鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................6 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3其他指标........................................................................................................................................ 9 3.4过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9§4管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16§5托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16§6审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1审计报告基本信息......................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容..................................................................................................................17§7年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1资产负债表.................................................................................................................................. 18 7.2利润表.......................................................................................................................................... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20 7.4报表附注...................................................................................................................................... 21§8投资组合报告....................................................................................................................................... 48 8.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................48 8.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 50 8.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................64 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................65 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 65 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................65 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................66 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 66 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 66 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 66 8.12投资组合报告附注....................................................................................................................66§9基金份额持有人信息...........................................................................................................................68 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................68 9.2期末上市基金前十名持有人......................................................................................................69 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 69 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 69§10开放式基金份额变动.........................................................................................................................69§11重大事件揭示..................................................................................................................................... 70 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................70 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 70 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................70 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................ 70 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................71 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 71 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................71 11.8其他重大事件............................................................................................................................ 72§12影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................79§13备查文件目录.....................................................................................................................................79 13.1备查文件目录............................................................................................................................79 13.2存放地点.................................................................................................................................... 80 13.3查阅方式.................................................................................................................................... 80 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 209,606,407.20份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年4月28日 注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华500”。 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股 在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -9,844,981.59 271,386,146.87 156,462,366.81 本期利润 -45,987,797.64 220,386,668.18 219,941,889.98 加权平均基金份额本期利润 -0.1906 0.6756 0.2997 本期加权平均净值利润率 -15.38% 46.54% 33.91% 本期基金份额净值增长率 -14.12% 35.82% 37.84% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 59,253,588.47 118,074,481.12 35,848,941.70 期末可供分配基金份额利润 0.2827 0.4940 0.0592 期末基金资产净值 268,859,995.67 357,093,075.66 665,889,761.49 期末基金份额净值 1.283 1.494 1.100 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 28.30% 49.40% 10.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开 放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.39% 0.78% -0.95% 0.78% 1.34% 0.00% 过去六个月 5.08% 0.88% 2.22% 0.88% 2.86% 0.00% 过去一年 -14.12% 1.85% -16.76% 1.81% 2.64% 0.04% 过去三年 60.78% 2.11% 61.03% 1.98% -0.25% 0.13% 过去五年 86.75% 1.86% 87.87% 1.78% -1.12% 0.08% 自基金合同 28.30% 1.78% 41.85% 1.73% -13.55% 0.05% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金合同于2010年2月5日生效。2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3其他指标 注：无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 注：截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 王咏辉先生，国籍英国， 工程和计算机专业硕 士，18年证券基金从业 经验。曾担任伦敦摩根 大通(JPMorgan)投资基 金管理公司高级分析 师，汇丰投资基金管理 公司(HSBC)高 级分 析 师，伦敦巴克莱国际投 资基金管理公司基金经 理、部门负责人，巴克 莱 资 本 公 司 (BarclaysCapital) 部 门负责人，泰达宏利基 金公司国际投资部副总 监、产品与金融工程部 副总经理及泰达宏利中 本基金基 2013年12月 证财富大盘指数基金、 王咏辉 金经理 27日 2016年9月24日 18 泰达宏利全球新格局 QDII基金、泰达中证500 基金基金经理等职； 2012年11月加盟鹏华基 金管理有限公司，2013 年12月至2016年9月 担任鹏华中证500指数 （LOF）基金基金经理， 2014年9月至2016年9 月兼任鹏华地产分级基 金基金经理，2014年12 月至2016年9月兼任鹏 华沪深300指数（LOF） 基金基金经理，2015年 6月至2016年10月兼任 鹏华创业板分级基金、 鹏华互联网分级基金基 金经理，现同时担任投 资决策委员会成员。王 咏辉先生具备基金从业 资格，英国基金经理从 业资格（IMC）。本报告 期内本基金基金经理发 生变动，增聘张羽翔担 任本基金基金经理，王 咏辉不再担任本基金基 金经理。 张羽翔先生，国籍中国， 工学硕士，9年金融证券 从业经验。曾任招商银 行软件中心(原深圳市 融博技术公司)数据分 析师；2011年3月加盟 鹏华基金管理有限公 司，历任监察稽核部资 深金融工程师、量化及 衍生品投资部资深量化 研究员，先后从事金融 工程、量化研究等工作； 2015年9月起担任鹏华 上证民企50ETF基金及 其联接基金基金经理， 本基金基 2016年9月 2016年6月起兼任鹏华 张羽翔 金经理 24日 - 9 新丝路分级基金基金经 理，2016年7月起兼任 鹏华高铁产业分级基金 基金经理，2016年9月 起兼任鹏华中证500指 数（LOF）、鹏华沪深300 指数（LOF）基金基金经 理，2016年11月起兼任 鹏华一带一路分级、鹏 华新能源分级基金基金 经理。张羽翔先生具备 基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理发 生变动，增聘张羽翔担 任本基金基金经理，王 咏辉不再担任本基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响， 在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内，同时实现了2.64%的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.283元；本报告期基金份额净值增长率为-14.12%，业绩比较基准收益率-16.76% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前宏观经济的“筑底回稳”趋势较为明显。