鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 第 1 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中证 500 指数(LOF) 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 报告期末基金份额总额 881,650,295.42 份 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏投资目标 离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以 实现对中证 500 指数的有效跟踪。 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在 中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 投资策略 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风风险收益特征 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金, 第 2 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品 种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华 500”。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 8,984,022.86 2.本期利润 117,713,874.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.1253 4.期末基金资产净值 711,288,953.85 5.期末基金份额净值 0.807注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 18.68% 1.31% 18.66% 1.31% 0.02% 0.00%注:业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 第 3 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:1、本基金基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨靖先生,国籍中国,管理学硕士,13 年证券从业经验。曾在长城证券公司从 事证券研究工作,先后任研究员、行业 本基金 2013 年 3 月 研究小组组长;2001 年 6 月加盟鹏华 杨靖 基金经 - 13 30 日 基金管理有限公司从事行业研究工作, 理 2005 年开始先后任鹏华中国 50 开放 式证券投资基金、鹏华行业成长证券投 资基金基金经理助理,2006 年 8 月至 第 4 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 2007 年 4 月担任原鹏华普润基金(2007 年 4 月已转型为鹏华优质治理股票型 证券投资基金(LOF))基金经理,2007 年 4 月至 2009 年 10 月担任鹏华优质治 理股票型证券投资基金(LOF)基金经 理,2009 年 4 月起担任鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理, 2012 年 9 月起兼任鹏华中证 A 股资源 产业指数分级证券投资基金基金经理, 2013 年 3 月起兼任鹏华中证 500 指数 证券投资基金(LOF)基金经理。杨靖 先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中证 500 指数在 6 月份大幅下跌阶段性触底后,3 季度震荡上行,盘中创今年以来的新高3930.6。中证 500 指数 3 季度的上涨行情首先受益于 2 季度末以来宏观经济数据持续好转,其次,以新兴产业为主的中小市值股票局部牛市也使中证 500 指数相对沪深 300 有较大的超额收益。 第 5 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 经过精心操作,本基金的跟踪误差控制在较低的水平。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8070 元;本报告期基金份额净值增长率为 18.68%,同期中证 500 指数上涨 19.68%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 转换经济增长方式是一个长期的过程,在投资不振的情况下,单纯依靠净出口和消费增长,国内经济很难有大的起色,除非制度变革带来的政策红利足够大。因此在货币政策中性的情况下,市场整体难有趋势性的行情。 转换增长方式,意味着政府资源、市场资源在各领域的重新配置,在此过程中,新兴产业将获得较多的发展机会。这也是今年以来,新兴产业较集中的中小市值板块走势较强的原因。但估值不会没有天花板,IPO 的重启也会增加市场的供给,因此投资者需要关注可能由此带来的阶段性调整风险。 从长期来看,中证 500 指数相对其他主流指数因其中小市值个股占比较大,对转型经济中的新兴产业代表性更强,投资者可考虑逢低买入。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 675,526,065.23 94.48 其中:股票 675,526,065.23 94.48 2 固定收益投资 248,367.60 0.03 其中:债券 248,367.60 0.03 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 38,382,379.19 5.37 6 其他资产 858,486.77 0.12 7 合计 715,015,298.79 100.00 第 6 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,349,183.26 1.45 B 采矿业 10,088,244.80 1.42 C 制造业 396,549,958.45 55.75 电力、热力、燃气及水生产和 D 28,639,395.69 4.03 供应业 E 建筑业 23,533,346.97 3.31 F 批发和零售业 32,227,646.11 4.53 G 交通运输、仓储和邮政业 16,715,972.45 2.35 H 住宿和餐饮业 248,658.85 0.03 信息传输、软件和信息技术服 I 42,520,334.68 5.98 务业 J 金融业 7,548,218.19 1.06 K 房地产业 69,541,773.76 9.78 L 租赁和商务服务业 8,671,289.29 1.22 M 科学研究和技术服务业 2,429,742.56 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 3,418,861.07 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,227,581.77 2.42 S 综合 5,815,857.33 0.82 合计 675,526,065.23 94.975.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002230 科大讯飞 133,100 6,338,222.00 0.89 2 000793 华闻传媒 412,125 5,419,443.75 0.76 3 000503 海虹控股 226,815 4,604,344.50 0.65 4 600388 龙净环保 160,076 4,483,728.76 0.63 5 000598 兴蓉投资 849,088 4,253,930.88 0.60 6 000400 许继电气 124,484 4,012,119.32 0.56 7 002456 欧菲光 92,093 3,913,031.57 0.55 8 002008 大族激光 367,188 3,840,786.48 0.54 第 7 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 9 000917 电广传媒 200,336 3,746,283.20 0.53 10 600596 新安股份 279,523 3,731,632.05 0.525.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 248,367.60 0.03 8 其他 - - 9 合计 248,367.60 0.035.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 110024 隧道转债 2,440 248,367.60 0.03注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 第 8 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 362,917.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,199.69 5 应收申购款 488,369.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 858,486.775.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 9 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,061,880,138.68 报告期期间基金总申购份额 91,380,464.50 减:报告期期间基金总赎回份额 271,610,307.76 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 881,650,295.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告》(原文)。8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。 第 10 页 共 11 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2013 年第 3 季度报告 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页