招募说明书鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二 O 一二年九月 招募说明书 重要提示 本基金经2009年12月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]1374号文)核准,进行募集,并经中国证监会基金部2010年2月5日基金部函[2010]62号文件《关于鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2010年2月5日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 8 月 4日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日(未经审计)。 招募说明书 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元 存续期间:持续经营 联系电话:0755-82021102 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 招募说明书任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,现任国信证券股份有限公司副总裁。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(ArthurAndersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AISGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛 AI 资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。 Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(CapitaliaInvestment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。 宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。 黄善端,独立董事,法学硕士,国籍:中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律讲师,李陈郑律师行中国事务顾问,杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事,广东竞德律师事务所律师,现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。 招募说明书 2、基金管理人监事会成员 孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 Andrea Vismara 先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon CapitalSGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。曾任职于中国人民银行广州分行,中国人民银行深圳中心支行,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基 招募说明书金管理有限公司副总裁。 毕国强先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),工商管理硕士(MBA),国籍:加拿大。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团(Invesco Ltd.)加拿大 AIM Trimark投资管理有限公司分析师,中国证监会基金监管部四处调研员,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,督察长,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事。现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。 4、本基金基金经理 方南先生,国籍中国,工商管理硕士,10 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司,上海新利多数字技术有限公司。2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部(原)研究员、金融工程部(原)总经理助理、鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理助理。 2010 年 2 月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理,2011 年9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。 本基金历任的基金经理: 2010 年 2 月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。 本报告期内本基金基金经理未发生变更。 本基金基金经理管理其它基金情况: 2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理,2011 年 9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。 程世杰先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金和鹏华价值精选基金基金经理。 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华动力增长基金基金经理。 初冬女士,鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理,鹏华社保基金组合投资经理、鹏华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。 杨俊先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 招募说明书 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至 2012 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 146 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人 职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 252 只,其中封闭式 7 只,开放式 245 只。自 2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 31 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一) 基金销售机构 1、销售机构 招募说明书(1)直销机构:1) 鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层电话:(0755)82021102传真:(0755)82021155联系人:吕奇志2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房电话:(010)88082426传真:(010)88082018联系人:李筠3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号 801B 室电话:(021)68876878传真:(021)68876821联系人:李化怡4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室电话:(027)85557881传真:(027)85557973联系人:祁明兵5)鹏华基金管理有限公司广州分公司办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元电话:(020)38011004传真:(020)38010789联系人:袁桢(2)代销机构:1)中国工商银行股份有限公司注册(办公)地址:北京复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588(全国)传真:010-66107913联系人:查樱 