鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 关联方名称.........................................................................................................................................23§8 投资组合报告.....................................................................................................................................33 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................52 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................52§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................53 9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................54§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................54§11 重大事件揭示...................................................................................................................................54 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................55 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................56§12 备查文件目录...................................................................................................................................61 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................61 12.2 存放地点..................................................................................................................................61 12.3 查阅方式..................................................................................................................................61 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,527,373.78份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-04-28 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％ 以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股 在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -25,771,911.75 本期利润 -61,722,861.99 加权平均基金份额本期利润 -0.2422 本期加权平均净值利润率 -20.38% 本期基金份额净值增长率 -18.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 55,086,918.95 期末可供分配基金份额利润 0.2208 期末基金资产净值 304,614,292.73 期末基金份额净值 1.221 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.10% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.13% 1.40% 2.83% 1.47% 0.30% -0.07% 过去三个月 -1.05% 1.58% -0.45% 1.57% -0.60% 0.01% 过去六个月 -18.27% 2.48% -18.56% 2.43% 0.29% 0.05% 过去一年 -32.17% 3.01% -29.56% 2.77% -2.61% 0.24% 过去三年 79.56% 2.15% 84.99% 2.03% -5.43% 0.12% 自基金合同 22.10% 1.84% 38.77% 1.78% -16.67% 0.06% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于2010年2月5日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王咏辉先生，国籍英国，工程和计算 机专业硕士，18年证券基金从业经 验。曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan) 投资基金管理公司高级分析师，汇丰 投资基金管理公司(HSBC)高级分析 师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公 司基金经理、部门负责人，巴克莱资 本公司(BarclaysCapital)部门负责 人，泰达宏利基金公司国际投资部副 总监、产品与金融工程部副总经理及 泰达宏利中证财富大盘指数基金、泰 本基金 达宏利全球新格局QDII基金、泰达 王咏辉 基金经 2013年12月 - 18 中证500基金基金经理等职；2012 理 27日 年11月加盟鹏华基金管理有限公司， 2013年12月起担任鹏华中证500指 数（LOF）基金基金经理，2014年9 月起兼任鹏华地产分级基金基金经 理，2014年12月起兼任鹏华沪深300 指数（LOF）基金基金经理，2015年 6月起兼任鹏华创业板分级基金、鹏 华互联网分级基金基金经理，现同时 担任量化及衍生品投资部总经理、投 资决策委员会成员。王咏辉先生具备 基金从业资格，英国基金经理从业资 格（IMC）。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在2016年一季度呈现先下跌然后的逐步见底，然后二季度呈现逐步反弹的格局，在2016年初的熔断影响下大幅下跌到最近几年的新低2628点，在二季度逐步反弹至3000点附近。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内，同时实现了0.29%的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.221元，累计净值1.221元；本报告期基金份额净值增长率为-18.27%，业绩比较基准收益率-18.56%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的市场化改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。未来受降息、降准以及地产价格和销售量回升的支持，经济预期有短期企稳的可能性，房地产市场一线价格大幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，联储加息节奏放缓，从而导致全球资本流动逆转，美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。 在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场在2015年“快速上涨”后短期回调，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结构转型，内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，现在建议投资者从中长期投资的角度来配置成长股中的低估值的优质资产，重点关注成长性好的低估值公司，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为55,086,918.95元，期末基金份额净值1.221元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,574,785.63 24,436,635.67 结算备付金 726,011.32 278,250.73 存出保证金 45,136.23 117,159.81 交易性金融资产 6.4.7.2 289,514,852.11 333,968,251.07 其中：股票投资 289,304,936.11 333,968,251.07 基金投资 - - 债券投资 209,916.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 297,114.50 - 应收利息 6.4.7.5 3,594.55 3,936.36 应收股利 - - 应收申购款 98,795.32 95,732.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 306,260,289.66 358,899,966.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,065.72 应付赎回款 734,235.54 516,140.14 应付管理人报酬 183,411.86 232,221.33 应付托管费 36,682.37 46,444.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 313,978.77 527,980.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 377,688.39 483,038.93 负债合计 1,645,996.93 1,806,890.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 249,527,373.78 239,018,594.54 未分配利润 6.4.7.10 55,086,918.95 118,074,481.12 所有者权益合计 304,614,292.73 357,093,075.66 负债和所有者权益总计 306,260,289.66 358,899,966.26 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.221元，基金份额总额249,527,373.78份。 6.2利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 -59,336,355.98 301,944,601.93 1.利息收入 75,584.13 142,201.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,475.09 142,201.38 债券利息收入 109.04 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -23,573,111.71 265,998,777.