鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 报告期末基金份额总额 263,657,511.23份 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以 内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股 在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险收益特征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -9,865,129.45 2.本期利润 -157,333,159.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6428 4.期末基金资产净值 310,908,567.16 5.期末基金份额净值 1.179 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -34.50% 4.34% -29.76% 3.82% -4.74% 0.52% 注：业绩比较基准=中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金基金合同于2010年2月5日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王咏辉先生，国籍英国，英国牛津大 学工程和计算机专业硕士，17年证券 本基金 基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通 王咏辉 基金经 2013年 - 17 投资基金管理公司分析员、高级分析 理 12月27日 师，汇丰投资基金管理公司高级分析 师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公 司基金经理、部门负责人，巴克莱资 本公司部门负责人，泰达宏利基金公 司国际投资部副总监、产品与金融工 程部副总经理等职，2010年4月至 2012年8月担任泰达宏利中证财富大 盘指数型证券投资基金基金经理， 2011年7月至2012年8月担任泰达 宏利全球新格局证券投资QDII基金基 金经理，2011年12月至2012年8月 担任泰达宏利中证500指数分级证券 投资基金基金经理；2012年11月加 盟鹏华基金管理有限公司，2013年 12月起担任鹏华中证500指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2014年 9月起兼任鹏华中证800地产指数分 级证券投资基金基金经理，2014年 12月起兼任鹏华沪深300指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2015年 6月起兼任鹏华创业板指数分级证券 投资基金、鹏华中证移动互联网指数 分级证券投资基金基金经理，现同时 担任量化及衍生品投资部总经理、投 资决策委员会成员。王咏辉先生具备 基金从业资格，英国基金经理从业资 格（IMC）。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下疲弱前行，A股市场在杠杆资金减仓影响下呈现出异常波动的格局，然后在三季度由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到3052点左右。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.179元，累计净值1.179元；本报告期基金份额净值增长率为-34.5%，业绩比较基准收益率-29.76% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。近期虽然受降息、降准以及地产价格和销售量回升的利好支持，经济有短期企稳迹象仍然不明显，房地产市场一线价格小幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现虽然积极，经济恢复的趋势有所放缓，但随着美国经济复苏的不确定性加大，联储加息预期近期有所推迟，从而导致全球资本流动放缓，上游资源及大宗商品呈现持续下跌趋势，但是大幅下跌的风险有所放缓。 在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场延续“快速上涨”后回调是正常现象，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结构转型，内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，建议投资者从中长期投资的角度来配置资产，重点关注成长性好的优质上市公司，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 289,750,343.67 92.63 其中：股票 289,750,343.67 92.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,383,063.03 7.16 7 其他资产 659,151.32 0.21 8 合计 312,792,558.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,222,227.48 0.71 B 采矿业 5,814,721.95 1.87 C 制造业 142,626,699.25 45.87 D 电力、热力、燃气及水生产和 9,661,897.29 3.11 供应业 E 建筑业 12,507,742.93 4.02 F 批发和零售业 18,881,850.53 6.07 G 交通运输、仓储和邮政业 16,208,808.48 5.21 H 住宿和餐饮业 388,364.70 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服 15,970,862.61 5.14 务业 J 金融业 17,378,093.60 5.59 K 房地产业 15,976,877.84 5.14 L 租赁和商务服务业 7,292,576.85 2.35 M 科学研究和技术服务业 2,893,338.69 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 1,024,673.04 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 512,746.