鹏华丰收债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰收债券 基金主代码 160612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日 报告期末基金份额总额 187,780,816.24 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益类品 种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人 获得持续稳定的投资收益。 投资策略 （1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并 行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风 险。 （2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因 素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投 资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体 情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选 择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变 所带来的投资收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低 于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -5,061,752.78 2.本期利润 -8,203,246.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276 4.期末基金资产净值 184,152,011.73 5.期末基金份额净值 0.981 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.49% 0.22% 1.44% 0.06% -3.93% 0.16% 过去六个月 -2.49% 0.23% 2.07% 0.06% -4.56% 0.17% 过去一年 -1.80% 0.25% 4.67% 0.06% -6.47% 0.19% 过去三年 -2.06% 0.37% 14.35% 0.08% -16.41% 0.29% 过去五年 13.17% 0.37% 23.00% 0.10% -9.83% 0.27% 自基金合同 105.95% 0.28% 92.99% 0.12% 12.96% 0.16% 生效起至今 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2008 年 05 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 祝松先生，国籍中国，经济学硕士，17 年证券从业经验。曾任职于中国工商银行 深圳市分行资金营运部，从事债券投资及 理财产品组合投资管理；招商银行总行金 融市场部，担任代客理财投资经理，从事 人民币理财产品组合的投资管理工作。 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 祝松 基金经理 2023-06-10 - 17 年 从事债券投资管理工作，历任固定收益部 基金经理、公募债券投资部副总经理/基 金经理，现担任债券投资一部总经理/基 金经理。2014 年 02 月至 2018 年 04 月担 任鹏华普天债券证券投资基金基金经 理,2014 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏 华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金 经理,2014 年 03 月至今担任鹏华产业债 债券型证券投资基金基金经理,2015 年 03 月至 2018 年 03 月担任鹏华双债加利 债券型证券投资基金基金经理,2015 年 12 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰华债券 型证券投资基金基金经理,2016 年 02 月 至2018年04月担任鹏华弘泰灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,2016 年 06 月至2018年04月担任鹏华金城保本混合 型证券投资基金基金经理,2016 年 06 月 至2019年11月担任鹏华丰茂债券型证券 投资基金基金经理,2016 年 12 月至 2019 年 11 月担任鹏华丰惠债券型证券投资基 金基金经理,2016 年 12 月至今担任鹏华 永盛一年定期开放债券型证券投资基金 基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月 担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金 经理,2017 年 03 月至 2022 年 05 月担任 鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2017 年 05 月至今担任 鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2018 年 01 月至 2019 年 09月担任鹏华永泽18个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 02 月 至2019年11月担任鹏华丰达债券型证券 投资基金基金经理,2019 年 06 月至 2022 年 05 月担任鹏华尊晟 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 08 月至 2023 年 01 月担任鹏华金利债 券型证券投资基金基金经理,2019 年 08 月至 2023 年 06 月担任鹏华尊信 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理,2019 年 09 月至今担任鹏华丰泽 债券型证券投资基金（LOF） 基金经 理,2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏 华尊享 6 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理,2020 年 03 月至今 担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金 经理,2021 年 09 月至 2023 年 07 月担任 鹏华丰达债券型证券投资基金基金经 理,2022 年 01 月至今担任鹏华丰康债券 型证券投资基金基金经理,2022 年 09 月 至今担任鹏华永平 6 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理,2023 年 06 月 至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金 基金经理,祝松先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年四季度我国债券市场整体震荡上涨，与上季度末相比，上证国债指数上涨 0.78%，银 行间中债综合财富指数上涨 1.40%。10-11 月受地方再融资债大量发行等因素影响，市场资金利率偏高，存单等短端利率上行，带动债券收益率曲线整体扁平化上移；12 月份，资金面有所缓和，政策新增信息有限，非银等配置需求较强，债券收益率整体下行。 权益及可转债市场方面，四季度股票市场整体延续下跌，煤炭、科技等板块相对抗跌，地产、新能源等方向跌幅较大，四季度上证综指下跌 4.36%，创业板指下跌 5.62%；转债方面，整体跟随正股震荡下跌，四季度中证转债指数下跌 3.22%。 报告期内本基金债券部位根据负债端变化进行了调仓，整体以高流动性品种投资为主；此外， 报告期内本基金权益仓位偏高，主要品种以金融等偏低估值品种为主，并对个股和转债个券进行了部分调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-2.49%，同期业绩比较基准增长率为 1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,045,011.60 15.46 其中：股票 36,045,011.60 15.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,678,518.95 69.35 其中：债券 161,678,518.95 69.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 25,170,926.35 10.80 8 其他资产 10,234,762.66 4.39 9 合计 233,129,219.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,323,164.60 6.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 2,424,860.00 1.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,014,800.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 17,443,687.00 9.47 K 房地产业 2,838,500.00 1.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,045,011.60 19.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601128 常熟银行 390,000 2,492,100.00 1.35 2 300750 宁德时代 13,800 2,252,988.00 1.22 3 601916 浙商银行 823,700 2,075,724.00 1.13 4 600030 中信证券 99,000 2,016,630.00 1.10 5 002142 宁波银行 95,000 1,910,450.00 1.04 6 601688 华泰证券 128,400 1,791,180.00 0.97 7 601336 新华保险 57,100 1,777,523.00 0.97 8 600266 城建发展 362,000 1,752,080.00 0.95 9 600837 海通证券 143,000 1,339,910.00 0.73 10 000651 格力电器 40,000 1,286,800.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 78,110,506.29 42.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,428,027.33 22.50 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,139,985.33 22.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,678,518.95 87.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019698 23 国债 05 250,000 25,527,500.00 13.86 2 019710 23 国债 17 200,000 20,106,038.36 10.92 3 110043 无锡转债 168,820 17,862,099.54 9.70 4 019730 23 国债 27 150,000 15,049,278.08 8.17 5 2228017 22邮储银行二级 100,000 10,488,357.38 5.70 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无锡农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局无锡监管分局的处罚。 浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家税务总局浙江省税务局第三税务分局的处罚。 中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,571.11 2 应收证券清算款 10,103,463.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,728.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,234,762.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110043 无锡转债 17,862,099.54 9.70 2 127006 敖东转债 6,846,459.12 3.72 3 127005 长证转债 3,948,930.99 2.14 4 128048 张行转债 3,495,915.44 1.90 5 113056 重银转债 3,100,682.27 1.68 6 128129 青农转债 2,356,793.62 1.28 7 113060 浙 22 转债 1,223,538.82 0.66 8 127014 北方转债 1,094,734.02 0.59 9 113516 苏农转债 1,085,663.01 0.59 10 123025 精测转债 847,792.38 0.46 11 123092 天壕转债 277,376.12 0.15 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 336,426,010.42 报告期期间基金总申购份额 820,907.54 减：报告期期间基金总赎回份额 149,466,101.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 187,780,816.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20231001~20231207101,727,352.31 0.00101,727,352.31 0.00 0.00 构 2 20231001~20231231 99,903,845.99 0.00 0.0099,903,845.99 53.20 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰收债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日