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -25,348,330.52 263,985,513.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 13,317.35 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,761,901.46 2,013,263.31 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -35,950,950.24 35,063,749.11 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 112,121.84 739,874.35 列） 减：二、费用 2,386,506.01 6,425,026.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,130,250.99 2,210,237.45 2．托管费 6.4.10.2.2 226,050.20 442,047.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 725,468.74 3,458,168.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 304,736.08 314,572.36 三、利润总额（亏损总额以“-” -61,722,861.99 295,519,575.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -61,722,861.99 295,519,575.81 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -61,722,861.99 -61,722,861.99 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 10,508,779.24 -1,264,700.18 9,244,079.06 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 90,564,061.57 15,685,094.90 106,249,156.47 2.基金赎回款 -80,055,282.33 -16,949,795.08 -97,005,077.41 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 249,527,373.78 55,086,918.95 304,614,292.73 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 295,519,575.81 295,519,575.81 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -361,618,571.23 -160,534,202.43 -522,152,773.66 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 250,916,488.75 157,052,268.52 407,968,757.27 2.基金赎回款 -612,535,059.98 -317,586,470.95 -930,121,530.93 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 243,988,800.85 195,267,762.79 439,256,563.64 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1374号《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证500指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率X95%+银行同业存款利率X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 15,574,785.63 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 15,574,785.63 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 291,167,586.03 289,304,936.11 -1,862,649.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 180,300.00 209,916.00 29,616.00 银行间市场 - - - 合计 180,300.00 209,916.00 29,616.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 291,347,886.03 289,514,852.11 -1,833,033.92 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,189.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 294.03 应收债券利息 92.79 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.27 合计 3,594.55 6.4.7.6其他资产 注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 313,978.77 银行间市场应付交易费用 - 合计 313,978.77 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,313.31 预提费用 325,375.08 指数使用费 50,000.00 合计 377,688.39 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,018,594.54 239,018,594.54 本期申购 90,564,061.57 90,564,061.57 本期赎回(以"-"号填列) -80,055,282.33 -80,055,282.33 本期末 249,527,373.78 249,527,373.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 194,312,766.14 -76,238,285.02 118,074,481.12 本期利润 -25,771,911.75 -35,950,950.24 -61,722,861.99 本期基金份额交易 8,956,784.30 -10,221,484.48 -1,264,700.18 产生的变动数 其中：基金申购款 71,816,204.41 -56,131,109.51 15,685,094.90 基金赎回款 -62,859,420.11 45,909,625.03 -16,949,795.08 本期已分配利润 - - - 本期末 177,497,638.69 -122,410,719.74 55,086,918.95 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 70,871.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,017.87 其他 585.97 合计 75,475.09 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 234,958,581.44 减：卖出股票成本总额 260,306,911.96 买卖股票差价收入 -25,348,330.52 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 145,333.60 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 132,000.00 成本总额 减：应收利息总额 16.25 买卖债券差价收入 13,317.35 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,761,901.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,761,901.46 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -35,950,950.24 ——股票投资 -35,980,566.24 ——债券投资 29,616.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -35,950,950.24 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 98,878.59 转换费收入 13,243.25 合计 112,121.84 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 725,468.74 银行间市场交易费用 - 合计 725,468.74 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 25,359.88 信息披露费 149,179.94 上市年费 29,835.26 指数使用费 100,000.00 银行汇划费用 361.00 合计 304,736.08 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无6.4.8.2资产负债表日后事项 无6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 国信证券 228,724,688.99 47.11% 949,679,858.13 GpMMZBQCJJEDBLSN 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 14,593.60 10.04% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 213,016.07 47.61% 158,622.05 50.52% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 864,587.49 45.51% 128,249.85 24.37% 注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,130,250.99 2,210,237.45 的管理费 其中：支付销售机构的客 272,789.47 500,866.00 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 226,050.20 442,047.52 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 15,574,785.63 70,871.25 33,910,550.56 124,022.31 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲 珑2016年62016年新 股 流 601966轮胎 月24日 7 月 6通受限 12.98 12.98 2,410 31,281.8031,281.80- 日 新 宏2016年62016年新 股 流 603016泰 月23日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98- 日 科 大2016年62016年新 股 流 300520国创 月30日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30- 日 丰 元2016年62016年新 股 流 002805股份 月29日 7 月 7通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80- 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 值总额 海印 2016年6 2016年 新债未 127003 转债 月8日 7月1 上市 100.00 100.00 203 20,300.0020,300.