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 16,531,242.22 5.32 S 综合 2,079,879.61 0.67 合计 287,972,603.07 92.62 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,777,740.60 0.57 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,777,740.60 0.57 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600816 安信信托 1,043,108 14,989,461.96 4.82 2 000900 现代投资 430,795 3,062,952.45 0.99 3 002013 中航机电 157,718 3,036,071.50 0.98 4 601886 江河创建 364,300 3,030,976.00 0.97 5 600125 铁龙物流 364,563 2,952,960.30 0.95 6 600270 外运发展 147,122 2,908,601.94 0.94 7 600180 瑞茂通 133,238 2,722,052.34 0.88 8 600757 长江传媒 347,144 2,714,666.08 0.87 9 600880 博瑞传播 349,000 2,617,500.00 0.84 10 000681 视觉中国 89,500 2,369,960.00 0.76 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 000982 中银绒业 112,858 703,105.34 0.23 2 000959 首钢股份 157,200 605,220.00 0.19 3 002226 江南化工 49,622 340,903.14 0.11 4 600078 澄星股份 21,100 128,499.00 0.04 5 600333 长春燃气 2 13.12 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 根据本基金投资的前十名证券之一的“视觉中国”之发行主体视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”）发布的公告，2014年9月1日，中国证监会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）向视觉中国出具《监管关注函》（苏证监函[2014]364号），相关情况如下： 江苏证监局于2014年8月对公司进行了现场检查，关注到以下问题： （1）三会运作需进一步规范，一是公司三会会议记录签字不规范；二是公司监事会会议召开程序存在瑕疵；三是公司股东大会授权委托书不符合规定。 （2）有关制度需进一步修订完善，一是公司募集资金管理制度须及时修订；二是公司人力资源管理、收发文登记、公章管理等内控制度须重新制定。 （3）内控执行需进一步加强，一是公司内幕信息知情人登记不合规；二是公司应尽快组建内部审计机构；三是公司印章使用登记管理不符合印章、证照管理制度的要求。 （4）财务核算水平需进一步提升，一是部分报销审批手续不全；二是公司作为增值税一般纳税人，在采购易耗品、办公用品时未及时取得增值税专业发票，造成了多缴纳增值税金的情况；三是财务凭证编制不规范。根据视觉中国公告，视觉中国对上述《监管关注函》指出的问题高度 重视，认真整改。一是及时通报了公司实际控制人；二是及时组织董事、监事和高级管理人员及 有关部门认真学习；三是成立了以公司董事长为第一负责人和组长，公司总裁、董秘、财务负责 人等有关人员参加的整改小组；四是逐条落实整改要求、整改时限和整改责任人，制订了整改方 案。 本次行政监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 根据本基金投资的前十名证券之一的“瑞茂通”之发行主体瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）发布的公告，2014年7月17日，上海证券交易所向瑞茂通下发《关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司和相关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函〔2014〕0058号，以下简称“关注函”）。具体情况及相应整改措施如下： 1、关注函主要内容2013年12月，瑞茂通供应链管理股份有限公司全资子公司烟台瑞茂通供应链管理有限公司收到烟台市牟平区人民政府4,200万元的奖励，但公司未及时履行临时公告的信息披露义务，仅在2013年年报中予以披露。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第2.1条、第11.12.3条的有关规定，董事会秘书张菊芳、财务总监李艾君未勤勉尽责，对公司的违规行为负有相应责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。2、整改措施 公司高度重视交易所的《关注函》，积极进行了整改工作，公司多次组织全体董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员认真学习证监会、交易所下发的关于上市公司信息披露的相关法律、法规文件、《股票上市规则》，以及《公司章程》、公司相关治理制度、信息披露管理办法等，进一步加强了公司规范运作和信息披露管理工作。除自发组织学习外，公司还聘请保荐机构、律师事务所等中介机构为公司董事、监事、高级管理人员就信息披露、合规治理等内容进行培训。本次行政监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 168,465.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,470.54 5 应收申购款 487,215.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 659,151.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 600880 博瑞传播 2,617,500.00 0.84 重大事项 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 000982 中银绒业 703,105.34 0.23 重大事项 5.11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 243,988,800.85 报告期期间基金总申购份额 224,579,924.75 减:报告期期间基金总赎回份额 204,911,214.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 263,657,511.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告》（原文）。8.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司8.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年10月27日