鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015 年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................16 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................16§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17 7.1 资产负债表................................................................................................................................17 7.2 利润表........................................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................60 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................60§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................62 9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................63 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................63§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................63§11 重大事件揭示...................................................................................................................................64 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................64 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................65 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................66§12 备查文件目录...................................................................................................................................86 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................86 12.2 存放地点..................................................................................................................................86 12.3 查阅方式..................................................................................................................................87 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,018,594.54份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-04-28 注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华500”。 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股 在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 271,386,146.87 156,462,366.81 9,995,885.68 本期利润 220,386,668.18 219,941,889.98 129,080,188.42 加权平均基金份额本期利润 0.6756 0.2997 0.1308 本期加权平均净值利润率 46.54% 33.91% 17.40% 本期基金份额净值增长率 35.82% 37.84% 16.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 118,074,481.12 35,848,941.70 -153,530,247.35 期末可供分配基金份额利润 0.4940 0.0592 -0.2015 期末基金资产净值 357,093,075.66 665,889,761.49 608,278,578.56 期末基金份额净值 1.494 1.100 0.798 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 49.40% 10.00% -20.20% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开 放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 26.72% 2.10% 23.13% 1.94% 3.59% 0.16% 过去六个月 -17.00% 3.46% -13.51% 3.07% -3.49% 0.39% 过去一年 35.82% 2.93% 41.29% 2.68% -5.47% 0.25% 过去三年 118.10% 1.99% 124.70% 1.86% -6.60% 0.13% 过去五年 45.19% 1.79% 52.72% 1.71% -7.53% 0.08% 自基金合同 49.40% 1.77% 70.40% 1.71% -21.00% 0.06% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金合同于2010年2月5日生效。2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：过去三年本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理88只开放式基金和10只社保组合，经过17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 王咏辉先生，国籍英国，工程和计 算机专业硕士，17年证券基金从 业经验。曾担任伦敦摩根大通 (JPMorgan)投资基金管理公司高 级分析师，汇丰投资基金管理公司 (HSBC)高级分析师，伦敦巴克莱国 际投资基金管理公司基金经理、部 门负责人，巴克莱资本公司 (BarclaysCapital)部门负责人， 泰达宏利基金公司国际投资部副 总监、产品与金融工程部副总经理 及泰达宏利中证财富大盘指数基 本基金 金、泰达宏利全球新格局QDII基 王咏辉 基金经 2013 年 12 - 17 金、泰达中证500基金基金经理等 理 月27日 职；2012年11月加盟鹏华基金管 理有限公司，2013年12月起担任 鹏华中证500指数（LOF）基金基 金经理，2014年9月起兼任鹏华 地产分级基金基金经理，2014年 12月起兼任鹏华沪深 300指数 （LOF）基金基金经理，2015年6 月起兼任鹏华创业板分级基金、鹏 华互联网分级基金基金经理，现同 时担任量化及衍生品投资部总经 理、投资决策委员会成员。王咏辉 先生具备基金从业资格，英国基金 经理从业资格（IMC）。本报告期内 本基金基金经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在上半年快速上涨，在3季度呈现出异常波动后，然后在四季度市场快速恢复到3539点。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.494元，累计净值1.494元；本报告期基金份额净值增长率为+35.82%，业绩比较基准收益率+41.29%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。未来受降息、降准以及地产价格和销售量回升的支持，经济预期有短期企稳的可能性，房地产市场一线价格大幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，联储加息节奏放缓，从而导致全球资本流动逆转，美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。 在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场延续“快速上涨”后短期回调，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结构转型，内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，现在建议投资者从中长期投资的角度来配置低估值的成长股资产，重点关注成长性好的上市公司，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。 2、继续优化内部控制措施 报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 5、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为118,074,481.12元，期末基金份额净值1.494元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20563号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下 简称“鹏华中证500指数基金”)的财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华中证500指数基金 的基金管理 人鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述鹏华中证500指数基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会发布、中国基金业协会的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了鹏华中证500指数基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 24,436,635.67 39,002,911.70 结算备付金 278,250.73 1,405,241.48 存出保证金 117,159.81 121,925.25 交易性金融资产 7.4.7.2 333,968,251.07 627,393,187.26 其中：股票投资 333,968,251.07 627,393,187.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,916,684.97 应收利息 7.4.7.5 3,936.36 9,249.25 应收股利 - - 应收申购款 95,732.62 350,085.06 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 358,899,966.26 674,199,284.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,065.72 - 应付赎回款 516,140.14 6,480,317.77 应付管理人报酬 232,221.33 439,326.62 应付托管费 46,444.27 87,865.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 527,980.21 871,692.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 483,038.93 430,321.46 负债合计 1,806,890.60 8,309,523.48 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 239,018,594.54 605,607,372.08 未分配利润 7.4.7.10 118,074,481.12 60,282,389.41 所有者权益合计 357,093,075.66 665,889,761.49 负债和所有者权益总计 358,899,966.26 674,199,284.97 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.494元，基金份额总额239,018,594.54份。 7.2利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至 年12月31日 2014年12月31日 一、收入 230,198,628.60 232,589,947.86 1.利息收入 239,303.31 300,055.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 239,303.31 299,873.94 债券利息收入 - 181.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 279,817,293.65 168,326,050.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 277,388,702.42 162,588,634.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 9,736.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,428,591.23 5,727,680.15 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -50,999,478.69 63,479,523.17 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 1,141,510.33 484,318.63 列） 减：二、费用 9,811,960.42 12,648,057.88 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,549,982.42 4,891,231.49 2．托管费 7.4.10.2.2 709,996.56 978,246.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 4,919,269.44 6,145,389.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 632,712.00 633,191.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 220,386,668.18 219,941,889.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 220,386,668.18 219,941,889.98 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49 金净值） 二、本期经营活动产生 - 220,386,668.18 220,386,668.18 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -366,588,777.54 -162,594,576.47 -529,183,354.01 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 504,473,431.52 267,708,168.63 772,181,600.15 2.基金赎回款 -871,062,209.06 -430,302,745.10 -1,301,364,954.