在三大需求中，消费需求保持稳中有升，进出口负增长较为反复，PPP项目的加快推进和加速实施，使得投资需求增速小幅回升，总体来看，2016年全年经济波动由“弱”转“稳”，全年GDP同比增长回稳、转暖。2016年A股市场成交活跃度较去年腰斩，风格特征方面大盘股表现较佳，行业表现方面只有食品饮料取得较大绝对正收益。2017预计行情整体呈平衡震荡市，行业轮动加速、个股表现日趋分化，看好“一带一路”，“混改”主题类个股表现。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。 2、继续优化内部控制措施 报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 5、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为59,253,588.47元，期末基金份额净值1.283元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21355号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) (以下 简称“鹏华中证500指数基金”)的财务报表，包括2016年12 月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华中证500指数基金的基金管理 人鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述鹏华中证500指数基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了鹏华中证500指数基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017年3月23日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 16,076,936.00 24,436,635.67 结算备付金 19,484.90 278,250.73 存出保证金 35,883.53 117,159.81 交易性金融资产 7.4.7.2 253,384,539.83 333,968,251.07 其中：股票投资 253,384,539.83 333,968,251.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 58,822.90 - 应收利息 7.4.7.5 3,205.65 3,936.36 应收股利 - - 应收申购款 251,820.60 95,732.62 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 269,830,693.41 358,899,966.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,065.72 应付赎回款 120,380.87 516,140.14 应付管理人报酬 173,229.06 232,221.33 应付托管费 34,645.81 46,444.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 82,179.39 527,980.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 560,262.61 483,038.93 负债合计 970,697.74 1,806,890.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 209,606,407.20 239,018,594.54 未分配利润 7.4.7.10 59,253,588.47 118,074,481.12 所有者权益合计 268,859,995.67 357,093,075.66 负债和所有者权益总计 269,830,693.41 358,899,966.26 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.283元，基金份额总额209,606,407.20份。 7.2利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至 年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -41,429,659.63 230,198,628.60 1.利息收入 140,883.73 239,303.31 其中：存款利息收入 7.4.7.11 140,655.60 239,303.31 债券利息收入 228.13 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,630,651.39 279,817,293.65 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,868,214.39 277,388,702.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 73,971.68 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,163,591.32 2,428,591.23 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -36,142,816.05 -50,999,478.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 202,924.08 1,141,510.33 列） 减：二、费用 4,558,138.01 9,811,960.42 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,241,020.29 3,549,982.42 2．托管费 7.4.10.2.2 448,204.04 709,996.56 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,279,246.68 4,919,269.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 589,667.00 632,712.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -45,987,797.64 220,386,668.18 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -45,987,797.64 220,386,668.18 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66 金净值） 二、本期经营活动产生 - -45,987,797.64 -45,987,797.64 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -29,412,187.34 -12,833,095.01 -42,245,282.35 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 118,124,863.67 23,724,423.08 141,849,286.75 2.基金赎回款 -147,537,051.01 -36,557,518.09 -184,094,569.10 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49 金净值） 二、本期经营活动产生 - 220,386,668.18 220,386,668.18 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -366,588,777.54 -162,594,576.47 -529,183,354.01 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 504,473,431.52 267,708,168.63 772,181,600.15 2.基金赎回款 -871,062,209.06 -430,302,745.10 -1,301,364,954.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1374号《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,630,723,634.12份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第129号文审核同意，本基金583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证500指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率X95%+银行同业存款利率X5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 (4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(4.1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(4.2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(4.3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 (5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 (6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者在各销售机构分别做出的最后一次选择的分红方式为准； 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 无。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 （3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 （4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期没有发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 16,076,936.00 24,436,635.67 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 16,076,936.00 24,436,635.67 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 255,409,439.56 253,384,539.83 -2,024,899.73 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 255,409,439.56 253,384,539.83 -2,024,899.73 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 3,180.75 3,758.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8.80 125.20 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 16.10 52.70 合计 3,205.65 3,936.36 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 82,179.39 527,980.21 银行间市场应付交易费用 - - 合计 82,179.39 527,980.21 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 262.61 1,038.93 预提费用 510,000.00 432,000.00 指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 560,262.61 483,038.93 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,018,594.54 239,018,594.54 本期申购 118,124,863.67 118,124,863.67 本期赎回(以"-"号填列) -147,537,051.01 -147,537,051.01 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 209,606,407.20 209,606,407.20 注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 194,312,766.14 -76,238,285.02 118,074,481.12 本期利润 -9,844,981.59 -36,142,816.05 -45,987,797.64 本期基金份额交易 -21,029,044.19 8,195,949.18 -12,833,095.01 产生的变动数 其中：基金申购款 92,460,047.61 -68,735,624.53 23,724,423.08 基金赎回款 -113,489,091.80 76,931,573.71 -36,557,518.09 本期已分配利润 - - - 本期末 163,438,740.36 -104,185,151.89 59,253,588.47 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 133,211.17 213,456.68 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,410.80 17,173.01 其他 1,033.63 8,673.62 合计 140,655.60 239,303.31 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 437,440,033.84 1,800,897,782.12 减：卖出股票成本总额 445,308,248.23 1,523,509,079.70 买卖股票差价收入 -7,868,214.39 277,388,702.42 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 债券投资收益——买卖债 73,971.68 - 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 73,971.68 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 452,599.81 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 378,400.00 - 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 228.13 - 买卖债券差价收入 73,971.68 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,163,591.32 2,428,591.23 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,163,591.32 2,428,591.23 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -36,142,816.05 -50,999,478.69 ——股票投资 -36,142,816.05 -50,999,478.69 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -36,142,816.05 -50,999,478.69 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 185,338.43 902,377.73 转换费收入 17,585.65 238,787.50 其他 - 345.10 合计 202,924.08 1,141,510.33 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月 日 31日 交易所市场交易费用 1,279,246.68 4,919,269.44 银行间市场交易费用 - - 合计 1,279,246.68 4,919,269.44 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 审计费用 29,000.00 72,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行汇划费用 667.00 700.00 交易费用 - 12.00 合计 589,667.00 632,712.00 7.4.7.21分部报告 无。