鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................51 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................51§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................53§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................53§10 重大事件揭示...................................................................................................................................53 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................54 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................54 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................55§11 备查文件目录...................................................................................................................................67 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................67 11.2 存放地点..................................................................................................................................67 11.3 查阅方式..................................................................................................................................67 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 243,988,800.85份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-04-28 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％ 以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股 在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 260,455,826.70 本期利润 295,519,575.81 加权平均基金份额本期利润 0.7250 本期加权平均净值利润率 49.60% 本期基金份额净值增长率 63.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 188,416,591.68 期末可供分配基金份额利润 0.7722 期末基金资产净值 439,256,563.64 期末基金份额净值 1.800 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 80.00% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -9.64% 3.78% -10.07% 3.60% 0.43% 0.18% 过去三个月 22.37% 2.86% 21.70% 2.75% 0.67% 0.11% 过去六个月 63.64% 2.24% 63.35% 2.17% 0.29% 0.07% 过去一年 123.88% 1.78% 118.32% 1.72% 5.56% 0.06% 过去三年 147.25% 1.50% 146.09% 1.48% 1.16% 0.02% 自基金合同 80.00% 1.52% 97.01% 1.53% -17.01% -0.01% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于2010年2月5日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到3575.13亿元，管理81只开放式基金、10只全国社保投资组合。经过近17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王咏辉先生，国籍英国，英 国牛津大学工程和计算机专 业硕士，17年证券基金从业 经验。曾担任伦敦摩根大通 投资基金管理公司分析员、 高级分析师，汇丰投资基金 管理公司高级分析师，伦敦 巴克莱国际投资基金管理公 司基金经理、部门负责人， 巴克莱资本公司部门负责 人，泰达宏利基金公司国际 投资部副总监、产品与金融 工程部副总经理等职，2010 年4月至2012年8月担任泰 达宏利中证财富大盘指数型 证券投资基金基金经理， 2011年7月至2012年8月担 任泰达宏利全球新格局证券 本基金 2013年12月 投资QDII基金基金经理， 王咏辉 基金经 27日 - 17 2011年12月至2012年8月 理 担任泰达宏利中证500指数 分级证券投资基金基金经 理；2012年11月加盟鹏华基 金管理有限公司，2013年12 月起担任鹏华中证500指数 证券投资基金（LOF）基金经 理，2014年9月起兼任鹏华 中证800地产指数分级证券 投资基金基金经理，2014年 12月起兼任鹏华沪深300指 数证券投资基金（LOF）基金 经理，2015年6月起兼任鹏 华创业板指数分级证券投资 基金、鹏华中证移动互联网 指数分级证券投资基金基金 经理，现同时担任量化及衍 生品投资部总经理、投资决 策委员会成员。王咏辉先生 具备基金从业资格，英国基 金经理从业资格（IMC）。本 报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在呈现加速上涨的格局，然后在二季度末由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到4277点左右。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内，同时实现了一定稳定的超越基准的超额收益。 基金投资运作方面，2015年5月28日，本公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公告》，根据该公告，本基金可以投资关联方发行、承销证券。报告期内，本基金严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，努力降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.8元，累计净值1.8元；本报告期基金份额净值增长率为63.64%，业绩比较基准收益率63.35% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。近期受降息、降准以及地产价格和销售量回升的支持，经济有短期企稳迹象，房地产市场一线价格大幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，联储加息预期将升温，从而导致全球资本流动逆转，美元指数走强冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。 在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场延续“快速上涨”后短期回调，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结构转型，内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，建议投资者从中长期投资的角度来配置资产，重点关注成长性好和利润增速快的上市公司，避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 4.6.1.1日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度： 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为188,416,591.68元，期末基金份额净值1.800元。 4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。 4.7.3根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 33,910,550.56 39,002,911.70 结算备付金 - 1,405,241.48 存出保证金 213,750.54 121,925.25 交易性金融资产 6.4.7.2 408,767,204.06 627,393,187.26 其中：股票投资 408,767,204.06 627,393,187.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 30,249,495.72 5,916,684.97 应收利息 6.4.7.5 5,633.15 9,249.25 应收股利 - - 应收申购款 1,877,055.13 350,085.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 475,023,689.16 674,199,284.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 34,151,426.60 6,480,317.77 应付管理人报酬 358,211.89 439,326.62 应付托管费 71,642.38 87,865.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 526,228.37 871,692.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 659,616.28 430,321.46 负债合计 35,767,125.52 8,309,523.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 243,988,800.85 605,607,372.08 未分配利润 6.4.7.10 195,267,762.79 60,282,389.41 所有者权益合计 439,256,563.64 665,889,761.49 负债和所有者权益总计 475,023,689.16 674,199,284.97 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.800元，基金份额总额243,988,800.85份。 6.2利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 301,944,601.93 19,008,236.01 1.利息收入 142,201.38 159,579.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,201.38 159,398.02 债券利息收入 - 181.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 265,998,777.09 27,084,636.24 其中：股票投资收益 6.4.7.12 263,985,513.78 22,976,701.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 9,736.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,013,263.31 4,098,198.71 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 35,063,749.11 -8,568,813.42 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 739,874.35 332,833.87 列） 减：二、费用 6,425,026.12 6,239,272.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,210,237.45 2,333,803.54 2．托管费 6.4.10.2.2 442,047.52 466,760.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,458,168.79 3,116,724.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 314,572.36 321,983.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 295,519,575.81 12,768,963.28 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 295,519,575.81 12,768,963.28 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 295,519,575.81 295,519,575.81 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -361,618,571.23 -160,534,202.43 -522,152,773.66 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 250,916,488.75 157,052,268.52 407,968,757.27 2.