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 成本总额 额 价 *ST 2016 重大 000511烯碳 年4月 事项 8.92 - - 120,924 1,057,701.751,078,642.08 - 26日 ST华 2016 重大 000693 泽 年3月 事项 12.50 - - 19,205 382,557.31 240,062.50 - 1日 北部 2016 重大 000582湾港 年2月 事项 16.32 - - 6,000 112,822.12 97,920.00 - 29日 成飞 2016 重大 2016 002190集成 年4月 事项 35.44 年7月 38.98 8,700 354,491.60 308,328.00 - 21日 12日 驰宏 2016 重大 2016 600497锌锗 年6月 事项 9.97 年7月 10.97 31,700 346,320.27 316,049.00 - 13日 11日 达华 2016 重大 2016 002512智能 年6月 事项 20.28 年7月 19.38 40,000 756,229.00 811,200.00 - 21日 21日 大洋 2016 重大 2016 002249电机 年6月 事项 11.97 年7月 10.77 62,850 566,210.28 752,314.50 - 8日 28日 鼎立 2016 重大 600614股份 年4月 事项 8.14 - - 48,888 404,392.81 397,948.32 - 26日 东江 2016 重大 2016 002672环保 年5月 事项 17.33 年7月 19.06 14,837 263,746.65 257,125.21 - 23日 15日 风华 2016 重大 2016 000636高科 年3月 事项 8.84 年7月 9.72 40,272 376,230.76 356,004.48 - 15日 13日 福田 2016 重大 2016 600166汽车 年6月 事项 5.52 年7月 5.62 141,300 779,639.76 779,976.00 - 30日 1日 国药 2016 重大 2016 600511股份 年2月 事项 27.42 年8月 30.16 19,892 639,460.09 545,438.64 - 18日 4日 航天 2016 重大 000547发展 年4月 事项 16.30 - - 38,300 560,737.59 624,290.00 - 19日 号百 2016 重大 2016 600640控股 年4月 事项 16.79 年8月 - 11,487 239,427.93 192,866.73 - 18日 22日 冀东 2016 重大 2016 000401水泥 年4月 事项 10.90 年7月 11.32 28,800 345,335.98 313,920.00 - 6日 14日 金龙 2016 重大 2016 300032机电 年6月 事项 20.10 年7月 19.80 8,000 148,239.91 160,800.00 - 28日 7日 普邦 2016 重大 002663园林 年4月 事项 7.36 - - 74,878 506,410.74 551,102.08 - 28日 千方 2016 重大 2016 002373科技 年5月 事项 14.94 年8月 16.43 35,214 652,663.96 526,097.16 - 12日 16日 苏宁 2016 重大 2016 000718环球 年1月 事项 9.91 年7月 11.78 146,060 1,469,719.471,447,454.60 - 4日 18日 天海 2016 重大 2016 600751投资 年2月 事项 6.11 年7月 6.72 21,000 201,884.62 128,310.00 - 15日 26日 西部 2016 重大 2016 601168矿业 年2月 事项 6.84 年7月 6.52 130,700 957,349.98 893,988.00 - 1日 22日 西藏 2016 重大 600773城投 年6月 事项 15.67 - - 10,565 154,429.58 165,553.55 - 30日 新疆 2016 重大 600545城建 年5月 事项 6.91 - - 57,542 579,080.42 397,615.22 - 31日 银泰 2016 重大 000975资源 年4月 事项 14.39 - - 28,786 367,984.81 414,230.54 - 19日 浙富 2016 重大 002266控股 年5月 事项 5.35 - - 51,140 382,794.40 273,599.00 - 25日 中安 2016 重大 2016 600654 消 年5月 事项 18.54 年8月 20.39 28,279 516,270.81 524,292.66 - 19日 8日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 7,059 24,494.73 147,674.28 - 30日 1日 重庆 2016 重大 601005钢铁 年6月 事项 2.52 - - 123,200 446,966.66 310,464.00 - 2日 600759洲际 2016 重大 7.58 2016 8.10 27,299 233,926.94 206,926.42 - 油气 年6月 事项 年7月 27日 11日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比0.07%（2015年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 15,574,785.63 - - - 15,574,785.63 结算备付金 726,011.32 - - - 726,011.32 存出保证金 45,136.23 - - - 45,136.23 交易性金融资产 - 189,616.00 20,300.00289,304,936.11289,514,852.11 应收证券清算款 - - - 297,114.50 297,114.50 应收利息 - - - 3,594.55 3,594.55 应收申购款 - - - 98,795.32 98,795.32 资产总计 16,345,933.18 189,616.00 20,300.00289,704,440.48306,260,289.66 负债 应付赎回款 - - - 734,235.54 734,235.54 应付管理人报酬 - - - 183,411.86 183,411.86 应付托管费 - - - 36,682.37 36,682.37 应付交易费用 - - - 313,978.77 313,978.77 其他负债 - - - 377,688.39 377,688.39 负债总计 - - - 1,645,996.93 1,645,996.93 利率敏感度缺口 16,345,933.18 189,616.00 20,300.00288,058,443.55304,614,292.73 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 24,436,635.67 - - - 24,436,635.67 结算备付金 278,250.73 - - - 278,250.73 存出保证金 117,159.81 - - - 117,159.81 交易性金融资产 - - -333,968,251.07333,968,251.07 应收利息 - - - 3,936.36 3,936.36 应收申购款 - - - 95,732.62 95,732.62 资产总计 24,832,046.21 - -334,067,920.05358,899,966.26 负债 应付证券清算款 - - - 1,065.72 1,065.72 应付赎回款 - - - 516,140.14 516,140.14 应付管理人报酬 - - - 232,221.33 232,221.33 应付托管费 - - - 46,444.27 46,444.27 应付交易费用 - - - 527,980.21 527,980.21 其他负债 - - - 483,038.93 483,038.93 负债总计 - - - 1,806,890.60 1,806,890.60 利率敏感度缺口 24,832,046.21 - -332,261,029.45357,093,075.66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.07%。 （2015年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 289,304,936.11 94.97 333,968,251.07 93.52 交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 289,304,936.11 94.97 333,968,251.07 93.52 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 19,430,033.54 16,664,480.35 业绩比较基准下降5% -19,430,033.54 -16,664,480.35 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 289,304,936.11 94.46 其中：股票 289,304,936.11 94.46 2 固定收益投资 209,916.00 0.07 其中：债券 209,916.00 0.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,300,796.95 5.32 7 其他各项资产 444,640.60 0.15 8 合计 306,260,289.66 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,791,629.30 2.23 B 采矿业 7,357,007.91 2.42 C 制造业 162,068,891.52 53.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 6,915,093.13 2.27 供应业 E 建筑业 7,615,862.16 2.50 F 批发和零售业 21,338,189.29 7.00 G 交通运输、仓储和邮政业 12,376,204.08 4.06 H 住宿和餐饮业 1,059,678.20 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服 13,375,280.61 4.39 务业 J 金融业 4,570,292.12 1.50 K 房地产业 27,276,983.08 8.95 L 租赁和商务服务业 3,946,992.47 1.30 M 科学研究和技术服务业 694,231.86 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 1,842,772.86 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,732,109.60 0.57 R 文化、体育和娱乐业 4,620,866.56 1.52 S 综合 5,095,145.76 1.67 合计 288,677,230.51 94.77 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 394,191.52 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 147,674.