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56 金净值） 二、本期经营活动产生 - 219,941,889.98 219,941,889.98 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -156,201,453.83 -6,129,253.22 -162,330,707.05 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 581,523,497.88 -67,456,408.89 514,067,088.99 2.基金赎回款 -737,724,951.71 61,327,155.67 -676,397,796.04 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1374号《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证500指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率X95%+银行同业存款利率X5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 (4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(4.1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(4.2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(4.3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 (5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 (6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者在各销售机构分别做出的最后一次选择的分红方式为准； 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 （3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 （4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 24,436,635.67 39,002,911.70 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 24,436,635.67 39,002,911.70 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 542,275,792.25 627,393,187.26 85,117,395.01 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 542,275,792.25 627,393,187.26 85,117,395.01 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 3,758.46 8,561.95 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 125.20 632.40 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 52.70 54.90 合计 3,936.36 9,249.25 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 527,980.21 871,692.32 银行间市场应付交易费用 - - 合计 527,980.21 871,692.32 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,038.93 8,321.46 预提费用 432,000.00 372,000.00 指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 483,038.93 430,321.46 注：其他应付款为应付代垫券商席位年费。 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 605,607,372.08 605,607,372.08 本期申购 504,473,431.52 504,473,431.52 本期赎回(以"-"号填列) -871,062,209.06 -871,062,209.06 本期末 239,018,594.54 239,018,594.54 注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,848,941.70 24,433,447.71 60,282,389.41 本期利润 271,386,146.87 -50,999,478.69 220,386,668.18 本期基金份额交易 -112,922,322.43 -49,672,254.04 -162,594,576.47 产生的变动数 其中：基金申购款 282,673,796.91 -14,965,628.28 267,708,168.63 基金赎回款 -395,596,119.34 -34,706,625.76 -430,302,745.10 本期已分配利润 - - - 本期末 194,312,766.14 -76,238,285.02 118,074,481.12 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 213,456.68 247,471.64 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 17,173.01 25,264.08 其他 8,673.62 27,138.22 合计 239,303.31 299,873.94 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 1,800,897,782.12 2,082,881,310.67 减：卖出股票成本总额 1,523,509,079.70 1,920,292,676.15 买卖股票差价收入 277,388,702.42 162,588,634.52 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 - 179,417.45 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 - 169,500.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 181.30 买卖债券差价收入 - 9,736.15 7.4.7.14衍生工具收益 注：无。 7.4.7.14.1衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金 项目 2015年1月1日至2015年 额 12月31日 2014年1月1日至2014 年12月31日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,428,591.23 5,727,680.15 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,428,591.23 5,727,680.15 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -50,999,478.69 63,479,523.17 ——股票投资 -50,999,478.69 63,479,523.17 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -50,999,478.69 63,479,523.17 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 902,377.73 424,339.56 其他 345.10 - 转换费收入 238,787.50 59,979.07 合计 1,141,510.33 484,318.63 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月 日 31日 交易所市场交易费用 4,919,269.44 6,145,389.15 银行间市场交易费用 - - 合计 4,919,269.44 6,145,389.15 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 审计费用 72,000.00 72,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行汇划费用 712.00 791.00 其他 - 400.00 合计 632,712.00 633,191.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 无。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 1,316,923,508.76 42.73% 1,733,587,602.59 43.45% 7.4.10.1.2债券交易 注：无。 7.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 7.4.10.1.4权证交易 注：无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 1,206,602.91 43.31% 271,746.52 51.47% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 1,578,266.79 44.07% 505,949.38 58.04% 注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由 券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由 券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,549,982.42 4,891,231.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 834,344.02 1,164,346.27 户维护费 注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 709,996.56 978,246.24 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：2015年及2014年,本基金管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 24,436,635.67 213,456.68 39,002,911.70 247,471.64 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总 股票代码 股票名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单价 数量（股）成本总额 额 备注 价 000028 国药一致 2015年10月 重大事 66.15 - - 9,957 615,846.79 658,655.55 - 21日 项 000066 长城电脑 2015年6月18 重大事 15.19 2016年3月 19.39 78,912 575,771.61 1,198,673.28 - 日 项 10日 000426 兴业矿业 2015年10月 重大事 7.06 - - 48,340 260,887.07 341,280.40 - 28日 项 000748 长城信息 2015年6月18 重大事 24.68 2016年3月 31.39 40,200 778,520.29 992,136.00 - 日 项 10日 000829 天音控股 2015年11月9 重大事 12.22 - - 58,897 635,268.59 719,721.34 - 日 项 000973 佛塑科技 2015年12月 重大事 13.00 2016年2月 11.70 62,106 513,165.39 807,378.00 - 18日 项 22日 000982 中银绒业 2014年8月25 重大事 8.76 2016年2月 5.10 112,858 529,537.15 988,636.08 - 日 项 25日 002011 盾安环境 2015年12月 重大事 16.72 2016年2月 15.05 31,805 400,332.97 531,779.60 - 28日 项 22日 002018 华信国际 2015年6月15 重大事 30.60 - - 29,500 274,981.01 902,700.00 - 日 项 002048 宁波华翔 2015年11月 重大事 17.40 - - 57,072 958,937.72 993,052.80 - 19日 项 002049 同方国芯 2015年12月 重大事 60.15 - - 18,300 990,876.15 1,100,745.00 - 11日 项 002143 印纪传媒 2015年12月9 重大事 40.55 2016年1月5 36.50 14,800 422,893.03 600,140.00 - 日 项 日 002174 游族网络 2015年7月23 重大事 84.39 2016年2月 80.58 2,400 133,943.36 202,536.00 - 日 项 15日 002219 恒康医疗 2015年7月8 重大事 14.90 - - 42,065 374,743.19 626,768.50 - 日 项 002242 九阳股份 2015年12月 重大事 22.68 2016年1月 20.41 20,341 377,178.13 461,333.88 - 24日 项 11日 002340 格林美 2015年12月 重大事 15.20 2016年1月6 14.35 64,202 833,802.99 975,870.40 - 29日 项 日 002371 七星电子 2015年10月8 重大事 19.28 2016年1月 21.21 8,175 213,560.53 157,614.00 - 日 项 11日 002568 百润股份 2015年12月 重大事 42.69 2016年1月 38.42 21,520 933,707.68 918,688.80 - 21日 项 18日 002678 珠江钢琴 2015年12月 重大事 17.21 2016年1月 15.49 15,255 221,979.44 262,538.55 - 21日 项 19日 002698 博实股份 2015年12月 重大事 29.33 2016年1月5 26.40 24,276 615,388.35 712,015.08 - 28日 项 日 300043 互动娱乐 2015年12月 重大事 15.80 - - 56,500 929,936.77 892,700.00 - 17日 项 300088 长信科技 2015年12月 重大事 14.03 2016年2月 12.63 46,400 439,230.02 650,992.00 - 14日 项 29日 600120 浙江东方 2015年10月 重大事 19.86 - - 29,087 610,795.90 577,667.82 - 12日 项 600122 宏图高科 2015年12月 重大事 19.42 - - 58,982 650,532.48 1,145,430.44 - 25日 项 600200 江苏吴中 2015年11月 重大事 27.89 - - 41,894 716,499.69 1,168,423.66 - 26日 项 600219 南山铝业 2015年9月29 重大事 8.52 2016年1月 7.00 91,000 841,790.30 775,320.00 - 日 项 25日 600282 南钢股份 2015年12月 重大事 3.17 2016年1月 3.24 124,900 401,458.57 395,933.00 - 30日 项 12日 600429 三元股份 2015年9月21 重大事 7.29 2016年1月 7.49 18,479 174,451.13 134,711.91 - 日 项 27日 600572 康恩贝 2015年12月 重大事 13.36 2016年1月4 13.18 53,518 613,789.80 715,000.48 - 28日 项 日 600584 长电科技 2015年11月 重大事 22.02 - - 62,241 812,466.85 1,370,546.82 - 30日 项 600645 中源协和 2015年12月 重大事 65.01 2016年1月4 63.90 16,999 685,332.13 1,105,104.99 - 30日 项 日 600654 中安消 2015年12月 重大事 28.84 - - 53,379 974,504.74 1,539,450.36 - 14日 项 600699 均胜电子 2015年11月4 重大事 31.25 2016年3月 29.00 16,742 453,274.43 523,187.50 - 日 项 10日 600729 重庆百货 2015年7月24 重大事 29.26 2016年1月4 29.90 29,671 848,727.24 868,173.46 - 日 项 日 600759 洲际油气 2015年9月21 重大事 7.85 - - 46,599 415,857.32 365,802.15 - 日 项 600851 海欣股份 2015年12月 重大事 14.70 2016年1月 13.23 58,904 650,598.51 865,888.80 - 21日 项 19日 600859 王府井 2015年12月 重大事 27.22 2016年1月4 27.22 22,230 551,295.39 605,100.60 - 21日 项 日 600864 哈投股份 2015年10月9 重大事 10.88 2016年1月 11.97 29,955 353,454.90 325,910.40 - 日 项 14日 600880 博瑞传播 2015年9月16 重大事 11.35 2016年1月 8.25 349,000 4,577,830.70 3,961,150.00 - 日 项 18日 600978 宜华木业 2015年6月18 重大事 22.33 2016年1月 20.10 73,354 460,538.31 1,637,994.82 - 日 项 21日 601000 唐山港 2015年10月 重大事 8.25 2016年2月 7.98 164,078 1,347,523.24 1,353,643.50 - 29日 项 17日 601678 滨化股份 2015年12月 重大事 8.02 2016年1月5 7.22 53,793 410,780.70 431,419.86 - 31日 项 日 601717 郑煤机 2015年12月 重大事 7.52 - - 77,205 631,628.95 580,581.60 - 18日 项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券。