基金赎回款 -612,535,059.98 -317,586,470.95 -930,121,530.93 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 243,988,800.85 195,267,762.79 439,256,563.64 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 12,768,963.28 12,768,963.28 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -69,082,094.96 4,958,617.35 -64,123,477.61 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 312,601,842.42 -64,164,729.87 248,437,112.55 2.基金赎回款 -381,683,937.38 69,123,347.22 -312,560,590.16 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 692,726,730.95 -135,802,666.72 556,924,064.23 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1374号文《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具普华永道中天验字(2010)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,630,723,634.12份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 本报告期税项未发生变化。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 33,910,550.56 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 33,910,550.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 288,586,059.94 408,767,204.06 120,181,144.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,586,059.94 408,767,204.06 120,181,144.12 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 5,546.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 86.58 合计 5,633.15 6.4.7.6其他资产 注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 526,228.37 银行间市场应付交易费用 - 合计 526,228.37 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 95,391.92 预提费用 514,224.36 指数使用费 50,000.00 合计 659,616.28 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 605,607,372.08 605,607,372.08 本期申购 250,916,488.75 250,916,488.75 本期赎回(以"-"号填列) -612,535,059.98 -612,535,059.98 本期末 243,988,800.85 243,988,800.85 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,848,941.70 24,433,447.71 60,282,389.41 本期利润 260,455,826.70 35,063,749.11 295,519,575.81 本期基金份额交易 -107,888,176.72 -52,646,025.71 -160,534,202.43 产生的变动数 其中：基金申购款 86,842,281.64 70,209,986.88 157,052,268.52 基金赎回款 -194,730,458.36 -122,856,012.59 -317,586,470.95 本期已分配利润 - - - 本期末 188,416,591.68 6,851,171.11 195,267,762.79 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 124,022.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,576.03 其他 6,603.04 合计 142,201.38 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,316,576,150.61 减：卖出股票成本总额 1,052,590,636.83 买卖股票差价收入 263,985,513.78 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,013,263.31 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,013,263.31 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 35,063,749.11 ——股票投资 35,063,749.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 35,063,749.11 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 624,527.08 其他 345.10 转换费收入 115,002.17 合计 739,874.35 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,458,168.79 银行间市场交易费用 - 合计 3,458,168.79 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 148,767.52 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 银行汇划费用 348.00 合计 314,572.36 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无6.4.8.2资产负债表日后事项 无6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 949,679,858.13 44.89% 689,562,814.62 33.95% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 864,587.49 45.51% 128,249.85 24.37% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 627,782.88 34.46% 139,807.09 17.41% 注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,210,237.45 2,333,803.54 的管理费 其中：支付销售机构的客 500,866.00 566,193.07 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 442,047.52 466,760.68 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 33,910,550.56 124,022.31 30,370,681.69 121,575.02 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新 发或增发而流通受限的债券及权证。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 期末 复牌 期末 期末估值总 代码 称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘单数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 000066长城电脑2015年6月 重大事项 16.83 - - 78,912 575,771.611,328,088.96 - 18日 000519江南红箭2015年6月 重大事项 26.06 - - 13,800 204,169.48 359,628.00 - 15日 000543皖能电力2015年6月 重大事项 21.36 2015年7月 19.22 82,830 901,621.821,769,248.80 - 15日 14日 000566海南海药2015年6月 重大事项 49.97 - - 26,977 441,801.091,348,040.69 - 18日 000650仁和药业2015年6月 重大事项 17.17 - - 46,386 316,876.65 796,447.62 - 12日 000669金鸿能源2015年5月4 重大事项 37.72 2015年7月 33.95 17,466 492,253.08 658,817.52 - 日 23日 000688建新矿业2015年6月 重大事项 17.07 - - 68,989 494,428.981,177,642.23 - 10日 000693华泽钴镍2015年6月 重大事项 20.57 2015年8月 22.63 13,805 352,290.77 283,968.85 - 30日 18日 000697炼石有色2015年5月 重大事项 33.83 - - 77,477 2,033,787.662,621,046.91 - 18日 000732泰禾集团2015年6月 重大事项 30.36 2015年7月 30.78 27,688 624,436.27 840,607.68 - 25日 2日 000748长城信息2015年6月 重大事项 27.25 - - 40,200 778,520.291,095,450.00 - 18日 000786北新建材2015年4月 重大事项 19.13 - - 158,224 1,602,030.543,026,825.12 - 10日 000788北大医药2015年5月 重大事项 20.72 2015年7月 18.65 23,570 365,608.26 488,370.40 - 25日 21日 000850华茂股份2015年5月7 重大事项 10.98 - - 43,406 302,224.26 476,597.88 - 日 000887中鼎股份2015年6月 重大事项 24.75 - - 35,098 519,007.86 868,675.50 - 30日 000959首钢股份2015年4月 重大事项 6.19 - - 158,500 673,819.76 981,115.00 - 23日 000979中弘股份2015年5月 重大事项 6.04 - - 121,584 338,673.77 734,367.36 - 25日 000982中银绒业2014年8月 重大事项 9.01 - - 112,858 529,537.151,016,850.58 - 25日 001696宗申动力2015年6月 重大事项 17.25 2015年8月 15.53 46,645 455,017.51 804,626.25 - 30日 24日 002018华信国际2015年6月 重大事项 44.08 - - 29,500 274,981.011,300,360.00 - 15日 002069獐 子 岛2015年6月1 重大事项 19.76 - - 17,900 230,496.67 353,704.00 - 日 002091江苏国泰2015年6月1 重大事项 26.22 - - 13,550 217,326.31 355,281.00 - 日 002106莱宝高科2015年4月7 重大事项 16.42 - - 53,800 717,529.57 883,396.00 - 日 002143印纪传媒2015年6月 重大事项 32.01 2015年7月 33.50 14,100 477,987.22 451,341.00 - 30日 1日 002183怡 亚 通2015年6月1 重大事项 65.78 - - 37,040 530,685.992,436,491.20 - 日 002191劲嘉股份2015年6月 重大事项 19.22 - - 56,224 419,434.281,080,625.28 - 18日 002194武汉凡谷2015年6月 重大事项 26.98 2015年7月 24.28 54,834 641,770.611,479,421.32 - 18日 24日 002203海亮股份2015年4月 重大事项 12.71 - - 42,476 348,015.90 539,869.96 - 27日 002223鱼跃医疗2015年6月 重大事项 57.75 2015年7月 60.48 19,837 537,790.031,145,586.75 - 25日 13日 002226江南化工2015年6月8 重大事项 13.18 - - 50,022 296,971.14 659,289.96 - 日 002238天威视讯2015年6月 重大事项 23.76 - - 10,464 139,789.23 248,624.64 - 29日 002242九阳股份2015年6月 重大事项 19.45 2015年7月 