鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 26 日 第 1 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 51 第 3 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 第 4 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华中证 500 指数(LOF) 场内简称 鹏华 500 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 692,726,730.95 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-04-282.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟 踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4% 以内,以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股 在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收 益品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 5 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55 号深圳国际商会中心第 43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55 号深圳国际商会中心第 43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股 份有限公司2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 21,337,776.70 本期利润 12,768,963.28 加权平均基金份额本期利润 0.0165 本期加权平均净值利润率 2.05% 本期基金份额净值增长率 0.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 第 6 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 期末可供分配利润 -135,802,666.72 期末可供分配基金份额利润 -0.1960 期末基金资产净值 556,924,064.23 期末基金份额净值 0.804 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -19.60%注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.03% 0.93% 2.38% 0.93% -0.35% 0.00% 过去三个月 1.39% 1.00% 2.11% 1.01% -0.72% -0.01% 过去六个月 0.75% 1.18% 2.44% 1.19% -1.69% -0.01% 过去一年 18.24% 1.25% 20.29% 1.26% -2.05% -0.01% 过去三年 -15.90% 1.40% -13.21% 1.40% -2.69% 0.00%自基金合同 -19.60% 1.45% -9.76% 1.47% -9.84% -0.02%生效起至今注:本基金业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 第 7 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:1、鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理 51 只开放式基金和 7 只社保组合,经过近 16 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 第 8 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨靖先生,国籍中国,理学硕 士,14 年证券从业经验。曾在 长城证券公司从事证券研究工 作,先后任研究员、行业研究 小组组长;2001 年 6 月加盟鹏 华基金管理有限公司从事行业 研究工作,2005 年开始先后任 鹏华中国 50 开放式证券投资 基金、鹏华行业成长证券投资 基金基金经理助理,2006 年 9 月至 2007 年 4 月任原鹏华普润 基金(2007 年 4 月已转型为鹏 本基金 华优质治理股票型证券投资基 2013 年 3 月 杨靖 基金经 - 14 金(LOF))基金经理,2007 年 30 日 理 4 月至 2009 年 10 月担任鹏华 优质治理股票型证券投资基金 (LOF)基金经理,2009 年 4 月起至今担任鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF)基金经 理,2012 年 9 月起至今兼任鹏 华中证 A 股资源产业指数分级 证券投资基金基金经理,2013 年 3 月起至今兼任鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金经理。杨靖先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 王咏辉先生,英国牛津大学工 程和计算机专业硕士,16 年证 券基金从业经验。曾担任伦敦 摩根大通(JP Morgan)投资基 金管理公司分析员、高级分析 师 , 汇 丰投 资基 金 管理公 司 本基金 2013 年 12 月 (HSBC)高级分析师,伦敦巴 王咏辉 基金经 - 16 27 日 克莱国际投资基金管理公司基 理 金经理、部门负责人,巴克莱 资本公司(Barclays Capital) 部门负责人,泰达宏利基金公 司国际投资部副总监、产品与 金 融 工 程部 副总 经 理等职 , 2010 年 4 月至 2012 年 8 月担 第 9 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 任泰达宏利中证财富大盘指数 型 证 券 投资 基金 基 金经理 , 2011 年 7 月至 2012 年 8 月担 任泰达宏利全球新格局证券投 资 QDII 基金基金经理,2011 年 12 月至 2012 年 8 月担任泰 达宏利中证 500 指数分级证券 投资基金基金经理;2012 年 11 月 加 盟 鹏华 基金 管 理有限 公 司,现任量化投资部总经理、 投资决策委员会成员,2013 年 12 月起担任鹏华中证 500 指 数证券投资基金(LOF)基金经 理。王咏辉先生具备基金从业 资格,英国基金经理从业资格 (IMC)。本报告期内本基金基 金经理未发生变动。注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因分别在于采用量化策略的基金调仓和指数成分股交易不活跃导致。 第 10 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年,中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下,疲弱前行,A 股市场呈现窄幅震荡格局。本基金秉承指数基金的投资策略,在报告期内连续遭遇较大比例申购赎回,对基金净值造成一定影响,管理人尽力降低影响,在力争跟踪指数收益的基础上,将基金跟踪误差控制在合理范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金份额净值为 0.8040 元,累计净值 0.8040 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.75%,同期中证 500 指数增长率为 2.44%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济仍然处于“再平衡”的过程中,以转型为方向,通过有序的改革释放增长新动力,定向“稳增长”来防范系统性风险的爆发。近期受出口以及基建回升的支持,经济有短期企稳迹象,但房地产市场的调整仍在继续,内需恢复乏力,经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极,经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏,QE 退出以及联储加息预期将升温,从而导致全球资本流动逆转,美元指数走强,此外部风险值得关注。 在经济“再平衡”的背景下,A 股市场延续“弱平衡市”。经济转型驱动 A 股市值结构转型,内部分化加剧。 我们继续保持前期的观点:汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡,建议投资者从中长期投资的角度来配置资产,重点关注成长性好的上市公司,避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 第 11 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]40 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1 截止本报告期末,本基金可供分配利润为-135,802,666.72 元,期末基金份额净值 0.804元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。 4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 第 12 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)报告截止日: 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 30,370,681.69 32,451,836.75 结算备付金 1,463,493.57 3,317.92 存出保证金 249,830.58 226,993.72 交易性金融资产 6.4.7.2 528,286,700.78 577,821,387.58 其中:股票投资 528,286,700.78 577,821,387.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 971,902.19 1,919,946.80 应收利息 6.4.7.5 7,184.26 6,525.15 应收股利 - - 应收申购款 29,757.47 100,721.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 561,379,550.54 612,530,729.90 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 第 13 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,224,790.98 应付赎回款 2,966,799.89 596,208.71 应付管理人报酬 339,765.05 399,781.16 应付托管费 67,953.01 79,956.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 802,916.27 609,120.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 278,052.09 342,294.05 负债合计 4,455,486.31 4,252,151.34所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 692,726,730.95 761,808,825.91 未分配利润 6.4.7.10 -135,802,666.72 -153,530,247.35 所有者权益合计 556,924,064.23 608,278,578.56 负债和所有者权益总计 561,379,550.54 612,530,729.90注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.804 元,基金份额总额 692,726,730.95 份。