（2014年12月31日：未持有）。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 24,436,635.67 - - - 24,436,635.67 结算备付金 278,250.73 - - - 278,250.73 存出保证金 117,159.81 - - - 117,159.81 交易性金融资产 - - - 333,968,251.07 333,968,251.07 应收利息 - - - 3,936.36 3,936.36 应收申购款 - - - 95,732.62 95,732.62 资产总计 24,832,046.21 - - 334,067,920.05 358,899,966.26 负债 应付证券清算款 - - - 1,065.72 1,065.72 应付赎回款 - - - 516,140.14 516,140.14 应付管理人报酬 - - - 232,221.33 232,221.33 应付托管费 - - - 46,444.27 46,444.27 应付交易费用 - - - 527,980.21 527,980.21 其他负债 - - - 483,038.93 483,038.93 负债总计 - - - 1,806,890.60 1,806,890.60 利率敏感度缺口 24,832,046.21 - - 332,261,029.45 357,093,075.66 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 39,002,911.70 - - - 39,002,911.70 结算备付金 1,405,241.48 - - - 1,405,241.48 存出保证金 121,925.25 - - - 121,925.25 交易性金融资产 - - - 627,393,187.26 627,393,187.26 应收证券清算款 - - - 5,916,684.97 5,916,684.97 应收利息 - - - 9,249.25 9,249.25 应收申购款 - - - 350,085.06 350,085.06 其他资产 - - - - - 资产总计 40,530,078.43 - - 633,669,206.54 674,199,284.97 负债 应付赎回款 - - - 6,480,317.77 6,480,317.77 应付管理人报酬 - - - 439,326.62 439,326.62 应付托管费 - - - 87,865.31 87,865.31 应付交易费用 - - - 871,692.32 871,692.32 其他负债 - - - 430,321.46 430,321.46 负债总计 - - - 8,309,523.48 8,309,523.48 利率敏感度缺口 40,530,078.43 - - 625,359,683.06 665,889,761.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% （2014年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2014年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 333,968,251.07 93.52 627,393,187.26 94.22 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 333,968,251.07 93.52 627,393,187.26 94.22 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 业绩比较基准上升5% 16,664,480.35 33,485,798.20 业绩比较基准下降5% -16,664,480.35 -33,485,798.20 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为297,825,853.64元，属于第二层次的余额为36,142,397.43元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次581,036,712.78元，第二层次46,356,474.48，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 333,968,251.07 93.05 其中：股票 333,968,251.07 93.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,714,886.40 6.89 7 其他各项资产 216,828.79 0.06 8 合计 358,899,966.26 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,221,104.64 1.46 B 采矿业 10,375,661.94 2.91 C 制造业 191,144,075.55 53.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,260,296.07 2.87 应业 E 建筑业 8,696,680.32 2.44 F 批发和零售业 23,138,967.05 6.48 G 交通运输、仓储和邮政业 8,800,281.78 2.46 H 住宿和餐饮业 614,300.40 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务 20,492,318.31 5.74 业 J 金融业 4,349,574.88 1.22 K 房地产业 25,121,528.80 7.04 L 租赁和商务服务业 5,894,024.67 1.65 M 科学研究和技术服务业 1,791,694.99 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 2,266,256.41 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 883,158.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 7,992,816.21 2.24 S 综合 4,684,779.47 1.31 合计 331,727,519.49 92.90 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,891,336.08 0.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 349,395.50 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 业信息传输、软件和信息技术服务 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,240,731.58 0.63 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600880 博瑞传播 349,000 3,961,150.00 1.11 2 600289 亿阳信通 135,807 2,675,397.90 0.75 3 600816 安信信托 108,408 2,468,450.16 0.69 4 600894 广日股份 105,662 2,112,183.38 0.59 5 000718 苏宁环球 146,060 1,926,531.40 0.54 6 600635 大众公用 192,387 1,896,935.82 0.53 7 600201 生物股份 49,200 1,818,924.00 0.51 8 600435 北方导航 60,386 1,733,078.20 0.49 9 002466 天齐锂业 12,300 1,731,225.00 0.48 10 600835 上海机电 56,446 1,710,878.26 0.48 11 002400 省广股份 67,900 1,707,685.00 0.48 12 002405 四维图新 42,483 1,648,340.40 0.46 13 600978 宜华木业 73,354 1,637,994.82 0.46 14 000758 中色股份 104,900 1,560,912.00 0.44 15 600525 长园集团 82,381 1,551,234.23 0.43 16 600654 中安消 53,379 1,539,450.36 0.43 17 600498 烽火通信 51,500 1,468,265.00 0.41 18 000501 鄂武商Ａ 68,504 1,465,985.60 0.41 19 002701 奥瑞金 51,597 1,458,131.22 0.41 20 300267 尔康制药 42,000 1,411,200.00 0.40 21 600176 中国巨石 55,329 1,405,909.89 0.39 22 000078 海王生物 58,311 1,397,131.56 0.39 23 002311 海大集团 99,480 1,389,735.60 0.39 24 300291 华录百纳 38,917 1,385,445.20 0.39 25 002437 誉衡药业 45,785 1,384,996.25 0.39 26 600079 人福医药 61,900 1,377,894.00 0.39 27 600584 长电科技 62,241 1,370,546.82 0.38 28 300115 长盈精密 40,503 1,359,685.71 0.38 29 601000 唐山港 164,078 1,353,643.50 0.38 30 000732 泰禾集团 54,988 1,347,206.00 0.38 31 002221 东华能源 57,409 1,342,222.42 0.38 32 600410 华胜天成 49,924 1,323,485.24 0.37 33 600643 爱建集团 89,272 1,307,834.80 0.37 34 600160 巨化股份 55,200 1,295,544.00 0.36 35 002030 达安基因 31,261 1,287,327.98 0.36 36 600426 华鲁恒升 86,374 1,246,376.82 0.35 37 600064 南京高科 64,839 1,228,699.05 0.34 38 600826 兰生股份 35,556 1,224,548.64 0.34 39 600240 华业资本 81,254 1,222,872.70 0.34 40 000066 长城电脑 78,912 1,198,673.28 0.34 41 600521 华海药业 47,148 1,197,087.72 0.34 42 600651 飞乐音响 81,091 1,196,092.25 0.33 43 600200 江苏吴中 41,894 1,168,423.66 0.33 44 002244 滨江集团 146,292 1,164,484.32 0.33 45 000031 中粮地产 82,183 1,154,671.15 0.32 46 002004 华邦健康 81,135 1,148,060.25 0.32 47 600122 宏图高科 58,982 1,145,430.44 0.32 48 002439 启明星辰 35,500 1,136,000.00 0.32 49 601233 桐昆股份 85,869 1,129,177.35 0.32 50 000566 海南海药 28,877 1,122,160.22 0.31 51 002308 威创股份 45,359 1,118,099.35 0.31 52 002573 清新环境 49,552 1,111,946.88 0.31 53 002508 老板电器 24,733 1,111,748.35 0.31 54 002179 中航光电 29,280 1,111,468.80 0.31 55 002285 世联行 68,343 1,109,206.89 0.31 56 600645 中源协和 16,999 1,105,104.99 0.31 57 002049 同方国芯 18,300 1,100,745.00 0.31 58 600478 科力远 49,932 1,094,509.44 0.31 59 600884 杉杉股份 27,823 1,091,774.52 0.31 60 600482 风帆股份 23,000 1,082,150.00 0.30 61 600436 片仔癀 15,700 1,080,003.00 0.30 62 600158 中体产业 41,271 1,076,347.68 0.30 63 600487 亨通光电 67,372 1,073,909.68 0.30 64 600673 东阳光科 105,349 1,073,506.31 0.30 65 600503 华丽家族 78,200 1,071,340.00 0.30 66 000541 佛山照明 63,906 1,067,230.20 0.30 67 600664 哈药股份 89,400 1,066,542.00 0.30 68 600885 宏发股份 35,320 1,055,714.80 0.30 69 000887 中鼎股份 44,598 1,052,512.80 0.29 70 600823 世茂股份 85,362 1,043,977.26 0.29 71 600320 振华重工 173,504 1,035,818.88 0.29 72 002276 万马股份 34,401 1,035,470.10 0.29 73 000547 航天发展 54,100 1,030,605.00 0.29 74 000652 泰达股份 143,604 1,023,896.52 0.29 75 600522 中天科技 44,697 1,023,561.30 0.29 76 002595 豪迈科技 44,900 1,018,781.00 0.29 77 000997 新 大 陆 40,186 1,017,509.52 0.28 78 002368 太极股份 15,141 1,015,961.10 0.28 79 000656 金科股份 192,300 1,015,344.00 0.28 80 000998 隆平高科 42,602 1,011,797.50 0.28 81 000939 凯迪生态 70,222 1,011,196.80 0.28 82 600376 首开股份 80,400 1,005,000.00 0.28 83 002493 荣盛石化 64,100 993,550.00 0.28 84 002048 