 指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算鹏华中证 500 指数基金(LOF)、终止运营或别无其 他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督鹏华中证 500 指数基金 (LOF)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华 中证 500 指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华中 证 500 指数基金(LOF)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 陈熹 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2020-04-16 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 16,975,626.82 20,971,749.69 结算备付金 295,983.63 233,025.93 存出保证金 42,412.86 37,173.08 交易性金融资产 7.4.7.2 304,839,174.12 232,590,793.15 其中：股票投资 304,839,174.12 232,590,793.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,948,305.04 - 应收利息 7.4.7.5 4,133.12 4,120.08 应收股利 - - 应收申购款 1,478,508.52 619,999.13 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 325,584,144.11 254,456,861.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,495,521.68 应付赎回款 2,807,529.97 106,861.38 应付管理人报酬 222,911.83 160,669.78 应付托管费 44,582.37 32,133.95 应付销售服务费 3,330.63 - 应付交易费用 7.4.7.7 247,257.89 145,481.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 225,753.17 400,149.41 负债合计 3,551,365.86 8,340,817.63 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 270,300,341.36 268,637,138.23 未分配利润 7.4.7.10 51,732,436.89 -22,521,094.80 所有者权益合计 322,032,778.25 246,116,043.43 负债和所有者权益总计 325,584,144.11 254,456,861.06 注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额总额为 270,300,341.36 份，其中鹏华中证 500 指 数 A 类（LOF）基金份额总额为 257,886,452.24 份，基金份额净值 1.188 元；鹏华 500 指数 C 类 （LOF）基金份额总额为 12,413,889.12 份，基金份额净值 1.255 元。 7.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 81,167,988.36 -94,460,723.10 1.利息收入 155,065.93 148,488.33 其中：存款利息收入 7.4.7.11 155,065.93 148,480.23 债券利息收入 - 8.10 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 7,737,483.09 -31,901,065.00 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,724,132.29 -34,606,268.02 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 9,572.71 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,013,350.80 2,695,630.31 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 72,700,156.93 -62,861,608.05 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 575,282.41 153,461.62 填列） 减：二、费用 4,329,308.95 3,816,793.74 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,395,713.28 1,983,676.57 2．托管费 7.4.10.2.2 479,142.65 396,735.42 3．销售服务费 7.4.10.2.3 31,982.33 - 4．交易费用 7.4.7.19 991,811.69 825,690.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - 0.02 7．其他费用 7.4.7.20 430,659.00 610,691.00 三、利润总额（亏损总额以 76,838,679.41 -98,277,516.84 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 76,838,679.41 -98,277,516.84 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 268,637,138.23 -22,521,094.80 246,116,043.43 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 76,838,679.41 76,838,679.41 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 1,663,203.13 -2,585,147.72 -921,944.59 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 435,606,865.47 65,703,886.73 501,310,752.20 购款 2.基金赎 -433,943,662.34 -68,289,034.45 -502,232,696.79 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 270,300,341.36 51,732,436.89 322,032,778.25 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -98,277,516.84 -98,277,516.84 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 29,146,810.72 -5,557,880.72 23,588,930.00 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 146,036,818.21 16,294,733.31 162,331,551.52 购款 2.基金赎 -116,890,007.49 -21,852,614.03 -138,742,621.52 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 268,637,138.23 -22,521,094.80 246,116,043.43 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2010]第 129 号文审核同意，本基金 583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异， 将基金份额分为不同的类别，自 2019 年 1 月 22 日起增设 C 类基金份额，原有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证 500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 X95%+银行同业存款利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 16,975,626.82 20,971,749.69 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 16,975,626.82 20,971,749.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 300,619,616.10 304,839,174.12 4,219,558.02 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 300,619,616.10 304,839,174.12 4,219,558.02 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 301,071,392.06 232,590,793.15 -68,480,598.91 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 301,071,392.06 232,590,793.15 -68,480,598.91 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,980.82 3,998.38 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 133.20 104.90 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 19.10 16.80 合计 4,133.12 4,120.08 7.4.7.6 其他资产 注:无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 247,257.89 145,481.43 银行间市场应付交易费用 - - 合计 247,257.89 145,481.43 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,753.17 149.41 应付证券出借违约金 - - 预提费用 170,000.00 350,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 225,753.17 400,149.41 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 268,637,138.23 268,637,138.23 本期申购 315,751,356.30 315,751,356.30 本期赎回（以“-”号填列） -326,502,042.29 -326,502,042.29 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 257,886,452.24 257,886,452.24 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 119,855,509.17 119,855,509.17 本期赎回（以“-”号填列） -107,441,620.05 -107,441,620.05 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 12,413,889.12 12,413,889.12 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 192,292,950.17 -214,814,044.97 -22,521,094.80 本期利润 3,817,634.57 72,450,600.02 76,268,234.59 本期基金份额 交易产生的变 -8,088,537.67 2,910,785.71 -5,177,751.96 动数 其中：基金申 226,225,507.60 -183,703,197.92 42,522,309.68 购款 基金赎 -234,314,045.27 186,613,983.63 -47,700,061.64 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 188,022,047.07 -139,452,659.24 48,569,387.83 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 320,887.91 249,556.91 570,444.82 本期基金份额 交易产生的变 -60,342.62 2,652,946.86 2,592,604.24 动数 其中：基金申 1,416,234.49 21,765,342.56 23,181,577.05 购款 基金赎 -1,476,577.11 -19,112,395.70 -20,588,972.81 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 260,545.29 2,902,503.77 3,163,049.06 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日2018年1 月1 日至 2018年12 月 31 日 活期存款利息收入 140,352.91 140,374.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,474.95 4,464.10 其他 10,238.07 3,642.08 合计 155,065.93 148,480.23 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 320,791,569.27 266,365,954.21 减：卖出股票成本总 317,067,436.98 300,972,222.23 额 买卖股票差价收入 3,724,132.29 -34,606,268.02 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 - 9,572.71 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 - 9,572.71 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 - 95,881.03 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 - 86,300.00 额 减：应收利息总额 - 8.32 买卖债券差价收入 - 9,572.71 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 4,013,350.80 2,695,630.31 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 4,013,350.80 2,695,630.31 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 72,700,156.93 -62,861,608.05 股票投资 72,700,156.93 -62,861,608.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 72,700,156.93 -62,861,608.05 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 513,662.11 35,623.20 基金转换费收入 61,620.30 117,838.42 其他 - - 合计 575,282.41 153,461.62 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 991,811.69 825,690.73 银行间市场交易费用 - - 合计 991,811.69 825,690.73 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 659.00 691.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 430,659.00 610,691.00 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 282,866,342.26 45.49 274,633,194.88 49.55 7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 262,658.93 45.86 121,201.82 49.02 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 253,831.64 49.76 123,016.33 84.56 注:（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,395,713.28 1,983,676.57 其中：支付销售机构的客户维护费 654,937.51 447,601.19 注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 479,142.65 396,735.42 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华 500指数 C类（LOF 合计 （LOF） 鹏华基金公司 - 10,870.44 10,870.44 合计 - 10,870.44 10,870.