6.2 利润表会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2013 2014 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 19,008,236.01 24,064,826.26 1.利息收入 159,579.32 197,352.81 其中:存款利息收入 6.4.7.11 159,398.02 197,094.44 债券利息收入 181.30 258.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 27,084,636.24 -17,393,785.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 22,976,701.38 -21,592,706.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,736.15 41,572.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 第 14 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 4,098,198.71 4,157,347.73 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -8,568,813.42 40,511,696.42“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 332,833.87 749,562.66列) 减:二、费用 6,239,272.73 6,799,166.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,333,803.54 3,000,619.96 2.托管费 6.4.10.2.2 466,760.68 600,123.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 3,116,724.99 2,876,853.34 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 321,983.52 321,569.02 三、利润总额 (亏损总额以“-” 12,768,963.28 17,265,659.98号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 12,768,963.28 17,265,659.98填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56金净值) 二、本期经营活动产生的 - 12,768,963.28 12,768,963.28基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 -69,082,094.96 4,958,617.35 -64,123,477.61生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 312,601,842.42 -64,164,729.87 248,437,112.55 2.基金赎回款 -381,683,937.38 69,123,347.22 -312,560,590.16 四、本期向基金份额持有 - - - 第 15 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 692,726,730.95 -135,802,666.72 556,924,064.23金净值) 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,200,228,393.59 -377,989,709.18 822,238,684.41金净值) 二、本期经营活动产生的 - 17,265,659.98 17,265,659.98基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 -138,348,254.91 20,977,016.45 -117,371,238.46生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 750,196,375.87 -206,639,460.03 543,556,915.84 2.基金赎回款 -888,544,630.78 227,616,476.48 -660,928,154.30 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,061,880,138.68 -339,747,032.75 722,133,105.93金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______邓召明______ ____刘慧红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1374 号文《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2010)第 021 第 16 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额,其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意,本基金583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 第 17 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告6.4.6 税项 本报告期税项未发生变化。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 活期存款 30,370,681.69 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 30,370,681.696.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 515,217,642.36 528,286,700.78 13,069,058.42贵 金属投资 -金交 所 - - -黄金合约 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 515,217,642.36 528,286,700.78 13,069,058.426.4.7.3 衍生金融资产/负债注:截止本报告期末,本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注:截止本报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。 第 18 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:截止本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,490.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 592.74 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 101.16 合计 7,184.26注:其他为应收结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产注:截止本报告期末,本基金未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 802,916.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 802,916.276.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 884.57 预提费用 221,167.52 指数使用费 50,000.00 其他应付款其他 6,000.00 合计 278,052.09 第 19 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 761,808,825.91 761,808,825.91 本期申购 312,601,842.42 312,601,842.42 本期赎回(以"-"号填列) -381,683,937.38 -381,683,937.38 本期末 692,726,730.95 692,726,730.95注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -124,956,440.05 -28,573,807.30 -153,530,247.35 本期利润 21,337,776.70 -8,568,813.42 12,768,963.28 本期基金份额交易 6,862,592.04 -1,903,974.69 4,958,617.35产生的变动数 其中:基金申购款 -51,152,539.57 -13,012,190.30 -64,164,729.87 基金赎回款 58,015,131.61 11,108,215.61 69,123,347.22 本期已分配利润 - - - 本期末 -96,756,071.31 -39,046,595.41 -135,802,666.726.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 121,575.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,636.07 其他 25,186.93 合计 159,398.02注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。6.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 第 20 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,047,379,903.09 减:卖出股票成本总额 1,024,403,201.71 买卖股票差价收入 22,976,701.386.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 179,417.45额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 169,500.00本总额 减:应收利息总额 181.30 债券投资收益 9,736.156.4.7.14 衍生工具收益注:本基金本报告期没有发生衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,098,198.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,098,198.716.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -8,568,813.42 ——股票投资 -8,568,813.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 第 21 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,568,813.426.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 325,010.34 转换费收入 7,823.53 合计 332,833.876.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,116,724.99 银行间市场交易费用 - 合计 3,116,724.996.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 42,647.22 信息披露费 148,767.52 其他 400.00 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 银行汇划费用 416.00 合计 321,983.52注:其他为上海清算所数字证书费。