招募说明书网址:www.icbc.com.cn2)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章联系人:何奕客户服务电话:95533传真:010-66275654网址:www.ccb.com3)中国农业银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599联系人:张令玮网址:www.95599.cn4)中国银行股份有限公司注册地址:北京市复兴门内大街 1 号办公地址:北京市复兴门内大街 1 号法定代表人:肖钢统一客户服务电话:95566公司网站:www.boc.cn5)交通银行股份有限公司注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:陈铭铭客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com6)中国邮政储蓄银行有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代表人:李国华联系人:陈春林 招募说明书传真:010-68858117客户服务电话:95580网址 www.psbc.com7)招商银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客服电话:95555网址:www.cmbchina.com8)平安银行股份有限公司注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系人:周晓霞联系电话:0755-22166212客服电话:95511-3/95501传真:0755-82080406网址:www.sdb.com.cn 、www.pingan.com9)上海银行股份有限公司注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人:范一飞开放式基金咨询电话:021-962888开放式基金业务传真:021-68476111联系人:张萍网址:www.bankofshanghai.com10) 中国民生银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标客户服务电话:95568联系人:董云巍传真:010-58560666网址:www.cmbc.com.cn 招募说明书11)上海浦东发展银行股份有限公司注册(办公)地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉客户服务热线:95528联系人:唐苑公司网站:www.spdb.com.cn12) 中国光大银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人:唐双宁联系人:李伟电话:010-68098778传真:010-68560661客服电话:95595(全国)网址:www.cebbank.com13) 广发银行股份有限公司注册(办公)地址:广州市东风东路 713 号法定代表人:董建岳联系人:李静筠客服电话:400-830-8003网址:www.gdb.com.cn14)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹联系人:谢小华电话:010-66223587传真:010-66226045客户服务电话:95526网站:www.bankofbeijing.com.cn15)兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦办公地址:上海市江宁路 168 号法定代表人:高建平联系人:刘玲 招募说明书客户服务电话:95561网址: www.cib.com.cn16)中信银行股份有限公司地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:田国立联系人:丰靖客服电话:95558网站:http://bank.ecitic.com17)华夏银行股份有限公司办公地点:北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人:吴建客户服务电话:95577;联系人:郑鹏网站:www.hxb.com.cn18)杭州银行股份有限公司地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人:吴太普联系人:严峻客户服务电话: 0571-96523,4008888508网址:www.hzbank.com.cn19)东莞银行股份有限公司注册(办公)地址:东莞市运河东一路 193 号法定代表人:廖玉林联系人:巫渝峰客户服务电话:96228网址:www.dongguanbank.cn20)宁波银行股份有限公司注册(办公)地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人:陆华裕电话:0574-89068340传真:0574-87050024联系人: 胡技勋客户服务电话:96528(上海、北京地区 962528)网址:www.nbcb.com.cn 招募说明书21)浙商银行股份有限公司注册(办公)地址:中国杭州市庆春路 288 号法定代表人:张达洋联系人:毛真海客户服务热线:95527传真: 0571-87659188公司网站:www.czbank.com22)浙江民泰商业银行股份有限公司办公地址:温岭市三星大道 168 号法定代表人:江建法客户服务电话:4008896521联系人:刘兴龙网址: www.mintaibank.com23)广州银行股份有限公司注册地址:广州市广州大道北 195 号办公地址:广州市广州大道北 195 号法定代表人:姚建军客户服务电话:广州:96699;全国:4008996699网址:www.gzcb.com.cn24)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:顾伟国联系电话:010-66568430传真:010-66568532联系人:田薇网址:www.chinastock.com.cn25)中信证券股份有限公司住所:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人:张于爱联系电话:010-60833799传真:010-60833739 招募说明书网址:www.citics.com26)海通证券股份有限公司住所:上海广东路 689 号办公地址:上海广东路 689 号法定代表人:王开国联系电话:021-23219275联系人:李笑鸣客户服务电话:95553网址:www.htsec.com27)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华联系电话:021-38676666传真:021-38670666联系人:芮敏祺客户服务电话:9552网址:www.gtja.com28)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝内大街188号法定代表人:王常青联系人:许梦园传真:010-65182261客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com29)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法定代表人:何如联系电话:0755-82133066传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn 招募说明书30)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路268号法定代表人:兰荣办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层联系电话:021-38565785传真:021-38565955联系人:谢高得客户服务电话:95562网址:www.xyzq.com.cn31)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 深圳市深南大道港中旅大厦5、18、24楼法定代表人:吴万善联系电话:0755-82492000联系人:庞晓芸网址:www.htsc.com.cn32)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林联系电话:0755-82943666联系人:林生迎客户服务电话:95565网址:www.newone.com.cn33)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层法定代表人:林俊波联系电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:钟康莺客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com 