招募说明书 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二 O 一一年三月 0 招募说明书 重要提示 本基金经2009年12月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证500指数 证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]1374号文)核准,进行募集,并经中 国证监会基金部2010年2月5日基金部函[2010]62号文件《关于鹏华中证500指数证券投资基 金(LOF)备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2010年2 月5日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、基金交易价格与份额净值发 生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交 易的风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资者 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 2 月 4 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 12 月 31 日(未经审计)。 1 招募说明书 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021102 传真:(0755)82021155 7、联系人:罗娜 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资额(万 出资人名称 出资比例 元) 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市 分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证 券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总 经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。 2 招募说明书 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group) 国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方 案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股 份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛 AI 资产管 理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。 Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德 意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高 级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人, 圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股 份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法 人风险管理业务负责人,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首 席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、 省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书 记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查 局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。 宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者, 并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、 研究员、教授、博士生导师。 张新民先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,博士生导师,国籍:中国。现任对 外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长,国务院特殊津贴专家,全国 MBA 教育指导委员 会委员,英国特许公认会计师(FCCA),澳洲注册会计师(FCPA)。 2、基金管理人监事会成员 孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中 国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经 理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记, 深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基 3 招募说明书 金管理有限公司监事会主席。 Andrea Vismara 先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有 限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作。 黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾 任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 高鹏先生,职工监事,经济学硕士,国籍:中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证 券公司工作,1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结 算部副总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,同上。 邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理, 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收 益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管 理有限公司副总裁。 曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。历任中国人民银行广州分行科员,中国 人民银行深圳中心支行副主任科员,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 吴伟先生,督察长,法学博士,国籍:中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科 长。2001 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、 监察稽核部总经理,现任公司督察长。 4、本基金基金经理 方南先生,工商管理硕士,8 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司, 上海新利多数字技术有限公司。2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部 研究员、金融工程部总经理助理,2009 年 4 月起担任鹏华沪深 300 指数基金基金经理助理, 2010 年 2 月起至今担任鹏华中证 500 指数基金基金经理,2010 年 8 月 5 日起至今兼任鹏华 上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。 本基金历任的基金经理: 4 招募说明书 2010 年 2 月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。 本报告期内本基金基金经理未发生变更。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。 程世杰先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏华价值优势基金基金经理。 初冬女士,鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理,鹏华社保基金理财经理及鹏华货 币市场基金经理,投资决策委员会成员。 杨俊先生,鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理,社保基金理财经理。 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司鹏华动力增长基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日(2011 年 2 月 4 日)前基金管理人主要人 员情况。今后若发生变更,本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况 截至 2010 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 133 人,平均年龄 30 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制 5 招募说明书 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人 职 责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2010 年 12 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 198 只,其中封闭式 8 只,开放式 190 只。