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华 500指数 C类（LOF 合计 （LOF） - - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，A 类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 16,975,626.82 140,352.91 20,971,749.69 140,374.05 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注:无。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股 侨银 2019 年2020 年 新股未 002973 环保 12月27 1 月 6 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 日 日 奥福 2019 年2020 年 锁定期 688021 环保 10月29 5 月 6 股票 26.17 33.32 2,940 76,939.80 97,960.80 - 日 日 当虹 2019 年2020 年 锁定期 688039 科技 12 月 4 6 月 11 股票 50.48 73.40 2,805141,596.40205,887.00 - 日 日 兴图 2019 年2020 年 新股未 688081 新科 12月26 1 月 6 上市 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 日 日 三达 2019 年2020 年 锁定期 688101 膜 11 月 8 5 月 15 股票 18.26 17.89 13,483246,199.58241,210.87 - 日 日 八亿 2019 年2020 年 新股未 688181 时空 12月27 1 月 6 上市 43.98 43.98 4,306189,377.88189,377.88 - 日 日 久日 2019 年2020 年 锁定期 688199 新材 10月28 5 月 6 股票 66.68 59.66 4,494299,659.92268,112.04 - 日 日 鸿泉 2019 年2020 年 锁定期 688288 物联 10月29 5 月 6 股票 24.99 28.45 3,429 85,690.71 97,555.05 - 日 日 联瑞 2019 年2020 年 锁定期 688300 新材 11 月 7 5 月 15 股票 27.28 39.84 3,164 86,313.92126,053.76 - 日 日 祥生 2019 年2020 年 锁定期 688358 医疗 11月25 6 月 3 股票 50.53 48.96 4,541229,456.73222,327.36 - 日 日 昊海 2019 年2020 年 锁定期 688366 生科 10月23 4 月 30 股票 89.23 79.78 2,711241,902.53216,283.58 - 日 日 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金 未持有信用类债券（2018 年 12 月 31 日:未持有）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019 年 12 月 31 日， 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 16,975,626.82 - - - 16,975,626.82 结算备付金 295,983.63 - - - 295,983.63 存出保证金 42,412.86 - - - 42,412.86 交易性金融资产 - - - 304,839,174.12 304,839,174.12 应收利息 - - - 4,133.12 4,133.12 应收申购款 - - - 1,478,508.52 1,478,508.52 应收证券清算款 - - - 1,948,305.04 1,948,305.04 资产总计 17,314,023.31 - - 308,270,120.80 325,584,144.11 负债 应付赎回款 - - - 2,807,529.97 2,807,529.97 应付管理人报酬 - - - 222,911.83 222,911.83 应付托管费 - - - 44,582.37 44,582.37 应付销售服务费 - - - 3,330.63 3,330.63 应付交易费用 - - - 247,257.89 247,257.89 其他负债 - - - 225,753.17 225,753.17 负债总计 - - - 3,551,365.86 3,551,365.86 利率敏感度缺口 17,314,023.31 - - 304,718,754.94 322,032,778.25 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 20,971,749.69 - - - 20,971,749.69 结算备付金 233,025.93 - - - 233,025.93 存出保证金 37,173.08 - - - 37,173.08 交易性金融资产 - - - 232,590,793.15 232,590,793.15 应收利息 - - - 4,120.08 4,120.08 应收申购款 - - - 619,999.13 619,999.13 资产总计 21,241,948.70 - - 233,214,912.36 254,456,861.06 负债 应付赎回款 - - - 106,861.38 106,861.38 应付管理人报酬 - - - 160,669.78 160,669.78 应付托管费 - - - 32,133.95 32,133.95 应付证券清算款 - - - 7,495,521.68 7,495,521.68 应付交易费用 - - - 145,481.43 145,481.43 其他负债 - - - 400,149.41 400,149.41 负债总计 - - - 8,340,817.63 8,340,817.63 利率敏感度缺口 21,241,948.70 - - 224,874,094.73 246,116,043.43 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无 重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注:无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 304,839,174.12 94.66 232,590,793.15 94.50 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 304,839,174.12 94.66 232,590,793.15 94.50 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末（2019年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 15,043,389.35 11,641,358.17 5% 分析 业绩比较基准下降 -15,043,389.35 -11,641,358.17 5% 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 303,078,881.61 元，属于第二层次的余额为 1,760,292.51 元，无属于第三 层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 231,164,700.82 元，第二层次 1,415,529.58 元，第 三层次 10,562.75 元)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 权益工具投资 2019 年 1 月 1 日 10,562.75 购买 - 出售 - 转入第三层级 - 转出第三层级 -10,562.75 当期利得或损失总额 - 计入损益的利得或损失 - 2019 年 12 月 31 日 - 2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2019 年度止期间损益的 未实现利得或损失的变动(从转入第三层次起算) ——公允价值变动损益 - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 304,839,174.12 93.63 其中：股票 304,839,174.12 93.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,271,610.45 5.30 8 其他各项资产 3,473,359.54 1.07 9 合计 325,584,144.11 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,067,860.00 0.64 B 采矿业 9,825,124.67 3.05 C 制造业 172,908,130.80 53.69 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 8,480,457.20 2.63 业 E 建筑业 3,994,700.44 1.24 F 批发和零售业 14,116,641.59 4.38 G 交通运输、仓储和 10,644,459.79 3.31 邮政业 H 住宿和餐饮业 1,384,992.00 0.43 I 信息传输、软件和 31,045,903.68 9.64 信息技术服务业 J 金融业 16,064,329.95 4.99 K 房地产业 12,122,443.18 3.76 L 租赁和商务服务 4,336,025.60 1.35 业 M 科学研究和技术 1,804,955.00 0.56 服务业 N 水利、环境和公共 2,164,543.60 0.67 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 308,594.00 0.10 Q 卫生和社会工作 2,664,474.17 0.83 R 文化、体育和娱乐 5,957,698.00 1.85 业 S 综合 3,147,910.21 0.98 合计 303,039,243.88 94.10 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,587,465.20 0.49 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 205,887.00 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,799,930.24 0.56 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600745 闻泰科技 24,000 2,220,000.00 0.69 2 000066 中国长城 125,291 1,949,527.96 0.61 3 002463 沪电股份 86,019 1,910,481.99 0.59 4 002384 东山精密 80,134 1,855,102.10 0.58 5 601128 常熟银行 195,400 1,780,094.00 0.55 6 600584 长电科技 79,941 1,757,103.18 0.55 7 300014 亿纬锂能 34,600 1,735,536.00 0.54 8 600426 华鲁恒升 81,167 1,612,788.29 0.50 9 300383 光环新网 76,900 1,543,383.00 0.48 10 002049 紫光国微 30,300 1,540,452.00 0.48 11 002371 北方华创 17,475 1,537,800.00 0.48 12 600536 中国软件 21,175 1,518,035.75 0.47 13 002439 启明星辰 44,700 1,510,860.00 0.47 14 300207 欣旺达 77,200 1,506,944.00 0.47 15 600201 生物股份 80,238 1,502,055.36 0.47 16 002812 恩捷股份 28,770 1,452,885.00 0.45 17 002340 格林美 295,715 1,440,132.05 0.45 18 601872 招商轮船 172,900 1,428,154.00 0.44 19 002465 海格通信 131,500 1,424,145.00 0.44 20 300012 华测检测 94,600 1,410,486.00 0.44 21 002129 中环股份 119,100 1,406,571.00 0.44 22 300253 卫宁健康 93,585 1,401,903.30 0.44 23 600763 通策医疗 13,669 1,401,482.57 0.44 24 002065 东华软件 133,300 1,375,656.00 0.43 25 300088 长信科技 131,900 1,354,613.00 0.42 26 002127 南极电商 122,550 1,337,020.50 0.42 27 600739 辽宁成大 87,200 1,328,056.00 0.41 28 002273 水晶光电 80,284 1,297,389.44 0.40 29 002821 凯莱英 10,000 1,295,000.00 0.40 30 600801 华新水泥 48,530 1,282,647.90 0.40 31 002353 杰瑞股份 34,200 1,264,032.00 0.39 32 002180 纳思达 38,000 1,250,960.00 0.39 33 002797 第一创业 149,800 1,240,344.00 0.39 34 300315 掌趣科技 196,600 1,213,022.00 0.38 35 000050 深天马 A 73,100 1,190,799.00 0.37 36 601233 桐昆股份 79,000 1,184,210.00 0.37 37 000988 华工科技 57,350 1,163,631.50 0.36 38 000401 冀东水泥 67,300 1,144,773.00 0.36 39 000009 中国宝安 183,880 1,138,217.20 0.35 40 000750 国海证券 210,300 1,123,002.00 0.35 41 600673 东阳光 107,349 1,099,253.76 0.34 42 600885 宏发股份 31,880 1,098,266.00 0.34 43 000623 吉林敖东 66,400 1,097,592.00 0.34 44 300285 国瓷材料 48,000 1,096,800.00 0.34 45 002078 太阳纸业 110,828 1,090,547.52 0.34 46 600298 安琪酵母 35,318 1,083,203.06 0.34 47 002268 卫 士 通 41,780 1,077,506.20 0.33 48 300529 健帆生物 14,900 1,070,416.00 0.33 49 002195 二三四五 328,921 1,062,414.83 0.33 50 002507 涪陵榨菜 39,500 1,055,835.00 0.33 51 600161 天坛生物 37,358 1,043,782.52 0.32 52 002926 华西证券 93,600 1,030,536.00 0.32 53 600642 申能股份 175,000 1,016,750.00 0.32 54 603517 绝味食品 21,700 1,007,965.00 0.31 55 002500 山西证券 121,000 1,003,090.00 0.31 56 600699 均胜电子 55,560 994,524.00 0.31 57 002131 利欧股份 331,840 985,564.80 0.31 58 000998 隆平高科 66,200 973,802.00 0.30 59 300296 利亚德 126,900 973,323.00 0.30 60 300168 万达信息 62,800 969,004.00 0.30 61 000975 银泰黄金 70,800 963,588.00 0.30 62 600256 广汇能源 290,600 961,886.00 0.30 63 002373 千方科技 53,014 956,372.56 0.30 64 002572 索菲亚 45,500 953,225.00 0.30 65 601799 星宇股份 10,000 949,800.00 0.29 66 600704 物产中大 180,400 947,100.00 0.29 67 600325 华发股份 120,775 