17.51 19,041 227,159.01 370,347.45 - 15日 7日 002269美邦服饰2015年5月 重大事项 11.86 2015年7月 10.67 109,000 753,718.271,292,740.00 - 22日 2日 002276万马股份2015年6月 重大事项 34.15 2015年7月 30.74 29,501 323,623.081,007,459.15 - 30日 20日 002308威创股份2015年6月 重大事项 23.15 - - 69,859 835,649.321,617,235.85 - 12日 002309中利科技2015年6月2 重大事项 33.39 2015年7月 30.05 26,731 553,622.03 892,548.09 - 日 21日 002325洪涛股份2015年6月3 重大事项 31.15 - - 24,954 285,710.70 777,317.10 - 日 002345 潮宏基 2015年5月 重大事项 19.58 - - 62,534 672,554.841,224,415.72 - 22日 002368太极股份2015年5月 重大事项 65.52 - - 15,141 436,820.29 992,038.32 - 14日 002414高德红外2015年5月 重大事项 39.36 - - 17,850 390,316.88 702,576.00 - 13日 002461珠江啤酒2015年6月4 重大事项 26.40 2015年7月 23.76 12,476 170,080.52 329,366.40 - 日 24日 002557洽洽食品2015年6月 重大事项 16.38 2015年8月 14.74 20,637 281,622.37 338,034.06 - 29日 24日 002574明牌珠宝2015年6月4 重大事项 22.90 - - 16,388 187,298.84 375,285.20 - 日 002662京威股份2015年5月 重大事项 17.84 2015年8月 16.06 70,523 979,073.811,258,130.32 - 15日 13日 002665首航节能2015年6月 重大事项 27.70 2015年7月 30.00 33,450 688,842.04 926,565.00 - 30日 1日 002727 一心堂 2015年4月 重大事项 78.24 2015年8年 70.42 8,414 396,490.19 658,311.36 - 13日 17日 300144宋城演艺2015年6月 重大事项 56.67 2015年7月 68.82 18,600 1,029,449.441,054,062.00 - 18日 20日 600078澄星股份2015年6月9 重大事项 15.23 2015年7月 13.71 24,800 177,445.79 377,704.00 - 日 1日 600110中科英华2015年6月 重大事项 13.73 - - 78,351 537,638.791,075,759.23 - 26日 600175美都能源2015年6月 重大事项 10.64 2015年7月 9.58 306,300 2,055,699.463,259,032.00 - 29日 20日 600312平高电气2015年6月 重大事项 20.88 - - 46,312 737,441.57 966,994.56 - 23日 600333长春燃气2015年5月 重大事项 11.97 2015年7月 10.77 16,902 132,158.22 202,316.94 - 29日 9日 600335国机汽车2015年6月 重大事项 37.93 2015年7月 34.14 39,972 861,633.791,516,137.96 - 15日 21日 600366宁波韵升2015年5月 重大事项 35.09 2015年8月 31.58 36,580 719,716.111,283,592.20 - 22日 12日 600410华胜天成2015年5月 重大事项 34.36 2015年7月 43.06 54,124 1,154,391.771,859,700.64 - 28日 22日 600416湘电股份2015年5月 重大事项 22.64 2015年7月 20.35 29,721 366,243.24 672,883.44 - 22日 20日 600482风帆股份2015年5月 重大事项 42.38 - - 71,500 1,322,117.433,030,170.00 - 28日 600499科达洁能2015年6月 重大事项 22.85 - - 50,000 1,048,763.681,142,500.00 - 10日 600575皖江物流2014年9月9 重大事项 4.11 - - 124,156 400,781.75 510,281.16 - 日 600587新华医疗2015年5月 重大事项 58.63 2015年7月 52.77 18,973 647,205.221,112,386.99 - 22日 3日 600643爱建股份2015年6月 重大事项 16.73 - - 63,472 708,844.281,061,886.56 - 30日 600645中源协和2015年4月 重大事项 79.34 - - 24,399 915,531.331,935,816.66 - 27日 600654 中安消 2015年6月 重大事项 30.91 - - 43,579 530,908.271,347,026.89 - 29日 600702沱牌舍得2015年6月 重大事项 26.11 2015年8月 28.00 18,248 302,963.52 476,455.28 - 29日 20日 600790 轻纺城 2015年5月 重大事项 13.38 2015年8月 12.04 48,760 305,589.47 652,408.80 - 25日 18日 600869智慧能源2015年5月 重大事项 29.14 2015年7月 26.23 14,577 152,484.21 424,773.78 - 11日 31日 600872中炬高新2015年5月4 重大事项 23.17 - - 74,678 848,288.331,730,289.26 - 日 600879航天电子2015年5月 重大事项 23.59 - - 58,858 952,863.551,388,460.22 - 15日 600967北方创业2015年4月 重大事项 17.12 - - 70,800 1,002,649.531,212,096.00 - 13日 600978宜华木业2015年6月 重大事项 22.44 - - 73,354 460,538.311,646,063.76 - 18日 601311骆驼股份2015年6月 重大事项 23.31 2015年7月 25.38 26,454 358,706.48 616,642.74 - 18日 15日 601718际华集团2015年6月 重大事项 15.12 2015年7月 13.61 94,717 459,628.651,432,121.04 - 17日 2日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。（2014年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 33,910,550.56 - - - 33,910,550.56 结算备付金 - - - - - 存出保证金 213,750.54 - - - 213,750.54 交易性金融资产 - - - 408,767,204.06 408,767,204.06 应收证券清算款 - - - 30,249,495.72 30,249,495.72 应收利息 - - - 5,633.15 5,633.15 应收申购款 - - - 1,877,055.13 1,877,055.13 资产总计 34,124,301.10 - - 440,899,388.06 475,023,689.16 负债 应付赎回款 - - - 34,151,426.60 34,151,426.60 应付管理人报酬 - - - 358,211.89 358,211.89 应付托管费 - - - 71,642.38 71,642.38 应付交易费用 - - - 526,228.37 526,228.37 其他负债 - - - 659,616.28 659,616.28 负债总计 - - - 35,767,125.52 35,767,125.52 利率敏感度缺口 34,124,301.10 - - 405,132,262.54 439,256,563.64 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 39,002,911.70 - - - 39,002,911.70 结算备付金 1,405,241.48 - - - 1,405,241.48 存出保证金 121,925.25 - - - 121,925.25 交易性金融资产 - - - 627,393,187.26 627,393,187.26 应收证券清算款 - - - 5,916,684.97 5,916,684.97 应收利息 - - - 9,249.25 9,249.25 应收申购款 - - - 350,085.06 350,085.06 资产总计 40,530,078.43 - - 633,669,206.54 674,199,284.97 负债 应付赎回款 - - - 6,480,317.77 6,480,317.77 应付管理人报酬 - - - 439,326.62 439,326.62 应付托管费 - - - 87,865.31 87,865.31 应付交易费用 - - - 871,692.32 871,692.32 其他负债 - - - 430,321.46 430,321.46 负债总计 - - - 8,309,523.48 8,309,523.48 利率敏感度缺口 40,530,078.43 - - 625,359,683.06 665,889,761.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% （2014年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 408,767,204.06 93.06 627,393,187.26 94.22 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 408,767,204.06 93.06 627,393,187.26 94.22 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 17,380,464.16 33,485,798.20 业绩比较基准下降5% -17,380,464.16 -33,485,798.20 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 408,767,204.06 86.05 其中：股票 408,767,204.06 86.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,910,550.56 7.14 7 其他各项资产 32,345,934.54 6.81 8 合计 475,023,689.16 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,628,714.79 0.83 B 采矿业 13,103,186.40 2.98 C 制造业 233,914,182.60 53.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 13,214,236.41 3.01 供应业 E 建筑业 10,681,891.31 2.43 F 批发和零售业 26,903,216.92 6.12 G 交通运输、仓储和邮政业 13,756,755.10 3.13 H 住宿和餐饮业 437,166.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服 15,333,680.71 3.49 务业 J 金融业 11,104,969.74 2.53 K 房地产业 38,912,008.38 8.86 L 租赁和商务服务业 8,309,272.96 1.89 M 科学研究和技术服务业 2,345,350.66 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 1,630,339.95 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 789,036.