鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 §12 备查文件目录 ...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 284,070,311.62 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 金简称 下属分级基金的交 160616 006938 易代码 报告期末下属分级 266,494,863.49 份 17,575,448.13 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证 500 指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 本期已实现收益 -3,351,231.40 -252,320.07 本期利润 47,592,619.26 -1,059,711.22 加权平均基金份 0.1781 -0.1162 额本期利润 本期加权平均净 16.29% -9.82% 值利润率 本期基金份额净 18.89% 15.20% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 23,844,860.24 -90,727.94 润 期末可供分配基 0.0895 -0.0052 金份额利润 期末基金资产净 290,339,723.73 20,245,067.25 值 期末基金份额净 1.089 1.152 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 8.90% 15.20% 值增长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 (4)自 2019 年 1 月 22 日起鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额,故鹏华 500 指数 C 类(LOF)的报告期间为 2019 年 1 月 22 日-2019 年 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.74% 1.30% 0.76% 1.32% -0.02% -0.02% 过去三个月 -9.63% 1.71% -10.20% 1.72% 0.57% -0.01% 过去六个月 18.89% 1.68% 17.88% 1.70% 1.01% -0.02% 过去一年 -4.14% 1.59% -4.68% 1.60% 0.54% -0.01% 过去三年 -10.81% 1.24% -17.95% 1.25% 7.14% -0.01% 自基金成立起 8.90% 1.67% 13.86% 1.63% -4.96% 0.04% 至今 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.79% 1.30% 0.76% 1.32% 0.03% -0.02% 过去三个月 -9.58% 1.70% -10.20% 1.72% 0.62% -0.02% 自基金成立起 15.20% 1.75% 12.61% 1.78% 2.59% -0.03% 注:业至绩今比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月，公司管理资产总规模达到 5,644.95 亿元，管理 159 只公募基金、10 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔先生，国籍中 张羽翔 本 基 金 基 2016-09-24 - 12 国，工学硕士，12 金经理 年证券基金从业经 验。曾任招商银行软 件中心(原深圳市融 博技术公司)数据分 析师；2011 年 3 月 加盟鹏华基金管理 有限公司，历任监察 稽核部资深金融工 程师、量化及衍生品 投资部资深量化研 究员，先后从事金融 工程、量化研究等工 作；现任量化及衍生 品投资部基金经理。 2015年09月担任鹏 华上证民企 50ETF 联接基金基金经理， 2015年09月担任鹏 华上证民企 50ETF 基金基金经理，2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝 路分级基金基金经 理，2016 年 07 月担 任鹏华高铁分级基 金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华沪 深 300 指数（LOF） 基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华中 证 500 指数（LOF） 基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华一 带一路分级基金基 金经理，2016 年 11 月担任鹏华新能源 分级基金基金经理， 2018年04月担任鹏 华互联网分级基金 基金经理，2018 年 04 月担任鹏华创业 板分级基金基金经 理，2018 年 05 月至 2018年08月担任鹏 华沪深 300 指数增 强基金基金经理， 华香港中小企业指 数（LOF）基金基金 经理，2018 年 05 月 担任鹏华钢铁分级 基金基金经理，2019 年 04 月担任酒 ETF 基金基金经理，2019 年 07 月担任国防 ETF 基金基金经理。 张羽翔先生具备基 金从业资格。本报告 期内本基金基金经 理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）组合净值增长率 18.89%;业绩比较基准增 长率 17.88%;鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）组合净值增长率 15.20%;业绩比较基准增长率 12.61%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年上半年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响，指数震荡盘整。上半年，积极的财政 政策发力，支撑基建投资增速稳定，但财政支出节奏相对较块，下半年的财政支出受空间影响，节奏可能放缓，会对基建资金形成一定影响，地方政府专项债加速发行将在三季度末前发力，预计四季度地方政府又将受到资金方面的压力。地产投资增速可能回落至两位数以下，受销售走低影响，投资保持加速增长的可能性不大。总的来看，固定资产投资增速可能三季度将仍保持稳定。“国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多”，国际风险因素主要指的是短期内全球经济增长动能偏弱，中美贸易摩擦，各经济体存在脆弱性，地缘政治冲突多点爆发等。国内方面的风险则是出口增速下行，民间投资动能不足，制造业投资上行乏力，综合体现为 2 季度 GDP增速创 1992 年 1 季度以来新低。“科创板”是定位为支持我国“新经济”公司发展的一个股权市场，是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现。随着全球技术和产业的变迁，“新经济”公司已经站在了全球企业界的巅峰。“科创板”作为一个变局者，有望成为我国“新经济”公司发展的沃土，在推进我国产业升级的同时，给投资者带来丰厚回报。“科创板”也会改变我国金融格局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中证 500C 份额： 1、截止本报告期末，本基金 C 份额可供分配利润为-90,727.94 元，期末基金份额净值 1.152 元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 中证 500A 份额： 1、截止本报告期末，本基金 A 份额可供分配利润为 23,844,860.24 元，期末基金份额净值 1.089 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 2019 半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,190,143.75 20,971,749.69 结算备付金 178,421.92 233,025.93 存出保证金 38,701.01 37,173.08 交易性金融资产 6.4.7.2 294,906,044.34 232,590,793.15 其中：股票投资 294,906,044.34 232,590,793.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,057,718.26 - 应收利息 6.4.7.5 3,174.65 4,120.08 应收股利 - - 应收申购款 463,610.75 619,999.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 314,837,814.68 254,456,861.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,495,521.68 应付赎回款 3,488,743.35 106,861.38 应付管理人报酬 189,894.34 160,669.78 应付托管费 37,978.87 32,133.95 应付销售服务费 3,503.49 - 应付交易费用 6.4.7.7 147,705.98 145,481.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 385,197.67 400,149.41 负债合计 4,253,023.70 8,340,817.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 284,070,311.62 268,637,138.23 未分配利润 6.4.7.10 26,514,479.36 -22,521,094.80 所有者权益合计 310,584,790.98 246,116,043.43 负债和所有者权益总计 314,837,814.68 254,456,861.06 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 284,070,311.62 份，其中鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）基金份额总额为 266,494,863.49 份，基金份额净值 1.089 元；鹏华 500 指数 C 类（LOF） 基金份额总额为 17,575,448.13 份，基金份额净值 1.152 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 48,482,050.50 -39,062,795.67 1.利息收入 70,574.12 68,029.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,574.12 68,029.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -2,037,268.76 -3,979,690.06 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,806,638.96 -5,568,580.68 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,769,370.20 1,588,890.62 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 50,136,459.51 -35,257,220.59 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 312,285.63 106,085.78 填列） 减：二、费用 1,949,142.46 1,922,695.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,114,094.97 1,000,913.85 2．托管费 6.4.10.2.2 222,818.96 200,182.85 3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,189.59 - 4．交易费用 6.4.7.19 373,922.46 417,915.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 229,116.48 303,683.68 三、利润总额（亏损总额以“-” 46,532,908.04 -40,985,491.36 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 46,532,908.04 -40,985,491.36 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 268,637,138.23 -22,521,094.80 246,116,043.43 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 46,532,908.04 46,532,908.04 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 15,433,173.39 2,502,666.12 17,935,839.51 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 206,158,579.72 32,589,235.79 238,747,815.51 购款 2.