945,668.25 0.29 68 600909 华安证券 129,100 942,430.00 0.29 69 600143 金发科技 128,500 935,480.00 0.29 70 601100 恒立液压 18,800 935,300.00 0.29 71 000686 东北证券 100,200 931,860.00 0.29 72 002387 维信诺 58,500 930,150.00 0.29 73 600879 航天电子 155,100 927,498.00 0.29 74 603444 吉比特 3,100 925,319.00 0.29 75 600486 扬农化工 13,400 919,642.00 0.29 76 600079 人福医药 67,600 913,276.00 0.28 77 600528 中铁工业 79,100 909,650.00 0.28 78 002250 联化科技 52,649 901,877.37 0.28 79 601168 西部矿业 136,000 900,320.00 0.28 80 002385 大北农 180,600 899,388.00 0.28 81 600728 佳都科技 95,300 893,914.00 0.28 82 600132 重庆啤酒 17,200 893,712.00 0.28 83 002013 中航机电 128,700 893,178.00 0.28 84 000513 丽珠集团 26,320 886,984.00 0.28 85 002174 游族网络 38,100 886,587.00 0.28 86 000999 华润三九 27,900 883,872.00 0.27 87 600446 金证股份 42,900 882,882.00 0.27 88 002670 国盛金控 69,020 877,244.20 0.27 89 002223 鱼跃医疗 43,005 873,861.60 0.27 90 600460 士兰微 56,069 867,387.43 0.27 91 600567 山鹰纸业 228,800 862,576.00 0.27 92 002281 光迅科技 28,960 862,428.80 0.27 93 002019 亿帆医药 52,600 854,750.00 0.27 94 600895 张江高科 55,200 845,112.00 0.26 95 603858 步长制药 40,800 841,296.00 0.26 96 002092 中泰化学 122,368 830,878.72 0.26 97 000778 新兴铸管 199,200 830,664.00 0.26 98 000878 云南铜业 60,600 827,796.00 0.26 99 000997 新 大 陆 52,086 827,125.68 0.26 100 002074 国轩高科 56,700 824,985.00 0.26 101 002152 广电运通 85,800 824,538.00 0.26 102 300418 昆仑万维 49,100 822,425.00 0.26 103 600572 康恩贝 133,177 819,038.55 0.25 104 000547 航天发展 80,100 818,622.00 0.25 105 002110 三钢闽光 87,400 818,064.00 0.25 106 600521 华海药业 47,100 812,946.00 0.25 107 600820 隧道股份 134,400 811,776.00 0.25 108 600410 华胜天成 78,295 807,221.45 0.25 109 600273 嘉化能源 71,600 805,500.00 0.25 110 300058 蓝色光标 142,000 802,300.00 0.25 111 300308 中际旭创 15,380 802,067.00 0.25 112 601231 环旭电子 41,700 801,891.00 0.25 113 603659 璞泰来 9,400 800,410.00 0.25 114 603939 益丰药房 10,881 796,706.82 0.25 115 600497 驰宏锌锗 181,400 794,532.00 0.25 116 000581 威孚高科 41,700 794,385.00 0.25 117 600466 蓝光发展 107,360 791,243.20 0.25 118 600845 宝信软件 24,029 790,554.10 0.25 119 002212 南洋股份 41,400 787,014.00 0.24 120 601966 玲珑轮胎 34,300 786,499.00 0.24 121 600549 厦门钨业 60,200 785,008.00 0.24 122 002075 沙钢股份 125,900 784,357.00 0.24 123 300166 东方国信 60,319 784,147.00 0.24 124 603000 人民网 39,500 781,705.00 0.24 125 600260 凯乐科技 57,083 774,616.31 0.24 126 601005 重庆钢铁 418,000 773,300.00 0.24 127 000830 鲁西化工 73,227 769,615.77 0.24 128 300274 阳光电源 72,840 767,005.20 0.24 129 000060 中金岭南 178,100 765,830.00 0.24 130 600839 四川长虹 263,100 765,621.00 0.24 131 300113 顺网科技 29,761 764,560.09 0.24 132 000636 风华高科 51,000 759,390.00 0.24 133 002690 美亚光电 19,400 758,540.00 0.24 134 600884 杉杉股份 56,046 757,181.46 0.24 135 600415 小商品城 194,100 751,167.00 0.23 136 600021 上海电力 93,300 751,065.00 0.23 137 000960 锡业股份 71,500 746,460.00 0.23 138 000039 中集集团 75,920 745,534.40 0.23 139 300251 光线传媒 62,800 741,040.00 0.23 140 002217 合力泰 133,400 740,370.00 0.23 141 600315 上海家化 23,913 739,868.22 0.23 142 601333 广深铁路 241,700 739,602.00 0.23 143 600881 亚泰集团 231,468 738,382.92 0.23 144 300001 特锐德 42,800 735,304.00 0.23 145 600376 首开股份 92,000 733,240.00 0.23 146 601866 中远海发 282,700 732,193.00 0.23 147 600258 首旅酒店 35,300 727,533.00 0.23 148 002807 江阴银行 154,880 721,740.80 0.22 149 300316 晶盛机电 45,900 721,548.00 0.22 150 600875 东方电气 78,400 720,496.00 0.22 151 600779 水井坊 13,900 719,325.00 0.22 152 600380 健康元 69,148 715,681.80 0.22 153 002191 劲嘉股份 62,724 715,680.84 0.22 154 000089 深圳机场 73,200 715,164.00 0.22 155 603338 浙江鼎力 10,000 715,000.00 0.22 156 600160 巨化股份 97,880 712,566.40 0.22 157 600811 东方集团 211,840 711,782.40 0.22 158 600776 东方通信 34,100 710,303.00 0.22 159 600959 江苏有线 178,200 709,236.00 0.22 160 600718 东软集团 62,000 703,700.00 0.22 161 000690 宝新能源 124,060 700,939.00 0.22 162 600155 华创阳安 49,600 695,888.00 0.22 163 300115 长盈精密 38,985 693,543.15 0.22 164 000402 金 融 街 85,200 691,824.00 0.21 165 000983 西山煤电 112,300 688,399.00 0.21 166 002368 太极股份 17,641 686,587.72 0.21 167 600166 福田汽车 328,000 685,520.00 0.21 168 600392 盛和资源 75,029 680,513.03 0.21 169 600755 厦门国贸 92,313 677,577.42 0.21 170 300009 安科生物 44,900 677,541.00 0.21 171 603882 金域医学 13,200 676,104.00 0.21 172 600022 山东钢铁 468,150 669,454.50 0.21 173 600643 爱建集团 69,472 666,931.20 0.21 174 000825 太钢不锈 162,500 664,625.00 0.21 175 600094 大名城 113,600 664,560.00 0.21 176 600580 卧龙电驱 55,286 664,537.72 0.21 177 002589 瑞康医药 85,810 659,878.90 0.20 178 600373 中文传媒 48,400 658,724.00 0.20 179 600754 锦江酒店 22,900 657,459.00 0.20 180 000729 燕京啤酒 100,500 655,260.00 0.20 181 002085 万丰奥威 93,600 655,200.00 0.20 182 000970 中科三环 60,800 653,600.00 0.20 183 600282 南钢股份 189,400 653,430.00 0.20 184 600808 马钢股份 212,700 652,989.00 0.20 185 600266 城建发展 80,340 650,754.00 0.20 186 300027 华谊兄弟 139,400 645,422.00 0.20 187 600737 中粮糖业 76,200 644,652.00 0.20 188 600167 联美控股 48,880 643,260.80 0.20 189 603707 健友股份 15,500 642,940.00 0.20 190 600216 浙江医药 48,100 642,135.00 0.20 191 002233 塔牌集团 50,952 641,995.20 0.20 192 600967 内蒙一机 60,200 639,926.00 0.20 193 300010 立思辰 49,500 639,045.00 0.20 194 000021 深科技 52,456 638,914.08 0.20 195 002221 东华能源 82,318 638,787.68 0.20 196 002407 多氟多 48,700 638,457.00 0.20 197 600171 上海贝岭 40,262 634,126.50 0.20 198 603885 吉祥航空 42,000 630,000.00 0.20 199 600037 歌华有线 69,500 626,195.00 0.19 200 000563 陕国投Ａ 141,232 625,657.76 0.19 201 600804 鹏博士 102,200 625,464.00 0.19 202 600026 中远海能 97,556 622,407.28 0.19 203 601699 潞安环能 85,300 619,278.00 0.19 204 600435 北方导航 74,272 617,943.04 0.19 205 601098 中南传媒 51,200 611,328.00 0.19 206 600777 新潮能源 290,900 610,890.00 0.19 207 600060 海信视像 56,000 607,600.00 0.19 208 000031 大悦城 83,883 602,279.94 0.19 209 603866 桃李面包 14,180 601,799.20 0.19 210 600064 南京高科 61,722 601,789.50 0.19 211 601118 海南橡胶 122,000 600,240.00 0.19 212 002028 思源电气 43,424 597,948.48 0.19 213 603816 顾家家居 13,000 594,490.00 0.18 214 000598 兴蓉环境 127,800 591,714.00 0.18 215 002372 伟星新材 44,820 590,279.40 0.18 216 002317 众生药业 46,402 589,305.40 0.18 217 300244 迪安诊断 26,520 586,887.60 0.18 218 600511 国药股份 21,492 586,516.68 0.18 219 600640 号百控股 22,700 585,887.00 0.18 220 002936 郑州银行 125,600 584,040.00 0.18 221 600782 新钢股份 113,600 582,768.00 0.18 222 000883 湖北能源 139,100 580,047.00 0.18 223 002038 双鹭药业 43,900 577,285.00 0.18 224 000932 华菱钢铁 120,360 575,320.80 0.18 225 002064 华峰氨纶 91,922 574,512.50 0.18 226 000807 云铝股份 111,400 572,596.00 0.18 227 603228 景旺电子 13,020 570,536.40 0.18 228 600863 内蒙华电 207,000 569,250.00 0.18 229 601106 中国一重 195,600 569,196.00 0.18 230 002414 高德红外 26,725 561,225.00 0.17 231 603077 和邦生物 377,680 558,966.40 0.17 232 600409 三友化工 88,302 558,068.64 0.17 233 002004 华邦健康 112,835 557,404.90 0.17 234 300133 华策影视 75,200 556,480.00 0.17 235 601958 金钼股份 69,100 553,491.00 0.17 236 600597 光明乳业 43,600 553,284.00 0.17 237 002048 宁波华翔 35,772 553,035.12 0.17 238 002583 海能达 65,600 551,696.00 0.17 239 002440 闰土股份 49,211 551,163.20 0.17 240 002242 九阳股份 21,841 549,519.56 0.17 241 603806 福斯特 11,300 549,180.00 0.17 242 601000 唐山港 211,198 549,114.80 0.17 243 300180 华峰超纤 60,800 537,472.00 0.17 244 000738 航发控制 40,900 534,563.00 0.17 245 600008 首创股份 162,200 533,638.00 0.17 246 000877 天山股份 44,948 532,633.80 0.17 247 603883 老百姓 8,300 531,864.00 0.17 248 601179 中国西电 146,100 531,804.00 0.17 249 300072 三聚环保 83,700 528,984.00 0.16 250 000559 万向钱潮 98,200 527,334.00 0.16 251 000027 深圳能源 84,800 526,608.00 0.16 252 300026 红日药业 150,000 526,500.00 0.16 253 601689 拓普集团 30,115 524,904.45 0.16 254 600138 中青旅 41,416 521,841.60 0.16 255 000930 中粮科技 78,947 521,050.20 0.16 256 002399 海普瑞 26,700 520,917.00 0.16 257 000685 中山公用 63,174 520,553.76 0.16 258 600388 龙净环保 53,300 519,675.00 0.16 259 600507 方大特钢 51,600 519,096.00 0.16 260 600039 四川路桥 154,450 518,952.00 0.16 261 600729 重庆百货 17,371 518,524.35 0.16 262 600970 中材国际 74,350 518,219.50 0.16 263 600649 城投控股 90,200 515,944.00 0.16 264 600827 百联股份 57,200 513,656.00 0.16 265 300182 捷成股份 146,800 512,332.00 0.16 266 000528 柳 工 73,780 512,033.20 0.16 267 600500 中化国际 96,600 511,980.00 0.16 268 600908 无锡银行 92,200 511,710.00 0.16 269 601718 际华集团 156,500 510,190.00 