鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 10 月 24 日 第 1 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中证 500 指数(LOF) 基金主代码 160616 交易代码 160616 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日 报告期末基金份额总额 1,359,255,707.85 份 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏投资目标 离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以 实现对中证 500 指数的有效跟踪。 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在 中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 投资策略 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风风险收益特征 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金, 第 2 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告 为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品 种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华 500”。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2012 年 7 月 1 日 - 2012 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -29,591,382.95 2.本期利润 -77,123,096.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0559 4.期末基金资产净值 915,111,356.07 5.期末基金份额净值 0.673注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -7.55% 1.41% -7.40% 1.42% -0.15% -0.01%注:业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 第 3 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:1、本基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 方南先生,国籍中国,工商管理硕士,10 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子 股份有限公司,上海新利多数字技术有限 本基金 2010 年 2 月 公司。2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有 方南 基金经 - 10 5日 限公司,历任金融工程部(原)研究员、 理 金融工程部(原)总经理助理、鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理助 理。 2010 年 2 月至今担任鹏华中证 500 第 4 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金 及其联接基金基金经理,2011 年 9 月起兼 任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基 金经理。方南先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度,市场的基本面整体情况总结起来就是“再确认”,即再次不断确认经济增速回落的事实。特别是期间工程机械数据的低于预期,将市场再次引向了更加悲观的境地。 在此期间,市场继续震荡下行,是否过度悲观的怀疑及“十八大”的憧憬和猜测使得市场在此期间也间歇出现了较大的单日波动,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金份额净值为 0.673 元,累计净值 0.673 元;本报告期基金份额净值增长率 第 5 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告为-7.55%。 报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.003%,年跟踪误差 0.989%,较好的完成了跟踪目标。 对本基金而言,本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面:一是本期基金面临了一定的申赎变动,而期间市场单日波幅较大,对我们的跟踪管理带来了一定影响;二是目前的份额净值计算精度(基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入)所带来的跟踪误差,这也是本期跟踪误差的主要来源之一。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 A 股市场估值水平来看,已经阶段性包含了经济增速下降的悲观预期,但近期美日等经济体的流动性释放,一定程度上给我国经济的冷却及转型制造了新的困难,增加了新的成本,同时,我们一直所关注的需求能否逐步启动并带动新的库存周期和增长动能到目前为止仍未得到明显确认。好的方面是,通胀继续维持在下降通道,波动不会太大,在真实需求尚未真正起来之前,给政府可能考虑的一些结构性宏观调控政策保留了空间,当然,同时我们也要警惕海外货币流动性释放带来的大宗商品价格波动导致的价格传导风险。 也许,由于短期内估值水平下降过快反映出前期的过分悲观加上“十八大换届”的诸多憧憬也许会在第四季度给市场带来短期反弹的机会,但这并不代表经济基本面的实质方向性改变,只要新的库存周期和需求增长动能没有趋势性变化,那么在这种市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化。 我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 868,960,169.79 92.14 其中:股票 868,960,169.79 92.14 2 固定收益投资 - - 第 6 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 72,212,307.03 7.66 6 其他资产 1,925,879.81 0.20 7 合计 943,098,356.63 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,217,668.15 1.77 B 采掘业 15,246,979.27 1.67 C 制造业 492,931,126.31 53.87 C0 食品、饮料 55,031,011.20 6.01 C1 纺织、服装、皮毛 23,119,572.72 2.53 C2 木材、家具 3,251,596.87 0.36 C3 造纸、印刷 13,346,415.78 1.46 C4 石油、化学、塑胶、塑料 84,749,418.43 9.26 C5 电子 50,456,377.65 5.51 C6 金属、非金属 51,922,744.77 5.67 C7 机械、设备、仪表 125,935,451.37 13.76 C8 医药、生物制品 73,493,774.27 8.03 C99 其他制造业 11,624,763.25 1.27 电力、煤气及水的生产和供应 D 33,953,549.48 3.71 业 E 建筑业 16,334,036.77 1.78 F 交通运输、仓储业 35,081,458.94 3.83 G 信息技术业 50,461,328.05 5.51 H 批发和零售贸易 46,416,487.44 5.07 I 金融、保险业 10,138,299.35 1.11 J 房地产业 65,474,682.41 7.15 K 社会服务业 32,246,000.68 3.52 L 传播与文化产业 28,730,719.47 3.14 M 综合类 25,727,833.47 2.81 合计 868,960,169.79 94.96 第 7 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000799 酒 鬼 酒 115,222 6,302,643.40 0.69 2 002230 科大讯飞 190,248 5,406,848.16 0.59 3 600199 金种子酒 252,614 5,380,678.20 0.59 4 600637 百视通 332,217 5,358,660.21 0.59 5 000917 电广传媒 435,383 5,181,057.70 0.57 6 600079 人福医药 234,974 5,061,339.96 0.55 7 000826 桑德环境 197,738 4,834,694.10 0.53 8 002250 联化科技 248,753 4,676,556.40 0.51 9 600702 沱牌舍得 139,499 4,535,112.49 0.50 10 002450 康得新 208,624 4,502,105.92 0.495.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 第 8 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 768,469.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 20,075.63 4 应收利息 9,703.23 5 应收申购款 1,127,631.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,925,879.815.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000917 电广传媒 5,181,057.70 0.57 重大事项停牌5.8.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 第 9 页 共 10 页 鹏华中证 500 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告 本报告期期初基金份额总额 1,339,349,345.26 本报告期基金总申购份额 277,801,630.36 减:本报告期基金总赎回份额 257,895,267.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,359,255,707.85 §7 备查文件目录7.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2012 年第 3 季度报告》(原文)。7.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2012 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页