基金赎 -190,725,406.33 -30,086,569.67 -220,811,976.00 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 284,070,311.62 26,514,479.36 310,584,790.98 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -40,985,491.36 -40,985,491.36 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -13,662,091.30 -9,675,698.80 -23,337,790.10 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 65,849,749.60 13,646,739.43 79,496,489.03 购款 2.基金赎 -79,511,840.90 -23,322,438.23 -102,834,279.13 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 225,828,236.21 30,653,112.60 256,481,348.81 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010] 第 129 号文审核同意，本基金 583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异， 将基金份额分为不同的类别，自 2019 年 1 月 22 日起增设 C 类基金份额，原有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证 500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实 现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率X95%+银行同业存款利率 X5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 17,190,143.75 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 17,190,143.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 313,250,183.74 294,906,044.34 -18,344,139.40 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 313,250,183.74 294,906,044.34 -18,344,139.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,086.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 72.27 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.75 合计 3,174.65 6.4.7.6 其他资产 注:截止本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 147,705.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 147,705.98 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,405.19 预提费用 328,792.48 应付指数使用费 50,000.00 合计 385,197.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 268,637,138.23 268,637,138.23 本期申购 169,473,252.70 169,473,252.70 本期赎回（以“-”号填列） -171,615,527.44 -171,615,527.44 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 266,494,863.49 266,494,863.49 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 本期 项目 2019 年 1 月 22 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期申购 36,685,327.02 36,685,327.02 本期赎回（以“-”号填列） -19,109,878.89 -19,109,878.89 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,575,448.13 17,575,448.13 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 192,292,950.17 -214,814,044.97 -22,521,094.80 本期利润 -3,351,231.40 50,943,850.66 47,592,619.26 本期基金份额 交易产生的变 -1,621,502.73 394,838.51 -1,226,664.22 动数 其中：基金申 120,489,219.40 -95,715,754.35 24,773,465.05 购款 基金赎 -122,110,722.13 96,110,592.86 -26,000,129.27 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 187,320,216.04 -163,475,355.80 23,844,860.24 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -252,320.07 -807,391.15 -1,059,711.22 本期基金份额 交易产生的变 161,592.13 3,567,738.21 3,729,330.34 动数 其中：基金申 267,398.07 7,548,372.67 7,815,770.74 购款 基金赎 -105,805.94 -3,980,634.46 -4,086,440.40 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 -90,727.94 2,760,347.06 2,669,619.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 67,176.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,356.66 其他 1,040.88 合计 70,574.12 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 120,423,169.07 减：卖出股票成本总额 125,229,808.03 买卖股票差价收入 -4,806,638.96 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,769,370.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,769,370.20 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 50,136,459.51 股票投资 50,136,459.51 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 50,136,459.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 281,518.07 基金转换费收入 30,767.56 合计 312,285.63 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 373,922.46 银行间市场交易费用 - 合计 373,922.46 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 74,244.51 银行汇划费用 324.00 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,752.78 合计 229,116.48 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”） 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 151,041,119.70 59.76 67,216,050.54 25.25 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 140,005.90 60.16 96,545.22 65.36 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 62,304.80 25.42 28,485.63 45.07 注:（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,114,094.97 1,000,913.85 其中：支付销售机构的客户维护费 295,883.38 236,433.45 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 222,818.96 200,182.85 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华 500 指数 C类（LOF） 合计 （LOF） 鹏华基金公司 - 3,330.03 3,330.03 合计 - 3,330.03 3,330.03 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华中证 500 指数 A 类 鹏华 500 指数 C类（LOF） 合计 （LOF） - - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，A 类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 17,190,143.75 67,176.58 23,080,621.15 62,371.47 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 备注 位：股）成本总额 总额 中信出 2019 年 2019 年新股流通 300788 版 6 月 27 07月05 受限 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未 持有信用类债券（2018 年 12 月 31 日:未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 17,190,143.75 - - - 17,190,143.75 结算备付金 178,421.92 - - - 178,421.92 存出保证金 38,701.01 - - - 38,701.01 交易性金融资产 - - - 294,906,044.34 294,906,044.34 应收利息 - - - 3,174.65 3,174.65 应收申购款 - - - 463,610.75 463,610.75 应收证券清算款 - - - 2,057,718.26 2,057,718.26 资产总计 17,407,266.68 - - 297,430,548.00 314,837,814.68 负债 应付赎回款 - - - 3,488,743.35 3,488,743.35 应付管理人报酬 - - - 189,894.34 189,894.34 应付托管费 - - - 37,978.87 37,978.87 应付销售服务费 - - - 3,503.49 3,503.49 应付交易费用 - - - 147,705.98 147,705.98 其他负债 - - - 385,197.67 385,197.67 负债总计 - - - 4,253,023.70 4,253,023.70 利率敏感度缺口 17,407,266.68 - - 293,177,524.30 310,584,790.98 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 20,971,749.69 - - - 20,971,749.69 结算备付金 233,025.93 - - - 233,025.93 存出保证金 37,173.08 - - - 37,173.08 交易性金融资产 - - - 232,590,793.15 232,590,793.15 应收利息 - - - 4,120.08 4,120.08 应收申购款 - - - 619,999.13 619,999.13 资产总计 21,241,948.70 - - 233,214,912.36 254,456,861.06 负债 应付赎回款 - - - 106,861.38 106,861.38 应付管理人报酬 - - - 160,669.78 160,669.78 应付托管费 - - - 32,133.95 32,133.95 应付证券清算款 - - - 7,495,521.68 7,495,521.68 应付交易费用 - - - 145,481.43 145,481.43 其他负债 - - - 400,149.41 400,149.41 负债总计 - - - 8,340,817.63 8,340,817.63 利率敏感度缺口 21,241,948.70 - - 224,874,094.73 246,116,043.43 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。 （2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无 重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 294,906,044.34 94.95 232,590,793.15 94.50 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 294,906,044.34 94.95 232,590,793.15 94.50 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 14,612,538.02 11,641,358.17 5% 分析 业绩比较基准下降 -14,612,538.02 -11,641,358.17 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 294,906,044.34 93.67 其中：股票 294,906,044.34 93.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,368,565.67 5.52 8 其他各项资产 2,563,204.67 0.81 9 合计 314,837,814.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,293,887.00 1.06 B 采矿业 10,465,932.78 3.37 C 制造业 165,170,777.46 53.18 D 电力、热力、燃气 9,173,583.97 2.95 及水生产和供应 业 E 建筑业 5,258,042.76 1.69 F 批发和零售业 15,626,944.34 5.03 G 交通运输、仓储和 9,856,172.77 3.17 邮政业 H 住宿和餐饮业 1,143,342.00 0.37 I 信息传输、软件和 28,427,042.90 9.15 信息技术服务业 J 金融业 12,125,363.24 3.90 K 房地产业 13,773,710.11 4.43 L 租赁和商务服务 4,043,573.34 1.30 业 M 科学研究和技术 411,978.00 0.13 服务业 N 水利、环境和公共 2,635,981.40 0.85 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 1,001,667.00 0.32 Q 卫生和社会工作 1,807,656.60 0.58 R 文化、体育和娱乐 6,183,256.00 1.99 业 S 综合 4,061,202.65 1.31 合计 294,460,114.32 94.81 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 204,082.40 0.07 C 制造业 179,137.26 0.06 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 445,930.02 0.14 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002405 四维图新 121,900 1,962,590.00 0.63 2 000860 顺鑫农业 40,395 1,884,426.75 0.61 3 600872 中炬高新 43,378 1,857,879.74 0.60 4 002157 正邦科技 92,200 1,536,052.00 0.49 5 002049 紫光国微 33,200 1,464,452.00 0.47 6 300253 卫宁健康 100,785 1,429,131.30 0.46 7 600201 生物股份 90,138 1,414,265.22 0.46 8 000066 中国长城 136,791 1,406,211.48 0.45 9 002195 二三四五 358,121 1,393,090.69 0.45 10 600739 辽宁成大 95,200 1,384,208.00 0.45 11 300450 先导智能 41,100 1,380,960.00 0.44 12 600763 通策医疗 14,900 1,319,991.00 0.43 13 002506 协鑫集成 196,800 1,314,624.00 0.42 14 600426 华鲁恒升 88,467 1,314,619.62 0.42 15 002507 涪陵榨菜 43,000 1,311,500.00 0.42 16 002439 启明星辰 48,700 1,310,030.00 0.42 17 000401 冀东水泥 73,300 1,290,813.00 0.42 18 002127 南极电商 114,450 1,286,418.00 0.41 19 002463 沪电股份 94,019 1,280,538.78 0.41 20 600642 申能股份 212,300 1,275,923.00 0.41 21 002129 中环股份 130,000 1,268,800.00 0.41 22 600183 生益科技 82,500 1,241,625.00 0.40 23 600536 中国软件 23,075 1,238,435.25 0.40 24 600895 张江高科 60,200 1,235,304.00 0.40 25 000975 银泰资源 92,500 1,220,075.00 0.39 26 600298 安琪酵母 38,518 1,218,324.34 0.39 27 002340 格林美 258,115 1,215,721.65 0.39 28 300383 光环新网 71,900 1,205,763.00 0.39 29 002465 海格通信 125,600 1,198,224.00 0.39 30 000623 吉林敖东 72,300 1,184,997.00 0.38 31 002223 鱼跃医疗 46,805 1,152,339.10 0.37 32 002268 卫 士 通 45,680 1,116,876.00 0.36 33 002384 东山精密 75,034 1,093,245.38 0.35 34 603369 今世缘 39,100 1,090,499.00 0.35 35 002075 沙钢股份 137,200 1,075,648.00 0.35 36 600801 华新水泥 52,930 1,071,832.50 0.35 37 002926 华西证券 102,000 1,071,000.00 0.34 38 002500 山西证券 131,900 1,068,390.00 0.34 39 002821 凯莱英 10,800 1,059,264.00 0.34 40 002385 大北农 197,800 1,046,362.00 0.34 41 600879 航天电子 169,000 1,041,040.00 0.34 42 000998 隆平高科 71,700 1,038,216.00 0.33 43 002797 第一创业 163,400 1,035,956.00 0.33 44 600325 华发股份 131,675 1,028,381.75 0.33 45 600161 天坛生物 40,658 1,026,614.50 0.33 46 600460 士兰微 61,369 1,018,725.40 0.33 47 600497 驰宏锌锗 197,800 1,004,824.00 0.32 48 600528 中铁工业 86,400 999,648.00 0.32 49 000723 美锦能源 95,500 997,975.00 0.32 50 000988 华工科技 62,650 991,123.00 0.32 51 002371 北方华创 14,275 988,543.75 0.32 52 002373 千方科技 57,714 986,909.40 0.32 53 600745 闻泰科技 29,700 986,634.00 0.32 54 002299 圣农发展 38,600 977,352.00 0.31 55 600848 上海临港 31,300 974,369.00 0.31 56 600779 水井坊 19,100 970,662.00 0.31 57 000778 新兴铸管 217,100 963,924.00 0.31 58 000686 东北证券 109,300 962,933.00 0.31 59 600584 长电科技 74,841 961,706.85 0.31 60 000997 新 大 陆 56,786 959,115.54 0.31 61 000009 中国宝安 167,100 954,141.00 0.31 62 600699 均胜电子 44,400 948,384.00 0.31 63 601168 西部矿业 148,300 946,154.00 0.30 64 600549 厦门钨业 66,000 944,460.00 0.30 65 002572 索菲亚 50,300 933,568.00 0.30 66 601128 常熟银行 120,800 932,576.00 0.30 67 002092 中泰化学 116,868 930,269.28 0.30 68 600572 康恩贝 144,977 927,852.80 0.30 69 600820 隧道股份 146,700 925,677.00 0.30 70 600909 华安证券 140,800 920,832.00 0.30 71 600673 东阳光 117,249 920,404.65 0.30 72 600410 华胜天成 85,695 919,507.35 0.30 73 601005 重庆钢铁 455,800 916,158.00 0.29 74 000060 中金岭南 194,200 910,798.00 0.29 75 600875 东方电气 85,500 908,010.00 0.29 76 600392 盛和资源 81,929 906,134.74 0.29 77 600376 首开股份 100,300 895,679.00 0.29 78 000999 华润三九 30,500 894,870.00 0.29 79 000039 中集集团 82,920 885,585.60 0.29 80 300168 万达信息 67,900 880,663.00 0.28 81 000690 宝新能源 135,360 871,718.40 0.28 82 000960 锡业股份 77,900 870,143.00 0.28 83 000830 鲁西化工 79,727 867,429.76 0.28 84 600718 东软集团 67,600 866,632.00 0.28 85 002353 杰瑞股份 37,300 861,630.00 0.28 86 600166 福田汽车 362,800 859,836.00 0.28 87 600811 东方集团 231,040 859,468.80 0.28 88 600755 厦门国贸 98,813 852,756.19 0.27 89 600022 山东钢铁 510,350 852,284.50 0.27 90 600959 江苏有线 191,500 852,175.00 0.27 91 002372 伟星新材 48,920 851,208.00 0.27 92 601333 广深铁路 263,400 850,782.00 0.27 93 002191 劲嘉股份 68,424 849,141.84 0.27 94 600839 四川长虹 287,000 846,650.00 0.27 95 000581 威孚高科 45,600 846,336.00 0.27 96 600885 宏发股份 34,780 845,154.00 0.27 97 600567 山鹰纸业 249,400 840,478.00 0.27 98 601866 中远海发 308,300 838,576.00 0.27 99 002281 光迅科技 31,660 838,356.80 0.27 100 600804 鹏博士 111,400 837,728.00 0.27 101 000547 航天发展 87,400 835,544.00 0.27 102 002387 维信诺 63,700 831,285.00 0.27 103 002078 太阳纸业 120,928 823,519.68 0.27 104 600521 华海药业 58,400 823,440.00 0.27 105 601872 招商轮船 188,700 822,732.00 0.26 106 600881 亚泰集团 252,468 820,521.00 0.26 107 603939 益丰药房 11,681 817,553.19 