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无 第 22 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告6.4.8.2 资产负债表日后事项 无6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 689,562,814.62 33.95% 25,368,399.48 1.37%6.4.10.1.2 债券交易注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。6.4.10.1.3 债券回购交易注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 第 23 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 本期 2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 627,782.88 34.46% 139,807.09 17.41% 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国信证券 23,095.54 1.39% 137,808.02 7.81%注:(1)佣金的计算公式上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 2,333,803.54 3,000,619.96的管理费 其中:支付销售机构的客 566,193.07 623,635.54户维护费注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 第 24 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 466,760.68 600,123.96的托管费注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 30,370,681.69 121,575.02 39,108,611.95 170,272.926.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况注:本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 第 25 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 期末 复牌 股票 股票名 停牌日 停牌原 复牌日 期末 期末估值总 估值单 开盘单 数量(股) 备注 代码 称 期 因 期 成本总额 额 价 价 2014 年 4 资产重 2014 年 7 600418 江淮汽车 10.20 11.22 264,368 2,152,849.97 2,696,553.60 - 月 14 日 组 月 11 日 2014 年 4 资产重 2014 年 7 000762 西藏矿业 10.54 11.59 183,262 2,100,315.39 1,931,581.48 - 月 29 日 组 月 28 日 2014 年 6 配股发 2014 年 7 600755 厦门国贸 4.85 4.74 362,943 1,835,684.86 1,760,273.55 - 月 27 日 行 月7日 2014 年 6 资产重 002252 上海莱士 63.30 - - 27,594 1,074,030.61 1,746,700.20 - 月 13 日 组 2014 年 4 资产重 2014 年 7 600864 哈投股份 8.68 8.30 190,233 1,691,006.10 1,651,222.44 - 月 11 日 组 月 15 日 2014 年 1 资产重 2014 年 7 002167 东方锆业 11.39 11.10 93,902 950,609.97 1,069,543.78 - 月1日 组 月1日 2014 年 6 重大事 2014 年 7 002340 格林美 11.19 11.77 94,232 999,526.58 1,054,456.08 - 月 26 日 项 月 24 日 2014 年 4 重大事 2014 年 7 600490 鹏欣资源 6.11 6.11 163,832 1,034,741.11 1,001,013.52 - 月1日 项 月 15 日 2014 年 4 资产重 600685 广船国际 17.13 - - 48,862 735,263.35 837,006.06 - 月8日 组 2014 年 4 重大事 2014 年 8 000612 焦作万方 6.08 6.69 129,662 716,201.08 788,344.96 - 月3日 项 月 18 日 2014 年 6 重大事 2014 年 7 601012 隆基股份 15.50 15.60 49,600 685,198.24 768,800.00 - 月 19 日 项 月1日 2014 年 6 重大事 2014 年 7 002638 勤上光电 14.15 14.75 42,446 561,625.47 600,610.90 - 月 10 日 项 月 15 日 2014 年 6 资产重 600582 天地科技 7.97 - - 72,100 652,529.69 574,637.00 - 月 26 日 组 2014 年 4 资产重 2014 年 7 600850 华东电脑 19.56 21.52 26,605 543,137.40 520,393.80 - 月4日 组 月 11 日 2014 年 6 重大事 2014 年 7 601777 力帆股份 6.39 6.70 80,430 526,529.24 513,947.70 - 月 24 日 项 月8日 2014 年 6 重大事 600757 长江传媒 8.85 - - 57,244 491,095.74 506,609.40 - 月 17 日 项 2014 年 6 资产重 600260 凯乐科技 6.59 - - 66,759 514,087.70 439,941.81 - 月9日 组 2014 年 5 重大事 000852 江钻股份 15.80 - - 25,326 421,847.96 400,150.80 - 月 28 日 项 2014 年 6 重大事 2014 年 8 002635 安洁科技 31.99 35.19 10,950 381,003.44 350,290.50 - 月 30 日 项 月5日 2014 年 6 临时停 2014 年 7 600059 古越龙山 7.97 7.83 74,888 669,956.41 596,857.36 - 月 30 日 牌 月1日 第 26 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 2014 年 6 临时停 2014 年 7 600507 方大特钢 3.16 3.03 462,481 1,564,270.54 1,461,439.96 - 月 30 日 牌 月2日6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 第 27 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2013 年 12 月 31 日:未持有)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 28 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2014 年 6 月 30 日 资产 银行存款 30,370,681.69 - - - 30,370,681.69 结算备付金 1,463,493.57 - - - 1,463,493.57 存出保证金 249,830.58 - - - 249,830.58 交易性金融资产 - - - 528,286,700.78 528,286,700.78 应收证券清算款 - - - 971,902.19 971,902.19 应收利息 - - - 7,184.26 7,184.26 应收申购款 - - - 29,757.47 29,757.47 其他资产 - - - - - 资产总计 32,084,005.84 - - 529,295,544.70 561,379,550.54 负债 应付赎回款 - - - 2,966,799.89 2,966,799.89 应付管理人报酬 - - - 339,765.05 339,765.05 应付托管费 - - - 67,953.01 67,953.01 应付交易费用 - - - 802,916.27 802,916.27 其他负债 - - - 278,052.09 278,052.09 负债总计 - - - 4,455,486.31 4,455,486.31 利率敏感度缺口 32,084,005.84 - - 524,840,058.39 556,924,064.23 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,451,836.75 - - - 32,451,836.75 结算备付金 3,317.92 - - - 3,317.92 存出保证金 226,993.72 - - - 226,993.72 交易性金融资产 - - - 577,821,387.58 577,821,387.58 应收证券清算款 - - - 1,919,946.80 1,919,946.80 应收利息 - - - 6,525.15 6,525.15 第 29 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 应收申购款 - - - 100,721.98 100,721.98 资产总计 32,682,148.39 - - 579,848,581.51 612,530,729.90负债 应付证券清算款 - - - 2,224,790.98 2,224,790.98 应付赎回款 - - - 596,208.71 596,208.71 应付管理人报酬 - - - 399,781.16 399,781.16 应付托管费 - - - 79,956.22 79,956.22 应付交易费用 - - - 609,120.22 609,120.22 其他负债 - - - 342,294.05 342,294.05 负债总计 - - - 4,252,151.34 4,252,151.34 利率敏感度缺口 32,682,148.39 - - 575,596,430.17 608,278,578.56注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日:未持有),因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股,其投资比例不低于基金资产净值的 90%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 第 30 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 528,286,700.78 94.86 577,821,387.58 94.99 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - -资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 528,286,700.78 94.86 577,821,387.58 94.996.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2014 年 6 月 上年度末( 2013 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 业绩比较基准上升 5 26,117,510.92 30,231,445.35 业绩比较基准下降 5 -26,117,510.92 -30,231,445.356.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 以公允价值计量的金融工具 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第 31 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 各层级金融工具公允价值 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 507,016,325.88 元,属于第二层级的余额为 21,270,374.90 元,无属于第三层级的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层级 564,047,403.77 元,第二层级 13,773,983.81 元,无第三层级)。 