鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018-03-29 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共80页 1.2 目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况...... 5 2.2基金产品说明...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式...... 6 2.5其他相关资料...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1主要会计数据和财务指标...... 6 3.2基金净值表现...... 7 3.3其他指标...... 9 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 9 4.1基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6审计报告...... 15 6.1审计报告基本信息...... 15 6.2审计报告的基本内容...... 16 §7年度财务报表...... 17 7.1资产负债表...... 17 7.2利润表...... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20 7.4报表附注...... 21 §8投资组合报告...... 51 第3页共80页 8.1期末基金资产组合情况...... 51 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 66 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 67 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 68 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 68 8.12投资组合报告附注...... 68 §9基金份额持有人信息...... 71 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 71 9.2期末上市基金前十名持有人...... 71 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 71 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 72 §10开放式基金份额变动...... 72 §11重大事件揭示...... 72 11.1基金份额持有人大会决议...... 72 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 72 11.4基金投资策略的改变...... 73 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 73 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 73 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 73 11.8其他重大事件...... 74 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 80 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 80 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 80 §13备查文件目录...... 80 13.1备查文件目录...... 80 13.2存放地点...... 80 13.3查阅方式...... 80 第4页共80页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,490,327.51份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2010年04月28日 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率 之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高预期风险、较高预期收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 第5页共80页 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深 北京市西城区复兴门内大街55 圳国际商会中心第43楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深 北京市西城区复兴门内大街55 圳国际商会中心第43楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间数据和 2017年 2016年 2015年 指标 本期已实 17,658,812.21 -9,844,981.59 271,386,146.87 现收益 本期利润 14,064,721.08 -45,987,797.64 220,386,668.18 加权平均 基金份额 0.0674 -0.1906 0.6756 本期利润 第6页共80页 本期加权 平均净值 5.08% -15.38% 46.54% 利润率 本期基金 份额净值 4.44% -14.12% 35.82% 增长率 3.1.2期 末数据和 2017年末 2016年末 2015年末 指标 期末可供 81,314,302.76 59,253,588.47 118,074,481.12 分配利润 期末可供 分配基金 0.3395 0.2827 0.4940 份额利润 期末基金 320,804,630.27 268,859,995.67 357,093,075.66 资产净值 期末基金 1.340 1.283 1.494 份额净值 3.1.3累 计期末指 2017年末 2016年末 2015年末 标 基金份额 累计净值 34.00% 28.30% 49.40% 增长率 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 阶段 率①（%） 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ （%） （%） （%） （%） （%） 过去三个月 -4.35 0.93 -5.06 0.93 0.71 0.00 第7页共80页 过去六个月 3.40 0.90 1.79 0.91 1.61 -0.01 过去一年 4.44 0.88 -0.11 0.88 4.55 0.00 过去三年 21.82 2.06 17.49 1.93 4.33 0.13 过去五年 95.62 1.79 86.85 1.70 8.77 0.09 自基金成立 34.00 1.69 41.70 1.64 -7.70 0.05 起至今 业绩比较基准=中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2010年2月5日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第8页共80页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年12月，公司管理资产总规模达到4,685.45亿元，管理151只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20 第9页共80页 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔先生，国籍中 国，工学硕士， 10 年金融证券从业经 验。曾任招商银行软 件中心(原深圳市融 博技术公司)数据分 析师；2011年3月 加盟鹏华基金管理 有限公司，历任监察 稽核部资深金融工 程师、量化及衍生品 投资部资深量化研 究员，先后从事金融 工程、量化研究等工 作；2015年9月起 担任鹏华上证民企 50ETF基金及其联 接基金基金经理， 张羽翔 本基金基 2016年9月24- 10 2016年6月起兼任 金经理 日 鹏华新丝路分级基 金基金经理，2016 年7月起兼任鹏华 高铁产业分级基金 基金经理，2016年9 月起兼任鹏华中证 500指数（LOF）、鹏 华沪深 300指数 （LOF）基金基金经 理，2016年11月起 兼任鹏华一带一路 分级、鹏华新能源分 级基金基金经理。张 羽翔先生具备基金 从业资格。张羽翔先 生具备基金从业资 格。本报告期内本基 金基金经理未发生 变动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 第10页共80页 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同 第11页共80页 一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 第12页共80页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.340元；本报告期基金份额净值增长率为4.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年A股市场分化严重，表现为主板、上证50上涨、创业板、中小板下跌，各板块、行 业内部分化，大市值、低估值公司上涨、小市值、高估值下跌。分化的背后是股市市场风格的转变，市场转向价值。 2018年展望，指数难有大幅度的趋势性行情，以震荡为主。整体市场去杠杆政策趋严，货 币政策大概率保持稳定，流动性不会有明显的宽松。A股市场上，那些长期向上、价格低于内在 价值的好公司，和代表新经济、新技术的真成长公司必然表现优异。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：1、继续完善内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。 2、继续优化内部控制措施 报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司制度流程，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，多次开展有关内幕交易的合规培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督 第13页共80页 促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 5、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对市场营销管理、财务费用管理、投资人员管理、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的 相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 第14页共80页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为81,314,302.76元，期末基金份额净值1.340 元。2、本基金本报告期内未进行利润分配。3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20780号 第15页共80页 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下 简称“鹏华中证500 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了鹏华中证 500指数基金 (LOF)2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成 果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华中证500 指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 鹏华中证 500 指数基金(LOF)的基金管理人鹏华基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华中 任 证 500 指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算鹏华中证 500 指数基金(LOF)、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督鹏华中证 500 指数基金(LOF) 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 第16页共80页 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华中 证 500 指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华中 证 500 指数基金(LOF)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 陈熹 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年12月31日 第17页共80页 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 19,409,610.76 16,076,936.00 结算备付金 235,763.38 19,484.90 存出保证金 62,423.95 35,883.53 交易性金融资产 7.4.7.2 304,203,692.35 253,384,539.83 其中：股票投资 304,203,692.35 253,384,539.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 58,822.90 应收利息 7.4.7.5 4,285.96 3,205.65 应收股利 - - 应收申购款 285,155.71 251,820.60 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 324,200,932.11 269,830,693.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,225,809.59 - 应付赎回款 88,780.44 120,380.87 应付管理人报酬 186,591.07 173,229.06 应付托管费 37,318.23 34,645.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 197,685.05 82,179.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 660,117.46 560,262.61 负债合计 3,396,301.84 970,697.74 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 239,490,327.51 209,606,407.20 第18页共80页 未分配利润 7.4.7.10 81,314,302.76 59,253,588.47 所有者权益合计 320,804,630.27 268,859,995.67 负债和所有者权益总计 324,200,932.11 269,830,693.41 注:报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.340元，基金份额总额239,490,327.51份。 7.2 利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至 2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 17,973,376.09 -41,429,659.63 1.