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 7,529,066.84 1.71 S 综合 3,936,852.81 0.90 合计 405,529,927.58 92.32 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,237,276.48 0.74 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,237,276.48 0.74 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600816 安信信托 191,783 9,554,629.06 2.18 2 000031 中粮地产 268,483 5,071,643.87 1.15 3 600765 中航重机 157,295 4,314,601.85 0.98 4 000612 焦作万方 362,262 3,955,901.04 0.90 5 600240 华业资本 251,754 3,841,766.04 0.87 6 000540 中天城投 277,047 3,490,792.20 0.79 7 002013 中航机电 120,318 3,350,856.30 0.76 8 000951 中国重汽 115,900 3,340,238.00 0.76 9 600175 美都能源 306,300 3,259,032.00 0.74 10 600482 风帆股份 71,500 3,030,170.00 0.69 11 000786 北新建材 158,224 3,026,825.12 0.69 12 000006 深振业Ａ 220,907 2,997,707.99 0.68 13 600743 华远地产 357,044 2,867,063.32 0.65 14 000697 炼石有色 77,477 2,621,046.91 0.60 15 600737 中粮屯河 120,996 2,517,926.76 0.57 16 000962 东方钽业 167,303 2,476,084.40 0.56 17 600320 振华重工 233,304 2,449,692.00 0.56 18 002183 怡 亚 通 37,040 2,436,491.20 0.55 19 000852 江钻股份 64,826 2,194,360.10 0.50 20 601717 郑煤机 188,305 2,054,407.55 0.47 21 600787 中储股份 125,434 2,019,487.40 0.46 22 600284 浦东建设 123,506 2,014,382.86 0.46 23 000930 中粮生化 103,947 1,959,400.95 0.45 24 600645 中源协和 24,399 1,935,816.66 0.44 25 600410 华胜天成 54,124 1,859,700.64 0.42 26 601886 江河创建 119,500 1,778,160.00 0.40 27 000543 皖能电力 82,830 1,769,248.80 0.40 28 600487 亨通光电 48,024 1,767,283.20 0.40 29 600551 时代出版 81,151 1,761,788.21 0.40 30 000690 宝新能源 138,060 1,746,459.00 0.40 31 600872 中炬高新 74,678 1,730,289.26 0.39 32 600694 大商股份 30,700 1,697,096.00 0.39 33 002140 东华科技 75,851 1,696,028.36 0.39 34 600978 宜华木业 73,354 1,646,063.76 0.37 35 600433 冠豪高新 106,500 1,639,035.00 0.37 36 603366 日出东方 110,156 1,619,293.20 0.37 37 002308 威创股份 69,859 1,617,235.85 0.37 38 600983 惠而浦 101,106 1,606,574.34 0.37 39 600757 长江传媒 113,644 1,579,651.60 0.36 40 600059 古越龙山 100,388 1,537,944.16 0.35 41 600125 铁龙物流 99,663 1,537,800.09 0.35 42 002181 粤 传 媒 104,124 1,530,622.80 0.35 43 600335 国机汽车 39,972 1,516,137.96 0.35 44 600199 金种子酒 107,657 1,507,198.00 0.34 45 002194 武汉凡谷 54,834 1,479,421.32 0.34 46 600169 太原重工 163,400 1,454,260.00 0.33 47 600422 昆药集团 39,357 1,453,454.01 0.33 48 000900 现代投资 139,995 1,436,348.70 0.33 49 600216 浙江医药 107,900 1,432,912.00 0.33 50 601718 际华集团 94,717 1,432,121.04 0.33 51 002048 宁波华翔 68,244 1,418,792.76 0.32 52 600507 方大特钢 155,656 1,407,130.24 0.32 53 600997 开滦股份 162,349 1,399,448.38 0.32 54 600879 航天电子 58,858 1,388,460.22 0.32 55 002701 奥瑞金 52,797 1,374,305.91 0.31 56 002063 远光软件 43,769 1,368,656.63 0.31 57 600881 亚泰集团 107,168 1,362,105.28 0.31 58 600004 白云机场 80,358 1,358,050.20 0.31 59 600270 外运发展 46,522 1,356,581.52 0.31 60 600780 通宝能源 139,493 1,354,477.03 0.31 61 600546 山煤国际 158,800 1,351,388.00 0.31 62 000566 海南海药 26,977 1,348,040.69 0.31 63 600654 中安消 43,579 1,347,026.89 0.31 64 002405 四维图新 30,683 1,343,915.40 0.31 65 600895 张江高科 45,693 1,330,123.23 0.30 66 000066 长城电脑 78,912 1,328,088.96 0.30 67 600037 歌华有线 41,366 1,303,029.00 0.30 68 002018 华信国际 29,500 1,300,360.00 0.30 69 600219 南山铝业 128,400 1,295,556.00 0.29 70 002269 美邦服饰 109,000 1,292,740.00 0.29 71 600366 宁波韵升 36,580 1,283,592.20 0.29 72 000926 福星股份 90,525 1,277,307.75 0.29 73 600376 首开股份 66,100 1,275,069.00 0.29 74 000780 平庄能源 135,600 1,263,792.00 0.29 75 002662 京威股份 70,523 1,258,130.32 0.29 76 002646 青青稞酒 43,036 1,255,790.48 0.29 77 600747 大连控股 157,412 1,248,277.16 0.28 78 000028 国药一致 16,657 1,241,113.07 0.28 79 002479 富春环保 67,306 1,235,065.10 0.28 80 300202 聚龙股份 30,422 1,229,048.80 0.28 81 002345 潮宏基 62,534 1,224,415.72 0.28 82 600967 北方创业 70,800 1,212,096.00 0.28 83 002030 达安基因 27,261 1,207,662.30 0.27 84 600201 金宇集团 16,900 1,201,928.00 0.27 85 600435 北方导航 26,436 1,199,401.32 0.27 86 000688 建新矿业 68,989 1,177,642.23 0.27 87 600601 方正科技 129,401 1,177,549.10 0.27 88 000631 顺发恒业 141,744 1,146,708.96 0.26 89 002223 鱼跃医疗 19,837 1,145,586.75 0.26 90 600499 科达洁能 50,000 1,142,500.00 0.26 91 600158 中体产业 39,671 1,136,574.15 0.26 92 600635 大众公用 115,987 1,134,352.86 0.26 93 000572 海马汽车 133,701 1,121,751.39 0.26 94 601369 陕鼓动力 95,600 1,119,476.00 0.25 95 002237 恒邦股份 93,430 1,118,357.10 0.25 96 000998 隆平高科 41,202 1,116,574.20 0.25 97 600587 新华医疗 18,973 1,112,386.99 0.25 98 600811 东方集团 89,700 1,106,001.00 0.25 99 000748 长城信息 40,200 1,095,450.00 0.25 100 600426 华鲁恒升 58,774 1,090,845.44 0.25 101 300253 卫宁软件 20,950 1,089,400.00 0.25 102 002191 劲嘉股份 56,224 1,080,625.28 0.25 103 600200 江苏吴中 29,394 1,080,229.50 0.25 104 600110 中科英华 78,351 1,075,759.23 0.24 105 600525 长园集团 51,981 1,069,249.17 0.24 106 002393 力生制药 23,312 1,064,892.16 0.24 107 600021 上海电力 50,437 1,064,220.70 0.24 108 600643 爱建股份 63,472 1,061,886.56 0.24 109 600397 安源煤业 109,437 1,058,255.79 0.24 110 300144 宋城演艺 18,600 1,054,062.00 0.24 111 002022 科华生物 24,354 1,038,941.64 0.24 112 600026 中海发展 80,756 1,036,907.04 0.24 113 000012 南 玻Ａ 77,404 1,032,569.36 0.24 114 600522 中天科技 45,397 1,031,873.81 0.23 115 300039 上海凯宝 66,238 1,030,000.90 0.23 116 000997 新 大 陆 38,686 1,029,047.60 0.23 117 002595 豪迈科技 47,600 1,027,208.00 0.23 118 600761 安徽合力 61,275 1,025,130.75 0.23 119 000513 丽珠集团 15,075 1,022,537.25 0.23 120 603328 依顿电子 32,904 1,008,836.64 0.23 121 002276 万马股份 29,501 1,007,459.15 0.23 122 002368 太极股份 15,141 992,038.32 0.23 123 600456 宝钛股份 37,517 978,068.19 0.22 124 600859 王府井 30,930 974,295.00 0.22 125 000501 鄂武商Ａ 47,504 973,832.00 0.22 126 600312 平高电气 46,312 966,994.56 0.22 127 000603 盛达矿业 38,772 966,973.68 0.22 128 603369 今世缘 26,008 964,636.72 0.22 129 000919 金陵药业 49,010 954,714.80 0.22 130 600409 三友化工 84,202 951,482.60 0.22 131 002342 巨力索具 99,388 941,204.36 0.21 132 002358 森源电气 43,712 938,933.76 0.21 133 002665 首航节能 33,450 926,565.00 0.21 134 600198 大唐电信 26,096 924,842.24 0.21 135 002275 桂林三金 35,835 915,942.60 0.21 136 600797 浙大网新 48,437 914,974.93 0.21 137 002705 新宝股份 48,619 914,037.20 0.21 138 600062 华润双鹤 35,100 914,004.00 0.21 139 601012 隆基股份 57,924 911,723.76 0.21 140 600770 综艺股份 46,175 902,259.50 0.21 141 002309 中利科技 26,731 892,548.09 0.20 142 600122 宏图高科 54,182 889,668.44 0.20 143 600584 长电科技 46,341 885,576.51 0.20 144 002106 莱宝高科 53,800 883,396.00 0.20 145 000616 海航投资 84,340 875,449.20 0.20 146 600773 西藏城投 49,565 872,839.65 0.20 147 600183 生益科技 85,452 870,755.88 0.20 148 600675 中华企业 76,926 870,033.06 0.20 149 000887 中鼎股份 35,098 868,675.50 0.20 150 600521 华海药业 27,748 867,125.00 0.20 151 600511 国药股份 17,192 866,304.88 0.20 152 002004 华邦颖泰 66,535 863,624.30 0.20 153 002266 浙富控股 62,800 859,104.00 0.20 154 600138 中青旅 40,559 856,606.08 0.20 155 002028 思源电气 46,537 856,280.80 0.19 156 601608 中信重工 52,371 853,647.30 0.19 157 300147 香雪制药 27,300 840,840.00 0.19 158 000732 泰禾集团 27,688 840,607.68 0.19 159 600704 物产中大 35,184 840,193.92 0.19 160 600651 飞乐音响 40,591 834,956.87 0.19 161 000511 烯碳新材 68,024 833,294.00 0.19 162 600058 五矿发展 25,400 829,818.00 0.19 163 600151 航天机电 51,643 827,837.29 0.19 164 000078 海王生物 37,411 823,042.00 0.19 165 002161 远 望 谷 37,720 820,787.20 0.19 166 600325 华发股份 45,153 817,269.30 0.19 167 600664 哈药股份 67,800 816,312.00 0.19 168 600498 烽火通信 30,700 