0.26 108 600315 上海家化 26,113 813,419.95 0.26 109 002074 国轩高科 61,900 811,509.00 0.26 110 002916 深南电路 7,940 809,244.80 0.26 111 002217 合力泰 145,300 803,509.00 0.26 112 600808 马钢股份 231,900 790,779.00 0.25 113 600486 扬农化工 14,400 787,680.00 0.25 114 603077 和邦生物 411,680 782,192.00 0.25 115 600094 大名城 123,900 779,331.00 0.25 116 300009 安科生物 49,000 779,100.00 0.25 117 600260 凯乐科技 38,959 778,400.82 0.25 118 002273 水晶光电 67,180 777,944.40 0.25 119 600037 歌华有线 75,700 775,925.00 0.25 120 600079 人福医药 73,800 774,900.00 0.25 121 002221 东华能源 89,818 773,332.98 0.25 122 603000 人民网 43,000 766,690.00 0.25 123 002670 国盛金控 60,320 760,032.00 0.24 124 600160 巨化股份 106,680 758,494.80 0.24 125 002038 双鹭药业 32,000 753,920.00 0.24 126 000970 中科三环 66,400 753,640.00 0.24 127 600845 宝信软件 26,260 747,884.80 0.24 128 300027 华谊兄弟 152,100 746,811.00 0.24 129 002002 鸿达兴业 120,638 746,749.22 0.24 130 300274 阳光电源 79,440 742,764.00 0.24 131 002085 万丰奥威 102,000 742,560.00 0.24 132 000983 西山煤电 122,500 742,350.00 0.24 133 300315 掌趣科技 214,300 739,335.00 0.24 134 601699 潞安环能 93,000 738,420.00 0.24 135 000513 丽珠集团 22,169 736,675.87 0.24 136 600967 内蒙一机 65,700 735,840.00 0.24 137 600435 北方导航 81,072 728,837.28 0.23 138 000729 燕京啤酒 109,600 727,744.00 0.23 139 600643 爱建集团 75,772 725,895.76 0.23 140 600143 金发科技 147,800 724,220.00 0.23 141 300088 长信科技 143,000 723,580.00 0.23 142 002607 中公教育 52,700 723,571.00 0.23 143 600737 中粮糖业 83,200 722,176.00 0.23 144 600282 南钢股份 206,300 722,050.00 0.23 145 600466 蓝光发展 116,060 721,893.20 0.23 146 600388 龙净环保 58,200 721,098.00 0.23 147 600064 南京高科 67,322 721,018.62 0.23 148 002110 三钢闽光 76,300 709,590.00 0.23 149 000089 深圳机场 79,800 709,422.00 0.23 150 600863 内蒙华电 225,700 708,698.00 0.23 151 600171 上海贝岭 43,562 707,882.50 0.23 152 600266 北京城建 87,740 707,184.40 0.23 153 300166 东方国信 57,519 706,908.51 0.23 154 601098 中南传媒 55,900 706,576.00 0.23 155 600021 上海电力 81,400 706,552.00 0.23 156 000878 云南铜业 66,200 703,706.00 0.23 157 300001 特锐德 38,900 700,978.00 0.23 158 002174 游族网络 41,500 700,520.00 0.23 159 300207 欣旺达 60,200 693,504.00 0.22 160 603444 吉比特 3,300 692,868.00 0.22 161 002019 亿帆医药 56,400 690,900.00 0.22 162 600026 中远海能 106,456 690,899.44 0.22 163 002131 利欧股份 361,540 690,541.40 0.22 164 603517 绝味食品 17,700 688,707.00 0.22 165 002690 美亚光电 21,100 687,860.00 0.22 166 600258 首旅酒店 38,100 685,038.00 0.22 167 601118 海南橡胶 133,000 684,950.00 0.22 168 000563 陕国投Ａ 154,132 684,346.08 0.22 169 000636 风华高科 55,800 675,180.00 0.22 170 601106 中国一重 213,200 669,448.00 0.22 171 002440 闰土股份 53,711 669,239.06 0.22 172 600373 中文传媒 53,200 668,192.00 0.22 173 601718 际华集团 170,700 667,437.00 0.21 174 002155 湖南黄金 65,600 660,592.00 0.21 175 002589 瑞康医药 86,910 659,646.90 0.21 176 000883 湖北能源 151,800 658,812.00 0.21 177 000826 启迪桑德 55,700 656,703.00 0.21 178 600380 健康元 75,448 652,625.20 0.21 179 002233 塔牌集团 55,552 648,847.36 0.21 180 000930 中粮生化 86,147 647,825.44 0.21 181 601100 恒立液压 20,600 646,428.00 0.21 182 002152 广电运通 93,600 641,160.00 0.21 183 000732 泰禾集团 38,800 640,200.00 0.21 184 000559 万向钱潮 107,000 639,860.00 0.21 185 002250 联化科技 57,549 638,218.41 0.21 186 600649 城投控股 98,300 636,001.00 0.20 187 601966 玲珑轮胎 37,400 635,800.00 0.20 188 000681 视觉中国 32,800 635,664.00 0.20 189 300316 晶盛机电 50,000 634,500.00 0.20 190 000598 兴蓉环境 139,400 634,270.00 0.20 191 601000 唐山港 230,298 633,319.50 0.20 192 000932 华菱钢铁 131,260 626,110.20 0.20 193 600008 首创股份 176,700 621,984.00 0.20 194 600782 新钢股份 123,900 619,500.00 0.20 195 300182 捷成股份 139,000 612,990.00 0.20 196 600039 四川路桥 168,350 612,794.00 0.20 197 600827 百联股份 62,400 612,144.00 0.20 198 601231 环旭电子 50,800 612,140.00 0.20 199 002399 海普瑞 29,100 610,809.00 0.20 200 600648 外高桥 29,100 610,518.00 0.20 201 600500 中化国际 81,000 605,070.00 0.19 202 600515 海航基础 121,500 601,425.00 0.19 203 002583 海能达 71,500 599,885.00 0.19 204 000738 航发控制 44,600 597,640.00 0.19 205 600748 上实发展 71,700 594,393.00 0.19 206 600598 北大荒 55,300 593,369.00 0.19 207 601179 中国西电 159,400 589,780.00 0.19 208 000758 中色股份 107,200 588,528.00 0.19 209 000685 中山公用 68,874 588,183.96 0.19 210 000031 大悦城 91,583 587,962.86 0.19 211 002266 浙富控股 123,040 584,440.00 0.19 212 002368 太极股份 19,241 583,002.30 0.19 213 601608 中信重工 134,900 582,768.00 0.19 214 603501 韦尔股份 10,600 582,046.00 0.19 215 600729 重庆百货 19,071 576,707.04 0.19 216 000027 深圳能源 92,500 573,500.00 0.18 217 300418 昆仑万维 44,500 572,715.00 0.18 218 002004 华邦健康 117,635 571,706.10 0.18 219 300058 蓝色光标 133,700 570,899.00 0.18 220 000008 神州高铁 151,300 570,401.00 0.18 221 000807 云铝股份 121,600 570,304.00 0.18 222 000877 天山股份 48,948 568,775.76 0.18 223 601678 滨化股份 84,040 568,110.40 0.18 224 600138 中青旅 44,716 567,446.04 0.18 225 600167 联美控股 53,380 564,760.40 0.18 226 600120 浙江东方 44,259 563,859.66 0.18 227 600633 浙数文化 60,300 563,805.00 0.18 228 600056 中国医药 41,594 561,103.06 0.18 229 603228 景旺电子 14,020 560,940.20 0.18 230 000488 晨鸣纸业 103,859 556,684.24 0.18 231 002414 高德红外 28,925 555,360.00 0.18 232 300133 华策影视 82,100 552,533.00 0.18 233 600507 方大特钢 56,400 551,592.00 0.18 234 002183 怡 亚 通 115,600 551,412.00 0.18 235 603885 吉祥航空 42,000 550,200.00 0.18 236 600511 国药股份 23,892 548,799.24 0.18 237 600777 新潮能源 262,200 545,376.00 0.18 238 600155 华创阳安 40,600 545,258.00 0.18 239 600348 阳泉煤业 93,500 543,235.00 0.17 240 002603 以岭药业 46,900 543,102.00 0.17 241 000887 中鼎股份 56,500 541,835.00 0.17 242 600409 三友化工 95,502 540,541.32 0.17 243 600823 世茂股份 116,700 537,987.00 0.17 244 600216 浙江医药 52,500 537,600.00 0.17 245 600158 中体产业 52,471 536,778.33 0.17 246 002408 齐翔腾达 69,081 535,377.75 0.17 247 000528 柳 工 80,280 534,664.80 0.17 248 000813 德展健康 69,800 531,876.00 0.17 249 600418 江淮汽车 102,268 527,702.88 0.17 250 600060 海信电器 61,100 526,682.00 0.17 251 600525 长园集团 82,397 520,749.04 0.17 252 603883 老百姓 8,900 520,472.00 0.17 253 600277 亿利洁能 106,600 519,142.00 0.17 254 002812 恩捷股份 11,100 518,925.00 0.17 255 600970 中材国际 80,550 517,936.50 0.17 256 000301 东方盛虹 94,000 516,060.00 0.17 257 600062 华润双鹤 40,612 512,117.32 0.16 258 600597 光明乳业 47,600 511,700.00 0.16 259 300113 顺网科技 32,561 510,556.48 0.16 260 002701 奥瑞金 108,953 508,810.51 0.16 261 601880 大连港 