利息收入 119,165.16 140,883.73 其中：存款利息收入 7.4.7.11 119,165.16 140,655.60 债券利息收入 - 228.13 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 21,313,653.25 -5,630,651.39 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,230,653.95 -7,868,214.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 73,971.68 资产支持证券投资 7.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,082,999.30 2,163,591.32 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -3,594,091.13 -36,142,816.05 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 134,648.81 202,924.08 列) 减：二、费用 3,908,655.01 4,558,138.01 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,073,791.55 2,241,020.29 2．托管费 7.4.10.2.2 414,758.37 448,204.04 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 第19页共80页 4．交易费用 7.4.7.19 809,427.09 1,279,246.68 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．其他费用 7.4.7.20 610,678.00 589,667.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 14,064,721.08 -45,987,797.64 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 14,064,721.08 -45,987,797.64 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至 2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 14,064,721.08 14,064,721.08 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 29,883,920.31 7,995,993.21 37,879,913.52 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 143,594,186.72 46,450,061.50 190,044,248.22 购款 2.基金赎 -113,710,266.41 -38,454,068.29 -152,164,334.70 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27 第20页共80页 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -45,987,797.64 -45,987,797.64 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -29,412,187.34 -12,833,095.01 -42,245,282.35 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 118,124,863.67 23,724,423.08 141,849,286.75 购款 2.基金赎 -147,537,051.01 -36,557,518.09 -184,094,569.10 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 高鹏 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1374号《关于核准鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华 第21页共80页 中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为2,630,723,634.12份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基 金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第129号文审核同意，本基金 583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证500 指数的成份股及其备选成份 股(投资比例不低于基金资产净值的90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股(首 次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率X95%+银行同业存款利率X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 - 第22页共80页 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或 者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 第23页共80页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 第24页共80页 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（如有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 第25页共80页 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 第26页共80页 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 第27页共80页 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 19,409,610.76 16,076,936.00 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限1个月以内 - - 存款期限3个月及以上 - - 其他存款 - - 合计 19,409,610.76 16,076,936.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 309,822,683.21 304,203,692.35 -5,618,990.86 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 309,822,683.21 304,203,692.35 -5,618,990.86 项目 上年度末 2016年12月31日 第28页共80页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 255,409,439.56 253,384,539.83 -2,024,899.73 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 255,409,439.56 253,384,539.83 -2,024,899.73 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 4,151.76 3,180.75 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 106.10 8.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 28.10 16.10 合计 4,285.96 3,205.65 第29页共80页 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 197,685.05 82,179.39 银行间市场应付交易费用 - - 合计 197,685.05 82,179.39 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 117.46 262.61 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提费用 610,000.00 510,000.00 合计 660,117.46 560,262.61 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至 2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 209,606,407.20 209,606,407.20 本期申购 143,594,186.72 143,594,186.72 本期赎回（以“-”号填列） -113,710,266.41 -113,710,266.41 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 239,490,327.51 239,490,327.51 注:申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 第30页共80页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 163,438,740.36 -104,185,151.89 59,253,588.47 本期利润 17,658,812.21 -3,594,091.13 14,064,721.08 本期基金份额交易 26,374,359.22 -18,378,366.01 7,995,993.21 产生的变动数 其中：基金申购款 118,982,438.61 -72,532,377.11 46,450,061.50 基金赎回款 -92,608,079.39 54,154,011.10 -38,454,068.29 本期已分配利润 - - - 本期末 207,471,911.79 -126,157,609.03 81,314,302.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年 日 12月31日 活期存款利息收入 115,890.14 133,211.17 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,662.04 6,410.80 其他 612.98 1,033.63 合计 119,165.16 140,655.60 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年12月 2016年1月1日至 2016年 31日 12月31日 卖出股票成交总额 259,650,300.31 437,440,033.84 减：卖出股票成本总 240,419,646.36 445,308,248.23 额 买卖股票差价收入 19,230,653.95 -7,868,214.39 第31页共80页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至 2016年12月 31日 31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 - 73,971.68 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 - 73,971.68 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年12月 2016年1月1日至 2016年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债 - 452,599.81 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 - 378,400.00 额 减：应收利息总额 - 228.13 买卖债券差价收入 - 73,971.68 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注:无。 第32页共80页 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注:无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 第33页共80页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年12月312016年1月1日至 2016年12月 日 31日 股票投资产生的股利收 2,082,999.30 2,163,591.32 益 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 2,082,999.30 2,163,591.32 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016 12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 -3,594,091.13 -36,142,816.05 股票投资 -3,594,091.13 -36,142,816.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 其他 - - 合计 -3,594,091.13 -36,142,816.05 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年12月 2016年1月1日至 2016 31日 年12月31日 基金赎回费收入 82,086.07 185,338.43 转换费收入 52,562.74 17,585.65 其他 - - 合计 134,648.81 202,924.08 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 第34页共80页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年12 2016年1月1日至 2016年12月31 月31日 日 交易所市场交易费用 809,427.09 1,279,246.68 银行间市场交易费用 - - 合计 809,427.09 1,279,246.68 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年 2016年1月1日至 2016 12月31日 年12月31日 审计费用 50,000.00 29,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 678.00 667.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 610,678.00 589,667.00 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （EurizonCapitalSGRS.