812,322.00 0.18 169 600729 重庆百货 25,171 810,002.78 0.18 170 600885 宏发股份 25,810 808,885.40 0.18 171 600428 中远航运 49,822 806,618.18 0.18 172 000525 红 太 阳 36,003 805,387.11 0.18 173 001696 宗申动力 46,645 804,626.25 0.18 174 002073 软控股份 34,814 804,203.40 0.18 175 000422 湖北宜化 86,891 802,003.93 0.18 176 000650 仁和药业 46,386 796,447.62 0.18 177 000661 长春高新 6,111 794,430.00 0.18 178 600436 片仔癀 11,900 793,373.00 0.18 179 002219 恒康医疗 17,826 792,543.96 0.18 180 000415 渤海租赁 83,490 789,815.40 0.18 181 300244 迪安诊断 9,400 789,036.00 0.18 182 600685 广船国际 14,623 785,840.02 0.18 183 600759 洲际油气 51,422 785,728.16 0.18 184 300273 和佳股份 26,370 785,562.30 0.18 185 300072 三聚环保 23,300 785,210.00 0.18 186 002573 清新环境 37,752 780,333.84 0.18 187 600171 上海贝岭 31,862 779,025.90 0.18 188 002325 洪涛股份 24,954 777,317.10 0.18 189 002250 联化科技 34,549 773,897.60 0.18 190 600755 厦门国贸 68,613 771,210.12 0.18 191 002698 博实股份 14,427 761,745.60 0.17 192 002340 格林美 49,702 755,967.42 0.17 193 600720 祁连山 71,154 753,520.86 0.17 194 600808 马钢股份 140,900 749,588.00 0.17 195 600596 新安股份 53,650 747,881.00 0.17 196 600657 信达地产 89,634 738,584.16 0.17 197 300267 尔康制药 21,600 736,344.00 0.17 198 600017 日照港 90,707 735,633.77 0.17 199 000979 中弘股份 121,584 734,367.36 0.17 200 002285 世联行 34,143 732,025.92 0.17 201 600563 法拉电子 23,623 731,131.85 0.17 202 000062 深圳华强 12,800 730,496.00 0.17 203 600056 中国医药 29,994 730,053.96 0.17 204 000897 津滨发展 76,422 729,065.88 0.17 205 601000 唐山港 53,078 726,637.82 0.17 206 600614 鼎立股份 24,244 724,410.72 0.16 207 600528 中铁二局 43,100 722,787.00 0.16 208 600611 大众交通 43,158 718,580.70 0.16 209 600673 东阳光科 72,549 717,509.61 0.16 210 600086 东方金钰 13,274 713,742.98 0.16 211 000667 美好集团 105,691 710,243.52 0.16 212 300274 阳光电源 23,100 706,167.00 0.16 213 000541 佛山照明 61,406 704,326.82 0.16 214 002424 贵州百灵 11,246 703,549.76 0.16 215 000550 江铃汽车 19,155 702,988.50 0.16 216 002414 高德红外 17,850 702,576.00 0.16 217 600880 博瑞传播 45,100 700,403.00 0.16 218 600251 冠农股份 50,630 700,212.90 0.16 219 600176 中国巨石 25,829 698,932.74 0.16 220 000718 苏宁环球 48,400 698,412.00 0.16 221 600220 江苏阳光 84,158 697,669.82 0.16 222 002049 同方国芯 14,500 696,000.00 0.16 223 002489 浙江永强 18,437 695,074.90 0.16 224 002195 二三四五 16,700 694,052.00 0.16 225 600970 中材国际 47,400 692,988.00 0.16 226 600517 置信电气 44,132 690,665.80 0.16 227 002299 圣农发展 34,000 690,200.00 0.16 228 002419 天虹商场 40,393 686,681.00 0.16 229 000758 中色股份 34,900 685,087.00 0.16 230 600261 阳光照明 84,088 683,635.44 0.16 231 000685 中山公用 23,097 679,744.71 0.15 232 000600 建投能源 46,300 679,684.00 0.15 233 601126 四方股份 22,095 673,897.50 0.15 234 600416 湘电股份 29,721 672,883.44 0.15 235 000656 金科股份 97,300 672,343.00 0.15 236 600187 国中水务 85,900 670,020.00 0.15 237 002005 德豪润达 57,730 662,740.40 0.15 238 000021 深科技 43,256 659,654.00 0.15 239 000669 金鸿能源 17,466 658,817.52 0.15 240 002727 一心堂 8,414 658,311.36 0.15 241 002463 沪电股份 78,819 658,138.65 0.15 242 000988 华工科技 36,750 654,517.50 0.15 243 000681 视觉中国 15,900 652,854.00 0.15 244 600790 轻纺城 48,760 652,408.80 0.15 245 600823 世茂股份 50,062 652,307.86 0.15 246 000939 凯迪电力 44,522 652,247.30 0.15 247 600478 科力远 38,232 650,708.64 0.15 248 000088 盐 田 港 45,436 643,373.76 0.15 249 002428 云南锗业 27,178 638,954.78 0.15 250 000933 神火股份 67,300 633,966.00 0.14 251 000671 阳 光 城 30,458 632,917.24 0.14 252 002271 东方雨虹 24,472 628,930.40 0.14 253 600805 悦达投资 39,975 624,809.25 0.14 254 600064 南京高科 32,039 624,760.50 0.14 255 600835 上海机电 18,946 624,081.24 0.14 256 002122 天马股份 58,537 623,419.05 0.14 257 600536 中国软件 17,475 620,013.00 0.14 258 000652 泰达股份 60,904 620,002.72 0.14 259 601311 骆驼股份 26,454 616,642.74 0.14 260 002078 太阳纸业 76,294 610,352.00 0.14 261 600120 浙江东方 17,981 609,376.09 0.14 262 600067 冠城大通 61,286 607,957.12 0.14 263 002029 七 匹 狼 28,860 606,060.00 0.14 264 000726 鲁 泰Ａ 43,562 605,511.80 0.14 265 600418 江淮汽车 42,968 604,989.44 0.14 266 000830 鲁西化工 60,527 602,848.92 0.14 267 600750 江中药业 18,582 598,154.58 0.14 268 600006 东风汽车 47,043 596,505.24 0.14 269 603766 隆鑫通用 23,687 594,543.70 0.14 270 600557 康缘药业 21,225 590,691.75 0.13 271 002179 中航光电 17,880 590,040.00 0.13 272 600160 巨化股份 53,400 588,468.00 0.13 273 600458 时代新材 23,390 587,089.00 0.13 274 002244 滨江集团 31,846 586,284.86 0.13 275 002092 中泰化学 57,468 585,598.92 0.13 276 600039 四川路桥 89,250 582,802.50 0.13 277 600580 卧龙电气 32,586 581,008.38 0.13 278 600812 华北制药 47,834 580,704.76 0.13 279 000829 天音控股 39,097 580,590.45 0.13 280 000860 顺鑫农业 25,288 579,348.08 0.13 281 002642 荣之联 10,100 577,215.00 0.13 282 600699 均胜电子 15,042 576,259.02 0.13 283 600161 天坛生物 15,267 574,955.22 0.13 284 002466 天齐锂业 9,300 574,740.00 0.13 285 002233 塔牌集团 33,152 572,203.52 0.13 286 600481 双良节能 23,888 572,117.60 0.13 287 601208 东材科技 50,036 571,411.12 0.13 288 002490 山东墨龙 47,042 564,974.42 0.13 289 300088 长信科技 20,500 563,750.00 0.13 290 002168 深圳惠程 35,834 556,143.68 0.13 291 002444 巨星科技 29,995 554,307.60 0.13 292 600851 海欣股份 43,604 552,026.64 0.13 293 000090 天健集团 22,760 551,930.00 0.13 294 600380 健康元 36,361 551,232.76 0.13 295 600298 安琪酵母 15,847 551,158.66 0.13 296 000973 佛塑科技 45,806 549,672.00 0.13 297 000528 柳 工 46,500 549,630.00 0.13 298 300115 长盈精密 16,403 546,383.93 0.12 299 002508 老板电器 14,233 545,977.88 0.12 300 002440 闰土股份 22,674 543,495.78 0.12 301 002203 海亮股份 42,476 539,869.96 0.12 302 600267 海正药业 28,600 537,394.00 0.12 303 000587 金叶珠宝 23,082 533,886.66 0.12 304 600289 亿阳信通 26,707 532,270.51 0.12 305 601801 皖新传媒 18,176 530,193.92 0.12 306 601678 滨化股份 58,993 529,167.21 0.12 307 002390 信邦制药 29,587 529,015.56 0.12 308 601666 平煤股份 69,600 526,872.00 0.12 309 600572 康恩贝 23,158 525,686.60 0.12 310 002050 三花股份 45,662 524,656.38 0.12 311 000777 中核科技 15,945 523,793.25 0.12 312 000816 智慧农业 50,461 521,766.74 0.12 313 600801 华新水泥 49,307 521,174.99 0.12 314 002190 成飞集成 10,200 520,098.00 0.12 315 000680 山推股份 58,277 516,916.99 0.12 316 002635 安洁科技 21,156 515,148.60 0.12 317 600825 新华传媒 30,821 511,320.39 0.12 318 600575 皖江物流 124,156 510,281.16 0.12 319 002041 登海种业 28,840 510,179.60 0.12 320 600195 中牧股份 18,034 506,755.40 0.12 321 002437 誉衡药业 17,385 505,034.25 0.11 322 600300 维维股份 49,122 498,588.30 0.11 323 002155 湖南黄金 40,100 498,443.00 0.11 324 002273 水晶光电 15,931 497,843.75 0.11 325 002311 海大集团 35,980 496,164.20 0.11 326 000596 古井贡酒 10,600 494,808.00 0.11 327 002221 东华能源 16,409 489,480.47 0.11 328 002396 星网锐捷 15,237 489,107.70 0.11 329 000563 陕国投Ａ 34,716 488,454.12 0.11 330 000788 北大医药 23,570 488,370.40 