0.16 270 600633 浙数文化 55,700 509,655.00 0.16 271 601228 广州港 132,500 507,475.00 0.16 272 000008 神州高铁 138,700 503,481.00 0.16 273 000012 南 玻Ａ 99,838 500,188.38 0.16 274 600056 中国医药 38,194 498,431.70 0.15 275 002831 裕同科技 18,760 498,078.00 0.15 276 600515 海航基础 111,400 496,844.00 0.15 277 600120 浙江东方 56,763 495,540.99 0.15 278 000090 天健集团 93,313 494,558.90 0.15 279 600598 北大荒 50,700 493,818.00 0.15 280 000028 国药一致 10,757 487,937.52 0.15 281 600062 华润双鹤 37,312 486,921.60 0.15 282 000712 锦龙股份 32,000 486,400.00 0.15 283 002665 首航高科 144,705 486,208.80 0.15 284 000488 晨鸣纸业 95,259 484,868.31 0.15 285 600158 中体产业 48,071 482,152.13 0.15 286 601717 郑煤机 74,405 481,400.35 0.15 287 600823 世茂股份 106,900 481,050.00 0.15 288 600563 法拉电子 9,723 480,802.35 0.15 289 002056 横店东磁 58,608 480,585.60 0.15 290 601598 中国外运 112,300 478,398.00 0.15 291 600418 江淮汽车 94,468 474,229.36 0.15 292 600348 阳泉煤业 85,700 473,921.00 0.15 293 002155 湖南黄金 60,000 473,400.00 0.15 294 000887 中鼎股份 52,200 472,410.00 0.15 295 000826 启迪环境 51,000 468,180.00 0.15 296 000158 常山北明 68,400 466,488.00 0.14 297 000400 许继电气 43,200 465,264.00 0.14 298 002266 浙富控股 112,840 464,900.80 0.14 299 600648 外高桥 26,700 463,779.00 0.14 300 601608 中信重工 123,800 460,536.00 0.14 301 002002 鸿达兴业 110,638 460,254.08 0.14 302 600307 酒钢宏兴 223,300 459,998.00 0.14 303 002030 达安基因 39,864 458,436.00 0.14 304 300002 神州泰岳 139,700 455,422.00 0.14 305 002408 齐翔腾达 63,281 452,459.15 0.14 306 600717 天津港 71,760 450,652.80 0.14 307 601880 大连港 220,622 447,862.66 0.14 308 002183 怡 亚 通 106,000 446,260.00 0.14 309 000301 东方盛虹 86,100 445,998.00 0.14 310 600277 亿利洁能 97,700 445,512.00 0.14 311 002701 奥瑞金 100,853 444,761.73 0.14 312 000078 海王生物 118,177 440,800.21 0.14 313 600862 中航高科 39,800 438,596.00 0.14 314 000501 鄂武商 A 32,985 438,040.80 0.14 315 000732 泰禾集团 71,100 437,265.00 0.14 316 002390 信邦制药 83,200 436,800.00 0.14 317 002244 滨江集团 88,692 436,364.64 0.14 318 600557 康缘药业 29,590 436,156.60 0.14 319 002815 崇达技术 25,200 435,708.00 0.14 320 002925 盈趣科技 9,900 435,105.00 0.14 321 000681 视觉中国 25,000 431,000.00 0.13 322 000758 中色股份 98,300 430,554.00 0.13 323 002640 跨境通 55,500 428,460.00 0.13 324 000156 华数传媒 41,000 428,040.00 0.13 325 002603 以岭药业 34,400 427,592.00 0.13 326 002203 海亮股份 41,700 427,425.00 0.13 327 300134 大富科技 27,330 421,428.60 0.13 328 002280 联络互动 108,600 420,282.00 0.13 329 600291 西水股份 46,700 419,833.00 0.13 330 300324 旋极信息 74,822 419,003.20 0.13 331 000967 盈峰环境 67,700 417,709.00 0.13 332 600195 中牧股份 36,139 417,405.45 0.13 333 601928 凤凰传媒 54,400 413,984.00 0.13 334 000718 苏宁环球 108,100 412,942.00 0.13 335 002444 巨星科技 38,395 412,362.30 0.13 336 600545 卓郎智能 67,642 410,586.94 0.13 337 002635 安洁科技 24,553 409,298.51 0.13 338 600765 中航重机 39,995 409,148.85 0.13 339 000717 韶钢松山 86,200 408,588.00 0.13 340 002302 西部建设 36,100 407,569.00 0.13 341 600664 哈药股份 107,160 406,136.40 0.13 342 002426 胜利精密 171,800 405,448.00 0.13 343 000727 华东科技 193,800 405,042.00 0.13 344 600339 中油工程 119,400 404,766.00 0.13 345 600901 江苏租赁 63,900 403,848.00 0.13 346 002709 天赐材料 19,480 403,236.00 0.13 347 000813 德展健康 64,000 402,560.00 0.13 348 601975 招商南油 143,200 402,392.00 0.12 349 600316 洪都航空 30,700 400,021.00 0.12 350 601611 中国核建 56,100 399,993.00 0.12 351 000959 首钢股份 113,100 399,243.00 0.12 352 603712 七一二 16,500 398,970.00 0.12 353 600645 中源协和 23,300 394,469.00 0.12 354 601678 滨化股份 77,040 393,674.40 0.12 355 600748 上实发展 65,800 390,852.00 0.12 356 000761 本钢板材 99,200 390,848.00 0.12 357 603233 大参林 7,480 390,830.00 0.12 358 002249 大洋电机 101,250 390,825.00 0.12 359 600499 科达洁能 90,000 389,700.00 0.12 360 600125 铁龙物流 65,163 389,674.74 0.12 361 600869 智慧能源 79,054 387,364.60 0.12 362 600859 王府井 27,649 386,809.51 0.12 363 002839 张家港行 64,500 383,130.00 0.12 364 600017 日照港 131,607 382,976.37 0.12 365 600835 上海机电 22,946 380,215.22 0.12 366 000987 越秀金控 39,300 380,031.00 0.12 367 000519 中兵红箭 49,608 378,012.96 0.12 368 600141 兴发集团 36,718 377,461.04 0.12 369 600259 广晟有色 10,831 376,593.87 0.12 370 600582 天地科技 117,945 376,244.55 0.12 371 600751 海航科技 128,400 376,212.00 0.12 372 600312 平高电气 58,012 374,757.52 0.12 373 000543 皖能电力 80,751 374,684.64 0.12 374 600565 迪马股份 104,300 373,394.00 0.12 375 600073 上海梅林 46,776 372,804.72 0.12 376 002745 木林森 27,300 371,553.00 0.12 377 002434 万里扬 38,300 363,084.00 0.11 378 600478 科力远 82,448 362,771.20 0.11 379 601200 上海环境 32,620 362,082.00 0.11 380 002419 天虹股份 34,300 361,865.00 0.11 381 000006 深振业Ａ 67,407 361,301.52 0.11 382 002920 德赛西威 11,900 360,927.00 0.11 383 002128 露天煤业 41,200 356,792.00 0.11 384 002491 通鼎互联 53,900 356,279.00 0.11 385 600126 杭钢股份 72,300 353,547.00 0.11 386 600317 营口港 138,500 353,175.00 0.11 387 002051 中工国际 35,332 343,427.04 0.11 388 002505 大康农业 195,570 342,247.50 0.11 389 002118 紫鑫药业 54,796 341,927.04 0.11 390 603198 迎驾贡酒 17,100 340,632.00 0.11 391 002382 蓝帆医疗 27,500 333,850.00 0.10 392 300159 新研股份 85,000 333,200.00 0.10 393 002375 亚厦股份 57,300 332,340.00 0.10 394 002544 杰赛科技 24,400 332,328.00 0.10 395 000848 承德露露 41,986 330,429.82 0.10 396 002285 世联行 87,400 327,750.00 0.10 397 600787 中储股份 62,734 326,844.14 0.10 398 600639 浦东金桥 24,200 326,700.00 0.10 399 000553 安道麦 A 32,500 325,000.00 0.10 400 601326 秦港股份 101,800 324,742.00 0.10 401 002681 奋达科技 57,957 323,400.06 0.10 402 603328 依顿电子 28,508 322,710.56 0.10 403 300459 金科文化 101,161 322,703.59 0.10 404 601139 深圳燃气 41,100 321,813.00 0.10 405 002176 江特电机 85,100 319,976.00 0.10 406 000062 深圳华强 22,360 318,406.40 0.10 407 603888 新华网 14,900 314,390.00 0.10 408 600759 洲际油气 112,900 312,733.00 0.10 409 002470 金正大 117,100 311,486.00 0.10 410 603568 伟明环保 13,530 310,378.20 0.10 411 000537 广宇发展 39,900 310,023.00 0.10 412 601019 山东出版 44,600 309,970.00 0.10 413 600985 淮北矿业 31,000 309,690.00 0.10 414 603377 东方时尚 16,900 308,594.00 0.10 415 300197 铁汉生态 100,400 307,224.00 0.10 416 000564 供销大集 128,500 307,115.00 0.10 417 603515 欧普照明 10,900 306,399.00 0.10 418 300376 易事特 66,200 303,196.00 0.09 419 300297 蓝盾股份 53,400 301,176.00 0.09 420 600770 综艺股份 55,575 299,549.25 0.09 421 002573 清新环境 46,352 298,970.40 0.09 422 002867 周大生 15,600 297,024.00 0.09 423 600694 大商股份 10,600 290,334.00 0.09 424 002093 国脉科技 35,950 289,757.00 0.09 425 600428 中远海特 76,600 286,484.00 0.09 426 601016 节能风电 118,500 285,585.00 0.09 427 600575 淮河能源 110,900 285,013.00 0.09 428 002625 光启技术 30,800 281,820.00 0.09 429 000869 张 裕Ａ 9,800 281,260.00 0.09 430 600329 中新药业 20,262 280,831.32 0.09 431 002358 森源电气 39,912 278,984.88 0.09 432 000937 冀中能源 75,500 276,330.00 0.09 433 603766 隆鑫通用 73,318 273,476.14 0.08 434 000061 农 产 品 48,500 271,115.00 0.08 435 000766 通化金马 41,400 270,756.00 0.08 436 002416 爱施德 35,400 269,394.00 0.08 437 300257 开山股份 24,500 266,560.00 0.08 438 000536 华映科技 98,600 266,220.00 0.08 439 600757 长江传媒 43,200 266,112.00 0.08 440 600623 华谊集团 39,900 265,335.00 0.08 441 000990 诚志股份 17,800 263,796.00 0.08 442 002503 搜于特 110,200 263,378.00 0.08 443 002424 贵州百灵 30,200 263,042.00 0.08 444 601001 大同煤业 59,700 262,680.00 0.08 445 002672 东江环保 29,037 261,333.00 0.08 446 600006 东风汽车 57,043 261,256.94 0.08 447 000426 兴业矿业 52,340 260,129.80 0.08 448 002366 台海核电 37,200 258,912.00 0.08 449 600098 广州发展 39,000 255,060.00 0.08 450 000980 众泰汽车 86,700 254,031.00 0.08 451 000600 建投能源 51,100 249,879.00 0.08 452 603486 科沃斯 12,180 247,132.20 0.08 453 600058 五矿发展 30,600 245,412.00 0.08 454 600338 西藏珠峰 19,560 244,500.00 0.08 455 600657 信达地产 61,000 243,390.00 0.08 456 601615 明阳智能 19,600 241,080.00 0.07 457 002482 广田集团 54,800 240,024.00 0.07 458 600903 贵州燃气 16,200 239,436.00 0.07 459 600053 九鼎投资 9,400 239,042.00 0.07 460 002653 海思科 11,700 238,212.00 0.07 461 002437 誉衡药业 78,455 237,718.65 0.07 462 600350 山东高速 48,000 235,680.00 0.07 463 002948 青岛银行 39,300 233,442.00 0.07 464 601801 皖新传媒 42,500 232,900.00 0.07 465 601127 小康股份 20,100 229,140.00 0.07 466 603056 德邦股份 20,500 227,755.00 0.07 467 603556 海兴电力 13,960 227,548.00 0.07 468 600874 创业环保 31,000 222,890.00 0.07 469 600707 彩虹股份 49,300 207,060.00 0.06 470 601003 柳钢股份 36,600 206,790.00 0.06 471 002818 富森美 16,310 206,321.50 