宁波华翔 57,072 993,052.80 0.28 85 600655 豫园商城 61,400 992,224.00 0.28 86 000748 长城信息 40,200 992,136.00 0.28 87 000661 长春高新 8,211 989,014.95 0.28 88 000049 德赛电池 17,308 982,748.24 0.28 89 300253 卫宁软件 23,350 977,898.00 0.27 90 002340 格林美 64,202 975,870.40 0.27 91 002190 成飞集成 22,300 975,848.00 0.27 92 600086 东方金钰 78,822 970,298.82 0.27 93 601012 隆基股份 70,924 968,112.60 0.27 94 000667 美好集团 191,091 947,811.36 0.27 95 600879 航天电子 52,958 946,359.46 0.27 96 600056 中国医药 56,494 939,495.22 0.26 97 600175 美都能源 129,800 938,454.00 0.26 98 600143 金发科技 108,500 933,100.00 0.26 99 600694 大商股份 17,900 924,177.00 0.26 100 000418 小天鹅Ａ 38,359 920,616.00 0.26 101 002568 百润股份 21,520 918,688.80 0.26 102 000961 中南建设 59,400 918,324.00 0.26 103 000671 阳 光 城 101,395 915,596.85 0.26 104 600074 保千里 55,300 910,791.00 0.26 105 300122 智飞生物 24,900 905,862.00 0.25 106 001696 宗申动力 65,445 904,449.90 0.25 107 600388 龙净环保 52,300 903,744.00 0.25 108 002489 浙江永强 82,829 897,866.36 0.25 109 300043 互动娱乐 56,500 892,700.00 0.25 110 002128 露天煤业 105,400 890,630.00 0.25 111 600337 美克家居 57,014 890,558.68 0.25 112 600325 华发股份 54,453 887,583.90 0.25 113 600171 上海贝岭 41,762 884,936.78 0.25 114 300244 迪安诊断 12,700 883,158.00 0.25 115 601369 陕鼓动力 99,900 873,126.00 0.24 116 600770 综艺股份 47,575 869,195.25 0.24 117 000930 中粮生化 58,747 868,280.66 0.24 118 600729 重庆百货 29,671 868,173.46 0.24 119 000550 江铃汽车 28,955 868,070.90 0.24 120 600851 海欣股份 58,904 865,888.80 0.24 121 600805 悦达投资 68,375 865,627.50 0.24 122 002191 劲嘉股份 56,324 865,136.64 0.24 123 601168 西部矿业 116,400 860,196.00 0.24 124 000012 南 玻Ａ 64,104 855,788.40 0.24 125 002325 洪涛股份 54,492 851,709.96 0.24 126 600380 健康元 61,361 848,009.02 0.24 127 002085 万丰奥威 26,200 843,116.00 0.24 128 300199 翰宇药业 34,200 842,346.00 0.24 129 300274 阳光电源 30,700 841,794.00 0.24 130 002482 广田股份 28,715 839,913.75 0.24 131 000969 安泰科技 64,174 832,978.52 0.23 132 600094 大名城 78,200 830,484.00 0.23 133 300182 捷成股份 34,600 830,400.00 0.23 134 600601 方正科技 134,101 828,744.18 0.23 135 600138 中青旅 35,359 824,218.29 0.23 136 601929 吉视传媒 132,900 821,322.00 0.23 137 600594 益佰制药 38,700 820,440.00 0.23 138 600500 中化国际 63,700 815,997.00 0.23 139 600312 平高电气 41,612 811,434.00 0.23 140 002444 巨星科技 39,095 809,266.50 0.23 141 300257 开山股份 26,200 808,270.00 0.23 142 000973 佛塑科技 62,106 807,378.00 0.23 143 000988 华工科技 38,050 805,899.00 0.23 144 002161 远 望 谷 36,120 805,476.00 0.23 145 300072 三聚环保 23,700 805,089.00 0.23 146 600881 亚泰集团 110,968 803,408.32 0.22 147 002419 天虹商场 59,393 801,805.50 0.22 148 002430 杭氧股份 69,464 798,836.00 0.22 149 600198 大唐电信 32,296 796,742.32 0.22 150 002463 沪电股份 122,419 790,826.74 0.22 151 600516 方大炭素 63,100 789,381.00 0.22 152 000488 晨鸣纸业 88,306 787,689.52 0.22 153 600611 大众交通 51,058 783,740.30 0.22 154 600499 科达洁能 34,600 782,998.00 0.22 155 002063 远光软件 37,005 782,285.70 0.22 156 600418 江淮汽车 53,568 781,557.12 0.22 157 002657 中科金财 9,700 775,903.00 0.22 158 600219 南山铝业 91,000 775,320.00 0.22 159 000979 中弘股份 193,284 773,136.00 0.22 160 601515 东风股份 46,563 772,014.54 0.22 161 000697 炼石有色 27,377 761,628.14 0.21 162 002273 水晶光电 18,731 760,478.60 0.21 163 300147 香雪制药 30,346 758,953.46 0.21 164 000603 盛达矿业 41,872 755,789.60 0.21 165 000777 中核科技 23,945 751,633.55 0.21 166 600460 士兰微 84,869 751,090.65 0.21 167 002223 鱼跃医疗 19,337 743,507.65 0.21 168 002390 信邦制药 51,287 735,968.45 0.21 169 600017 日照港 112,507 735,795.78 0.21 170 000690 宝新能源 75,160 735,064.80 0.21 171 000050 深天马Ａ 34,600 733,866.00 0.21 172 000970 中科三环 52,100 730,963.00 0.20 173 002022 科华生物 25,054 729,071.40 0.20 174 300085 银之杰 12,900 721,110.00 0.20 175 600797 浙大网新 50,137 720,970.06 0.20 176 600496 精工钢构 119,923 720,737.23 0.20 177 000829 天音控股 58,897 719,721.34 0.20 178 600039 四川路桥 140,750 717,825.00 0.20 179 600704 物产中大 40,584 715,090.08 0.20 180 600572 康恩贝 53,518 715,000.48 0.20 181 600803 新奥股份 44,900 712,114.00 0.20 182 002698 博实股份 24,276 712,015.08 0.20 183 600967 北方创业 40,100 711,775.00 0.20 184 002168 深圳惠程 60,134 711,385.22 0.20 185 002714 牧原股份 15,100 710,757.00 0.20 186 000417 合肥百货 64,649 706,613.57 0.20 187 600811 东方集团 81,400 706,552.00 0.20 188 000592 平潭发展 35,300 705,294.00 0.20 189 600108 亚盛集团 95,000 697,300.00 0.20 190 002271 东方雨虹 35,472 692,768.16 0.19 191 600004 白云机场 48,558 690,980.34 0.19 192 002266 浙富控股 84,440 687,341.60 0.19 193 002477 雏鹰农牧 40,604 686,613.64 0.19 194 000616 海航投资 87,240 685,706.40 0.19 195 300055 万邦达 31,500 683,865.00 0.19 196 600748 上实发展 50,571 678,662.82 0.19 197 002665 首航节能 22,250 678,625.00 0.19 198 002073 软控股份 40,014 676,236.60 0.19 199 002250 联化科技 35,649 672,696.63 0.19 200 600497 驰宏锌锗 60,900 672,336.00 0.19 201 600787 中储股份 66,934 672,017.36 0.19 202 600422 昆药集团 16,857 671,245.74 0.19 203 600587 新华医疗 18,373 667,491.09 0.19 204 600511 国药股份 17,592 667,088.64 0.19 205 600563 法拉电子 16,023 666,717.03 0.19 206 600755 厦门国贸 71,213 663,705.16 0.19 207 000006 深振业Ａ 57,607 663,056.57 0.19 208 600151 航天机电 53,543 661,791.48 0.19 209 600236 桂冠电力 88,400 661,232.00 0.19 210 000028 国药一致 9,957 658,655.55 0.18 211 603766 隆鑫通用 27,687 657,012.51 0.18 212 600536 中国软件 18,175 655,754.00 0.18 213 300088 长信科技 46,400 650,992.00 0.18 214 000681 视觉中国 17,100 649,971.00 0.18 215 002013 中航机电 28,518 646,217.88 0.18 216 600335 国机汽车 34,272 642,257.28 0.18 217 002050 三花股份 59,862 637,530.30 0.18 218 002219 恒康医疗 42,065 626,768.50 0.18 219 002267 陕天然气 49,462 623,221.20 0.17 220 000062 深圳华强 16,800 614,880.00 0.17 221 600754 锦江股份 11,970 614,300.40 0.17 222 600316 洪都航空 26,300 613,842.00 0.17 223 002373 千方科技 13,407 613,370.25 0.17 224 000762 西藏矿业 23,290 612,527.00 0.17 225 002051 中工国际 24,100 610,453.00 0.17 226 600618 氯碱化工 37,798 610,059.72 0.17 227 002396 星网锐捷 25,237 609,473.55 0.17 228 002005 德豪润达 59,730 605,662.20 0.17 229 600859 王府井 22,230 605,100.60 0.17 230 600270 外运发展 22,322 604,033.32 0.17 231 002498 汉缆股份 81,100 603,384.00 0.17 232 300273 和佳股份 28,870 603,383.00 0.17 233 002642 荣之联 10,400 602,056.00 0.17 234 002143 印纪传媒 14,800 600,140.00 0.17 235 600597 光明乳业 37,600 598,592.00 0.17 236 002299 圣农发展 27,200 598,128.00 0.17 237 600617 国新能源 39,000 597,870.00 0.17 238 600169 太原重工 104,000 596,960.00 0.17 239 600058 五矿发展 26,100 592,470.00 0.17 240 002217 合力泰 34,800 589,860.00 0.17 241 000926 福星股份 34,925 588,137.00 0.16 242 600765 中航重机 29,695 583,209.80 0.16 243 002001 新 和 成 33,400 582,496.00 0.16 244 000511 烯碳新材 49,724 582,268.04 0.16 245 601717 郑煤机 77,205 580,581.60 0.16 246 600517 置信电气 45,732 578,967.12 0.16 247 000816 智慧农业 69,361 578,470.74 0.16 248 600120 浙江东方 29,087 577,667.82 0.16 249 600161 天坛生物 16,467 575,192.31 0.16 250 000563 陕国投Ａ 37,916 573,289.92 0.16 251 600808 马钢股份 181,900 572,985.00 0.16 252 002315 焦点科技 5,966 572,795.66 0.16 253 002293 罗莱生活 31,382 572,407.68 0.16 254 000685 中山公用 40,374 571,292.10 0.16 255 601311 骆驼股份 26,054 568,758.82 0.16 256 600481 双良节能 62,776 568,750.56 0.16 257 002428 云南锗业 27,978 567,393.84 0.16 258 000090 天健集团 33,260 566,085.20 0.16 259 600267 海正药业 35,500 562,675.00 0.16 260 000650 仁和药业 52,886 559,005.02 0.16 261 000543 皖能电力 65,751 556,910.97 0.16 262 600067 冠城大通 63,686 556,615.64 0.16 263 600409 三友化工 71,802 556,465.50 0.16 264 000587 金叶珠宝 25,982 552,117.50 0.15 265 600187 国中水务 88,700 550,827.00 0.15 266 600557 康缘药业 21,925 548,563.50 0.15 267 600026 中海发展 59,256 547,525.44 0.15 268 603169 兰石重装 30,000 547,500.00 0.15 269 600468 百利电气 30,817 546,077.24 0.15 270 600812 华北制药 63,334 545,305.74 0.15 271 300202 聚龙股份 16,822 541,500.18 0.15 272 000021 深科技 44,856 540,963.36 0.15 273 002588 史丹利 16,610 540,323.30 0.15 274 000951 中国重汽 29,700 537,570.00 0.15 275 002440 闰土股份 28,174 536,714.70 0.15 276 600872 中炬高新 34,178 534,885.70 0.15 277 000830 鲁西化工 76,927 533,104.11 0.15 278 600433 