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 第35页共80页 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31 2016年1月1日至 2016年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 228,648,554.50 41.90370,303,353.50 44.43 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31 2016年1月1日至 2016年12月31日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 - - 216,353.60 47.80 7.4.10.1.3债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4权证交易 注:无。 第36页共80页 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至 2017年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 211,156.44 42.04 158,203.66 80.03 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至 2016年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 344,868.60 44.91 2,963.69 3.61 注:1. 佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)。 2. 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年 2016年1月1日至2016 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,073,791.55 2,241,020.29 其中：支付销售机构的客户维护费 546,944.06 557,921.32 注:1.支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月支付。日管理 费＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 第37页共80页 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2017年 2016年1月1日至2016 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 414,758.37 448,204.04 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前 一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 注:无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 19,409,610.76 115,890.14 16,076,936.00 133,211.17 份有限公司 第38页共80页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张） 国信证券 002839 张家港行 网下申购 6,915 30,218.55 国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张） - - - - - - 注:无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 润都股2017年2018年新股流通 002923份 12月2801月05 受限 17.01 17.01 95416,227.5416,227.54 - 日 日 鹏鹞环2017年2018年新股流通 300664保 12月2801月05 受限 8.88 8.88 3,64032,323.2032,323.20 - 日 日 新疆火2017年2018年新股流通 603080炬 12月2501月03 受限 13.60 13.60 1,18716,143.2016,143.20 - 日 日 第39页共80页 科华控2017年2018年新股流通 603161股 12月2801月05 受限 16.75 16.75 1,23920,753.2520,753.25 - 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代股票停牌日停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称期 因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 2017 2018 600525长园年12 重大事 15.79年1月 17.30 93,0971,382,492.811,470,001.63 - 集团月25项 10日 日 神雾 2017 重大事 2018 300156环保年7月项 23.65年1月 21.74 39,0001,005,428.62 922,350.00 - 17日 17日 台海 2017 重大事 002366核电年12项 26.45- - 29,000 746,233.82 767,050.00 - 月6日 2017 000930中粮年10 重大事 13.34- - 57,247 659,550.74 763,674.98 - 生化月24项 日 2017 600614鹏起年12 重大事 10.16- - 73,588 758,636.29 747,654.08 - 科技月26项 日 2017 002168深圳年12 重大事 13.76- - 53,434 729,695.86 735,251.84 - 惠程月19项 日 2017 002004华邦年12 重大事 6.73- -104,835 905,444.04 705,539.55 - 健康月14项 日 光环 2017 重大事 300383新网年11项 13.19- - 53,300 682,289.33 703,027.00 - 月7日 2017 000566海南年11 重大事 12.89- - 53,354 636,517.91 687,733.06 - 海药月22项 日 第40页共80页 2017 2018 002745木林年12 重大事 45.50年1月 46.50 14,100 662,595.00 641,550.00 - 森月28项 5日 日 2017 000547航天年10 重大事 10.26- - 59,500 798,429.73 610,470.00 - 发展月30项 日 中弘 2017 重大事 000979股份年9月项 1.94- -308,518 629,580.64 598,524.92 - 7日 2017 2018 000926福星年12 重大事 10.89年1月 11.98 54,225 673,334.58 590,510.25 - 股份月26项 10日 日 中粮 2017 重大事 000031地产年7月项 8.00- - 73,083 736,384.32 584,664.00 - 24日 深振 2017 重大事 000006业A年9月项 9.85- - 57,907 479,807.11 570,383.95 - 11日 2017 300116坚瑞年12 重大事 7.62- - 73,600 681,111.82 560,832.00 - 沃能月18项 日 平潭 2017 重大事 000592发展年8月项 5.75- - 97,500 680,018.68 560,625.00 - 9日 达华 2017 重大事 002512智能年12项 18.07- - 30,500 537,667.96 551,135.00 - 月6日 2017 2018 000401冀东年11 重大事 13.79年1月 15.17 39,900 584,797.44 550,221.00 - 水泥月21项 15日 日 哈药 2017 重大事 2018 600664股份年9月项 5.81年2月 6.00 93,660 727,327.52 544,164.60 - 28日 27日 中源 2017 重大事 2018 600645协和年10项 28.40年1月 25.56 18,999 646,867.55 539,571.60 - 月9日 19日 大富 2017 重大事 300134科技年12项 16.45- - 29,430 734,710.85 484,123.50 - 月18 第41页共80页 日 2017 000156华数年12 重大事 11.40- - 41,400 535,463.00 471,960.00 - 传媒月26项 日 2017 000939凯迪年11 重大事 4.99- - 93,144 483,901.77 464,788.56 - 生态月16项 日 2017 002122天马年12 重大事 8.49- - 54,737 488,887.67 464,717.13 - 股份月19项 日 2017 300159新研年11 重大事 10.40- - 44,500 649,611.86 462,800.00 - 股份月23项 日 银河 2017 重大事 2018 000806生物年7月项 10.76年1月 10.01 42,500 647,838.49 457,300.00 - 18日 18日 国中 2017 重大事 600187水务年11项 4.68- - 78,400 382,995.01 366,912.00 - 月9日 2017 002345潮宏年12 重大事 10.75- - 33,134 358,148.37 356,190.50 - 基月20项 日 森源 2017 重大事 002358电气年12项 14.86- - 22,612 381,576.40 336,014.32 - 月7日 2017 000766通化年11 重大事 13.60- - 24,000 402,140.40 326,400.00 - 金马月24项 日 2017 300010立思年11 重大事 11.17- - 25,800 393,549.34 288,186.00 - 辰月17项 日 *ST华 2016 重大事 000693泽年3月项 14.96- - 19,205 382,557.31 287,306.80 - 1日 金龙 2017 重大事 300032机电年11项 13.89- - 18,800 328,690.22 261,132.00 - 月27 第42页共80页 日 海宁 2017 重大事 002344皮城年11项 7.93- - 30,500 337,413.36 241,865.00 - 月1日 2017 2018 300730科创年12 重大事 41.55年1月 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 信息月25项 2日 日 2017 2018 002919名臣年12 重大事 35.26年1月 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 健康月28项 2日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具 第43页共80页 的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年12月31日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第44页共80页 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 第45页共80页 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 19,409,610.76 - - - 19,409,610.76 结算备付金 235,763.38 - - - 235,763.38 存出保证金 62,423.95 - - - 62,423.95 交易性金融资产 - - -304,203,692.35 304,203,692.35 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 4,285.96 4,285.96 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 285,155.71 285,155.71 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 19,707,798.09 - -304,493,134.02 324,200,932.11 负债 应付赎回款 - - - 88,780.44 88,780.44 应付管理人报酬 - - - 186,591.07 186,591.07 第46页共80页 应付托管费 - - - 37,318.23 37,318.23 应付证券清算款 - - - 2,225,809.59 2,225,809.59 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 197,685.05 197,685.05 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 660,117.46 660,117.46 负债总计 - - - 3,396,301.84 3,396,301.84 利率敏感度缺口 19,707,798.09 - -301,096,832.18 320,804,630.27 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 16,076,936.00 - - - 16,076,936.00 结算备付金 19,484.90 - - - 19,484.90 存出保证金 35,883.53 - - - 35,883.53 交易性金融资产 - - -253,384,539.83 253,384,539.83 应收证券清算款 - - - 58,822.90 58,822.90 应收利息 - - - 3,205.65 3,205.65 应收申购款 - - - 251,820.60 251,820.60 其他资产 - - - - - 资产总计 16,132,304.43 - -253,698,388.98 269,830,693.41 负债 应付赎回款 - - - 120,380.87 120,380.87 应付管理人报酬 - - - 173,229.06 173,229.06 应付托管费 - - - 34,645.81 34,645.81 应付交易费用 - - - 82,179.39 82,179.39 其他负债 - - - 560,262.61 560,262.61 负债总计 - - - 970,697.74 970,697.74 利率敏感度缺口 16,132,304.43 - -252,727,691.24 268,859,995.67 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （ 2016年12月 本期末（2017年12月31日） 31日） 第47页共80页 市场利率下降25个 - - 基点 分析 市场利率上升25个 - - 基点 注:于2017年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 (2016年12月31日:未持有),因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大 影响（2016年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份股和备选成份股证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第48页共80页 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 304,203,692.35 94.83 253,384,539.83 94.24 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 304,203,692.35 94.83 253,384,539.83 94.24 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （ 2016年12月 本期末（2017年12月31日） 31日） 业绩比较基准上升 15,951,084.04 13,701,496.30 5% 分析 业绩比较基准下降 -15,951,084.04 -13,701,496.30 5% 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注:无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第49页共80页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为284,380,553.88元，属于第二层次的余额为19,823,138.47元，无属于第三层次 的余额(2016年12月31日：第一层次234,184,768.05元，第二层次19,199,771.78元，无第三 层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 第50页共80页 易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年会计期间的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 304,203,692.35 93.83 其中：股票 304,203,692.35 93.