0.06 472 601869 长飞光纤 5,900 194,877.00 0.06 473 603983 丸美股份 3,200 192,096.00 0.06 474 300199 翰宇药业 32,700 189,660.00 0.06 475 600996 贵广网络 22,500 181,125.00 0.06 476 600335 国机汽车 31,208 181,006.40 0.06 477 000025 特 力Ａ 8,515 180,518.00 0.06 478 603379 三美股份 4,400 164,340.00 0.05 479 601969 海南矿业 27,900 161,541.00 0.05 480 601860 紫金银行 28,700 161,294.00 0.05 481 601811 新华文轩 11,400 150,366.00 0.05 482 603225 新凤鸣 12,120 149,682.00 0.05 483 603317 天味食品 3,300 148,170.00 0.05 484 603650 彤程新材 8,500 148,070.00 0.05 485 603355 莱克电气 5,800 137,286.00 0.04 486 603868 飞科电器 3,500 131,880.00 0.04 487 601865 福莱特 10,800 131,004.00 0.04 488 001872 招商港口 7,500 128,700.00 0.04 489 002423 中粮资本 13,100 127,201.00 0.04 490 603025 大豪科技 13,300 125,951.00 0.04 491 600939 重庆建工 25,900 124,579.00 0.04 492 601068 中铝国际 21,900 121,326.00 0.04 493 603256 宏和科技 7,000 103,390.00 0.03 494 002957 科瑞技术 3,000 98,310.00 0.03 495 600917 重庆燃气 13,400 97,284.00 0.03 496 002941 新疆交建 5,100 89,505.00 0.03 497 002946 新乳业 6,800 85,408.00 0.03 498 603877 太平鸟 4,200 64,134.00 0.02 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.08 2 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.07 3 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.07 4 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.07 5 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.06 6 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.06 7 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.04 8 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.03 9 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.03 10 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03 11 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 12 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 13 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002405 四维图新 2,507,421.50 1.02 2 300014 亿纬锂能 2,168,310.08 0.88 3 603501 韦尔股份 2,166,151.00 0.88 4 600642 申能股份 2,090,910.00 0.85 5 002157 正邦科技 2,086,648.00 0.85 6 300347 泰格医药 2,016,600.00 0.82 7 600645 中源协和 1,982,054.00 0.81 8 600763 通策医疗 1,920,385.00 0.78 9 600745 闻泰科技 1,882,963.00 0.77 10 600739 辽宁成大 1,839,523.56 0.75 11 002065 东华软件 1,709,460.50 0.69 12 300012 华测检测 1,653,321.00 0.67 13 601128 常熟银行 1,625,861.00 0.66 14 600699 均胜电子 1,606,042.80 0.65 15 601005 重庆钢铁 1,582,903.00 0.64 16 002180 纳思达 1,537,642.00 0.62 17 000750 国海证券 1,528,660.66 0.62 18 002821 凯莱英 1,521,153.00 0.62 19 002075 沙钢股份 1,464,853.00 0.60 20 002384 东山精密 1,459,124.00 0.59 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603501 韦尔股份 3,691,988.00 1.50 2 600183 生益科技 3,260,231.93 1.32 3 688008 澜起科技 2,952,786.67 1.20 4 000860 顺鑫农业 2,942,723.96 1.20 5 002405 四维图新 2,697,010.00 1.10 6 600872 中炬高新 2,574,079.22 1.05 7 600642 申能股份 2,350,439.00 0.96 8 300450 先导智能 2,326,888.12 0.95 9 300347 泰格医药 2,164,438.00 0.88 10 603369 今世缘 2,124,694.89 0.86 11 600645 中源协和 2,039,373.97 0.83 12 688111 金山办公 1,949,647.00 0.79 13 002410 广联达 1,936,043.24 0.79 14 002916 深南电路 1,901,388.60 0.77 15 002157 正邦科技 1,824,444.00 0.74 16 002506 协鑫集成 1,798,526.00 0.73 17 002299 圣农发展 1,768,772.14 0.72 18 000656 金科股份 1,713,191.00 0.70 19 300146 汤臣倍健 1,655,991.70 0.67 20 600256 广汇能源 1,567,477.60 0.64 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 316,615,661.02 卖出股票收入（成交）总额 320,791,569.27 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,412.86 2 应收证券清算款 1,948,305.04 3 应收股利 - 4 应收利息 4,133.12 5 应收申购款 1,478,508.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,473,359.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688199 久日新材 268,112.04 0.08 锁定期股票 2 688101 三达膜 241,210.87 0.07 锁定期股票 3 688358 祥生医疗 222,327.36 0.07 锁定期股票 4 688366 昊海生科 216,283.58 0.07 锁定期股票 5 688039 当虹科技 205,887.00 0.06 锁定期股票 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 别 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 鹏 华 中 证 500 32,004 8,057.94 348,558.60 0.14 257,537,893.64 99.86 指 数 A 类（LOF） 鹏 华 500 指 457 27,163.87 - - 12,413,889.12 100.00 数 C 类 （LOF） 合计 32,461 8,326.93 348,558.60 0.13 269,951,782.76 99.87 9.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 黄月明 277,000.00 3.40 2 深圳市博凯保健品有 200,028.00 2.45 限公司 3 张宏旭 200,012.00 2.45 4 施红梅 197,014.00 2.42 5 卢翠馨 195,030.00 2.39 6 赵建伟 189,100.00 2.32 7 高炜 187,713.00 2.30 8 陈亚清 169,584.00 2.08 9 陈吉荃 150,042.00 1.84 10 罗丽珊 148,425.00 1.82 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华 500 指数 A 类（LOF） 545,909.55 0.2117 理人所 有从业 人员持 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 273,576.56 2.2038 有本基 金 合计 819,486.11 0.3032 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 2,630,723,634.12 - （2010 年 2 月 5 日） 基金份额总额 本报告期期初基金份 268,637,138.23 - 额总额 本报告期基金总申购 315,751,356.30 119,855,509.17 份额 减：本报告期基金总 326,502,042.29 107,441,620.05 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 257,886,452.24 12,413,889.12 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 8 月 2 日，经公司 2019 年第七次临时股东会会议 审议通过，聘任杜海江先生担任鹏华基金新任董事，孙煜扬先生不再担任鹏华基金董事。本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 2、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 10年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国信证券 2 282,866,342.26 45.49% 262,658.93 45.86% - 长江证券 1 227,000,545.68 36.50% 206,867.42 36.12% - 银河证券 1 60,695,349.99 9.76% 56,527.84 9.87% - 广发证券 1 51,277,687.11 8.25% 46,729.35 8.16% - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 1 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 2 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 3 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 4 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 5 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 6 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 7 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券日报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金参与中国银行股份有限公司定期 《中国证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金参与中国银行股份有限公司定期 《上海证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券时报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 11 基金参与长城国瑞证券有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 07 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 12 基金参与长城国瑞证券有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 07 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 13 基金参与长城国瑞证券有限公司申购 《证券时报》 2019 年 07 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 14 建投证券股份有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 07 月 03 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 15 建投证券股份有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 07 月 03 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 16 建投证券股份有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 07 月 03 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 17 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券日报》 2019 年 07 月 05 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 18 持有的股票估值方法变更的提示性公 《中国证券报》 2019 年 07 月 05 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 19 持有的股票估值方法变更的提示性公 《上海证券报》 2019 年 07 月 05 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 20 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券时报》 2019 年 07 月 05 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 21 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 07 月 09 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 22 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券时报》 2019 年 07 月 09 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 23 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 07 月 09 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 24 持有的股票估值方法变更的提示性公 《上海证券报》 2019 年 07 月 09 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 25 持有的股票估值方法变更的提示性公 《中国证券报》 2019 年 07 月 09 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 26 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 07 月 09 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 27 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券日报》 2019 年 07 月 09 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 