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 528,286,700.78 94.11 其中:股票 528,286,700.78 94.11 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,834,175.26 5.67 第 32 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 7 其他各项资产 1,258,674.50 0.22 8 合计 561,379,550.54 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,637,951.11 1.37 B 采矿业 18,450,819.46 3.31 C 制造业 320,644,669.83 57.57 电力、热力、燃气及水生产和 D 16,555,221.13 2.97 供应业 E 建筑业 12,070,260.08 2.17 F 批发和零售业 37,577,665.62 6.75 G 交通运输、仓储和邮政业 14,560,984.03 2.61 H 住宿和餐饮业 1,322,153.70 0.24 信息传输、软件和信息技术服 I 30,303,830.91 5.44 务业 J 金融业 10,562,160.92 1.90 K 房地产业 35,556,309.25 6.38 L 租赁和商务服务业 7,218,414.35 1.30 M 科学研究和技术服务业 1,173,797.25 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 4,951,199.03 0.89 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,086,459.39 1.09 S 综合 3,601,974.72 0.65 合计 528,273,870.78 94.867.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 12,830.00 0.00 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 - - 第 33 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,830.00 0.007.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 002152 广电运通 294,683 5,021,398.32 0.90 2 600570 恒生电子 163,159 4,796,874.60 0.86 3 600879 航天电子 310,895 3,662,343.10 0.66 4 600761 安徽合力 357,589 3,518,675.76 0.63 5 002063 远光软件 163,972 3,353,227.40 0.60 6 002250 联化科技 235,249 3,340,535.80 0.60 7 600563 法拉电子 98,740 3,283,105.00 0.59 8 600675 中华企业 627,326 3,042,531.10 0.55 9 002405 四维图新 179,883 2,989,655.46 0.54 10 000559 万向钱潮 286,903 2,949,362.84 0.53 11 600704 物产中大 353,884 2,930,159.52 0.53 12 600587 新华医疗 39,267 2,927,354.85 0.53 13 601519 大智慧 497,498 2,920,313.26 0.52 14 000415 渤海租赁 380,145 2,919,513.60 0.52 15 600038 哈飞股份 100,592 2,799,475.36 0.50 第 34 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 16 000021 长城开发 468,854 2,766,238.60 0.50 17 000690 宝新能源 668,857 2,728,936.56 0.49 18 002191 劲嘉股份 204,960 2,725,968.00 0.49 19 600418 江淮汽车 264,368 2,696,553.60 0.48 20 600765 中航重机 223,628 2,683,536.00 0.48 21 600572 康恩贝 191,193 2,651,846.91 0.48 22 000848 承德露露 132,089 2,624,608.43 0.47 23 600251 冠农股份 175,463 2,623,171.85 0.47 24 000563 陕国投A 406,216 2,611,968.88 0.47 25 600366 宁波韵升 174,746 2,593,230.64 0.47 26 601311 骆驼股份 240,552 2,578,717.44 0.46 27 600522 中天科技 195,718 2,561,948.62 0.46 28 600435 北方导航 208,744 2,557,114.00 0.46 29 600517 置信电气 250,532 2,545,405.12 0.46 30 002022 科华生物 109,754 2,529,829.70 0.45 31 600872 中炬高新 235,000 2,507,450.00 0.45 32 002701 奥瑞金 123,598 2,492,971.66 0.45 33 002153 石基信息 48,541 2,490,153.30 0.45 34 000712 锦龙股份 166,018 2,478,648.74 0.45 35 002646 青青稞酒 155,375 2,406,758.75 0.43 36 600993 马应龙 149,603 2,350,263.13 0.42 37 000977 浪潮信息 66,532 2,340,595.76 0.42 38 600525 长园集团 211,381 2,333,646.24 0.42 39 603766 隆鑫通用 261,087 2,308,009.08 0.41 40 000951 中国重汽 196,066 2,307,696.82 0.41 41 000685 中山公用 222,397 2,261,777.49 0.41 42 600004 白云机场 320,358 2,255,320.32 0.40 43 600643 爱建股份 243,850 2,240,981.50 0.40 44 002064 华峰氨纶 261,061 2,234,682.16 0.40 45 000418 小天鹅A 218,815 2,234,101.15 0.40 46 000786 北新建材 159,612 2,189,876.64 0.39 47 000066 长城电脑 515,031 2,173,430.82 0.39 48 600139 西部资源 156,867 2,164,764.60 0.39 49 000572 海马汽车 577,801 2,137,863.70 0.38 50 600184 光电股份 100,871 2,128,378.10 0.38 51 600312 平高电气 148,920 2,075,944.80 0.37 52 000969 安泰科技 223,674 2,057,800.80 0.37 53 603366 日出东方 150,269 2,030,134.19 0.36 54 600037 歌华有线 191,566 2,015,274.32 0.36 第 35 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 55 002041 登海种业 71,898 2,001,640.32 0.36 56 600835 上海机电 127,246 1,982,492.68 0.36 57 002025 航天电器 125,915 1,975,606.35 0.35 58 600536 中国软件 91,275 1,962,412.50 0.35 59 000088 盐 田 港 382,972 1,945,497.76 0.35 60 002013 中航机电 130,642 1,934,808.02 0.35 61 000762 西藏矿业 183,262 1,931,581.48 0.35 62 000809 铁岭新城 161,267 1,914,239.29 0.34 63 600511 国药股份 84,022 1,907,299.40 0.34 64 002424 贵州百灵 77,146 1,902,420.36 0.34 65 000799 酒 鬼 酒 172,557 1,882,596.87 0.34 66 000998 隆平高科 68,251 1,875,537.48 0.34 67 002440 闰土股份 101,254 1,873,199.00 0.34 68 600654 飞乐股份 206,879 1,872,254.95 0.34 69 600816 安信信托 129,812 1,869,292.80 0.34 70 600628 新世界 239,269 1,856,727.44 0.33 71 000655 金岭矿业 270,177 1,856,115.99 0.33 72 000550 江铃汽车 62,756 1,818,668.88 0.33 73 002219 恒康医疗 82,611 1,815,789.78 0.33 74 002048 宁波华翔 121,144 1,805,045.60 0.32 75 600426 华鲁恒升 248,274 1,787,572.80 0.32 76 600183 生益科技 286,029 1,761,938.64 0.32 77 601678 滨化股份 235,392 1,760,732.16 0.32 78 600755 厦门国贸 362,943 1,760,273.55 0.32 79 600199 金种子酒 251,019 1,759,643.19 0.32 80 002252 上海莱士 27,594 1,746,700.20 0.31 81 600748 上实发展 234,771 1,744,348.53 0.31 82 600657 信达地产 550,215 1,744,181.55 0.31 83 600885 宏发股份 78,554 1,725,831.38 0.31 84 600067 冠城大通 336,820 1,687,468.20 0.30 85 002648 卫星石化 117,866 1,686,662.46 0.30 86 000926 福星股份 257,125 1,676,455.00 0.30 87 601801 皖新传媒 125,218 1,674,164.66 0.30 88 002233 塔牌集团 274,152 1,661,361.12 0.30 89 600864 哈投股份 190,233 1,651,222.44 0.30 90 600200 江苏吴中 157,794 1,639,479.66 0.29 91 600750 江中药业 102,471 1,605,720.57 0.29 92 600820 隧道股份 330,830 1,604,525.50 0.29 93 002393 力生制药 53,993 1,576,055.67 0.28 第 36 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 94 000897 津滨发展 311,722 1,561,727.22 0.28 95 600673 东阳光科 126,419 1,548,632.75 0.28 96 002190 成飞集成 26,086 1,539,074.00 0.28 97 600801 华新水泥 229,007 1,527,476.69 0.27 98 600805 悦达投资 165,675 1,522,553.25 0.27 99 600557 康缘药业 52,925 1,518,947.50 0.27 100 600422 昆明制药 71,157 1,495,008.57 0.27 101 002437 誉衡药业 29,004 1,493,706.00 0.27 102 600584 长电科技 169,041 1,492,632.03 0.27 103 600521 华海药业 134,357 1,484,644.85 0.27 104 