0.11 331 600488 天药股份 50,364 488,027.16 0.11 332 600387 海越股份 19,083 486,998.16 0.11 333 000848 承德露露 26,751 486,868.20 0.11 334 600884 杉杉股份 17,023 486,857.80 0.11 335 000735 罗 牛 山 51,721 485,660.19 0.11 336 600180 瑞茂通 16,938 485,443.08 0.11 337 600826 兰生股份 12,556 485,038.28 0.11 338 600545 新疆城建 32,042 480,950.42 0.11 339 600736 苏州高新 42,113 479,667.07 0.11 340 000850 华茂股份 43,406 476,597.88 0.11 341 600702 沱牌舍得 18,248 476,455.28 0.11 342 002477 雏鹰农牧 24,604 472,396.80 0.11 343 002431 棕榈园林 16,272 472,213.44 0.11 344 000488 晨鸣纸业 52,606 471,875.82 0.11 345 603019 中科曙光 5,400 467,586.00 0.11 346 002551 尚荣医疗 10,626 461,062.14 0.10 347 000823 超声电子 34,206 460,412.76 0.10 348 600112 天成控股 24,221 460,199.00 0.10 349 600259 广晟有色 7,831 459,366.46 0.10 350 000620 新华联 33,533 456,719.46 0.10 351 601233 桐昆股份 22,869 456,465.24 0.10 352 601001 大同煤业 49,400 456,456.00 0.10 353 002251 步 步 高 18,599 453,815.60 0.10 354 600260 凯乐科技 27,559 453,345.55 0.10 355 600141 兴发集团 26,248 452,253.04 0.10 356 002143 印纪传媒 14,100 451,341.00 0.10 357 600509 天富能源 32,058 451,056.06 0.10 358 002064 华峰氨纶 49,722 450,978.54 0.10 359 000861 海印股份 20,888 448,883.12 0.10 360 600510 黑牡丹 28,913 448,729.76 0.10 361 000931 中 关 村 31,888 448,345.28 0.10 362 601002 晋亿实业 28,069 444,051.58 0.10 363 002384 东山精密 20,056 443,438.16 0.10 364 000099 中信海直 24,922 443,113.16 0.10 365 600351 亚宝药业 32,723 443,069.42 0.10 366 300043 互动娱乐 29,500 442,795.00 0.10 367 000975 银泰资源 25,686 442,569.78 0.10 368 600993 马应龙 13,703 439,729.27 0.10 369 002408 齐翔腾达 25,573 438,321.22 0.10 370 600754 锦江股份 14,670 437,166.00 0.10 371 000969 安泰科技 30,374 436,778.12 0.10 372 300134 大富科技 15,530 434,063.50 0.10 373 000418 小天鹅Ａ 18,159 434,000.10 0.10 374 002482 广田股份 15,865 433,114.50 0.10 375 600292 中电远达 14,164 432,568.56 0.10 376 002011 盾安环境 29,805 431,874.45 0.10 377 000762 西藏矿业 22,590 429,210.00 0.10 378 601880 大连港 59,353 427,341.60 0.10 379 601908 京运通 20,311 426,124.78 0.10 380 000877 天山股份 36,348 425,998.56 0.10 381 600869 智慧能源 14,577 424,773.78 0.10 382 600628 新世界 25,069 419,905.75 0.10 383 000636 风华高科 33,472 417,730.56 0.10 384 002672 东江环保 19,737 417,437.55 0.10 385 000401 冀东水泥 31,700 416,855.00 0.09 386 600640 号百控股 14,287 412,608.56 0.09 387 000961 中南建设 20,600 411,382.00 0.09 388 600460 士兰微 44,469 410,448.87 0.09 389 603077 和邦股份 19,700 409,760.00 0.09 390 002093 国脉科技 25,550 408,800.00 0.09 391 600894 广日股份 20,362 406,425.52 0.09 392 600586 金晶科技 58,968 405,699.84 0.09 393 601139 深圳燃气 38,600 405,300.00 0.09 394 600566 济川药业 13,700 403,876.00 0.09 395 600748 上实发展 25,671 401,751.15 0.09 396 002277 友阿股份 23,341 400,531.56 0.09 397 002480 新筑股份 24,588 399,800.88 0.09 398 002371 七星电子 10,475 398,050.00 0.09 399 002025 航天电器 15,167 397,375.40 0.09 400 600831 广电网络 23,347 396,198.59 0.09 401 000869 张 裕Ａ 8,100 395,199.00 0.09 402 000417 合肥百货 32,249 395,050.25 0.09 403 600496 精工钢构 53,523 391,253.13 0.09 404 002249 大洋电机 30,450 390,369.00 0.09 405 601005 重庆钢铁 68,600 390,334.00 0.09 406 002373 千方科技 9,000 389,610.00 0.09 407 002056 横店东磁 12,202 381,678.56 0.09 408 600639 浦东金桥 15,511 376,762.19 0.09 409 002574 明牌珠宝 16,388 375,285.20 0.09 410 600776 东方通信 22,705 374,405.45 0.09 411 002242 九阳股份 19,041 370,347.45 0.08 412 002663 普邦园林 38,100 369,570.00 0.08 413 002332 仙琚制药 21,185 366,924.20 0.08 414 002317 众生药业 13,001 366,498.19 0.08 415 002588 史丹利 12,610 362,537.50 0.08 416 000519 江南红箭 13,800 359,628.00 0.08 417 600073 上海梅林 27,776 359,421.44 0.08 418 002091 江苏国泰 13,550 355,281.00 0.08 419 002069 獐 子 岛 17,900 353,704.00 0.08 420 601777 力帆股份 22,128 349,401.12 0.08 421 000049 德赛电池 7,308 348,591.60 0.08 422 002503 搜于特 18,300 345,504.00 0.08 423 603001 奥康国际 11,023 344,138.06 0.08 424 000030 富奥股份 29,676 343,351.32 0.08 425 002315 焦点科技 3,566 342,336.00 0.08 426 600337 美克家居 22,914 342,335.16 0.08 427 002254 泰和新材 21,103 339,758.30 0.08 428 002557 洽洽食品 20,637 338,034.06 0.08 429 603699 纽威股份 13,200 329,868.00 0.08 430 600874 创业环保 25,839 329,447.25 0.08 431 002461 珠江啤酒 12,476 329,366.40 0.07 432 601101 昊华能源 28,600 326,040.00 0.07 433 600329 中新药业 12,862 323,993.78 0.07 434 600636 三爱富 15,876 321,965.28 0.07 435 600850 华东电脑 5,805 321,538.95 0.07 436 002128 露天煤业 19,500 321,360.00 0.07 437 600132 重庆啤酒 14,264 321,225.28 0.07 438 601010 文峰股份 32,623 318,726.71 0.07 439 600425 青松建化 32,410 318,266.20 0.07 440 600088 中视传媒 9,812 316,633.24 0.07 441 600864 哈投股份 19,455 315,171.00 0.07 442 600389 江山股份 10,000 312,400.00 0.07 443 600537 亿晶光电 17,364 310,815.60 0.07 444 002392 北京利尔 35,760 308,966.40 0.07 445 002204 大连重工 22,964 306,799.04 0.07 446 002174 游族网络 3,300 306,108.00 0.07 447 603555 贵人鸟 7,300 304,994.00 0.07 448 002267 陕天然气 19,562 303,015.38 0.07 449 002681 奋达科技 11,000 302,060.00 0.07 450 600803 新奥股份 17,600 301,136.00 0.07 451 002293 罗莱家纺 16,582 299,968.38 0.07 452 600429 三元股份 26,379 297,818.91 0.07 453 000426 兴业矿业 17,620 290,906.20 0.07 454 600617 国新能源 15,900 290,493.00 0.07 455 603188 亚邦股份 10,100 289,466.00 0.07 456 600392 盛和资源 11,289 287,982.39 0.07 457 000693 华泽钴镍 13,805 283,968.85 0.06 458 600280 中央商场 20,432 283,391.84 0.06 459 002216 三全食品 19,186 282,034.20 0.06 460 002240 威华股份 20,200 273,912.00 0.06 461 600971 恒源煤电 29,622 271,041.30 0.06 462 601515 东风股份 13,163 265,892.60 0.06 463 601999 出版传媒 18,600 264,492.00 0.06 464 000703 恒逸石化 20,506 261,656.56 0.06 465 002118 紫鑫药业 15,098 261,195.40 0.06 466 000921 海信科龙 21,086 257,249.20 0.06 467 600468 百利电气 10,817 252,144.27 0.06 468 002327 富安娜 20,388 251,587.92 0.06 469 002238 天威视讯 10,464 248,624.64 0.06 470 002281 光迅科技 5,020 241,361.60 0.05 471 002678 珠江钢琴 11,355 230,279.40 0.05 472 601965 中国汽研 17,125 222,796.25 0.05 473 002648 卫星石化 14,466 219,015.24 0.05 474 601226 华电重工 13,600 216,376.00 0.05 475 600184 光电股份 7,540 212,326.40 0.05 476 603169 兰石重装 11,300 208,937.00 0.05 477 002225 濮耐股份 20,910 197,808.60 0.05 478 002430 杭氧股份 14,864 196,502.08 0.04 479 603005 晶方科技 4,000 195,640.00 0.04 480 000552 靖远煤电 13,759 194,001.90 0.04 481 603698 航天工程 4,900 193,158.00 0.04 482 600618 氯碱化工 13,298 180,586.84 0.04 483 600403 大有能源 19,900 177,906.00 0.04 484 000719 大地传媒 7,064 157,668.48 0.04 485 603899 晨光文具 3,700 148,222.00 0.03 486 600917 重庆燃气 10,100 127,664.00 0.03 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000982 中银绒业 112,858 1,016,850.58 0.23 2 000959 首钢股份 158,500 981,115.00 0.22 3 002226 江南化工 50,022 659,289.96 0.15 4 600078 澄星股份 24,800 377,704.00 0.09 5 600333 长春燃气 16,902 202,316.94 0.05 