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 65,713.70 0.02 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 627,705.60 0.21 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601012 隆基股份 400,524 5,226,838.20 1.72 2 600200 江苏吴中 217,894 4,220,606.78 1.39 3 600879 航天电子 232,958 3,629,485.64 1.19 4 600498 烽火通信 140,400 3,408,912.00 1.12 5 600823 世茂股份 499,427 3,391,109.33 1.11 6 600522 中天科技 344,243 3,373,581.40 1.11 7 002309 中利科技 176,131 3,154,506.21 1.04 8 000656 金科股份 813,700 3,108,334.00 1.02 9 601000 唐山港 780,960 3,030,124.80 0.99 10 600736 苏州高新 322,913 2,948,195.69 0.97 11 600859 王府井 191,749 2,922,254.76 0.96 12 600816 安信信托 173,000 2,918,510.00 0.96 13 002466 天齐锂业 65,640 2,802,171.60 0.92 14 002221 东华能源 219,818 2,679,581.42 0.88 15 600664 哈药股份 318,060 2,636,717.40 0.87 16 600329 中新药业 144,262 2,491,404.74 0.82 17 600026 中海发展 419,656 2,475,970.40 0.81 18 002477 雏鹰农牧 412,212 2,460,905.64 0.81 19 600201 生物股份 84,200 2,301,186.00 0.76 20 600240 华业资本 226,354 2,268,067.08 0.74 21 000028 国药一致 34,657 2,256,170.70 0.74 22 600270 外运发展 125,922 2,202,375.78 0.72 23 600835 上海机电 113,946 2,186,623.74 0.72 24 600657 信达地产 426,634 2,124,637.32 0.70 25 600826 兰生股份 79,328 2,076,807.04 0.68 26 600651 飞乐音响 160,291 2,029,284.06 0.67 27 000550 江铃汽车 82,591 2,011,916.76 0.66 28 600487 亨通光电 159,072 2,001,125.76 0.66 29 000012 南 玻Ａ 173,804 1,991,793.84 0.65 30 600808 马钢股份 825,400 1,989,214.00 0.65 31 600635 大众公用 309,787 1,868,015.61 0.61 32 600079 人福医药 107,500 1,802,775.00 0.59 33 600978 宜华生活 160,954 1,793,027.56 0.59 34 000786 北新建材 194,524 1,766,277.92 0.58 35 300244 迪安诊断 52,520 1,732,109.60 0.57 36 000050 深天马Ａ 82,400 1,719,688.00 0.56 37 000703 恒逸石化 173,806 1,715,465.22 0.56 38 600325 华发股份 153,853 1,703,152.71 0.56 39 600655 豫园商城 154,700 1,676,948.00 0.55 40 002701 奥瑞金 188,053 1,660,507.99 0.55 41 000887 中鼎股份 74,998 1,658,205.78 0.54 42 002595 豪迈科技 76,200 1,628,394.00 0.53 43 600580 卧龙电气 142,086 1,592,784.06 0.52 44 002714 牧原股份 31,500 1,591,695.00 0.52 45 000930 中粮生化 138,447 1,520,148.06 0.50 46 600517 置信电气 156,932 1,492,423.32 0.49 47 600643 爱建集团 152,472 1,489,651.44 0.49 48 000718 苏宁环球 146,060 1,447,454.60 0.48 49 000501 鄂武商Ａ 92,204 1,446,680.76 0.47 50 002191 劲嘉股份 123,324 1,429,325.16 0.47 51 300182 捷成股份 81,900 1,401,309.00 0.46 52 002400 省广股份 97,420 1,376,544.60 0.45 53 300291 华录百纳 56,817 1,336,904.01 0.44 54 000062 深圳华强 48,900 1,320,300.00 0.43 55 002308 威创股份 78,659 1,292,367.37 0.42 56 603567 珍宝岛 57,200 1,249,820.00 0.41 57 600851 海欣股份 93,704 1,247,200.24 0.41 58 002503 搜于特 99,460 1,235,293.20 0.41 59 603568 伟明环保 52,950 1,223,145.00 0.40 60 000671 阳 光 城 203,795 1,210,542.30 0.40 61 002049 紫光国芯 26,800 1,177,860.00 0.39 62 600284 浦东建设 112,806 1,177,694.64 0.39 63 600236 桂冠电力 171,500 1,152,480.00 0.38 64 002085 万丰奥威 66,900 1,150,011.00 0.38 65 002179 中航光电 26,480 1,147,113.60 0.38 66 600557 康缘药业 69,990 1,142,936.70 0.38 67 002405 四维图新 46,274 1,138,340.40 0.37 68 603355 莱克电气 29,700 1,131,570.00 0.37 69 002368 太极股份 31,841 1,131,310.73 0.37 70 600195 中牧股份 60,734 1,111,432.20 0.36 71 000511 *ST烯碳 120,924 1,078,642.08 0.35 72 000998 隆平高科 55,902 1,061,019.96 0.35 73 600754 锦江股份 31,670 1,059,678.20 0.35 74 002131 利欧股份 61,700 1,054,453.00 0.35 75 002463 沪电股份 199,519 1,053,460.32 0.35 76 601515 东风股份 93,063 1,051,611.90 0.35 77 600743 华远地产 221,944 1,049,795.12 0.34 78 600673 东阳光科 165,349 1,033,431.25 0.34 79 600436 片仔癀 22,700 1,021,727.00 0.34 80 300026 红日药业 58,200 1,012,098.00 0.33 81 300202 聚龙股份 41,422 1,002,826.62 0.33 82 002004 华邦健康 108,935 994,576.55 0.33 83 300199 翰宇药业 48,400 984,940.00 0.32 84 002001 新 和 成 45,800 967,754.00 0.32 85 000983 西山煤电 118,400 964,960.00 0.32 86 000566 海南海药 87,854 958,487.14 0.31 87 002310 东方园林 39,900 954,408.00 0.31 88 600176 中国巨石 99,424 951,487.68 0.31 89 002038 双鹭药业 31,200 941,616.00 0.31 90 600151 航天机电 82,543 932,735.90 0.31 91 002092 中泰化学 109,568 926,945.28 0.30 92 002340 格林美 103,704 909,484.08 0.30 93 600219 南山铝业 122,800 908,720.00 0.30 94 600594 益佰制药 56,800 907,664.00 0.30 95 002439 启明星辰 35,000 904,050.00 0.30 96 000681 视觉中国 38,000 898,700.00 0.30 97 002384 东山精密 45,156 896,798.16 0.29 98 601168 西部矿业 130,700 893,988.00 0.29 99 603019 中科曙光 22,300 887,986.00 0.29 100 600499 科达洁能 52,400 886,084.00 0.29 101 002074 国轩高科 22,300 880,181.00 0.29 102 600418 江淮汽车 69,368 879,586.24 0.29 103 600525 长园集团 62,597 866,968.45 0.28 104 000652 泰达股份 183,604 844,578.40 0.28 105 600478 科力远 69,948 844,272.36 0.28 106 000997 新 大 陆 41,286 827,371.44 0.27 107 600426 华鲁恒升 93,436 823,171.16 0.27 108 600482 中国动力 25,000 819,250.00 0.27 109 300039 上海凯宝 80,438 818,054.46 0.27 110 600639 浦东金桥 32,711 817,120.78 0.27 111 002512 达华智能 40,000 811,200.00 0.27 112 002325 洪涛股份 86,550 795,394.50 0.26 113 000400 许继电气 51,300 792,072.00 0.26 114 002276 万马股份 39,501 782,514.81 0.26 115 600166 福田汽车 141,300 779,976.00 0.26 116 600266 北京城建 62,200 776,878.00 0.26 117 000078 海王生物 104,377 775,521.11 0.25 118 002030 达安基因 27,867 774,702.60 0.25 119 002657 中科金财 14,100 774,654.00 0.25 120 002437 誉衡药业 88,455 