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 19,645,374.14 6.06 8 其他各项资产 351,865.62 0.11 9 合计 324,200,932.11 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,276,591.02 1.64 B 采矿业 11,159,115.77 3.48 C 制造业 179,790,010.67 56.04 D 电力、热力、燃气 9,628,669.55 3.00 第51页共80页 及水生产和供应业 E 建筑业 7,144,143.86 2.23 F 批发和零售业 16,251,465.24 5.07 G 交通运输、仓储和 9,702,081.80 3.02 邮政业 H 住宿和餐饮业 400,396.00 0.12 I 信息传输、软件和 25,083,423.44 7.82 信息技术服务业 J 金融业 5,639,347.76 1.76 K 房地产业 17,835,979.84 5.56 L 租赁和商务服务业 5,253,704.04 1.64 M 科学研究和技术服 539,571.60 0.17 务业 N 水利、环境和公共 3,238,286.31 1.01 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 347,826.00 0.11 Q 卫生和社会工作 595,696.40 0.19 R 文化、体育和娱乐 3,884,874.35 1.21 业 S 综合 1,663,943.00 0.52 合计 303,435,126.65 94.59 8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 617,587.99 0.19 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 50,456.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 17,942.76 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第52页共80页 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 768,565.70 0.24 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002001新和成 80,100 3,048,606.00 0.95 2 600201 生物股份 74,860 2,376,056.40 0.74 3 002405 四维图新 86,074 2,271,492.86 0.71 4 000661 长春高新 12,264 2,244,312.00 0.70 5 002271 东方雨虹 49,472 1,976,901.12 0.62 6 000786 北新建材 87,024 1,958,040.00 0.61 7 002422 科伦药业 73,200 1,822,680.00 0.57 8 002340 格林美 252,515 1,815,582.85 0.57 9 600521 华海药业 59,113 1,780,483.56 0.55 10 600584 长电科技 82,641 1,762,732.53 0.55 11 603019 中科曙光 43,500 1,750,440.00 0.55 12 600426 华鲁恒升 107,867 1,717,242.64 0.54 13 000998 隆平高科 66,402 1,707,859.44 0.53 14 002049 紫光国芯 34,400 1,650,856.00 0.51 15 300274 阳光电源 82,040 1,539,890.80 0.48 16 600079 人福医药 85,600 1,527,104.00 0.48 17 600525 长园集团 93,097 1,470,001.63 0.46 18 600298 安琪酵母 43,818 1,433,724.96 0.45 第53页共80页 19 000050 深天马Ａ 70,500 1,389,555.00 0.43 20 000039 中集集团 59,900 1,368,715.00 0.43 21 300266 兴源环境 49,500 1,336,500.00 0.42 22 002092 中泰化学 98,968 1,317,264.08 0.41 23 002195 二三四五 224,200 1,309,328.00 0.41 24 000830 鲁西化工 78,927 1,256,517.84 0.39 25 600256 广汇能源 243,800 1,233,628.00 0.38 26 600642 申能股份 210,000 1,230,600.00 0.38 27 000009 中国宝安 167,100 1,208,133.00 0.38 28 601168 西部矿业 146,500 1,201,300.00 0.37 29 600291 西水股份 50,500 1,187,760.00 0.37 30 600879 航天电子 149,416 1,171,421.44 0.37 31 000977 浪潮信息 57,600 1,145,088.00 0.36 32 002583 海能达 61,700 1,142,067.00 0.36 33 002050 三花智控 62,262 1,141,885.08 0.36 34 000488 晨鸣纸业 68,406 1,140,328.02 0.36 35 600392 盛和资源 59,522 1,130,918.00 0.35 36 002573 清新环境 49,452 1,124,043.96 0.35 37 002179 中航光电 28,514 1,122,881.32 0.35 38 300055 万邦达 53,200 1,118,796.00 0.35 39 600811 东方集团 243,740 1,116,329.20 0.35 40 002078 太阳纸业 120,094 1,114,472.32 0.35 41 300088 长信科技 141,300 1,106,379.00 0.34 42 002273 水晶光电 46,746 1,102,738.14 0.34 43 600388 龙净环保 63,000 1,089,900.00 0.34 44 600022 山东钢铁 502,250 1,074,815.00 0.33 45 000418 小天鹅Ａ 15,759 1,069,248.15 0.33 46 601699 潞安环能 91,900 1,045,822.00 0.33 47 000690 宝新能源 130,660 1,045,280.00 0.33 48 002176 江特电机 90,400 1,023,328.00 0.32 49 600056 中国医药 41,094 1,022,829.66 0.32 50 603589 口子窖 22,200 1,022,310.00 0.32 51 002410 广联达 52,000 1,019,200.00 0.32 52 002019 亿帆医药 45,800 1,019,050.00 0.32 53 000656 金科股份 205,200 1,015,740.00 0.32 54 600418 江淮汽车 107,068 1,012,863.28 0.32 55 600166 福田汽车 358,900 1,008,509.00 0.31 56 600516 方大炭素 34,800 1,005,024.00 0.31 57 002311 海大集团 42,880 1,003,392.00 0.31 58 000887 中鼎股份 54,400 988,448.00 0.31 59 600839 四川长虹 283,800 987,624.00 0.31 60 000066 中国长城 135,091 984,813.39 0.31 第54页共80页 61 002407 多氟多 48,100 982,202.00 0.31 62 002384 东山精密 34,456 980,617.76 0.31 63 002038 双鹭药业 31,600 978,652.00 0.31 64 000997新大陆 54,386 975,140.98 0.30 65 600872 中炬高新 39,178 970,047.28 0.30 66 600643 爱建集团 87,472 969,189.76 0.30 67 000878 云南铜业 68,200 967,758.00 0.30 68 600183 生益科技 55,952 965,731.52 0.30 69 002439 启明星辰 41,200 962,020.00 0.30 70 600755 厦门国贸 95,113 960,641.30 0.30 71 002244 滨江集团 119,592 950,756.40 0.30 72 600718 东软集团 64,700 948,502.00 0.30 73 000970 中科三环 65,500 941,890.00 0.29 74 000513 丽珠集团 13,922 925,116.90 0.29 75 000581 威孚高科 38,400 921,600.00 0.29 76 002670 国盛金控 46,560 905,592.00 0.28 77 600808 马钢股份 219,100 904,883.00 0.28 78 600787 中储股份 82,134 903,474.00 0.28 79 600673 东阳光科 132,849 896,730.75 0.28 80 600138 中青旅 42,516 887,308.92 0.28 81 002285 世联行 79,500 886,425.00 0.28 82 300197 铁汉生态 72,400 879,660.00 0.27 83 600266 北京城建 66,700 876,438.00 0.27 84 000825 太钢不锈 175,200 868,992.00 0.27 85 600260 凯乐科技 29,459 857,551.49 0.27 86 002359 北讯集团 37,800 852,390.00 0.27 87 601233 桐昆股份 37,769 849,424.81 0.26 88 600435 北方导航 68,772 847,958.76 0.26 89 300115 长盈精密 41,685 836,617.95 0.26 90 600884 杉杉股份 43,046 834,231.48 0.26 91 600978 宜华生活 91,154 833,147.56 0.26 92 000960 锡业股份 63,100 832,920.00 0.26 93 300146 汤臣倍健 55,400 832,108.00 0.26 94 600655 豫园股份 77,400 831,276.00 0.26 95 002223 鱼跃医疗 42,405 831,138.00 0.26 96 000807 云铝股份 81,200 830,676.00 0.26 97 002517 恺英网络 37,200 826,212.00 0.26 98 601000 唐山港 175,260 825,474.60 0.26 99 600143 金发科技 125,300 823,221.00 0.26 100 000703 恒逸石化 38,106 821,946.42 0.26 101 002183怡亚通 115,400 813,570.00 0.25 102 600325 华发股份 110,275 811,624.00 0.25 第55页共80页 103 002408 齐翔腾达 63,681 807,475.08 0.25 104 600503 华丽家族 123,100 806,305.00 0.25 105 000778 新兴铸管 153,400 800,748.00 0.25 106 600970 中材国际 80,850 799,606.50 0.25 107 002013 中航机电 74,065 799,161.35 0.25 108 600499 科达洁能 71,800 796,262.00 0.25 109 000999 华润三九 29,100 791,520.00 0.25 110 601231 环旭电子 50,100 790,077.00 0.25 111 600282 南钢股份 161,900 783,596.00 0.24 112 002048 宁波华翔 32,672 777,593.60 0.24 113 002221 东华能源 63,618 776,775.78 0.24 114 000981 银亿股份 87,800 775,274.00 0.24 115 002366 台海核电 29,000 767,050.00 0.24 116 000732 泰禾集团 38,300 766,766.00 0.24 117 000930 中粮生化 57,247 763,674.98 0.24 118 600409 三友化工 79,402 761,465.18 0.24 119 600125 铁龙物流 70,263 760,245.66 0.24 120 600240 华业资本 87,654 752,071.32 0.23 121 002127 南极电商 61,500 749,685.00 0.23 122 600160 巨化股份 70,500 749,415.00 0.23 123 600062 华润双鹤 30,260 748,935.00 0.23 124 600315 上海家化 20,300 748,867.00 0.23 125 000598 兴蓉环境 137,700 747,711.00 0.23 126 600614 鹏起科技 73,588 747,654.08 0.23 127 002373 千方科技 51,014 747,355.10 0.23 128 002268卫士通 32,280 743,085.60 0.23 129 002491 通鼎互联 58,000 730,800.00 0.23 130 300166 东方国信 57,919 726,883.45 0.23 131 002030 达安基因 38,967 724,006.86 0.23 132 002640 跨境通 37,800 723,492.00 0.23 133 002400 省广股份 135,646 722,993.18 0.23 134 000988 华工科技 43,450 720,401.00 0.22 135 000078 海王生物 122,077 720,254.30 0.22 136 600307 酒钢宏兴 251,400 719,004.00 0.22 137 000596 古井贡酒 10,900 715,803.00 0.22 138 600348 阳泉煤业 96,700 713,646.00 0.22 139 600410 