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 370,303,353.50 44.43% 1,316,923,508.76 42.73% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 216,353.60 47.80% - - 7.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4权证交易 注：无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 344,868.60 44.91% 2,963.69 3.61% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 1,206,602.91 43.31% 271,746.52 51.47% 注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由 券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由 券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,241,020.29 3,549,982.42 的管理费 其中：支付销售机构的客 557,921.32 834,344.02 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 448,204.04 709,996.56 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 注：无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 16,076,936.00 133,211.17 24,436,635.67 213,456.68 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中 原2016 年2017年新 股 流 601375证券 12 月 201 月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00- 日 日 太 平2016 年2017年新 股 流 603877鸟 12 月 291 月 9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00- 日 日 赛 托2016 年2017年新 股 流 300583生物 12 月 291 月 6通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78- 日 日 皖 天2016 年2017年新 股 流 603689然气 12 月 301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66- 日 日 景 旺2016 年2017年新 股 流 603228电子 12 月 281 月 6通受限 23.16 23.16 1,143 26,471.88 26,471.88- 日 日 常 熟2016 年2017年新 股 流 603035汽饰 12 月 271 月 5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04- 日 日 天 龙2016 年2017年新 股 流 603266股份 12 月 301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06- 日 日 天 铁2016 年2017年新 股 流 300587股份 12 月 281 月 5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18- 日 日 道 恩2016 年2017年新 股 流 002838股份 12 月 281 月 6通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68- 日 日 华 正2016 年2017年新 股 流 603186新材 12 月 261 月 3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38- 日 日 德 新2016 年2017年新 股 流 603032交运 12 月 271 月 5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68- 日 日 美 联2016 年2017年新 股 流 300586新材 12 月 261 月 4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80- 日 日 万 里2016 年2017年新 股 流 300591马 12 月 301月10通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79- 日 日 熙 菱2016 年2017年新 股 流 300588信息 12 月 271 月 5通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20- 日 日 注：截止本报告期末，本基金没有持有因新发或增发而流通的债券或权证。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 000887中鼎股 2016年 重大事 25.94 2017年2 23.99 39,798 788,698.651,032,360.12 - 份 11月18 项 月15日 日 300088长信科2016年9重大事 15.80 - - 63,700 875,101.691,006,460.00 - 技 月12日 项 601168西部矿 2016年 重大事 7.83 - - 125,100 912,590.25 979,533.00 - 业 12月19 项 日 000748长城信 2016年 重大事 20.31 - - 43,600 883,431.02 885,516.00 - 息 11月1 项 日 600673东阳光 2016年 重大事 7.29 - - 118,649 874,524.37 864,951.21 - 科 11月15 项 日 000050深天马2016年9重大事 18.82 2017年3 20.70 44,300 857,530.10 833,726.00 - A 月12日 项 月23日 002400省广股 2016年 重大事 12.79 - - 61,820 921,463.18 790,677.80 - 份 11月28 项 日 002491通鼎互 2016年 重大事 15.54 2017年1 15.89 47,300 720,196.00 735,042.00 - 联 12月22 项 月3日 日 000697炼石有 2016年 重大事 23.51 - - 30,777 724,249.00 723,567.27 - 色 11月17 项 日 600655豫园商 2016年 重大事 11.42 - - 63,300 829,876.52 722,886.00 - 城 12月20 项 日 600161天坛生 2016年 重大事 39.40 2017年3 43.34 16,867 537,917.57 664,559.80 - 物 12月6 项 月24日 日 002602世纪华 2016年 重大事 46.89 2017年1 50.00 13,500 303,245.98 633,015.00 - 通 12月15 项 月9日 日 000563陕国投 2016年 重大事 7.48 2017年1 6.73 83,832 449,908.05 627,063.36 - A 10月14 项 月18日 日 600151航天机 2016年 重大事 10.97 - - 56,743 631,548.50 622,470.71 - 电 11月11 项 日 000727华东科 2016年 重大事 3.37 2017年2 3.47 175,000 615,638.89 589,750.00 - 技 11月17 项 月15日 日 000547航天发2016年4重大事 15.28 2017年1 16.90 38,300 560,737.59 585,224.00 - 展 月19日 项 月3日 600645中源协 2016年 重大事 26.80 - - 20,299 775,539.80 544,013.20 - 和 12月13 项 日 002025航天电2016年9重大事 25.20 - - 20,267 488,078.86 510,728.40 - 器 月12日 项 002440闰土股 2016年 重大事 16.34 2017年1 15.22 31,074 517,627.34 507,749.16 - 份 10月21 项 月12日 日 002396星网锐2016年9重大事 19.70 2017年2 18.35 25,537 529,859.04 503,078.90 - 捷 月12日 项 月21日 600171上海贝 2016年 重大事 14.05 2017年2 14.90 34,862 578,611.84 489,811.10 - 岭 12月14 项 月16日 日 000829天音控2016年9重大事 11.28 - - 39,297 496,107.86 443,270.16 - 股 月29日 项 600859王府井2016年9重大事 16.28 - - 24,749 406,900.44 402,913.72 - 月27日 项 600537亿晶光 2016年 重大事 7.43 2017年1 8.17 53,028 456,481.92 393,998.04 - 电 12月27 项 月13日 日 002635安洁科 2016年 重大事 36.40 2017年2 33.50 10,269 357,279.38 373,791.60 - 技 11月8 项 月8日 日 601005重庆钢2016年6重大事 2.88 - - 123,200 446,966.66 354,816.00 - 铁 月2日 项 002727一心堂 2016年 重大事 21.20 2017年1 21.66 16,428 401,942.78 348,273.60 - 12月28 项 月5日 日 002681奋达科 2016年 重大事 12.93 - - 23,868 398,981.26 308,613.24 - 技 12月19 项 日 000693 ST华泽2016年3重大事 14.24 - - 19,205 382,557.31 273,479.20 - 月1日 项 600551时代出 2016年 重大事 20.32 - - 13,361 263,987.76 271,495.52 - 版 11月28 项 日 603169兰石重 2016年 重大事 13.36 - - 20,300 288,040.46 271,208.00 - 装 11月24 项 日 603555贵人鸟 2016年 重大事 30.76 - - 8,100 211,408.52 249,156.00 - 12月12 项 日 603986兆易创2016年9重大事 177.97 2017年3 195.77 982 22,841.32 174,766.54 - 新 月19日 项 月13日 002745木林森2016年7重大事 36.49 - - 1,600 61,989.57 58,384.00 - 月15日 项 注：长城信息（000748）于2017年1月17日以0.5424:1[即每1股长城电脑(000066)新发行股 份换取0.5424股长城信息（000748）股份]的换股比例转换为长城电脑(000066)发行的A股股份， 并于2017年1月18日终止上市。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年12月31日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：未持有）。