招募说明书34)广发证券股份有限公司住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42 楼法定代表人:孙树明联系人:黄岚联系电话:020-87555888传真:020-87553600客服电话:95575网址:www.gf.com.cn35)申银万国股份有限公司住所:上海市常熟路 171 号办公地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:储晓明联系电话:021-54047892联系人:曹晔客户服务电话:95523 或 4008895523电话委托:021-962505网址:www.sywg..com36)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:黄耀华联系电话:0755-83516289联系人:李春芳网址:www.cc168.com.cn37)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路 86 号办公地址:山东省济南市经七路 86 号 2316 室法定代表人:李玮联系电话:0531-68889157联系人:王霖客户服务电话:95538网址:www.qlzq.com.cn38)国都证券有限责任公司 招募说明书注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)法定代表人:常喆联系人:黄静客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com39)金元证券股份有限公司注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人 马贤清客户服务热线:400-8888-228网址:www.jyzq.cn40)东莞证券有限责任公司住所:广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼法定代表人:张运勇联系人:张巧玲联系电话: 0769-22119426公司网址:www.dgzq.com.cn41) 宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人:冯戎联系电话:010-88085201联系人:李巍客户服务电话:4008-000-562网址:www.hysec.com42)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路 1138 号办公地址:长春市自由大路 1138 号法定代表人:矫正中 招募说明书联系电话:0431-85096517传真:0431-85096795联系人:安岩岩网址:www.nesc.cn43)上海证券有限责任公司住所:上海市黄浦区西藏中路336 号办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号法定代表人:郁忠民联系电话:021-53519888传真:021-63608300联系人:张瑾客服热线:4008-918-918公司网站:www.962518.com44)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼法定代表人:朱科敏联系电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:梁旭 客服热线:95531 400-8888-588公司网站:www.longone.com.cn45)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券有限责任公司)注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人:沈强联系人:周妍联系电话:0571-86078823传真:0571-85783771客户服务电话:0571-96598网址:www.bigsun.com.cn46)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明 招募说明书联系电话:021-22169081传真:021-68817271联系人:刘晨客户服务电话:95525公司网站:www.ebscn.com47)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔联系电话:0755-22627802传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客服电话:95511—8网站:www.pingan.com48) 西部证券股份有限公司注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层法定代表人:刘建武电话:029-87406172传真:029-87406387客服热线:029-87406132联系人:冯萍网址:www.westsecu.com.cn49)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址:安徽省合肥市南二环 959 号 财智中心 B1 座法定代表人:李工电话:0551- 5161821传真:0551-5161672联系人:甘霖咨询电话:96518(安徽)、4008096518(全国)公司网址:www.hazq.com50)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 招募说明书 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴联系电话:0755-82825551传真:0755-82558355联系人:陈剑虹客户服务电话:4008001001网址:www.essence.com.cn51)渤海证券股份有限公司住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权联系电话:022-28451861传真 022-28451892网址:wwww.bhzq.com52)财富证券有限责任公司住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法定代表人:周晖联系电话:0731-84403319传真:0731-84403439联系人:郭磊客户服务热线:0731-84403343网址:www.cfzq.com53)万联证券有限责任公司注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人:张建军联系人:罗创斌联系电话:020-37865070客户服务电话:400-8888-133网址:www.wlzq.com.cn54)广州证券有限责任公司办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 招募说明书邮政编码:510623法定代表人:刘东公司总机:020-88836999传真号码:020-88836654客服热线:961303网址:www.gzs.com.cn55) 浙商证券有限责任公司注册地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼法定代表人:吴承根电话:0571-87901912传真:0571-87902092联系人:许嘉行客户服务热线:0571-967777网址:www.stocke.com.cn56) 华林证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼公司地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼法定代表人:薛荣年联系电话:0755-82707855联系传真:0755-23613751联系人:杨玲全国统一客服热线:400-188-3888网址:www.chinalions.com57) 日信证券有限责任公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层法定代表人:孔佑杰联系人:苏江电话:010- 88086830-652网址:www.rxzq.com.cn58) 方正证券股份有限公司住所:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 招募说明书法定代表人:雷杰联系人:郭军瑞联系电话:0731-85832503客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com59)江海证券有限公司注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬联系人:张宇宏联系电话:0451-82336863客服热线:4006662288网址:www.jhzq.com.cn60)华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街239号办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼法定代表人:杨炯洋联系人:金达勇联系电话:028-86137782传真:028-86150615客户服务咨询电话 :400-8888-818网址:www.hx168.com.cn61)红塔证券股份有限公司注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人:况雨林联系人:刘晓明电话:0871- 3577942客户服务电话:0871-3577930网址:www.hongtazq.com62)厦门证券有限公司注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉 招募说明书电话:0592-5161642传真:0592-5161140联系人:卢金文客户服务热线:0592-5163588网址:www.xmzq.cn63)银泰证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼法定代表人:高颂联系人:林文宇联系电话:0755-83703759咨询电话:0755-83710885公司网址:www.ytzq.net64)爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼法定代表: 郭林联系人: 陈敏电话:021-62171984传真:021-62878783服务热线:021-63340678公司网站:www.ajzq.com65)国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号法定代表:冉云联系人:金喆电话:028-86690126传真:028-86690126服务热线:4006-600109公司网站:www.gjzq.com.cn66)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 招募说明书法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63080985客服热线:400-800-8899网址:www.cindasc.com67)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳邮政编码:350003联系人:张腾联系电话:0591-87383623业务传真:0591-87383610统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。公司网址:www.hfzq.com.cn68)东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定代表:徐勇力联系人:汤漫川电话:010-66555316服务热线:4008888993公司网站:www.dxzq.net69)国海证券股份有限公司住所:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F法定代表人:张雅锋联系电话:0755-83709350传真:0755-83704850联系人:牛孟宇网址:www.ghzq.com.cn70)五矿证券有限公司 招募说明书住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元法定代表人:高竹联系电话:0755-82545555传真:0755-82545500联系人:赖君伟网址:www.wkzq.com.cn71)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:上武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008888999网址:www.95579.com72)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701法定代表人:林义相联系人:林爽联系电话:010-66045491基金热线:010-66045678网址:www.txsec.com73)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司住所: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室法定代表人:汪静波联系人:张姚杰联系电话:021-38509636基金热线:400-821-5399网址:http://www.noah-fund.com74)深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 招募说明书办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰联系人:张玉静联系电话:0755-33227953基金热线:400-6788-887网址:http://www.jjmmw.com75)杭州数米基金销售有限公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青联系人:周嬿旻联系电话:(021)6089 7869;(0571)2882 9790基金热线:4000-766-123网址:www.fund123.cn(二) 注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司注册(办公)地址:北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人:金颖电话:010-59378839传真:010-59378907联系人:朱立元(三) 律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所住所:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层负责人:张绪生办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层联系电话:(010)65882200,(0755)23982200传真:(010) 65882211,(0755)23982211 招募说明书 联系人:黄亮 经办律师:孔雨泉、黄亮 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办会计师:薛竞、金毅 四、基金的名称 本基金名称:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 五、基金的运作方式及类型 (一)本基金运作方式 上市契约型开放式 (二)本基金类型 股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证 500 指数的有效跟踪。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于中证 500 指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照中证 500 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证 500 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,再按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算,其中调整股本根据分级靠档方法获得。该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。 如果中证 500 指数被停止编制及发布,或中证 500 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前 2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。 十一、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2012 年 6 月 30 日(未经审计)。 