华胜天成 67,834 713,613.68 0.22 140 600575 皖江物流 176,000 712,800.00 0.22 141 600176 中国巨石 43,669 711,368.01 0.22 142 600635 大众公用 148,687 710,723.86 0.22 143 600004 白云机场 48,000 705,600.00 0.22 144 002004 华邦健康 104,835 705,539.55 0.22 第56页共80页 145 002152 广电运通 94,500 703,080.00 0.22 146 300383 光环新网 53,300 703,027.00 0.22 147 600597 光明乳业 46,400 702,960.00 0.22 148 002589 瑞康医药 52,210 702,224.50 0.22 149 002281 光迅科技 23,760 698,544.00 0.22 150 000685 中山公用 67,974 696,733.50 0.22 151 000028 国药一致 11,457 690,284.25 0.22 152 600122 宏图高科 71,082 688,784.58 0.21 153 000566 海南海药 53,354 687,733.06 0.21 154 000089 深圳机场 78,900 686,430.00 0.21 155 000012南 玻Ａ 81,160 685,802.00 0.21 156 600572 康恩贝 96,477 682,092.39 0.21 157 002131 利欧股份 261,940 681,044.00 0.21 158 002440 闰土股份 34,574 680,762.06 0.21 159 002051 中工国际 36,932 680,656.76 0.21 160 600500 中化国际 80,100 677,646.00 0.21 161 002431 棕榈股份 80,580 676,872.00 0.21 162 600380 健康元 60,461 676,558.59 0.21 163 600717 天津港 64,400 675,556.00 0.21 164 002056 横店东磁 63,108 675,255.60 0.21 165 600171 上海贝岭 41,462 674,586.74 0.21 166 600267 海正药业 44,500 673,730.00 0.21 167 600566 济川药业 17,500 667,625.00 0.21 168 601880 大连港 237,922 663,802.38 0.21 169 600863 内蒙华电 223,200 662,904.00 0.21 170 600881 亚泰集团 124,868 659,303.04 0.21 171 600511 国药股份 23,592 655,857.60 0.20 172 600094 大名城 93,800 655,662.00 0.20 173 000636 风华高科 55,000 653,400.00 0.20 174 002665 首航节能 97,505 649,383.30 0.20 175 002280 联络互动 84,700 648,802.00 0.20 176 600026 中远海能 105,156 643,554.72 0.20 177 002249 大洋电机 92,150 642,285.50 0.20 178 002477 雏鹰农牧 144,512 641,633.28 0.20 179 002745 木林森 14,100 641,550.00 0.20 180 000975 银泰资源 47,686 637,084.96 0.20 181 600120 浙江东方 25,887 637,079.07 0.20 182 600823 世茂股份 127,600 630,344.00 0.20 183 002028 思源电气 39,624 628,040.40 0.20 184 300324 旋极信息 42,900 627,627.00 0.20 185 600967 内蒙一机 51,400 619,370.00 0.19 186 300058 蓝色光标 111,600 616,032.00 0.19 第57页共80页 187 600466 蓝光发展 65,600 613,360.00 0.19 188 300002 神州泰岳 99,800 610,776.00 0.19 189 000547 航天发展 59,500 610,470.00 0.19 190 000758 中色股份 94,800 609,564.00 0.19 191 002354 天神娱乐 35,620 609,102.00 0.19 192 600835 上海机电 24,746 606,277.00 0.19 193 002505 大康农业 213,270 605,686.80 0.19 194 600751 天海投资 98,900 604,279.00 0.19 195 000612 焦作万方 64,162 603,122.80 0.19 196 600151 航天机电 79,243 601,454.37 0.19 197 002191 劲嘉股份 64,924 600,547.00 0.19 198 000400 许继电气 45,500 600,145.00 0.19 199 000979 中弘股份 308,518 598,524.92 0.19 200 000667 美好置业 196,791 598,244.64 0.19 201 600216 浙江医药 44,500 598,080.00 0.19 202 600161 天坛生物 20,727 596,730.33 0.19 203 600317 营口港 175,800 595,962.00 0.19 204 600633 浙数文化 39,200 595,840.00 0.19 205 300244 迪安诊断 25,220 595,696.40 0.19 206 300026 红日药业 138,800 591,288.00 0.18 207 600039 四川路桥 145,150 590,760.50 0.18 208 000926 福星股份 54,225 590,510.25 0.18 209 600064 南京高科 41,539 589,438.41 0.18 210 002353 杰瑞股份 44,800 587,776.00 0.18 211 300287 飞利信 79,300 587,613.00 0.18 212 002371 北方华创 14,175 587,412.00 0.18 213 300199 翰宇药业 36,000 586,080.00 0.18 214 000031 中粮地产 73,083 584,664.00 0.18 215 300113 顺网科技 31,961 584,566.69 0.18 216 600478 科力远 79,148 584,112.24 0.18 217 002635 安洁科技 22,353 583,189.77 0.18 218 002128 露天煤业 52,400 580,592.00 0.18 219 002603 以岭药业 36,900 574,164.00 0.18 220 603766 隆鑫通用 81,318 570,852.36 0.18 221 000006 深振业Ａ 57,907 570,383.95 0.18 222 002709 天赐材料 12,300 565,677.00 0.18 223 300116 坚瑞沃能 73,600 560,832.00 0.17 224 002155 湖南黄金 57,800 560,660.00 0.17 225 000592 平潭发展 97,500 560,625.00 0.17 226 002299 圣农发展 38,500 554,400.00 0.17 227 000027 深圳能源 91,400 553,884.00 0.17 228 600086 东方金钰 51,922 552,969.30 0.17 第58页共80页 229 002512 达华智能 30,500 551,135.00 0.17 230 600017 日照港 141,907 550,599.16 0.17 231 000021 深科技 56,556 550,289.88 0.17 232 000401 冀东水泥 39,900 550,221.00 0.17 233 600801 华新水泥 38,907 549,755.91 0.17 234 002701 奥瑞金 87,353 545,956.25 0.17 235 603369 今世缘 35,200 545,952.00 0.17 236 300376 易事特 72,100 545,797.00 0.17 237 300253 卫宁健康 81,185 544,751.35 0.17 238 600664 哈药股份 93,660 544,164.60 0.17 239 002002 鸿达兴业 79,538 544,039.92 0.17 240 603077 和邦生物 271,580 543,160.00 0.17 241 600645 中源协和 18,999 539,571.60 0.17 242 000528 柳工 63,200 539,096.00 0.17 243 002390 信邦制药 63,187 533,930.15 0.17 244 000860 顺鑫农业 27,788 533,807.48 0.17 245 600158 中体产业 51,871 533,233.88 0.17 246 600416 湘电股份 42,321 528,589.29 0.16 247 002266 浙富控股 121,740 527,134.20 0.16 248 002807 江阴银行 63,600 526,608.00 0.16 249 002444 巨星科技 37,995 525,470.85 0.16 250 600366 宁波韵升 29,980 525,249.60 0.16 251 000762 西藏矿业 33,390 524,223.00 0.16 252 600875 东方电气 46,400 521,072.00 0.16 253 000681 视觉中国 26,600 518,700.00 0.16 254 300182 捷成股份 60,100 517,461.00 0.16 255 002308 威创股份 42,159 514,339.80 0.16 256 002032苏泊尔 12,700 512,826.00 0.16 257 000718 苏宁环球 118,000 510,940.00 0.16 258 600312 平高电气 50,712 506,612.88 0.16 259 601678 滨化股份 62,292 505,811.04 0.16 260 000563 陕国投Ａ 118,832 505,036.00 0.16 261 002428 云南锗业 41,778 504,260.46 0.16 262 600848 上海临港 22,600 503,980.00 0.16 263 002489 浙江永强 83,629 502,610.29 0.16 264 600594 益佰制药 48,700 497,714.00 0.16 265 000727 华东科技 209,000 497,420.00 0.16 266 002018 华信国际 70,000 494,900.00 0.15 267 000937 冀中能源 85,000 494,700.00 0.15 268 600563 法拉电子 9,723 494,025.63 0.15 269 000877 天山股份 47,448 493,459.20 0.15 270 600108 亚盛集团 119,700 491,967.00 0.15 第59页共80页 271 600648 外高桥 26,500 490,250.00 0.15 272 600651 飞乐音响 53,391 488,527.65 0.15 273 600885 宏发股份 11,800 488,166.00 0.15 274 002368 太极股份 19,241 488,144.17 0.15 275 300134 大富科技 29,430 484,123.50 0.15 276 002672 东江环保 29,637 481,601.25 0.15 277 600060 海信电器 32,000 480,640.00 0.15 278 002463 沪电股份 90,119 480,334.27 0.15 279 600545 卓郎智能 43,742 480,287.16 0.15 280 002147 新光圆成 37,090 479,944.60 0.15 281 600270 外运发展 27,722 479,036.16 0.15 282 600611 大众交通 96,087 478,513.26 0.15 283 300001 特锐德 34,900 477,781.00 0.15 284 600169 太原重工 137,900 477,134.00 0.15 285 601928 凤凰传媒 58,700 476,057.00 0.15 286 600993 马应龙 23,224 475,627.52 0.15 287 000156 华数传媒 41,400 471,960.00 0.15 288 600600 青岛啤酒 12,000 471,960.00 0.15 289 601717 郑煤机 71,605 471,160.90 0.15 290 000501 鄂武商Ａ 29,485 470,580.60 0.15 291 600729 重庆百货 18,771 470,401.26 0.15 292 600582 天地科技 100,700 468,255.00 0.15 293 002663 普邦股份 83,878 465,522.90 0.15 294 000939 凯迪生态 93,144 464,788.56 0.14 295 002375 亚厦股份 61,800 464,736.00 0.14 296 002122 天马股份 54,737 464,717.13 0.14 297 000090 天健集团 46,104 462,884.16 0.14 298 300159 新研股份 44,500 462,800.00 0.14 299 000712 锦龙股份 27,200 461,856.00 0.14 300 603000 人民网 42,600 461,358.00 0.14 301 000806 银河生物 42,500 457,300.00 0.14 302 000587 金洲慈航 65,264 456,848.00 0.14 303 600770 综艺股份 59,975 455,810.00 0.14 304 002250 联化科技 42,749 453,994.38 0.14 305 600141 兴发集团 26,848 453,731.20 0.14 306 002277 友阿股份 77,182 453,058.34 0.14 307 600557 康缘药业 33,190 447,401.20 0.14 308 600565 迪马股份 111,600 446,400.00 0.14 309 002064 华峰氨纶 90,222 442,087.80 0.14 310 002106 莱宝高科 43,400 441,378.00 0.14 311 002434 万里扬 42,000 441,000.00 0.14 312 002233 塔牌集团 36,652 436,525.32 0.14 第60页共80页 313 600874 创业环保 33,445 435,119.45 0.14 314 600765 中航重机 35,895 431,457.90 0.13 315 002022 科华生物 31,554 429,449.94 0.13 316 600687 刚泰控股 36,300 428,703.00 0.13 317 000848 承德露露 45,086 426,513.56 0.13 318 603188 亚邦股份 25,700 426,363.00 0.13 319 000969 安泰科技 47,874 425,599.86 0.13 320 000600 建投能源 55,100 424,821.00 0.13 321 000426 兴业矿业 43,040 423,083.20 0.13 322 600694 大商股份 12,500 421,625.00 0.13 323 600259 