28 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 07 月 09 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 29 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 30 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 31 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 32 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 33 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《中国证券报》 2019 年 07 月 16 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 34 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《上海证券报》 2019 年 07 月 16 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 35 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《证券日报》 2019 年 07 月 16 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 36 2019 年第二季度报告 《中国证券报》 2019 年 07 月 16 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 37 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《证券时报》 2019 年 07 月 16 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 38 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 07 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 39 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 07 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 40 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 07 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 41 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 07 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 42 持有的股票估值方法变更的提示性公 《上海证券报》 2019 年 07 月 31 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 43 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券时报》 2019 年 07 月 31 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 44 持有的股票估值方法变更的提示性公 《证券日报》 2019 年 07 月 31 日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 45 持有的股票估值方法变更的提示性公 《中国证券报》 2019 年 07 月 31 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 46 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 47 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 48 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 49 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 50 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 51 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 52 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 53 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 《上海证券报》 2019 年 08 月 10 日 直销个人投资者及时上传有效身份证 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 54 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 55 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 56 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 57 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 58 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 59 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 60 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 61 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 62 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 63 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 64 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 《证券日报》 2019 年 08 月 14 日 直销个人投资者及时上传有效身份证 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 65 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 66 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 67 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 68 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 69 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 70 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《中国证券报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 71 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 72 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 73 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《证券日报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 74 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 75 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《证券时报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 76 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《上海证券报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 77 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 78 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 08 月 20 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 79 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 08 月 20 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 80 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 08 月 20 日 售机构的公告 81 2019 年半年度报告摘要 《中国证券报》 2019 年 08 月 23 日 鹏华基金管理有限公司关于增加万联 82 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 08 月 31 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 83 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 08 月 31 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 84 基金参与万联证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 08 月 31 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 85 众禄基金销售股份有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 08 月 31 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加万联 86 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 08 月 31 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加万联 87 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 08 月 31 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 88 基金参与万联证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 08 月 31 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 89 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 08 月 31 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加万联 90 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 08 月 31 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 91 众禄基金销售股份有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 08 月 31 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 92 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 93 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《证券日报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 94 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《证券时报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 95 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 96 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 97 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《上海证券报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 98 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 99 500 交易型开放式指数证券投资基金 《中国证券报》 2019 年 09 月 16 日 增加网下现金和网下股票发售代理机 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 100 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《中国证券报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 101 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》 2019 年 09 月 17 日 （LOF）更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于增加江苏 102 汇林保大基金销售有限公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 09 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加江苏 103 汇林保大基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 09 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加江苏 104 汇林保大基金销售有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 09 月 27 日 分基金销售机构的公告 105 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019 年 09 月 28 日 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 106 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《证券日报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 107 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《中国证券报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 108 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《证券时报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 109 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《证券日报》 2019 年 10 月 18 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 110 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《中国证券报》 2019 年 10 月 18 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 111 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《上海证券报》 2019 年 10 月 18 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 112 基金参与上海浦东发展银行股份有限 