1、 截至 2012 年 6 月 30 日基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 922,980,741.40 94.12 其中:股票 922,980,741.40 94.12 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 51,293,065.66 5.23 6 其他资产 6,374,888.94 0.65 7 合计 980,648,696.00 100.002、截至 2012 年 6 月 30 日按行业分类的股票投资组合(1)指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 15,762,349.27 1.62 B 采掘业 15,507,414.32 1.59 C 制造业 525,031,975.88 53.86 C0 食品、饮料 59,553,890.87 6.11 C1 纺织、服装、皮毛 27,260,715.09 2.80 C2 木材、家具 3,422,689.20 0.35 C3 造纸、印刷 15,052,995.48 1.54 C4 石油、化学、塑胶、塑料 86,857,887.63 8.91 C5 电子 56,372,411.11 5.78 C6 金属、非金属 52,433,639.21 5.38 C7 机械、设备、仪表 135,642,357.23 13.91 C8 医药、生物制品 76,925,667.84 7.89 C99 其他制造业 11,509,722.22 1.18 D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,090,341.06 4.11 E 建筑业 16,754,828.24 1.72 F 交通运输、仓储业 37,579,524.04 3.85 G 信息技术业 50,164,787.08 5.15 H 批发和零售贸易 50,260,023.63 5.16 I 金融、保险业 12,483,957.75 1.28 J 房地产业 71,924,916.65 7.38 K 社会服务业 33,251,715.07 3.41 L 传播与文化产业 27,223,186.73 2.79 M 综合类 26,945,721.68 2.76 合计 922,980,741.40 94.68(2)积极投资按行业分类的股票投资组合本基金截至 2012 年 6 月 30 日未持有积极投资的股票。3、截至 2012 年 6 月 30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资的前十名股票明细(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000799 酒 鬼 酒 113,670 5,956,308.00 0.61 2 600199 金种子酒 227,233 5,676,280.34 0.58 3 600079 人福医药 229,526 5,322,707.94 0.55 4 600702 沱牌舍得 137,313 4,977,596.25 0.51 5 000917 电广传媒 195,863 4,843,691.99 0.50 6 600300 维维股份 484,237 4,590,566.76 0.47 7 600366 宁波韵升 209,577 4,350,818.52 0.45 8 600138 中青旅 241,853 4,348,516.94 0.45 9 600637 百视通 325,318 4,261,665.80 0.44 10 002029 七 匹 狼 146,710 4,078,538.00 0.42(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金 2012 年 6 月 30 日未持有积极投资的股票。4、截至 2012 年 6 月 30 日按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5、截至2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6、截至2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金截至2012年6月30日未持有资产支持证券。7、截至2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金截至2012年6月30日未持有权证。8、投资组合报告附注(1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。(3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 364,777.11 2 应收证券清算款 5,038,749.84 3 应收股利 98,838.86 4 应收利息 9,648.24 5 应收申购款 862,874.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,374,888.94(4) 截至2012年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细本基金截至2012年6月30日未持有处于转股期的可转换债券。(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金截至 2012 年 6 月 30 日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金截至 2012 年 6 月 30 日未持有积极投资的股票。(7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计): 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 成立时间 率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4 长率 1 2 率3 准差 42010 年 2 月 5 日至 2.90% 1.64% 11.58% 1.72% -8.68% -0.08%2010 年 12 月 31 日2011 年 1 月 1 日至 -33.24% 1.45% -32.33% 1.45% -0.91% 0.00%2011 年 12 月 31 日2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 5.97% 1.52% 6.02% 1.53% -0.05% -0.01%自基金合同生效至 2012 年 6 月 30 日 -27.20% 1.54% -19.95% 1.57% -7.25% -0.03% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较: 注 1:本基金业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%; 注 2:本基金基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效; 注 3:本基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金采取金额申购的方式,场外、场内的申购费率相同,具体费率如下: 申购金额 M(元) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤ M <500 万 0.6% M≥ 500 万 每笔 1000 元 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 2、转换费 本基金目前仅可办理场外转换业务,场内暂未开通基金间转换业务。 具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。 3、赎回费:本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下: 持有年限(Y) 场外赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2012 年 3 月18 日公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章,新增4家机构为本基金的代销机构。根据实际情况,对“五、相关服务机构”一章的相关内容进行了更新。 5、在“十一、基金的投资”一章,更新了本基金投资组合报告的相关内容,数据截止日期为 2012 年 6 月 30 日。 6、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容,数据截止日期为 2012 年 6 月 30 日。 7、为基金份额持有人提供更好的服务,对“二十三、对基金份额持有人的服务”的相关内容进行了更新。 8、对“十六、基金的费用与税收” 部分内容进行了更新。 9、对“二十二、基金托管协议的内容摘要” 部分内容进行了更新。 10、在“二十四、其他应披露事项”一章,更新了 2012 年 2 月 5 日至 2012 年 8 月 4日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。 鹏华基金管理有限公司 2012 年 9 月 18 日