广晟有色 10,731 421,620.99 0.13 324 600098 广州发展 59,600 421,372.00 0.13 325 600587 新华医疗 25,073 420,975.67 0.13 326 600037 歌华有线 32,400 420,876.00 0.13 327 601016 节能风电 127,700 420,133.00 0.13 328 603515 欧普照明 9,700 415,548.00 0.13 329 002657 中科金财 18,200 415,324.00 0.13 330 000541 佛山照明 45,106 414,975.20 0.13 331 000543 皖能电力 82,551 414,406.02 0.13 332 601311 骆驼股份 31,154 412,790.50 0.13 333 002276 万马股份 47,601 410,320.62 0.13 334 600869 智慧能源 71,354 409,571.96 0.13 335 600073 上海梅林 50,376 409,053.12 0.13 336 600277 亿利洁能 63,100 406,364.00 0.13 337 000680 山推股份 79,677 405,555.93 0.13 338 000572 海马汽车 88,501 405,334.58 0.13 339 000158 常山北明 50,860 403,828.40 0.13 340 002073 软控股份 50,314 402,512.00 0.13 341 600971 恒源煤电 38,422 400,741.46 0.12 342 600754 锦江股份 12,400 400,396.00 0.12 343 000061农产品 52,200 399,852.00 0.12 344 002503 搜于特 72,020 398,990.80 0.12 345 002242 九阳股份 23,441 397,793.77 0.12 346 002332 仙琚制药 48,627 397,282.59 0.12 347 600284 浦东建设 42,706 397,165.80 0.12 348 600936 广西广电 57,800 396,508.00 0.12 349 600316 洪都航空 28,000 396,480.00 0.12 350 002261 拓维信息 51,200 396,288.00 0.12 351 600058 五矿发展 32,800 396,224.00 0.12 352 600155 宝硕股份 38,700 395,901.00 0.12 353 300297 蓝盾股份 41,300 394,002.00 0.12 354 002251步步高 21,799 393,471.95 0.12 第61页共80页 355 600300 维维股份 90,022 393,396.14 0.12 356 601689 拓普集团 15,900 393,366.00 0.12 357 002063 远光软件 37,005 393,363.15 0.12 358 600773 西藏城投 33,665 393,207.20 0.12 359 601002 晋亿实业 36,569 392,385.37 0.12 360 000062 深圳华强 16,700 392,283.00 0.12 361 002642 荣之联 29,700 389,367.00 0.12 362 601001 大同煤业 64,300 389,015.00 0.12 363 600422 昆药集团 42,414 388,088.10 0.12 364 002681 奋达科技 34,468 384,662.88 0.12 365 300273 和佳股份 42,370 383,872.20 0.12 366 000669 金鸿控股 26,166 383,331.90 0.12 367 600338 西藏珠峰 9,200 383,180.00 0.12 368 002317 众生药业 30,202 382,961.36 0.12 369 000829 天音控股 40,097 380,921.50 0.12 370 002699 美盛文化 20,960 379,585.60 0.12 371 603883 老百姓 6,000 377,940.00 0.12 372 300039 上海凯宝 59,179 376,378.44 0.12 373 600335 国机汽车 33,008 371,009.92 0.12 374 600428 中远海特 66,022 370,383.42 0.12 375 600759 洲际油气 86,900 370,194.00 0.12 376 002437 誉衡药业 53,555 368,993.95 0.12 377 600598 北大荒 34,100 367,598.00 0.11 378 601777 力帆股份 50,628 367,559.28 0.11 379 600536 中国软件 22,175 366,996.25 0.11 380 600187 国中水务 78,400 366,912.00 0.11 381 300257 开山股份 26,200 366,800.00 0.11 382 600458 时代新材 36,390 366,447.30 0.11 383 601200 上海环境 14,500 361,630.00 0.11 384 000519 中兵红箭 36,508 359,603.80 0.11 385 002690 美亚光电 18,600 358,422.00 0.11 386 002479 富春环保 36,706 356,415.26 0.11 387 600179 安通控股 14,400 356,400.00 0.11 388 002345 潮宏基 33,134 356,190.50 0.11 389 002005 德豪润达 81,330 354,598.80 0.11 390 300291 华录百纳 31,217 354,312.95 0.11 391 002254 泰和新材 30,344 353,204.16 0.11 392 002482 广田集团 43,837 351,572.74 0.11 393 600059 古越龙山 37,388 351,073.32 0.11 394 000652 泰达股份 79,304 349,730.64 0.11 395 600395 盘江股份 50,900 349,683.00 0.11 396 002707 众信旅游 32,100 349,569.00 0.11 第62页共80页 397 600639 浦东金桥 20,611 349,356.45 0.11 398 603816 顾家家居 5,900 347,923.00 0.11 399 603377 东方时尚 8,700 347,826.00 0.11 400 002041 登海种业 26,990 346,821.50 0.11 401 002011 盾安环境 42,305 340,132.20 0.11 402 300202 聚龙股份 18,922 339,649.90 0.11 403 600517 置信电气 52,132 337,294.04 0.11 404 000049 德赛电池 8,508 336,831.72 0.10 405 002358 森源电气 22,612 336,014.32 0.10 406 600750 江中药业 13,082 333,329.36 0.10 407 000990 诚志股份 19,200 331,392.00 0.10 408 600908 无锡银行 41,700 328,179.00 0.10 409 600329 中新药业 21,962 326,574.94 0.10 410 000766 通化金马 24,000 326,400.00 0.10 411 600757 长江传媒 46,644 324,175.80 0.10 412 300147 香雪制药 35,646 319,744.62 0.10 413 603556 海兴电力 8,700 316,680.00 0.10 414 002123 梦网集团 30,300 313,605.00 0.10 415 600862 中航高科 32,200 311,696.00 0.10 416 600880 博瑞传播 58,900 310,403.00 0.10 417 002342 巨力索具 51,688 309,611.12 0.10 418 600623 华谊集团 35,800 305,374.00 0.10 419 600006 东风汽车 52,043 304,451.55 0.09 420 000777 中核科技 19,945 297,180.50 0.09 421 002588 史丹利 44,420 297,169.80 0.09 422 002118 紫鑫药业 39,496 297,009.92 0.09 423 002544 杰赛科技 18,800 295,724.00 0.09 424 000552 靖远煤电 83,818 295,039.36 0.09 425 600280 中央商场 37,432 294,589.84 0.09 426 000099 中信海直 32,622 294,250.44 0.09 427 002093 国脉科技 30,950 293,715.50 0.09 428 300133 华策影视 27,000 292,680.00 0.09 429 600894 广日股份 31,262 292,299.70 0.09 430 300043 星辉娱乐 47,759 292,285.08 0.09 431 000662 天夏智慧 19,400 288,478.00 0.09 432 300010 立思辰 25,800 288,186.00 0.09 433 002190 成飞集成 13,300 287,812.00 0.09 434 600393 粤泰股份 45,200 286,568.00 0.09 435 600184 光电股份 15,640 286,524.80 0.09 436 000897 津滨发展 84,122 284,332.36 0.09 437 000816 智慧农业 87,261 280,107.81 0.09 438 002392 北京利尔 55,560 280,022.40 0.09 第63页共80页 439 600657 信达地产 49,634 276,957.72 0.09 440 603444 吉比特 1,500 275,895.00 0.09 441 600737 中粮糖业 34,600 275,070.00 0.09 442 603198 迎驾贡酒 15,600 274,404.00 0.09 443 603355 莱克电气 5,500 271,040.00 0.08 444 600640 号百控股 18,387 268,817.94 0.08 445 002269 美邦服饰 81,700 268,793.00 0.08 446 001696 宗申动力 42,445 268,252.40 0.08 447 600776 东方通信 36,705 265,377.15 0.08 448 600743 华远地产 72,127 263,984.82 0.08 449 600289 ST信通 26,507 263,479.58 0.08 450 300032 金龙机电 18,800 261,132.00 0.08 451 600578 京能电力 70,000 259,000.00 0.08 452 600628 新世界 25,269 256,985.73 0.08 453 603328 依顿电子 17,908 256,979.80 0.08 454 002325 洪涛股份 53,650 255,910.50 0.08 455 603658 安图生物 4,800 255,456.00 0.08 456 601127 小康股份 12,100 243,331.00 0.08 457 603868 飞科电器 3,200 242,400.00 0.08 458 002344 海宁皮城 30,500 241,865.00 0.08 459 603888 新华网 10,100 238,865.00 0.07 460 601020 华钰矿业 11,600 238,032.00 0.07 461 002551 尚荣医疗 25,613 234,615.08 0.07 462 600748 上实发展 36,112 231,477.92 0.07 463 600292 远达环保 25,443 227,714.85 0.07 464 600195 中牧股份 11,434 225,364.14 0.07 465 000761 本钢板材 42,500 221,000.00 0.07 466 600826 兰生股份 16,128 212,405.76 0.07 467 600481 双良节能 52,776 211,631.76 0.07 468 002414 高德红外 12,150 204,241.50 0.06 469 600053 九鼎投资 8,500 203,065.00 0.06 470 600996 贵广网络 20,300 200,970.00 0.06 471 000987 越秀金控 20,400 200,940.00 0.06 472 603228 景旺电子 3,700 198,949.00 0.06 473 600580 卧龙电气 24,786 198,535.86 0.06 474 002416 爱施德 20,100 190,347.00 0.06 475 603568 伟明环保 8,950 188,397.50 0.06 476 600618 氯碱化工 17,298 187,337.34 0.06 477 603806 福斯特 5,300 180,730.00 0.06 478 000536 华映科技 36,100 178,334.00 0.06 479 603528 多伦科技 19,900 175,717.00 0.05 480 600126 杭钢股份 25,400 174,498.00 0.05 第64页共80页 481 603169 兰石重装 20,000 167,800.00 0.05 482 601811 新华文轩 12,000 161,160.00 0.05 483 601128 常熟银行 22,200 158,286.00 0.05 484 603001 奥康国际 10,523 152,267.81 0.05 485 000025特 力Ａ 3,600 138,636.00 0.04 486 603569 长久物流 4,800 116,112.00 0.04 487 600460 士兰微 7,469 115,246.67 0.04 488 600859 王府井 5,549 113,199.60 0.04 489 002815 崇达技术 3,500 110,460.00 0.03 490 603025 大豪科技 3,300 97,086.00 0.03 491 603225 新凤鸣 2,600 93,080.00 0.03 492 002818 富森美 2,900 87,899.00 0.03 493 000729 燕京啤酒 8,400 56,616.00 0.02 494 600939 重庆建工 6,800 50,456.00 0.02 495 600917 重庆燃气 3,100 34,534.00 0.01 496 002506 协鑫集成 7,000 29,890.