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600830 香溢融通 19,119,512.63 2.87 2 600816 安信信托 11,937,175.76 1.79 3 600765 中航重机 11,704,432.74 1.76 4 000667 美好集团 8,873,585.00 1.33 5 002013 中航机电 8,126,004.60 1.22 6 002140 东华科技 7,278,522.16 1.09 7 600284 浦东建设 6,654,921.97 1.00 8 600240 华业资本 6,553,771.67 0.98 9 600895 张江高科 6,514,532.57 0.98 10 600879 航天电子 6,170,748.00 0.93 11 002727 一心堂 6,063,990.94 0.91 12 600685 中船防务 5,945,669.89 0.89 13 000006 深振业Ａ 5,600,427.35 0.84 14 002390 信邦制药 5,052,642.22 0.76 15 000540 中天城投 4,962,437.12 0.75 16 000961 中南建设 4,942,165.19 0.74 17 000612 焦作万方 4,772,726.12 0.72 18 000718 苏宁环球 4,728,760.00 0.71 19 002030 达安基因 4,589,316.42 0.69 20 600435 北方导航 4,422,626.50 0.66 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600830 香溢融通 31,160,045.75 4.68 2 300059 东方财富 13,962,714.00 2.10 3 600816 安信信托 13,565,943.99 2.04 4 600765 中航重机 12,658,426.44 1.90 5 002390 信邦制药 9,783,007.91 1.47 6 000667 美好集团 9,603,419.44 1.44 7 002152 广电运通 9,564,082.00 1.44 8 000031 中粮地产 9,159,199.48 1.38 9 600284 浦东建设 8,259,645.04 1.24 10 600067 冠城大通 7,933,253.92 1.19 11 600266 北京城建 7,908,337.89 1.19 12 601099 太平洋 7,788,146.04 1.17 13 600895 张江高科 7,559,406.71 1.14 14 600507 方大特钢 7,397,314.29 1.11 15 600743 华远地产 7,390,447.66 1.11 16 600616 金枫酒业 7,376,660.86 1.11 17 002244 滨江集团 7,118,365.01 1.07 18 600197 伊力特 6,990,659.60 1.05 19 002242 九阳股份 6,963,121.26 1.05 20 002405 四维图新 6,746,910.06 1.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 798,900,904.52 卖出股票收入（成交）总额 1,316,576,150.61 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 213,750.54 2 应收证券清算款 30,249,495.72 3 应收股利 - 4 应收利息 5,633.15 5 应收申购款 1,877,055.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,345,934.54 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600175 美都能源 3,259,032.00 0.74 重大事项 2 600482 风帆股份 3,030,170.00 0.69 重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000982 中银绒业 1,016,850.58 0.23 重大事项 2 000959 首钢股份 981,115.00 0.22 重大事项 3 002226 江南化工 659,289.96 0.15 重大事项 4 600078 澄星股份 377,704.00 0.09 重大事项 5 600333 长春燃气 202,316.94 0.05 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,467 16,865.20 456,432.18 0.19% 243,532,368.67 99.81% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 冷利群 694,024.00 5.96% 2 高炜 477,743.00 4.10% 3 黄月明 277,000.00 2.38% 4 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 1.72% 5 罗丽珊 200,025.00 1.72% 6 张宏旭 200,012.00 1.72% 7 施红梅 197,014.00 1.69% 8 卢翠馨 195,030.00 1.67% 9 吴宁 182,109.00 1.56% 10 陈吉荃 150,042.00 1.29% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 36,201.49 0.0148% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基金份额总额 2,630,723,634.12 本报告期期初基金份额总额 605,607,372.08 本报告期基金总申购份额 250,916,488.75 减:本报告期基金总赎回份额 612,535,059.98 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 243,988,800.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 报告期内经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。 10.2.2报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 1 949,679,858.13 44.89% 864,587.49 45.51% - 中航证券 1 926,723,577.49 43.81% 820,061.51 43.16% - 银河证券 1 149,751,532.42 7.08% 136,332.34 7.18% - 长江证券 1 89,263,612.09 4.22% 78,989.40 4.16% - 广发证券 1 - - - -本报告期内 新增 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定 期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及 提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用 交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年1月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 8 2014年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2015年1月22日 海证券报》、《证券时 报》 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月6日 部分基金参与浦发银行基金定期 海证券报》、《证券时 定额申购费率优惠活动的公告 报》 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 12 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上 2015年2月9日 海证券报》、《证券时 报》 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2015年2月13日 天风证券股份有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年2月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月5日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 29 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上 2015年3月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 报》 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月25日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 39 2014年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2015年3月26日 海证券报》、《证券时 报》 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 41 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月31日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 43 鹏华基金管理限公司关于参与中 《中国证券报》、《上 2015年4月1日 国工商银行电子银行基金申购费 海证券报》、《证券时 率优惠活动的公告 报》 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月1日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月4日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月14日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 57 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 58 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 59 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 60 2015年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2015年4月21日 海证券报》、《证券时 报》 61 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 62 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 63 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 65 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 66 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 67 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月7日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 68 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2015年5月8日 中国国际金融有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 69 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月8日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 70 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 72 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 74 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 75 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月15日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 77 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 78 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 79 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 2015年5月19日 中信建投期货有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 80 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月21日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 81 