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 16,076,936.00 - - - 16,076,936.00 结算备付金 19,484.90 - - - 19,484.90 存出保证金 35,883.53 - - - 35,883.53 交易性金融资产 - - -253,384,539.83253,384,539.83 应收证券清算款 - - - 58,822.90 58,822.90 应收利息 - - - 3,205.65 3,205.65 应收申购款 - - - 251,820.60 251,820.60 其他资产 - - - - - 资产总计 16,132,304.43 - -253,698,388.98269,830,693.41 负债 应付赎回款 - - - 120,380.87 120,380.87 应付管理人报酬 - - - 173,229.06 173,229.06 应付托管费 - - - 34,645.81 34,645.81 应付交易费用 - - - 82,179.39 82,179.39 其他负债 - - - 560,262.61 560,262.61 负债总计 - - - 970,697.74 970,697.74 利率敏感度缺口 16,132,304.43 - -252,727,691.24268,859,995.67 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 24,436,635.67 - - - 24,436,635.67 结算备付金 278,250.73 - - - 278,250.73 存出保证金 117,159.81 - - - 117,159.81 交易性金融资产 - - -333,968,251.07333,968,251.07 应收利息 - - - 3,936.36 3,936.36 应收申购款 - - - 95,732.62 95,732.62 资产总计 24,832,046.21 - -334,067,920.05358,899,966.26 负债 应付证券清算款 - - - 1,065.72 1,065.72 应付赎回款 - - - 516,140.14 516,140.14 应付管理人报酬 - - - 232,221.33 232,221.33 应付托管费 - - - 46,444.27 46,444.27 应付交易费用 - - - 527,980.21 527,980.21 其他负债 - - - 483,038.93 483,038.93 负债总计 - - - 1,806,890.60 1,806,890.60 利率敏感度缺口 24,832,046.21 - -332,261,029.45357,093,075.66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2015年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2015年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 253,384,539.83 94.24 333,968,251.07 93.52 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 253,384,539.83 94.24 333,968,251.07 93.52 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 业绩比较基准上升5% 13,701,496.30 16,664,480.35 业绩比较基准下降5% -13,701,496.30 -16,664,480.35 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为234,184,768.05元，属于第二层次的余额为19,199,771.78元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次297,825,853.64元，第二层次36,142,397.43元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 253,384,539.83 93.91 其中：股票 253,384,539.83 93.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,096,420.90 5.97 7 其他各项资产 349,732.68 0.13 8 合计 269,830,693.41 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,216,792.10 1.20 B 采矿业 10,082,824.46 3.75 C 制造业 155,217,227.83 57.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,822,071.59 2.91 应业 E 建筑业 7,139,051.95 2.66 F 批发和零售业 15,035,167.08 5.59 G 交通运输、仓储和邮政业 7,110,952.06 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 15,119,517.28 5.62 业 J 金融业 2,121,800.88 0.79 K 房地产业 15,794,886.03 5.87 L 租赁和商务服务业 3,719,543.53 1.38 M 科学研究和技术服务业 761,974.20 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 1,220,790.35 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 133,221.00 0.05 Q 卫生和社会工作 672,640.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 3,714,040.49 1.38 S 综合 2,269,356.50 0.84 合计 251,151,857.33 93.41 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,859,159.39 0.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.09 业 J 金融业 106,780.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,232,682.50 0.83 8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600522 中天科技 121,143 1,275,635.79 0.47 2 000656 金科股份 238,000 1,247,120.00 0.46 3 600201 生物股份 39,000 1,232,010.00 0.46 4 300136 信维通信 42,400 1,208,400.00 0.45 5 600682 南京新百 31,300 1,166,551.00 0.43 6 600584 长电科技 65,241 1,151,503.65 0.43 7 600079 人福医药 57,100 1,139,145.00 0.42 8 600219 南山铝业 362,850 1,121,206.50 0.42 9 600643 爱建集团 89,072 1,105,383.52 0.41 10 600487 亨通光电 57,572 1,074,293.52 0.40 11 002405 四维图新 54,174 1,048,266.90 0.39 12 000887 中鼎股份 39,798 1,032,360.12 0.38 13 601012 隆基股份 76,324 1,021,978.36 0.38 14 600158 中体产业 42,771 1,008,112.47 0.37 15 300088 长信科技 63,700 1,006,460.00 0.37 16 600525 长园集团 72,097 1,005,753.15 0.37 17 002092 中泰化学 81,768 989,392.80 0.37 18 601168 西部矿业 125,100 979,533.00 0.36 19 000661 长春高新 8,664 969,068.40 0.36 20 300156 神雾环保 38,500 962,885.00 0.36 21 002572 索菲亚 17,600 953,216.00 0.35 22 600166 福田汽车 307,900 951,411.00 0.35 23 600315 上海家化 34,200 927,162.00 0.34 24 002460 赣锋锂业 34,500 914,595.00 0.34 25 600699 均胜电子 27,042 894,819.78 0.33 26 000748 长城信息 43,600 885,516.00 0.33 27 600143 金发科技 113,800 885,364.00 0.33 28 002366 台海核电 16,500 884,730.00 0.33 29 300266 兴源环境 16,100 883,568.00 0.33 30 002422 科伦药业 54,800 883,376.00 0.33 31 300115 长盈精密 33,885 883,043.10 0.33 32 600436 片仔癀 19,200 879,168.00 0.33 33 002340 格林美 133,704 875,761.20 0.33 34 600521 华海药业 39,713 874,877.39 0.33 35 002407 多氟多 31,900 870,551.00 0.32 36 300296 利亚德 25,700 866,604.00 0.32 37 600673 东阳光科 118,649 864,951.21 0.32 38 000581 威孚高科 38,400 861,696.00 0.32 39 002508 老板电器 23,299 857,403.20 0.32 40 000998 隆平高科 40,002 857,242.86 0.32 41 600503 华丽家族 102,000 845,580.00 0.31 42 002168 深圳惠程 53,034 841,119.24 0.31 43 000050 深天马Ａ 44,300 833,726.00 0.31 44 300026 红日药业 152,900 830,247.00 0.31 45 600664 哈药股份 96,760 830,200.80 0.31 46 600879 航天电子 54,458 829,939.92 0.31 47 000930 中粮生化 61,347 824,503.68 0.31 48 002004 华邦健康 90,435 820,245.45 0.31 49 000997 新 大 陆 41,686 809,958.98 0.30 50 600614 鹏起科技 69,088 808,329.60 0.30 51 600978 宜华生活 75,454 803,585.10 0.30 52 002439 启明星辰 38,500 800,415.00 0.30 53 600266 北京城建 59,900 798,467.00 0.30 54 600497 驰宏锌锗 113,100 795,093.00 0.30 55 002400 省广股份 61,820 790,677.80 0.29 56 002176 江特电机 66,000 787,380.00 0.29 57 002701 奥瑞金 89,953 777,193.92 0.29 58 600500 中化国际 66,200 771,892.00 0.29 59 000690 宝新能源 83,060 769,966.20 0.29 60 600138 中青旅 36,616 767,837.52 0.29 61 002030 达安基因 32,267 748,594.40 0.28 62 002013 中航机电 40,877 747,640.33 0.28 63 000970 中科三环 55,900 746,265.00 0.28 64 600635 大众公用 123,387 741,555.87 0.28 65 002311 海大集团 48,980 737,149.00 0.27 66 000961 中南建设 70,842 736,756.80 0.27 67 002491 通鼎互联 47,300 735,042.00 0.27 68 600426 华鲁恒升 55,436 734,527.00 0.27 69 002271 东方雨虹 33,772 732,514.68 0.27 70 000697 炼石有色 30,777 723,567.27 0.27 71 600655 豫园商城 63,300 722,886.00 0.27 72 600418 江淮汽车 62,368 720,974.08 0.27 73 002573 清新环境 40,752 711,937.44 0.26 74 300253 卫宁健康 36,150 708,178.50 0.26 75 600122 宏图高科 57,882 707,318.04 0.26 76 600759 洲际油气 71,999 707,030.18 0.26 77 000400 许继电气 38,900 706,035.00 0.26 78 300324 旋极信息 36,400 703,612.00 0.26 79 300113 顺网科技 25,961 698,091.29 0.26 80 002038 双鹭药业 26,100 697,131.00 0.26 81 002179 中航光电 18,980 688,784.20 0.26 82 600565 迪马股份 92,400 685,608.00 0.26 83 600312 平高电气 43,712 682,781.44 0.25 84 600751 天海投资 81,600 682,176.00 0.25 85 600240 华业资本 63,454 681,495.96 0.25 86 002001 新 和 成 34,600 678,160.00 0.25 87 600388 龙净环保 54,400 672,928.00 0.25 88 300244 迪安诊断 21,020 672,640.00 0.25 89 000806 银河生物 42,400 671,616.00 0.25 90 600594 益佰制药 40,200 669,330.00 0.25 91 000959 首钢股份 100,900 667,958.00 0.25 92 002665 首航节能 76,105 666,679.80 0.25 93 600161 天坛生物 16,867 664,559.80 0.25 94 600633 浙报传媒 37,600 664,016.00 0.25 95 002273 水晶光电 33,346 663,585.40 0.25 96 000012 南 玻Ａ 58,504 663,435.36 0.25 97 000878 云南铜业 55,800 658,998.00 0.25 98 002223 鱼跃医疗 21,237 658,771.74 0.25 99 000975 银泰资源 42,086 658,225.04 0.24 100 000598 兴蓉环境 114,000 656,640.00 0.24 101 600811 东方集团 90,500 647,075.00 0.24 102 000566 海南海药 50,854 646,354.34 0.24 103 600198 大唐电信 40,696 645,845.52 0.24 104 600094 大名城 72,500 645,250.00 0.24 105 600056 中国医药 33,894 645,002.82 0.24 106 300134 大富科技 25,430 644,904.80 0.24 107 002217 合力泰 35,900 642,610.00 0.24 108 000939 凯迪生态 49,922 642,496.14 0.24 109 300159 新研股份 47,300 642,334.00 0.24 110 600601 方正科技 139,201 640,324.60 0.24 111 600528 中铁二局 46,500 639,840.00 0.24 112 600478 科力远 63,948 639,480.00 0.24 113 002221 东华能源 51,418 637,069.02 0.24 114 300273 和佳股份 37,270 635,826.20 0.24 115 000078 海王生物 100,877 635,525.10 0.24 116 600787 中储股份 69,834 633,394.38 0.24 117 600881 亚泰集团 115,768 633,250.96 0.24 118 002602 世纪华通 13,500 633,015.00 0.24 119 000612 焦作万方 54,762 632,501.10 0.24 120 000960 锡业股份 48,200 632,384.00 0.24 121 300055 万邦达 38,600 