769,558.50 0.25 121 002223 鱼跃医疗 24,137 765,625.64 0.25 122 600812 华北制药 121,834 756,589.14 0.25 123 600500 中化国际 83,600 755,744.00 0.25 124 600435 北方导航 56,772 755,635.32 0.25 125 002249 大洋电机 62,850 752,314.50 0.25 126 000970 中科三环 51,300 744,363.00 0.24 127 600171 上海贝岭 42,762 742,775.94 0.24 128 601699 潞安环能 112,100 733,134.00 0.24 129 002269 美邦服饰 166,400 732,160.00 0.24 130 600528 中铁二局 62,700 727,947.00 0.24 131 601880 大连港 122,853 726,061.23 0.24 132 000031 中粮地产 76,083 717,462.69 0.24 133 002353 杰瑞股份 37,200 717,216.00 0.24 134 002410 广联达 49,500 707,850.00 0.23 135 600058 五矿发展 37,700 707,629.00 0.23 136 600811 东方集团 105,200 700,632.00 0.23 137 600312 平高电气 44,712 700,189.92 0.23 138 002051 中工国际 35,460 697,498.20 0.23 139 600633 浙报传媒 46,300 696,352.00 0.23 140 600143 金发科技 107,400 691,656.00 0.23 141 600160 巨化股份 64,700 687,761.00 0.23 142 002366 台海核电 12,900 687,699.00 0.23 143 000513 丽珠集团 14,848 684,641.28 0.22 144 000982 中银绒业 112,858 680,533.74 0.22 145 002161 远 望 谷 45,420 676,303.80 0.22 146 000937 冀中能源 127,000 675,640.00 0.22 147 002002 鸿达兴业 35,800 673,040.00 0.22 148 601929 吉视传媒 165,000 664,950.00 0.22 149 002603 以岭药业 41,700 663,447.00 0.22 150 600198 大唐电信 32,896 653,972.48 0.21 151 000600 建投能源 74,900 653,877.00 0.21 152 000598 兴蓉环境 123,800 653,664.00 0.21 153 002013 中航机电 48,277 650,773.96 0.21 154 600516 方大炭素 71,200 650,768.00 0.21 155 600565 迪马股份 100,200 647,292.00 0.21 156 000581 威孚高科 31,700 639,072.00 0.21 157 600388 龙净环保 50,600 635,536.00 0.21 158 000758 中色股份 81,700 633,175.00 0.21 159 600392 盛和资源 38,622 632,628.36 0.21 160 600120 浙江东方 29,087 631,478.77 0.21 161 002371 七星电子 14,975 626,254.50 0.21 162 000547 航天发展 38,300 624,290.00 0.20 163 300147 香雪制药 41,946 617,864.58 0.20 164 002375 亚厦股份 54,400 614,720.00 0.20 165 600787 中储股份 82,234 610,998.62 0.20 166 600180 瑞茂通 40,238 607,996.18 0.20 167 600316 洪都航空 30,700 598,957.00 0.20 168 600536 中国软件 23,775 592,473.00 0.19 169 000939 凯迪生态 65,422 585,526.90 0.19 170 600717 天津港 67,300 584,837.00 0.19 171 002268 卫 士 通 16,300 582,562.00 0.19 172 600348 阳泉煤业 89,800 572,026.00 0.19 173 600597 光明乳业 44,700 566,796.00 0.19 174 000979 中弘股份 206,484 565,766.16 0.19 175 600809 山西汾酒 25,300 561,154.00 0.18 176 000541 佛山照明 54,506 560,866.74 0.18 177 600380 健康元 60,961 559,621.98 0.18 178 600645 中源协和 15,899 558,690.86 0.18 179 600755 厦门国贸 69,713 554,218.35 0.18 180 000587 金洲慈航 35,882 553,659.26 0.18 181 002663 普邦园林 74,878 551,102.08 0.18 182 002271 东方雨虹 31,972 550,877.56 0.18 183 600017 日照港 135,907 550,423.35 0.18 184 600511 国药股份 19,892 545,438.64 0.18 185 600466 蓝光发展 63,700 545,272.00 0.18 186 002285 世联行 68,800 535,952.00 0.18 187 002018 华信国际 56,050 532,475.00 0.17 188 002373 千方科技 35,214 526,097.16 0.17 189 000519 江南红箭 41,308 525,024.68 0.17 190 600654 中安消 28,279 524,292.66 0.17 191 603369 今世缘 38,920 522,306.40 0.17 192 600039 四川路桥 130,350 513,579.00 0.17 193 002498 汉缆股份 117,500 509,950.00 0.17 194 600584 长电科技 24,941 506,052.89 0.17 195 600320 振华重工 118,804 504,917.00 0.17 196 600757 长江传媒 59,044 495,379.16 0.16 197 002041 登海种业 31,390 487,800.60 0.16 198 002344 海宁皮城 49,500 482,625.00 0.16 199 600108 亚盛集团 93,200 470,660.00 0.15 200 002311 海大集团 29,680 468,053.60 0.15 201 002219 恒康医疗 42,065 464,818.25 0.15 202 600765 中航重机 31,495 459,197.10 0.15 203 600729 重庆百货 18,371 455,600.80 0.15 204 000088 盐 田 港 69,636 448,455.84 0.15 205 600169 太原重工 114,000 444,600.00 0.15 206 000690 宝新能源 63,960 433,648.80 0.14 207 601801 皖新传媒 36,872 430,296.24 0.14 208 600575 皖江物流 99,356 430,211.48 0.14 209 000612 焦作万方 59,862 427,414.68 0.14 210 600872 中炬高新 34,378 424,224.52 0.14 211 600503 华丽家族 45,700 419,069.00 0.14 212 000158 常山股份 30,000 416,700.00 0.14 213 601010 文峰股份 80,223 416,357.37 0.14 214 002390 信邦制药 44,987 415,679.88 0.14 215 000975 银泰资源 28,786 414,230.54 0.14 216 000021 深科技 37,356 411,289.56 0.14 217 600614 鼎立股份 48,888 397,948.32 0.13 218 600545 新疆城建 57,542 397,615.22 0.13 219 000667 美好集团 111,291 397,308.87 0.13 220 600428 中远航运 70,322 394,506.42 0.13 221 300072 三聚环保 14,208 392,709.12 0.13 222 600366 宁波韵升 15,980 381,442.60 0.13 223 300113 顺网科技 9,861 374,323.56 0.12 224 300253 卫宁健康 14,950 369,265.00 0.12 225 600521 华海药业 14,913 362,684.16 0.12 226 002572 索菲亚 6,400 358,528.00 0.12 227 000636 风华高科 40,272 356,004.48 0.12 228 000829 天音控股 26,197 349,729.95 0.11 229 000661 长春高新 3,264 348,203.52 0.11 230 002426 胜利精密 35,100 345,735.00 0.11 231 600422 昆药集团 25,114 342,554.96 0.11 232 002118 紫鑫药业 22,798 335,130.60 0.11 233 002508 老板电器 8,799 323,539.23 0.11 234 000726 鲁 泰Ａ 28,862 320,656.82 0.11 235 600497 驰宏锌锗 31,700 316,049.00 0.10 236 600699 均胜电子 8,242 315,668.60 0.10 237 002078 太阳纸业 64,394 314,242.72 0.10 238 000401 冀东水泥 28,800 313,920.00 0.10 239 600184 光电股份 13,840 313,337.60 0.10 240 601005 重庆钢铁 123,200 310,464.00 0.10 241 002273 水晶光电 11,046 309,177.54 0.10 242 002190 成飞集成 8,700 308,328.00 0.10 243 000748 长城信息 15,600 306,072.00 0.10 244 000988 华工科技 14,950 299,747.50 0.10 245 600122 宏图高科 21,982 294,119.16 0.10 246 600158 中体产业 16,371 290,585.25 0.10 247 300088 长信科技 19,500 289,965.00 0.10 248 000592 平潭发展 42,400 287,472.00 0.09 249 600761 安徽合力 28,275 285,294.75 0.09 250 002414 高德红外 10,350 279,139.50 0.09 251 600433 冠豪高新 32,300 279,072.00 0.09 252 002299 圣农发展 10,709 277,363.10 0.09 253 002022 科华生物 12,854 273,918.74 0.09 254 002266 浙富控股 51,140 273,599.00 0.09 255 600138 中青旅 13,916 