000501 鄂武商A 126,804 1,483,606.80 0.27 105 002203 海亮股份 134,563 1,481,538.63 0.27 106 600261 阳光照明 149,909 1,481,100.92 0.27 107 600507 方大特钢 462,481 1,461,439.96 0.26 108 000543 皖能电力 219,427 1,448,218.20 0.26 109 000525 红 太 阳 103,103 1,444,473.03 0.26 110 600151 航天机电 188,943 1,443,524.52 0.26 111 600021 上海电力 330,097 1,442,523.89 0.26 112 600729 重庆百货 73,671 1,439,531.34 0.26 113 000829 天音控股 168,495 1,425,467.70 0.26 114 002327 富安娜 127,494 1,419,008.22 0.25 115 001696 宗申动力 310,888 1,408,322.64 0.25 116 000975 银泰资源 175,286 1,397,029.42 0.25 117 000726 鲁 泰A 158,607 1,394,155.53 0.25 118 000030 富奥股份 215,476 1,389,820.20 0.25 119 600601 方正科技 433,601 1,383,187.19 0.25 120 000631 顺发恒业 304,529 1,376,471.08 0.25 121 002317 众生药业 68,694 1,371,819.18 0.25 122 002315 焦点科技 31,976 1,364,096.16 0.24 123 601099 太平洋 213,700 1,361,269.00 0.24 124 600270 外运发展 112,122 1,354,433.76 0.24 125 600780 通宝能源 313,838 1,352,641.78 0.24 126 002249 大洋电机 97,058 1,349,106.20 0.24 127 600197 伊力特 149,147 1,348,288.88 0.24 128 600201 金宇集团 43,300 1,347,496.00 0.24 129 600064 南京高科 124,690 1,340,417.50 0.24 130 002092 中泰化学 215,568 1,332,210.24 0.24 131 600770 综艺股份 143,175 1,325,800.50 0.24 132 000028 国药一致 33,143 1,324,062.85 0.24 第 37 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 133 002223 鱼跃医疗 54,561 1,323,104.25 0.24 134 002271 东方雨虹 53,236 1,322,914.60 0.24 135 600754 锦江股份 80,570 1,322,153.70 0.24 136 000050 深天马A 105,173 1,314,662.50 0.24 137 002508 老板电器 46,462 1,313,480.74 0.24 138 600138 中青旅 60,106 1,309,108.68 0.24 139 600397 安源煤业 385,526 1,306,933.14 0.23 140 002273 水晶光电 70,231 1,285,227.30 0.23 141 600509 天富热电 157,617 1,271,969.19 0.23 142 002396 星网锐捷 44,858 1,255,575.42 0.23 143 002428 云南锗业 103,378 1,253,975.14 0.23 144 600398 海澜之家 136,000 1,251,200.00 0.22 145 600967 北方创业 99,600 1,249,980.00 0.22 146 002573 国电清新 70,926 1,246,879.08 0.22 147 600162 香江控股 268,459 1,245,649.76 0.22 148 002005 德豪润达 147,930 1,238,174.10 0.22 149 002368 太极股份 36,594 1,225,533.06 0.22 150 600110 中科英华 231,651 1,216,167.75 0.22 151 600039 四川路桥 212,625 1,186,447.50 0.21 152 600491 龙元建设 360,263 1,185,265.27 0.21 153 000887 中鼎股份 122,698 1,185,262.68 0.21 154 000518 四环生物 367,888 1,180,920.48 0.21 155 000652 泰达股份 305,104 1,180,752.48 0.21 156 002414 高德红外 64,850 1,179,621.50 0.21 157 002275 桂林三金 77,658 1,178,848.44 0.21 158 600056 中国医药 110,794 1,177,740.22 0.21 159 000511 烯碳新材 174,724 1,177,639.76 0.21 160 600635 大众公用 245,425 1,175,585.75 0.21 161 600645 中源协和 42,299 1,173,797.25 0.21 162 002305 南国置业 192,921 1,167,172.05 0.21 163 600830 香溢融通 149,657 1,152,358.90 0.21 164 002588 史丹利 56,005 1,148,102.50 0.21 165 600825 新华传媒 146,921 1,147,453.01 0.21 166 002226 江南化工 107,791 1,143,662.51 0.21 167 600125 铁龙物流 237,263 1,143,607.66 0.21 168 002285 世联行 141,771 1,135,585.71 0.20 169 600694 大商股份 44,400 1,133,532.00 0.20 170 002049 同方国芯 47,722 1,133,397.50 0.20 171 600759 正和股份 110,822 1,132,600.84 0.20 第 38 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 172 002056 横店东磁 58,102 1,130,664.92 0.20 173 002179 中航光电 64,246 1,127,517.30 0.20 174 600724 宁波富达 284,339 1,120,295.66 0.20 175 601000 唐山港 252,578 1,106,291.64 0.20 176 600325 华发股份 177,453 1,101,983.13 0.20 177 601718 际华集团 445,617 1,096,217.82 0.20 178 601515 东风股份 92,163 1,094,896.44 0.20 179 601126 四方股份 76,240 1,082,608.00 0.19 180 600858 银座股份 153,729 1,077,640.29 0.19 181 000697 炼石有色 77,477 1,071,506.91 0.19 182 002167 东方锆业 93,902 1,069,543.78 0.19 183 600298 安琪酵母 73,147 1,066,483.26 0.19 184 600596 新安股份 115,788 1,059,460.20 0.19 185 600881 亚泰集团 286,668 1,054,938.24 0.19 186 002340 格林美 94,232 1,054,456.08 0.19 187 000886 海南高速 242,578 1,050,362.74 0.19 188 002237 恒邦股份 82,202 1,049,719.54 0.19 189 600811 东方集团 201,800 1,047,342.00 0.19 190 000426 兴业矿业 109,220 1,044,143.20 0.19 191 002663 普邦园林 86,556 1,035,209.76 0.19 192 000900 现代投资 224,486 1,034,880.46 0.19 193 601636 旗滨集团 143,785 1,029,500.60 0.18 194 000688 建新矿业 195,689 1,019,539.69 0.18 195 600614 鼎立股份 101,021 1,014,250.84 0.18 196 002690 美亚光电 28,712 1,012,672.24 0.18 197 600175 美都控股 176,000 1,012,000.00 0.18 198 000049 德赛电池 25,107 1,008,548.19 0.18 199 600490 鹏欣资源 163,832 1,001,013.52 0.18 200 002277 友阿股份 104,741 995,039.50 0.18 201 002482 广田股份 83,026 993,821.22 0.18 202 600456 宝钛股份 66,917 993,048.28 0.18 203 000422 湖北宜化 196,905 986,494.05 0.18 204 600776 东方通信 73,402 979,916.70 0.18 205 002384 东山精密 96,756 978,203.16 0.18 206 002078 太阳纸业 309,294 974,276.10 0.17 207 600120 浙江东方 86,081 972,715.30 0.17 208 601566 九牧王 92,188 971,661.52 0.17 209 600747 大连控股 155,145 963,450.45 0.17 210 002408 齐翔腾达 68,940 961,023.60 0.17 第 39 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 211 002267 陕天然气 105,545 960,459.50 0.17 212 600158 中体产业 102,136 958,035.68 0.17 213 002004 华邦颖泰 51,159 951,557.40 0.17 214 000513 丽珠集团 19,932 941,388.36 0.17 215 000997 新 大 陆 54,037 938,082.32 0.17 216 600844 丹化科技 157,749 935,451.57 0.17 217 000650 仁和药业 196,369 932,752.75 0.17 218 000417 合肥百货 180,249 931,887.33 0.17 219 600410 华胜天成 78,216 929,988.24 0.17 220 002325 洪涛股份 113,354 929,502.80 0.17 221 002262 恩华药业 41,785 928,044.85 0.17 222 600787 中储股份 70,367 919,696.69 0.17 223 000603 盛达矿业 77,861 919,538.41 0.17 224 000587 金叶珠宝 88,582 919,481.16 0.17 225 002266 浙富控股 129,500 918,155.00 0.16 226 600740 山西焦化 174,738 912,132.36 0.16 227 600351 亚宝药业 99,123 911,931.60 0.16 228 002238 天威视讯 72,711 911,068.83 0.16 229 600487 亨通光电 63,286 910,052.68 0.16 230 002161 远 望 谷 116,520 897,204.00 0.16 231 000719 大地传媒 75,664 896,618.40 0.16 232 002251 步 步 高 69,517 895,378.96 0.16 233 601965 中国汽研 72,365 895,155.05 0.16 234 000732 泰禾集团 104,549 892,848.46 0.16 235 000988 华工科技 94,389 886,312.71 0.16 236 600432 