632,268.00 0.24 122 000563 陕国投Ａ 83,832 627,063.36 0.23 123 600516 方大炭素 67,700 626,902.00 0.23 124 600549 厦门钨业 28,300 623,166.00 0.23 125 600151 航天机电 56,743 622,470.71 0.23 126 002410 广联达 42,600 621,960.00 0.23 127 600200 江苏吴中 32,094 619,735.14 0.23 128 002048 宁波华翔 27,972 619,300.08 0.23 129 000758 中色股份 77,500 619,225.00 0.23 130 002353 杰瑞股份 30,500 619,150.00 0.23 131 002408 齐翔腾达 56,281 619,091.00 0.23 132 000031 中粮地产 69,283 618,004.36 0.23 133 600435 北方导航 47,372 617,730.88 0.23 134 000988 华工科技 39,350 615,827.50 0.23 135 601699 潞安环能 76,200 613,410.00 0.23 136 000999 华润三九 24,800 613,304.00 0.23 137 002191 劲嘉股份 58,624 610,275.84 0.23 138 600410 华胜天成 56,034 609,089.58 0.23 139 600176 中国巨石 61,824 608,348.16 0.23 140 600851 海欣股份 46,904 606,468.72 0.23 141 000979 中弘股份 228,784 603,989.76 0.22 142 600755 厦门国贸 73,313 601,166.60 0.22 143 002250 联化科技 37,149 601,070.82 0.22 144 000667 美好置业 162,791 600,698.79 0.22 145 600026 中远海能 86,856 591,489.36 0.22 146 000727 华东科技 175,000 589,750.00 0.22 147 002018 华信国际 57,800 587,826.00 0.22 148 000488 晨鸣纸业 56,706 587,474.16 0.22 149 000547 航天发展 38,300 585,224.00 0.22 150 000786 北新建材 56,824 584,718.96 0.22 151 600098 广州发展 52,000 583,440.00 0.22 152 600572 康恩贝 79,677 582,438.87 0.22 153 603766 隆鑫通用 27,787 577,413.86 0.21 154 601929 吉视传媒 137,800 577,382.00 0.21 155 600064 南京高科 34,439 576,853.25 0.21 156 002544 杰赛科技 20,400 574,056.00 0.21 157 600325 华发股份 44,653 571,558.40 0.21 158 000825 太钢不锈 144,900 570,906.00 0.21 159 600575 皖江物流 99,156 570,147.00 0.21 160 600967 北方创业 41,900 568,583.00 0.21 161 600863 内蒙华电 184,600 568,568.00 0.21 162 600160 巨化股份 53,700 568,146.00 0.21 163 000006 深振业Ａ 60,107 568,011.15 0.21 164 603019 中科曙光 20,400 567,528.00 0.21 165 600108 亚盛集团 99,100 566,852.00 0.21 166 000860 顺鑫农业 25,488 560,736.00 0.21 167 600717 天津港 55,100 555,408.00 0.21 168 002657 中科金财 12,800 552,448.00 0.21 169 600409 三友化工 58,802 552,150.78 0.21 170 600120 浙江东方 19,087 551,996.04 0.21 171 600511 国药股份 18,292 550,589.20 0.20 172 601880 大连港 196,322 549,701.60 0.20 173 600039 四川路桥 115,250 546,285.00 0.20 174 002276 万马股份 36,301 545,604.03 0.20 175 600645 中源协和 20,299 544,013.20 0.20 176 600307 酒钢宏兴 199,100 543,543.00 0.20 177 002281 光迅科技 6,920 543,220.00 0.20 178 600499 科达洁能 71,800 542,808.00 0.20 179 002051 中工国际 23,660 542,287.20 0.20 180 002155 湖南黄金 47,300 541,585.00 0.20 181 300287 飞利信 45,500 541,450.00 0.20 182 002375 亚厦股份 51,100 540,638.00 0.20 183 002078 太阳纸业 80,694 539,035.92 0.20 184 600316 洪都航空 27,400 538,684.00 0.20 185 002672 东江环保 30,537 537,451.20 0.20 186 600416 湘电股份 36,521 537,223.91 0.20 187 600808 马钢股份 189,800 537,134.00 0.20 188 002595 豪迈科技 25,500 536,775.00 0.20 189 600022 山东钢铁 214,200 535,500.00 0.20 190 002390 信邦制药 54,087 534,920.43 0.20 191 002019 亿帆医药 34,900 533,621.00 0.20 192 000513 丽珠集团 8,948 532,406.00 0.20 193 002444 巨星科技 34,095 531,882.00 0.20 194 002640 跨境通 29,000 530,700.00 0.20 195 000028 国药一致 7,857 525,633.30 0.20 196 300199 翰宇药业 29,200 525,016.00 0.20 197 002489 浙江永强 69,229 524,063.53 0.19 198 000685 中山公用 46,974 522,820.62 0.19 199 002384 东山精密 26,656 522,724.16 0.19 200 600611 大众交通 79,387 521,572.59 0.19 201 000066 长城电脑 41,912 521,385.28 0.19 202 600600 青岛啤酒 17,700 521,088.00 0.19 203 002022 科华生物 26,054 521,080.00 0.19 204 000543 皖能电力 68,351 520,151.11 0.19 205 000089 深圳机场 65,000 520,000.00 0.19 206 002268 卫 士 通 16,500 518,430.00 0.19 207 600587 新华医疗 20,573 516,588.03 0.19 208 600348 阳泉煤业 76,500 514,845.00 0.19 209 601000 唐山港 128,360 514,723.60 0.19 210 002266 浙富控股 89,140 513,446.40 0.19 211 600770 综艺股份 49,475 512,066.25 0.19 212 600597 光明乳业 39,200 511,952.00 0.19 213 600062 华润双鹤 23,000 511,290.00 0.19 214 002025 航天电器 20,267 510,728.40 0.19 215 000401 冀东水泥 42,800 509,320.00 0.19 216 002440 闰土股份 31,074 507,749.16 0.19 217 002050 三花智控 45,862 506,316.48 0.19 218 600366 宁波韵升 25,680 505,639.20 0.19 219 000519 中兵红箭 33,908 505,229.20 0.19 220 002396 星网锐捷 25,537 503,078.90 0.19 221 002261 拓维信息 42,200 503,024.00 0.19 222 600884 杉杉股份 35,646 501,895.68 0.19 223 300122 智飞生物 30,400 500,688.00 0.19 224 002477 雏鹰农牧 99,712 500,554.24 0.19 225 600380 健康元 50,361 500,084.73 0.19 226 600872 中炬高新 35,478 499,530.24 0.19 227 600187 国中水务 92,600 499,114.00 0.19 228 000592 平潭发展 73,800 498,888.00 0.19 229 600183 生益科技 45,352 498,872.00 0.19 230 600300 维维股份 74,422 497,138.96 0.18 231 600392 盛和资源 37,122 494,836.26 0.18 232 002603 以岭药业 28,700 494,788.00 0.18 233 600171 上海贝岭 34,862 489,811.10 0.18 234 600267 海正药业 36,800 483,920.00 0.18 235 002373 千方科技 35,014 483,193.20 0.18 236 002431 棕榈股份 52,480 480,716.80 0.18 237 002122 天马股份 37,837 480,151.53 0.18 238 600073 上海梅林 41,776 478,335.20 0.18 239 300274 阳光电源 45,240 476,829.60 0.18 240 600067 冠城大通 66,486 476,039.76 0.18 241 002308 威创股份 32,259 475,497.66 0.18 242 600970 中材国际 66,950 474,675.50 0.18 243 002073 软控股份 41,814 474,588.90 0.18 244 600422 昆药集团 35,114 474,390.14 0.18 245 600017 日照港 117,107 474,283.35 0.18 246 600125 铁龙物流 57,963 468,341.04 0.17 247 600086 东方金钰 43,022 468,079.36 0.17 248 600298 安琪酵母 26,218 467,204.76 0.17 249 600284 浦东建设 35,306 465,686.14 0.17 250 600216 浙江医药 36,700 465,356.00 0.17 251 600175 美都能源 94,000 465,300.00 0.17 252 000703 恒逸石化 30,906 464,517.18 0.17 253 600557 康缘药业 27,390 463,712.70 0.17 254 000810 创维数字 32,900 462,903.00 0.17 255 000926 福星股份 36,325 462,780.50 0.17 256 002437 誉衡药业 55,855 461,920.85 0.17 257 600651 飞乐音响 43,791 461,119.23 0.17 258 002358 森源电气 24,012 460,550.16 0.17 259 300010 立思辰 27,700 460,374.00 0.17 260 300291 华录百纳 20,617 459,346.76 0.17 261 600260 凯乐科技 29,659 459,121.32 0.17 262 000816 智慧农业 72,161 458,943.96 0.17 263 601311 骆驼股份 28,054 458,121.82 0.17 264 000937 冀中能源 67,500 454,950.00 0.17 265 000418 小天鹅Ａ 14,059 454,386.88 0.17 266 600536 中国软件 18,875 454,132.50 0.17 267 002512 达华智能 27,800 453,974.00 0.17 268 000762 西藏矿业 26,590 452,827.70 0.17 269 002002 鸿达兴业 61,438 450,954.92 0.17 270 002479 富春环保 30,406 450,616.92 0.17 271 002028 思源电气 33,924 447,118.32 0.17 272 300001 特锐德 25,700 445,638.00 0.17 273 000829 天音控股 39,297 443,270.16 0.16 274 600694 大商股份 11,100 443,223.00 0.16 275 601801 皖新传媒 25,172 442,272.04 0.16 276 601231 环旭电子 41,200 441,252.00 0.16 277 000021 深科技 46,656 439,966.08 0.16 278 000777 中核科技 19,545 437,417.10 0.16 279 600169 太原重工 107,900 434,837.00 0.16 280 300166 东方国信 20,800 432,432.00 0.16 281 002399 海普瑞 23,700 431,814.00 0.16 282 601717 郑煤机 61,305 430,974.15 0.16 283 002325 洪涛股份 53,550 428,935.50 0.16 284 300202 聚龙股份 17,422 428,581.20 0.16 285 601010 文峰股份 81,423 428,284.98 0.16 286 600765 中航重机 29,695 425,529.35 0.16 287 001696 宗申动力 45,245 425,303.00 0.16 288 600880 博瑞传播 48,500 424,860.00 0.16 289 600517 置信电气 43,632 424,539.36 0.16 290 002041 登海种业 22,390 422,723.20 0.16 291 600259 广晟有色 9,931 421,968.19 0.16 292 002503 搜于特 29,160 419,612.40 0.16 293 600545 新疆城建 34,442 418,814.72 0.16 294 000848 承德露露 37,386 418,349.34 0.16 295 600809 山西汾酒 16,600 415,332.00 0.15 296 002707 众信旅游 26,700 415,185.00 0.15 297 002244 滨江集团 59,392 414,556.16 0.15 298 002123 