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 82 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 83 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 84 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 85 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 86 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 87 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 88 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 89 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月22日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 90 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 91 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 92 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 93 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 94 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 95 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 96 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 97 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 98 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 99 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 100 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 101 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 102 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月28日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 103 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月28日 按照指数构成比例投资的基金修 海证券报》、《证券时 订基金合同条款的公告 报》 104 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 105 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月29日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 106 鹏华基金关于旗下部分基金参与 《中国证券报》、《上 2015年5月30日 中国农业银行网上银行和手机银 海证券报》、《证券时 行基金申购费率优惠活动的公告 报》 107 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 108 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月2日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 109 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 110 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 111 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 112 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 113 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 114 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月6日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 115 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 116 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月9日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 117 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月11日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 118 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月11日 部分开放式基金参与华鑫证券自 海证券报》、《证券时 助式交易系统投资费率优惠活动 报》 公告 119 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月11日 部分开放式基金参与国都证券网 海证券报》、《证券时 上交易系统申购费率优惠活动的 报》 公告 120 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月12日 部分开放式基金参与平安证券网 海证券报》、《证券时 上交易申购费率优惠活动的公告 报》 121 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月12日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 122 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 123 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月13日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 124 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月16日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 125 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 126 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月17日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 127 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月18日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 128 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 129 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 130 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 131 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 132 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 133 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 134 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 135 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 136 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 137 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 138 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 139 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 140 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 141 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 142 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 143 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 144 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 145 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月24日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 146 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 147 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 148 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 149 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 150 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 151 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 152 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 153 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 154 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 155 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 156 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 157 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 158 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 159 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 160 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 161 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 162 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 163 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 164 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 165 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 166 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 167 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 168 鹏华基金旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 银行网上银行、手机银行基金申购 海证券报》、《证券时 费率优惠活动的公告 报》 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （二）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （三）《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2015年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月25日