《证券时报》 2019 年 10 月 18 日 公司定期定额申购费率优惠活动的公 告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 113 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《上海证券报》 2019 年 10 月 21 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 114 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 10 月 21 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 115 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 10 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 116 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《中国证券报》 2019 年 10 月 21 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 117 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《证券日报》 2019 年 10 月 21 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 118 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 10 月 21 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 119 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 10 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 120 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 10 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 121 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 10 月 21 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 122 期货有限公司为旗下部分基金销售机 《证券时报》 2019 年 10 月 21 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 123 证券（山东）有限责任公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 10 月 21 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 124 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 10 月 21 日 售机构的公告 125 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《证券时报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 126 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《上海证券报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 127 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《中国证券报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 128 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《证券日报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 129 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 11 月 01 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 130 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 11 月 01 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 131 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 11 月 01 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 132 肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 11 月 01 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 133 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 11 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 134 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 11 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 135 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 11 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 136 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 11 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 137 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 12 月 06 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 138 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 12 月 06 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 139 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 12 月 06 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 140 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 12 月 06 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 141 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《上海证券报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 142 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《中国证券报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 143 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《证券日报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 144 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《证券时报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 145 汇成基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 12 月 11 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 146 汇成基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 12 月 11 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 147 汇成基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 12 月 11 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 148 汇成基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 12 月 11 日 金销售机构的公告 149 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 12 月 11 日 150 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 12 月 11 日 151 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 12 月 11 日 152 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 12 月 11 日 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 153 前海微众银行股份有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 12 月 18 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 154 前海微众银行股份有限公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 12 月 18 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 155 前海微众银行股份有限公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 12 月 18 日 分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证 156 鹏华基金管理有限公司澄清公告 券报》、《上海证券报》、 2019 年 12 月 18 日 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加深圳 157 前海微众银行股份有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 12 月 18 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 158 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 159 基金参与中国工商银行股份有限公司 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 “2020 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 160 基金参与中国工商银行股份有限公司 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 161 基金参与中国工商银行股份有限公司 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 162 投资基金持有的股票估值方法变更的 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 163 投资基金持有的股票估值方法变更的 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 164 基金参与中国工商银行股份有限公司 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 “2020 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 165 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 166 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 167 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 168 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 169 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 “2020 倾心回馈”基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 170 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 171 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 172 投资基金持有的股票估值方法变更的 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 提示性公告 173 2018 年第四季度报告 《中国证券报》 2019 年 01 月 21 日 关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金 174 （LOF）和鹏华中证 500 指数证券投资 《中国证券报》 2019 年 01 月 22 日 基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改 基金合同的公告 关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金 175 （LOF）和鹏华中证 500 指数证券投资 《上海证券报》 2019 年 01 月 22 日 基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改 基金合同的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 176 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日 办理相关销售业务的公告 《证券日报》 177 鹏华基金管理有限公司关于在网上直 《证券时报》、《中国证 2019 年 02 月 01 日 销及直销柜台渠道开展旗下指定货币 券报》、《上海证券报》、 基金与指数基金、指数基金之间转换 《证券日报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 178 持有的停牌股票估值方法变更的提示 券报》、《上海证券报》、 2019 年 02 月 12 日 性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加招商 《上海证券报》、《中国 179 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加世纪 《上海证券报》、《中国 180 证券有限责任公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联讯 《上海证券报》、《中国 181 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加南京 《上海证券报》、《中国 182 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中国 《上海证券报》、《中国 183 银河证券股份有限公司为旗下部分基 证券报》 2019 年 02 月 21 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加腾安 《上海证券报》、《中国 184 基金销售（深圳）有限公司为旗下部 证券报》、《证券时报》、 2019 年 02 月 22 日 分基金销售机构的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加华泰 《上海证券报》、《中国 185 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》、《证券时报》 2019 年 02 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 