冠豪高新 46,500 532,890.00 0.15 279 002011 盾安环境 31,805 531,779.60 0.15 280 000861 海印股份 68,667 530,795.91 0.15 281 600428 中远航运 51,522 528,615.72 0.15 282 600970 中材国际 44,100 526,995.00 0.15 283 600351 亚宝药业 33,723 526,753.26 0.15 284 002344 海宁皮城 34,200 524,628.00 0.15 285 600366 宁波韵升 23,980 523,723.20 0.15 286 002092 中泰化学 59,468 523,318.40 0.15 287 600699 均胜电子 16,742 523,187.50 0.15 288 600580 卧龙电气 33,786 520,980.12 0.15 289 000860 顺鑫农业 24,388 519,464.40 0.15 290 002269 美邦服饰 77,100 517,341.00 0.14 291 300026 红日药业 24,500 516,950.00 0.14 292 600125 铁龙物流 55,763 512,461.97 0.14 293 603019 中科曙光 5,600 510,552.00 0.14 294 603698 航天工程 14,500 508,225.00 0.14 295 600062 华润双鹤 22,200 506,382.00 0.14 296 600220 江苏阳光 87,358 501,434.92 0.14 297 002093 国脉科技 33,550 499,224.00 0.14 298 002603 以岭药业 27,500 498,575.00 0.14 299 002681 奋达科技 11,400 498,180.00 0.14 300 002672 东江环保 24,637 496,928.29 0.14 301 000513 丽珠集团 8,648 496,654.64 0.14 302 600292 中电远达 23,943 495,141.24 0.14 303 600216 浙江医药 40,000 494,800.00 0.14 304 600458 时代新材 27,690 490,113.00 0.14 305 601880 大连港 82,153 489,631.88 0.14 306 600284 浦东建设 35,606 487,446.14 0.14 307 002180 艾派克 10,500 484,575.00 0.14 308 600825 新华传媒 40,521 483,820.74 0.14 309 000869 张 裕Ａ 10,500 480,690.00 0.13 310 300134 大富科技 15,930 479,493.00 0.13 311 002431 棕榈园林 17,772 477,000.48 0.13 312 600348 阳泉煤业 73,600 475,456.00 0.13 313 603188 亚邦股份 21,200 474,456.00 0.13 314 600298 安琪酵母 15,447 469,897.74 0.13 315 600628 新世界 25,969 469,779.21 0.13 316 600416 湘电股份 22,621 468,933.33 0.13 317 000600 建投能源 43,800 466,908.00 0.13 318 002064 华峰氨纶 71,922 466,773.78 0.13 319 000680 山推股份 60,777 464,944.05 0.13 320 002242 九阳股份 20,341 461,333.88 0.13 321 000900 现代投资 54,795 459,730.05 0.13 322 000848 承德露露 27,451 452,941.50 0.13 323 601886 江河创建 35,900 452,699.00 0.13 324 000897 津滨发展 79,022 450,425.40 0.13 325 002181 粤 传 媒 28,404 450,203.40 0.13 326 000572 海马汽车 70,301 449,926.40 0.13 327 002056 横店东磁 16,002 449,816.22 0.13 328 000921 海信科龙 47,186 449,682.58 0.13 329 002414 高德红外 14,750 449,432.50 0.13 330 002505 大康牧业 52,700 447,423.00 0.13 331 000620 新华联 44,233 447,195.63 0.13 332 002078 太阳纸业 78,694 443,047.22 0.12 333 600528 中铁二局 30,900 442,797.00 0.12 334 600869 智慧能源 46,054 439,815.70 0.12 335 002551 尚荣医疗 13,330 439,490.10 0.12 336 600183 生益科技 43,952 434,685.28 0.12 337 002653 海思科 19,800 433,422.00 0.12 338 002332 仙琚制药 28,585 433,062.75 0.12 339 600006 东风汽车 48,843 432,748.98 0.12 340 002345 潮宏基 25,634 432,701.92 0.12 341 601678 滨化股份 53,793 431,419.86 0.12 342 600850 华东电脑 8,305 428,953.25 0.12 343 600260 凯乐科技 28,559 426,671.46 0.12 344 300039 上海凯宝 30,538 423,256.68 0.12 345 600614 鼎立股份 36,288 422,029.44 0.12 346 002028 思源电气 26,537 421,672.93 0.12 347 601126 四方股份 31,690 420,843.20 0.12 348 600112 天成控股 24,921 417,675.96 0.12 349 000931 中 关 村 32,788 416,407.60 0.12 350 000975 银泰资源 32,986 412,984.72 0.12 351 603369 今世缘 12,308 412,687.24 0.12 352 002025 航天电器 15,867 412,383.33 0.12 353 000088 盐 田 港 47,836 412,346.32 0.12 354 002254 泰和新材 25,944 412,250.16 0.12 355 000786 北新建材 34,624 412,025.60 0.12 356 600180 瑞茂通 18,638 411,527.04 0.12 357 601010 文峰股份 56,523 410,922.21 0.12 358 600657 信达地产 59,034 410,286.30 0.11 359 603077 和邦生物 60,700 408,511.00 0.11 360 600073 上海梅林 28,776 407,180.40 0.11 361 600757 长江传媒 37,044 406,743.12 0.11 362 600993 马应龙 18,424 405,696.48 0.11 363 002106 莱宝高科 30,200 402,868.00 0.11 364 002384 东山精密 20,056 401,521.12 0.11 365 000528 柳 工 48,200 399,578.00 0.11 366 601777 力帆股份 23,028 399,305.52 0.11 367 600566 济川药业 14,400 398,304.00 0.11 368 600282 南钢股份 124,900 395,933.00 0.11 369 000636 风华高科 34,672 395,607.52 0.11 370 000612 焦作万方 51,562 393,418.06 0.11 371 601005 重庆钢铁 119,100 391,839.00 0.11 372 002479 富春环保 29,206 391,360.40 0.11 373 600280 中央商场 35,032 391,307.44 0.11 374 600750 江中药业 11,082 391,083.78 0.11 375 002251 步 步 高 23,899 389,553.70 0.11 376 002118 紫鑫药业 19,898 388,209.98 0.11 377 600761 安徽合力 28,875 385,481.25 0.11 378 002122 天马股份 46,137 384,321.21 0.11 379 600831 广电网络 24,247 383,345.07 0.11 380 002503 搜于特 24,200 383,328.00 0.11 381 002029 七 匹 狼 27,860 380,846.20 0.11 382 600586 金晶科技 62,268 380,457.48 0.11 383 000099 中信海直 25,722 380,171.16 0.11 384 600184 光电股份 13,040 376,986.40 0.11 385 002155 湖南黄金 41,700 374,883.00 0.10 386 000726 鲁 泰Ａ 27,562 372,638.24 0.10 387 002727 一心堂 6,414 370,921.62 0.10 388 600300 维维股份 51,322 367,978.74 0.10 389 600759 洲际油气 46,599 365,802.15 0.10 390 600545 新疆城建 33,042 365,774.94 0.10 391 601801 皖新传媒 11,186 365,558.48 0.10 392 600790 轻纺城 44,760 363,898.80 0.10 393 002041 登海种业 21,590 363,791.50 0.10 394 002317 众生药业 27,202 360,154.48 0.10 395 002358 森源电气 19,412 358,151.40 0.10 396 002342 巨力索具 46,988 357,578.68 0.10 397 000401 冀东水泥 32,800 357,520.00 0.10 398 000631 顺发恒业 35,844 355,572.48 0.10 399 603883 老百姓 5,000 354,850.00 0.10 400 600392 盛和资源 28,822 354,798.82 0.10 401 600639 浦东金桥 15,711 351,769.29 0.10 402 600736 苏州高新 31,813 349,943.00 0.10 403 000933 神火股份 70,100 349,098.00 0.10 404 000030 富奥股份 33,576 342,475.20 0.10 405 600329 中新药业 16,162 342,311.16 0.10 406 000426 兴业矿业 48,340 341,280.40 0.10 407 000703 恒逸石化 30,606 340,032.66 0.10 408 002281 光迅科技 5,220 338,412.60 0.09 409 601666 平煤股份 72,600 338,316.00 0.09 410 600596 新安股份 33,150 338,130.00 0.09 411 600720 祁连山 38,254 337,782.82 0.09 412 002203 海亮股份 30,676 337,436.00 0.09 413 002354 天神娱乐 3,500 335,930.00 0.09 414 002277 友阿股份 24,141 335,318.49 0.09 415 601002 晋亿实业 29,069 335,165.57 0.09 416 000669 金鸿能源 14,966 334,190.78 0.09 417 002237 恒邦股份 33,430 333,631.40 0.09 418 600395 盘江股份 40,500 332,505.00 0.09 419 002663 普邦园林 41,678 330,923.32 0.09 420 000596 古井贡酒 9,000 328,500.00 0.09 421 600575 皖江物流 52,856 327,178.64 0.09 422 600773 西藏城投 17,965 326,963.00 0.09 423 600251 冠农股份 28,930 326,909.00 0.09 424 600864 哈投股份 29,955 325,910.40 0.09 425 600509 天富能源 33,058 324,298.98 0.09 426 600059 古越龙山 29,488 324,073.12 0.09 427 002233 塔牌集团 22,052 323,061.80 0.09 428 002309 中利科技 17,131 321,720.18 0.09 429 000519 江南红箭 18,820 319,563.60 0.09 430 600022 山东钢铁 102,500 318,775.00 0.09 431 000919 金陵药业 18,510 318,372.00 0.09 432 002327 富安娜 26,188 315,041.64 0.09 433 600088 中视传媒 10,312 310,494.32 0.09 434 000693 华泽钴镍 16,605 309,351.15 0.09 435 601139 深圳燃气 33,800 307,580.00 0.09 436 600809 山西汾酒 15,900 306,393.00 0.09 437 600743 华远地产 44,744 303,364.32 0.08 438 603001 奥康国际 9,023 303,353.26 0.08 439 000877 天山股份 37,648 302,313.44 0.08 440 601908 京运通 36,522 300,210.84 0.08 441 603699 纽威股份 13,700 298,934.00 0.08 442 600425 青松建化 50,810 296,730.40 0.08 443 002392 北京利尔 36,560 284,436.80 0.08 444 601001 大同煤业 51,100 283,605.00 0.08 445 600551 时代出版 12,461 283,487.75 0.08 446 600141 兴发集团 19,348 282,867.76 0.08 447 600874 创业环保 26,739 282,096.45 0.08 448 600195 中牧股份 13,134 280,804.92 0.08 449 600640 号百控股 13,087 277,575.27 0.08 450 603567 珍宝岛 5,200 269,360.00 0.08 451 600537 亿晶光电 17,964 269,100.72 0.08 452 603328 依顿电子 9,104 268,659.04 0.08 453 002635 安洁科技 9,656 268,436.80 0.08 454 600546 山煤国际 60,500 268,015.00 0.08 455 600776 东方通信 23,405 267,753.20 0.07 456 600456 宝钛股份 13,117 266,275.10 0.07 457 603555 贵人鸟 7,500 265,725.00 0.07 458 600483 福能股份 15,400 264,726.00 0.07 459 002408 齐翔腾达 19,773 263,178.63 0.07 460 002678 珠江钢琴 15,255 262,538.55 0.07 461 002646 青青稞酒 11,036 251,841.52 0.07 462 600507 方大特钢 41,156 251,051.60 0.07 463 600397 安源煤业 42,437 247,832.08 0.07 464 002461 珠江啤酒 15,876 242,426.52 0.07 465 600132 重庆啤酒 14,764 236,076.36 0.07 466 002204 大连重工 23,564 235,640.00 0.07 467 600510 黑牡丹 19,413 233,538.39 0.07 468 601101 昊华能源 29,500 231,870.00 0.06 469 002140 东华科技 10,851 231,126.30 0.06 470 002194 武汉凡谷 13,534 230,078.00 0.06 471 002216 三全食品 19,686 224,223.54 0.06 472 601965 中国汽研 