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 300156 神雾环保 39,000 922,350.00 0.29 2 002168 深圳惠程 53,434 735,251.84 0.23 3 000693 *ST华泽 19,205 287,306.80 0.09 4 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.08 5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 6 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 7 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 8 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 9 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 10 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 11 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 12 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 13 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 14 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 15 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 16 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 17 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 18 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 第65页共80页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 300088 长信科技 2,447,612.00 0.91 2 002001 新和成 2,294,067.00 0.85 3 600521 华海药业 1,960,704.22 0.73 4 600642 申能股份 1,786,041.00 0.66 5 600256 广汇能源 1,716,393.00 0.64 6 002049 紫光国芯 1,709,377.00 0.64 7 002583 海能达 1,706,348.12 0.63 8 002127 南极电商 1,574,725.00 0.59 9 000656 金科股份 1,556,991.00 0.58 10 000039 中集集团 1,452,133.97 0.54 11 600839 四川长虹 1,448,350.00 0.54 12 300058 蓝色光标 1,431,308.06 0.53 13 000778 新兴铸管 1,421,435.00 0.53 14 300002 神州泰岳 1,418,654.79 0.53 15 002195 二三四五 1,408,575.70 0.52 16 600176 中国巨石 1,390,617.80 0.52 17 000998 隆平高科 1,386,673.00 0.52 18 000661 长春高新 1,359,146.40 0.51 19 002405 四维图新 1,356,750.00 0.50 20 603019 中科曙光 1,353,533.00 0.50 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002460 赣锋锂业 3,287,047.00 1.22 2 300136 信维通信 3,195,172.92 1.19 3 601012 隆基股份 2,975,589.59 1.11 4 600487 亨通光电 2,901,861.20 1.08 5 600176 中国巨石 2,049,570.82 0.76 6 300296 利亚德 2,002,251.00 0.74 7 300088 长信科技 1,983,651.00 0.74 8 600219 南山铝业 1,938,714.00 0.72 9 603799 华友钴业 1,858,334.00 0.69 第66页共80页 10 600516 方大炭素 1,846,811.00 0.69 11 000656 金科股份 1,819,934.54 0.68 12 002572 索菲亚 1,697,844.00 0.63 13 002508 老板电器 1,490,737.25 0.55 14 600522 中天科技 1,468,383.94 0.55 15 300122 智飞生物 1,383,126.80 0.51 16 600521 华海药业 1,368,684.00 0.51 17 002217 合力泰 1,309,243.00 0.49 18 600699 均胜电子 1,293,741.64 0.48 19 000066 中国长城 1,276,170.47 0.47 20 600682 南京新百 1,220,993.00 0.45 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 294,832,890.01 卖出股票收入（成交）总额 259,650,300.31 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 第67页共80页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本组合投资的前十名证券之一格林美股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 公司拟申请非公开发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的情况公告如下： 第68页共80页 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改或回复情况如下： （一）公司于2013年5月收到深交所下发的监管函。 1、监管函的内容 2013年5月17日，深交所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市格林美高新技术股份有 限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第71号），对公司向上海证券报记者透漏尚未公开披露的 重大信息行为表示关注，该行为违反了深交所《股票上市规则》（2012年修订）第2.8条、2.14 条、《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.1.1条、5.1.6条的规定，提请公司董事会认真学 习上述规则及指引，充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 2、整改措施 公司针对《监管函》涉及的问题，董事长、董事会秘书主动向深交所汇报了监管函提到的关于媒体报道中的表述内容，并对该业务涉及情况进行了详细说明，承诺认真整改，严格遵循信息披露的公开、公平、公正的原则，向所有投资者真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 同时，公司还第一时间联系该媒体记者，通报了该事项，并按照公司《投资者关系管理办法》、《机构调研接待工作管理办法》等相关制度的要求，进一步向该媒体记者强调了公司的新闻媒体采访报道流程和责任追究。公司进一步完善了机构投资者、媒体等接待流程，要求董秘、证券部相关人员全程跟踪，严格遵守信息披露的相关规定。另外，董事长召集董事、监事、高管人员以及公司的核心管理人员，认真学习《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大事件新闻审核与发布制度》、《新闻媒体参观采访制度》、《保密制度》、《生产基地参观接待工作流程》，并指定了专人接待，对接待人员进行信息披露方面的培训，实行责任人员问责制。 （二）公司于2017年8月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的监管关注函。 1、监管关注函的内容 2017年8月21日，深圳证监局下发了《深圳证监局关于对格林美股份有限公司的监管关注 函》（深证局公司字[2017]50号），对公司未在2017年1月初的5个交易日内披露公司2016年度 累计新增借款占2015年末净资产超过20%事项表示关注。深圳证监局考虑到公司已主动自查并采 取整改措施，要求公司充分重视信息披露工作，认真学习公司债券相关法律法规，理顺债券相关信息披露流程和要求，完善内部管控机制，切实提升规范运作水平。 2、整改措施 2017年4月13日，根据深圳证监局《关于开展2017年度公司债券发行人自查工作的通知》 （深证局公司字[2017]20号）的相关要求，公司对公司债券存续期信息披露进行全面自查，并已 第69页共80页 按时于2017年5月15日提交自查报告。除上述事项以外，公司均已按照相关规定履行信息披露 义务。针对上述事项，公司已就证监会相关法律法规、公司债券日常监管问答等关于重大事项的规定进行整改。未来债券存续期内，为保障及时公告重大事项，公司已指定专人在每月最后一个工作日对当月公司是否发生重大事项进行排查，若公司发生重大事项，公司将在重大事项发生日或当月结束之后五个工作日内公告重大事项，对重大事项对本次债券的影响进行说明，提醒投资者关注相关风险。 若公司当期财务数据未经审计或审计工作尚未结束，公司将采用未经审计数据计算。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,423.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,285.96 5 应收申购款 285,155.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 351,865.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.6 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 第70页共80页 8.12.7 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 8.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 12,228 19,585.40 52,716,591.56 22.01 186,773,735.95 77.99 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 冷利群 694,024.00 8.66 2 高炜 290,000.00 3.62 3 黄月明 277,000.00 3.46 4 深圳市博凯保健品有 200,028.00 2.50 限公司 5 张宏旭 200,012.00 2.50 6 施红梅 197,014.00 2.46 7 卢翠馨 195,030.00 2.43 8 陈吉荃 150,042.00 1.87 9 罗丽珊 148,425.00 1.85 10 鹿敏理 119,003.00 1.48 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 80,438.16 0.0336 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 第71页共80页 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基 2,630,723,634.12 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 209,606,407.20 本报告期基金总申购份额 143,594,186.72 减：本报告期基金总赎回份额 113,710,266.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 239,490,327.51 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 第72页共80页 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 国信证券 2 228,648,554.50 41.90% 211,156.44 42.04% - 长江证券 1 184,933,651.58 33.89% 168,531.20 33.55% - 银河证券 1 108,278,536.02 19.84% 100,844.44 20.08% - 广发证券 1 23,836,250.65 4.37% 21,722.03 4.32% - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用 交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 第73页共80页 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 1 分基金参与中国工商银行“2017倾 《中国证券报》、《证券 2017年01月03日 心回馈”基金定期定额申购费率优 时报》、《上海证券报》 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北 《中国证券报》、《证券 2 京肯特瑞财富投资管理有限公司为 时报》、《上海证券报》 2017年01月10日 旗下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 3 分开放式基金参与北京肯特瑞财富 《中国证券报》、《证券 2017年01月10日 投资管理有限公司认\申购费率优 时报》、《上海证券报》 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 4 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年01月14日 的提示性公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 5 分基金申购江苏张家港农村商业银 《中国证券报》、《证券 2017年01月17日 行股份有限公司首次公开发行A股 时报》、《上海证券报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 6 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年01月17日 的提示性公告 7 2016年第四季度报告 《中国证券报》、《证券 2017年01月19日 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 8 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年02月10日 的提示性公告 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 2017年02月11日 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 第74页共80页 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、《证券 10 分基金参与交通银行手机银行渠道 时报》、《上海证券报》 2017年02月23日 基金申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加民 《中国证券报》、《证券 11 生证券股份有限公司为旗下部分基 时报》、《上海证券报》 2017年03月01日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 12 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年03月08日 的提示性公告 13 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《证券 2017年03月18日 （LOF）更新的招募说明书摘要 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 14 分开放式基金参与浙江同花顺基金 《中国证券报》、《证券 2017年03月20日 销售有限公司认\申购费率优惠活 时报》、《上海证券报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加南 《中国证券报》、《证券 15 京苏宁基金销售有限公司为旗下部 时报》、《上海证券报》 