238,622 508,264.86 0.16 262 002640 跨境通 60,600 504,798.00 0.16 263 002407 多氟多 42,600 504,384.00 0.16 264 600580 卧龙电驱 59,886 503,641.26 0.16 265 300010 立思辰 53,600 503,304.00 0.16 266 600717 天津港 78,360 503,071.20 0.16 267 601958 金钼股份 74,700 500,490.00 0.16 268 600478 科力远 89,248 498,896.32 0.16 269 000090 天健集团 100,913 498,510.22 0.16 270 002244 滨江集团 119,992 497,966.80 0.16 271 002242 九阳股份 23,741 494,050.21 0.16 272 000156 华数传媒 44,600 491,046.00 0.16 273 002212 南洋股份 35,800 490,460.00 0.16 274 600307 酒钢宏兴 241,500 490,245.00 0.16 275 300244 迪安诊断 28,720 487,665.60 0.16 276 000028 国药一致 11,657 487,612.31 0.16 277 600664 哈药股份 117,760 487,526.40 0.16 278 601200 上海环境 35,620 484,788.20 0.16 279 300026 红日药业 140,500 484,725.00 0.16 280 002419 天虹股份 37,100 484,526.00 0.16 281 600312 平高电气 62,812 483,024.28 0.16 282 002056 横店东磁 63,408 481,900.80 0.16 283 300002 神州泰岳 121,000 481,580.00 0.16 284 600316 洪都航空 33,600 480,816.00 0.15 285 603659 璞泰来 10,200 479,604.00 0.15 286 601928 凤凰传媒 59,400 479,358.00 0.15 287 600557 康缘药业 32,090 476,857.40 0.15 288 002426 胜利精密 185,800 475,648.00 0.15 289 601611 中国核建 60,800 473,024.00 0.15 290 600259 广晟有色 11,731 472,759.30 0.15 291 002491 通鼎互联 58,400 472,456.00 0.15 292 002128 露天煤业 54,100 467,965.00 0.15 293 002030 达安基因 43,464 466,368.72 0.15 294 600073 上海梅林 50,676 466,219.20 0.15 295 002665 首航节能 137,005 464,446.95 0.15 296 002470 金正大 126,900 461,916.00 0.15 297 600884 杉杉股份 43,346 461,634.90 0.15 298 000021 深科技 56,756 461,426.28 0.15 299 300134 大富科技 29,630 460,153.90 0.15 300 600125 铁龙物流 71,163 459,001.35 0.15 301 300324 旋极信息 79,222 458,695.38 0.15 302 600754 锦江股份 18,600 458,304.00 0.15 303 600859 王府井 29,949 454,925.31 0.15 304 300197 铁汉生态 126,600 454,494.00 0.15 305 002064 华峰氨纶 90,522 454,420.44 0.15 306 002176 江特电机 92,100 448,527.00 0.14 307 600017 日照港 142,307 448,267.05 0.14 308 600267 海正药业 44,700 447,000.00 0.14 309 603816 顾家家居 14,000 446,880.00 0.14 310 300115 长盈精密 42,485 445,667.65 0.14 311 000078 海王生物 127,877 445,011.96 0.14 312 000712 锦龙股份 34,600 444,264.00 0.14 313 600751 海航科技 138,900 441,702.00 0.14 314 600582 天地科技 127,645 440,375.25 0.14 315 600575 皖江物流 149,800 438,914.00 0.14 316 002051 中工国际 38,232 438,521.04 0.14 317 000727 华东科技 209,600 438,064.00 0.14 318 002358 森源电气 43,012 436,571.80 0.14 319 002302 西部建设 39,000 434,460.00 0.14 320 600563 法拉电子 10,523 433,231.91 0.14 321 600759 洲际油气 111,700 431,162.00 0.14 322 000959 首钢股份 122,400 430,848.00 0.14 323 002424 贵州百灵 43,600 430,768.00 0.14 324 603866 桃李面包 10,280 428,162.00 0.14 325 002317 众生药业 50,302 428,070.02 0.14 326 002285 世联行 94,500 426,195.00 0.14 327 600499 科达洁能 97,300 426,174.00 0.14 328 600291 西水股份 42,200 424,532.00 0.14 329 000400 许继电气 46,700 423,102.00 0.14 330 600901 江苏租赁 69,100 420,819.00 0.14 331 600565 迪马股份 112,800 420,744.00 0.14 332 601717 郑煤机 73,105 417,429.55 0.13 333 002505 大康农业 211,470 416,595.90 0.13 334 000519 中兵红箭 53,708 415,162.84 0.13 335 000158 常山北明 76,500 414,630.00 0.13 336 002444 巨星科技 41,495 414,120.10 0.13 337 600835 上海机电 24,946 414,103.60 0.13 338 600317 营口港 149,800 413,448.00 0.13 339 000717 韶钢松山 93,300 413,319.00 0.13 340 600645 中源协和 23,800 411,978.00 0.13 341 600993 马应龙 23,324 411,668.60 0.13 342 000926 福星股份 59,425 411,221.00 0.13 343 002390 信邦制药 77,200 406,844.00 0.13 344 600770 综艺股份 60,775 405,977.00 0.13 345 000718 苏宁环球 117,000 404,820.00 0.13 346 002573 清新环境 50,052 402,918.60 0.13 347 600908 无锡银行 71,300 402,132.00 0.13 348 601326 秦港股份 110,100 399,663.00 0.13 349 600151 航天机电 77,400 398,610.00 0.13 350 000006 深振业Ａ 72,907 397,343.15 0.13 351 002249 大洋电机 91,450 396,893.00 0.13 352 000012 南 玻Ａ 94,438 392,862.08 0.13 353 002839 张家港行 69,700 392,411.00 0.13 354 600611 大众交通 84,387 392,399.55 0.13 355 002807 江阴银行 83,780 392,090.40 0.13 356 002280 联络互动 107,000 391,620.00 0.13 357 002831 裕同科技 20,360 390,301.20 0.13 358 000543 皖能电力 82,851 390,228.21 0.13 359 600787 中储股份 67,834 388,688.82 0.13 360 600765 中航重机 41,995 387,613.85 0.12 361 600862 中航高科 43,000 386,570.00 0.12 362 300055 万邦达 53,400 380,742.00 0.12 363 603712 七一二 17,900 380,017.00 0.12 364 603515 欧普照明 11,700 377,325.00 0.12 365 000848 承德露露 45,286 377,232.38 0.12 366 300308 中际旭创 11,080 376,609.20 0.12 367 002366 台海核电 40,200 376,272.00 0.12 368 601019 山东出版 48,300 375,774.00 0.12 369 002028 思源电气 37,324 371,747.04 0.12 370 600141 兴发集团 36,118 371,293.04 0.12 371 000600 建投能源 55,300 370,510.00 0.12 372 600338 西藏珠峰 21,160 369,876.80 0.12 373 600169 太原重工 138,400 369,528.00 0.12 374 600393 粤泰股份 78,300 364,095.00 0.12 375 603233 大参林 8,080 363,600.00 0.12 376 000564 供销大集 139,000 362,790.00 0.12 377 002431 棕榈股份 91,780 362,531.00 0.12 378 601311 骆驼股份 33,354 361,890.90 0.12 379 002093 国脉科技 38,850 360,916.50 0.12 380 002672 东江环保 31,737 359,897.58 0.12 381 002635 安洁科技 26,653 359,548.97 0.12 382 002332 仙琚制药 53,127 359,138.52 0.12 383 300376 易事特 71,800 353,974.00 0.11 384 300287 飞利信 88,600 351,742.00 0.11 385 000980 众泰汽车 83,300 350,693.00 0.11 386 002254 泰和新材 33,044 349,605.52 0.11 387 300297 蓝盾股份 57,900 349,137.00 0.11 388 002048 宁波华翔 32,172 348,101.04 0.11 389 600458 时代新材 33,490 347,961.10 0.11 390 002745 木林森 29,600 346,912.00 0.11 391 601689 拓普集团 22,500 344,700.00 0.11 392 002544 杰赛科技 26,500 344,500.00 0.11 393 600978 宜华生活 91,454 343,867.04 0.11 394 300159 新研股份 69,000 343,620.00 0.11 395 601016 节能风电 128,200 341,012.00 0.11 396 000869 张 裕Ａ 10,500 337,260.00 0.11 397 603198 迎驾贡酒 18,600 333,126.00 0.11 398 603766 隆鑫通用 79,218 331,923.42 0.11 399 600623 华谊集团 43,100 329,284.00 0.11 400 600640 号百控股 24,600 329,148.00 0.11 401 600006 东风汽车 61,743 329,090.19 0.11 402 300266 兴源环境 72,400 328,696.00 0.11 403 300199 翰宇药业 35,800 328,286.00 0.11 404 600195 中牧股份 23,528 325,862.80 0.10 405 000062 深圳华强 24,260 322,415.40 0.10 406 002709 天赐材料 13,300 321,860.00 0.10 407 603888 新华网 16,100 321,356.00 0.10 408 000501 鄂武商 A 29,685 319,113.75 0.10 409 600757 长江传媒 46,800 318,708.00 0.10 410 600639 浦东金桥 19,700 318,549.00 0.10 411 000990 诚志股份 19,400 318,354.00 0.10 412 600694 大商股份 11,400 318,174.00 0.10 413 600750 江中药业 24,369 317,040.69 0.10 414 000937 冀中能源 81,800 315,748.00 0.10 415 603056 德邦股份 