268,857.12 0.09 256 300055 万邦达 14,600 265,866.00 0.09 257 002168 深圳惠程 18,834 265,182.72 0.09 258 002573 清新环境 15,252 258,063.84 0.08 259 002672 东江环保 14,837 257,125.21 0.08 260 600094 大名城 26,200 248,900.00 0.08 261 002050 三花股份 25,562 246,673.30 0.08 262 002244 滨江集团 36,692 245,836.40 0.08 263 000762 西藏矿业 9,890 244,480.80 0.08 264 000697 炼石有色 10,677 243,969.45 0.08 265 600410 华胜天成 21,434 240,489.48 0.08 266 000693 ST华泽 19,205 240,062.50 0.08 267 002048 宁波华翔 10,272 234,920.64 0.08 268 600770 综艺股份 18,775 233,936.50 0.08 269 600884 杉杉股份 13,546 233,126.66 0.08 270 300010 立思辰 10,900 228,682.00 0.08 271 000860 顺鑫农业 9,588 228,002.64 0.07 272 600601 方正科技 52,801 227,044.30 0.07 273 002665 首航节能 28,605 225,693.45 0.07 274 600175 美都能源 47,900 225,130.00 0.07 275 300115 长盈精密 10,785 222,171.00 0.07 276 300273 和佳股份 11,370 217,735.50 0.07 277 000727 华东科技 65,600 216,480.00 0.07 278 600259 广晟有色 3,731 213,637.06 0.07 279 002155 湖南黄金 16,200 213,354.00 0.07 280 002267 陕天然气 20,162 211,701.00 0.07 281 300043 互动娱乐 14,900 211,133.00 0.07 282 300001 特锐德 9,700 210,393.00 0.07 283 002217 合力泰 13,700 209,610.00 0.07 284 600881 亚泰集团 43,368 209,033.76 0.07 285 002489 浙江永强 26,329 208,525.68 0.07 286 000878 云南铜业 20,400 207,672.00 0.07 287 002444 巨星科技 10,195 207,162.40 0.07 288 600216 浙江医药 15,700 207,083.00 0.07 289 600759 洲际油气 27,299 206,926.42 0.07 290 600611 大众交通 30,087 204,892.47 0.07 291 603766 隆鑫通用 10,087 203,959.14 0.07 292 601311 骆驼股份 10,254 203,541.90 0.07 293 300274 阳光电源 8,300 202,520.00 0.07 294 000066 长城电脑 15,812 201,603.00 0.07 295 002588 史丹利 16,320 201,552.00 0.07 296 002250 联化科技 13,949 199,749.68 0.07 297 601155 新城控股 21,200 196,312.00 0.06 298 000973 佛塑科技 18,706 195,290.64 0.06 299 600064 南京高科 12,939 193,438.05 0.06 300 600572 康恩贝 29,777 192,954.96 0.06 301 600640 号百控股 11,487 192,866.73 0.06 302 002431 棕榈股份 16,680 191,820.00 0.06 303 600056 中国医药 12,094 191,810.84 0.06 304 002428 云南锗业 10,978 188,602.04 0.06 305 002073 软控股份 15,614 188,148.70 0.06 306 300134 大富科技 6,230 186,650.80 0.06 307 000543 皖能电力 25,851 184,576.14 0.06 308 600260 凯乐科技 11,259 184,197.24 0.06 309 002354 天神娱乐 2,100 183,288.00 0.06 310 000616 海航投资 34,240 182,841.60 0.06 311 000685 中山公用 17,574 182,418.12 0.06 312 001696 宗申动力 16,545 180,671.40 0.06 313 600073 上海梅林 15,776 180,635.20 0.06 314 002699 美盛文化 5,400 180,306.00 0.06 315 600067 冠城大通 24,986 180,149.06 0.06 316 600298 安琪酵母 10,018 178,721.12 0.06 317 002063 远光软件 11,505 177,752.25 0.06 318 002624 完美环球 4,700 177,425.00 0.06 319 601777 力帆股份 15,028 176,879.56 0.06 320 002551 尚荣医疗 7,530 176,051.40 0.06 321 000777 中核科技 7,445 175,404.20 0.06 322 000418 小天鹅Ａ 5,359 174,810.58 0.06 323 000969 安泰科技 12,374 173,607.22 0.06 324 000810 创维数字 9,600 173,472.00 0.06 325 600161 天坛生物 6,167 171,380.93 0.06 326 000488 晨鸣纸业 21,306 169,169.64 0.06 327 600006 东风汽车 19,043 168,911.41 0.06 328 600267 海正药业 13,900 168,885.00 0.06 329 000848 承德露露 14,086 168,327.70 0.06 330 000006 深振业Ａ 22,807 168,087.59 0.06 331 600967 北方创业 15,800 167,954.00 0.06 332 600773 西藏城投 10,565 165,553.55 0.05 333 002056 横店东磁 9,704 164,968.00 0.05 334 000816 智慧农业 27,761 164,067.51 0.05 335 002440 闰土股份 10,974 162,963.90 0.05 336 002589 瑞康医药 5,300 162,763.00 0.05 337 000563 陕国投Ａ 29,532 162,130.68 0.05 338 002640 跨境通 9,200 162,104.00 0.05 339 600694 大商股份 4,200 161,784.00 0.05 340 002281 光迅科技 2,520 161,784.00 0.05 341 600587 新华医疗 6,973 161,006.57 0.05 342 000926 福星股份 13,725 160,994.25 0.05 343 600183 生益科技 17,352 160,853.04 0.05 344 300032 金龙机电 8,000 160,800.00 0.05 345 600970 中材国际 25,450 160,335.00 0.05 346 600062 华润双鹤 8,700 158,514.00 0.05 347 002642 荣之联 6,000 157,860.00 0.05 348 600220 江苏阳光 34,558 157,584.48 0.05 349 600086 东方金钰 16,222 157,028.96 0.05 350 600880 博瑞传播 18,400 156,584.00 0.05 351 600416 湘电股份 12,521 156,136.87 0.05 352 600869 智慧能源 15,054 155,056.20 0.05 353 002505 大康农业 39,670 154,713.00 0.05 354 600537 亿晶光电 19,928 153,644.88 0.05 355 600187 国中水务 34,300 152,978.00 0.05 356 600289 亿阳信通 10,907 152,588.93 0.05 357 002396 星网锐捷 7,737 152,418.90 0.05 358 600409 三友化工 22,402 150,989.48 0.05 359 000961 中南建设 26,842 150,583.62 0.05 360 600993 马应龙 7,224 150,475.92 0.05 361 600277 亿利洁能 25,200 149,940.00 0.05 362 002025 航天电器 6,067 149,794.23 0.05 363 002681 奋达科技 8,868 149,691.84 0.05 364 600458 时代新材 9,590 149,412.20 0.05 365 603188 亚邦股份 8,300 149,068.00 0.05 366 002261 拓维信息 10,700 147,981.00 0.05 367 002011 盾安环境 13,105 147,824.40 0.05 368 002358 森源电气 9,512 146,770.16 0.05 369 600563 法拉电子 3,223 146,710.96 0.05 370 000620 新华联 16,033 146,701.95 0.05 371 600460 士兰微 18,269 144,873.17 0.05 372 000572 海马汽车 27,801 144,287.19 0.05 373 002106 莱宝高科 12,000 142,560.00 0.05 374 600850 华东电脑 4,947 141,929.43 0.05 375 002254 泰和新材 10,344 141,919.68 0.05 376 600125 铁龙物流 22,263 141,815.31 0.05 377 600805 悦达投资 16,175 140,399.00 0.05 378 000877 天山股份 22,548 139,346.64 0.05 379 002005 德豪润达 23,530 139,062.30 0.05 380 600112 天成控股 12,321 137,502.36 0.05 381 600894 广日股份 10,262 136,792.46 0.04 382 000669 金鸿能源 8,166 136,372.20 0.04 383 600004 白云机场 11,058 135,571.08 0.04 384 002242 九阳股份 7,441 135,277.38 0.04 385 601717 郑煤机 23,605 134,548.50 0.04 386 000861 海印股份 27,167 134,204.98 0.04 387 000869 张 裕Ａ 3,300 132,594.00 0.04 388 600395 盘江股份 16,000 132,160.00 0.04 389 600351 亚宝药业 13,123 131,623.69 0.04 390 002479 富春环保 11,706 131,458.38 0.04 391 002093 国脉科技 10,550 130,925.50 