梦网荣信 27,600 414,000.00 0.15 299 600736 苏州高新 45,613 411,885.39 0.15 300 600058 五矿发展 27,000 411,210.00 0.15 301 000620 新华联 48,233 409,015.84 0.15 302 000572 海马汽车 75,901 406,829.36 0.15 303 002589 瑞康医药 12,500 405,625.00 0.15 304 002581 未名医药 16,700 405,309.00 0.15 305 002368 太极股份 13,241 405,307.01 0.15 306 000600 建投能源 45,600 404,928.00 0.15 307 002063 远光软件 30,805 404,777.70 0.15 308 000587 金洲慈航 27,082 402,980.16 0.15 309 600859 王府井 24,749 402,913.72 0.15 310 600639 浦东金桥 21,611 401,100.16 0.15 311 600835 上海机电 20,546 401,057.92 0.15 312 000158 常山股份 32,000 400,000.00 0.15 313 002344 海宁皮城 35,300 399,596.00 0.15 314 002106 莱宝高科 35,500 399,020.00 0.15 315 002269 美邦服饰 79,500 398,295.00 0.15 316 601777 力帆股份 41,428 396,051.68 0.15 317 002285 世联行 52,100 395,960.00 0.15 318 600537 亿晶光电 53,028 393,998.04 0.15 319 603188 亚邦股份 22,000 392,920.00 0.15 320 603077 和邦生物 76,500 391,680.00 0.15 321 600282 南钢股份 126,100 390,910.00 0.15 322 600433 冠豪高新 48,600 389,772.00 0.14 323 600220 江苏阳光 89,758 389,549.72 0.14 324 600291 西水股份 20,300 389,354.00 0.14 325 000062 深圳华强 13,700 389,217.00 0.14 326 600481 双良节能 51,576 387,851.52 0.14 327 002354 天神娱乐 5,600 387,296.00 0.14 328 000636 风华高科 39,500 385,520.00 0.14 329 601678 滨化股份 52,792 384,853.68 0.14 330 002317 众生药业 31,102 384,109.70 0.14 331 002277 友阿股份 26,741 384,000.76 0.14 332 600993 马应龙 19,224 383,903.28 0.14 333 600053 九鼎投资 8,300 382,298.00 0.14 334 002428 云南锗业 30,078 381,088.26 0.14 335 600805 悦达投资 44,875 380,988.75 0.14 336 600270 外运发展 23,022 380,783.88 0.14 337 000616 海航投资 72,840 380,224.80 0.14 338 300147 香雪制药 29,446 379,853.40 0.14 339 600289 亿阳信通 29,207 378,230.65 0.14 340 600580 卧龙电气 41,486 377,522.60 0.14 341 601689 拓普集团 12,800 376,576.00 0.14 342 600277 亿利洁能 52,900 376,119.00 0.14 343 002161 远 望 谷 32,620 376,108.60 0.14 344 300257 开山股份 21,900 375,804.00 0.14 345 600894 广日股份 27,362 374,038.54 0.14 346 002635 安洁科技 10,269 373,791.60 0.14 347 300297 蓝盾股份 29,900 371,956.00 0.14 348 000669 金鸿能源 21,666 371,571.90 0.14 349 002505 大康农业 104,670 370,531.80 0.14 350 000973 佛塑科技 49,206 369,045.00 0.14 351 000090 天健集团 38,104 368,084.64 0.14 352 002498 汉缆股份 85,600 368,080.00 0.14 353 000528 柳 工 50,100 366,231.00 0.14 354 002482 广田集团 39,537 365,717.25 0.14 355 000501 鄂武商Ａ 18,704 365,102.08 0.14 356 000541 佛山照明 37,006 364,139.04 0.14 357 600826 兰生股份 13,328 364,120.96 0.14 358 000830 鲁西化工 65,127 364,059.93 0.14 359 000726 鲁 泰Ａ 28,362 363,317.22 0.14 360 600006 东风汽车 52,743 362,871.84 0.13 361 002690 美亚光电 17,100 361,836.00 0.13 362 000652 泰达股份 65,504 361,582.08 0.13 363 600458 时代新材 25,490 360,683.50 0.13 364 600112 天成控股 32,821 360,374.58 0.13 365 002056 横店东磁 25,904 360,324.64 0.13 366 600729 重庆百货 15,371 360,142.53 0.13 367 600823 世茂股份 51,127 358,911.54 0.13 368 002128 露天煤业 41,600 357,760.00 0.13 369 000969 安泰科技 33,674 354,923.96 0.13 370 601005 重庆钢铁 123,200 354,816.00 0.13 371 002005 德豪润达 61,630 354,372.50 0.13 372 600750 江中药业 11,482 353,875.24 0.13 373 600596 新安股份 34,550 353,792.00 0.13 374 002463 沪电股份 73,819 352,854.82 0.13 375 000897 津滨发展 82,322 352,338.16 0.13 376 002242 九阳股份 19,541 352,324.23 0.13 377 002190 成飞集成 11,000 351,780.00 0.13 378 002064 华峰氨纶 63,922 350,931.78 0.13 379 000680 山推股份 63,177 349,368.81 0.13 380 002727 一心堂 16,428 348,273.60 0.13 381 600351 亚宝药业 35,023 346,027.24 0.13 382 600141 兴发集团 22,748 345,997.08 0.13 383 600628 新世界 24,469 345,746.97 0.13 384 000861 海印股份 70,767 343,219.95 0.13 385 600395 盘江股份 42,200 340,554.00 0.13 386 000681 视觉中国 17,800 339,268.00 0.13 387 601233 桐昆股份 23,469 337,014.84 0.13 388 000596 古井贡酒 7,400 336,700.00 0.13 389 002588 史丹利 29,620 336,187.00 0.13 390 002254 泰和新材 27,144 335,499.84 0.12 391 600428 中远海特 54,522 333,674.64 0.12 392 002011 盾安环境 35,005 333,247.60 0.12 393 600790 轻纺城 46,160 332,352.00 0.12 394 600869 智慧能源 42,854 331,689.96 0.12 395 300032 金龙机电 20,600 331,454.00 0.12 396 600773 西藏城投 27,765 331,236.45 0.12 397 000552 靖远煤电 87,318 330,935.22 0.12 398 002663 普邦股份 54,478 330,681.46 0.12 399 600496 精工钢构 76,923 329,230.44 0.12 400 000049 德赛电池 7,808 328,326.40 0.12 401 603198 迎驾贡酒 15,200 327,560.00 0.12 402 601001 大同煤业 53,300 325,663.00 0.12 403 002642 荣之联 16,200 325,620.00 0.12 404 002345 潮宏基 26,934 325,362.72 0.12 405 600862 中航高科 26,500 324,360.00 0.12 406 300039 上海凯宝 31,638 323,656.74 0.12 407 600720 祁连山 39,554 323,156.18 0.12 408 600850 华东电脑 13,347 322,730.46 0.12 409 002699 美盛文化 9,500 321,100.00 0.12 410 600757 长江传媒 38,444 319,469.64 0.12 411 300043 星辉娱乐 31,500 319,410.00 0.12 412 002093 国脉科技 28,750 318,262.50 0.12 413 600059 古越龙山 30,888 316,293.12 0.12 414 000099 中信海直 26,922 315,256.62 0.12 415 603369 今世缘 23,900 313,568.00 0.12 416 600329 中新药业 17,962 313,257.28 0.12 417 000869 张 裕Ａ 8,700 313,200.00 0.12 418 601886 江河集团 29,400 313,110.00 0.12 419 603883 老百姓 6,700 312,555.00 0.12 420 600563 法拉电子 8,523 312,538.41 0.12 421 600280 中央商场 36,132 311,096.52 0.12 422 002681 奋达科技 23,868 308,613.24 0.11 423 002371 七星电子 11,575 307,895.00 0.11 424 600292 远达环保 24,843 307,307.91 0.11 425 600831 广电网络 23,047 300,993.82 0.11 426 600586 金晶科技 64,968 300,801.84 0.11 427 002332 仙琚制药 23,285 299,677.95 0.11 428 000426 兴业矿业 34,240 298,572.80 0.11 429 000417 合肥百货 34,349 296,431.87 0.11 430 600657 信达地产 48,534 296,057.40 0.11 431 002342 巨力索具 42,788 295,665.08 0.11 432 600460 士兰微 47,169 293,391.18 0.11 433 002309 中利集团 20,631 293,166.51 0.11 434 600195 中牧股份 13,734 291,847.50 0.11 435 002029 七 匹 狼 28,560 291,597.60 0.11 436 000931 中 关 村 34,388 291,266.36 0.11 437 600748 上实发展 35,212 288,386.28 0.11 438 601002 晋亿实业 30,269 288,160.88 0.11 439 600825 新华传媒 33,121 287,821.49 0.11 440 002416 爱施德 19,500 287,235.00 0.11 441 600640 号百控股 14,087 281,458.26 0.10 442 002551 尚荣医疗 14,130 281,328.30 0.10 443 000877 天山股份 39,248 276,698.40 0.10 444 600466 蓝光发展 28,600 276,562.00 0.10 445 601908 京运通 38,522 274,276.64 0.10 446 000693 ST华泽 19,205 273,479.20 0.10 447 600776 东方通信 31,805 272,250.80 0.10 448 600551 时代出版 13,361 271,495.52 0.10 449 603169 兰石重装 20,300 271,208.00 0.10 450 002414 高德红外 11,850 269,943.00 0.10 451 002698 博实股份 17,276 268,987.32 0.10 452 002251 步 步 高 16,299 268,118.55 0.10 453 600743 华远地产 59,727 265,785.15 0.10 454 600180 瑞茂通 19,438 263,190.52 0.10 455 000919 金陵药业 19,210 259,911.30 0.10 456 603555 贵人鸟 8,100 249,156.00 0.09 457 600335 国机汽车 20,308 246,742.20 0.09 458 600338 西藏珠峰 8,500 246,330.00 0.09 459 600425 青松建化 52,710 245,101.50 0.09 460 600251 冠农股份 30,030 243,543.30 0.09 461 603806 福斯特 5,200 240,604.00 0.09 462 600801 华新水泥 31,007 240,304.25 0.09 463 002327 富安娜 26,888 236,614.40 0.09 464 603355 莱克电气 5,100 235,467.00 0.09 465 002118 紫鑫药业 32,496 233,971.20 0.09 466 601016 节能风电 26,400 233,640.00 0.09 467 603001 奥康国际 10,123 231,816.70 0.09 468 600864 哈投股份 20,155 230,170.10 0.09 469 600397 安源煤业 44,137 227,746.92 0.08 470 000631 顺发恒业 46,417 227,443.30 0.08 471 600874 创业环保 27,739 225,518.07 0.08 472 002646 青青稞酒 11,536 222,068.00 0.08 473 002315 焦点科技 3,666 221,023.14 0.08 474 002392 北京利尔 38,160 219,801.60 0.08 475 600483 福能股份 19,800 