22,300 313,984.00 0.10 416 600329 中新药业 21,962 313,836.98 0.10 417 600545 卓郎智能 43,842 311,716.62 0.10 418 000426 兴业矿业 57,640 309,526.80 0.10 419 600869 智慧能源 68,454 309,412.08 0.10 420 603568 伟明环保 14,330 308,381.60 0.10 421 002382 蓝帆医疗 22,300 308,186.00 0.10 422 600416 湘电股份 51,121 307,748.42 0.10 423 002375 亚厦股份 51,700 305,547.00 0.10 424 002815 崇达技术 19,300 300,887.00 0.10 425 000537 广宇发展 43,100 298,252.00 0.10 426 603806 福斯特 8,100 297,513.00 0.10 427 601001 大同煤业 64,600 295,222.00 0.10 428 300257 开山股份 26,500 293,620.00 0.09 429 002920 德赛西威 12,800 286,720.00 0.09 430 601127 小康股份 21,800 285,580.00 0.09 431 000061 农 产 品 52,400 284,008.00 0.09 432 002503 搜于特 102,600 282,150.00 0.09 433 002434 万里扬 41,400 281,106.00 0.09 434 002489 浙江永强 83,929 280,322.86 0.09 435 600058 五矿发展 33,100 279,695.00 0.09 436 600874 创业环保 33,600 278,544.00 0.09 437 603377 东方时尚 18,200 278,096.00 0.09 438 600707 彩虹股份 55,400 277,554.00 0.09 439 601801 皖新传媒 46,100 277,061.00 0.09 440 002948 青岛银行 42,400 272,632.00 0.09 441 600657 信达地产 66,000 271,920.00 0.09 442 600971 恒源煤电 46,346 271,124.10 0.09 443 000536 华映科技 106,700 268,884.00 0.09 444 002437 誉衡药业 67,855 268,027.25 0.09 445 002118 紫鑫药业 39,496 266,203.04 0.09 446 002517 恺英网络 83,000 264,770.00 0.09 447 000541 佛山照明 49,847 261,198.28 0.08 448 600996 贵广网络 24,200 260,876.00 0.08 449 300459 金科文化 45,600 259,464.00 0.08 450 600098 广州发展 42,100 259,336.00 0.08 451 002707 众信旅游 42,400 257,368.00 0.08 452 002509 天广中茂 124,200 255,852.00 0.08 453 000766 通化金马 37,300 253,640.00 0.08 454 000829 天音控股 43,097 250,824.54 0.08 455 600350 山东高速 52,000 249,600.00 0.08 456 002512 达华智能 54,500 246,340.00 0.08 457 600428 中远海特 66,200 244,940.00 0.08 458 002936 郑州银行 47,600 241,808.00 0.08 459 000552 靖远煤电 88,218 239,070.78 0.08 460 603328 依顿电子 23,108 237,319.16 0.08 461 601869 长飞光纤 6,300 236,250.00 0.08 462 600053 九鼎投资 10,100 235,330.00 0.08 463 600335 国机汽车 33,708 233,259.36 0.08 464 601615 明阳智能 21,300 230,892.00 0.07 465 002482 广田集团 47,500 230,850.00 0.07 466 002344 海宁皮城 49,500 230,670.00 0.07 467 600903 贵州燃气 17,600 229,328.00 0.07 468 601003 柳钢股份 39,600 229,284.00 0.07 469 002251 步 步 高 28,599 227,934.03 0.07 470 002681 奋达科技 53,057 224,961.68 0.07 471 002818 富森美 17,510 224,653.30 0.07 472 601777 力帆股份 50,728 217,623.12 0.07 473 000587 金洲慈航 81,900 211,302.00 0.07 474 603556 海兴电力 15,260 210,893.20 0.07 475 600939 重庆建工 42,000 205,380.00 0.07 476 000987 越秀金控 21,300 192,126.00 0.06 477 000025 特 力Ａ 9,115 184,305.30 0.06 478 002416 爱施德 28,700 179,375.00 0.06 479 600126 杭钢股份 39,100 178,296.00 0.06 480 601969 海南矿业 30,200 177,576.00 0.06 481 600985 淮北矿业 15,100 171,234.00 0.06 482 002699 美盛文化 28,060 168,360.00 0.05 483 601068 中铝国际 23,700 163,530.00 0.05 484 603225 新凤鸣 12,920 161,370.80 0.05 485 600280 中央商场 44,332 159,151.88 0.05 486 601811 新华文轩 12,300 150,183.00 0.05 487 603868 飞科电器 3,700 144,855.00 0.05 488 603486 科沃斯 4,780 144,595.00 0.05 489 002941 新疆交建 5,500 143,000.00 0.05 490 603355 莱克电气 6,200 133,424.00 0.04 491 000761 本钢板材 29,500 126,850.00 0.04 492 002946 新乳业 7,300 110,522.00 0.04 493 603650 彤程新材 5,000 109,200.00 0.04 494 600917 重庆燃气 14,400 100,224.00 0.03 495 603025 大豪科技 8,600 88,064.00 0.03 496 603569 长久物流 6,100 70,699.00 0.02 497 603877 太平鸟 4,500 69,840.00 0.02 498 000612 焦作万方 62 331.08 0.00 499 600086 东方金钰 22 96.80 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600968 海油发展 57,488 204,082.40 0.07 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 8 000333 美的集团 43 2,229.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300347 泰格医药 2,016,600.00 0.82 2 002405 四维图新 1,924,031.50 0.78 3 002157 正邦科技 1,594,872.00 0.65 4 600739 辽宁成大 1,384,286.00 0.56 5 600699 均胜电子 1,296,488.00 0.53 6 601005 重庆钢铁 1,288,268.00 0.52 7 600763 通策医疗 1,240,299.00 0.50 8 002075 沙钢股份 1,120,259.00 0.46 9 002926 华西证券 1,072,782.00 0.44 10 600549 厦门钨业 1,041,233.00 0.42 11 600497 驰宏锌锗 1,036,153.00 0.42 12 002797 第一创业 1,028,974.00 0.42 13 600745 闻泰科技 1,010,114.00 0.41 14 002821 凯莱英 970,609.00 0.39 15 002572 索菲亚 904,520.00 0.37 16 002387 维信诺 878,826.00 0.36 17 600909 华安证券 872,118.00 0.35 18 601333 广深铁路 861,900.00 0.35 19 002217 合力泰 839,413.00 0.34 20 300009 安科生物 790,488.00 0.32 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300347 泰格医药 2,164,438.00 0.88 2 002410 广联达 1,936,043.24 0.79 3 000656 金科股份 1,713,191.00 0.70 4 300146 汤臣倍健 1,655,991.70 0.67 5 600600 青岛啤酒 1,564,244.00 0.64 6 600256 广汇能源 1,429,383.60 0.58 7 300413 芒果超媒 1,291,712.00 0.52 8 000596 古井贡酒 1,184,026.00 0.48 9 603899 晨光文具 1,072,400.00 0.44 10 000333 美的集团 1,009,697.00 0.41 11 002013 中航机电 963,412.24 0.39 12 600655 豫园股份 939,012.00 0.38 13 600507 方大特钢 815,934.00 0.33 14 600779 水井坊 762,989.00 0.31 15 601598 中国外运 723,821.78 0.29 16 000667 美好置业 678,446.42 0.28 17 002174 游族网络 619,174.00 0.25 18 600366 宁波韵升 612,789.20 0.25 19 603658 安图生物 603,608.00 0.25 20 600503 华丽家族 586,399.00 0.24 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 137,408,599.71 卖出股票收入（成交）总额 120,423,169.07 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 正邦科技 正邦科技 本组合投资的前十名证券之一江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于公司下属分子公司收到《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607 号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607 号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608 号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608 号）。 公司的整改措施 公司得知上述情况后，第一时间派出专项工作组驻点肇东，查明原因并督导整改。 1、 及时缴纳罚款、追加投资、立即整改。接到环保处罚决定书后，公司及时足额缴纳罚款； 针对环保部门指出的问题，公司派专人负责，逐项开展整改，确保在规定时间内完成整改，整改工作包括但不限于：检修污水处理设备、搭建堆粪场遮盖棚、维修氧化塘并将废水抽回氧化塘进行处理；为保证将来环保设施的稳定运行，公司将新增投入，增加环保配套，进一步保障环保运行能力。 2、加强管理、强化全公司环保工作的严肃性。公司以上述问题为典型，召开环保专题会议和培训，学习《环保法》、畜禽养殖相关法律法规及主要文件，对养殖场管理人员和环保专职人员培训养殖环保工作操作要点等。公司将环保问题纳入重点考核范围内，对违反行为从重处理。 3、处理相关责任人。查明原因后，对相关责任人进行严肃处理。对黑龙江片区副总进行降职使用，对养殖场场长予以开除。 三、对公司的影响 本次受处罚金额累计为 205 万元，占公司 2017 年度营业收入的 0.01%，占 2017 年度归属于 上市公司股东的净利润的 0.39%，占 2017 年底净资产的 0.03%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。 此外，公司及分子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,701.01 2 应收证券清算款 2,057,718.26 3 应收股利 - 4 应收利息 3,174.65 5 应收申购款 463,610.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,563,204.