0.04 392 601139 深圳燃气 16,200 129,600.00 0.04 393 000596 古井贡酒 2,700 129,465.00 0.04 394 002317 众生药业 10,702 128,316.98 0.04 395 600751 天海投资 21,000 128,310.00 0.04 396 000090 天健集团 14,304 125,875.20 0.04 397 002635 安洁科技 3,269 125,464.22 0.04 398 002028 思源电气 11,324 123,997.80 0.04 399 000528 柳 工 19,000 123,120.00 0.04 400 600496 精工钢构 28,823 122,785.98 0.04 401 600628 新世界 10,369 122,354.20 0.04 402 002277 友阿股份 10,441 120,280.32 0.04 403 600750 江中药业 3,782 120,267.60 0.04 404 300257 开山股份 7,200 118,944.00 0.04 405 002128 露天煤业 15,700 117,907.00 0.04 406 000552 靖远煤电 32,918 115,871.36 0.04 407 601886 江河集团 11,200 115,024.00 0.04 408 000099 中信海直 8,822 114,686.00 0.04 409 002482 广田集团 15,037 113,980.46 0.04 410 600509 天富能源 15,358 112,881.30 0.04 411 601001 大同煤业 20,500 110,085.00 0.04 412 000049 德赛电池 2,608 109,379.52 0.04 413 002727 一心堂 4,328 108,200.00 0.04 414 600053 九鼎投资 3,100 107,353.00 0.04 415 600831 广电网络 8,247 106,881.12 0.04 416 600059 古越龙山 10,288 105,863.52 0.03 417 601126 四方股份 9,990 105,194.70 0.03 418 600292 远达环保 8,243 104,438.81 0.03 419 000897 津滨发展 26,922 104,188.14 0.03 420 603077 和邦生物 20,900 102,828.00 0.03 421 600300 维维股份 17,122 101,704.68 0.03 422 000680 山推股份 20,577 101,444.61 0.03 423 002064 华峰氨纶 21,122 101,385.60 0.03 424 601666 平煤股份 24,600 100,614.00 0.03 425 002140 东华科技 6,551 99,968.26 0.03 426 600825 新华传媒 12,521 99,541.95 0.03 427 000900 现代投资 14,695 99,044.30 0.03 428 000830 鲁西化工 21,827 98,658.04 0.03 429 000582 北部湾港 6,000 97,920.00 0.03 430 600282 南钢股份 41,400 97,290.00 0.03 431 002029 七 匹 狼 9,560 97,034.00 0.03 432 601908 京运通 12,622 96,810.74 0.03 433 600481 双良节能 16,676 95,553.48 0.03 434 000426 兴业矿业 12,640 95,052.80 0.03 435 600456 宝钛股份 4,617 92,894.04 0.03 436 600586 金晶科技 21,468 92,312.40 0.03 437 600790 轻纺城 15,660 91,924.20 0.03 438 000417 合肥百货 11,249 91,004.41 0.03 439 000931 中 关 村 11,388 90,876.24 0.03 440 002602 世纪华通 4,900 90,797.00 0.03 441 002646 青青稞酒 4,336 89,364.96 0.03 442 601678 滨化股份 17,492 89,034.28 0.03 443 603328 依顿电子 3,004 88,738.16 0.03 444 603806 福斯特 1,700 88,723.00 0.03 445 601233 桐昆股份 8,069 87,629.34 0.03 446 601002 晋亿实业 10,069 87,600.30 0.03 447 600720 祁连山 13,054 87,592.34 0.03 448 601369 陕鼓动力 13,600 86,768.00 0.03 449 002332 仙琚制药 7,685 86,072.00 0.03 450 002251 步 步 高 6,599 85,589.03 0.03 451 002345 潮宏基 8,734 85,418.52 0.03 452 600551 时代出版 4,261 85,049.56 0.03 453 603883 老百姓 1,700 84,558.00 0.03 454 600748 上实发展 8,771 84,552.44 0.03 455 002698 博实股份 4,376 84,281.76 0.03 456 600776 东方通信 10,005 83,941.95 0.03 457 000919 金陵药业 6,410 83,906.90 0.03 458 002408 齐翔腾达 14,881 81,696.69 0.03 459 002293 罗莱生活 5,882 80,583.40 0.03 460 600596 新安股份 11,050 80,554.50 0.03 461 600280 中央商场 11,832 79,984.32 0.03 462 002342 巨力索具 13,788 79,970.40 0.03 463 603699 纽威股份 4,500 79,830.00 0.03 464 603169 兰石重装 6,400 79,744.00 0.03 465 002181 粤 传 媒 9,704 79,669.84 0.03 466 002315 焦点科技 1,166 78,658.36 0.03 467 600251 冠农股份 9,830 78,640.00 0.03 468 600141 兴发集团 6,748 77,736.96 0.03 469 601965 中国汽研 8,025 77,120.25 0.03 470 600132 重庆啤酒 5,064 76,922.16 0.03 471 002327 富安娜 8,988 76,487.88 0.03 472 002122 天马股份 12,237 76,114.14 0.02 473 002194 武汉凡谷 5,934 75,836.52 0.02 474 000030 富奥股份 10,376 74,395.92 0.02 475 600801 华新水泥 11,707 73,871.17 0.02 476 600483 福能股份 6,500 73,775.00 0.02 477 600864 哈投股份 6,555 73,612.65 0.02 478 600425 青松建化 17,110 72,717.50 0.02 479 000631 顺发恒业 14,817 72,158.79 0.02 480 600874 创业环保 9,239 71,787.03 0.02 481 603005 晶方科技 1,872 70,892.64 0.02 482 603001 奥康国际 3,323 70,646.98 0.02 483 600617 国新能源 6,100 69,906.00 0.02 484 603698 航天工程 2,500 68,600.00 0.02 485 600335 国机汽车 6,008 67,349.68 0.02 486 601226 华电重工 7,300 66,941.00 0.02 487 600468 百利电气 4,617 65,330.55 0.02 488 603555 贵人鸟 2,600 64,818.00 0.02 489 600088 中视传媒 2,712 64,328.64 0.02 490 600397 安源煤业 14,437 63,811.54 0.02 491 002392 北京利尔 12,660 62,540.40 0.02 492 600618 氯碱化工 4,598 60,371.74 0.02 493 002216 三全食品 6,886 59,219.60 0.02 494 002233 塔牌集团 7,052 56,627.56 0.02 495 600510 黑牡丹 6,413 55,921.36 0.02 496 600971 恒源煤电 10,122 55,873.44 0.02 497 002238 天威视讯 3,797 54,942.59 0.02 498 002745 木林森 1,600 54,384.00 0.02 499 600507 方大特钢 11,056 53,068.80 0.02 500 603589 口子窖 1,400 50,694.00 0.02 501 002461 珠江啤酒 4,176 48,525.12 0.02 502 002678 珠江钢琴 3,855 47,300.85 0.02 503 600917 重庆燃气 3,700 36,815.00 0.01 504 600623 华谊集团 1,700 33,677.00 0.01 505 603025 大豪科技 1,000 33,570.00 0.01 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601611 中国核建 7,059 147,674.28 0.05 2 601127 小康股份 4,081 97,413.47 0.03 3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 4 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 5 300518 盛讯达 1,204 56,407.40 0.02 6 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 7 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 8 601966 玲珑轮胎 2,410 31,281.80 0.01 9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 4,267,668.60 1.20 2 600200 江苏吴中 3,321,336.00 0.93 3 601000 唐山港 3,055,811.00 0.86 4 600859 王府井 2,884,638.54 0.81 5 600823 世茂股份 2,860,033.78 0.80 6 002309 中利科技 2,715,746.01 0.76 7 000656 金科股份 2,688,837.00 0.75 8 600736 苏州高新 2,683,737.00 0.75 9 600026 中海发展 2,667,986.49 0.75 10 600879 航天电子 2,594,112.00 0.73 11 600498 烽火通信 2,247,145.50 0.63 12 000852 石化机械 2,239,941.00 0.63 13 600329 中新药业 2,182,098.92 0.61 14 600522 中天科技 2,110,672.78 0.59 15 002477 雏鹰农牧 2,099,014.34 0.59 16 600270 外运发展 2,016,475.24 0.56 17 