219,186.00 0.08 476 603698 航天工程 7,900 217,961.00 0.08 477 002233 塔牌集团 22,852 213,666.20 0.08 478 000517 荣安地产 40,600 213,556.00 0.08 479 603567 珍宝岛 10,800 213,408.00 0.08 480 603005 晶方科技 7,072 212,442.88 0.08 481 600184 光电股份 9,740 210,189.20 0.08 482 600618 氯碱化工 14,298 208,607.82 0.08 483 603328 依顿电子 6,304 201,601.92 0.07 484 603568 伟明环保 8,650 201,545.00 0.07 485 600971 恒源煤电 31,822 199,523.94 0.07 486 000723 美锦能源 13,000 196,560.00 0.07 487 002194 武汉凡谷 15,234 195,909.24 0.07 488 002249 大洋电机 22,650 195,469.50 0.07 489 000025 特 力Ａ 3,500 193,445.00 0.07 490 600088 中视传媒 8,412 184,391.04 0.07 491 600468 百利电气 13,917 181,199.34 0.07 492 002238 天威视讯 11,797 172,826.05 0.06 493 600917 重庆燃气 10,900 143,771.00 0.05 494 603377 东方时尚 3,300 133,221.00 0.05 495 600981 汇鸿集团 15,600 132,444.00 0.05 496 603025 大豪科技 3,200 124,896.00 0.05 497 603866 桃李面包 2,800 122,920.00 0.05 498 000761 本钢板材 19,100 102,758.00 0.04 499 002745 木林森 1,600 58,384.00 0.02 500 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603589 口子窖 19,000 610,470.00 0.23 2 603528 多伦科技 4,000 261,400.00 0.10 3 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.09 4 603986 兆易创新 982 174,766.54 0.07 5 603868 飞科电器 3,000 140,580.00 0.05 6 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05 7 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04 8 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03 9 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03 10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03 11 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02 12 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02 13 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02 14 603886 元祖股份 1,681 29,753.70 0.01 15 603228 景旺电子 1,143 26,471.88 0.01 16 603239 浙江仙通 815 25,631.75 0.01 17 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 18 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 19 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 20 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01 21 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 22 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 23 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 24 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 25 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 26 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 4,426,253.60 1.24 2 600200 江苏吴中 3,325,148.00 0.93 3 601000 唐山港 3,149,258.00 0.88 4 000656 金科股份 2,893,239.00 0.81 5 600859 王府井 2,884,638.54 0.81 6 600823 世茂股份 2,875,293.78 0.81 7 002309 中利集团 2,718,784.01 0.76 8 600736 苏州高新 2,698,517.00 0.76 9 600026 中远海能 2,674,682.49 0.75 10 600879 航天电子 2,608,515.00 0.73 11 600498 烽火通信 2,268,166.50 0.64 12 000852 石化机械 2,239,941.00 0.63 13 600329 中新药业 2,237,035.92 0.63 14 600522 中天科技 2,146,480.78 0.60 15 600219 南山铝业 2,137,952.04 0.60 16 002477 雏鹰农牧 2,104,304.34 0.59 17 600270 外运发展 2,020,151.24 0.57 18 600657 信达地产 1,912,157.70 0.54 19 000028 国药一致 1,897,964.53 0.53 20 000926 福星股份 1,871,464.43 0.52 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 5,456,280.42 1.53 2 600200 江苏吴中 4,508,810.00 1.26 3 600880 博瑞传播 4,146,914.00 1.16 4 600816 安信信托 3,954,094.56 1.11 5 600498 烽火通信 3,913,588.77 1.10 6 601000 唐山港 3,732,728.00 1.05 7 600823 世茂股份 3,416,512.60 0.96 8 600879 航天电子 3,319,594.86 0.93 9 002309 中利集团 2,992,592.13 0.84 10 600859 王府井 2,977,804.69 0.83 11 300072 三聚环保 2,967,960.38 0.83 12 600522 中天科技 2,931,651.50 0.82 13 600736 苏州高新 2,884,319.97 0.81 14 002466 天齐锂业 2,881,474.20 0.81 15 000656 金科股份 2,831,648.00 0.79 16 000550 江铃汽车 2,542,700.09 0.71 17 600329 中新药业 2,517,731.00 0.71 18 002221 东华能源 2,509,661.34 0.70 19 000501 鄂武商Ａ 2,452,589.35 0.69 20 600026 中远海能 2,403,771.95 0.67 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 400,859,088.04 卖出股票收入（成交）总额 437,440,033.84 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券之一生物技术 生物技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2016年12月1日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收 到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对 金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016] 7号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下： “近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题：一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75号文件，2015年，公司 子公司金宇保灵生物药品有限公司本期将100万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制药有限公司对生物制药专用设备采用加速折 旧，两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一 致（公司2015年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期 固定资产折旧金额1,557.39万元，上述事项应属会计估计变更。公司未对上述 会计估计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不 适用。违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定。二、公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196万元和外购用友ERP系统费用268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并 现金流量表时，将销售费用中技术推广费、疫苗补偿费等的现金流出7,375.68万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述行为与《企业会计准则第30号—财务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露管理办法》第二条规 定。三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之 一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015年进行非公开发行 时未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查 的相关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第 十二条的规定。针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上 市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对 你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局 将适时组织检查验收。如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交 整改报告，同时进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,883.53 2 应收证券清算款 58,822.90 3 应收股利 - 4 应收利息 3,205.65 5 应收申购款 251,820.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 349,732.68 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 603986 兆易创新 174,766.54 0.07 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 13,592 15,421.31 348,558.6 0.17% 209,257,848.6 99.83% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 冷利群 694,024.00 7.80% 2 高炜 290,000.00 3.26% 3 黄月明 277,000.00 3.11% 4 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 2.25% 5 张宏旭 200,012.00 2.25% 6 施红梅 197,014.00 2.21% 7 卢翠馨 195,030.00 2.19% 8 陈吉荃 150,042.00 1.69% 9 罗丽珊 149,325.00 1.68% 10 鹿敏理 119,003.00 1.34% 注：持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 40,251.35 0.0192% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基金份额总额 2,630,723,634.12 本报告期期初基金份额总额 239,018,594.54 本报告期基金总申购份额 118,124,863.67 减:本报告期基金总赎回份额 147,537,051.