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 鹏 华 中 证 500 34,071 7,821.75 348,558.60 0.13 266,146,304.89 99.87 指 数 A 类（LOF） 鹏 华 381 46,129.79 4,195,415.72 23.87 13,380,032.41 76.13 数 C 类 （LOF） 合计 34,452 8,245.39 4,543,974.32 1.60 279,526,337.30 98.40 8.2 期末上市基金前十名持有人 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 黄月明 277,000.00 3.37 2 高炜 220,300.00 2.68 3 深圳市博凯保健品有 200,028.00 2.43 限公司 4 张宏旭 200,012.00 2.43 5 施红梅 197,014.00 2.40 6 卢翠馨 195,030.00 2.37 7 陈亚清 169,584.00 2.06 8 陈吉荃 150,042.00 1.83 9 罗丽珊 148,425.00 1.81 10 邓其学 127,100.00 1.55 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 771,860.24 0.2896 理人所 有从业 人员持 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 213,726.77 1.2161 有本基 金 合计 985,587.01 0.3470 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华 500 指数 C 类（LOF） 基金合同生效日 （2010 年 2 月 5 日） 2,630,723,634.12 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 268,637,138.23 - 额总额 本报告期基金总申购 169,473,252.70 36,685,327.02 份额 减：本报告期基金总 171,615,527.44 19,109,878.89 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 266,494,863.49 17,575,448.13 额总额 注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国信证券 2 151,041,119.70 59.76% 140,005.90 60.16% - 广发证券 1 51,277,687.11 20.29% 46,729.35 20.08% - 长江证券 1 49,792,002.00 19.70% 45,375.27 19.50% - 银河证券 1 642,440.00 0.25% 598.32 0.26% - 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 2018 年第四季度报告 《中国证券报》 2019 年 01 月 21 日 2 关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金 《中国证券报》 2019 年 01 月 22 日 （LOF）和鹏华中证 500 指数证券投资 基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改 基金合同的公告 关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金 3 （LOF）和鹏华中证 500 指数证券投资 《上海证券报》 2019 年 01 月 22 日 基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改 基金合同的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 4 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日 办理相关销售业务的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于在网上直 《证券时报》、《中国证 5 销及直销柜台渠道开展旗下指定货币 券报》、《上海证券报》、 2019 年 02 月 01 日 基金与指数基金、指数基金之间转换 《证券日报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 6 持有的停牌股票估值方法变更的提示 券报》、《上海证券报》、 2019 年 02 月 12 日 性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加招商 《上海证券报》、《中国 7 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 13 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加世纪 《上海证券报》、《中国 8 证券有限责任公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联讯 《上海证券报》、《中国 9 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加南京 《上海证券报》、《中国 10 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》 2019 年 02 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中国 《上海证券报》、《中国 11 银河证券股份有限公司为旗下部分基 证券报》 2019 年 02 月 21 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加腾安 《上海证券报》、《中国 12 基金销售（深圳）有限公司为旗下部 证券报》、《证券时报》、 2019 年 02 月 22 日 分基金销售机构的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加华泰 《上海证券报》、《中国 13 证券股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》、《证券时报》 2019 年 02 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 14 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 15 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 02 月 26 日 示性公告 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》 2019 年 02 月 26 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 17 恒天明泽基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 02 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 18 恒天明泽基金销售有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 02 月 27 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 19 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 02 月 27 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 20 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 02 月 27 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 21 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 22 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加财通 23 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 24 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加财通 25 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 26 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日 27 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加长江 28 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 29 基金参与财通证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 04 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加平安 30 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 04 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 31 基金参与财通证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 04 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于增加平安 32 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 04 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华安 33 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华安 34 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 35 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 12 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 36 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 12 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 37 基金参与浙商银行股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 12 日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 38 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 39 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 40 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 41 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 42 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 43 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 44 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 45 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加信达 46 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 14 日 售机构的公告 47 鹏华基金管理有限公司关于增加信达 《上海证券报》 2019 年 03 月 14 日 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 48 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》 2019 年 03 月 16 日 （LOF）更新的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于增加大同 49 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 18 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大同 