自 2003 年 以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国 《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 23 项 最佳托管银行大奖;2010 年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最 佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得 国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1)直销机构: 1) 鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755)82021102 传真:(0755)82021155 联系人:罗娜 2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:赵晓蔚 3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号 801B 室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 6 招募说明书 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020)38011004 传真:(020)38010789 联系人:袁桢 (2)代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588(全国) 联系人:田耕 网址:www.icbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 传真:010-67598409 联系人:张静 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 联系人:张令伟 网址: www.95599.cn (4)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1 号 7 招募说明书 办公地址:北京市复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 统一客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册(办公)地址:北京市西城区宣武门西大街131 号 法定代表人:刘安东 联系人:陈春林 传真:010-66415194 客户服务电话:95580 网址www.psbc.com (6)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (7)招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:0755-83195475 传真:0755-83195049 联系人:丰靖 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (8)深圳发展银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:姜聃 电话:0755-82088888 传真:0755-82080406 8 招募说明书 客服电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (9)平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:霍兆龙 电话:0755-25859591 客服电话:40066-99999 或(0755)961202 网址:www. pingan.com (10) 中信银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人: 孔丹 客服电话:95558 联系人:郭伟 电话:010-65557013 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com (11)中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区正义路甲 4 号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 联系人:董云巍 传真:010-58560794 网址:www.cmbc.com.cn (12)中国光大银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560661 客服电话:95595(全国) 网址:www.cebbank.com (13)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 9 招募说明书 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (14)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 客户服务电话:95561 网址: www.cib.com.cn (15)北京银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:阎冰竹 电话:010-66226044、66223251 传真:010-66226045、66226047 客服电话:010-96169 网址:www.bankofbeijing.com.cn (16)宁波银行股份有限公司 注册(办公)地址: 宁波市江东区中山东路294 号 法定代表人:陆华裕 电话:021-63586210 传真:021-63586215 联系人: 胡技勋 客户服务电话:96528(上海地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (17)东莞银行股份有限公司 注册(办公)地址:东莞市运河东一路 193 号 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 客户服务电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (18)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:马时雍 10 招募说明书 联系人:陈振峰 客户服务电话: 0571-96523,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (19)广东发展银行股份有限公司 住所:广州市农林下路 83 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:李若虹 联系人:詹全鑫、张大奕 电话:020-38322542、38322974 传真:020-87311780 公司网址:http://ebank.gdb.com.cn (20)浙商银行股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人:张达洋 电话: 0571-87659546 传真: 0571-87659188 全国统一服务电话: 95527 (21)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (22)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:胡关金 客户服务电话:800-820-1868 传真:010-66568536 联系人:李洋 11 招募说明书 网址:www.chinastock.com.cn (23)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54030294 联系人:曹晔 客户服务电话: 021-962505 网址:www.sw2000.com.cn (24)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层 办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82493870 传真:0755-82492062 客户服务热线:400-8888-555,0755-25125666 联系人:庞晓芸 公司网址:www.lhzq.com (25)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-63410456 联系人:李笑鸣、金芸 客户服务电话:400-8888-001、021-962503 网址:www.htsec.com (26)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:王明权 电话:(021)68816000 传真:(021)68815009 12 招募说明书 联系人:刘晨 客户服务电话:10108998 网址:www.ebscn.com (27)宏源证券股份有限公司 住册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:汤世生 联系人:李威 电话:010-88085338 咨询电话:010-62267799-6789 网址:www.ehongyuan.com.cn (28) 湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴 958 号华能联合大厦 5 楼 法定代表人:陈学荣 电话:021-68634510-8503 传真:021-68865938 联系人:钟康莺 