吉恩镍业 61,352 885,922.88 0.16 237 600978 宜华木业 179,554 876,223.52 0.16 238 600884 杉杉股份 50,919 875,297.61 0.16 239 600239 云南城投 200,903 865,891.93 0.16 240 600428 中远航运 295,322 865,293.46 0.16 241 600478 科力远 38,067 862,598.22 0.15 242 600797 浙大网新 125,837 861,983.45 0.15 243 002073 软控股份 89,914 860,476.98 0.15 244 002293 罗莱家纺 42,793 860,139.30 0.15 245 600545 新疆城建 104,642 858,064.40 0.15 246 600479 千金药业 74,203 855,560.59 0.15 247 600894 广日股份 76,662 845,581.86 0.15 248 601999 出版传媒 106,606 845,385.58 0.15 249 000939 凯迪电力 114,222 845,242.80 0.15 第 40 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 250 600392 盛和资源 46,674 839,198.52 0.15 251 600017 日照港 323,507 837,883.13 0.15 252 600685 广船国际 48,862 837,006.06 0.15 253 002447 壹桥苗业 67,570 830,435.30 0.15 254 600699 均胜电子 32,942 827,832.46 0.15 255 600651 飞乐音响 111,791 827,253.40 0.15 256 000788 北大医药 54,070 820,782.60 0.15 257 600195 中牧股份 62,797 816,988.97 0.15 258 000735 罗 牛 山 133,221 815,312.52 0.15 259 002557 洽洽食品 48,986 812,187.88 0.15 260 600500 中化国际 126,073 811,910.12 0.15 261 002028 思源电气 85,736 805,918.40 0.14 262 002392 北京利尔 87,580 804,860.20 0.14 263 600611 大众交通 122,058 801,921.06 0.14 264 600320 振华重工 251,304 801,659.76 0.14 265 600198 大唐电信 53,396 795,600.40 0.14 266 000541 佛山照明 79,766 794,469.36 0.14 267 600537 亿晶光电 76,658 791,110.56 0.14 268 600112 天成控股 61,621 789,981.22 0.14 269 000669 金鸿能源 45,956 789,524.08 0.14 270 002155 辰州矿业 105,500 789,140.00 0.14 271 600284 浦东建设 83,850 789,028.50 0.14 272 000612 焦作万方 129,662 788,344.96 0.14 273 000823 超声电子 64,806 786,096.78 0.14 274 000566 海南海药 72,177 785,285.76 0.14 275 000078 海王生物 105,511 781,836.51 0.14 276 601012 隆基股份 49,600 768,800.00 0.14 277 601908 京运通 107,711 767,979.43 0.14 278 600790 轻纺城 85,215 765,230.70 0.14 279 600438 通威股份 80,434 763,318.66 0.14 280 002308 威创股份 112,359 750,558.12 0.13 281 002309 中利科技 42,958 747,039.62 0.13 282 000510 金路集团 113,056 742,777.92 0.13 283 000552 靖远煤电 91,379 741,997.48 0.13 284 000860 顺鑫农业 52,088 731,315.52 0.13 285 600169 太原重工 256,800 729,312.00 0.13 286 002490 山东墨龙 85,242 724,557.00 0.13 287 600176 中国玻纤 93,177 723,053.52 0.13 288 002463 沪电股份 223,719 722,612.37 0.13 第 41 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 289 002371 七星电子 35,973 721,618.38 0.13 290 002091 江苏国泰 46,950 718,804.50 0.13 291 600161 天坛生物 38,967 716,213.46 0.13 292 002595 豪迈科技 15,100 711,965.00 0.13 293 000680 山推股份 247,877 706,449.45 0.13 294 600387 海越股份 46,780 705,442.40 0.13 295 600503 华丽家族 172,340 703,147.20 0.13 296 000409 山东地矿 76,812 698,989.20 0.13 297 002083 孚日股份 170,549 697,545.41 0.13 298 000671 阳 光 城 79,022 694,603.38 0.12 299 000528 柳 工 119,200 693,744.00 0.12 300 000616 亿城投资 216,440 688,279.20 0.12 301 600122 宏图高科 138,182 688,146.36 0.12 302 600292 中电远达 35,864 682,850.56 0.12 303 000930 中粮生化 184,047 682,814.37 0.12 304 601608 中信重工 214,471 671,294.23 0.12 305 002477 雏鹰农牧 71,004 668,147.64 0.12 306 000759 中百集团 82,414 667,553.40 0.12 307 600171 上海贝岭 81,562 665,545.92 0.12 308 600160 巨化股份 137,000 663,080.00 0.12 309 002181 粤 传 媒 41,840 661,072.00 0.12 310 600073 上海梅林 90,676 659,214.52 0.12 311 600322 天房发展 191,965 656,520.30 0.12 312 000006 深振业A 143,015 655,008.70 0.12 313 600640 号百控股 37,887 653,171.88 0.12 314 002183 怡 亚 通 84,461 652,883.53 0.12 315 002052 同洲电子 72,300 649,977.00 0.12 316 002154 报 喜 鸟 111,760 647,090.40 0.12 317 600743 华远地产 231,860 644,570.80 0.12 318 600580 卧龙电气 83,986 644,172.62 0.12 319 600220 江苏阳光 215,858 641,098.26 0.12 320 600335 国机汽车 40,707 639,506.97 0.11 321 601208 东材科技 94,436 637,443.00 0.11 322 002050 三花股份 58,481 635,103.66 0.11 323 002140 东华科技 37,569 632,286.27 0.11 324 600240 华业地产 129,354 631,247.52 0.11 325 000919 金陵药业 44,910 625,147.20 0.11 326 002431 棕榈园林 34,900 621,220.00 0.11 327 600289 亿阳信通 69,222 619,536.90 0.11 第 42 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 328 600180 瑞茂通 58,671 618,979.05 0.11 329 002093 国脉科技 93,550 618,365.50 0.11 330 600458 时代新材 70,090 618,193.80 0.11 331 600983 合肥三洋 47,606 617,925.88 0.11 332 600280 中央商场 61,197 617,477.73 0.11 333 600416 湘电股份 64,421 616,508.97 0.11 334 601616 广电电气 172,687 616,492.59 0.11 335 002018 华星化工 72,600 615,648.00 0.11 336 600409 三友化工 140,002 611,808.74 0.11 337 601717 郑煤机 125,100 607,986.00 0.11 338 600812 华北制药 123,434 606,060.94 0.11 339 600482 风帆股份 56,600 605,620.00 0.11 340 600187 国中水务 132,200 605,476.00 0.11 341 600266 北京城建 80,700 602,829.00 0.11 342 600054 黄山旅游 47,197 601,761.75 0.11 343 002069 獐 子 岛 43,000 601,140.00 0.11 344 002638 勤上光电 42,446 600,610.90 0.11 345 600612 老凤祥 23,694 599,695.14 0.11 346 600481 双良节能 61,283 598,734.91 0.11 347 600815 厦工股份 163,695 597,486.75 0.11 348 600059 古越龙山 74,888 596,857.36 0.11 349 000933 神火股份 172,500 596,850.00 0.11 350 000540 中天城投 116,855 595,960.50 0.11 351 000488 晨鸣纸业 135,706 591,678.16 0.11 352 600551 时代出版 35,430 590,618.10 0.11 353 600720 祁连山 93,954 589,091.58 0.11 354 002168 深圳惠程 80,234 588,917.56 0.11 355 002254 泰和新材 69,603 588,145.35 0.11 356 002444 巨星科技 61,395 583,252.50 0.10 357 600851 海欣股份 89,404 580,231.96 0.10 358 600582 天地科技 72,100 574,637.00 0.10 359 002345 潮宏基 33,517 573,811.04 0.10 360 600086 东方金钰 31,974 571,055.64 0.10 361 000877 天山股份 93,248 569,745.28 0.10 362 000921 海信科龙 65,482 569,693.40 0.10 363 601233 桐昆股份 92,269 565,608.97 0.10 364 002194 武汉凡谷 44,332 565,233.00 0.10 365 600460 士兰微 94,369 558,664.48 0.10 366 000816 江淮动力 128,861 556,679.52 0.10 第 43 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 367 601369 陕鼓动力 99,200 556,512.00 0.10 368 002029 七 匹 狼 68,559 553,956.72 0.10 369 000987 广州友谊 60,703 553,004.33 0.10 370 600859 王府井 35,000 553,000.00 0.10 371 000982 中银绒业 75,877 550,108.25 0.10 372 002118 紫鑫药业 38,775 