23,425 219,960.75 0.06 473 603005 晶方科技 4,372 219,911.60 0.06 474 600259 广晟有色 5,431 215,067.60 0.06 475 002238 天威视讯 9,564 212,320.80 0.06 476 600997 开滦股份 38,049 212,313.42 0.06 477 000525 红 太 阳 12,503 211,800.82 0.06 478 603366 日出东方 19,486 206,551.60 0.06 479 002174 游族网络 2,400 202,536.00 0.06 480 600780 通宝能源 28,093 199,179.37 0.06 481 600971 恒源煤电 30,522 191,983.38 0.05 482 603806 福斯特 3,700 184,963.00 0.05 483 600751 天海投资 18,800 180,856.00 0.05 484 000852 石化机械 8,426 179,979.36 0.05 485 601226 华电重工 14,100 178,365.00 0.05 486 002249 大洋电机 12,650 167,739.00 0.05 487 603899 晨光文具 3,900 164,034.00 0.05 488 603568 伟明环保 3,200 162,240.00 0.05 489 600917 重庆燃气 10,500 159,495.00 0.04 490 002371 七星电子 8,175 157,614.00 0.04 491 002648 卫星石化 14,466 156,377.46 0.04 492 603589 口子窖 3,600 154,584.00 0.04 493 000719 大地传媒 7,164 146,145.60 0.04 494 000552 靖远煤电 13,959 140,706.72 0.04 495 600429 三元股份 18,479 134,711.91 0.04 496 603355 莱克电气 2,800 130,760.00 0.04 497 603025 大豪科技 3,100 126,821.00 0.04 498 002745 木林森 3,000 122,790.00 0.03 499 000582 北部湾港 5,400 121,554.00 0.03 500 600801 华新水泥 12,107 98,672.05 0.03 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000982 中银绒业 112,858 988,636.08 0.28 2 002018 华信国际 29,500 902,700.00 0.25 3 002091 江苏国泰 13,150 349,395.50 0.10 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600816 安信信托 28,278,848.36 4.25 2 600830 香溢融通 19,119,512.63 2.87 3 002013 中航机电 12,995,540.60 1.95 4 600765 中航重机 12,409,026.74 1.86 5 000667 美好集团 9,726,676.00 1.46 6 600435 北方导航 8,916,339.49 1.34 7 300253 卫宁软件 8,793,962.60 1.32 8 002140 东华科技 8,633,979.16 1.30 9 600284 浦东建设 8,566,430.97 1.29 10 600685 中船防务 8,295,070.89 1.25 11 600240 华业资本 7,593,970.67 1.14 12 600895 张江高科 7,290,530.57 1.09 13 600879 航天电子 6,900,369.56 1.04 14 002727 一心堂 6,439,716.94 0.97 15 600551 时代出版 6,352,011.74 0.95 16 002405 四维图新 6,309,768.83 0.95 17 000540 中天城投 6,293,540.56 0.95 18 000681 视觉中国 6,212,189.73 0.93 19 600507 方大特钢 6,211,661.10 0.93 20 601886 江河创建 6,185,418.64 0.93 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600816 安信信托 35,296,642.43 5.30 2 600830 香溢融通 31,160,045.75 4.68 3 600765 中航重机 15,600,045.64 2.34 4 300059 东方财富 13,962,714.00 2.10 5 000031 中粮地产 12,945,372.48 1.94 6 002013 中航机电 12,500,996.96 1.88 7 600284 浦东建设 11,188,611.04 1.68 8 002390 信邦制药 10,103,545.91 1.52 9 300253 卫宁软件 10,092,386.56 1.52 10 000667 美好集团 10,024,577.44 1.51 11 600743 华远地产 9,938,722.66 1.49 12 000540 中天城投 9,806,159.05 1.47 13 600895 张江高科 9,793,600.76 1.47 14 600507 方大特钢 9,699,725.09 1.46 15 002152 广电运通 9,564,082.00 1.44 16 600551 时代出版 9,479,024.77 1.42 17 600240 华业资本 9,429,891.60 1.42 18 002405 四维图新 9,368,707.54 1.41 19 000006 深振业Ａ 9,086,861.88 1.36 20 600757 长江传媒 8,900,281.85 1.34 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,281,083,622.20 卖出股票收入（成交）总额 1,800,897,782.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券之一的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2015年8月14日，公司收到证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年11月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152501号）。目前，公司非公开发行正处于反馈阶段，根据反馈意见要求，现将公司最近五年来证券监管部门和交易所对公司现场检查和监管过程中发现的问题以及公司整改相关情况公告。今后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件和要求，不断完善公司法人治理，提高公司规范运作水平，保证公司持续、健康、稳定的发展。 2015年6月1日，公司及董事长张翀宇、董事会秘书李树剑收到上海证券交易所上证公监函[2015]0030号《关于对内蒙古金宇集团股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（以下简称《决定》）。内容如下： “2014年10月12日、10月30日，内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称金宇集团或公司）分别召开董事会和股东大会，审议通过了关于非公开发行股票相关议案。2015年4月28日、4月29日，公司相继披露了关于终止2014年度非公开发行股票申请的公告及补充公告。公告中称，公司与保荐机构协商一致，决定终止本次非公开发行股票申请，并于4月20日向中国证监会提交了终止本次非公开发行的申请。4月24日，公司收到中国证监会同意公司撤回申请的书面文件。 经查明，公司董事、高级管理人员已于2015年4月17日就终止本次非公开发行股票申请事项口头达成一致意见，但公司未履行信息披露义务。4月20日,公司向中国证监会提交撤回申请，公司亦未及时履行信息披露义务，并迟至收到中国证监会的有关终止审查通知书后，才于4月28日、4月29日对外披露该事项。 本次终止非公开发行股票事宜，属于对公司股价可能产生较大影响的重大事件，且终止非公开发行股票的进程中，公司股票一直处于交易状态，公司应当严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，及时履行信息披露义务。金宇集团未及时披露该信息，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第2.1条、第2.3条、第7.3条、第7.5条等有关规定。董事长张翀宇作为公司信息披露义务第一责任人，董事会秘书李树剑作为公司信息披露事务直接负责人，均未做到勤勉尽责,对公司的违规行为负有主要责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。 鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，我部做出如下监管措施决定： 对内蒙古金宇集团股份有限公司和董事长张翀宇、董事会秘书李树剑予以监管关注。 公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。” 收到上述《决定》后，公司董事长、董事会秘书及相关工作人员进行了认真反思，查找原因，引以为戒。公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等规范性文件，加强对自身职责和相关规章制度的理解和认识，认真履行勤勉尽责义务，依法规范运作，严格按照《股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务，防范和杜绝类似事件的发生。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 117,159.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,936.36 5 应收申购款 95,732.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 216,828.79 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 600880 博瑞传播 3,961,150.00 1.11 重大事项 8.12.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 000982 中银绒业 988,636.08 0.28 重大事项 2 002018 华信国际 902,700.00 0.25 重大事项 8.12.7投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 13,917 17,174.58 29,268,338.11 12.25% 209,750,256.43 87.75% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 冷利群 694,024.00 7.15% 2 高炜 405,843.00 4.18% 3 黄月明 277,000.00 2.86% 4 罗丽珊 211,325.00 2.18% 5 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 2.06% 6 张宏旭 200,012.00 2.06% 7 施红梅 197,014.00 2.03% 8 卢翠馨 195,030.00 2.01% 9 陈吉荃 150,042.00 1.55% 10 鹿敏理 119,003.00 1.23% 注：持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 26,022.43 0.0109% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本 基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基金份额总额 2,630,723,634.12 本报告期期初基金份额总额 605,607,372.08 本报告期基金总申购份额 504,473,431.52 减:本报告期基金总赎回份额 871,062,209.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 239,018,594.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内，经公司董事会审议通过，自2015年9月19日起，同意聘任苏波先生担任公司副总经理。 报告期内，公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职，经公司董事会审议，同意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于2015年10月17日正式离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，自2015年10月17日起，同意聘任邢彪先生担任公司副总经理。 上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告，并按有关规定向中国证券投资基金业协会备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用51,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 11,316,923,508.76 42.73% 1,206,602.91 43.31% - 中航证券 1 934,597,624.11 30.33% 827,029.70 29.68% - 长江证券 1 536,695,650.57 17.41% 484,478.32 17.39% - 银河证券 1 293,366,395.08 9.52% 267,695.38 9.61% - 广发证券 1 339,750.80 0.01% 309.62 0.01% - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定 期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及 提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用 交易单元。 