客户服务电话:021-68865020 网址:www.xcsc.com (29) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825555 传真:0755-82558003 联系人:余江 客服电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn (30)中信证券股份有限公司 住所:深圳市湖贝路1030 号海龙王大厦 法定代表人:王东明 办公地址:北京朝阳区新源南路6 号京城大厦 电话: 010-84864818—63266 13 招募说明书 传真: 010-84865560 联系人:陈忠 网址:www.citics.com (31) 方正证券有限责任公司 注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 公司地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0571-5832343 客服电话:95571 网址:www.sunsc.com.cn (32) 中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 联系电话:010- 85130577 传真: 010-65182261 联系人:权唐 客户服务电话:400-8888-108(免长途费) 网址:www.csc108.com (33)上海证券有限责任公司 住所:上海市九江路111 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号 法定代表人:蒋元真 联系电话:021- 62470157 传真:021-65081434 联系人:黄枫 客服热线:800-6200-071 公司网站:www.962518.com (34) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市经十路128 号 办公地址:山东省济南市经十路128 号 法定代表人:李玮 电话: 0531-81283906 14 招募说明书 联系人:王霖 客户服务电话: 0531-82024184 网址:www.qlzq.com.cn (35) 东北证券股份有限公司 住所:长春市人民大街138-1 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 联系电话:0431- 85096709 传真:0431-5680032 联系人:潘锴 网址:www.nesc.cn (36) 渤海证券有限责任公司 住所:天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人:张志军 地址:天津市河西区宾水道3号 联系人:王兆权 电话: 022-28455588 传真: 022-28451892 (37) 招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座39—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943511 传真:0755-82943237 联系人:黄健 客户服务电话:4008888111、0755-26951111 网址:www.newone.com (38) 财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 传真:0731-4403439 联系人:郭磊 15 招募说明书 客户服务热线:0731-4403343 网址:www.cfzq.com (39) 华林证券有限责任公司 注册地址:广东省珠海市拱北夏湾华平路96 号二层202-203 房 公司地址:深圳市福田区民田路178 号华融大厦6 楼 法定代表人:段文清 联系电话:0755-82707888 传真:0755-82707700 联系人:杨玲 网址:www.chinalions.com (40)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 电话:0755-83025046 传真:0755-83025991 联系人:王京红 客户服务电话:400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn (41)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755- 83516289 联系人:匡婷 网址:www.cc168.com.cn (42)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西座11 层 法定代表人:洪明 联系人:张利军 电话:010- 88086830-652 网址:www.rxzq.com.cn (43)东莞证券有限责任公司 16 招募说明书 住所:广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 电话: 0769-22100159 公司网址:www.dgzq.com.cn (44)银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼 法定代表:黄冰 联系人:曾敬宁 电话:0755-83706665 传真:0755-83704195 客户服务热线:0755-83710885 公司网站:www.ytzq.net (45)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号 (博爱大厦) 20层-25层 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 客服热线:021-63340678 网址: ajzq@ajzq.com (46)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系电话:0755- 22627802 传真:0755-82433794 联系人:袁月 客服电话:0755-95511 网站:www.pa18.com (47)红塔证券股份有限公司 注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 17 招募说明书 法定代表人:况雨林 联系人:刘晓明 电话:0871- 3577942 客户服务电话:0871-3577930 网址:www.hongtazq.com (48)厦门证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表人: 傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (49) 广州证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼 办公地址:广东省广州市先烈中路 66 号东山广场主楼 5 楼 法定代表人:吴志明 联系人: 樊刚正 联系电话:020-87322668-347 网址:www.gzs.com.cn (50) 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 电话:029-87406172 传真:029-87406387 客服热线:029-87406132 联系人:冯萍 网址:www.westsecu.com.cn (51)浙商证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6-7 楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:吴颖 18 招募说明书 联系电话:0571-87902080 网址:www.stocke.com (52)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路357 号 办公地址:安徽省合肥市长江中路357 号 法定代表人:汪永平 电话:0551- 5161821 传真:0551-5161672 联系人:甘霖 咨询电话:0551-5161670 公司网址:www.hazq.com (53)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表:崔海涛 联系人:黄英 电话:010-66555835 服务热线:010-66555262,66555382 公司网站:www.dxzq.net (54)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (55)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层 法定代表:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 服务热线:96326(福建省外请加拨 0591) (56)国都证券有限责任公司 19 招募说明书 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007) 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (57)中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座 办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座 法定代表人:刘军 电话:0571-85776115 传真:0571-85783771 联系人:俞会亮 客户服务电话:(0571)96598 网址:www.bigsun.com.cn (58)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表:雷波 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 服务热线:4006-600109 公司网站:www.china598.com (59)东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路989 