2017年03月22日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 16 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年03月22日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 17 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年03月23日 的提示性公告 18 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《证券 2017年03月23日 时报》、《上海证券报》 19 2016年年度报告摘要 《中国证券报》、《证券 2017年03月30日 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于增加上 《中国证券报》、《证券 20 海华夏财富投资管理有限公司为旗 时报》、《上海证券报》 2017年03月30日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 21 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年03月31日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 22 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年04月12日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 23 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年04月18日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 24 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年04月20日 的提示性公告 第75页共80页 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、《证券 25 分基金参与交通银行手机银行渠道 时报》、《上海证券报》 2017年04月22日 基金申购费率优惠活动的公告 26 2017年第一季度报告 《中国证券报》、《证券 2017年04月24日 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 27 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年04月25日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 28 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月09日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 29 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月11日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 30 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月13日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 31 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月20日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 32 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月23日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 33 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年05月24日 的提示性公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 《中国证券报》、《证券 34 分基金申购金龙羽首次公开发行A 时报》、《上海证券报》 2017年06月16日 股的公告 鹏华基金管理有限公司关于网上直 《中国证券报》、《证券 35 销交易系统升级切换及启用新版网 时报》、《上海证券报》 2017年06月27日 上直销交易系统的提示公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 36 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年06月27日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 37 分基金参与交通银行股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年07月01日 网上银行渠道基金申购费率优惠活 时报》、《上海证券报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 38 分基金参与交通银行股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年07月01日 手机银行渠道基金申购费率优惠活 时报》、《上海证券报》 动的公告 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 2017年07月08日 第76页共80页 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整直 《中国证券报》、《证券 40 销中心首次认/申购单笔最低金额 时报》、《上海证券报》 2017年07月10日 限制的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 41 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年07月11日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 42 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年07月18日 的提示性公告 43 2017年第二季度报告 《中国证券报》、《证券 2017年07月20日 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 44 分基金参与华西证券股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年07月28日 申购（含定期定额申购）费率优惠 时报》、《上海证券报》 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 45 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年08月01日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 46 分基金参与华泰证券股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年08月01日 认购、申购（含定期定额申购）费 时报》、《上海证券报》 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于深圳腾 《中国证券报》、《证券 47 元基金销售有限公司终止销售本公 时报》、《上海证券报》 2017年08月01日 司旗下基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 48 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年08月02日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大 《中国证券报》、《证券 49 同证券有限责任公司为旗下部分基 时报》、《上海证券报》 2017年08月07日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于北京增 《中国证券报》、《证券 50 财基金销售有限公司终止销售本公 时报》、《上海证券报》 2017年08月11日 司旗下基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 51 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年08月15日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 52 分基金参与东莞农村商业银行股份 《中国证券报》、《证券 2017年08月23日 有限公司手机银行基金认/申购费 时报》、《上海证券报》 率优惠活动的公告 53 2017年半年度报告摘要 《中国证券报》、《证券 2017年08月28日 第77页共80页 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于泛华普 《中国证券报》、《证券 54 益基金销售有限公司终止销售本公 时报》、《上海证券报》 2017年09月01日 司旗下基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 55 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年09月07日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 56 分开放式基金参与蚂蚁（杭州）基 《中国证券报》、《证券 2017年09月08日 金销售有限公司费率优惠活动的公 时报》、《上海证券报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 57 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年09月14日 的提示性公告 58 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《证券 2017年09月16日 （LOF）更新的招募说明书摘要 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 59 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年09月20日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 60 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年09月26日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 61 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年10月13日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 62 分开放式基金参与钱滚滚财富投资 《中国证券报》、《证券 2017年10月20日 管理（上海）有限公司费率优惠活 时报》、《上海证券报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 63 分基金参与中泰证券股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年10月23日 申购（含定期定额申购）费率优惠 时报》、《上海证券报》 活动的公告 64 2017年第三季度报告 《中国证券报》、《证券 2017年10月25日 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 65 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年10月31日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 66 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年11月14日 的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 67 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年11月16日 的提示性公告 第78页共80页 鹏华基金管理有限公司关于终止投 资者通过淘宝直销平台或支付宝支 《中国证券报》、《证券 68 付账户开立的本公司直销交易账户 时报》、《上海证券报》 2017年11月24日 在本公司网上直销系统办理基金赎 回业务的公告 69 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《中国证券报》、《证券 2017年11月30日 下基金对账单服务形式的公告 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、《证券 70 金持有的股票停牌后估值方法变更 时报》、《上海证券报》 2017年12月12日 的提示性公告 71 鹏华基金管理有限公司关于调整流 《中国证券报》、《证券 2017年12月26日 通受限股票估值方法的公告 时报》、《上海证券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 72 分基金参与浙商银行电子银行渠道 《中国证券报》、《证券 2017年12月28日 基金申购费率及柜面定期定额申购 时报》、《上海证券报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、《证券 73 分基金参与中国工商银行“2018倾 时报》、《上海证券报》 2017年12月28日 心回馈”基金定投优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 74 分基金参与中国邮政储蓄银行网上 《中国证券报》、《证券 2017年12月28日 银行和手机银行基金申购费率优惠 时报》、《上海证券报》 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 75 分基金参与中国农业银行个人网银 《中国证券报》、《证券 2017年12月28日 和掌上银行基金申购费率优惠的公 时报》、《上海证券报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 76 分基金参与交通银行股份有限公司 《中国证券报》、《证券 2017年12月30日 手机银行渠道基金申购费率优惠活 时报》、《上海证券报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 77 分基金参与东莞农村商业银行股份 《中国证券报》、《证券 2017年12月30日 有限公司手机银行基金认/申购费 时报》、《上海证券报》 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 券投资基金适用《关于明确金融、 《中国证券报》、《证券 78 房地产开发、教育辅助服务等增值 时报》、《上海证券报》 2017年12月30日 税政策的通知》等规范性文件的公 告 注:无。 第79页共80页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2017年年度报告》（原文）。 13.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2018年03月29日 第80页共80页