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 209,606,407.20 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 报告期内基金托管人的重大人事变动： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 2 370,303,353.50 44.43% 344,868.60 44.91% - 长江证券 1 268,708,235.44 32.24% 244,874.26 31.89% - 中航证券 1 128,869,099.65 15.46% 117,438.73 15.29% - 银河证券 1 50,094,336.62 6.01% 46,654.02 6.08% - 广发证券 1 15,399,792.18 1.85% 14,033.97 1.83% - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定 期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及 提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用 交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 216,353.60 47.80% - - - - 长江证券 105,506.21 23.31% - - - - 中航证券 - - - - - - 银河证券 130,740.00 28.89% - - - - 广发证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于在指 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 数熔断实施期间调整旗下部分基 海证券报》、《证券时 金开放时间的公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 场内基金在指数熔断期间暂停申 海证券报》、《证券时 购赎回业务的提示性公告 报》 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 10 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 海证券报》、《证券时 报》 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 17 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 部分开放式基金参与平安证券申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 20 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 旗下部分基金单笔申购最低金额 海证券报》、《证券时 及赎回持有最低份额的公告 报》 21 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 （300028）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月10日 部分基金参与光大证券网上交易 海证券报》、《证券时 和手机客户端申购及定期定额投 报》 资费率优惠活动的公告 27 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上 2016年3月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 报》 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 31 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日 （300142）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 32 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 海证券报》、《证券时 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 部分基金参与中国工商银行个人 海证券报》、《证券时 电子银行基金申购费率优惠活动 报》 的公告 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月18日 部分基金参与上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时 理有限公司基金申购费率优惠活 报》 动的公告 40 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 海证券报》、《证券时 报》 41 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 江苏江南农村商业银行股份有限 海证券报》、《证券时 公司为旗下部分开放式基金销售 报》 机构的公告 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 44 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年5月3日 第一创业证券股份有限公司为我 海证券报》、《证券时 司旗下部分基金销售机构的公告 报》 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 48 鹏华基金关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《上 2016年5月17日 金参加中国民生银行直销银行 海证券报》、《证券时 “基金通”申购费率优惠活动的 报》 公告 49 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年5月30日 中国民族证券有限责任公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月31日 部分开放式基金在中国民生银行 海证券报》、《证券时 股份有限公司开通定投业务的公 报》 告 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 54 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 2016年6月18日 个人投资者开立基金账户的证件 海证券报》、《证券时 类型的公告 报》 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月30日 部分基金参与交通银行网上银行、 海证券报》、《证券时 手机银行基金申购手续费费率优 报》 惠活动的公告 57 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月1日 基金在上海陆金所资产管理有限 海证券报》、《证券时 公司开通基金定期定额投资业务 报》 的公告 58 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月1日 部分基金参与第一创业申购（含定 海证券报》、《证券时 期定额申购）费率优惠活动的公告 报》 59 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 60 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 61 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 62 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 63 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 65 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年7月15日 华融证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时 分基金销售机构的公告 报》 66 2016年第二季度报告 《中国证券报》、《上 2016年7月21日 海证券报》、《证券时 报》 67 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年7月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 68 鹏华基金管理有限公司关于在网 《中国证券报》、《上 2016年7月29日 上直销与直销柜台渠道开展旗下 海证券报》、《证券时 指定货币基金与指数基金及指数 报》 基金之间转换费率优惠活动的公 告 69 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年8月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 70 2016年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年8月29日 海证券报》、《证券时 报》 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年9月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 72 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上 2016年9月19日 （LOF）更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 报》 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年9月20日 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 渠道基金申购及定期定额投资申 报》 购费率优惠活动的公告 74 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上 2016年9月24日 （LOF）基金经理变更公告 海证券报》、《证券时 报》 75 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年9月28日 部分基金参与广发银行申购费率 海证券报》、《证券时 优惠活动的公告 报》 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年10月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 77 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年10月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 78 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年10月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 79 2016年第三季度报告 《中国证券报》、《上 2016年10月25日 海证券报》、《证券时 报》 80 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年11月2日 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 81 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年11月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 82 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年11月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 83 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年11月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 84 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年11月24日 部分开放式基金参与北京新浪仓 海证券报》、《证券时 石基金销售有限公司认\申购费率 报》 优惠活动的公告 85 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年11月29日 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 86 鹏华基金关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《上 2016年11月30日 金参与中国民生银行直销银行 海证券报》、《证券时 “基金通”定期定额申购费率优 报》 惠活动的公告 87 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年12月3日 北京汇成基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 88 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月3日 部分开放式基金参与北京汇成基 海证券报》、《证券时 金销售有限公司认\申购费率优惠 报》 活动的公告 89 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 90 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 91 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月9日 部分开放式基金参与北京蛋卷基 海证券报》、《证券时 金销售有限公司认\申购费率优惠 报》 活动的公告 92 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 93 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年12月19日 北京新浪仓石基金销售有限公司 海证券报》、《证券时 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 94 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 95 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月22日 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 96 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 97 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月28日 部分基金参与中国邮政储蓄银行 海证券报》、《证券时 网上银行和手机银行基金申购费 报》 率优惠活动的公告 98 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月30日 部分基金参与东莞银行网上银行 海证券报》、《证券时 和手机银行基金申购费率优惠活 报》 动的公告 99 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年12月30日 部分基金参与中国农业银行网上 海证券报》、《证券时 银行和手机银行基金申购费率优 报》 惠活动的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016年年度报告》（原文）。 13.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 13.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年3月30日