548,666.25 0.10 373 600575 芜湖港 147,356 548,164.32 0.10 374 600132 重庆啤酒 36,664 547,026.88 0.10 375 601100 恒立油缸 59,018 546,506.68 0.10 376 000830 鲁西化工 155,127 546,047.04 0.10 377 600566 洪城股份 23,600 545,160.00 0.10 378 000973 佛塑科技 102,506 541,231.68 0.10 379 600723 首商股份 86,451 530,809.14 0.10 380 002311 海大集团 48,200 530,682.00 0.10 381 000667 美好集团 309,891 529,913.61 0.10 382 600329 中新药业 33,996 526,598.04 0.09 383 000031 中粮地产 161,337 525,958.62 0.09 384 600874 创业环保 65,839 523,420.05 0.09 385 000777 中核科技 45,545 523,312.05 0.09 386 600401 海润光伏 65,506 522,737.88 0.09 387 600850 华东电脑 26,605 520,393.80 0.09 388 000979 中弘股份 174,590 518,532.30 0.09 389 600141 兴发集团 52,748 517,457.88 0.09 390 600268 国电南自 104,247 517,065.12 0.09 391 002498 汉缆股份 71,622 514,245.96 0.09 392 601777 力帆股份 80,430 513,947.70 0.09 393 600636 三爱富 40,476 511,211.88 0.09 394 600528 中铁二局 110,400 511,152.00 0.09 395 600300 维维股份 126,522 511,148.88 0.09 396 000636 风华高科 81,272 507,137.28 0.09 397 600757 长江传媒 57,244 506,609.40 0.09 398 002011 盾安环境 63,805 505,973.65 0.09 399 002672 东江环保 18,495 505,468.35 0.09 400 601002 晋亿实业 59,969 503,739.60 0.09 401 002281 光迅科技 14,520 499,342.80 0.09 402 600616 金枫酒业 63,394 494,473.20 0.09 403 600389 江山股份 15,000 489,150.00 0.09 404 600311 荣华实业 100,686 485,306.52 0.09 405 002714 牧原股份 11,000 484,550.00 0.09 第 44 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 406 600826 兰生股份 31,856 472,105.92 0.08 407 600380 健康元 93,535 471,416.40 0.08 408 002123 荣信股份 61,008 467,931.36 0.08 409 601010 文峰股份 66,929 467,164.42 0.08 410 600026 中海发展 114,156 461,190.24 0.08 411 600831 广电网络 59,647 461,071.31 0.08 412 000099 中信海直 51,622 457,370.92 0.08 413 002242 九阳股份 46,100 455,468.00 0.08 414 002698 博实股份 18,224 454,142.08 0.08 415 600823 世茂股份 53,100 453,474.00 0.08 416 600970 中材国际 66,200 451,484.00 0.08 417 000090 天健集团 58,529 451,258.59 0.08 418 002358 森源电气 18,100 449,966.00 0.08 419 002276 万马股份 71,001 448,016.31 0.08 420 002572 索菲亚 27,037 444,488.28 0.08 421 000850 华茂股份 85,706 442,242.96 0.08 422 600586 金晶科技 150,668 439,950.56 0.08 423 600260 凯乐科技 66,759 439,941.81 0.08 424 002216 三全食品 24,343 439,391.15 0.08 425 601886 江河创建 69,900 436,875.00 0.08 426 002461 珠江啤酒 30,852 435,630.24 0.08 427 002378 章源钨业 24,702 434,261.16 0.08 428 000931 中 关 村 81,688 429,678.88 0.08 429 000627 天茂集团 163,876 429,355.12 0.08 430 002320 海峡股份 48,521 427,955.22 0.08 431 600702 沱牌舍得 40,827 427,458.69 0.08 432 600088 中视传媒 29,312 425,610.24 0.08 433 600006 东风汽车 141,991 423,133.18 0.08 434 002122 天马股份 89,837 422,233.90 0.08 435 002430 杭氧股份 60,162 409,703.22 0.07 436 601101 昊华能源 72,600 408,738.00 0.07 437 600997 开滦股份 93,400 407,224.00 0.07 438 600496 精工钢构 62,163 405,924.39 0.07 439 600639 浦东金桥 39,711 404,257.98 0.07 440 600971 恒源煤电 75,700 404,238.00 0.07 441 601880 大连港 152,653 401,477.39 0.07 442 000852 江钻股份 25,326 400,150.80 0.07 443 002221 东华能源 35,509 397,345.71 0.07 444 600425 青松建化 83,410 392,861.10 0.07 第 45 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 445 002128 露天煤业 60,200 391,300.00 0.07 446 002342 巨力索具 72,588 390,523.44 0.07 447 600510 黑牡丹 74,713 388,507.60 0.07 448 000693 华泽钴镍 16,400 388,352.00 0.07 449 600439 瑞贝卡 99,884 387,549.92 0.07 450 600429 三元股份 53,579 387,376.17 0.07 451 000962 东方钽业 40,003 381,628.62 0.07 452 600736 苏州高新 96,013 373,490.57 0.07 453 002204 大连重工 29,200 372,592.00 0.07 454 002574 明牌珠宝 14,547 370,803.03 0.07 455 002332 仙琚制药 46,485 370,020.60 0.07 456 002480 新筑股份 50,888 365,884.72 0.07 457 600467 好当家 66,273 361,187.85 0.06 458 002635 安洁科技 10,950 350,290.50 0.06 459 002244 滨江集团 61,400 348,138.00 0.06 460 600803 威远生化 29,800 348,064.00 0.06 461 002225 濮耐股份 65,510 346,547.90 0.06 462 000703 恒逸石化 52,400 345,316.00 0.06 463 600773 西藏城投 34,854 344,706.06 0.06 464 600508 上海能源 43,720 344,513.60 0.06 465 002479 富春环保 44,606 343,466.20 0.06 466 601339 百隆东方 42,313 342,312.17 0.06 467 600337 美克股份 58,714 337,018.36 0.06 468 600963 岳阳林纸 111,803 336,527.03 0.06 469 600078 澄星股份 60,200 335,916.00 0.06 470 000596 古井贡酒 17,400 331,818.00 0.06 471 000506 中润资源 84,325 325,494.50 0.06 472 002601 佰利联 17,273 319,550.50 0.06 473 002075 沙钢股份 82,873 319,061.05 0.06 474 600449 宁夏建材 43,434 317,936.88 0.06 475 600888 新疆众和 58,211 317,832.06 0.06 476 600488 天药股份 72,664 314,635.12 0.06 477 002489 浙江永强 29,352 305,847.84 0.05 478 601011 宝泰隆 23,399 304,420.99 0.05 479 002503 搜于特 36,558 299,775.60 0.05 480 603077 和邦股份 22,950 298,350.00 0.05 481 600737 中粮屯河 62,096 296,818.88 0.05 482 000935 四川双马 56,349 293,578.29 0.05 483 600683 京投银泰 56,055 278,593.35 0.05 第 46 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 484 600333 长春燃气 40,100 277,091.00 0.05 485 600468 百利电气 27,602 274,915.92 0.05 486 000620 新华联 48,333 271,148.13 0.05 487 002678 珠江钢琴 28,951 270,691.85 0.05 488 601388 怡球资源 24,792 267,505.68 0.05 489 002032 苏 泊 尔 19,200 262,848.00 0.05 490 000927 一汽夏利 72,395 258,450.15 0.05 491 000861 海印股份 26,844 257,433.96 0.05 492 600618 氯碱化工 33,998 252,605.14 0.05 493 603001 奥康国际 18,223 250,566.25 0.04 494 002612 朗姿股份 12,401 249,012.08 0.04 495 600094 大名城 39,719 247,052.18 0.04 496 600869 远东电缆 29,977 244,312.55 0.04 497 000780 平庄能源 61,383 241,849.02 0.04 498 603555 贵人鸟 18,600 236,778.00 0.04 499 002419 天虹商场 24,190 229,805.00 0.04 500 002662 京威股份 27,250 218,817.50 0.04 501 002705 新宝股份 13,400 200,196.00 0.04 502 002534 杭锅股份 12,085 162,059.85 0.037.