186 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 187 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 188 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 189 恒天明泽基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 02 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 190 恒天明泽基金销售有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 02 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 191 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 02 月 27 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 192 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 02 月 27 日 售机构的公告 193 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加财通 194 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 195 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 196 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 197 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 198 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加财通 199 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 200 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 201 基金参与财通证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 04 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加平安 202 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 04 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加平安 203 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 04 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 204 基金参与财通证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 04 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华安 205 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华安 206 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 207 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 12 日 费率优惠活动的公告 208 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 03 月 12 日 基金参与浙商银行股份有限公司申购 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 209 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 12 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 210 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 211 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 212 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 213 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 214 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 215 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 216 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 217 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加信达 218 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 14 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加信达 219 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 14 日 售机构的公告 220 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》 2019 年 03 月 16 日 （LOF）更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于增加大同 221 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 18 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大同 222 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 18 日 售机构的公告 223 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 《上海证券报》 2019 年 03 月 22 日 证券有限责任公司为旗下部分基金销 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 224 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 225 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 226 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 227 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 228 基金参与国信证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 229 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 230 基金参与国信证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 231 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 232 2018 年年度报告摘要 《中国证券报》 2019 年 03 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 233 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 234 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券日报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 235 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 236 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 03 月 30 日 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加五矿 237 证券有限公司为旗下部分基金销售机 《上海证券报》 2019 年 04 月 01 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加五矿 238 证券有限公司为旗下部分基金销售机 《中国证券报》 2019 年 04 月 01 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 239 持有的股票停牌后估值方法变更的提 券报》、《上海证券报》、 2019 年 04 月 08 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 《证券时报》、《中国证 240 唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部 券报》、《上海证券报》 2019 年 04 月 11 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 241 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 242 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 243 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 244 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 245 2019 年第一季度报告 《中国证券报》 2019 年 04 月 19 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 246 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 247 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 248 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 249 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 250 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 251 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 《中国证券报》 2019 年 04 月 30 日 证券有限责任公司为旗下部分基金销 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 252 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 253 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 254 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 255 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 256 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 257 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 258 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 259 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 260 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 261 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 262 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 263 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 264 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 265 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 266 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》 2019 年 05 月 18 日 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 267 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 268 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 269 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 270 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 271 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 272 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 273 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 司旗下部分基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 274 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 275 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 276 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 277 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 278 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 279 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 280 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 281 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 282 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 283 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 284 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 285 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 286 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 287 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 288 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 289 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 290 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 291 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 注:无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年年度报告》（原文）。 13.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 4 月 18 日