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 8 2014年第四季度报告 三大证券报 2015年1月22日 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月6日 部分基金参与浦发银行基金定期 定额申购费率优惠活动的公告 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 12 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015年2月9日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 14 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年2月13日 天风证券股份有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年2月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 29 鹏华中证500指数证券投资基金 三大证券报 2015年3月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 39 2014年年度度报告摘要 三大证券报 2015年3月26日 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 41 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年3月31日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 43 鹏华基金管理限公司关于参与中 三大证券报 2015年4月1日 国工商银行电子银行基金申购费 率优惠活动的公告 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 57 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 58 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 59 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 60 2015年第一季度报告 三大证券报 2015年4月21日 61 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 62 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 63 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 65 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 66 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年4月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 67 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 68 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年5月8日 中国国际金融有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 69 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 70 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 72 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 74 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 75 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 77 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 78 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 79 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年5月19日 中信建投期货有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 80 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 81 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 82 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 83 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 84 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 85 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 86 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 87 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 88 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 89 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 90 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 91 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 92 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 93 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 94 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 95 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 96 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 97 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 98 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 99 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 100 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 101 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 102 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 103 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月28日 按照指数构成比例投资的基金修 订基金合同条款的公告 104 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 105 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年5月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 106 鹏华基金关于旗下部分基金参与 三大证券报 2015年5月30日 中国农业银行网上银行和手机银 行基金申购费率优惠活动的公告 107 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 108 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 109 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 110 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 111 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 112 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 113 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 114 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 115 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 116 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 117 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 118 关于鹏华基金管理有限公司旗下 三大证券报 2015年6月11日 部分开放式基金参与华鑫证券自 助式交易系统投资费率优惠活动 公告 119 关于鹏华基金管理有限公司旗下 三大证券报 2015年6月11日 部分开放式基金参与国都证券网 上交易系统申购费率优惠活动的 公告 120 关于鹏华基金管理有限公司旗下 三大证券报 2015年6月12日 部分开放式基金参与平安证券网 上交易申购费率优惠活动的公告 121 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 122 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 123 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 124 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 125 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 126 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 127 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 128 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 129 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 130 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 131 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 132 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 133 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 134 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 135 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 136 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 137 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 138 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 139 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 140 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 141 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 142 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 143 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 144 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 145 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 146 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 147 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 148 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 149 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 150 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 151 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 152 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 153 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 154 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 155 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 156 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 157 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 158 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 159 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 160 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 161 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 162 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 163 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 164 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 165 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 166 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 167 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 168 鹏华基金旗下部分基金参与交通 三大证券报 2015年6月30日 银行网上银行、手机银行基金申购 费率优惠活动的公告 169 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 170 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 171 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 172 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 173 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 174 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 175 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 176 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 177 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 178 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 179 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 180 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 181 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 182 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 183 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 184 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 185 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 186 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 187 