50 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 18 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 51 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 52 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 53 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加首创 54 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 55 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 22 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 56 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 57 基金参与国信证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 58 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 59 基金参与国信证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 60 2018 年年度报告摘要 《中国证券报》 2019 年 03 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 61 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 62 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 63 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券日报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 64 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加五矿 65 证券有限公司为旗下部分基金销售机 《中国证券报》 2019 年 04 月 01 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加五矿 66 证券有限公司为旗下部分基金销售机 《上海证券报》 2019 年 04 月 01 日 构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 67 持有的股票停牌后估值方法变更的提 券报》、《上海证券报》、 2019 年 04 月 08 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 《证券时报》、《中国证 68 唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部 券报》、《上海证券报》 2019 年 04 月 11 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 69 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 70 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 71 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 72 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 04 月 13 日 示性公告 73 2019 年第一季度报告 《中国证券报》 2019 年 04 月 19 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 74 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 75 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 76 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 04 月 23 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 77 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 78 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 79 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国盛 80 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 04 月 30 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 81 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《中国证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 82 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券日报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 83 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《上海证券报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 84 持有的股票停牌后估值方法变更的提 《证券时报》 2019 年 05 月 07 日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 85 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 86 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 87 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 88 天天基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 89 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 90 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日 者及时提供或更新身份信息资料的公 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 91 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 92 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 93 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 94 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 95 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 96 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 97 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 05 月 18 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 98 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 99 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 100 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 101 挖财基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 05 月 22 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 102 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 司旗下部分基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 103 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 104 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 105 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 106 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 107 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 108 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 109 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 110 好买基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 111 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 112 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚 113 正行基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 金销售机构的公告 114 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 115 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 116 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 117 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 06 月 20 日 基金可投资于科创板股票的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 118 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 119 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 120 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日 开放式基金参与徽商银行股份有限公 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 121 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 122 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 123 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 124 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 125 持有的停牌股票估值方法变更的提示 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 126 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券日报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 127 基金参与中国银行股份有限公司定期 《证券时报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 128 基金参与中国银行股份有限公司定期 《上海证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 129 基金参与中国银行股份有限公司定期 《中国证券报》 2019 年 06 月 27 日 定额申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日