600657 信达地产 1,903,347.70 0.53 18 000028 国药一致 1,897,964.53 0.53 19 600664 哈药股份 1,781,182.09 0.50 20 600808 马钢股份 1,751,500.00 0.49 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600880 博瑞传播 4,043,750.00 1.13 2 000852 石化机械 2,352,445.57 0.66 3 002493 荣盛石化 2,143,525.00 0.60 4 300267 尔康制药 1,979,162.13 0.55 5 600289 亿阳信通 1,897,623.00 0.53 6 600094 大名城 1,690,932.00 0.47 7 300122 智飞生物 1,627,710.15 0.46 8 600894 广日股份 1,621,019.00 0.45 9 600074 保千里 1,557,559.00 0.44 10 000926 福星股份 1,543,383.00 0.43 11 000078 海王生物 1,508,085.00 0.42 12 600219 南山铝业 1,507,793.96 0.42 13 002311 海大集团 1,473,794.00 0.41 14 600064 南京高科 1,449,942.00 0.41 15 000758 中色股份 1,432,307.60 0.40 16 600435 北方导航 1,430,709.00 0.40 17 600521 华海药业 1,402,585.00 0.39 18 002653 海思科 1,339,354.98 0.38 19 600376 首开股份 1,329,922.00 0.37 20 002340 格林美 1,317,603.87 0.37 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 251,624,163.24 卖出股票收入（成交）总额 234,958,581.44 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 209,916.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,916.00 0.07 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110035 白云转债 1,600 189,616.00 0.06 2 127003 海印转债 203 20,300.00 0.01 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,136.23 2 应收证券清算款 297,114.50 3 应收股利 - 4 应收利息 3,594.55 5 应收申购款 98,795.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 444,640.60 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 601611 中国核建 147,674.28 0.05 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,099 17,698.23 29,268,338.11 11.73% 220,259,035.67 88.27% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 冷利群 694,024.00 7.24% 2 高炜 290,000.00 3.02% 3 黄月明 277,000.00 2.89% 4 罗丽珊 211,325.00 2.20% 5 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 2.09% 6 张宏旭 200,012.00 2.09% 7 施红梅 197,014.00 2.05% 8 卢翠馨 195,030.00 2.03% 9 陈吉荃 150,042.00 1.57% 10 鹿敏理 119,003.00 1.24% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 34,706.43 0.0139% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基金份额总额 2,630,723,634.12 本报告期期初基金份额总额 239,018,594.54 本报告期基金总申购份额 90,564,061.57 减:本报告期基金总赎回份额 80,055,282.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 249,527,373.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 2 228,724,688.99 47.11% 213,016.07 47.61% - 中航证券 1 128,869,099.65 26.54% 117,438.73 26.25% - 长江证券 1 94,682,242.54 19.50% 86,283.64 19.28% - 银河证券 1 18,489,016.18 3.81% 17,219.40 3.85% - 广发证券 1 14,789,287.83 3.05% 13,477.61 3.01% - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定 期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及 提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用 交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 14,593.60 10.04% - - - - 中航证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 130,740.00 89.96% - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于在指 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 数熔断实施期间调整旗下部分基 海证券报》、《证券时 金开放时间的公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 场内基金在指数熔断期间暂停申 海证券报》、《证券时 购赎回业务的提示性公告 报》 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 10 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 海证券报》、《证券时 报》 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 17 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 部分开放式基金参与平安证券申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 20 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 旗下部分基金单笔申购最低金额 海证券报》、《证券时 及赎回持有最低份额的公告 报》 21 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 （300028）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月10日 部分基金参与光大证券网上交易 海证券报》、《证券时 和手机客户端申购及定期定额投 报》 资费率优惠活动的公告 27 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上 2016年3月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 报》 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 31 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日 （300142）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 32 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 海证券报》、《证券时 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 部分基金参与中国工商银行个人 海证券报》、《证券时 电子银行基金申购费率优惠活动 报》 的公告 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月18日 部分基金参与上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时 理有限公司基金申购费率优惠活 报》 动的公告 40 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 海证券报》、《证券时 报》 41 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 江苏江南农村商业银行股份有限 海证券报》、《证券时 公司为旗下部分开放式基金销售 报》 机构的公告 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年4月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 44 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年5月3日 第一创业证券股份有限公司为我 海证券报》、《证券时 司旗下部分基金销售机构的公告 报》 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 48 鹏华基金关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《上 2016年5月17日 金参加中国民生银行直销银行 海证券报》、《证券时 “基金通”申购费率优惠活动的 报》 公告 49 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2016年5月30日 中国民族证券有限责任公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年5月31日 部分开放式基金在中国民生银行 海证券报》、《证券时 股份有限公司开通定投业务的公 报》 告 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 54 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 2016年6月18日 个人投资者开立基金账户的证件 海证券报》、《证券时 类型的公告 报》 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年6月30日 部分基金参与交通银行网上银行、 海证券报》、《证券时 手机银行基金申购手续费费率优 报》 惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日