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 188 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 189 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 190 鹏华基金管理有限公司关于公司、 三大证券报 2015年7月6日 高级管理人员及基金经理投资旗 下基金相关事宜的公告 191 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 192 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 193 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 194 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 195 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 196 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 197 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 198 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 199 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 200 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 201 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 202 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 203 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 204 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 205 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 206 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 207 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 208 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 209 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 210 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 211 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 212 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 213 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 214 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 215 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 216 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 217 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 218 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 219 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 220 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 221 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 222 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 223 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 224 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 225 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 226 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 227 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 228 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 229 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 230 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 231 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 232 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 233 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 234 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 235 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 236 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 237 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 238 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 239 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 240 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 241 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 242 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 243 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 244 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 245 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 246 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 247 2015年第二季度报告 三大证券报 2015年7月18日 248 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 249 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 250 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 251 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 252 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年7月30日 部分基金参与浦发银行网上银行、 手机银行基金申购费率优惠活动 的公告 253 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 254 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 255 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 256 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 257 鹏华基金管理有限公司关于向员 三大证券报 2015年8月15日 工提供无息贷款投资旗下偏股型 基金的公告 258 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 259 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 260 关于鹏华基金管理有限公司旗下 三大证券报 2015年8月24日 部分开放式基金参与中国国际金 融股份有限公司申购费率优惠活 动的公告 261 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 262 2015年半年度报告摘要 三大证券报 2015年8月25日 263 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 264 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 265 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年8月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 266 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 267 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 268 鹏华基金管理有限公司 三大证券报 2015年9月8日 关于系统升级期间暂停服务的公 告 269 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 270 鹏华基金管理有限公司关于调整 三大证券报 2015年9月16日 旗下部分基金场内申购费率的公 告 271 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 272 鹏华中证500指数证券投资基金 三大证券报 2015年9月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 273 鹏华基金管理有限公司基金高级 三大证券报 2015年9月19日 管理人员变更公告 274 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 275 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年9月25日 中信期货有限公司为我司旗下部 分基金代销机构的公告 276 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年9月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 277 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 278 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月10日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 279 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 280 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015年10月17日 281 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 282 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 283 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年10月26日 部分基金参与珠海盈米财富管理 有限公司基金申购费率优惠活动 的公告 284 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年10月26日 珠海盈米财富管理有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 285 2015年第三季度报告 三大证券报 2015年10月27日 286 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 287 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 288 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 289 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 290 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 291 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 292 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 293 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年11月29日 部分基金参与上海陆金所资产管 理有限公司基金申购费率优惠活 动的公告 294 鹏华基金管理有限公司关于增加 三大证券报 2015年11月29日 上海陆金所资产管理有限公司为 旗下部分基金销售机构的公告 295 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 296 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 297 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 298 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与平安银行基金定投 及申购费率优惠活动的公告 299 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与中国工商银行 “2016倾心回馈”基金定期定额 申购费率优惠活动的公告 300 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与东莞银行网上银行、 手机银行申购或定期定额申购费 率优惠活动的公告 301 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与中国农业银行基金 定期定额申购费率优惠活动的公 告 302 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与中国邮政储蓄银行 个人网上银行和手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 303 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与浙商银行网上银行 与定期定额申购费率优惠活动的 公告 304 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015年12月31日 部分基金参与浦发银行基金定期 定额申购费率优惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告》（原文）。 12.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年3月30日