号中达广场13 楼 法定代表人:朱科敏 联系电话:021- 50586660-8644 传真:021-50586660-8880 联系人:霍晓菲 客服热线:021-50585609、400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn (60)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 20 招募说明书 办公地址:上海市延平路135 号 法定代表人:祝幼一 客户服务电话:(021)962588、800-820-6888 传真:(021)62583439 联系人:芮敏祺 联系电话:021-62580818-213 网址:www.gtja.com (61)金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层 办公地址:深圳市深南大道4001 时代金融中心大厦17 楼 法定代表人:陆涛 联系人:金春 联系电话:0755-83025666 传真:0755-83025511 客户服务热线:400-888-228 网址:www.jyzq.com.cn (62)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18 号电信广场37 层 办公地址:广州市中山二路18 号电信广场36-37 层 法定代表人:李舫金 电话:020- 37865031 传真: 020-37865008 联系人:刘广 联系电话:02037865026 网址:www.wlzq.com.cn (63) 国信证劵股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦 法定代表人:何如 开放式基金咨询电话:800-810-8868 开放式基金业务传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 联系电话:0755- 82133066 公司网址:www.guosen.com.cn (64)广发证券股份有限公司 21 招募说明书 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36 楼 法定代表人:王志伟 开放式基金咨询电话:020-87555888 转各营业网点 开放式基金业务传真:020-87555305 联系人:肖中梅 网址:www.gf.com.cn (65)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166 号中保大厦19 楼 电话:021-38565775 传真:021-68419867 联系人:杨盛芳 客户服务电话:021-68419125 网址:www.xyzq.com.cn (66)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-82269280-221 传真:0451-82269286 联系人:刘丹梅 全国统一热线:4006662288 公司网站:www.jhzq.com.cn (67)华泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:(025)84457777-950 联系人:李金龙 网址: www.htsc.com.cn (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 22 招募说明书 住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人:金颖 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:(010)58598839 传真:(010)58598907 联系人:朱立元 (三) 律师事务所 名称:北京市竞天公诚律师事务所 住所:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层 负责人:张绪生 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层 联系电话:(010)65882200,(0755)23982200 传真:(010) 65882211,(0755)23982211 联系人:黄亮 经办律师:孔雨泉、黄亮 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)61238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 五、基金的运作方式及类型 (一)本基金运作方式 上市契约型开放式 (二)本基金类型 23 招募说明书 股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误 差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对 中证 500 指数的有效跟踪。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选 成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证 500 指数中的基准权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产 投资于中证 500 指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照中证 500 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟 踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调 整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金资产进 24 行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证 500 指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变 化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金 将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权 重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,再 按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票, 然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为该指数 样本股。该指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算,其中调整股 本根据分级靠档方法获得。该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基 金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。 如果中证 500 指数被停止编制及发布,或中证 500 指数由其他指数替代(单纯更名除外), 或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金 管理人在履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前 2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 25 十、基金的风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益品种。 十一、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2011年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2010 年 12 月 31 日(未经审计)。 1、截至 2010 年 12 月 31 日基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,174,094,848.23 93.42 其中:股票 1,174,094,848.23 93.42 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 62,791,850.15 5.00 6 其他资产 19,837,848.66 1.58 7 合计 1,256,724,547.04 100.00 2、截至 2010 年 12 月 31 日按行业分类的股票投资组合 (1)积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金截至2010年12月31日未持有积极投资的股票。 (2)指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 26,712,666.49 2.15 26 B 采掘业 18,266,972.63 1.47 C 制造业 698,106,759.47 56.25 C0 食品、饮料 46,136,615.41 3.72 C1 纺织、服装、皮毛 33,722,398.95 2.72 C2 木材、家具 6,317,855.60 0.51 C3 造纸、印刷 24,436,161.78 1.97 C4 石油、化学、塑胶、塑料 123,770,915.57 9.97 C5 电子 102,188,805.28 8.23 C6 金属、非金属 79,005,523.82 6.37 C7 机械、设备、仪表 195,129,765.67 15.72 C8 医药、生物制品 77,407,218.83 6.24 C99 其他制造业 9,991,498.56 0.81 D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,570,015.93 3.59 E 建筑业 31,398,945.53 2.53 F 交通运输、仓储业 45,616,976.04 3.68 G 信息技术业 69,563,169.75 5.61 H 批发和零售贸易 84,823,964.70 6.84 I 金融、保险业 5,177,166.82 0.42 J 房地产业 51,841,173.32 4.18 K 社会服务业 31,640,097.14 2.55 L 传播与文化产业 18,652,080.28 1.50 M 综合类 47,724,860.13 3.85 合计 1,174,094,848.23 94.61 3、截至 2010 年 12 月 31 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指 数投资的前十名股票明细 (1)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金截至 2010 年 12 月 31 日未持有积极投资的股票。 (2)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002073 软控股份 425,419 11,354,433.11 0.91 2 002106 莱宝高科 168,531 11,165,178.75 0.90 3 600252 中恒集团 250,254 8,871,504.30 0.71 4 002152 广电运通 157,622 8,571,484.36 0.69 5 000581 威孚高科 207,381 7,704,204.15 0.62 27 6 002008 大族激光 319,200 7,150,080.00 0.58 7 002123 荣信股份 150,132 7,131,270.00 0.57 8 000400 许继电气 203,165 6,761,331.20 0.54 9 600079 人福医药 261,777 6,670,077.96 0.54 10 600499 科达机电 274,325 6,539,908.00 0.53 4、截至 2010 年 12 月 31 日按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、截至2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、截至2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金截至2010年12月31日未持有资产支持证券。 7、截至2010年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金截至2010年12月31日未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,070,819.95 2 应收证券清算款 17,992,307.03 3 应收股利 - 4 应收利息 13,958.16 5 应收申购款 760,763.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,837,848.66 28 (4) 截至2010年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金截至2010年12月31日未持有处于转股期的可转换债券。 (5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金截至 2010 年 12 月 31 日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金截至 2010 年 12 月 31 日未持有积极投资的股票。 (7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列 财务数据未经审计): 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 成立时间 率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4 长率 1 2 率3 准差 4 2010 年 2 月 5 日至 2.90% 1.64% 11.58% 1.72% 2010 年 12 月 31 日 -8.68% -0.08% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较: 29 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2010-10-29 2010-11-12 2010-11-26 2010-12-10 2010-12-24 2010-10-15 2010-2-5 2010-4-2 2010-7-9 2010-8-6 2010-9-3 2010-3-5 2010-3-19 2010-4-16 2010-4-30 2010-5-14 2010-5-28 2010-7-23 2010-8-20 2010-2-19 2010-6-11 2010-6-25 2010-9-17 2010-10-1 -10.00% -20.00% -30.00% 鹏华中证500指数(LOF) 基金基准 注 1:本基金业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%; 注 2:本基金基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效; 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下: 30 H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金采取金额申购的方式,场外、场内的申购费率相同,具体费率如下: 申购金额 M(元) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤ M <500 万 0.6% M≥ 500 万 每笔 1000 元 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 2、转换费 本基金目前仅可办理场外转换业务,场内暂未开通基金间转换业务。 具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人于 2010 年 4 月 23 刊登的《鹏 华中证 500 指数基金(LOF)关于开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》的相关内容。 31 3、赎回费:本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如下: 持有年限(Y) 场外赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承 担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》 的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金 合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式 (如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申 购费率、基金赎回费率和基金转换费率。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 32 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规 的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2010 年 9 月 17 日公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、因原董事 Ciro Beffi 先生于辞去本公司董事职务,原监事 Pierre Bouchoms 先生于辞 去本公司监事职务,欧利盛资本资产管理股份公司推荐 Massimo Mazzini 先生担任本公司董 事,推荐 Andrea Vismara 先生担任本公司监事。2010 年 11 月,本公司召开 2010 年第三次 临时股东会会议,同意由 Massimo Mazzini 先生担任本公司董事,Ciro Beffi 先生不再担任本 公司董事职务;同意 Andrea Vismara 先生担任本公司监事,Pierre Bouchoms 先生不再担任 本公司监事职务。本公司已将董事、监事任免的有关材料上报深圳证监局备案,据此对“三、 基金管理人”的“(二)主要人员情况”中“1、基金管理人董事会成员”和“2、基金管理 人监事会成员”的相关内容进行了更新。 2、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容,数据截止日期为 2010 年 12 月 31 日。 3、因公司业务发展需要,根据本基金管理人2010年11月12日刊登的《鹏华基金管理有 限公司关于设立广州分公司的公告》,在“五、相关服务机构”一章中增加了广州分公司等内 容。4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章, 新增2家机构为本基金的代销机构。 5、在“十一、基金的投资”一章,更新了本基金投资组合报告的相关内容,数据截止 日期为 2010 年 12 月 31 日。 6、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容,数据截止日期为 2010 年 12 月 31 日。 7、在“二十四、其他应披露事项”一章,更新了 2010 年 8 月 5 日至 2011 年 2 月 4 日 期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。 鹏华基金管理有限公司 2011 年 3 月 18 日 33