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 300385 雪浪环境 500 12,830.00 0.00注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的积极投资的全部股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 002153 石基信息 9,286,773.62 1.53 2 000415 渤海租赁 7,680,266.44 1.26 3 000921 海信科龙 7,673,816.55 1.26 4 000563 陕国投A 7,201,186.96 1.18 第 47 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 5 002022 科华生物 7,117,348.11 1.17 6 002152 广电运通 7,099,094.54 1.17 7 002273 水晶光电 6,824,065.92 1.12 8 600704 物产中大 6,560,463.70 1.08 9 600765 中航重机 6,529,362.17 1.07 10 600517 置信电气 6,498,780.23 1.07 11 000848 承德露露 6,170,391.26 1.01 12 002064 华峰氨纶 5,843,039.63 0.96 13 002028 思源电气 5,831,409.83 0.96 14 000690 宝新能源 5,822,740.01 0.96 15 600499 科达洁能 5,720,106.26 0.94 16 600269 赣粤高速 5,598,665.40 0.92 17 600563 法拉电子 5,557,772.58 0.91 18 600872 中炬高新 5,485,816.11 0.90 19 600158 中体产业 5,227,095.28 0.86 20 002063 远光软件 5,150,529.22 0.85注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 002153 石基信息 9,162,288.63 1.51 2 600499 科达洁能 8,549,933.66 1.41 3 000921 海信科龙 8,304,202.63 1.37 4 002410 广联达 7,975,768.15 1.31 5 600594 益佰制药 7,273,360.20 1.20 6 002273 水晶光电 7,009,401.45 1.15 7 002008 大族激光 6,885,612.84 1.13 8 002028 思源电气 6,737,039.11 1.11 9 000735 罗 牛 山 6,682,309.74 1.10 10 600517 置信电气 6,662,974.65 1.10 11 002465 海格通信 6,524,575.12 1.07 12 600158 中体产业 6,521,589.71 1.07 13 002022 科华生物 6,508,340.77 1.07 14 600269 赣粤高速 6,411,979.73 1.05 15 600757 长江传媒 6,321,284.04 1.04 第 48 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 16 000848 承德露露 6,311,726.38 1.04 17 000563 陕国投A 6,268,002.57 1.03 18 002429 兆驰股份 6,210,623.84 1.02 19 000415 渤海租赁 5,828,177.78 0.96 20 002064 华峰氨纶 5,772,625.09 0.95注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 983,437,328.33 卖出股票收入(成交)总额 1,047,379,903.09注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 第 49 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券之一的恒生电子的发行人恒生电子股份有限公司(以下简称 “恒生电子公司”)的控股子公司杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米公司”)收到浙江证监局【2013】13 号行政监管措施决定书(以下简称“决定书”)。决定书主要内容为:经查,数米公司自 2013 年 12 月 9 日始通过公司网站等渠道,宣传“数米胜百八”活动,对通过数米公司购买货币市场基金产品的投资者进行收益补贴,宣传资料中存在“最高可享 8.8%年化收益”等不当用语,根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定,责令数米公司限期改正。 数米公司系恒生电子公司的控股子公司,根据恒生电子公司发布的公告,数米公司将依照监管部门的要求进行整改与报告,上述事项对恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。 对该股票的投资决策程序的说明:本次行政监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 249,830.58 第 50 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 2 应收证券清算款 971,902.19 3 应收股利 - 4 应收利息 7,184.26 5 应收申购款 29,757.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,258,674.507.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 23,053 30,049.31 3,305,335.62 0.48% 689,421,395.33 99.52%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 高桂英 1,950,260.00 3.93% 2 王延安 1,280,252.00 2.58% 3 肖菊华 1,000,070.00 2.01% 第 51 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 4 钟莉莉 1,000,060.00 2.01% 5 冷利群 800,024.00 1.61% 6 王军 603,600.00 1.22% 7 韩可新 594,017.00 1.20% 8 计珏 562,135.00 1.13% 9 朱建生 500,115.00 1.01% 10 郭树桂 497,034.00 1.00%注:持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 305,394.66 0.0441%持有本基金注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 2,630,723,634.12基金合同生效日(2010 年 2 月 5 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 761,808,825.91 本报告期基金总申购份额 312,601,842.42 减:本报告期基金总赎回份额 381,683,937.38 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 692,726,730.95注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动:报告期内公司原副总经理毕国强因个人职业发展原因提出辞 第 52 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告职,经公司第五届董事会第二十六次会议审议,同意毕国强先生提出的辞职申请,并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。毕国强先生于 2014 年 7 月 10 日正式离任。 基金托管人的重大人事变动:本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 长江证券 1 1,048,065,646.95 51.60% 926,788.85 50.87% - 国信证券 1 689,562,814.62 33.95% 627,782.88 34.46% - 银河证券 1 293,443,495.39 14.45% 267,148.47 14.66% -注:交易单元选择的标准和程序1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交 第 53 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告易单元,选择的标准是:(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2、选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 长江证券 179,417.45 100.00% - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证 2014 年 1 月 2 日 金参与邮储银行个人网上银行和 券报、证券时报 手机银行基金申购费率优惠活动 的公告 2 鹏华基金 2013 年四季度报告 中国证券报、上海证 2014 年 1 月 21 日 第 54 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 券报、证券时报 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 1 月 24 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 1 月 30 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 5 鹏华基金管理有限公司关于广州 中国证券报、上海证 2014 年 2 月 17 日 银行股份有限公司停止代理销售 券报、证券时报 旗下部分开放式基金的公告 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 2 月 27 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 7 鹏华中证 500 指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2014 年 3 月 15 日 (LOF)更新的招募说明书摘要 券报、证券时报 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 3 月 25 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 9 鹏华基金 2013 年年度报告摘要 中国证券报、上海证 2014 年 3 月 27 日 券报、证券时报 10 鹏华基金 2014 年一季度报告 中国证券报、上海证 2014 年 4 月 22 日 券报、证券时报 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 4 月 26 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 4 月 29 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 4 月 29 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 14 鹏华基金管理有限公司关于新增 中国证券报、上海证 2014 年 5 月 14 日 东莞农村商业银行股份有限公司 券报、证券时报 为旗下部分基金代销机构的公告 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 6 月 6 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 16 鹏华基金管理有限公司关于公司 证券时报 2014 年 6 月 14 日 董事、监事、高级管理人员以及其 他从业人员在子公司兼职及领薪 情况的公告 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2014 年 6 月 28 日 基金持有的股票停牌后估值方法 券报、证券时报 变更的提示性公告 第 55 页 共 56 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2014 年半年度报告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告》(原文)。11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2014 年 8 月 26 日 第 56 页 共 56 页